Riscuri în operațiunile de creditare

1. Să se calculeze pentru un an rata minimă a dobânzii convenabilă băncii (fără cheltuielile de

funcţionare şi profit), având în vedere următoarele date:
a) resursele procurate de bancă pentru primul trimestru se obţin cu 8%, iar în continuare rata dobânzii
va creşte cu 1% în fiecare trimestru;
b) datele statistice arată că 2% din creanţe intră în default şi se recuperează în proporţie de 75%, în timp
ce 1% sunt total nerecuperabile;
c) rata inflaţiei este de 5%.

Rezolvare:
Bǎncile sunt afectate de 3 riscuri:
• modificarea ratei dobanzii pe perioada de creditare;
• neexecutarea obligațiilor de platǎ de cǎtre debitori (probabilitatea de neplată - default);
• rata inflatiei.
Pentru a se proteja de risc bǎncile includ o primǎ de risc în dobânzile practicate la credite. Rata
dobânzii practicatǎ la credite se poate determina dupǎ formula:

1 + rd
rd * = −1
1− d

Rata dobânzii care ține cont de evoluția inflației/deflației se poate calcula dupǎ formula:

1 + rno min ala

rreala = −1
1 + rinf latiei
1.
8 + 9 + 10 + 11
rd = = 9,5%
4

2 25 1 1 + 0,095
d= * + = 0,015 => rd * = − 1 = 0,11 = 11%
100 100 100 1 − 0,015

1 + rno min ala

0,11 = − 1 => rno min ala = 16,55
1 + 0,05