1

Prof. univ. dr. Carmen Pintilescu

ECONOMETRIE
- anul universitar 2008-2009-
2
Planul cursului
1. Elemente conceptuale
2. Demersul metodologic al econometriei
3. Modelul de regresie liniar simpl
4. Modelul de regresie liniar multipl
5. Ipoteze statistice: normalitatea erorilor,
homoscedasticitatea, autocorelarea erorilor,
multicoliniaritatea.

3
7. Modele de regresie non liniar, simpl i
multipl
8. Modele cu variabile dummy
9. Econometria seriilor de timp i previziunea
econometric
4
3. Modelul de regresie liniar
simpl
3.1. Noiuni introductive

3.2 Forma general a modelului de regresie liniar
simpl

3.3. Ipoteze clasice formulate

3.4. Estimarea parametrilor modelului

3.5. Testarea semnificaiei parametrilor modelului

3.6. Aplicaii
5
3.1. Noiuni introductive
Termenul de regresie introdus de F. Galton
(1886)

Natura datelor: variabile numerice.

Obiectivele analizei de regresie: studiul legturilor
dintre fenomene i folosirea modelului n scop
predictiv.
6
3.2. Forma general a modelului
de regresie liniar simpl
A. Identificarea pe cale grafic a formei legturii
dintre variabile:

- reprezentarea punctelor (x
i
,y
i
).
7
B. Modelul econometric de regresie liniar simpl
c | | + + = X Y
1 0
i i o i
e x b b y + + =
1
i o x
x b b y
i
+ =
1
8
3.3. Ipoteze clasice
Ipoteza de normalitate a erorilor;
Ipoteza de homoscedasticitate;
Ipoteza de autocorelare;
Ipoteza de multicoliniaritate.

(Capitolul 5)
9
3.4. Estimarea parametrilor modelului de
regresie liniar simpl
a. Noiuni teoretice
b. Criterii folosite
c. Metode de estimare
d. Estimarea punctual a parametrilor
modelului
e. Estimarea prin interval de ncredere
10
a. Noiuni teoretice

Estimarea reprezint procedeul de
determinare a unui parametru al unei
populaii (
0
,
1
) pe baza datelor nregistrate
la nivelul unui eantion.
11
Se poate realiza prin:
1. estimare punctual: presupune aflarea
unei valori posibile a estimatorului
parametrului cutat.
2. estimare prin interval de ncredere:
presupune aflarea limitelor de ncredere
ale unui interval care acoper valoarea
parametrului.

12
Construirea IC se bazeaz pe legea de
distribuie a estimatorului unui parametru,
care urmeaz o lege normal:





) 1 , 0 ( ~ N Z
13
b. Criterii folosite
i
e min
im e
i
i
min :

min ) (
2

i
i
e
14
c. Metode de estimare
Metoda celor mai mici ptrate:


( ) ( ) min
2
1
2
2
= = = =

i
i o i
i
x i
i
i
x b b y y y e S
i
15
d. Estimarea punctual a parametrilor
modelului
min
2
= =

i
i
e S
0 ) ( ) ( 2
0 ) 1 ( ) ( 2
1 0
1
1 0
0
= =
c
c
= =
c
c

i i i
i i
x x b b y
b
S
x b b y
b
S
16
( )
( )






=


=
2
2
1
2
2
2
0
i i
i i i i
i i
i i i i i
x x n
y x y x n
b
x x n
y x x x y
b
17
Derivatele pariale de ordinul doi:



Matricea derivatelor pariale de ordinul doi:



. 2 ; 2 ; 2
2
2
1
2
1 0
2
2
0
2

=
c
c
=
c c
c
=
c
c
i
i
i
i
x
b
S
x
b b
S
n
b
S
|
|
|
.
|

\
|

i i
i i
i
i
x x
x n
2
18
Derivatele pariale de ordinul doi pozitiv
definite:


0
2
2
2
> = |
.
|

\
|

o n x x n
i
i
i
i
19
e. Estimarea prin interval de ncredere
(IC) a parametrilor modelului
Estimatorii parametrilor
i
urmeaz o lege
normal i sunt nedeplasai, convergeni i
eficieni.

A.- Parametrul
0






) , ( ~

2
0 0
0
|
o | | N
( )
2
2
2
2
0 0 0
0
)

( ; )

(
c
|
o o | | |

= = =

i
i
i
i
x x n
x
V M
20
I.C. este definit de limitele de ncredere care
acoper valoarea unui parametru, pentru un
coeficient de ncredere.



dup relaia:


) 1 , 0 ( ~ ) , ( ~

0 0
0
N Z N
|
o | |
0

0 0

|
o
| |
= Z
21
sau cnd nu se cunoate variana:






0

0 0

|
| |
s
t

=
22
Aceast variabil Z (t Student) permite s
se construiasc un interval de ncredere,
astfel:



unde: este un nivel al probabilitii cuprins
ntre zero i unu (numit i risc asumat).
o
| |
o
|
o
= + s

s 1 )

(
2 /

0 0
2 /
0
t
s
t P
23
o
|
o
|
o
= + s

s 1 ) (
2 /

0
2 /
0
t
s
b
t P
Prin prelucrarea datelor la nivelul unui
eantion, se obine o estimaie punctual a
parametrului
0
, respectiv valoarea b
0
.
24
I.C. pentru parametrul
0
:


unde:
b
0
este o estimaie punctual a
parametrului
0
;

t
/2,n-2
este o valoare a statisticii t Student
care se citete pentru un risc (de regul,
egal cu 0,05) i (n-2) grade de libertate.
( )
0

2 ; 2 / 0
|
o
s t b
n


25
( )
2
2
2

0
e
i
i
i
i
s
x x n
x
s

=

|
i x x i i
i
i
e
x b b y y y e
n
e
s
i i
+ = =

1 0
2
2
; ;
2
26
B. Parametrul
1
:
) , ( ~

1 1
1
|
o | | N
( )

= = =
i
i
x x
V M
2
2
2
1 1 1
1
)

( ; )

(
c
|
o
o | | |
27
- I.C. pentru parametrul
1
:


unde: b
1
este o estimaie punctual a
parametrului
1
;

( )
1

2 ; 2 | 1
|
o
s t b
n


( )

=
i
i
e
x x
s
s
2
2

1
|
28
. ;
2
2
2
i
x i i
i
i
e
y y e
n
e
s =

i x
x b b y
i
+ =
1 0
29
f. Valorile estimate ale parametrilor
modelului de regresie n SPSS







Coefficients
a
-9,080 1,790 -5,073 ,015 -14,776 -3,384
1,360 ,094 ,993 14,498 ,001 1,061 1,659
(Constant)
PIB
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coef f icients
Beta
Standardized
Coef f icients
t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Conf idence Interval f or B
Dependent Variable: salariu
a.
30
Exemplu:
Pe baza datelor din output-ul de mai sus,
cunoscnd n=5, se cere:
1. S se scrie modelul legturii dintre cele
dou variabile;
2. S se precizeze sensul legturii dintre
aceste variabile;
3. S se calculeze limitele intervalului de
ncredere pentru parametrul
1
.
31
3.5. Testarea semnificaiei parametrilor
modelului
Ipoteze statistice

Calculul statisticii test

Regula de decizie

Interpretare
32
Exemplu







Coefficients
a
-9,080 1,790 -5,073 ,015 -14,776 -3,384
1,360 ,094 ,993 14,498 ,001 1,061 1,659
(Constant)
PIB
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coef f icients
Beta
Standardized
Coef f icients
t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Conf idence Interval f or B
Dependent Variable: salariu
a.
33
Pe baza datelor din output-ul de mai sus,
se cere:

1. S se testeze semnificaia parametrului
0

2. S se testeze semnificaia parametrului
1
.
34
3.6. Analiza de corelaie
Obiectiv: studiul intensitii legturii dintre
variabile.

Indicatori:
1. Coeficientul de corelaie
2. Raportul de corelaie
3. Raportul de determinaie
35
1. Coeficientul de corelaie
Y X
i
Y i X i
Y X
N
y x
Y X
o o

o o

=

) ( ) (
) , cov(
Y
X
o
o
| =
1
36
Domeniul de variaie
Interpretare

a. Estimarea coeficientului de corelaie

b. Testarea coeficientului de corelaie
37
2. Raportul de corelaie
( )
( )

= = =
i
i
i
x i
Y
y Y
Y
y
y y
y y
i
X X
2
2
2
2
/
2
2
1 1
o
o
o
o
q
38

unde:
este variana valorilor teoretice fa de
media lor (variana sub influena factorilor
eseniali).
este variana general, respectiv variana
variabilei Y n raport cu media tuturor
valorilor.
este variana valorilor reale fa de valorile
teoretice (variana rezidual).
2
Y
o
2
/
X
Y Y
o
2
X
Y
o
39
a. Estimarea raportului de corelaie


|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
+
=
i i
i i
i i i
i i i i
y
n
y
y
n
y x b y b
R
2
2
2
1 0
1
1
40
( )
( )
T
R
T
E
i
i
i
x
V
V
V
V
y y
y y
R
i
= =

1
2
2
41
b. Testarea raportului de corelaie
Ipoteze statistice

Calculul statisticii test

Decizie
42
3. Raportul de determinaie
este ptratul raportului de corelaie.
T
E
V
V
R =
2
43
4. Analiza de corelaie n SPSS





Model Summary
,993
a
,986 ,981 1,32665
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), PIB
a.
44
3.8. Testarea modelului de regresie
Ipoteze
Ho:
0
= 0;
1
= 0
H1:
0
# 0;
1
# 0
Calculul statisticii test

2
2
R
E
calc
S
S
F =
k n
V
S
k
V
S
R
R
E
E

=
2 2
;
1
45
Regula de decizie

Dac , atunci se

respinge ipoteza Ho.
k n k calc
F F

>
, 1 , o
46
Exemplu
ANOVA
b
369,920 1 369,920 210,182 ,001
a
5,280 3 1,760
375,200 4
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), PIB
a.
Dependent Variable: salariu
b.
47
3.9. Aplicaii n economie
Funcia de consum
- cererea sau consumul populaiei pentru o
anumit categorie de mrfuri este o funcie
de venit:

C
i
=
0
+
1
V
i
+
.
unde: parametrul |
1
arat cu ct crete, n
medie, consumul unui anumit produs (C
i
) la
o cretere cu o unitate a venitului (V
i
).
Acesta este, de regul, pozitiv.
48
Legea cererii
cererea populaiei pentru o anumit
categorie de mrfuri este o funcie de preul
acestor produse:

C
i
=
0
+
1
P
i
+
.

unde: parametrul |
1
este, de regul, negativ
i arat cu ct scade, n medie, cererea la o
cretere a preului (P
i
) cu o unitate.