Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ipoteze Ale Modelului de Regresie (Exemple de Intrebari Grila)
Ipoteze Ale Modelului de Regresie (Exemple de Intrebari Grila)
cov ( X i , Y i )=0
H 0 : M ( i) =0
c)
H 0 : cov ( i , j ) =0
d)
H 0 : i N ( 0, 2 ) ;
e)
H 0 : M ( i) 0
H 1 : M ( i ) 0
;
H 1 : cov ( i , j ) 0
H 1 : i N ( 0, 2 )
H 1 : M ( i ) =0
4. n cadrul demersului testrii ipotezei ce presupune c erorile sunt homoscedatisce, ipoteza nul
i ipoteza alternativ se scriu astfel:
2
2
a) H 0 :V ( i )= ; H 1 :V ( i )
b)
H 0 : i N ( 0, 2 ) ;
H 1 : i N ( 0, 2 )
c)
H 0 :=0
d)
H 0 :V ( i )
este constant;
e)
H 0 : 1=0
f)
H 0 : cov ( i , j ) =0
H 1 : 0
H 1 : 1 0
;
H 1: V ( i )
nu este constant
H 1 : cov ( i , j ) 0
1
H 0 : cov ( i , j ) =0
c)
H 0 :V ( i )= 2 ;
H 1 :V ( i ) 2
d)
H 0 : i N ( 0, 2 ) ;
e)
H 0 : =0
f)
H0: K
H 1 : cov ( i , j ) 0
H 1 : i N ( 0, 2 )
H1: 0
H1: K
nu urmeaz o lege de
V ( i ) =0
b)
V ( i ) = 2
c)
V ( i ) 0
d)
V ( i ) 2
d=2
^ 0
a)
b)
c)
d)
e)
se obine un
estimator eficient
c) modelul de regresie admite fenomenul de autocorelare
d) nu exist autocorelare a erorilor
12. Un model de regresie este heteroscedastic dac:
a) estimatorii parametrilor modelului de regresie nu ndeplinesc proprietatea de
eficien
b) erorile de modelare sunt necoliniare
c) coeficientul variabilei independente din modelul de regresie auxiliar:
| i|= 0 + 1 x i+u i , este semnificativ diferit de zero
d) erorile au dispersia cuprins n intervalul (0,1)
e) variabila independent are o influen semnificativ asupra variabilei reziduale
13. ntr-un model de regresie liniar multipl, dac variabilele independente sunt perfect
coliniare, atunci:
a) variana estimatorilor parametrilor moelului de regresie este mare
b) dispersia estimatorilor parametrilor este infinit
c) parametrii pentru aceste variabile independente nu pot fi estimai
3
=0
, se poate afirma c:
cov ( i , j ) 0
i = i1+ ui
cov ( i , j ) 0
M ( i , j ) 0
d) curbei frecvenelor
e) testului Jarque-Bera
f) testului Kolmogorov-Smirnov
19. Sursa autocorelrii erorilor este:
a) neincluderea n modelul de regresie a uneia sau a mai multor variabile explicative
importante
b) ineria fenomenelor n timp i decalajul, n cazul seriilor de timp
c) nerespectarea proprietii de eficien a estimatorilor parametrilor modelului de regresie
d) modelul de regresie nu este corect specificat
e) estimatorii parametrilor modelului de regresie nu urmeaz o lege de repartiie normal
20. Selectai tabelul/tabelele pe baza cruia/crora se poate verifica ipoteza media erorilor de
modelare este zero.
a)
Residuals Statisticsa
Minimum
Predicted Value
$12,948.08
Residual
-$21,567.422
Std. Predicted Value
-1,904
Std. Residual
-1,681
Maximum
$63,776.86
$79,042.953
2,603
6,159
Mean
$34,419.57
$.000
,000
,000
Std. Deviation
$11,279.480
$12,819.966
1,000
,999
N
474
474
474
474
b)
One-Sample Statistics
N
Unstandardized Residual
474
Mean
,0000000
Std. Deviation
12819,96640
Std. Error
Mean
588,8406
c)
One-Sample Test
Test Value = 0
t
Unstandardized Residual
df
,000
473
Sig. (2-tailed)
1,000
Mean
Difference
,00000000
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-1157,07
1157,067
d)
N
Normal Parametersa,b
Most Extreme
Differences
Unstandardiz
ed Residual
32
,0000000
2,09823475
,078
,078
-,064
,441
,990
Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
22. Cu privire la erorile unui model de regresie liniar simpl, s-au obinut urmtoarele rezultate:
Descriptive Statistics
N
Unstandardized Residual
Valid N (listwise)
32
32
Minimum
-3,74806
Maximum
4,08698
Mean
,0000000
Std. Deviation
2,09823475
c) se accept ipoteza:
d)
H 0 : M ( i) 0
23. n urma modelrii a dou variabile, s-au obinut, pentru erorile estimate, urmtoarele
rezultate:
One-Sample Test
Test Value = 0
t
Unstandardized Residual
df
,000
31
Sig. (2-tailed)
1,000
Mean
Difference
,00000000
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-,7564943
,7564943
Maximum
$63,776.86
$79,042.953
2,603
6,159
Mean
$34,419.57
$.000
,000
,000
Std. Deviation
$11,279.480
$12,819.966
1,000
,999
N
474
474
474
474
c)
d)
( t calc=0,14 ) < ( t0,05 ;473 =1.645 ) : media erorilor nu difer semnificativ de zero
25. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie, s-au obinut urmtoarele rezultate:
N
Normal Parameters(a,b)
Mean
Std. Deviation
Most Extreme
Absolute
Unstandardize
d Residual
45
2.1541967
10.91300542
.094
Differences
Positive
.042
Negative
-.094
Kolmogorov-Smirnov Z
.629
.824
Spearman's rho
Rata inflatiei
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Rata inflatiei
1.000
.
-.063
.683
45
45
-.063
1.000
.683
45
45
Coefficientsa
Model
1
(Constant)
PIB/locuitor
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1,872
,380
-7,5E-006
,000
Standardized
Coefficients
Beta
-,111
t
4,922
-,614
Sig.
,000
,544
Test Value(a)
Cases < Test Value
Unstandardized
Residual
.77738
22
23
Total Cases
45
Number of Runs
26
.607
.544
a Median
c)
d)
e)
f)
30. n urma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniar simpl, s-au obinut
rezultatele urmtoare:
Descriptive Statistics
Skewness
N
15
15
Unstandardized Residual
Valid N listed
Statistic
1,764
Std. Error
,112
Kurtosis
Statistic
5,798
Std. Error
,224
c) se respect proprietatea
d)
e)
31. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie cu dou variabile independente i
s-a obinut valoarea calculat a statisticii Durbin-Watson egal cu
n=27
d L =1.316
d U =1.469
X1
b) valoarea indicatorului
c) variabila
X1
VIF 1
d) 56% din variaia variabilei dependente este explicat de variaia simultan a variabilelor
independente
TOL1
2,27
e) valoarea indicatorului
este
i indic verificarea ipotezei de
necoliniaritate
f) variaia variabilei
independente
X1
X2
33. n studiul legturii dintre variabila dependent, salariul (Euro), i variabilele independente,
nivelul de studii (ani), salariul de nceput (euro), experiena anterioar (luni), perioada de
angajare (luni), s-au obinut urmtoarele rezultate:
Coefficientsa
Model
1
(Constant)
Educational Level
(years)
Beginning Salary
Previous Experience
(months)
Months since Hire
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-16149,7 3255,470
Standardized
Coefficients
Beta
t
-4,961
Sig.
,000
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
669,914
165,596
,113
4,045
,000
,516
1,937
1,768
,059
,815
30,111
,000
,551
1,814
-17,303
3,528
-,106
-4,904
,000
,865
1,156
161,486
34,246
,095
4,715
,000
,066
15,008
11
Model Summaryb
Model
1
R
R Square
,698a
,487
Adjusted
R Square
,470
Std. Error of
the Estimate
2,1329
DurbinWatson
1,633
Cunoscnd valorile
d L =1.352
d U =1.489
, i riscul asumat
c:
a)
b)
c)
d)
e)
12