Managementul Riscului Bancar

Curs: I. Managementul riscurilor financiar - bancare. Evoluia conceptului de management al riscului. Funciile managementului riscului. Efectuarea managementului riscurilor i creterea profitabilitii. Organizarea managementului riscurilor. Dezvoltarea sistemului de management al riscului. Implementarea unui management eficient al riscurilor. Reglementri i proceduri prudeniale. II. Condiiile de apariie a riscurilor. Identificarea i obiectivele managementului riscurilor bancare. Conceptul de risc bancar i evoluia acestuia. Riscurile bancare i importana gestiunii lor. Identificarea riscurilor bancare. Condiii de apariie a riscurilor bancare. Clasificarea riscurilor. intele managementului riscului. Condiii restrictive de prudenialitate i supraveghere a activitilor financiar bancare. III. Monitorizarea i supravegherea riscurilor bancare. Cerine ale monitorizrii administrarea responsabil a patrimoniului. Organizarea instituiilor financiar bancare pentru monitorizarea riscurilor. Modele de supraveghere financiar prudenial. IV. Analiza i gestiunea riscurilor bancare i impactul asupra situaiei financiare a bncilor. Apetitul fa de risc. Proceduri privind analiza i limitarea riscurilor bancare. V. Indicatori de cuantificare a principalelor riscuri bancare. Obiectivele cuantificrii resurselor bancare. Indicatori de cuantificare a riscului de lichiditate. Indicatori de cuantificare a riscului de credite. Indicatori de cuantificare a riscului de solvabilitate. Indicatori de msurare a riscului ratei dobnzii. Indicatori de msurare a riscului de rat de schimb. VI. Tehnici i proceduri ale managementului pentru reducerea riscurilor. Prudena bancar. Proceduri privind fundamentarea deciziei de creditare pentru prevenirea riscurilor. Evaluarea aspectelor nefinanciare privind clienii bncii. Analiza factorilor care pot conduce la deteriorarea activitii i la faliment. Analiza calitii portofoliului de credite i determinarea gradului de risc. Tehnici i proceduri de management pentru analiza riscurilor de rat a dobnzii, de lichiditate, de rat de schimb (valutar). VII. Instrumente de protecie mpotriva riscurilor. Instrumente de protecie contra riscului de rat a dobnzii instrumente negociate la bun nvoial, instrumente negociate pe o pia organizat. Gestiunea GAPurilor de rate fixe. Gestiunea GAPului de durat (Duration). Alte forme de imunizare. Performanele diferitelor msurri ale GAP-ului de durat. Instrumente de protecie contra riscului de rat de schimb (valutar). VIII. Rolul teoriei financiare n analiza riscurilor financiar - bancare. Istoria teoriei financiare de analiz a riscurilor. Modaliti de eficientizare a managementului riscurilor de lichiditate, de solvabilitate, de creditare de rat a dobnzii i de rat de schimb (valutar). IX. Managementul riscurilor financiar bancare n Romnia. Implementarea managementului riscurilor n domeniul financiar bancar n Romnia dup anii 90. Supravegherea eficient parte important a programului de reform bancar n Romnia. Seminar: Gestionarea riscului bancar: riscul de lichiditate, riscul de insolvabilitate, riscul valutar, riscul ratei de dobnd, riscul operaional, riscul de banc, riscul de ar. Metode de identificare a riscurilor. Indicatori de msurare a riscurilor. Instrumente de acoperire a riscurilor.