Introducere

Produs Intern Brut = Consum Privat + Consumul Guvernamental + Investitii + Exporturi Nete Produsul intern brut este un indicator macroeconomic care reflecta suma valorii de piata a tuturor marfurilor si serviciilor destinate consumului final, produse in toate ramurile economiei in interiorul unui stat in decurs de un an. Deoarece PIB-ul combina suma tuturor activitatilor care se pot evalua in bani si nu a folosintei acestora (sau chiar a distrugerii acestora) este un mijloc conditionat de masurare a bunastarii si a calitatii vietii. Componentele PIB sunt:

Consumul privat - este in mod normal cea mai mare componenta a PIB, reprezentand cheltuielile gospodariilor in economie. Aceste cheltuieli pot fi clasificate in: bunuri durabile, bunuri perisabile si servicii. Exemple: hrana, chirie, bijuterii.

Consumul Guvernamental - sau consumul sectorului public, reprezinta suma tuturor cheltuielilor guvernamentale pentru bunuri finite si servicii. Include salariile angajatilor din sectorul public, cumpararea de armament, etc.

Investitiile - includ investitii in fabrici, echipamente, inventar si nu include schimburile de active existente. De exemplu: constructia unei mine, cumpararea de software, cumpararea de masini si echipamente. Cheltuielile gospodariilor pentru noi locuinte fac parte din investitii.

Exporturile nete - reprezinta diferenta intre exporturi si importuri. Exporturile reprezinta exporturile brute ale unei tari, incluzand bunuri si servicii, destinate consumului intr-o alta tara iar importurile - reprezinta importurile brute.

Influenta Consumului Guvernamental asupra PIB-ului poate fi explicata astfel: o modificare a cheltuielilor unei unitati economice (firma, consumatori, guvern) in sus sau in jos afecteaza veniturile unei alte unitati. Aceasta, la randul sau, determina o schimbare in cheltuielile altei unitati economice care, la randul sau afecteaza venitul urmatoarei si procesul continua cuprinzand intreaga economie. Rezultatul cumulat al acestor modificari depaseste, de multe ori,
1

dimensiunile schimbarilor initiale. Pe de alta parte, fluctuatiile activitatii economice (exprimate prin cresteri si descresteri) influenteaza nivelul de trai al cetatenilor, in sensul cresterii sau descresterii acestuia. Statul trebuie sa influenteze cheltuielile firmelor si ale consumatorilor (folosind drept instrumente consumul guvernamental si impozitele) pentru optimizarea ciclului afacerilor si stimularea cresterii economice. PIB-ul este influentat de Exporturile Nete astfel: atunci cand exporturile sunt mai mari decat importurile (exporturi nete > 0), valoarea PIB-ului creste. In momentul in care valoarea importurilor o depaseste pe cea a exporturilor, PIB-ul descreste. Fiecare tara trebuie sa isi specializeze productia in functie de resursele detinute, urmarind realizarea acesteia la costuri minime. Date au fost alese de pe site-ul Institutului National de StatisticaAnuar statisticStatistica internationalahttp://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/23/23%20Statistica %20Internationala_ro.pdf

DATE CONSIDERATE
Tara Belgia Bulgaria Cehia Danemarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spania Franta Italia Cipru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria Malta Olanda Austria Polonia Portugalia Romania Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit Croatia Macedonia Turcia Islanda Norvegia Elvetia Statele Unite Japonia PIB 27800 8600 18200 29400 27500 15400 34400 22000 24700 25700 24600 21400 12200 13100 64400 15000 18200 31000 29400 12300 18100 9100 20700 15000 27200 28600 28400 13500 6900 10500 29200 43400 32200 37400 26600 CONSG 6300 1400 3900 7600 5000 2500 5300 3600 4500 6000 5000 4000 2000 2500 9800 3400 3600 7800 5400 2200 3700 1500 3900 2800 6000 7500 6100 2500 1300 1300 7100 8300 3600 5800 4800 EXPN 1000 -1600 600 900 1600 -1900 3400 -2300 -1600 -300 -200 -800 -2600 -1400 20200 -100 -900 2400 1400 -200 -1500 -1100 -100 -600 1400 2400 -900 -1000 -1300 -500 -5200 7900 2700 -2200 300

PIB= b0 + b1 * ConsG + b2 * Expnet + i, Unde:

3

CONSG=consumul guvernamental EXPN=exporturi nete Regresia multifactoriala In urma introducerii datelor in modelul Regression din aplicatia Excel, am obtinut urmatoarele informatii:

SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.93870775 0.88117224 R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 1 0.87374550 6 4030.79428 6 35

Coeficientul multiplu de corelatie Multiple R: R=0.93870775 arata ca intre PIB si cele 2 variabile(consumul guvernamental si exporturile nete) exista o legatura puternica R2=0.881172241 arata ca 88,11% din variatia PIB este explicata de influenta celor 2 variabile (consumul guvernamental si exportul net)

Testarea validitatii modelului Al doilea tabel de rezultate cuprinde tabloul de analiza a variantei asociat regresiei estimate.
4

ANOVA Significance df Regression Residual Total 2 32 34 SS 3855441746 519913682.4 4375355429 MS 1927720873 16247302.58 F 118.6486719 F 1.58011E-15

Sursa de variatie arata descompunerea variatiei totale in variatia explicata de regresie si cea reziduala (neexplicata). Formularea ipotezelor H0: Modelul nu este valid statistic H1: Modelul este valid statistic Statistica testului Valoarea acestei statistici este calculata de Excel si o regasim in tabelul de mai sus F = 118.6486719 Decizia testului Se compara valoarea din tabel a testului F cu valoarea teoretica pentru un prag de semnificatie =0.05 si 3 respectiv 32 grade de libertate. Valoarea gasita in tabelul lui Fisher este Ftab=2.9 Cum Fcalc>Ftab 118.6486719>2.9 putem concluziona ca ipoteza H0 este respinsa, deci modelul ales este valid. Significance F este probabilitatea critica unilaterala. Daca valoarea afisata este mai mica decat pragul de semnificatie fixat, atunci se respinge ipoteza nula in favoarea ipotezei alternative. Regula de decizie privind acceptarea modelului este: valori mari pentru statistica test F si valori mici pentru Significance F (valoarea erorii pe care o facem prin respingerea ipotezei nule cand de fapt ea este adevarata).

Intrucat F=118.6486719, iar Significance F =1.58011E-15 < =0.05 , ceea ce arata ca se respinge ipoteza nula in favoarea ipotezei alternative, modelul de regresie ales este valid si poate fi utilizat pentru analiza dependentei celor doua variabile.

2.4 Estimarea parametrilor Al treilea tabel contine valorile estimate pentru coeficientii modelului, precum si statisticile necesare verificarii ipotezelor uzuale asupra coeficientilor. De remarcat ca, spre deosebire de testul F, testele asupra coeficientilor sunt individuale. Coefficient s Intercept CONSGx1 EXPN-x2 7201.68 3.49189 1.02364 Standard Error 1825.126943 0.388430807 0.20914736 t Stat 3.94585381 8.98972229 P-value 0.00040768 5 Lower 95% 3484.02217 4 2.70067742 6 0.59762392 3 Upper 95% 10919.3 5 4.28309 3 1.44966 2

4 2.87082E-10 4.89436326 3 2.70073E-05

Pe coloana Coefficient din figura de mai sus se regasesc valorile calculate de Excel pentru parametrii modelului, astfel : Y =7201.68 +3.49189*X1+1.02364*X2+4030.794286,unde 4030.794286 reprezinta eroarea standard a estimatiei X1=consumul guvernamental X2=exportul net Interpretarea parametrilor Daca consumul guvernamental creste cu o unitate, toate celelalte elemente ramanand constante, PIB -ul creste cu 3.49189 unitati.

Daca exporturile nete cresc cu o unitate, PIB-ul creste cu 1.02364 unitati, restul elementelor ramanand constante constante. Intercept este termenul liber, deci coeficientul b0=7201.68. Termenul liber este punctual in care toate variabilele explicative sunt 0. Deci PIB-ul obtinut daca nu ar exista consumuri guvernamentale si exporturi nete ar fi de 7201,68. Coeficientul b0: Deoarece tb0=3.94585381 iar pragul de semnificatie Pvalue=0.000407685<0,05 inseamna ca acest coeficient este semnificativ. Coeficientul b1=3.49189 arata ca la cresterea consumului guvernamental cu o unitate PIB-ul cu 3.49189. Deoarece tb1=8.989722294 iar pragul de semnificatie Pvalue=2.87082E10<0,05 inseamna ca acest coeficient este semnificativ. Coeficientul b2= 1.02364 arata ca la cresterea exporturilor nete cu o unitate PIB-ul creste cu 1.02364 unitati. Deoarece tb2=4.894363263 iar pragul de semnificatie Pvalue=2.70073E05<0,05 inseamna ca acest coeficient este semnificativ.

Coeficientul de corelatie partiala PIB-y PIB-y CONSG-x1 1 0.890067 CONSG-x1 1

7

EXPN-x2

EXPN-x2

0.762283

0.58456111

Coeficientul corelatiei dintre PIB si ConsG este de 0.890, atunci cand neglijam influenta termenului Expnet asupra PIB, ceea ce inseamna ca exista o legatura pozitiva liniara foarte reprezentativa intre cele doua variabile. Coeficientul corelatiei dintre PIB si Expnet este de 0.762, atunci cand neglijam influenta termenului ConsG asupra PIB, ceea ce inseamna ca exista o legatura pozitiva liniara foarte reprezentativa intre cele doua variabile. Putem observa ca exista multicoliniaritate intre variabilele factor ConsG si Expnet (coeficientul de corelatie intre cele doua variabile = 0.5846). RESIDUAL OUTPUT Observatio n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predicted PIB-y 30224.20331 10452.49418 21434.22184 34661.28961 26298.93859 13986.47483 29189.06179 17418.09117 21277.33796 27845.90169 24456.38091 20350.30993 11523.98208 14498.29641 62099.74967 18971.72909 18851.19158 36895.13136 27490.96399 14679.10267 18586.1942 11313.50427 20717.67163 16364.77646 Residuals -2424.203314 -1852.49418 -3234.221839 -5261.289614 1201.06141 1413.525169 5210.938208 4581.908832 3422.662045 -2145.901688 143.6190858 1049.690067 676.0179204 -1398.296408 2300.250333 -3971.729087 -651.1915824 -5895.131362 1909.036005 -2379.102665 -486.1941994 -2213.504265 -17.67163168 -1364.776457
8

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

29586.09505 35847.56583 27580.9043 14907.75367 10410.39862 11229.31314 26671.12383 44271.11125 22536.30693 25202.60268 24269.82547

-2386.095048 -7247.565835 819.0956952 -1407.753669 -3510.398617 -729.3131392 2528.876165 -871.1112488 9663.693066 12197.39732 2330.174527

Concluzii Modelul considerat in studiu a pornit de la legatura data de relatia: Produs Intern Brut = Consum Privat + Consumul Guvernamental + Investitii + Exporturi Nete, Avand in vedere ca factorii Investitii si Consum privat pot fi determinati de o serie mai larga de factori, dintre care unii mai putin cuantificabili, deci mai greu de controlat si previzionat, m-am limitat la alegerea variabilelor exogene Consum Guvernamental si Exporturi Nete care sunt influentate de mai putini factori si sunt mai usor de previzionat. Analiza s-a facut pe baza celor 35 de observatii culese, reprezentand tari aflate in stadii diferite de dezvoltare (foarte dezvoltate, dezvoltate si mediu dezvoltate). In concluzie, putem afirma ca modelul considerat este valid. Din punct de vedere economic, Exporturile Nete nu influenteaza doar PIB-ul ci si Consumul Guvernamental (influenta observata si in analiza econometrica, coeficientul de corelatie ilustrand o legatura medie intre cele doua variabile exogene). Drept urmare, o crestere a Exporturilor Nete duce la o crestere a PIB-ului, dar si la o crestere a Consumului Guvernamental care, la randul lui, creste PIB-ul. In urma analizelor si testelor efectuate asupra modelului, se constata ca PIB-ul este
9

explicat in proportie de 88.12% ( valoarea lui R2) de variabilele exogene ConsG si Expn, si ca exista o legatura liniara intre cele trei variabile.

10