Tema 1

Conf.univ., dr.
RUSU Viorica

anul universitar 2013/2014

Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea
econometriei

Definiiile econometriei

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Locul i rolul econometriei n sistemul tiinelor
economice

Cuprins:

coala Aritmeticii politice engleze

nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty pune
bazele aritmeticii politice prin care se foloseau
sistematic fapte i cifre n elaborarea unor studii legate
de populaie, finane, comer exterior sau impozitare.

econometriei

Laboratoarele biometrice engleze

sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea, n
Anglia se desfurau activiti de cercetare a legilor
naturii i a geneticii umane. Reprezentani: F. Galton,
K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.

econometriei

Societatea de econometrie
La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost
ntemeiat Societatea de Econometrie, instituie care a creat
i promovat termenul de econometrie.

Dintre membrii societii, menionm cele mai importante
figuri: Irving Fisher, R. A. Fisher (matematician i biolog,
care a dezvoltat analiza dispersional), Jan Timbergen
(fizician olandez), R. Frisch (primul preedinte al societii)
.a.

econometriei

Mari gnditori ai secolului al XX-lea
Econometria se dezvolt prin contribuia unor cercettori
importani, din diferite direcii ale cercetrii:
- producie, Cobb C.W. i Douglas P.H.;
- cererea de consum, K. Schultz, P.A. Samuelson;
- teoriile economice i construirea modelelor, J. Timbergen,
T. Haavelmo, R. Frisch, L. R. Klein, H. Theil;
- studiul riscului i incertitudinii n economie, modele
macroeconomice, J.M. Keynes.

econometriei

Econometria - instrument metodologic de baz,
indispensabil teoriei i practicii economice pentru
investigarea riguroas a fenomenelor i proceselor
economice

definiia istoric;

definiia restrictiv;

definiia extins.
Definiiile econometriei

formulat de R. Frisch n primul numr al revistei Econometrica, n
ianuarie 1933:
experiena a artat c fiecare din urmtoarele trei puncte de
vedere, al statisticii, al teoriei economice i al matematicii,
este o condiie necesar, dar nu i suficient, pentru o
nelegere efectiv a realitilor cantitative din economia
modern; unificarea lor este aceea care asigur eficiena.
Econometria este tocmai aceast unificare.

Definiia istoric:

propus de Cowles Commission for Research in Economics
(Chicago, 1940-1950):

nu exist econometrie dac investigarea fenomenelor
economice nu se face cu ajutorul modelelor aleatoare
(stochastice).

Definiia restrictiv:

Un studiu econometric presupune:
- existena prealabil a unei teorii economice privind fenomenul,
procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza creia se
construiete modelul economic, care reprezint formalizarea
ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul sau
sistemul investigat;
- posibilitatea aplicrii metodelor induciei statistice la verificarea
ipotezelor teoriei economice; construirea modelului econometric i
rezolvarea acestuia.

exclude din domeniul econometriei cercetrile economice
care nu se fundamenteaz pe:

- o teorie economic implicit sau explicit privind modelul
econometric al fenomenului, procesului sau sistemului
studiat;
- o interpretare aleatoare a modelului respectiv.

prin econometrie, n sensul larg al termenului, se nelege
econometria, definit n mod restrictiv, la care se adaug
metodele cercetrii operaionale: teoria optimului, teoria
stocurilor, teoria grafelor, teoria deciziilor, teoria jocurilor,
etc.).

n prezent, n domeniul econometriei se includ i tehnicile
moderne de analiz a datelor sau analiza marilor tabele.
Definiia extins:

Metoda modelelor sau metoda modelrii reprezint
principalul instrument de investigare econometric a
fenomenelor econometrice.

MODELUL reprezint un instrument de cercetare
tiinific, o imagine convenional, homomorf,
simplificat a obiectului supus cercetrii.

Reprezentrile econometrice, spre deosebire de modelele
economice care explic structura fenomenului sau
procesului economic de pe poziia teoriei economice, au
ntotdeauna o finalitate practic, operaional, ele
devenind instrumente de control i dirijare, de simulare i
de previziune a fenomenelor economice.

VARIABILELE care formeaz structura unui sistem
econometric, dup natura lor, pot fi:

variabile economice;
variabila eroare (aleatoare), u;
variabila timp, t.

Variabilele economice
ENDOGENE
Yi, i = 1,
EXOGENE
Xj, j = 1,

Variabila ALEATOARE, u, sintetizeaz ansamblul
variabilelor, cu excepia variabilelor Xj, care
influeneaz variabila endogen Yi, dar care nu sunt
specificate n modelul econometric. Aceste variabile
(factori), pe baza ipotezelor teoriei economice, sunt
considerate factori ntmpltori (neeseniali), spre
deosebire de variabilele Xj, care reprezint factorii
determinani (eseniali) ai variabilei Yi.

Variabila TIMP, t, se introduce n anumite modele
econometrice ca variabil explicativ a fenomenului
endogen Yi, imprimndu-se acestora un atribut
dinamic, spre deosebire de modelele statice.

Sursa de date:
variabilele economice se introduc ntr-un model econometric
cu valorile lor reale/empirice (yi = y1, y2,, yn; xi = x1, x2,,
xn; n = numrul unitilor observate).

valorile variabilelor unui model se pot obine:
pe baza sistemului informaional statistic (banca de
date)
efectuarea de observri statistice special organizate
(anchete statistice).

PROBLEMELE DE BAZ LA ACEAST ETAP:

calitatea
autenticitatea
veridicitatea datelor statistice


Cerine de baz asupra datelor statistice ce
privesc variabilele economice specificate n
model:
culese fr erori sistematice de observare
prelucrare calitativ a datelor
respectarea omogenitii datelor


Omogenitatea datelor presupune:
colectarea lor de la uniti statistice omogene;

reprezentarea acelorai definiii i metodologii de calcul cu privire la sfera
de cuprindere ale acestora n timp sau n spaiu;

descrierea evoluiei fenomenelor ntr-un interval de timp n care nu s-au
produs modificri fundamentale privind condiiile de desfurare a
procesului analizat;

exprimarea variabilelor n aceleai uniti de msur, condiie care se
refer, n mod special, la evaluarea indicatorilor economici n preuri
comparabile sau preuri reale.

Un fenomen economic X={xi},i = 1, va fi introdus n
model cu urmtoarele valori:
Valori reale/empirice, xi = (x1, x2,.., xn), valori
exprimate n uniti de msur specifice naturii
fenomenului X, fiind mrimi concrete i pozitive.

Vectorul valorilor lui X, xi = (x1, x2,.., xn), poate fi definit
prin doi parametri:
media aritmetic a variabilei X:
= =
1
=1


abaterea medie ptratic a variabilei X:

= dispersia variabilei.

Se consider c variabila X urmeaz o distribuie normal de
medie x i de abatere medie ptratic x : L(x) = N( x ,x).

2
=
2
=
1
)
2
=1

2

Valorile centrate:

Valori centrate i normate sau abateri standard:

Media i dispersia acestor valori este:


Un model econometric poate fi format dintr-o singur relaie
sau dintr-un sistem de relaii statistice.
Aceste relaii pot fi:
relaii de identitate sau deterministe,
relaii de comportament,
relaii tehnologice i relaii instituionale.

Relaiile statistice pe care se bazeaz modelul econometric:
relaii de identitate sau deterministe: sunt formulri logice cu
privire la procesul economic descris (exemplu: VN=VB - I );
relaii de comportament: au n vedere modificrile tradiiilor,
atitudinilor, nclinaiilor (sub raportul satisfacie/efort)
(exemplu: C = a + bV );
relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport
cu input-urile (exemplu: funcia Cobb Douglas: Q = I
o
L
1-o
,
0<o<1);
relaii instituionale: conform unor reglementri impuse de
lege (exemplu:amortizarea, impozitul pe venit etc.).


Tipologia modelelor econometrice:
dup numrul factorilor luai n considerare
modele unifactoriale: se fundamenteaz pe ipoteza c n
rndul factorilor de influen ai variabilei rezultative y
exist un factor determinant x, ceilali factori cu
excepia acestuia avnd o influen ntmpltoare
(exprimat prin intermediul variabilei reziduale u) sau
fiind invariabili n perioada analizat
y = f(x)+u

modele multifactoriale: elimin deficiena modelului
unifactorial, ns trebuie ca numrul factorilor luai n
considerare s nu fie foarte mare pentru a nu fi mult
prea complex, dificil de estimat etc.
y = f(x
1
,x
2
,...,x
p
)+u


dup forma legturii dintre variabila rezultativ i
variabilele cauz

modele liniare: dac legtura este liniar
modele neliniare: dac legtura este neliniar


dup includerea factorului timp n model
modele statice: dependena variabilei endogene y fa de valorile
variabilei exogene x
j
se realizeaz n aceeai perioad de timp:
y = f(x
1t
,...,x
jt
,...,x
kt
) + u
t

modele dinamice:
introducerea variabilei timp ca o variabil explicativ
y = f(x
t
,t) + u
t

autoregresive: variabila rezultativ cu valori decalate este una din
variabilele explicative
y = f(x
t
,y
t-k
) + u
t

model cu decalaj: variabila explicativ x i exercit influena asupra
variaiei variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:
y = f(x
t
,x
t-1
,... x
t-k
) + u
t


dup numrul de ecuaii din model

modele cu o singur ecuaie
modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaii

Forma structural a unui model cu ecuaii multiple este:

variabile rezultative sau endogene
variabile explicative sau exogene

= + + + + + + +
= + + + + + + +
= + + + + + + +
n m nm n n n n n
m m n n
m m n n
U X c X c X c Y Y b Y b
U X c X c X c Y b Y Y b
U X c X c X c Y b Y b Y
... ...
... ...
... ...
2 2 1 1 2 2 1 1
2 2 2 22 1 21 2 2 1 21
1 1 2 12 1 11 1 2 12 1
n i Y
i
, 1 , =
m j X
j
, 1 , =

Ipoteza statistica reprezint o presupunere asupra
parametrilor uneia sau unor repartiii sau chiar
asupra repartiiei n sine.

Testele statistice reprezint metode matematice de
verificare a ipotezelor statistice.

n enunarea unei ipoteze exista doua posibiliti:
Ipoteza nula notata H0, n care parametrii de comparat se
considera egali. Spre exemplu, media populaiei 1 avnd date n
eantionul 1 este egala cu media populaiei 2 caracterizata de
eantionul 2.
H0 : 1 = 2
Aceasta prezint lipsa diferenelor parametrilor examinai sau a
existentei unei relaii.
Ipoteza alternativa n care se considera cei doi parametri diferii.
H1 : 1 2
Aceasta ipotez este contrar ipotezei nule i arat existena
diferenelor sau a relaiilor posibile ntre parametri.

Urmtorul pas:
se creeaz funcia discriminant statistic (forma
testului), a crei valoare calculat se compar cu valori
tabelate corespunztoare tipului de repartiie n care se
ncadreaz.

Pe scurt, etapele de urmat n verificarea prin test statistic vor fi:

1. Enunarea ipotezei. Se definesc ipotezele: nula, respectiv alternativa. Acestea
urmresc scopul cercetrii, exprimnd ceea ce avem de verificat.
2. Alegerea parametrului de studiu (poate sa fie coninut implicit n enunarea
ipotezei). Ca exemple avem: media, varianta, relaia exprimata prin corelaie,
parametrii de regresie, proporii n cadrul populaiilor, etc.
3. Deducerea si calculul statisticii discriminante dorite aplicnd regula de decizie.
De exemplu, la compararea mediilor se poate lua n calcul o noua variabila
aleatoare definita ca diferena ntre indicatori. n acest caz aceasta poate urma o
distribuie de tip t (Student) sau Z, deci normala.
4. Acceptarea sau respingerea ipotezei prin calculul semnificaiei p. Se calculeaz
statistica (t, Z sau Fisher spre exemplu) din datele eantioanelor de lucru.
Corespunztor se deduce valoarea p, care reprezint probabilitatea de a avea o
eroare de tip I. Aceasta este o integrala n cadrul distribuiei de frecventa
determinate si reprezint semnificaia testului.

Semnificaia statistic este nivelul de probabilitate la
care acceptm eroarea de tip I (este eroarea de a decide
greit ca H1 este adevrat, deci exist diferena fals).
Aceasta este considerat puternic dac are valoarea
p=5% (deci 95% din cazuri caracteristica este
majoritar).


Testele de ipoteza sunt foarte importante deoarece
reprezint o metoda statistica de decizie bazata pe
cntrirea cunotinelor obiective, prin estimri
probabilistice asupra setului de valori determinate
practic.

n econometrie situaiile cercetate se verific prin
prisma a dou ipoteze alternative: H0 i H1.

Se pot comite n aceasta situaie doua erori :
Eroare de tip I s se accepte n mod greit ipoteza
alternativ H1, cnd n realitate H0 este adevrat!

Eroare de tip II sa se accepte n mod greit ipoteza
nul H0, cnd n realitate H1 este adevrat!
Erori posibile

Erori posibile

Cerina de baz fa de erori:

CIT MAI MICI POSIBILE!

Soluie:
VOM FOLOSI VOLUME MARI DE DATE CARE V-OR
DUCE N SPECIAL LA MICORAREA ERORILOR DE
TIP II!
Erori posibile

Cu ct cele doua distribuii se suprapun mai puin cu att
erorile de decizie sunt mai mici!

Grafic, putem reprezenta problema prin doua
curbe Gauss-Laplace care se suprapun pe o
anumita poriune:

Regiunea de acceptare/respingere pentru ncredere
bilateral:

Regiunea de acceptare / respingere a ipotezei nule

Regiunea de acceptare/respingere pentru
ncrederea unilateral:

Regiunea de acceptare / respingere a ipotezei nule

Nivelul de semnificaie de 5% definete pragul (n
situaia unui test unilateral) sau pragurile (pentru un test
bilateral) corespunztoare.
Este de ateptat ca aceste limite sa fie diferite,
deoarece probabilitatea de 5% reprezint suprafaa cuprins
n regiunea de respingere.
n testul bilateral avem dou suprafee simetrice, iar
n cazul testului unilateral avem doar o singura regiune de
respingere.
Astfel, pentru 5% semnificaie unilateral avem
valoarea Z tabelat (p=0,05) = 1,65 , iar pentru semnificaie
bilateral avem Z tabelat(p=0,025) = 1,96.
Observaie:

Necesitatea elaborrii unor instrumente de investigare i de
sporire a eficienei metodelor de organizare, dirijare i
conducere a economiei, pe de o parte, i succesele metodelor
statistico-matematice n alte domenii ale tiinei fizic, chimie,
astronomie etc. pe de alt parte, au determinat adoptarea de
ctre tiinele economice a acestor metode.

Econometria s-a format i se dezvolt nu n urma unui proces
de diversificare a tiinei economice, ci prin integrarea
dintre teoria economic, matematic i statistic.
economice

Limitele econometriei n sistemul tiinelor economice
sunt definite de:

aspectele calitative ale fenomenelor economice;

un model econometric nu se poate elabora dac nu s-a
constituit o teorie economic a obiectului cercetat.

economice

Modelul construit n baza unei teorii economice bine
definite reprezint o verig intermediar ntre teorie i
realitate.
El reprezint o cale de confruntare a teoriei cu practica,
singurul mod de experimentare pe baza cruia tiina
economic i poate fundamenta ipotezele, din moment ce
obiectul su de cercetare poate fi numai observat, nu i izolat
i cercetat n laborator.
economice

Tipologia metodelor econometrice utilizate de
tiinele economice este extrem de vast. Utilizarea
din ce n ce mai ampl a acestora se datoreaz:
progrese nsemnate fcute n domeniul metodelor de
estimare a parametrilor modelelor i al testelor de
verificare pe care se fundamenteaz acestea
utilizrii calculatoarelor electronice care permit
rezolvarea operativ a celor mai complexe modele
econometrice.
economice

De menionat corespondena dintre modelarea econometric
i
previziunea macro/microeconomic care reprezint un
domeniu ce utilizeaz n mare msur rezultatele
simulrii i, mai ales, ale prediciei econometrice;
sistemul financiar-contabil, domeniu n care modelarea
ptrunde tot mai mult (modelele ARCH).
De asemenea, trebuie remarcat faptul c, la elaborarea
modelelor econometrice, se recomand, cu o tot mai mare
insisten, introducerea relaiilor financiar-bancare, ca fiind
deosebit de semnificative pentru descrierea mecanismelor
economice.

economice

domeniul cooperrii economice internaionale, ca, de
altfel, i cel privind comerul interior, domeniu n
care previziunile sunt greu de realizat, altfel dect
cu ajutorul metodelor statistice, reprezint, de
asemenea, sectoare ale economiei ce pot beneficia de
rezultatele econometriei n ceea ce privete
planificarea i eficientizarea activitilor desfurate
domeniul biologiei, medicinii, demografiei i, n
special, n domeniul marketingului,
managementului/ viitorologiei.
economice

Metoda econometriei este metoda modelrii sau
metoda modelelor.
Modelul econometric expresie formal, inductiv a
unei legiti economice reprezint un mijloc de
cunoatere a unui obiect economic, iar modelarea
econometric este o metod care conduce la obinerea
de cunotine sau informaii noi privind starea,
structura (conexiunile dintre elemente) i evoluia unui
proces sau sistem economic.
n concluzie,

Bourbonnais, R. Econometrie, 5-e edition, Dunod,
Paris, 2003
Gujarati, D.N. Basic Econometrics, 3-rd Edition,
McGraw-Hill, 1995
Greene, W.H. Econometric Analysis, 5-e ed.,Prentice
Hall, 2005
Maddala, G.S. Econometrics, McGraw-Hill, 1987
Brooks, C., (2008), Introductory Econometrics for
Finance, 2nd Edition, Cambridge University Press

Bibliografie:

Tema 1

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Tema 1

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Conf.univ., dr.

S-ar putea să vă placă și