CURS 3.

ECONOMETRIE

22.10.2012

INFERENTA STATISTICA
Conceptul de baza privind inferenta statistica, pleaca de la faptul ca ori de cate ori dorim sa observam sau sa investigam un fenomen exista 2 tipuri fundamentale de surse utilizabile, respectiv: posibilitatea de a avea acces la intreaga populatie, context in care datele calculate si indicatorii obtinuti sunt definitivi si sunt semnificativi; studiul pe baza unui esantion consta in prelucrarea datelor despre un numar limitat de unitati pe baza carora trebuie sa deducem fapte in legatura cu intreaga populatie.

De regula, in studiul fenomenelor socio-economice, ne intalnim cu a doua situatie, cand efectuam studiul pe baza unui esantion. in aceasta situatie, se pune problema extinderii datelor obtinute pe baza esantionului la intreaga populatie. DEFINITIE Acest proces de extindere a rezultatelor la intreaga populatie este denumit inferenta statistica. In econometrie, majoritatea studiilor se fac pe baza de esantion si in consecinta extinderea rezultatelor (inferenta) este procedeul care ajuta la studiul activitatii generale. In ansamblul aspectelor pe care le indica inferenta statsitica mai importanta este variabilitatea esantionarii. Esantioanele pe care se efectueaza studiul colectivitatii generale trebuie sa fie aleatoare. DEFINITIE Un esantion de marime n unitati se spune ca este aleatoriu (intamplator) atunci cand orice combinatie de unitati ale unei colectivitati generale are sanse egale de a intra in esantionul care este preferat. Formarea esantioanelor in aceasta maniera presupune , ca pentru fiecare esantion se poate calcula o medie aritmetica. Din acest punct de vedere, in analiza procesului de inferenta o are distributia mediilor de esantion. unde: Xi = esantion; n = numar de unitati

Daca pentru fiecare medie a esantionului avem o valoare, inseamna ca prin epuizarea tuturor posibilitatilor de a stabili esantioane obtinem un numar de medii care la randul lor se pot grupa rezultand o repartitie a mediilor respective.

Probabilitatea totala intotdeauna este egala cu 1. PT = 1

Distributia probabilistica pentru este cunoscuta in econometrie sub denumirea de distributie a mediei de selectie pentru un esantion de marime n unitati extrase in mod aleatoriu din colectivitatea generala. In consecinta, dupa obtinerea indicatorilor de selectie, in speta a mediei de selectie, pe baza acesteia se efectueaza esantionarea probabilistica a mediei pentru intreaga populatie. Aceste estimari sunt de mai multe tipuri: estimari punctuale, atunci cand valoarea considerata este exprimata printr-o singura valoare. In aceste conditii, desi in practica extragem numai un esantion, vom aprecia ca nu exista nici o eroare sistematica si ca esantionul s-a stabilit in mod aleatoriu. In acest context, apreciem ca pe baza valorii calculate din datele esantionului am ajuns la o marime rezonabila care este specifica intregii colectivitati. Estimarea punctuala este de doua tipuri: { Spunem despre o estimare punctuala ca este nedeplasata, atunci cand eroarea mediei calculate este egala cu , adica are o evolutie oscilatorie cunoscuta.

()

Exista situatii cand valorile pentru esantionare sunt total diferite si in consecinta si media calculate este afectata de o probabilitate mai mica. Aici avem o estimare punctuala deplasata.

(
unde: V = indice de variatie 2 -

estimare pe intervale de incredere. Estimarea pe baza de intervale de incredere presupune ca media pe care am calculat-o pentru esantionare ar trebui sa urmeze o distributie N, care ia valori intre 0 si 1, in sensul ca putem sa nu avem nici o medie sau toate mediile sa fie intinse pe intervalele studiate.

Intervalele de incredere presupun ca se utilizeaza tabele de distributie normala in care probabilitatea de lucru se determina prin compararea valorilor calculate cu valorile teoretice existente in tabele special constituite. In aceasta comparatie rezulta probabilitatea cu care garantam rezultatele si in mod reciproc increderea cu care putem lua in calcul ceea ce am ( ) obtinut. DEFINITIE Intervalul de incredere este o marime probabilistica, care semnifica faptul ca indicatorul calculat (media) se incadreaza cu precizie intr-un interval binedefinit, adica X mediu al colectivitatii este egal cu X mediu de selectie i plus - minus nivelul de incredere.

In analiza datelor rezultate din indicatorii obtinuti pe baza esantionului rezulta intotdeauna posibilitatea unei abateri in sensul ca distributia indicatorului in speta al mediei nu este intotdeauna normala. In aceasta situatie, vorbim de interval de incredere care admite o eroare standard a estimarii. In aceasta situatie, ori de cate ori ne situam sub eroarea standard a estimarii, inseamna ca avem de-aface si cu o abatere standard a distributiei de selectie. Eroarea standard a unei marimi medii:

; unde: n = eroarea standard

VERIFICAREA IPOTEZELOR
In analiza econometrica, ipotezele obtinute pe baza calculelor din datele esantionului se impune sa fie verificate. Pentru verificarea unei ipoteze privind media populatiei, formulam ipoteza nula conform careia media pe care am calculat-o este identica cu mediile calculate in perioade sau cu alte medii formulam ipoteza ca intre mediile calculate avem diferente zero sau nu avem diferente.

Ipoteza alternativa presupune ca o anumita medie acopera toate valorile alternative, adica:

DEFINITIE Cantitatea (valoarea) astfel calculata in baza ipotezelor verificate se numeste test statistic. Acest test statistic presupune ca punctul esential de interpretare ar fi acela, conform caruia o distributie ( ) este centrata in jurul valorii zero, adica abaterile succesive pe baza testului alternativ sunt nesemnificative. Nivelul semnificatiei obtinut prin testele de verificare arata ca nivelul este egal cu probabilitatea de confirmare al acestui indicator. Testele de verificare sunt de mai multe tipuri: a) testul bilateral -- presupune drept criteriu de verificare existenta unei valori statistice dupa cum urmeaza: { b) testul de tip eroare. In analizele economice, se impune utilizarea unui criteriu de verificare care sa se refere si la erorile care pot sa apara si in functia de care sa pot accepta sau respinge ipoteza utilizata in acest sens, daca utilizez ipoteza nula si alternativa rezulta urmatoarele 2 ipoteze:

1. daca respingem ipoteza nula (H0) atunci cand aceasta este egala cu zero, inseamna ca am comis o eroare de grad I. Probabilitatea de a comite acest tip de eroare este de fapt nivelul de semnificatie al testului. 2. daca acceptam ipoteza nula (H0) dar aceasta este falsa comitem o eroare de tip II. In consecinta, in momentul in care am verificat ipotezele de lucru si am identificat marimea erorilor putem discuta despre faptul ca am identificat un numar de grade de libertate, adica un interval in care mi se confirma garantia ca media colectivitatii va fi chiar in acest interval.

Sa consideram n variabile aleatorii continue: valoare pe care o comparam cu valorile din tabel. DEFINITIE

la care suma patratelor este o

Gradele de libertate sunt diferentele pe care le stabilesc prin compararea acestor valori calculate cu valorile din tabel. Cu cat gradele de libertate sunt mai mari cu atat nivelele de incredere sunt mai mici. 4 -

Putem afirma ca numarul gradelor de libertate este determinat de numarul observarii utilizat pentru a calcula suma patratelor minus numarul parametrilor care trebuiesc inlocuiti prin estimatii pe baza esantionului. La stabilirea numarului gradelor de libertate se utilizeaza mai multe teste dintre care: Testul (hi patrat) presupune ca sunt variabile distribuite independent si atunci suma patratelor este o marime pe care trebuie sa o obtinem din comparatia valorii calculate cu cea teoretica. Testul t care se obtine din diferenta valorii calculate si valoarea teoretica.

*** 2 3 REFERATE din subiecte la alegere (cand ai un referat gata, il aduci).