Varianta D

3.Problema optimizarii stationare.Enunt

*O problema de optimizare stationara impune determinarea minimului dupa x a unei
functii f(x), unde f este functie scalara iar xlR
n
un vector.
min x f(x);
Minimizarea functiei trebuie facuta in conditiile in care satisface:
h i (x)!, i
l , "
; l n
# j (x) !, $
m , "

4.Formularea problemei de optimizare stationara
O problema de optimizare stationara impune det min x f(x) , xlR
n
cu
respectarea restrictiilor h i (x)!, i
l , "
; l n
# j (x)%!, $
m , "

6.Metode de cautare
&cele mai folosite
'e porneste de la un punct initial x ! ales fie cu a$utorul unei proceduri fie prin
intamplare
'e cauta iteratiile x
n
x x ,..., ,
( "
care tind la x
*
. )ceste iteratii inceteaza cand este
indeplinit un criteriu de stop.
x ,
" k
k
k k
h x + =
+
k

lun#imea pasului
h
k
directia de deplasare
7.Metoda gradientului optimal in ce consta:
'e foloseste formula iterativa
x ;
" k
k
k k
r x =
+
) (
k k
x f r =
la fiecare iteratie se calculeaza r apoi se det k

pe directia &
k
r
*tr functiile patratice:
> <
> <
=
k
k
k
k k
k
r H r
r r
,
,

Metoda de conver#enta liniara: f( ) ( )

" k k
x af x
+
+irectiile de deplasare sunt orto#onale. )cest tip de deplasare este nefavorabil, lun#imea
k

scade cu cat ne apropiem de minim , viteza mica de conver#enta.

8.Elemente de baza in problema optimizarii dinamice:
a) sistemul d-namic:
.

) ), ( ), ( ( ) (
) ), ( ), ( ( ) (
.
t t u t x g t y
t t u t x f t x
=
=
xvector variabil de stare
- vector variabil de iesire
t timp
f,#functii vectoriale (admit derivate de ordin " in raport cu toate ar#umentele)
b) /onditiile initiale 0:
&se refera la momentul initial t ! si la starea initiala x
) (
! !
t x =
c) /onditiile finale 1:
&se refera la momentul final t f si la starea finala x
f
x(t f )
d)Restrictii impuse de comanda 2:
probl: &cu restrictii u(t)
m
lR U
&fara restrictii u(t)
m
lR
e)Restrictii asupra var de stare R:
f) /riteriu ce se exprima printr&un indice de calitate:
0
ate ter conditiile de depinde
f
f
x x t t M
min
!
!
) , , , (

3

f
t
t
tf t optimizare de pe evolutia apreciaza
dt t t u t x L
! 4 , ! 5 int
) ), ( ), ( (

.Metode de e!plorare
0n domeniul considerat se stabilesc niste puncte de explorare in care se calculeaza
valoarea functiei si in urma comparatiei se precizeaza intervalul de incertitudine in care
este minimul
)vanta$: localizarea se face in $urul punctului de minim #lobal
6xista ( cate#orii de metode de explorare:
explorare exhaustive: intre#ul domeniu se partitioneaza dupa fiecare axa la intervale
echidistante si se stabilesc noduri (punctele de explorare)
explorare aleatoare: se ale# un nr de puncte stabilite printr&o re#ula bazata pe nr
aleatoare
+imensiunea sistemului influenteaza mai putin volumul de calcule.
"#.Formularea problemei $ariationale

=
tf
t
dt t t x t x L
I
!
) ), ( ), ( (
&spre deosebire de pb de control optimal in inte#rant apare

x
(t) nu u(t)