Materialul prezentat n continuare a servit ca baz a prelegerilor inute pe parcursul ctorva

ani pentru studenii i masteranzii de diferite specialiti (matematic i informatic, relaii

internaionale, management). Obiectivele propuse se refer la expunerea materialului n aa
mod
ca studenii s obin nsuiri practice la utilizarea reuit a instrumentarului de evaluare
cantitativ a proceselor i fenomenelor economice. Accentele au fost puse pe una din abordrile
econometrice, i anume, pe analiza regresionala, ea fiind mai frecvent utilizat n cercetrile
economice i la modelarea activitii economice la diverse nivelt.
O atenie special se pune pe punctarea etapelor ce preced realizarea unei regresii,
ncepnd de la fundamentarea teoretic a evenimentului cercetat, stabilirea variabilei dependente
i a variabilei (variabilelor) relevante independene, alegerea formei funcionale potrivite, i, n
sfirit, colectarea datelor de ncredere, ca apoi sa fie verificate ipotezele care asigur aplicarea
metodei celor mai mici ptrate. n cazul n care una sau mai multe ipoteze sunt violate, s se
determine metoda de estimare a coeficienilor ecuaiei de regresie aprobate.
Atunci, cnd se trag concluzii de rigoare privind metoda de utilizat, se purcede la lansarea
ecuaiei de regresie, folosind Softul specializat, cum ar fi Eviewes, sau, in lipsa acestuia, se
activeaz utilita Data Anayses din Excell, care ofer posibilitatea lansrii modulului
Regression. Dup lansarea ecuaiei de regresie se efectueaz analiza rezultatelor obinute n
vederea semnificaiei att ecuaiei n ntregime, ct i a fierrei variabile independente n parte.
Se confrunt statisticile Fiser si Durbin-Watson, t-statistile calculate cu acelea tabelare
corespunztoare gradului de libertate corespunztor i nivelului de semnificaie selectat. n cazul
n care se confirm ipotezele respective de luare a deciziilor se trece, n caz de necesitate, la
etapa de previziune. Se calculeaz intervalele de ncredere pentru pronosticul punctifer i se
stabilete valoarea prognozat pentru variabila dependent n funcie de valoarea variabilei sau
variabilelor independente examinate.
Se propun procedee de eliminare a fenomenelor de multicoliniaritate, autocorelare n serie i
eteroscedasticitate, care pot fi realizate de sinestttor, fra ca s se apeleze la ajutorul Softu-lui
specializat.
i la finele cursului se examineaz sisteme de ecuaii econometrice care ntr-un mod mai
adecvat descriu procesele i fenomenele economice. Se cerceteaz problema de identificare a
sistemului de ecuaii econometrice simultane. O atenie separat se acord sistemului de
ecuaii
simultane cu identiti, care foarte frecvent se ntlnete la modelarea proceselor economice.
Acest curs de lecii este susinut de lucrri practice ce se refer la estimarea ecuaiilor de
regresie pentru funcia de producere i pentru cererea la bunuri i servicii de import. La fel snt
prezentate exemple de soluionat pentru lichidarea fenomenelor de multicolinearitate,
autoregresie, eteroscedasticitate.
Snt prezentate referine bibliografice care au constituit baza acestui curs i au servit ca surs
de date, exemple, materiale ilustrative.