Seminar 4 ECONOMETRIE SPTARU (27 oct.

2014)
Ex1. Consumul unei familii n funcie de Venitul Disponibil (continuare Ex1 de la Seminarul 2)
c) S se verifice dac modelul de regresie identificat este valid statistic (valoare tabelar: 5,32 pentru
un nivel de semnificaie de 0,05).
Pentru testarea validitii modelului se formuleaz 2 ipoteze:
H0: modelul nu este valid statistic (MSR=MSE)
H1: modelul este valid statistic (MSR>MSE)
Se completeaz tabelul de analiz a varianei (ANOVA)
Sursa
Nr grade
Suma ptratelor
Media ptratelor
Statistica
variaiei libertate (df)
abaterilor (SS)
(MS)
F
Regresia 1
SSR=8552,73
MSR=SSR/1=8552,73
F=MSR/MSE=202,87
Eroarea n-2=8
SSE=337,27
MSE=SSE/(nTotal
n-1=9
SST=8890,0
2)=42,159
2
2
SST = ( yi y ) = y =8890,0 este suma ptratelor abaterilor valorilor reale ale variabilei Y de la
media lor de selecie, y . Suma SST reprezint variaia total a valorilor variabilei Y.
SSR = ( y i y ) 2 = 2y| x =8552,73 reprezint variaia explicat prin factorul de regresie.

SSE = ( yi y i ) 2 = ei2 = 2e =337,27 reprezint variaia datorat erorilor.

MSE = SSE /( n 2) = s e2 =337,27/8=42,159 este variana erorilor estimate
SSR / 1
care urmeaz o distribuie F ;1,n 2 .
Folosim statistica: F =
SSE /( n 2)
Dac Fcalculat > Fcritic respingem H0 i acceptm H1 Modelul este valid statistic.
Fcalculat = 8552,73 / 42,159 = 202,87 ,
Ftabelat = Fcritic = F ;1,n 2 = F0,05;1,8 = 5,32

Deoarece 202,87 > 5,32 respingem H0 acceptm H1 Modelul este valid statistic.
Observaie: n tabelul din Excel apare i o probabilitate (Significance F)
d) S se testeze semnificaia statistic a parametrilor modelului i s se determine intervalele de
ncredere pentru parametrii modelului (valoare tabelar: 2,306 pentru nivelul de semnificaie 0,05).
Calculm abaterile medii ptratice ale estimatorilor parametrilor modelului
Varianele estimatorilor b i a (sau 1 i 0 ) sunt date de urmtoarele relaii:
Var ( 1 ) = Var (b) =

2
2
( xi x )

; Var ( 0 ) = Var (a) = 2 +

n

x2
( xi x ) 2

2 x i2
=
n ( x x ) 2
i

Variana erorilor aleatoare este 2 , dar este necunoscut i trebuie estimat.

Un estimator nedeplasat pentru 2 este variana erorilor estimate: 2 = se2 = 42,159.
Abaterea medie ptratic a erorilor estimate este: se = 42,159 = 6,493
Estimaiile abaterilor medii ptratice ale estimatorilor parametrilor modelului sunt:
sb = se(b) = se

1
2
( xi x )

=0,0357;

xi

s a = se(a ) = s e

n ( xi x )

= se

1
x2
+
=6,4138
n ( xi x ) 2

Testarea semnificaiei parametrului pant 1

H 0 : 1 = 0 , (parametrul pant 1 nu este semnificativ statistic; modelul nu este valid)
H 0 : 1 0 , (parametrul pant 1 este semnificativ statistic).

b
urmeaz o distribuie Student cu (n-2) grade de libertate dac H0 este adevrat.
se(b)
Dac | t calc |> t critic = t / 2 ; n 2 atunci respingem H 0 la un nivel de semnificaie de % .

Statistica t =

t calc = 0,5091 / 0,0357 = 14,2432 ; t critic = t tabelat = t 0,025;8 = 2,306

Deoarece 14,2432>2,306 respingem H0 i acceptm H1 parametrul 1 este semnificativ statistic.

(Spunem c o statistic este semnificativ dac valoarea testului statistic se gsete n regiunea
critic. n acest caz se respinge H0.)
Interval de ncredere pentru parametrul pant 1
Determinm un interval de ncredere care are o anumit probabilitate de a include valoarea real, dar
necunoscut, a lui 1 .
P (b t crt se(b) 1 b + t crt se(b)) = 1 ; P(b t / 2;n 2 se(b) 1 b + t / 2;n 2 se(b)) = 1
Un interval de ncredere 100 (1 )% pentru parametrul 1 este:
(b t crt se(b) 1 b + t crt se(b)) (b t / 2;n 2 se(b) 1 b + t / 2;n 2 se(b))
(0,5091 (2,306)(0,0357) 1 0,5901 + 2,306(0,0357)) (0,4268 1 0,5914)
Interpretare: Dat fiind un coeficient de ncredere de 95%, pe termen lung, n 95 din 100 de cazuri,
intervale precum intervalul (0,4268 1 0,5914) , vor include valoarea real a lui 1 .
Se poate testa dac 1 = 0 privind la intervalul de ncredere pentru 1 i observnd dac acesta
conine valoarea zero. Intervalul construit nu conine valoarea 0, deci suntem ncreztori c 1 0 .
Spunem c: Factorul X are putere explicativ semnificativ pentru Y sau 1 este semnificativ
diferit de zero sau 1 este semnificativ statistic.
Testarea semnificaiei parametrului de interceptare 0
Obs: A nu se confunda parametrul de interceptare cu nivelul de semnificaie!
H 0 : 0 = 0 , (parametrul de interceptare 0 nu este semnificativ statistic)
H 0 : 0 0 , (parametrul 0 este semnificativ statistic).
Sub ipoteza nul statistica: t =
Dac

| t calc |> t critic = t / 2 ; n 2

a
urmeaz o distribuie Student cu (n-2) grade de libertate
se(a )

atunci respingem

H0

la un nivel de semnificaie de % .

t calc = 24,4545 / 6,4138 = 3,8128 ; t critic = t tabelat = t 0,025;8 = 2,306

Deoarece 3,8128 >2,306 respingem H0 i acceptm H1 parametrul de interceptare 0 este

semnificativ statistic.
Interval de ncredere pentru parametrul de interceptare 0
P (a t crt se(a ) 0 a + t crt se(a )) = 0,95
Un interval de ncredere 95% pentru parametrul de interceptare este:
(a t crt se(a ); a + t crt se(a ))
(24,4545 (2,306)(6,4138);24,4545 + 2,306(6,4138)) (9,6643 0 39,2448) Interpretare...
Mrimea celor dou intervale de ncredere este proporional cu eroarea standard a estimatorului
respectiv. Cu ct eroarea standard a estimatorului este mai mare, cu att este mai mic precizia cu
care este estimat valoarea real a parametrului necunoscut.
Raportarea rezultatelor analizei de regresie
y i = 24,4545 + 0,5091 xi

se = (6,4138)
t = (3,8128)
p = (0,0051)

(0,0357)
(14,2432)
(0,0000)

R 2 = 0,9621
df = 8
F = 202,8679

Estimarea parametrilor modelului n Eviews

Clic pe Eviews4.1.exe
Ferestra Eviews iniial conine:
-opiunile meniului principal (File, Edit, Object, View,...)
-zona alb, de sub MainMenu, este fereastra pentru comenzi
-aria de lucru, unde Eviews afieaz ferestrele obiect pe care le creaz.
Pas1. Crearea unui fiier de tip Workfile
Din meniul principal selectm File/New/Workfile.
Bifm Undated ca tip de structur dac datele sunt de tip profil sau seciune.
Introducem apoi nr.de observaii (10 n ex1). Clic OK.
EViews va crea un fiier fr nume i va afia o fereastr cu domeniul observaiilor i selecia
curent (putem selecta doar o parte din date). Nu avem date , dar EViews va anticipa necesitatea de a
avea . Apar: Vectorul c i Seria resid
EViews poate importa date dintr-o pagin Excel. Pentru aceasta selectm:
Procs/Import/Read...Excel
Va fi deschis fereastra de dialog pentru import din Excel. Introducem numrul de serii din fiier (2)
i csua de nceput a seriilor (B2 este valoarea implicit).
Fiierul trebuie s fie compatibil Excel 97-2003, s fie nchis, iar informaiile s se gseasc pe prima
pagin a fiierului.
Pas2.Verificarea datelor
Vom crea un grup care ne permite s examinm ambele variabile.
ine apsat CTRL i selecteaz nti variabila Y, apoi variabila X. Plasezi cursorul n zona albastr i
dai dublu clic. EViews deschide un meniu i selectezi OPEN GROUP.
Dac datele sunt corecte se poate salva fiierul (SAVE).
Bara de titlu se schimb pentru a aprea noul nume. Noul fiier poate fi deschis cu
File/Open/Workfile.
Pas3. Formularea modelului i estimarea parametrilor
Dorim o regresie a var.dependente Y n raport cu X, folosind datele din fiier.
Selectm Procs/Make equation
Apare o fereastr de dialog pentru estimare :
Y spaiu C spaiu X (sau: yi c xi sau yi xi c). Avem selectat: Method LS. Clic OK.
n loc de Procs/Make equation putem selecta Quick/Estimate Equation...
Se obin rezultatele. Le vom compara cu cele din Excel.
Apar coeficienii de regresie estimai, erorile standard ale estimatorilor parametrilor, statisticile t i pvalue. Apar, de asemenea, media i abaterea standard a variabilei dependente, eroarea standard a
estimaiei, coeficientul de determinare R-Squared, statistica F i p-value asociat.
Exist i alte statistici despre care vom discuta n curnd.
Vizualizarea valorilor reziduurilor din regresie
Selectm variabila resid, apoi clic pe View, Show i OK; sau dublu clic pe resid.
Ex3. Pentru un mare magazin alimentar s-au cules date privind vnzrile (mii lei) i profitul (mii
lei), realizate n ultimele 9 luni ale anului 2010. n urma studierii legturii liniare dintre cele dou
variabile, adic utiliznd un model de regresie liniar unifactorial: y i = 0 + 1 xi + i , s-au obinut
urmtoarele rezultate:
ANOVA
Regression
Residual
Total

df
1
..
8

SS
0,03045
..
..

MS
..
0,000453

Stat F
Significance F
..
0,000079

Intercept
X Variab.1

Coefficients
0,078438
0,011712

StandardError
..
0,001429

t Stat
..
..

P-value
0.001719
0.000078

Lower 95%

Upper 95%

..

..

tiind c valoarea medie a vnzrilor este de 10 mii lei/lun se cer urmtoarele:

a) S se completeze spaiile punctate cu informaiile care lipsesc i s se comenteze valorile
indicatorilor ce apar n tabele.
b) S se testeze validitatea modelului de regresie (nivel de semnificaie 5%; valoare tabelar = 5,59 ).
c) S se testeze semnificaia statistic a parametrilor modelului i s se determine intervalul de
ncredere 95% pentru parametrul pant (valoare tabelar: 2,365 pentru un nivel de semnificaie de
0,05).
Avem SST=SSR+SSE; ( y i y ) 2 = ( y i y ) 2 + ( y i y i ) 2
SSR = ( y i y ) 2 =0,03045 reprezint variaia datorat factorului de regresie.
MSR = SSR / 1 =0,03045
MSE = SSE /( n 2) = s e2 =0,000453

SSE = ( y i y i ) 2 = ei2 =(0,000453)x(7)=0,003171 reprezint variaia datorat erorilor.

SST = ( y i y ) 2 =0,03045+0,003171=0,033621 este variaia total a valorilor variabilei Y.

b) S se verifice dac modelul de regresie identificat este valid statistic (valoare tabelar:5,59 pentru
un nivel de semnificaie de 0,05). Pentru testarea validitii modelului se formuleaz cele 2 ipoteze:
H0: modelul nu este valid statistic (MSR=MSE)
H1: modelul este valid statistic (MSR>MSE)
Se completeaz tabelul de analiz a varianei (ANOVA)
Sursa
(df)
Suma ptratelor
Media ptratelor
Statistica F
variaiei
(SS)
(MS)
F =67,218
Regresia
1
SSR=0,03045
MSR=SSR/1=0,03045
Eroarea
n-2=7 SSE=0,003171
MSE=SSE/(n-2)= s e2 =0,000453
Total
n-1=8 SST=0,033621
Statistica F =

MSR
SSR / 1
are o distribuie F ;1,n 2 .
=
MSE SSE /( n 2)

Regula de decizie: Dac Fcalculat > Fcritic respingem H0 i acceptm H1 Modelul este valid statistic.
Fcalculat = 0,03045 / 0,000453 = 267,218 ; Ftabelat = Fcritic = F ;1,n 2 = F0,05;1,7 = 5,59
Deoarece 67,218>5,59 respingem H0 i acceptm H1 Modelul este valid statistic.
Obs: n tabelul din Excel apare i o probabilitate (Significance F). Aceasta reprezint nivelul exact
(observat) de semnificaie, adic probabilitatea exact de a comite o eroare de genul I; reprezint cel
mai mic nivel de semnificaie la care ipoteza nul poate fi respins, pe baza datelor observate.
Deoarece 0,00007<0,05 respingem H0 i acceptm H1 Modelul este valid statistic.
Dreapta de regresie estimat este y i = 0,078438 + 0,011712 xi
Fiecare punct de pe dreapta de regresie este o estimaie a valorii medii a lui Y, corespunztor valorii
alese pentru X. Deci y i este o estimaie pentru E (Y | X i ) .
Interpretarea parametrilor obinui:
Valoarea b 0,011712 , care msoar panta dreptei de regresie, arat c, atunci cnd vnzrile (X)
cresc cu o unitate (1000 lei), profitul va crete, n medie, cu 0,011712 uniti
( (0,011712) *1000 = 11,712 lei).
Valoarea a 0,078438 arat nivelul profitului, atunci cnd vnzrile sunt 0. Interpretm pe
a 0,078438 ca fiind efectul mediu asupra lui Y, al tuturor factorilor care nu sunt luai n considerare
n modelul de regresie.

c) S se testeze semnificaia statistic a parametrilor modelului i s se determine intervalul de

ncredere 95% pentru parametrul pant (valoare tabelar: 2,365 pentru nivelul de semnificaie 0,05).
Calculm erorile standard ale estimatorilor parametrilor modelului
Varianele estimatorilor b i a (sau 1 i 0 ) sunt date de urmtoarele relaii:
Var ( 1 ) = Var (b) =

2
2
( xi x )

; Var ( 0 ) = Var (a ) = 2 +
n

x2
2
( xi x )

2 x i2
=
n ( x x ) 2
i

Variana erorilor aleatoare este 2 dar este necunoscut i trebuie estimat.

Un estimator nedeplasat pentru 2 este:
2
ei
= 0,000453. s e =0,02128
2 = s e2 =
n2

Estimaiile erorilor standard ale estimatorilor parametrilor modelului sunt:

1
1
=0,001429; s a = se(a ) = s e2 +
2
n
( xi x )

Se cunoate valoarea medie de selecie x =10 mii lei.

s b = se(b) = s e2

x2
( xi x ) 2

= 0,0002544 =0,01595

Testarea semnificaiei parametrului pant 1

H 0 : 1 = 0 , (parametrul pant 1 nu este semnificativ statistic)
H 0 : 1 0 , (parametrul pant 1 este semnificativ statistic).
b
urmeaz o distribuie Student cu (n-2) grade de libertate dac H0 este adevrat.
se(b)
t calc = 0,011712 / 0,001429 = 8,19 ;
t critic = t tabelat = t 0,025;7 = 2,365

Statistica: t =

Deoarece 8,19 >2,365 respingem H0 i acceptm H1 parametrul 1 este semnificativ statistic.

Probabilitatea asociat este 0,00078<0,05, deci respingem H0 i acceptm H1.
(Spunem c o statistic este semnificativ dac valoarea testului statistic se gsete n regiunea
critic. n acest caz se respinge H0.)
Interval de ncredere pentru parametrul pant 1
Un interval de ncredere 100 (1 )% pentru parametrul 1 este:
(b t crt se(b) 1 b + t crt se(b)) ; (b t / 2;n 2 se(b) 1 b + t / 2;n 2 se(b))
(0,011712 (2,365)(0,001429) 1 0,011712 + (2,365)(0,001429)) ; (0,00833 1 0,01509)
Interpretare: Dat fiind un coeficient de ncredere de 95%, pe termen lung, n 95 din 100 de cazuri,
intervale precum intervalul (0,00833 1 0,01509) , vor include valoarea real a lui 1 .
Intervalul construit nu conine valoarea 0, deci avem nc un argument n favoarea ipotezei H1 c
1 0 . Spunem c: X are putere explicativ semnificativ pentru Y sau 1 este semnificativ
diferit de zero sau 1 este semnificativ statistic.
Testarea semnificaiei parametrului de interceptare 0
H 0 : 0 = 0 , (parametrul de interceptare 0 nu este semnificativ statistic)
H 0 : 0 0 , (parametrul de interceptare 0 este semnificativ statistic).
Sub ipoteza nul avem statistica:
a
t=
care urmeaz o distribuie Student cu (n-2) grade de libertate
se(a)
t calc = 0,078438 / 0,01595 = 4,92 ;
t critic = t tabelat = t 0,025;7 = 2,365

Deoarece 4,92 >2,365 respingem H0 i acceptm H1 parametrul 0 este semnificativ statistic.

Probabilitatea asociat este 0,001719<0,05, deci respingem H0 i acceptm H1.