CAPITOLUL 5

ESTIMAREA PARAMETRILOR
ÎN MODELE ECONOMICE

1 METODE CU O SINGURĂ VARIABILĂ

EXOGENĂ
2 METODE PROBABILISTICE
2.1 METODA VEROSIMILITĂŢII MAXIME
2.2 ANALIZA BAYESIANĂ
2.3 PROPRIETĂŢILE ESTIMATORILOR
3 CONTROVERSE ÎN JURUL CURENTULUI
BAYESIAN
 1 Metode cu o singură variabilă exogenă

Estimarea parametrilor aj (j ∈ (1,n)) reprezintă

modalitatea de exprimare a relaţiilor dintre variabile în cazul
modelelor econometrice. Estimarea parametrilor se realizează cu
ajutorul seriilor de date şi al funcţiilor de regresie ce descriu
fenomene economice pe care le analizăm. Cea mai simplă formă a
funcţiei de regresie este:

y= a0 + a1x + (εt = ut ) – ecuaţia dreptei

Relaţiile dintre variabile în cadrul modelului presupun

folosirea unor relaţii bijective. Pentru valori date ale lui x îi
corespund valori ale lui y într-un anumit interval şi caracterizat prin
tipuri de probabilităţi.
Parametrii aj sunt consideraţi drept necunoscute ale
modelului, iar în cazul unor eşantioane nereprezentative pentru
a îi putea determina vom folosi estimaţii sau abateri ale acestora
(â – parametru ajustat).
Abaterea εt (perturbaţia) urmează o lege de distribuţie
normală.
 Termenul de variabilă aleatoare se referă la faptul că aceste
elemente perturbă relaţiile deterministe dintre variabile,
transformându-le în relaţii de tip stocastic. Metodele de estimare a
parametrilor se explică după definirea modelului şi parcurgerea
etapelor de specificare şi identificare. Referitor la parametrii,
pentru a putea fi determinaţi, este necesară respectarea unor ipoteze
de lucru şi anume:
a) forma funcţiei de regresie trebuie să fie corectă;
b) valorile variabilelor x, y trebuie să fie fără erori de
observare;
c) media variabilei aleatoare să fie nulă.

Dacă dispersia variabilei aleatoare εt este constantă şi

procesul este staţionar, apare fenomenul de homocedasticitate
(variabilele prezentă în model sunt egal împrăştiate). În caz contrar
dacă variabilele aleatoare presupun dispersii diferite, fenomenul se
numeşte heteroscedasticitate. Estimarea parametrilor ajustaţi se
realizează cu ajutorul mai multor metode:
ª metoda celor mai mici pătrate;
ª metoda punctelor echidistante;
ª metoda verosimilităţii maxime;
ª metode baysiane etc.

Importanţa obţinerii valorilor parametrilor aj este dată de

necesitatea interpretării ecuaţiei fenomenelor studiate. Astfel,
parametrii aj ne indică modificarea variabilei endogene atunci când
cea exogenă creşte cu o unitate. Metodele enunţate sunt folosite
pentru obţinerea de valori numerice.
 2 Metode probabilistice

2.1 Metoda verosimilităţii maxime

În cazul în care între variabila dependentă y şi variabila

independentă x există o distribuţie comună, se calculează
parametrii aj folosind metoda verosimilităţii maxime cu ajutorul
seriilor de date.
Funcţia utilizată în cadrul acestei metode presupunând că
repartiţia este normală şi este dată de funcţia densităţii de repartiţie:

y − (a 0 + a 1 x ) 2
1
F (y t / x t ) = e 2 σ 2 xy

σ xy 2 π

Funcţia prezintă probabilitatea simultană a observaţiilor

privite în funcţie de un parametru. Pentru determinarea
parametrilor se aplică teorema lui Fermat în care derivatele parţiale
trebuie să fie minime. În urma calculelor se ajunge la obţinerea de
valori a parametrilor modelului de maximă verosimilitate.
 2.2 Analiza bayesiană

Utilizează instrumentele matematice din teoria probabilităţilor

şi se structurează în două parţi:
1. Postulatul bayesian.
2. Metoda bayesiană de estimare.

1. Postulatul bayesian se referă la probabilităţile apriorice

de natură empirică pentru o mulţime de ipoteze.
Considerând că parametrului θ îi corespunde o
probabilitate φ(θ) definită de o mulţime Ω. Densitatea
φ(θ) se numeşte apriorică. În ipoteza că volumul
selecţiei este z, densitatea de probabilitate a lui θ se
numeşte aposteriorică φz(θ).
Postulatul lui Bayes prezintă legea dintre probabilitatea
apriorică şi cea aposteriorică reflectând elemente din teoria
probabilităţilor şi anume operaţiile cu probabilităţi.

2. Metoda bayesiană de estimare

Dacă metoda celor mai mici pătrate presupune că aj sunt
necunoscuţi, metoda bayesiană consideră cunoscută
legea de distribuţie ce influenţează parametrii ce vor fi
estimaţi.
 Metoda foloseşte postulatele:
o parametrii necunoscuţi θ aparţin unor clase de distribuţie
cunoscute aprioric;
o orice metodă de estimare a parametrilor este considerată
întâmplător potrivită şi conduce la abateri mai mici sau
mai mari ce depind de distribuţia particulară a
parametrilor;
o metoda bayesiană de estimare defineşte un procedeu de
selectare a celei mai bune metode definind clase
alternative de estimări şi evaluându-le în termenii
valorilor aşteptate ale funcţiilor.

Metoda bayesiană poate fi aplicată atât ecuaţiilor

unifactoriale, cât şi celor multifactoriale cu condiţia ca distribuţia
să poată fi aproximată.
 2.3 Proprietăţile estimatorilor

În situaţia în care fenomenul economic este depreciat

matematic şi îndeplineşte condiţiile de identificare şi specificare,
pentru estimarea aj este necesar să fie îndeplinite condiţiile:
9 estimatorii să fie nedeplasaţi. Când probabilitatea de
distribuţie a unui estimator are o medie m, atunci pentru
orice eşantion valoarea estimată a parametrului este
egală cu m. Prin deplasare înţelegem abaterea
sistematică a unui rezultat obţinut cu metode statistice
de la valorile reale;
9 estimatorii trebuie să aibă dispersie minimă;
9 estimatorii să fie eficienţi (cel care este nedeplasat şi are
dispersia minimă);
9 estimatorul să fie consistent (când probabilitatea
parametrului aj diferă de valoarea absolută cu o mărime
pozitivă prestabilită).
 3 Controverse în jurul curentului bayesian

Curentul Bayesian a apărut în secolul al XVI-lea, dar ideile

promovate nu au convins. Adepţii curentului susţin că metodele
bayesiene sunt calitativ superioare celor tradiţionale, mai precis
celor statistice ce folosesc frecvenţe. Valorile obţinute cu metodele
bayesiene sunt mai corecte şi foarte apropiate de cele reale. Esenţa
teoriei constă în faptul că explică cum se schimbă ideile existente
în condiţiile unor noi probe. Metoda se aplică unor situaţii concrete
pentru care prezintă evenimente sub forma funcţiilor de tip cauză –
efect. Consumul de droguri şi vârsta celor care se droghează;
fumatul şi efectul său negativ.