Sunteți pe pagina 1din 5

Definiii ale econometriei

Econometrie = eikonomia + metren


pot fi ncadrate n trei grupe:
Definiie istoric: econometrie se nelege studierea fenomenelor economice pe baza
datelor statistice cu ajutorul modelelor matematicii.
Definiie restrictiv: consider c nu exist econometrie dac investigarea
fenomenelor economice nu se face cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice).
Susintorii acestei definiii includ n domeniul econometriei numai cercetrile
economice care utilizeaz metodele induciei statistice teoria estimaiei,
verificarea ipotezelor statistice la verificarea relaiilor cantitative formulate n
teoria economic cu privire la fenomenele sau procesele economice cercetate.
Aceast definiie restrictiv exclude din domeniul econometriei cercetrile
economice care nu se fundamenteaz pe: o teorie economic implicit sau
explicit privind modelul econometric al fenomenului, procesului sau sistemului
studiat; o interpretare aleatoare a modelului respectiv.
Definiie extins: ine seama de puternica dezvoltare, aprut dup 1950, a metodelor
cercetrii operaionale: teoria optimului, teoria stocurilor, teoria grafelor, teoria
deciziilor, teoria jocurilor. Aceasta pornete de la definiia restrictiv, la care se
adaug metodele cercetrii operaionale.
Procedurile metodologice tradiionale ale econometriei constau n:
1. determinarea cadrului teoretic n care se desfoar fenomenul studiat sau altfel spus
ipotezele luate n calcul;
2. construirea modelului matematic ataat teoriei economice;
3. culegerea datelor;
4. estimarea parametrilor pe baza modelului econometric construit;
5. testarea ipotezelor statistice;
6. elaborarea de previziuni sau predicii;
7. folosirea modelului pentru control sau propunerea de politici.
Noiuni i concepte ale econometriei
Metoda modelelor sau metoda modelrii reprezint principalul instrument de
investigare econometric a fenomenelor econometrice.
In general, modelul reprezint un instrument de cercetare tiinific, o imagine
convenional, homomorf (de aceeai form), simplificat a obiectului supus cercetrii.
Modelul este o imagine abstract, formal a unui fenomen, proces sau sistem economic.
Utilizat n economie, modelul se construiete n concordan cu teoria economic, rezultnd
modelul economic.
Modelul economic prin transformarea sa n model econometric, devine un obiect
supus cercetrii i experimentrii (verificrii), de la care se obin informaii noi privind
comportamentul fenomenului respectiv. Acesta explic structura fenomenului sau procesului
economic de pe poziia teoriei economice.

n acest mod, reprezentrile econometrice, spre deosebire de modelele economice


devin instrumente de control i dirijare, de simulare i de previziune a fenomenelor
economice.
Variabilele formeaz structura sistemului econometric i pot fi:
a) variabile economice;
b) variabila eroare (aleatoare), u;
c) variabila timp, t.
Variabilele economice se mpart n variabile explicate, rezultative sau ENDOGENE i
variabile explicative, factoriale sau EXOGENE, acestea fiind independente de variabilele
endogene.
n cazul modelelor de simulare sau de prognoz, variabilele exogene se mai mpart n
variabile exogene predeterminate (adic variabilele de stare a sistemului capacitatea de
producie a unei ntreprinderi, sau cu ntrziere) i variabile instrumentale sau de comand
economic (dobnda, impozitul pe profit etc.)
Variabila aleatoare, notat u, sintetizeaz ansamblul variabilelor, excepie fcnd variabilele
exogene, care influeneaz variabila endogen, dar care nu sunt specificate n modelul
econometric. Aceste variabile sunt considerate factori ntmpltori (neeseniali), spre
deosebire de variabilele exogene, care reprezint factorii determinani (eseniali) ai variabilei
endogene. n plus, variabila eroare reprezint eventualele erori de msur, cum ar fi erorile
ntmpltoare i nu cele sistematice coninute de datele statistice privind variabilele
economice.
Variabila timp, notat cu t, se introduce n anumite modele econometrice ca variabil
explicativ a fenomenului endogen, imprimndu-le acestora un atribut dinamic. Dei timpul
nu poate fi interpretat ca variabil economic, se recurge la aceast variabil explicativ
(fictiv) din dou motive:
- n primul rnd, ca variabil econometric, acesta permite identificarea unor regulariti
ntr-un proces evolutiv, ceea ce constituie un prim pas spre specificarea precis a unor
variabile care acioneaz n timp;
- n al doilea rnd, reprezint msura artificial a acelor variabile care acioneaz asupra
variabilei endogene care, fiind de natur calitativ, nu pot fi cuantificate i, ca atare,
nici specificate n modelul econometric.
Sursa de date - Variabilele economice se introduc ntr-un model econometric cu valorile lor
reale sau empirice. Aceste valori ale variabilelor unui model se pot obine pe dou ci: fie pe
baza sistemului informaional statistic (banca de date), fie prin efectuarea de observri
statistice special organizate de tipul anchetelor statistice. O problem fundamental care
apare n aceast etap o reprezint calitatea datelor statistice, respectiv autenticitatea i
veridicitatea acestora. Dac un model economic se construiete cu date false sau afectate de
erori de msur, el va cpta aceste deficiene, fiind compromis sub aspect operaional.
Pentru realizarea calculelor economice sunt folosite cu precdere seriile cronologice (serii de
timp sau serii dinamice) i mai rar seriile teritoriale, ale variabilelor economice respective,
preluate sau construite pe baza bncii de date statistice existente.
O serie cronologic se construiete prin observarea variabilelor endogene i exogene pe
perioade egale de timp (luni, trimestre, ani) la aceeai unitate economic.
ntr-un model econometric valorile variabilelor exogene pot fi de tip:
1) Valori reale sau empirice exprimate n uniti de msur specifice naturii
fenomenului ;i aparin sistemului numerelor raionale. Vectorul valorilor poate fi
definit prin doi parametri: media aritmetic i abaterea medie ptratic. n plus se

consider c variabila urmeaz o distribuie normal, adic media este nul i dispersia
constant.
2) Valorile centrate sunt tot mrimi concrete, dar ele aparin sistemului numerelor reale
avnd att valori pozitive ct i negative.
Un model econometric poate fi format dintr-o singur relaie sau dintr-un sistem de
relaii statistice. Aceste relaii pot fi: relaii de identitate sau deterministe, relaii de
comportament, relaii tehnologice i relaii instituionale.
Relaiile de identitate sunt de tipul ecuaiilor de balan, adic sunt formulri logice
cu privire la procesul economic descris.
Relaiile de comportament sunt acele ecuaii stohastice care reflect i modeleaz un
proces de luare a deciziei, care ncearc s descrie rspunsul variabilei endogene Y, sub forma
deciziei, la un set de valori ale variabilelor exogene. De exemplu, ntr-un model
macroeconomic, relaiile de comportament se refer la dependene privind consumul,
investiiile, importul i exportul, sistemul de preuri, cererea monetar, etc.
Relaiile tehnologice descriu att imperativele de ordin tehnologic privind producia
ct i relaiile tehnico-economice existente n producie, fora de munc i fondurile de
producie ale unei uniti, ale unei ramuri sau ale economiei naionale. Aceste relaii
tehnologice sunt reprezentate de funciile de producie.
Relaiile instituionale sunt folosite pentru a explica n mod determinist sau stochastic
fenomenele care sunt determinate fie de lege, fie de tradiie sau fie de obiceiuri. Din rndul
acestora fac parte, de exemplu, ecuaiile care explic stabilirea impozitelor sau a cotizaiilor n
funcie de venit.
Testele statistice sunt instrumente de lucru indispensabile, deoarece demersul
econometric const ntr-o niruire logic de ipoteze privind semnificaia variabilelor exogene,
a calitii estimaiilor obinute, a gradului de performan a modelelor construite. Acceptarea
sau respingerea ipotezelor formulate n econometrie se poate face cu ajutorul mai multor teste.
Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie
Teoria economic studiaz fenomenele i procesele economice pornind de la premisa
c acestea nu se desfoar la ntmplare ci pe baza unor legi proprii, relativ stabile i relativ
repetabile, specifice naturii acestor fenomene.
Deoarece fenomenele din economie sunt, n general, cuantificabile, legile economice
pot fi descrise sub forma unor legturi cantitative ntre aceste fenomene. Acest fapt face
posibil utilizarea statisticii i matematicii de ctre teoria economic.
Cunoaterea legitii de variaie n timp sau n spaiu a unui indicator de efect
economic n funcie de variaia factorilor cuantificabili se poate face folosind dou modele de
lucru:
a) Primul l constituie modelul determinist, care reflect legtura funcional dintre
elementele de intrare i de ieire ale sistemului variabilele exogene i variabilele
endogene. Modelele deterministe se utilizeaz curent n practica economic la analiza
pe factori a variaiei, n timp sau spaiu, a multor fenomene economice.
b) Al doilea model de lucru este reprezentat de modelul econometric care,
fundamentndu-se pe metoda regresiei, descrie legtura statistic sau stochastic
dintre intrrile sistemului factorii de influen X i ieirile acestuia variabilele
rezultative Y cu ajutorul unui model aleator: de tip Y = f(X) + U

n momentul actual, tipologia modelelor econometrice este extrem de diversificat, dar


acestea se pot clasifica n funcie de anumite criterii:
1. Modele unifactoriale i modele multifactoriale - mprirea modelelor n aceste
dou clase este fcut n funcie de numrul variabilelor factoriale folosite n vederea
explicrii, simulrii sau prognozei variabilelor dependente.
Modelul unifactorial este folosit n mod frecvent la modelarea fenomenelor economice
datorit avantajelor pe care le prezint: simplitate, operativitate i cost redus pentru obinerea
lui. Utilizarea unui astfel de model se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul factorilor
variabilei rezultative y exist un factor determinant x, ceilali factori, cu excepia acestuia, fie
au o influen ntmpltoare, acetia fiind specificai n model prin intermediul variaiei
reziduale u, fie au fost invariabili n perioada analizat i, ca atare, nu are sens specificarea lor
n model.
Modelul multifactorial, elimin deficiena modelului unifactorial, dar transform
avantajele acestuia n dezavantaje. Din acest motiv, se recomand ca, n practic, s nu se
foloseasc un model cu mai mult de trei sau patru variabile factoriale. Ca regul general de
construire a unui model multifactorial este c ele se construiesc prin dezvoltarea modelului
unifactorial al variabilei explicate y. Pe lng variabila factorial iniial, se introduc fie alte
variabile exogene, fie valori decalate ale acestora.
2. Modele liniare i modele neliniare este definit de forma legturii dintre variabila
rezultativ i variabilele factoriale. Modelele neliniare se identific cu ajutorul funciilor
neliniare, cum ar fi: funcia exponenial, hiperbol, funcia logistic, parabol etc.
3. Modele pariale i modele globale (agregate) rezult n urma clasificrii
modelelor econometrice n raport cu sfera lor de cuprindere. Includerea unui anumit model n
clasa modelelor pariale sau globale este relativ.
4. Modele statice i modele dinamice
Un model econometric static este acela n care dependena variabilelor endogene fa
de valorile variabilelor exogene se realizeaz n aceeai perioad de timp. Spre deosebire de
acestea, modelele econometrice dinamice se definesc prin urmtoarele tipuri:
a) Introducerea n pachetul de variabile explicative a variabilei timp. Un astfel de
model se justific atunci cnd:
printre factorii importani de influen ai variabilei y se afl i factori de natur
calitativ, a cror influen nu poate fi reflectat de modelul econometric datorit
lipsei unei msuri statice adecvate, de exemplu, influena preferinelor sau gusturilor
populaiei asupra consumului sau influena progresului tehnic n funciile de producie.
poate fi acceptat ipoteza unui efect inerial (de a-i pstra starea de repaus sau de
modificare) n evoluia fenomenului y, ipotez care, n domeniul fenomenelor
economice, poate fi acceptat datorit masei sociale care le genereaz i de care
beneficiaz.
b) modele autoregresive cnd n pachetul de variabile explicative se introduce i
variabila explicat y, dar cu valori decalate.
c) model cu decalaj n care variabila factorial i exercit influena asupra variaiei
variabilei endogene pe mai multe perioade de timp.
Aceste tipuri de modele (a + b + c) se utilizeaz, n special, la prognoza fenomenelor
economice. Primele modele tipul (a + b) nu ridic dificulti privind identificarea, estimarea
i verificarea acestora, ele fiind de genul modelelor econometrice multifactoriale, modelele
dinamice cu decalaj prezint cteva dificulti date de: mrimea decalajului cu ct acesta

este mai mare, cu att se pierd mai multe valori ale variabilelor, neajuns ce impune
construirea unei serii lungi de date a fenomenelor analizate, pe cnd n economie se lucreaz,
de obicei, cu eantioane de volum mic.; a doua dificultate o reprezint existena fenomenului
de multicolinearitate ntre valorile decalate ale variabilei exogene fenomen care conduce la
obinerea de estimatori nesemnificativi
5. Modele cu o singur ecuaie i modele cu ecuaii multiple - Din categoria
modelelor cu singur ecuaie fac parte toate modelele prezentate mai sus. Modelele
econometrice cu ecuaii multiple sunt formate dintr-un sistem de ecuaii. Acestea se pot
prezenta sub dou forme: sub form structural i sub form redus sau canonic.
Un model econometric sub form structural reprezint transpunerea formal printrun sistem de ecuaii a procesului economic. Forma general a acestui model este
urmtoarea:

Rezolvarea unui model econometric presupune estimarea parametrilor bij i cij cu


ajutorul unei anumite metode stochastice de estimare a acestora. Dintre metodele folosite la
estimarea parametrilor unui model econometric, menionm:
metoda celor mai mici ptrate (M.C.M.M.P.) ntr-o singur treapt (M.
Wald);
M.C.M.M.P. n dou trepte (H. Theil);
M.C.M.M.P. n trei trepte (A. Zellner);
metoda verosimilitii maxime cu informaie limitat
Deoarece aplicarea unei metode de estimare a parametrilor unui model sub form
structural conduce la obinerea de estimaii deplasate ale parametrilor bij i cij, modelul
econometric sub aceast form trebuie transformat sub form redus sau canonic.
Un model econometric este sub form redus sau canonic dac fiecare variabil
endogen este exprimat numai n funcie de variabilele exogene.