LEGĂTURILE SISTEMULUI ECONOMETRIC.

METODE DE
ESTIMARE A PARAMETRILOR MODELULUI ECONOMETRIC

Firma analizată ca un sistem econometric, este considerată locul de realizare a

anumitor procese și relații economice
Firma analizată ca un sistem economic, este considerată un produs al activității
conștiente a oamenilor, care o pot schimba sau lichida în mod deliberat.
Într-un sistem econometric un element trebuie să dispună de capacitatea de a
influența un alt element al procesului economic și de a recepționa influențele altor
elemente.
Teoria sistemelor econometrice aplicată la nivel de firmă arată evoluțiile
elementelor analizate la nivelul firmei.
Relațiile sau conexiunile între elementele sistemului econometric sunt de trei
tipuri:
1. materiale;
2. valorice;
3. de proprietate.
4.
1. Relațiile materiale reprezintă setul de conexiuni dintre oameni și mijloace, din
care rezultă o valoare de întrebuințare.
Scopul relațiilor materiale este acela al creării unui produs al muncii care să aibă
o anumită valoare de întrebuințare.
2. Relațiile valorice sunt reprezentate de conexiunile între forța de muncă și
mijloacele materiale exprimate valoric, necesare reproducției.
Scopul producției privită ca sistem de relații valorice este crearea de valoare nouă.
3. Relațiile de proprietate îl reprezintă pe om ca proprietar al unei cantități de
bogăție materială.

LEGĂTURILE SISTEMULUI ECONOMETRIC CU MEDIUL EXTERIOR

Firma este caracterizată prin intrările reprezentate de relațiile cu alte organizații

furnizoare și prin ieșiri ca relații cu unitățile beneficiare.
Analiza firmei ca sistem subordonat scopului conducerii, evidențiază trei
subsisteme:
 subsistemul condus;
 subsistemul conducător;
 subsistemul de legătură.
 Prin subsistemul de legătură informațional subsistemul conducător se leagă de
subsistemele conduse.
Realizarea valorii de comandă ajunge cu flux de informații (feed-back) la factorii
de decizie, care iau hotărâri de reglare a subsistemului econometric condus, pe care le
transmit la factorii ce își modifică acțiunea, transformând valoarea intrării. Intervenția de
reglare prin compensare

Firma are funcții precise și are mijloace specifice, fiind capabilă pentru preluarea
doar a anumitor perturbații.

Modelul „intrări - proces - ieșiri” al producției (input-output)

Caracteristicile generale ale sistemului de producție sunt:

 intrările;
 procesul propriu zis și
 ieșirile.
Intrările antrenează cheltuieli variabile, nivelul lor fiind în funcție de numărul de
unități productive.
Procesul propriu-zis este o secvență complexă de operații, care depind ca natură
și ca număr de specificul intrării.
Stocările se întâlnesc imediat după intrarea în sistem a elementelor de intrare și în
fața fiecărei operați pentru care apare necesar un timp de staționare.
În funcție de stocările necesare și de transferul între operații, există procese de
producție continue sau discontinue.

În relația 1 am prezentat forma legăturilor dintre variabile factoriale și variabila

finală:

y= a0 +a1x1+a2x2+....+u (1)

y- variabila endogenă, rezultativă sau explicată;

x1, x2, xn) - variabile exogene, factoriale, cauzale sau explicative
independente de variabila endogenă y;
u - variabila reziduală, aleatoare sau eroare.

Variabila reziduală cuprinde toți factorii cantitativi și calitativi a căror influență este
neglijată sau au efecte întâmplătoare.
 Eroarea este definită ca diferența dintre rezultatul x al măsurării și valoarea reală.

Cauzele apariției erorilor în econometrie se regăsesc în insuficiența metodelor de

măsurare, a metodelor de analiză și interpretare și în subiectivitatea perceperii fenomenul
economic studiat.
Semnul legăturilor este dat de semnul coeficienților (+ sau -).
Dacă coeficienții sunt pozitivi legătura este directă, iar dacă valoarea este
negativă legătura este inversă (corectivă).
Pachetele de programe care permit prelucrarea statistică a datelor, rezolvarea de
ecuații simultane, efectuarea de previziuni cele mai des utilizate în econometrie sunt:
Data Analysis din EXCEL, EVIEWS, SAS, SPSS, STATISTICA, MATLAB, QM for
Windows, etc.
Metodele pe baza cărora se pot calcula parametrii unui model econometric
sunt:

 metoda punctelor empirice;

 metoda punctelor medii;
 metoda celor mai mici pătrate;
 metoda celor mai mici pătrate generalizată;
 metoda verosimilității maxime cu informație limitată sau completă .

Pentru calculul parametrilor modelului econometric cea mai des utilizată este
metoda celor mai mici pătrate.
Primele două metode nu asigură o rigoare statistică a calculelor, iar celelalte două
metode au o valoare mai mult teoretică, deoarece în economie, ipotezele pe care se
fundamentează pot fi acceptate doar cu multă reținere.

Elementele econometrice ale deciziei economice

Luarea unei decizii înseamnă alegerea unei variante econometrice de acțiune

dintre mai multe posibile.
Optimizarea se realizează întotdeauna relativ la un criteriu. O variantă este mai
bună decât alta numai în măsura în care ea satisface mai mult un criteriu decât altul.

Principalele elemente econometrice sunt:

 mulțimea parametrilor independenți sau a stimulilor care definesc
condițiile obiective și alcătuiesc variabilele necontrolabile;

 mulțimea alternativelor posibile sau a reacțiilor , cu care se răspunde la

 fiecare stare a condițiilor obiective și care alcătuiesc variabilele
controlabile;

 mulțimea indicatorilor de rezultat , ce pot luați în considerare la alegerea

criteriului de decizie.

1) Stimulii - elemente ale mediului care nu pot fi modificate în momentul luării

deciziei.
2) Reacțiile - constituite din totalitatea posibilităților ce stau la dispoziția decidentului
pentru rezolvarea unei probleme de decizie.
3) Indicatorii - se obțin rezultate, care pot fi caracterizate prin indicatori.
Criteriile de decizie sunt:
1. criteriul simplu de decizie; se ia în considerare un singur indicator de
rezultat, ceilalți fiind neglijați sau păstrați la un nivel constant (optimul
relativ).
2. criteriul complex de decizie; constituie o submulțime a mulțimii indicatorilor
de rezultat I, care se ia în considerare la rezolvarea unei probleme de
decizie.

ESTIMAREA PARAMETRILOR PRIN METODA CELOR MAI MICI PĂTRATE.

Dacă între două variabile există o dependență liniară, atunci valorile variabilei
endogene sunt estimate prin următoarea relație:
̂+𝒂
𝒚̂𝒊 = 𝒃 ̂ 𝒙𝒊 (2)
̂ sunt estimatorii parametrilor dreptei de regresie.
̂ ș𝒊 𝒃
Unde 𝒂
Seria reziduurilor, care se notează cu 𝒆𝒊 sau 𝜺̂𝒊 , se estimează prin relația:
̂+𝒂
𝒆𝒊 = 𝒚𝒊 − 𝒚̂𝒊 = 𝒚𝒊 − (𝒃 ̂ 𝒙𝒊 ) (3)
Pentru estimarea parametrilor se consideră ca seria reziduurilor satisface
egalitatea:
∑𝒏𝒊=𝟏 𝒆𝒊 = 𝟎.
Pentru estimarea celor doi parametri se pune condiția ca suma pătratelor
diferențelor dintre valoarea reală și cea estimată prin modelul de regresie să fie
minimă:
 ̂,̂
𝒎𝒊𝒏 𝝋(𝒂 𝒃) = 𝒎𝒊𝒏 ∑𝒏𝒊 𝒆𝟐𝒊 (4)
̂𝒃
𝒂 ̂ ̂𝒃
𝒂 ̂

Din condițiile de optim ale funcției de mai sus se obțin următoarele două
ecuații:

̂𝒃
𝝏(𝒂, ̂)
̂−𝒂
= − ∑ 𝟐(𝒚𝒊 − 𝒃 ̂ 𝒙𝒊 ) = 𝟎
̂
𝝏𝒃 𝒊
̂)
̂,𝒃
𝝏(𝒂
̂−𝒂
= −𝟐 ∑𝒊(𝒚𝒊 − 𝒃 ̂ 𝒙𝒊 ) ∗ 𝒙𝒊 = 𝟎 (5)
̂
𝝏𝒂

Cele două egalități se pot obține și dacă se aplică metoda momentelor, după
cum urmează:
Prima ecuație se obține din respectarea primei ipoteze formulate asupra
modelului liniar de regresie. De aici rezultă că suma erorilor este egală cu zero:

∑𝒊 𝒆𝒊 = 𝟎. (6)
Pentru a scrie a doua ecuație se ține seama de necorelarea seriei valorilor
variabilei exogene cu cea a valorilor variabilei reziduale și se obține egalitatea:
𝟏
∑𝒊 𝒙𝒊 𝒆𝒊 = 𝟎. (7)
𝒏

Pentru determinarea celor doi estimatori se rezolvă sistemul liniar de ecuații:

𝒏𝒃̂+𝒂 ̂ ∑𝒊 𝒙 𝒊 = ∑ 𝒊 𝒚 𝒊
{ (8)
̂ ̂ ∑𝒊 𝒙𝟐𝒊 = ∑𝒊 𝒙𝒊 𝒚𝒊
𝒃 ∑𝒊 𝒙 𝒊 + 𝒂
(Tudorel Andrei,2017)

INTERPRETAREA VALORII PARAMETRILOR MODELULUI ECONOMETRIC

Parametrul este un număr real ce nu este cunoscut și trebuie estimat pe baza

seriilor de date înregistrate la nivelul unui eșantion.
Estimatorul este o variabilă statistică definită pe baza unei relații de calcul. Pentru un
estimator se definește o distribuție statistică.
Estimația este valoarea înregistrată pe baza datelor de la nivelul unui eșantion
folosind relația de calcul a estimatorului ce corespunde parametrului.
După ce se estimează cei doi parametri ai modelului econometric se interpretează
valoarea lor și semnul acestora.
 Parametrul a este coeficientul pantei dreptei de regresie și arată sensul dependenței
dintre cele două variabile și măsura în care modificarea variabilei explicative afectează
valoarea caracteristicii explicate.
O valoare pozitivă arată o dependență liniară directă între cele două variabile,
iar o valoare negativă arată o legătură liniară inversă între cele două variabile

𝜕𝑦
𝑎 = 𝜕𝑥 . (9)

Valoarea lui a ne indică cu câte unități se modifică valoarea variabilei

explicate, atunci când variabila explicativă se modifică cu o unitate.
Pentru modelul liniar de regresie de tip log-log valoarea lui a se interpretează în
termeni de elasticitate :
𝝏 𝒍𝒏𝒚 𝝏𝒚 𝒚
𝒂 = 𝝏 𝒍𝒏𝒙 = 𝝏𝒙 : 𝒙 = 𝒆𝒚/𝒙 (10)

Respectând relația de mai sus , observăm că a ne arată cu câte procente se

modifică valoarea variabilei explicate , dacă valoarea caracteristicii variabilei se modifică
cu un procent.
Pentru calcularea elasticității în cazul modelului bivariat , folosim relația:
𝒙
𝒆(𝒚𝒙)𝒕 = 𝒂 𝒚𝒕 . (11)
𝒕

În cazul modelului log-log, elasticitatea este constantă , aceasta fiind egală cu

panta modelului de regresie , iar în cazul modelului bivariat aceasta este variabilă în timp
𝑥
și depinde de valoarea pantei de regresie dar și de valoarea raportului 𝑡⁄𝑦𝑡 .

În cazul modelului exponențial valoarea elasticității variază în funcție de valorile

caracteristicii explicative și folosim relația:
𝒆(𝒚/𝒙)𝒕 = 𝒂𝒙𝒕 . (12)

Termenul liber al unui model de regresie arată valoarea caracteristicii explicate,

independentă de valoarea caracteristicii explicative. Acest lucru e valabil doar dacă
sunt respectate ipotezele formulate asupra modelului de regresie. În caz contrar valoarea
acestuia este afectată de cel puțin doi factori:
1. Specificarea incorectă a modelului, adică în cadrul acestuia nu sunt introduse
variabile explicate esențiale.
2. Variabila reziduală nu este de medie zero, adică termenul liber este contaminat
prin nerespectarea ipotezei de medie zero formulate asupra variabilei reziduale.
(Tudorel Andrei,2017)