CURS 3. ECONOMETRIE 22.10.

2012
INFERENTA STATISTICA
Conceptul de baza privind inferenta statistica, pleaca de la faptul ca ori de cate ori dorim sa
observam sau sa investigam un fenomen exista 2 tipuri fundamentale de surse utilizabile,
respectiv:
- posibilitatea de a avea acces la intreaga populatie, context in care datele calculate si
indicatorii obtinuti sunt definitivi si sunt semnificativi;
- studiul pe baza unui esantion consta in prelucrarea datelor despre un numar limitat de
unitati pe baza carora trebuie sa deducem fapte in legatura cu intreaga populatie.
De regula, in studiul fenomenelor socio-economice, ne intalnim cu a doua situatie, cand
efectuam studiul pe baza unui esantion. in aceasta situatie, se pune problema extinderii datelor
obtinute pe baza esantionului la intreaga populatie.
DEFINITIE
Acest proces de extindere a rezultatelor la intreaga populatie este denumit inferenta statistica.
In econometrie, majoritatea studiilor se fac pe baza de esantion si in consecinta extinderea
rezultatelor (inferenta) este procedeul care ajuta la studiul activitatii generale.
In ansamblul aspectelor pe care le indica inferenta statsitica mai importanta este variabilitatea
esantionarii. Esantioanele pe care se efectueaza studiul colectivitatii generale trebuie sa fie
aleatoare.
DEFINITIE
Un esantion de marime n unitati se spune ca este aleatoriu (intamplator) atunci cand orice
combinatie de unitati ale unei colectivitati generale are sanse egale de a intra in esantionul care
este preferat.
Formarea esantioanelor in aceasta maniera presupune , ca pentru fiecare esantion se poate calcula
o medie aritmetica. Din acest punct de vedere, in analiza procesului de inferenta o are distributia
mediilor de esantion.

unde: X
i
= esantion; n = numar de unitati

- 1 -
Daca pentru fiecare medie a esantionului avem o valoare, inseamna ca prin epuizarea tuturor
posibilitatilor de a stabili esantioane obtinem un numar de medii care la randul lor se pot
grupa rezultand o repartitie a mediilor respective.

Probabilitatea totala intotdeauna este egala cu 1. P
T
= 1
Distributia probabilistica pentru

este cunoscuta in econometrie sub denumirea de

distributie a mediei de selectie pentru un esantion de marime n unitati extrase in mod
aleatoriu din colectivitatea generala.
In consecinta, dupa obtinerea indicatorilor de selectie, in speta a mediei de selectie, pe baza
acesteia se efectueaza esantionarea probabilistica a mediei pentru intreaga populatie.
Aceste estimari sunt de mai multe tipuri:
- estimari punctuale, atunci cand valoarea considerata este exprimata printr-o singura
valoare. In aceste conditii, desi in practica extragem numai un esantion, vom aprecia ca
nu exista nici o eroare sistematica si ca esantionul s-a stabilit in mod aleatoriu. In acest
context, apreciem ca pe baza valorii calculate din datele esantionului am ajuns la o
marime rezonabila care este specifica intregii colectivitati.
Estimarea punctuala este de doua tipuri: {



Spunem despre o estimare punctuala ca este nedeplasata, atunci cand eroarea mediei
calculate este egala cu , adica are o evolutie oscilatorie cunoscuta.

(

)

Exista situatii cand valorile pentru esantionare sunt total diferite si in consecinta si media
calculate este afectata de o probabilitate mai mica. Aici avem o estimare punctuala deplasata.

unde: V = indice de variatie

- 2 -

- estimare pe intervale de incredere. Estimarea pe baza de intervale de incredere
presupune ca media pe care am calculat-o pentru esantionare ar trebui sa urmeze o
distributie N, care ia valori intre 0 si 1, in sensul ca putem sa nu avem nici o medie sau
toate mediile sa fie intinse pe intervalele studiate.
Intervalele de incredere presupun ca se utilizeaza tabele de distributie normala in care
probabilitatea de lucru se determina prin compararea valorilor calculate cu valorile teoretice
existente in tabele special constituite. In aceasta comparatie rezulta probabilitatea cu care
garantam rezultatele si in mod reciproc increderea cu care putem lua in calcul ceea ce am
obtinut. ( )
DEFINITIE
Intervalul de incredere este o marime probabilistica, care semnifica faptul ca indicatorul
calculat (media) se incadreaza cu precizie intr-un interval binedefinit, adica X mediu al
colectivitatii este egal cu X mediu de selectie i plus - minus nivelul de incredere.

In analiza datelor rezultate din indicatorii obtinuti pe baza esantionului rezulta intotdeauna
posibilitatea unei abateri in sensul ca distributia indicatorului in speta al mediei nu este
intotdeauna normala. In aceasta situatie, vorbim de interval de incredere care admite o eroare
standard a estimarii. In aceasta situatie, ori de cate ori ne situam sub eroarea standard a estimarii,
inseamna ca avem de-aface si cu o abatere standard a distributiei de selectie.
Eroarea standard a unei marimi medii:

; unde: n = eroarea standard

VERIFICAREA IPOTEZELOR
In analiza econometrica, ipotezele obtinute pe baza calculelor din datele esantionului se impune
sa fie verificate.
Pentru verificarea unei ipoteze privind media populatiei, formulam ipoteza nula conform careia
media pe care am calculat-o este identica cu mediile calculate in perioade sau cu alte medii
formulam ipoteza ca intre mediile calculate avem diferente zero sau nu avem diferente.

Ipoteza alternativa presupune ca o anumita medie acopera toate valorile alternative, adica:

- 3 -
DEFINITIE
Cantitatea (valoarea) astfel calculata in baza ipotezelor verificate se numeste test statistic. Acest
test statistic presupune ca punctul esential de interpretare ar fi acela, conform caruia o distributie
( ) este centrata in jurul valorii zero, adica abaterile succesive pe baza testului alternativ
sunt nesemnificative. Nivelul semnificatiei obtinut prin testele de verificare arata ca nivelul
este egal cu probabilitatea de confirmare al acestui indicator.
Testele de verificare sunt de mai multe tipuri:
a) testul bilateral -- presupune drept criteriu de verificare existenta unei valori statistice
dupa cum urmeaza: {

b) testul de tip eroare. In analizele economice, se impune utilizarea unui criteriu de
verificare care sa se refere si la erorile care pot sa apara si in functia de care sa pot
accepta sau respinge ipoteza utilizata in acest sens, daca utilizez ipoteza nula si
alternativa rezulta urmatoarele 2 ipoteze:


1. daca respingem ipoteza nula (H
0
) atunci cand aceasta este egala cu zero, inseamna
ca am comis o eroare de grad I. Probabilitatea de a comite acest tip de eroare este de
fapt nivelul de semnificatie al testului.

2. daca acceptam ipoteza nula (H
0
) dar aceasta este falsa comitem o eroare de tip II.
In consecinta, in momentul in care am verificat ipotezele de lucru si am identificat
marimea erorilor putem discuta despre faptul ca am identificat un numar de grade de
libertate, adica un interval in care mi se confirma garantia ca media colectivitatii va
fi chiar in acest interval.


Sa consideram n variabile aleatorii continue:

la care suma patratelor este o

valoare pe care o comparam cu valorile din tabel.

DEFINITIE
Gradele de libertate sunt diferentele pe care le stabilesc prin compararea acestor valori
calculate cu valorile din tabel. Cu cat gradele de libertate sunt mai mari cu atat nivelele de
incredere sunt mai mici.
- 4 -
Putem afirma ca numarul gradelor de libertate este determinat de numarul observarii utilizat
pentru a calcula suma patratelor minus numarul parametrilor care trebuiesc inlocuiti prin
estimatii pe baza esantionului. La stabilirea numarului gradelor de libertate se utilizeaza mai
multe teste dintre care:
- Testul

(hi patrat) presupune ca

sunt variabile distribuite independent

si atunci suma patratelor este o marime pe care trebuie sa o obtinem din comparatia
valorii calculate cu cea teoretica.
- Testul t care se obtine din diferenta valorii calculate si valoarea teoretica.

*** 2 3 REFERATE din subiecte la alegere (cand ai un referat gata, il aduci).










- 5 -