Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cuprins
Formularea problemei
Problema duală constă în determinarea pachetului de consum x 1
* *
, x2 ,..., xn
*
ca soluţie a
programului:
min p1 x1 p 2 x 2 ... p n x n
(D) U x1 , x 2 ,..., x n u
x 0, x 0,..., x 0
1 2 n
*
pi
ui
*
0 , deci u U x1 , x2 ,..., xn
* *
(*)
pi 1 1
b) Avem de asemenea, * * (**)
ui ui
pi
Adică, multiplicatorul Lagrange al problemei duale este inversul multiplicatorului Lagrange
asociat problemei prinale.
pi
c) Din * , i 1,2,..., n avem:
ui
u1 u 2 u 1
... n * (***)
p1 p 2 pn
Cu alte cuvinte, la optim, raportul utilitate marginală/preţ este acelaşi pentru toate bunurile, o
trăsătură ce caracteriza şi soluţia problemei primale.
d) Folosind relaţia de mai sus, scrisă pentru doi indici i şi j diferiţi avem:
ui uj
pi pj
ui p
sau RMS ji i , i i, i, j 1,2,..., n (****)
uj pj
Interpretarea economică este aceeaşi ca şi în cazul problemei primale: La optim, rata marginală
de substituţie între oricare două bunuri egalează raportul preţurilor unitare ale acelor bunuri.
min px
(D) U x u .
x 0
Definiţia 1. Soluţia optimă a problemei duale (D) se numeşte funcţia de cerere compensată şi se notează
cu ( p, u ) .
Observaţie: Scrierea p, u corespunde de fapt vectorului soluţie:
1 ( p1 , p 2 ,..., p n , u )
2 ( p1 , p 2 ,..., p n , u )
p, u , unde fiecare i ( p1 , p2 ,..., pn , u) reprezintă funcţia
( p , p ,..., p , u )
n 1 2 n
de cerere compensată din bunul i.
Definiţia 2. Valoarea optimă a funcţiei obiectiv a programului (D) se numeşte funcţia de cheltuială
minimă şi se notează cu C p, u .
Avem deci, C p, u p p, u .
Demonstraţie
1. Avem C p, u min px
x 0
U ( x ) u
Fie u u ' .
Atunci din U x u U x u' x 0 U x u x 0 U x u' .
Comparăm valorile funcţiilor obiectiv ale problemelor de optimizare corespunzătoare nivelurilor
de utilitate u şi u’:
min px min px C p,u C p,u' .
x 0 x 0
U ( x ) u U ( x ) u '
2. Fie p, p' doi vectori de preţuri şi 0,1 . Considerăm vectorul de preţuri p p 1 p' .
Pentru vectorul de preţuri p, cererea compensată satisface condiţia:
C p, u p p, u p p , u
Pentru vectorul de preţuri p’, cererea compensată satisface condiţia:
C p' , u p' p ' , u p' p , u
Înmulţim prima relaţie cu , iar a doua cu 1 şi adunăm relaţiile obţinute:
C ( p, u) (1 )C ( p' , u) p p , u C ( p , u)
sau
C( p, u) (1 )C( p' , u) C(p (1 ) p' , u)
de unde rezultă că C p, u este concavă în p.
C p h, u C p, u h p, u
lim 0 (V)
h 0 || h ||
ceea ce corespunde definiţiei diferenţiabilităţii funcţiei C p, u .
Fie h 0,0,...,0, t ,0,...,0, unde t se află pe poziţia i, iar i este arbitrar ales. Atunci:
1
h p, u 0,0,...,0, t ,0,...,0 2 t i p, u
...
n
În cazul în care t 0 || h || h12 h22 ...hn2 0 2 ... 0 2 t 2 0 2 ... 0 2 t , iar
h 0 este echivalent cu t 0 .
5. Monotonia funcţiei de cheltuială minimă ăn raport cu preţurile rezultă imediat din Lema lui Shepard:
C p, u
Avem i p, u 0 , de unde rezultă că C p, u este crescătoare în raport cu pi.
pi
Între soluţiile celor două probleme de optimizare ale consumatorului există următoarele legături:
- dacă în problema (P) termenul liber R al restricţiei se înlocuieşte cu valoarea optimă a
obiectivului problemei duale C ( p, u ) , atunci:
X p, C p, u p, u
- dacă în problema (D) termenul liber u al restricţiei se înlocuieşte cu valoarea optimă a
obiectivului problemei primale V ( p, R) , atunci:
p,V p, R X p, R
Rezolvare
a) Vom determina soluţia optimă a programului de optimizare (problema duală a consumatorului):
min p1 x1 p 2 x 2 min p1 x1 p 2 x 2
(D) U x1 , x 2 u sau (D) x 2 x1 2 u
x , x 0 x , x 0
1 2 1 2
Neglijând condiţiile de nenegativitate impuse asupra variabilelor x1 şi x2 şi considerând restricţia
de tip egalitate, putem rezolva problema folosind metoda Lagrange, asociind multiplicatorul restricţiei
de utilitate. Astfel, funcţia lui Lagrange se scrie:
Lx1 , x2 , x2 x1 2 u x2 ( x1 2)
Condiţiile necesare de optim sunt următoarele:
L
0 sau p1 x2 0 (1)
x1
L
0 sau p2 ( x1 2) 0 (2)
x 2
L
0 sau u x2 ( x1 2) 0 (3)
x2 p
Din relaţiile (1) şi (2), prin împărţire, după separarea termenilor, obţinem 1 sau:
( x1 2) p 2
p2 x2
x1 2 (4)
p1
p1 p2
p2 p1 p 2
Revenind la relaţia (4) şi folosind expresia lui x 2 , obţinem x1 u 2 , iar *
*
.
p1 u
Soluţia poate fi considerată optimă dacă verifică şi condiţiile de semn, adică x1 0, x2 0 , ceea ce se
* *
4 p1 4p
transpune în u . În caz contrar u 1 , alegem x1* 0 , iar din restricţia problemei obţinem
p2 p2
u
x2
*
.
2
Aşadar, funcţiile de cerere necompensată devin:
p2 4p p1 4p
u 2, u 1 u ,u 1
p1 p2 p2 p2
1 ( p1 , p 2 , u ) şi respectiv 2 ( p1 , p 2 , u ) .
0, u 4 p1 u , u 4 p1
p2 2 p2
b) Funcţia de cheltuială minimă reprezintă valoarea optimă a funcţiei obiectiv a problemei duale. Având
funcţiile de cerere compensată determinate anterior, putem scrie:
C p1 , p2 , u p1 x1 p2 x2 p11 ( p1 , p2 , u) p2 2 ( p1 , p2 , u)
* *
sau
4 p1
2 up1 p 2 2 p1 , u p
C ( p1 , p 2 , u ) 2
.
p2u 4 p1
,u
2 p2
Rezolvare
a) Cererea necompensată X p, R se obţine ca soluţie optimă a problemei de optimizare:
1 1
max U ( x1 , x 2 ) ln x1 ln x 2
x1 , x2 2 2
(P) p1 x1 p 2 x 2 R
x 0, x 0
1 2
Asociem problemei funcţia lui Lagrange:
Lx1 , x2 , ln x1 ln x2 R p1 x1 p2 x2
1 1
2 2
Condiţiile de ordinul întâi asociate problemei se scriu:
L 1
0 p1 0
x1 2 x1
L 1
0 p 2 0
x 2 2 x2
L
0 R p1 x1 p 2 x 2
Din primele două ecuaţii rezultă prin împărţire că:
x2 p
1 p1 x1 p 2 x 2
x1 p 2
Folosim acest rezultat în ultima ecuaţie şi obţinem 2 p1 x1 R , de unde,
R
X 1 ( p, R) 2 p1
X p, R
X 2 ( p, R ) R
2p
2
Din prima condiţie de optim putem acum determina şi valoarea optimă a multiplicatorului
1
Lagrange, * .
R
Proprietate: Funcţiile de cerere necompensată sunt funcţii omogene de grad zero în raport cu preţurile şi
venitul, adică X (p, R) X ( p, R), 0 .
Să verificăm această proprietate:
R R
2p1 2 p1
X p, R X ( p, R )
R R
2p 2 2 p 2
V ( p, R) 1
p1 2 p1 R
Avem: X 1 ( p, R) şi analog pentru cererea de bun 2.
V ( p, R) 1 2 p1
R R
p2 p1
C p, u p p, u p1e u p2 e u 2e u p1 p 2 .
p1 p2
e p1 p 2 e p1 p 2
2 2
3 1
1 u 2 2
cu 0 1 , 1 e p1 p 2 0 , 2 0 . Astfel funcţia este concavă în preţuri.
2
4. Funcţia de cheltuială minimă este omogenă de grad unu în preţuri, adică C p, u C ( p, u) .
Avem:
C (p, u) 2e u (p1 )(p2 ) 2e u p1 p2 C ( p, u)
c p, u
5. Lema lui Shepard: C ( p, u ) este diferenţiabilă în p1 , p 2 şi i p, u , i 1,2 .
p i
Această proprietate a fost deja verificată mai sus (vezi monotonia funcţiei în raport cu preţurile).
c) Între soluţiile celor două probleme de optimizare ale consumatorului există următoarele legături:
- dacă în problema (P) termenul liber R al restricţiei se înlocuieşte cu valoarea optimă a
obiectivului problemei duale C ( p, u ) , atunci:
X p, C p, u p, u
Într-adevăr, avem:
C p, u 2e p1 p 2 u p2
u
e
2 p1 2 p1 p1
X p, C p, u p, u
C p, u 2e u p1 p 2 u p1
2 p 2 e p 2
2 p2
- dacă în problema (D) termenul liber u al restricţiei se înlocuieşte cu valoarea optimă a
obiectivului problemei primale V ( p, R) , atunci:
p,V p, R X p, R
Într-adevăr, avem:
V ( p,R) p 2 ln 2 p 2 R
R
e p1 p2
e
p1 p1 2 p1 X p, R
p,V p, R
p1 ln 2 p1 R
R
V ( p,R)
e
p1 p2
e p 2
p 2 2 p 2
Q1. Determinaţi funcţiile de cerere compensată şi funcţia de cheltuială minimă asociate funcţiei de
utilitate U x1 , x2 9 x1 , cu x1 0 şi x2 0 . Verificaţi legăturile existente între cele două
1/ 3 1/ 3
x2
probleme de optimizare.
1. Stancu S., Marin D., Microeconomie. Comportamentul agenţilor economici, Editura ASE, Bucureşti, 2005
2. Manafi I, Marinescu, D., Microeconomie cantitativă. Aspecte teoretice şi aplicaţii, Editura ASE, 2015
3. D. Marinescu, D. Marin, I. Manafi, Microeconomie Avansată.Aspecte teoretice şi aplicaţii, Editura ASE, 2013