Moldindconbank

Succes prin generaii!

Descrierea generala a dirijrii riscurilor
Prin noiunea de risc al activitii bancare se subnelege probabilitatea unor eventuale pierderi
financiare sub influena unor factori diveri.
Dirijarea riscurilor are ca scop minimizarea pierderilor financiare ale bncii i respectiv sporirea
rentabilitii, asigurarea nivelului cuvenit de stabilitate, n conformitate cu caracterul i volumul
operaiunilor efectuate de ctre banc.
Activitatea bancar se supune urmtoarelor tipuri de riscuri de baz:
iscul de credit!
iscul concentrrii portofoliului!
iscurile de pia "valutar, ratei dobnzii#!
iscul lic$iditii!
iscul operaional!
iscul pierderii imaginii!
iscul politic!
iscul de ar!
iscuri aprute n urma situaiilor fors%major s.a..
Pentru a putea face fa concurenei i a reduce la minimum influena factorilor de risc, n
&'()oldindconban*(+A a fost implementat un sistem de dirijare a riscului care prevede:
,laborarea principiilor clare referitoare la dirijarea riscurilor!
-ormarea grupelor speciale de monitorizare a riscurilor!
+tabilirea limitelor riscurilor de credit i de pia i monitorizarea respectrii lor!
+tabilirea periodicitii informrii conducerii &ncii referitor la riscuri!
.estionarea riscurilor este controlata cu regularitate de ctre auditul intern i
independent.
/rganizarea procesului de dirijare a riscurilor include trei etape:
0. Identificarea i aprecierea factorilor de risc, care se efectueaz de ctre subdiviziunile
respective ale bncii, n rezultatul creia 'omitetul de risc primete deciziile respective i
stabilete limitele!
1. Monitorizarea i dirijarea riscurilor % n rezultatul monitorizrii se ntreprind msuri
privind dirijarea riscurilor, actualizarea limitelor i restriciilor. )onitorizarea i dirijarea
riscurilor se face de ctre subdiviziunile bncii care efectueaz operaiuni supuse riscului.
+ubdiviziunile respective poart rspundere pentru respectarea limitelor de risc i a
restriciilor!
2. Controlul executrii politicii privind dirijarea riscurilor se efectueaz de ctre auditul
bncii.
3n &' ()oldindconban*(+.A. permanent are loc dirijarea operativ i strategic a riscurilor
bancare. &anca monitorizeaz riscurile strategice, legate de sc$imbrile situaiei politice, actelor
legislative i a strii economice n general.
3n legtur cu creterea volumului operaiunilor de creditare o atenie deosebit se acord
monitorizrii riscurilor creditare. Dirijarea riscului de credit se a4eaz pe o sistem destul de
dur de apreciere a solvabilitii debitorilor, inndu%se cont de toate aspectele activitii
economico%financiare ale ntreprinderii n cauz. 3n &' ()oldindconban*( +.A. se respect cu
strictee normele metodologice privind creditarea, elaborate n conformitate cu standardele
internaionale.
De asemenea o atenie mare se acord riscului valutar i celui al ratei dobnzii. 3n scopul
prevenirii efectelor nefavorabile, banca gestioneaz n permanen aceste riscuri, indu%se cont
de variaiile principalilor indicatori macroeconomici "produsul intern brut, deficitul bugetar,
nivelul rezervelor valutare, fluctuaia preurilor mondiale la petrol s.a. materii prime#, influena
factorilor economici i politicii mondiale.
3n &' ()oldindconban*( +.A. are loc efectuarea prognozelor i monitorizarea zilnica a riscului
lic$iditii i solvabilitii. 3n permanen se analizeaz situaia financiar a bncii: bilanul,
contul profit i pierderi, se supraveg$eaz poziiile instrumentelor financiare, se gestioneaz
marja net a dobnzii.
+oft%ul elaborat pentru efectuarea analizei situaiei financiare permite determinarea poziiei
bncii, ratelor procentuale reale la fiecare instrument financiar, prognozarea flu4ului mijloacelor
bneti. 5ilnic se gestioneaz riscurile legate de eficiena micrii mijloacelor bneti,
sc$imbrile posibile a ratelor dobnzii.
3n scopul dirijrii eficiente, n &anc funcioneaz trei comitete de dirijare a riscului:
'omitetul de creditare!
'omitetul de dirijare a activelor i pasivelor bncii "A6'/#!
'omitetul de risc.
'omitetele respective determin obiectivele politicii de dirijare a riscurilor, deleg$eaz
mputernicirile de realizare a acestei politici, elaboreaz metode de apreciere i reglare a
riscurilor, stabilete limitele i restriciile.