Testarea validităţii modelului DE REGRESIE LINIARĂ

UNIFACTORIALĂ de regresie folosind metoda ANOVA

Regresia este o metodă statistică utilizata pentru studiul relaţiei între o variabilă
dependentă şi una sau mai multe variabile independente.

Regresia liniară descrie relația liniară dintre o variabilă cauză, reprezentată pe axa Ox
și o variabilă efect reprezentată pe axa Oy.

MODELUL LINIAR GENERAL DE REGRESIE UNIFACTORIALĂ

𝑌 = β0+β1· 𝑋 + ε

parametrul β0- arată modificarea proporțională a variabilei efect(Y)

la modificarea cu o unitate a variabilei cauză(X)
-variabilă endogenă/dependentă
parametrul β1- arată punctul în care linia intersectează axa OY
-variabilă exogenă/independentă
ε-componenta reziduală/ eroarea aleatoare pentru fiecare unitate, adică
partea din valoarea variabilei Y care nu poate fi măsurată
prin relația sistematică existentă cu variabila X

Multiple R-coeficientul multiplu de corelație

Aceasta ia valori cuprinse între 0
(cand linia de regresie este situată pe nivelul mediu, deci nu există
legătură între variabile) și 1(cand valorile observate se situează exact
pe linia de regresie, deci legătura este perfectă)
R Square-coeficientul de determinare (este egal cu pătratul
coeficientului de corelaţie multiplă). Poate fi gândit, exprimat
procentual, drept proporţia din variaţia variabilei dependente
explicată de variaţia variabilelor independente.
Adjusted R Square-valoarea corectată a coeficientului de
determinare. Este introdusă pentru a contracara (parţial) efectul
creşterii mecanice a lui R2 o dată cu numărul variabilelor independente.
Standard Error- eroarea standard a estimaţiei. Se calculează ca abaterea standard a
reziduurilor şi este estimaţia abaterii standard a erorilor ε.
Observations – numărul de observaţii din eşantion.

k-numărul variabilelor considerate independente

n-numărul total de observații
ŷᵢ -valoarea previzionată a variabilei dependente (y)
ȳ-reprezintă media variabilei dependente peste toate observațiile

F – valoarea statisticii F pentru testul caracterizat de

H0 : α1 = α2 = α3 = 0
H1 : există cel puţin un coeficient αi diferit de zero.
Datorită înţelesului ipotezei nule, se consideră că prin acest test se verifică
semnificaţia întregii regresii.

Significance F – este probabilitatea critică unilaterală. Dacă valoarea afişată este mai mică
decât pragul de semnificaţie fixat, atunci se respinge ipoteza nulă în favoarea ipotezei
alternative.

Standard Error – eroarea standard a coeficientului (abaterea standard a repartiţiei

coeficientului).
t Stat-– statistica t pentru verificarea ipotezei H0 : αi = 0 contra ipotezei alternative H1 : αi ≠
0.
P-value – probabilitatea critică bilaterală a testului t cu ipotezele precizate la t Stat. Pentru
pragul de semnificaţie α = 0,05 se poate respinge ipoteza de nulitate a termenului liber.
Lower 95%, Upper 95% – limitele inferioară şi superioară ale intervalului de încredere
pentru parametrul respectiv.