Riscul în operațiuni de creditare

Să se calculeze rata minimă a dobânzii convenabilă băncii (fără cheltuielile de

funcţionare şi profit), având în vedere următoarele date:
a) resursele procurate de bancă pentru primul trimestru se obţin cu 8%, iar în continuare rata
dobânzii va creşte cu 1% în fiecare trimestru;
b) datele statistice arată că 2% din creanţe intră în default şi se recuperează în proporţie de 75%,
în timp ce 1% sunt total nerecuperabile;
c) rata inflaţiei este de 5%.

Titluri de credit. Cambii şi bilete la ordin

1. O firmă vinde pe datorie mărfuri în valoare de 10.000 u.m., care vor fi achitate prin
emiterea unei bilet la ordin, rata dobânzii 7%. Să se determine valoarea nominală a titlului dacă:
a) scadenţa biletului la ordin este 90 de zile;
b) scadenţa este 2 ani şi 120 de zile;
c) scadenţa este 3 ani.
2. Să se determine suma pe care deţinătorul titlului de la punctul a) problema precedentă,
emis pe data de 20 martie, scadenţa sa fiind 18 iunie, o obţine dacă prezintă biletul la ordin la o
bancă comercială spre scontare la data de 24 aprilie; taxa privată a scontului (dobânda percepută
de bancă la scontare) este 6%.
3. Să se determine suma pe care banca comercială o obţine dacă rescontează titlul de
credit la banca centrală la data de 20 mai; taxa oficială a scontului (dobânda percepută de banca
centrală la rescontare) este 5%.
4. Să se determine valoarea viitoare a biletului la ordin de la punctul a), dacă scadenţa
acestuia este prelungită cu 180 de zile, rata dobânzii 8%
5. O firmă trebuie sǎ achite trei bilete la ordin, astfel:
VN1 = 60.000 u.m., scadenţa 90 de zile
VN2 = 40.000 u.m., scadenţa 30 de zile
VN3 = 100.000 u.m., scadenţa 45 de zile
Firma are posibilitatea de plată doar peste 60 de zile, motiv pentru care solicitǎ acordul
beneficiarului de-a achita întreaga datorie în acel moment, prin înlocuirea celor 3 bilete la ordin
cu unul singur. Să se determine valoarea nominală a noului bilet la ordin, ştiind că rata dobânzii
este 9%. Sǎ se determine scadența medie a celor 3 titluri şi sǎ se stabileascǎ dacǎ este o platǎ
amânatǎ sau anticipatǎ.

Cerințe minime de capital pentru bǎnci

1. Să se verifice respectarea prevederilor Basel privind cerințele minime de capital la o

bancă, ştiind cǎ bilanțul acesteia cuprinde urmǎtoarele elemente:
- moneda efectivă 50
- capital 150
- fond de rezervă 55
- credite pt. bănci corespondente pe termen scurt 500
- creanțe asupra administraţiei centrale 500
- depuneri în cont curent 845
 - credite pt. industrie şi comerţ 2.000
- depozite la vedere 1.900
- credite ipotecare 1.000
- depozite la termen 1.200
- imobilizări 100
Ponderile de risc sunt stabilite astfel:
- 0% - creanțe asupra administraţiei centrale
- 20% - credite pentru bănci corespondente pe termen scurt
- 35% - credite ipotecare
- 100% - alte credite

2. O bancă are un total active de 100.000, clasificate pe următoarele categorii de risc

risc 0% = 14.000
risc 20% = 28.000
risc 50% = 10.000
risc 100% = 48.000
Totodată, banca are angajate operaţiuni extrabilanţiere, astfel:
- scrisori comerciale de credit = 10.000
- facilităţi de emitere titluri = 20.000
- garanţii de credit = 40.000 milioane u.m.
Să se determine necesarul fondurilor proprii ce trebuie deținute potrivit prevederilor
Basel, ştiind că operaţiunile extrabilanţiere sunt considerate expuneri la riscul de credit, potrivit
unui factor de conversie, astfel:
- 20% - scrisori comerciale de credit
- 50% - facilităţi de emitere titluri
- 100% - garanţii de credit

Politici monetare

Cum va evolua volumul creditelor acordate economiei de către băncile comerciale în

cazul în care banca centrală reduce taxa oficială a scontului de la 12% la 10%, achiziţionează de
la băncile comerciale bonuri de tezaur în valoare de 1.000 milioane u.m. şi reduce rata rezervelor
minime obligatorii (RMO) de la 11% la 10%.
Situaţia iniţială se caracterizeazǎ prin:
1. Bilanţul băncilor comerciale cuprinde următoarele elemente:
- bonuri de tezaur (Bt) 2.000 milioane u.m.
- depozite (Dep) 25.000 milioane u.m.
- aur şi devize (A+d) 1.000 milioane u.m.
- capital (Cap) 5.000 milioane u.m.
2. Bilanţul băncii centrale cuprinde următoarele elemente:
- aur şi devize 1.200 milioane u.m.
- bonuri de tezaur 3.000 milioane u.m.
- credite acordate economiei (Cr. acord.) 8.000 milioane u.m.
- capital 6.000 milioane u.m.
3. Portofoliul de cambii prezentat la rescont este de 1.500 milioane u.m., iar reducerea
taxei oficiale a scontului va determina o creştere a portofoliului de cambii prezentat la rescont cu
5%.