Sunteți pe pagina 1din 30

Disciplina Econometrie Anul II SINTEZ Partea I Concepte, defini ii i istoric al econometriei 1.1.

Defini ia econometriei Defini ia incipient a econometriei a fost formulat de R. Frisch n ianuarie 1933 n numrul de debut al revistei Econometrica i anume: n elegerea efectiv a realit ilor constitutive din economie prin unificarea temei economice cu statistica i matematica. n exprimare sintetic, econometria este economia studiat pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematice. Defini ia cvasi-stabil a econometriei este caracterizat de restrictivitate, prin exprimarea propus de Cowles Comission for Research in Economics, la Chicago: econometria exist dac fenomenele economice sunt studiate sau investigate cu ajutorul modelelor stachastice aleatoare. n acest context definitoriu, econometria cuprinde cercetrile economice, respectiv investiga iile sau studiile care se sprijin pe induc ia statistic (verificarea ipotezelor statistice). Cu ajutorul induc iei statistice este posibil verificarea raporturilor cantitative n sfera economic. Algoritmul opera ional propus de defini ia cvasi stabil prevede formularea modelului economic pentru un fenomen, proces sau structur economic, bazat pe o teorie economic adecvat. n context este formulat modelul econometric bazat pe o teorie econometric. Modelele sunt formalizate pe seama teoriei modelelor. Un fenomen economic, mpreun cu modelul acestuia sunt supuse studiului prin induc ie statistic (verificarea ipotezelor statistice i cuantificarea estima iei). Acest demers procedural determin solu ii (outputs), care reprezint intrri (inputs) n modelul, respectiv fenomenul economic, completndu-se ciclul corectiv sau reactiv prin feedback-uri adecvate. n practic pentru optimizri conven ionale se recomand ajustarea modelului economic i ndeosebi a celui econometric, n sensul lurii n considerare a tuturor elementelor esen iale n ceea ce privete con inutul fenomenului sau procesului dintr-un sistem de produc ie/reproduc ie cu implica ii asupra evolu iei acestuia. Defini ia extins a econometriei este dat de con inutul defini iei cvasi-stabile completat procedural de cercetarea opera ional i vizualizarea datelor, cu referire la prezentul fenomenologic economic i elementele de viitor n procesele de produc ie/reproduc ie. n sens larg, econometria reprezint investigarea cantitativ a proceselor i fenomenelor economice. Pe baza defini iilor prezentate apare necesar formalizarea metodelor econometrice. Cu ajutorul acestora se pot lua n eviden tendin ele econometrice i afectrile date de variabilele economice endogene asupra variabilelor procesuale prognozate. Oscila iile variabilelor fenomenelor economice se regsesc eviden iate n modelele dinamice. n esen , econometria este rezultatul interferen ei statisticii, matematicii i economiei, genernd un obiect tiin ific interdisciplinar, dar distinct de studiu.

Msurarea obiectelor, proceselor i fenomenelor economice are echivalent general n modelele economico-matematice. 1.2. Apari ia i evolu ia econometriei Econometria este o tiin de frontier. Apari ia ei este datorat evolu iei exponen iale a societ ii umane din ultimele dou secole. n acest context s-au cristalizat domeniile productiv-economice i tiin ifice distincte, ceea ce a impus cerin e noi de solu ionare a problemelor ivite n procesul evolutiv, sub ac iunea legit ilor economice obiective, necesare de aplicat n condi ii de complexitate n cretere. De asemenea n ultima parte a secolului XX a avut loc dezvoltarea fr precedent a metodelor de calul bazate pe sisteme informatice performante. n lrgirea cmpului de operare cu date structurate o contribu ie important o aduce telecomunicarea modern. De asemenea sistemele informa ionale s-au reconfigurat de la conceptul de ierarhie la cel de re ea. Concep ia tradi ional a evalurii economice a produc iei i reproduc iei a fost afectat de perceperea dimensional i calitativ infinitezimal i de metode mai precise i eficiente de diferen iere i integrare. n prezent se asist la cristalizarea Noii Economii, n care cunoaterea i riscul sunt caracteristici opera ionale conven ional acceptate. Disciplina econometrie s-a cristalizat i a nregistrat evolu ii n strns legtur cu tendin ele cunoaterii tiin ifice, productive i social economice ale societ ii umane, n special n ultimele dou secole, astfel: Studierea cantitativ a fenomenelor economice: 1783 Tabloul economic al economistului fiziocrat F. Quesnay; 1857 Legile lui Engel; 1890 Coeficientul de elasticitate formulat de Marshall; 1926 Introducerea termenului de econometrie de ctre R.Frisch; Extinderea i aprofundarea studierii cantitative a fenomenelor economice de ctre precursorii econometriei moderne i anume: W.Petty, G.King, L.Walras, R.Fischer: 1930 Interferarea teoriei economice cu statisica i matematica- nfiin area Societ ii de Econometrie la Cleveland, SUA 1933 Apari ia revistei Econometrica 1940 1950 Folosirea modelelor aleatoare popuse de Chicago Cowles Comission for Research in Economics - metodele induc iei statistice; - teoria estima iei; - verificarea ipotezelor statistice; - construirea modelului econometric i rezolvarea lui. 1950 - Analiza seriilor cronologice (V.Leontieff); - Teoria probabilit ii n economie; - Metode ale cercetrii opera ionale; - Teoria optimului; - Teoria stocurilor; - Teoria grafurilor; - Teoria deciziei; - Teoria jocurilor. 1960 1970 Analiza economic a cererii ( M.Friedman, T.Haavelmo, R.Store, H.Wald);

Func iile de produc ie ( C.W.Cobb, P.H.Douglas, K.J.Arrow, G.Tinter); Modele macroeconomice (A.S. Goldberger, L.V.Kantarevici, L.R.Klein, J.Tinbergen, H.Theil); n Romnia, Mihail Manoilescu, n lucrarea sa ncercri n filosofia sistemelor economice din 1938 realizeaz n faz incipient, n mediul productiv economic local mbinarea temelor economice cu matematica, concluzionnd c metodele statistice sunt insuficiente, fiind necesar modelarea economico matematic. ntre model i valorile reale exist deformri sau diferen ieri , care i au originea n modul de construire a sistemelor de ecua ii i func ii aferente reprezentrii. Mihail Manoilescu formuleaz un model de coresponden ntre cerere i pre uri, pentru un bun fiind emise trei principii econometrice: - principiul invarian ei descrierea caracterului reversibil ireversibil al fenomenelor economice; - principiul asimetriei asociat cu principiul al doilea al termodinamicii, respectiv cu entropia; - principiul dualismului - respectiv unele modele deductive construite pe baze ra ionale vin n contradic ie cu rezultatele din cercetarea tiin ific. 1.3. Ecua ia principal de regresie a unui model econometric 1.3.1. Forma general Ecua ia de regresie cuprinde variabile endogene ( y t ) i variabile exogene ( xt ), variabile de ntrziere sau ecart ( y t n ), coeficien i ai acestor variabile ( a i ) i factori de perturbare (u): y t = a 0 + a1 xt + a 2 y t 1 + ... + u Principala cerin econometric de studiu se rezum la rezolvarea ecua iei de mai sus, cea mai utilizat fiind metoda celor mai mici ptrate. Erorile constatate fie n procesul rezolvrii fie asupra rezultatelor ob inute, duc la efectuarea de opera ii de corec ie asupra ecua iei propriu-zise sau asupra bazei de date respectiv a seriilor cronologice, a valorilor, sau a seriilor de elemente cu semnifica ii concrete. 1.3.2. Destina ia modelelor econometrice ntotdeauna n mediul economic se aplic politici economice . Analiza politicilor economice este absolut necesar n cadrul politicilor generale. De aceea n procesul de analiz a mul imii de politici economice individualizate intervin modelele economice. Datorit faptului c mediul economic este n permanent schimbare este necesar ca diferen ele de stri s fie sesizate, msurate i cuantificate n mrime, con inut i efecte. Modelele economice permit investiga ii analitice ale acestor schimbri, iar rezultatele ob inute sunt reflectate sub form decizional n politicile economice. Pornind de la stri prezente, mediul economic este supus predic iei n evolu ia sa dinamic. n vederea previzionrii, modelele econometrice ofer formulri de ipoteze referitoare la evolu ia variabilelor exogene cum ar fi: infla ia, cursul de schimb, pre urile materiilor prime, mrimea cheltuielilor cu publicitatea, etc. Modelele sunt testate folosind date prezente.

Mrimea valorilor variabilelor de ntrziere este minimizat ntre evolu iile semnalate n simulare i cele ob inute n domeniul productiv economic real. n esen , se realizeaz o reviziune a valorilor de ecart amintite. Rela iile economice viitoare trebuie s cuprind expresia previzional a variabilelor din ecua ia de regresie. De asemenea, valorile de ecart sunt ajustate de cte ori se realizeaz iterarea, respectiv reiterarea opera ional a modelului. Un model econometric valid confirm corela ia economic i financiar contabil a obiectului economic n evolu ia sa. n acest fel, sunt reflectate echilibrele sau dezechilibrele evolutive. 1.3.3. Limitele modelrii econometrice Modelele i modelarea econometric nu sunt perfecte. Modelarea economiei, n general nu reflect ntotdeauna un comportament orientat, suficient de justificat ctre o teorie sau alta. n unele cazuri se apeleaz la simplificri n procesul modelrii. Cutarea erorilor de previziune este frecvent o preocupare semnificativ. Rezultatele ob inute n unele situa ii prezint aspecte divergente sau de incertitudine. Corec iile - feed-back-urile repetate confirm existen a erorilor de previziune i deprtarea de realitate. Reprezentarea previziunilor se realizeaz frecvent prin combina ii de valori, folosind extrapolarea datelor din prezent pentru situa ii viitoare. n unele cazuri, diferitele modele economice care stau la baza modelelor econometrice sunt supuse corec iilor repetate. De altfel, este frecvent opera ia de prelungire a varia iilor prezente n perioadele viitoare. Anticiprile adaptive i extrapolative preced anticiprile ra ionale, care sunt considerate a fi cele mai acceptabile n raport cu previziunile netriviale, subiective. Variabilele exogene, odat caracterizate de anticipri cu valori ra ionale, determin anticipri ra ionale ale variabilelor endogene. Limitele modelrii econometrice se regsesc n mul imea ipotezelor teoretice i de cauzalitate. Este posibil ca n modelare s se renun e la ipotezele teoretice, hotrtoare devenind legturile de cauzalitate dintre variabilele economice. Se identific i varianta eliminrii distinc iilor dintre tipurile de variabile (exogene sau endogene), fiind absolutizat descrierea structural, nchis, a comportamentului organiza ional. Este recunoscut faptul c datele statistice sunt colectate empric, ceea ce poate determina afectarea semnifica iei acestora. Dac diferen ele ntre variabile se pot exprima cantitativ, este posibil ca expresia calitativ s fie purttoare de erori de predic ie. 1.3.4. Econometria, disciplin de optimum Func iile i ecua iile econometrice pot reconstitui structuri reale i procese de transformare din cmpul productiv. ntre model i realitate este posibil s se manifeste diferen e, ns deformrile acceptate sunt stpnite ca influen , iar ntre model i msurare se pot introduce marje de eroare, aa cum ntre model i realitate se pot re ine diferen e acceptate.

ntre realitate i fenomen, ra ional i empiric, precum i ntre cauzal i aleator este posibil s se nregistreze discrepan e, dar ele trebuie cunoscute i stpnite. Observa iile statistice nu reflect ntotdeauna, n totalitate, latura structural a procesului economic, fiind acceptat contient o anume deprtare simplificatoare fa de esen e. Potrivit unor concep ii deschise, este vehiculat recomandarea ca sistemele economice s nu se modifice cu rigiditate, sau s fie preten ioase n a urmri cu exclusivitate legturile generale, ci mai degrab s fie percepute sensurile reglementative curente, care se regsesc acceptate n generalitate. Acest demers economic permisiv arat c tiin a economic este o disciplin de optimum, ntr-un cadru cu caracter relativ temporar, respectiv, ntr-un spa iu n care se manifest legile economice. Ca atare, este posibil acceptarea concluziei c problemele economice sunt probleme de optim. n fapt, prin cercetarea opera ional modern deciziile sunt luate n raport cu un criteriu de optimalitate intit. Partea a II-a Bazele economice i matematice ale econometriei 2.1. Definirea conceptul de sistem econometric, a componentelor i caracteristicilor sistemului econometric Sistemul este definit de Bertalamffy ca un complex de elemente n interac iune. n cadrul sistemului interac iunea are loc pe baza principiilor tiin ifice care ordoneaz i face ca ansamblul s aib tendin a optimizrii permanente a activit ii lui. O alt defini ie a sistemului const n aceea c sistemul este un grup, un complet, un ansamblu de elemente naturale i artificiale, care genereaz scopuri comune (scopul comun le reunete). Cel mai complex sistem este cel al organiza iei sociale. n cadrul acestui sistem are loc fenomenul de conducere. Componentele sistemului econometric sunt reprezentate de elemente i conexiuni. Elementul este calitate ( un obiect, un proces) dintr-un fenomen, care este privit ca parte nesupus analizei. Conexiunea este un anumit raport ntre elemente, care le reunete n cadrul func ionrii sistemului. Conexiunile pot fi: legturi cauzale, de coordonare a func iilor, succesiuni sau simultaneit i, raporturi de subordonare (fr a fi rela ii cauzale). Pe lng conexiunile interne dintre elementele sistemului exist i conexiuni externe (legturi cu alte sisteme). n realitate nu exist sisteme, acestea se construiesc n scopul cunoaterii i reprezint o ordonare ce rspunde unui anumit scop epistemologic. La definirea unui sistem econometric este necesar o informa ie prealabil despre fenomenul studiat i o formulare foarte riguroas i precis a obiectului cercetrii economice. Sistemul econometric are o structur, stare, repertoare, calendarul i transformarea. Structura este o ordine relativ stabil, calitativ determinat a conexiunilor dintre elementele sistemului ( structura se mai numete i organizare econometric). Starea sistemului este definit de mul imea de valori pe care le au variabilele ce caracterizeaz conexiunile la un moment dat.

Transformarea este o trecere de la o stare la alta. Rezultatul oricrei transformri se numete imagine econometric. Repertoarul reprezint mul imea strilor posibile ale sistemului econometric ntr-o peroiad (0 T). Calendarul reprezint mul imea momentelor crora le corespunde cte o stare econometric n (0 T). Orice sistem econometric este definit univoc n timp i n spa iu. n raport cu mediul exterior sistemul econometric apare ca o incluziune i are o intrare, o ieire, o comportare i o func ie. Conceptul de incluziune semnific faptul c orice sistem se poate ncadra ntr-o structur mai larg. Sistemele econometrice sunt n toate cazurile deschise ( nu pot func iona dect n universul ce le nconjoar). n vederea analizrii unui fenomen economic ca sistem, acesta trebuie separat de alte fenomene, individualizat ca un lucru independent (relativ), definit riguros i univoc. Intrarea apare ca un dispozitiv ce recep ioneaz ac iunile exterioare, format din elemente identificabile, care n cazul fenomenului de conducere recep ioneaz informa ii ( n econometrie intrarea e informa ional). Intrarea unui sistem mai poate fi definit drept capacitatea de a recep iona informa ii exterioare, sau orice ac iune informa ional din exterior asupra sistemului, ori conexiune prin care mediul exterior ac ioneaz asupra sistemului. Ieirea este un dispozitiv prin care sistemul ac ioneaz asupra altor sisteme, respectiv un grup de elemente identificabile prin care informa iile ies din sistem. n continuare prezentm caracteristicile i principiile func ionrii sistemelor econometrice. Valoarea de comand este sarcina pe care o are de rezolvat sistemul econometric n ansamblu, superior organizat n condi iile unui mediu ce produce perturba ii. Adaptabilitatea este nsuirea de a men ine la ieire valoarea de comand neschimbat, n condi iile unui mediu perturbator. Sistemul econometric adaptiv func ioneaz dup principiul independen ei relative a ieirii, n raport cu intrarea. Stabilitatea nseamn men inerea strii la ieire, independent de modificrile intrrii. Autoreglarea este capacitatea sistemului econometric complex procesual adaptiv creat cu scopul de a realiza valoarea de comand, cu care se intervine n momentul cnd ieirea se deprteaz de valoarea de comand dat. Autoreglarea este ac iunea dispozitivului de reglare asupra intrrii perturbatoare. Autonomia este independen a de a crea i folosi capacitatea proprie de reglare. Autoorganizarea este un proces de adaptare la perturba ii externe pe calea diversificrii structurii, cu scopul de pstrare a stabilit ii, de a nu oscila, de a nu se distruge. Autoorganizarea este ac iunea de interven ie asupra structurii sistemului pentru adaptarea cestuia la perturba ii (schimbarea unor legturi n structur, schimbarea destina iei unor elemente, suplimentarea sau scoaterea unor elemente din sistem). Structura nu este ceva static, ci adesea este singura care se schimb pentru adaptarea sistemului la perturba ii. Legtura invers (feed-back) este capacitatea sistemului econometric de a realiza un flux permanent din spa iu, dinspre punctul terminus (unde se eviden iaz ieirea) spre dispozitivul de reglare. n managementul economic controlul este denumit feed- back. Timpul mort este intervalul dintre apari ia perturba iei la intrare i pn cnd aceasta se reflect la ieire, traversnd ntregul sistem. Timpul de reglare efectiv (de transfer) este perioada de la apari ia perturba iei pn cnd informa ia ajunge la dispozitivul de comand (recep ie, transmitere, mesaj) plus timpul

pentru stocare prelucrarea informa iilor la dispozitivul de comand i transmiterea comenzii pn la efector. Dac timpul de transfer sau de reglare efectiv este mai scurt dect timpul mort, perturba ia nu are timp s traverseze sistemul i s-i realizeze efectul, rezultatul rmnnd stabil. La perturba ii foarte puternice regulatorul se blocheaz i deprteaz ieirea de valoarea de comand, iar sistemul econometric se dezorganizeaz. n aceast situa ie apare necesitatea interven iei din afara sistemului pentru reorganizare i pentru deblocarea dispozitivului de reglaj. Reglarea se poate face prin: - autoreglare - autoorganizare - compensare - schimbri aduse n mediul perturbator. O organiza ie, respectiv un fenomen economic se manifest ca sistem econometric suprastabil atunci cnd func ioneaz ca sistem de autoreglare i autoorganizare. Comportarea e definit ca totalitatea ac iunilor sistemului, ca reac ie sau adaptare la mediul exterior, n urma recep ionrii i prelucrrii informa iei. Prin comportare sistemul ndeplinete o func ie. Func ia sistemului se definete din mai multe unghiuri. Astfel, putem identifica o func ie extern, definit ca o expresie a comportrii exterioare a sistemului. Ea este dat de men inerea conexiunilor cu alte sisteme. Func ia intern este o expresie a comportrii interioare, pentru adaptarea i perfec onarea propriei structuri. Ea corespunde cu dinamica structurii. Func ia se exprim prin finalitatea sistemului (apare ca realizare a valorii de comand). Ini iativa este calitatea de a se comporta, n sensul de a gsi un drum nou, de a inventa. Caracteristicile sistemelor econometrice dinamice, hipercomplexe sunt: - caracterul aleator semnificnd faptul c pentru aceeai ac iune corespund comportri diferite ale sistemului - caracterul dinamic ce const n schimbarea conexiunilor interne i externe n timp, pentru adaptare i stabilitate, prin perfec ionarea parametrilor, a structurii i a programului general de comportare - comportarea - feed-back-ul - stabilitatea dinamic reprezint adaptabilitatea structurii i autoinstruirea - calitatea substan ial specific este a omului care interac ioneaz n sistem i se manifest nestabil i activ - caracterul deschis semnific faptul c sistemul este n permanent interac iune cu mediul - tendin a de optimizare este dat de caracterul proiectiv, de capacitatea de cretere i de crea ie - caracterul complex rezult din faptul c are cel pu in o component care la rndul ei este tot sistem, respectiv omul. 2.2.Prezentarea firmei ca sistem Caractersticile sistemice ale firmelor pot fi privite ca aspecte econometrice, ntruct ele constau din elemente i conexiuni ntre acestea. Sec iile, serviciile, atelierele, locurile de munc sunt verigi ale firmei care pot fi privite ca subsisteme ale acesteia la rndul lor putnd fi sisteme/subsisteme.

Omul i el este un sistem, de o tipologie deosebit. Conexiunile din cadrul firmei analizat ca sistem econometric sunt de trei tipuri: - materiale - valorice - de proprietate. Rela iile materiale reprezint setul de conexiuni dintre oameni i mijloace, din care rezult o valoare de ntrebuin are. Scopul rela iilor materiale este acela al crerii unui produs al muncii care s aib o anumit valoare de ntrebuin are. Rela iile valorice sunt reprezentate de conexiunile dintre for a de munc i mijloacele materiale expimate valoric, necesare reproduc iei. Scopul produc iei privit ca sistem de rela ii valorice este crearea de valoare nou. Sistemul rela iilor valorice exprim formarea, creterea i micarea valorii. Rela iile de proprietate l reprezint pe om ca proprietar al unei cantit i de bog ie material, opus celorlal i subiecti economici (omul este proprietar la reparti ia valorii nou create). Legtura sistemului econometric cu mediul exterior se realizeaz cu ajutorul fluxurilor materiale, a fluxurilor energetice i a fluxurilor informa ionale. Firma este caracterizat prin intrrile reprezentate de rela iile cu alte organiza ii furnizoare i prin ieiri ca rela ii cu unit ile beneficiare. Pentru ndeplinirea func iei specifice, firma e dotat cu mijloacele economice, financiare necesare, are un statut de func ionare i o valoare de comand stabilit prin planul propriu. Analiza firmei ca sistem subordonat scopului conducerii, eviden iaz trei subsisteme: - subsistemul condus; - subsistemul conductor; - subsistemul de legtur. Prin subsistemul de legtur informa ional subsistemul conductor se leag de subsistemele conduse. Comportamentul general al firmei este suprastabil, urmrind realizarea func iei firmei, independent de rela iile multiple cu mediul exterior. Firma este cu adevrat eficient doar atunci cnd se manifest n sistem suprastabil. Un sistem de produc ie este caracaterizat de: - intrri; - procesul propriu zis i - ieiri. Procesul propriu zis este o secven complex de opera ii, care depind ca natur i ca numr de specificul intrrii. Spre deosebire de procesele fizice, randamentul procesului de produc ie, dat de raportul dintre ieirea util i intrare, este supraunitar. Produc ia este un sistem dirijat ctre un anumit scop, ctre o finalitate ce este orientat ctre ieirile din sistem. Pe lng legea finalit ii, sistemele trebuie s se supun legii optimalit ii ce semnific faptul c realizarea obiectivului s se fac pe calea cea mai avantajoas din punct de vedere economic. 2.3. Situa ia decizional econometric Situa ia decizional econometric este caracterizat prin reuniunea a trei elemente, respectiv:

mul imea parametrilor independen i sau a stimulilor care definesc condi iile obiective i alctuiesc variabilele necontrolabile; - mul imea alternativelor ra ional posibile sau a reac iilor cu care se rspunde la fiecare stare a condi iilor obiective i care alctuiesc variabilele controlabile; - mul imea indicatorilor de rezultat ce pot fi ra ional lua i n considerare la alegerea criteriului de decizie. n categoria stimulilor intr acele elemente ale mediului care nu pot fi modificate n momentul lurii deciziei. Mul imea reac iilor este constituit din totalitatea posibilit ilor ce stau la dispozi ia decidentului pentru rezolvarea unei probleme de decizie. n stri ale naturii date pentru fiecare variant ra ional aplicabil, se ob in rezultate, care pot fi caracterizate prin indicatori. Luarea unei decizii nseamn alegerea unei variante econometrice de ac iune dintre mai multe posibile, i se face subordonat cerin ei de optimalitate. Luarea deciziei se bazeaz pe: a) alegerea criteriului de decizie b) alegerea alternativei de ac iune (decizia propriu zis). Optimizarea se realizeaz ntotdeauna relativ la un criteriu. Criteriul de decizie este o msur cu care se compar ntre ele variantele de ac iune, pentru a se alege alternativa cea mai bun. Criteriile de decizie sunt: - criteriul simplu de decizie se ia n considerare un singur indicator de rezultat, ceilal i fiind neglija i sau pstra i la un nivel constant - criteriul complex de decizie se ia n considerare o submul ime a mul imii indicatorilor de rezultat. n cazul criteriilor complexe de decizie se deosebesc mai multe variante: 1)se aleg valori limitative pentru to i indicatorii de rezultat din submul imea mul imii indicatorilor (I), mai pu in unul, n func ie de care se optimizeaz max sau min 2) se stabilesc rela ii func ionale ntre doi sau mai mul i indicatori i se combin ntr-unul singur 3)transformarea indicatorilor de rezultat n abateri de la valorile optime. Arareori se utilizeaz un criteriu simplu pentru adoptarea unei decizii. De regul se utilizeaz un criteriu complex, deoarece n el se reflect mai mul i indicatori de rezultat. Rezultatele ra ional posibile de luat n considerare n sistemul de produc ie sunt: - cantitatea de produse, lucrri, servicii; - cheltuieli de produc ie, investi ii; - consumuri de materiale; - beneficiul; - termenul de livrare sau de dare n folosin ; - siguran a n func ionare; - gradul de respectare a normelor de tehnic a securit ii muncii; - efectele sociale etc. 2.4. Compara ii ntre sistemele deterministe i cele econometrice n analiza fenomenelor economice Un fenomen economic poate fi observat, ns de regul nu poate fi izolat de mediul real. Totodat se constat c procesele i fenomenele economice se deruleaz dup legi proprii i se dovedesc a fi repetabile, relativ stabile i nealeatoare.

Fenomenele n economie sunt, n general, cuantificabile msurarea lor avnd impact asupra nlturrii nedeterminrilor. Legile economice pot fi descrise prin legturi cantitative, reprezentate cu ajutorul statisticii i matematicii. Modelul determinist descrie legturile func ionale dintre elementele necomandabile (intrri) i cele comandabile (ieiri) dintr-un sistem. Expresia general a modelului determinist este: y = f( x ) y = f( x1 , x 2 ,...) Modelul econometric descrie legturile statistice sau stochastice ntre valorile necomandabile (intrri) i valorile comandabile (ieiri) aferente sistemului analizat. Modelul econometric are forma: Y= f(X) +U Unde X sunt factorii de influen i Y variabilele rezultante. n aceast rela ie normativ a unui model econometric se regsete cel pu in o valoare aleatoare U, respectiv ntmpltoare. O motiva ie a introducerii variabilei aleatoare n modelul matematic econometric deriv din imposibilitatea reproducerii tehnice a fenomenului economic (sau la surs de laborator), ci numai bazat pe observa ie, care incub o anumit cantitate de diferen iere. ntruct observa iile sunt supuse selectrii n seriile cronologice se pot identifica particularit i din categoria manifestrilor aleatoare. Afectrile din modelele econometrice se refer la luarea n considerare a erorilor. 2.5. Erorile econometrice tiin a econometric are n vedere judec i i estimri privind dezvoltarea viitoare a faptelor, activit ilor, proceselor i fenomenelor economice. Proiec iile predictive sunt caracterizate de erori care influen eaz utilitatea actual i viitoare. Statistica matematic i teoria probabilit ii reflect metodic comportamentul procesual economic. Toate categoriile de metode sunt afectate de erori, care se regsesc intrinsec n procesul economic. Formularea modelelor econometrice se bazeaz preliminar pe cutarea, respectiv diminuarea sau eliminarea erorilor. Eroarea este definit ca diferen a dintre rezultatul msurrii (respectiv a nlturrii nedeterminrii) i valoarea real, adevrat, originar. Cauzele apari iei erorilor n econometrie se regsesc n insuficien a metodelor de msurare, a celor de analiz i interpretare sau calcul, respectiv n sfera subiectiv uman prin care se percep multivariant n-dimensionale fenomenului economic studiat. Erorile tehnice econometrice pot fi: - erori grosolane, ce constau n depirea accentuat a limitelor admisibile i pot fi remediate prin refacerea msurtorilor - erori sistematice, care apar n acelai sens fa de valoarea medie pot fi eliminate prin repetarea opera iei de msurare urmat de corec ie - erori accidentale, ntmpltoare ce nu au o sistemic de ordonare, sunt diferite ca mrime i semn i se solu ioneaz re innd valoarea cea mai probabil a mrimii. Pentru eviden ierea erorilor sistematice sau a celor aleatoare este necesar stabilirea surselor de erori.

n unele situa ii fenomenul sau procesul economic cercetat nu beneficiaz de cercetri complete, fiind acordat ncredere acceptat unei rela ii de structur. Este posibil, aadar, ca unele rela ii statistice s rmne ascunse. Ele pot fi descoperite, identificate numai dup msurtori repetate. n alte situa ii, o mrime sau un set de msurri conduc la identificarea unui coeficient al determinrii, ns n continuare, agregarea acestora nu se dovedete conven ional reprezentativ. Oscila iile specificrilor, respectiv a agregrilor reprezint principalele surse de erori econometrice. n practic, ntr-un proces economic, se accept frecvent un set de valori cu valoarea cea mai posibil a mrimii. Erorile reale sunt date de diferen ele ( i = eR ) considerate cu sumele lor algebrice ( ) fa de rezultatele msurtorilor de aceeai precizie xi i valoarea adevrat a mrimii msurate X: i = e R = xi X ; (i= 1,2,3,,n) Corec ia este mrimea egal i de sens contrar cu eroarea real. C e = i Media aritmetic este valoarea cea mai apropiat de valoarea real, adevrat a mrimii creia i s-a nlturat nedeterminarea. Media aritmetic a unui ir suficient de mare de msurtori, de precizie egal, tinde ctre valoarea real, adevrat n contextul n care numrul de msurtori n este ct mai mare.

i =1

= xi nx

este considerat eroarea medie aritmetic: = xx Eroarea medie este media aritmetic a erorilor absolute: [ ] = n La un numr mare de msurtori, erorile ntmpltoare se compenseaz, suma lor tinznd ctre zero. Valorile absolute ale erorilor reprezint abateri absolute. Precizia crete odat cu scderea erorii medii. Eroarea medie ptratic ( E m ) este, n general mai mare dect eroarea medie. n cazuri particulare cele dou erori pot fi egale. Expresia erorii medii ptratice este:

[]

Em =

2 + 22 + ... + 2n 1 = n

[ ]
2

Eroarea limit (E l ) El = 2 E m Eroarea probabil este dat de eroarea ntmpltoare individual, situat ca mrime la mijlocul unui ir cresctor de erori. ntre eroarea probabil ( E p ) i eroarea medie ptratic ( E m ) se stabilete rela ia:
2 E p = Em 3

ntre eroarea absolut ( E a ) i valoarea medie a mrimii msurate se stabilete un raport a crui rezultat este denumit Eroare relativ ( E r ): E r = = 100 [%] Precizia este rezultatul concretizrii date de eroarea relativ. Precizia este posibilitatea (p) cu care valoarea determinat devine egal cu valoarea real a mrimii respective. Er + p = 1

Erorile de analogie se datoreaz modului de interpretare a varia iei parametrului de la un reper la altul, respectiv ntr-un interval n care acesta a fost determinat efectiv. Erorile de analogie i au sursa i n nlocuirea n calcul a formei reale a fenomenului economic cu forme conven ionale echivalente. Erorile de analogie cuprind erorile metodice. Func ia fenomenului economic trebuie s satisfac o serie de condi ii generale, i anume: a) s fie ntotdeauna pozitiv i s aib interval limitat de varia ie; b) s fie unic i reprezentativ determinat n orice punct (valoare) a fenomenului sau procesului economic; c) s fie, n general, discontinu, cu valori zero, sau maxime i minime. Necuprinderea, respectiv necuantificarea reprezentativit ii prin ncredere real, conduce la apari ia i persisten a valorilor aleatoare, ntmpltoare de msurri econometrice. Neidentificarea legii asociate fiecrei variabile conduce la concluzia c asupra acestora ac ioneaz factori independen i, exogeni. O variabil este ntmpltoare (aleatoare) cnd se supune unei legi de reparti ie sau distribu ie. Definirea legturilor dintre variabile necesit precizarea formei i con inutului acestora (liniare, exponen iale, logaritmice,etc.) Legturile nespecificate fac parte din mul imea celor aleatoare (ntmpltoare). Cantitatea i calitatea procesului economic se stabilesc ca valori medii ale mul imii de valori individuale ale strilor i rezultatelor transformrilor sistemice. Calculul ct mai precis al procesului economic, mai apropiat de realitate, rezult din determinarea ct mai exact a parametrilor si de evolu ie. Dar chiar i n situa ii riguroase din punct de vedere matematic, n sfera economic nu se pot lua n considerare exclusiv parametrii n valoare individual deoarece nici chiar valorile medii ale parametrilor nu coincid complet cu parametrii reali ai proceselor economice. Aceste necoinciden e sunt inerente i reale din urmtoarele motive principale: a)procesul economic, ca obiect supus cercetrii, este ascuns vederii, fiind posibil a fi analizat doar printr-un anumit numr de elemente de studiu; b)numrul elementelor de cunoatere n procesul economic este limitat, fiind necesare interpretri cu caracter probabilistic, extrapolri i interpolri; c)legile de varia ie a caracteristicilor (variabilelor) procesului economic nu sunt cunoscute; ele pot fi stabilite totui, cu aproxima ie destul de mare, ntr-un sistem referen ial de condi ii. Acest fapt conduce la necesitatea folosirii diferitelor procedee speciale de calcul, care s fie n conexiune cu diferite trsturi ale variabilelor analizate. Mrimile fiind fizice, n procesul msurrii sunt afectate inevitabil de erori, care nu pot fi acceptate a priori, ci doar n condi iile corectrii lor.

i interpretrile pot fi supuse n unele cazuri erorilor, i de aceea i acestea este necesar a fi corectate, diminuate, ajustate sau eliminate cu ajutorul diverselor metode de calcul. Se recomand ca aproximrile, aprecierile i corec iile empirice s fie pe ct posibil evitate. n situa ia analizei unui proces economic cu numr mare de varibile, erorile ce apar n calculul valorilor medii sau n estimarea calitativ a procesului analizat pot fi neglijate, fr implica ii concluzive. ns n cazul unui proces economic cu numr redus de variabile, orice eroare n mrime ct de redus poate determina subaprecieri i deci influen e ce recomand abandanarea proiectului productiv sau supraapreciere care la rndul ei poate duce la pierderi investi ionale.

2.6. Definirea intensit ii legturilor ntre variabilele econometrice Procesele economice sunt caracterizate de varia ii dimensionale i calitative. Este posibil ca dimensiunea i amploarea acestor varia ii s fie influen ate de raportul ntre variabilele dependente i cele independente. Covaria ia se situeaz n domeniul msurrii legturilor dintre variabile. Intensitatea legturii poate fi cantitativ i calitativ. Ordinul cantitativ opereaz cu no iuni vagi de genul: sczut, crescut, ridicat, mai mare, mai mic, micorat. Aadar, msura cantitativ a intensit ii legturii nu are relevan complet. n schimb, corela ia calitativ exprim relevant intensitatea legturii. Notnd cu x variabilele independente i cu y variabilele dependente, rezult c mediile valorilor selec iei (m x , y ) sunt similare cu abaterile standard ( x , y ) , n condi iile n care pentru mediile valorilor considerate ( m x i m y ), se consider abaterile a x i a y : m x, y = x, y =

1 n axay n i =1

unde
a x = xi m x

a y = yi m y Aceast rela ie exprim o msur a legturii ntre variabile. Msurarea intensit ii ntre variabile deci a intensit ii unei legturi rezult din corela ie, ca expresie a nlturrii nedeterminrii. Expresia corela iei dintre dou variabile - C x , y - are expresia:

C x, y =

mx, y

a a
2 x
n i =1

2 y

mx, y

x y

n explicitare, expresia se poate scrie:

C x, y =

x y
i n i =1

n( m x m y )

( xi2 nm x2 )

(y
i =1

2 i

2 nm y )

C xy =

(x x )(y y ) x x y y
2

( )( )

Practic, n context statistic exist inegalitatea: 1 < C x , y <1


Dac C x , y 1 sau C x , y 1 rezult c ntre variabile se manifest o corela ie strns, puternic. Aadar extremele intervalului de valori indic o corela ie (asociere) perfect. Corela ia slab, sczut se nregistreaz atunci cnd C x , y 0. Corela iile exprim legturile dintre diferite mrimi variabile aleatoare, acestea fiind analitice sau stochastice. Corela ia sau legtura este analitic dac la o valoare a unei mrimi corespunde o singur valoare pentru cealalt. Acest tip de legtur este o legtur func ional. Dac la o valoare a unei mrimi corespund mai multe valori pentru cealalt mrime, corela ia este stochastic, cu diferite posibilit i de manifestare a mrimilor din coresponden . Fenomenele, procesele sau obiectele economice formalizate concret pot fi studiate unidimensional, bidimensional sau multidimensional. Cercetarea statistic a datelor observate stabilete dac exist sau nu corela ii n sensul enun at mai sus. Pe baza rezultatelor acestei analize se pot emite ipoteze, se fac interpretri i prognoze. Descrierea grafic a corela iilor este mai expediativ n compara ie cu descrierea analitic. Dac se realizeaz, ntr-o prim etap, expresia grafic a corela iei, n faza urmtoarea se trece la calcularea indicatorilor cantitativi, respectiv la exprimarea cifric a legturilor dintre variabile. Punctele din grafic sunt aezate dup o dreapt, sau dup alte forme geometrice. mprtierea punctelor determin apari ia norilor de corela ie, respectiv a clusterilor econometrici. Dac mrimile analizate se repartizeaz dup legea normal, corela ia este exprimat prin coeficientul de corela ie. Pentru alte tipuri de reparti ii statistice corela ia se cuantific prin rapoarte de corela ie. Raportul de corela ie, indiferent de legea de reparti ie a mrimilor nf ieaz gradul de dependen dintre dou variabile aleatoare, respectiv intensitatea corela iei. Covarian a are expresia: 1 Cov ( x, y ) = ( xi x)( yi y) = xy n 1

Unde

x i y medii aritmetice. Cea mai important problem a analizei de corela ie este stabilirea func iei de corela ie sau de regresie. n corela ia bidimensional se poate realiza ajustarea curbelor de regresie, ajungnd la curbe simple, fiind facilitat formalizarea ecua ional. n cazul n care apare o grupare a punctelor de-alungul unei drepte, respectiv o elips alungit, func ia de regresie este de forma:

y = ax + b n cazul n care gruparea punctelor sugereaz o curb cu un singur extrem (max sau min) avem de a face cu o rela ie polinomial de gradul doi: y = a + bx + cx 2 Dac curba indic gruparea dup trei extreme, aceasta indic o func ie de regresie de gradul patru dat de ecua ia: y = a + bx + cx 2 + dx 3 + ex 4 Determinnd coeficien ii (ae) se realizeaz forma explicit a func iilor de regresie. Determinarea coeficien ilor se poate realiza prin diferite metode, cea mai utilizat fiind metoda celor mai mici ptrate, elaborat de Gauss i Legendre. Pentru o ecua ie liniar de tip y=ax+b dac valorile experimentale, respectiv msurrile sau analizele sunt n coresponden cu valorile lui x, atunci trebuie ndeplinit condi ia: ( y0 y ) 2 min n acest caz suma ptratelor diferen elor dintre valorile experimentale i cele teoretice trebuie s fie minim. Dreapta respectiv, prin a i b cuantifica i, marcheaz corela ia optim dintre y i x, fiind cea mai apropiat de realitate. n reprezentare grafic, suma ptratelor distan elor punctelor experimentale la dreapta de corela ie, msurate paralel cu axa ordonatelor n sisteme de axe rectangulare, xoy, trebuie s fie minim. Rela ia se poate scrie: f (a, b) = ( y 0 a bx) 2 = min
Efectund calculele, ob inem:

x y x xy a= n x ( x ) n xy x y b= n x ( x )
2 0 2 2
0 0 2 2

Cea mai ntlnit situa ie practic reflect existen a corela iei multiple sau multidimensionale. n acest caz, o mrime y depinde de varia ia mai multor mrimi x1 , x 2 ,...., x n . Pentru o mrime corela ia este punctual, pentru dou este bidimensional iar pentru n mrimi devine multidimensional. Astfel, dac ntre caracteristicile Y , X 1 , X 2 corela ia este liniar, suprafa a de regresie este un plan i func ia de regresie are forma: Y = a 0 + a1 X 1 + a 2 X 2 Coeficien ii de regresie, asimila i cu nota iile ( a 0 , a1 , a 2 ,..., a n ) arat ponderea cu care fiecare caracteristic factorial afecteaz caracteristica rezultativ. Determinarea lor prin metoda celor mai mici ptrate se realizeaz din urmtoarea condi ie de minim: ( y0 a0 a1 x1 a2 x2 ... an xn ) 2 = min

(y

y x1, x 2,..., xn ) 2 = min

Cu ajutorul lor este posibil analiza concret econometric a legturilor dintre diveri parametri, eviden iind modul cum se influen eaz reciproc i cum ac ioneaz n ansamblu asupra unei caracteristici rezultative. 2.7.Optimizarea econometric n previziunea pe termen lung intervin probleme coplexe, de mari dimensiuni, care con in un numr mare de variabile, de interconexiuni i interac iuni, precum i o serie de restric ii sau limitri. Analiza multicriterial evit variantele conflictuale i permite ordonarea variantelor pe o scar cresctoare sau descresctoare. Optimizarea se reduce uneori la estimarea unor parametrii, care rmn apoi n sarcina decidentului spre a fi inclui ntr-un proces decizional opera ional. Studiul traiectoriilor evolutive poate conduce la un optim cutat. Tendin a modern este de ob inere a optimului condi ionat, care devine definitoriu n econometrie. Metodele analitice rmn importante, ns cele cu obiective impuse, condi ionate, devin n practic esen iale. Este posibil ca un element vector x din spa iul R n s reprezinte variabilele problemei econometrice. De aici rezult o alt posibilitate, respectiv s existe o mul ime K a valorilor vectorului x, ( x K ) i o func ie obiectiv f(x), injectiv, a crei valoare pentru x K umeaz s fie optimizat. Maximizarea reprezint cutarea unei valori x i K , n aa fel nct i f ( x ) f ( x) pentru x K . Dac exist x i , problema are un maxim global nestrict. Optimul necondi ionat se ob ine atunci cnd K = R n . Maximul global nestrict se ntlnete atunci cnd exist x i , ns f ( x i ) > f ( x) pentru orice x K . Dac inegalitatea are semn inversat , respectiv [ f ( x )] , se ob ine minimul strict sau nestrict. Valoarea x i este solu ia problemei de optimizare, care poate fi denumit solu ia optim sau punct de optim. Dac f(x) are un optim nu ntotdeauna are un optim global. Acesta poate fi un optim local. n acest caz, este necesar s se identifice x i K , astfel nct f ( x i ) f ( x) care se
ntlnete cnd x (V K ) , n care V este o vecintate a punctului x i . Un astfel de punct este un maxim local nestrict, sau strict, aa cum poate fi regsit ca minim local nestrict sau strict. n econometrie, mul imea posibil a valorilor K se poate defini conven ional i convenabil de ctre operatul msurrii fenomenului sau procesului economic. De regul, aceasta este reprezentat prin egalit i sau inegalit i, care semnific rela iile dintre variabilele econometrice, denumite generic restric iile problemei. n cazul operrii cu o restric ie unic se ob ine o mul ime de valori, iar pentru mai multe restric ii mul imea luat n considerare este cea rezultat din intersec ia tuturor mul imilor aferente restric iilor individuale.

Restric iile directe au forma x1 , x > 0, fiind restric ii de nenegativitate. Se ntlnesc i restric ii func ionale care limiteaz variabilele la diferite forme (cerc, hiperbole). Mul imile posibile sunt mrginite. Cnd mul imea posibil este vid, restric iile sunt de tip inconsistente. Problema general de optimizare econometric se nf ieaz sub forma standard urmtoare:

i=1,2,,m (1) g i ( x) 0 (2) x k 0 kS n care: - f(x) este func ia obiectiv; - x este vectorul de n variabile pentru problema respectiv - (1) restric ii func ionale; - (2) restric ii directe; - f i g i sunt func ii continue; - S este submul imea indicilor (1,2,,n); Pentru problemele de optimizare econometric se identific dou cazuri distincte, ca modalit i de abordare pentru ob inerea solu iilor, i anume: 1) programarea liniar 2) ob inerea extremelor n analiza matematic clasic. Programarea liniar este o tehnic a matematicii care optimizeaz alocarea resurselor deficitare i este utilizat, mai ales, n previziunea mixului de marketing, planificarea produc iei, modelarea financiar a firmei. n cazul programrii liniare, func ia obiectiv i restric iile sunt liniare. Func ia obiectiv nu are puncte critice, iar punctele sale optimale, n totalitate, sunt de frontier. Programarea liniar influen eaz analiza econometric prin accentul pus pe identificarea facil a optimurilor, ndeosebi n domeniul pre urilor n problemele economice de optimizare. n cel de-al doilea caz, att restric iile, ct i func ia obiectiv sunt continue i diferen iabile. Restric iile se prezint sub form de egalit i i sunt elective n toate punctele mul imii posibile. Tehnicile de solu ionare se desprind din analiza matematic clasic. i n acest caz, optimurile sunt de frontier. Apare ns necesitatea comparrii optimurilor locale. Programarea liniar poate fi utilizat atunci cnd: - problema poate fi expus n termeni numerici; - to i factorii implica i sunt ntr-o rela ie liniar; - problema permite alegeri ntre cursurile alternative ale evolu iei ac iunilor; - se identific restric ii (constrngeri) asupra factorilor implica i; - problema trebuie s permit exprimarea ntr-o form standardizat pentru a defini clar obiectivul i limitele. n termeni matematici problema implic stabilirea obiectivului care poate fi maximizat sau minimizat ( exemplu: maximizarea profitului, maximizarea valorii prezente nete, minimizarea costurilor etc.).

max f(x); x = [ x j ]; j = 1,2,..., n

Dac problema a fost exprimat n form standardizat, poate fi rezolvat prin dou metode: - metoda grafic, atunci cnd func ia are dou variabile; - metoda simplex, atunci cnd func ia are trei sau mai multe variabile. Metoda grafic este simpl i uor de aplicat. Abordarea cuprinde urmtoarele aspecte: - se utilizeaz numai cnd func ia obiectiv are dou variabile; - dei teoretic numrul de restric ii nu este limitat, dar ntruct fiecare restric ie reprezint o linie ntr-un grafic, numrul de restric ii n practic se limiteaz la o cifr rezonabil pentru a nu ncrca graficul i a face dificil citirea; - maximizarea problemei permite restric ii de tipul mai mare sau egal, iar minimizarea restric ii de tipul mai mic sau egal; - axele graficului reprezint cele dou variabile i fiecare restric ie este desenat ca o linie pe grafic. Aria de pe grafic care nu contravine niciunei restric ii se numete zon fezabil; - solu ia optim este la restric ia care delimiteaz zona fezabil. n probleme de maxim, punctul optim se afl n dreapta zonei fezabile, iar n problemele de minim n stnga zonei fezabile. Func ia obiectiv poate fi reprezentat grafic ca o dreapt care trece prin cele dou variabile determinate i se numete dreapta ISO profit i arat numrul infinit de linii paralele care pot fi trasate, n dreapta punctului de origine a graficului. Metoda simplex presupune o rezolvare aritmetic iterativ i poate fi utilizat n probleme cu orice numr de necunoscute i restric ii (zeci, sute). n cazul unui numr mare de variabile i restric ii, se utilizeaz softuri speciale pe calculator. Metoda presupune: - exprimarea problemei n form standardizat; - construirea tabelului simplex; - interpretarea solu iilor. Pentru rezolvarea problemelelor de tip multiobiectiv se utilizeaz softuri speciale pe PC. Metoda ELECTRE este una dintre cele mai cunoscute, dar specialitii n domeniu continu cercetrile pentru a descoperi noi metode i tehnici. n econometrie este valoroas descrierea punctelor optimale. Managerul de firm prefer solu ii directe, respectiv specificri cantitative a factorilor de resurse i a propriet ilor lor. n schimb, n econometrie sunt importante caracteristicile universale ale solu iei, care sunt independente de valorile numerice ale solu iei directe. n expresie generalizatoare, dac mai multe firme au atins o bun solu ie direct, prin modalit i econometrice se va ncerca, n fapt, s se afle care sunt propriet ile ce caracterizeaz toate aceste solu ii. n esen , aceste propriet i pot fi considerante condi ii de optim. Prin condi iile de optim se recunosc punctele optimale. n acest cadru se realizeaz recunoaterea i nu cutarea punctelor optimale. Aadar, n viziune econometric, ntre condi iile de optim i solu iile directe se manifest diferen e, ceea ce duce la concluzia c abordri variate, diferen iate ale msurrii econometrice se dovedesc viabile n context opera ional productiv economic. Partea a III-a Modelarea econometric 3.1. Elemente generale privind modelele econometrice

Modelele sunt reprezentri ale realit ii. Ele au ca scop explicarea, descrierea i prevederea fenomenelor din realitate, cu un grad nalt de acurate e. n esen , modelele sunt abstractizri ale fenomenelor, proceselor i obiectelor din realitate, mai simple dect realitatea. Ele se regsesc n toate tiin ele i reprezint un important instrument de cunoatere. Un model poate fi definit ca o reprezentare conven ional a obiectului supus cercetrii prin simplificare contient, acceptat. Propriet ile neesen iale sunt omise din reprezentarea modelistic, fiind astfel create premisele de accesibilitate la investigri. Pentru descrierea absolut precis a unui fenomen sunt necesare variabile multiple, ntrun numr extrem de ridicat. Acesta este motivul pentru care modelele se limiteaz la un numr redus de variabile, esen iale n fenomenul studiat. n realizarea modelelor o importan major o reprezint descrierea variabilelor esen iale i a rela iilor dintre ele. Modelele economice explic structura procesului sau fenomenului economic, n timp ce modelele econometrice furnizeaz finalit i practice, opera ionale pentru practica economic. Construc ia unui model pornete de la o baz de informa ii, respectiv date de intrare, aezate n serii statistice, asamblate. Ulterior definirii cadrului de stocare i, respectiv nregistrare a seriilor de date, se alctuiete un inventar al comportamentelor ce se supun modelrii. Aceste realit i algoritmice reprezint baza ini ializrii modelelor matematice economice. Metoda modelrii contribuie la explicarea formal a formelor i cauzalit ilor de manifestare a activit ilor i cauzalit ilor de manifestare a activit ilor i fenomenelor economice. Etapa descriptiv, respectiv descrierea la scara real este depit de modelarea economic, matematic. n domeniul economic, imaginea abstract, respectiv formal a fenomenului, procesului sau obiectului economic se elaboreaz n concordan cu teoria economic. Reproducerea teoriei economice prin modele ofer date de comportament procesual economic. n con inutul modelelor se manifest implica ii logice ale probabilismului, fiind necesar folosirea judec ii pentru extrapolarea tendin elor unui fenomen sau proces economic. Formalismele simbolice ale unui model nu pot fi exclusiviste,extreme. n analiza modelelor se pot identifica erori de simulare (provenite din simulare) i erori de estimare (provenite din evaluarea variabilelor endogene). Sunt identificate erori din partea modelului, la care se adaug erori ale operatorului de model. n cazul folosirii metodelor econometrice simple, la estimarea modelelelor (utiliznd de exemplu metoda celor mai mici ptrate) este posibil ca ntr-o prim instan simultaneitatea s fie neglijat. n aceast situa ie, o variabil este nregistrat n stare explicat ntr-una din ecua iile modelului, respectiv explicativ n alt ecua ie a aceluiai model. n regim dinamic, variabilele endogene ntrziate pot fi asimilate cu valoarea lor cvasi istoric, fiind considerate valori aferente perioadei precedente folosirii lor. Analiza modelelor consfin ete o stare ajustat, cu marje acceptate de erori. Valorile viitoare ale variabilelor interval se confirm prin verosimilitatea global a previziunii.

ntr-o rela ie econometric, previziunea ajustat (corectat) este superioar previziunii brute. n practic, se constat c previziunea brut este afectat preponderent de variabilele exogene. Elaboratorul modelului econometric formuleaz n etapa prealabil estimrii econometrice o ipotez, respectiv o schem teoretic de studiu i modelare. Un astfel de demers se rsfrnge prin condi ionri, asupra structurii modelului. Seriile statistice, la rndul lor pot fi concepute rela ional i dimensional n func ie de filosofia ac ional teoretizat, premergtoare formulrii modelului econometric. Astfel mul imea variabilelor exogene poate fi mai slab reprezentativ n privin a cauzelor i efectelor ce le pot induce asupra modelului. Unele variabile nu au nici o tangen cu modelul econometric din proiec ia teoretic. Alte variabile pot fi implicit influen ate de variabilele vecine, complementare din mul imea formalizat. Explica ia unei variabile cu ajutorul alteia poate fi erodat, incert, iar schemele de cauzalitate, n realitate sunt deformate. Cutarea legturilor de cauzalitate i luarea lor n considerare, n faza incipient de schematizare teoretic a modelului poate conduce la o posibil cretere a obiectivit ii procesului de modelare. Orice variabil induce prin evolu ia sa o anumit noutate n model. Inova iile variabilelor au un grad de semnifica ie care trebuie observat sau dedus. Inova ia unei variabile poate determina comportamentul inovativ al altei variabile. n egal msur, semnul inovativ al unei inova ii endogene se compune cu cel aferent inova iei exogene. Cutarea inovrii produse de variabile nseamn descifrarea ansamblului de date econometrice, a structurilor comportamentale. Pentru cea mai mare parte a deciziilor exogene, acceptarea influen elor este fr explicarea comportamentului lor. Deciden ii exogeni nu i explic i nu i motiveaz ntotdeauna comportamentul lor. Variabilele aferente unui model econometric determin modalit ile instrumentale de cuantificare a explica iilor asupra aspectului economic studiat i modelat. n egal msur, se ob in explica ii i elemente explicative, toate acestea contribuind la formularea strilor anticipative, caracteristice modelrii. n practic se urmrte folosirea ipotezelor ce se bazeaz pe anticipri ra ionale, ntruct productorii de bunuri i servicii opereaz n procesul decizional cu mrimi reale. Pe de alt parte, anticiparea ra ional a variabilelor endogene este dependent de mul imea valorilor viitoare anticipate, aferente variabilelor exogene. Ca atare, dependen a poate fi stpnit dac ntre cele dou tipuri de variabile, endogene i exogene, sunt identificate legturi func ionale simple, puternic vizualizate. Solu ia fiecrei periade depinde de valorile trecute ale variabilelor ntrziate i de valorile de anticipare, viitoare. Anticipa iile presupuse ra ionale pot intra sub inciden a erorilor, influen ele pornind din valoarea trecut variabilelor. Ipoteza anticipa iilor ra ionale demonstreaz eficacitatea sau ineficacitatea politicilor economice anticipate. Politicile economice au nevoie de coeren n timp, manifestat prin eficacitatea msurilor aplicate n prezent i gradul de certitudine ridicat al eficacit ii msurilor anun ate pentru viitor. Teoriile ecoomice sunt supuse dezvoltrii cvasi permanente. Rela iile sunt grupate, iar formula rela ional conduce spre o imagine model.

Un numr de obiective economice ( N oe ) determin seturi rela ionale ( S r ) distincte n cadrul unui proces economic. S r = f ( N oe ) Un model economic este formulat cu scop explicativ, n raport cu mul imea rela iilor ce conduc spre obiective. Modelul poate fi condi ional, cnd mul imea obiectivelor este complet explicat, sau par ial cnd doar unele variabile sunt articulate, pentru direc ionarea spre un numr finit selectat de obiective. Caracteristica general a modelelor economice se refer la determinarea comportamentului variabilelor economice, pentru explicarea existen ei (manifestrii) cumulate a rela iilor economice. Pe de alt parte, modelul admite simplificri de reprezentare, ns concentrarea sa reprezentativ se regsete pe trsturile esen iale, fundamentale ale procesului economic. Un macro- model econometric simplu, cuprinde sintetic cinci etape care se refer la: 1) constatri asupra fenomenului, procesului sau obiectului economic 2) stabilirea restric iilor 3) rela iile comportamentale 4) identitate 5) explicitarea variabilelor. 3.2.Sistematizarea modelelor econometrice Att n teoria ct i n practica economic este recunoscut complexitatea sistemelor ce reprezint fenomene, procese i obiective productiv economice. Varietatea modelelor econometrice este larg, existnd tendin a personalizrii formulei matematice de abordare pentru cazuistica diversificat. n continuare vom prezenta o sistematizare a metodelor i modelelor econometrice. Astfel, vom identifica 7 tipuri de interdependen e rela ionale ntre diferite modele econometrice, cu alternative de exprimare compatibile comportamentului fenomenelor, proceselor sau obiectelor productiv economice. Tipul I modele unifactoriale - modele multifactoriale Tipul II modele liniare - modele neliniare Tipul III modele par iale - modele agregate (globale) Tipul IV modele statice - modele dinamice Tipul V modele cu o singur ecua ie - modele cu ecua ii multiple Tipul VI modele euristice - modele ra ionale Tipul VII modele decizionale - modele opera ionale 3.2.1. Modele econometrice liniare Dac ntre variabilele factoriale i variabila final, rezultant se identific liniaritate , forma legturilor se regsete n expresia:

y = a 0 + a1 x1 + a 2 x 2 + ... + u n situa ia modelelor liniare, coeficientul de regresie este exprimat de parametrii variabilelor factoriale. Semnul legturilor este dat de semnul coeficien ilor(+ sau ). Cnd coeficien ii sunt pozitivi, legturile sunt directe, iar n expresie negativ legturile sunt inverse (corective). Mrimea coeficientului de regresie este msur a varia iei variabilei rezultante (y), la o modificare cu o unitate a variabilei factoriale.
3.2.2.Modele econometrice neliniare Acestea se identific prin func ii matematice neliniare, din rndul crora amintim: parabola, hiperbola, func ia exponen ial i cea logaritmic, etc. Modelul neliniar, prin logaritmare poate fi transformat n model liniar. 3.2.3.Modelul econometric unifactorial n vederea estimrii variabilelor dependente, concomitent cu simularea i explicarea acestora, fenomenele economice se pot modela, recurgnd la un singur factor. Costul sczut al ob inerii modelului bazat pe un singur factor, precum i opera ionalitatea sa derivat din simplitate, conduc la ideea cutrii unui singur element factorial determinant, notat (x). Variabila rezultant (y) este explicitat n model prin intermediul unei variabile reziduale (u): y=f(x) + u Structural, modelul unifactorial prezint avantaje aplicative imediate. 3.2.4.Modelul econometric multifactorial n cazul n care dintr-o mul ime de factori ce influen eaz situa ia comportamental se disting n mod prioritar i ierarhizat un numr finit, care induc influen e notabile,se recurge la construirea modelului econometric multifactorial. Forma general a acestuia este dat de numrul variabilelor factoriale (K) dintr-un numr (n) de factori: y = f ( x1, x 2 ,..., x k ,..., x n ) + U Modelele multifactoriale se dovedesc a fi mai complexe, ns atotcupridnerea lor devine relevant atunci cnd cutarea lui (y) se realizeaz n mod obiectivat, cu grad nalt de semnifica ie. Este posibil ca un model multifactorial s fie elaborat prin dezvoltarea unuia sau a mai multor modele unifactoriale. 3.2.5.Modele econometrice cu o singur ecua ie i cu ecua ii multiple Modelele care sintetizeaz varia ii prin expresii uni-ecua ionale sunt din categoria celor uni i multifactoriale, liniare i neliniare, par iale sau agregate, statice i cele dinamice. Complexitatea fenomenelor economice impune ns formula transpunerii prin ecua ii multiple. Forma structural a modelului econometric semnific transpunerea ecua ional formal a fenomenului economic prin formalizare matematic.

Solu ionarea modelului aflat ntr-o astfel de form impune glisarea sa n form canonic (redus). Asupra acesteia se aplic metode din categoria celor mai mici ptrate cu una, dou sau trei trepte i verosimilitatea maxim cu informa ie limitat. Forma general a modelului econometric cu ecua ii multiple este: Y1 + b12Y2 + ... + b1nYn + c11 X 1 + c12 X 2+... + c1m X m= U 1

b21Y1 + Y2 + ... + b2 n Yn + c 21 X 1 + c 22 X 2 + ... + c 2 m X m = U 2 bn1Y1 + bn 2Y2 + ... + Yn + c n1 X 1 + c n 2 X 2 + ... + c nm X m = U n

n care variabilele endogene sunt notate Yi (i=1,,n) (fiind variabile explicate), iar cele exogene (explicative) cu X j (j=1,,m). Principala ac iune n algoritmul de solu ionare a modelului se rezum la cuantificarea parametrilor bij i cij folosind metode stochastice de estimare. Forma canonic (redus) a modelului econometric se ob ine cnd fiecare variabil explicat (endogen) este nf iat n func ie de variabilele explicative (exogene). 3.2.6. Modele econometrice euristice/ra ionale n teoria economic, dependen ele i interdependen ele se regsesc n form explicativ, dar n sistem complex, ceea ce conduce la necesitatea simplificrii explica iilor. Cile simplificate se ntlnesc n rndul modelelor euristice sau ra ionale, prin care explica iile teoretice semnific n fapt forma simplificat a modelului real. Un model teoretic sau ra ional este acceptat n msura n care, conven ional sunt acceptate anumite ipoteze. Descrierea econometric este nso it de construirea seriilor statistice, pe baza unui ra ionament i, n continuare, se calculeaz estimatorii paramtrilor. 3.2.7.Modelele decizionale i cele opera ionale Aceste modele se regsesc uzual n practica economic. Deciziile importante de politic economic se bazeaz pe modele decizionale, fiind vizualizate elementele evolutive ale fenomenului economic, din rndul crora se extrag punctele de sprijin pentru prognoz. Modelele ra ionale sau eurisice pot fi utilzate i ca modele opera ionale, acceptnd ipoteze pragmatice ale procesului sau opera ionalit ii fluxurilor productiv economice. 3.2.8.Modelele econometrice statice i dinamice ntr-un model, variabilele endogene (y) se pot manifesta dependent de variabilele exogene ( xi ). Dependen a se regsete cuantificat ntr-o perioad de timp (t) aferent existen ei i manifestrii celor dou tipuri de variabile. Modelul static ecua ional econometric are forma: y = f ( x1,t ,..., xit ,..., x k ,t ) + u t cu: (t=1,n) (i=1,k) n unele situa ii, n rndul factorilor de influen a variabilelor y se regsesc i factori de natur calitativ.

Urmare a deficitului de msurri statice adecvate, influen a factorilor calitativi nu poate fi eviden iat. n acelai timp, pentru orice model cu variabile endogene puternice este posibil s existe un efect iner ial evolutiv a fenomenului economic. n principal, este necesar luarea n considerare a factorului timp (t), care poate deveni variabil explicativ. Modelul econometric, ntr-o astfel de situa ie, poate fi caracterizat de o anumit dinamic: y t = f ( x1,t , x 2,t , t ) + u t Acest tip de model este denumit dinamic, cu variabilitate la timp (t). Dac sunt nln uite mai multe perioade de timp, variabila (x) determin influen e asupra variabilei (y) n regim decalat (k =perioada de y = f ( x1 ,..., xt 1 ,..., xt k ) + u t Cu (i = 1, n) ( j = 1, k ) ; k<n Acest tip de model econometric este denumit cu decalaj. Acesta prezint dificult i privind verificarea, estimarea sau chiar identificarea. Dac variabila endogen explicativ (y) se regsete cu valori decalate n pachetul de variabile explicative ( x j ) atunci aceste decala je (de ordin k) sunt y t 1 ; y t 2 ;...; y t k , iar modelul denumit auto-regresiv este exprimat prin rela ia urmtoare: y t = f ( x t , y t k ) +u t Modelele dinamice se regsesc n clasa celor econometrice multifactoriale. Anumite valori ale variabilelor sunt neglijate n raport, respectiv n propor ionalitate, cu mrimea decalajului k. 3.2.9.Modele econometrice par iale i globale (agregate) Un model econometric are n mod obiectiv o anumit sfer de cuprindere. Relativitatea acoperirii unui domeniu sau a unei dimensiuni aferente procesului sau fenomenului economic determin cvasi clasificarea unui model n categoria celor par iale. n practic anumite tipuri de consumuri (cel al popula iei, respectiv consumul alimentar al popula iei) se regsesc ca par iale n raport cu formula general global de consum total. De exemplu, consumul global este rezultatul compunerii sau agregrii tuturor tipurilor de consum. Frecvent, modele par iale sunt compuse , agregate spre a deveni modele globale. n egal msur, modelele care concentreaz complexitate pot fi dezagregate, ajungnd modele par iale, caracterizate de simplitate n procesul solu ionrii lor. Modelele par iale provin din grupe omogene, purttoare de con inut economic specific. nsumrile de modele par iale conduc la construc ii agregate, globale, atotcuprinztoare. Coeficientul de regresie al modelului global rezult, de regul ca o medie a coeficien ilor par iali de regresie, care au alocat ponderi aferente comportamentului de fenomen sau de proces. ntre coeficientul global i cel par ial al regresiei intervin estimatori. Dependen ele neliniare ntre modelele par iale i cele globale trebuie liniarizate.

Un model econometric global este rezultatul mediei modelelor par iale. Modelul agregat, n re ea se poate evalua pe baza modelelor par iale atunci cnd este recunoscut reprezentativitatea valorii coeficientului global de regresie. Este ns recunoscut faptul c nu ntotdeauna compunerea modelelor par iale determin un model global cu semnifica ie complet. Dac ns coeficientul global de regresie nregistreaz stabilitate varia ional este posibil ca modelul global s conduc la rezultate reprezentative, ce pot folosi pentru prognoze, estimri, extrapolri, intrapolri, etc. Cvasistabilitatea coeficientului global de regresie se nregistreaz cnd coeficien ii par iali de regresie se manifest ca fiind constan i i se constat egalitatea ca mrime cu coeficientul global de regresie. 3.3. Forme de exprimare ecua ional a modelelor econometrice n opera iile econometrice se recurge la exprimarea legturilor ntre variabile pe ct posibil sub form liniar. Ecua iile ini iale sufer transformri cu scopul liniarizrii lor:
Yi = a + b Zi =

1 + i (ecua ie original) xi

1 (ecua ie transformat) xi Yi = a + bZ i + i (ecua ie liniarizat) n care i=1,,n Sintetic modelele econometrice se regsesc exprimate n forme de regresie (A), simultane (B) sau matriciale(C). A B C Ecua ii de regresie simpl - multipl Sisteme de ecua ii simultane Form matricial

Ecua iile modelului econometric vor exprima formulri cantitative, n urmtoarele condi ii: - cuprind un numr suficient de observa ii corecte colectate din domeniul procesului economic studiat; - contruc ia ecua ional este simpl; - relevan a i plauzibilitatea economic pot fi testate; - parametrii de regresie respect rigorile statisticii; - se ofer posibilit i de extrapolare a datelor ob inute. 3.4. Modelul econometric static de tip input output ntr-un sistem simplu de produc ie (S) se consider c exist inputuri de proces notate Pi i outputuri de proces notate P0 . Cantit ile de intrare ( a1 ,..., a k ,..., a n ) corespund propor ional cu cantit ile de ieire ( x1 ,..., x k ,..., x n ) dup ce au parcurs procesul de transformare n interiorul sistemului (S).

ntruct coeficien ii de produc ie C p = ct, nu exis rela ii de substitu ie ntre inputuri. Dac pentru intrarea i este de ateptat ieirea j, atunci a ij reprezint coeficien ii inputurilor, iar [ aij ] matricea inputurilor. n numeroase cazuri ieirile din model reprezint intrri pentru alte sisteme de produc ie sau alte modele. n econometrie se consider c analizele input output au aprut ca un model de abordare empiric i aplicat. Modelul econometric input output este considerat nchis dac nu exist alt surs de inputuri,n afar de produc ie curent i, n acelai timp ieirile nu pot fi folosite altfel dect ca intrri. Dac nu sunt ntlnite condi iile de mai sus atunci modelul este deschis. Modelul econometric deschis este denumit Leontief, urmare a faptului c autorul a studiat economia SUA n ipoteza de economie complet, analiznd evolu iile vectoriale i rezultatele modelrii prin intrri i ieiri. Dac o economie complet cuprinde un sector productiv ce genereaz n outputuri, acestea pot fi considerate la rndul lor inputuri n interiorul sistemului. Munca poate fi considerat input special, ntruct nu este outputul nici unui proces de poduc ie. n practic, exist o cerere final sau cererea pentru bunuri de consum asimilabile cu outputurile nete. n mod esen ial, n modelul econometric deschis trebuie cutat solu ia prin care cererea final poate fi satisfcut n orice propor ii. Cererea total pentru inputul i, n raport cu o unitate produs de ramura j este suma cererii directe i indirecte. Pentru fiecare ramur industrial, aflat ntr-un sistem productiv nedecompozabil, cererea total pentru fiecare intrare o depete pe aceea direct. Trstura de baz a modelului Leontieff este folosirea unui singur proces pentru producerea ficrei ieiri n parte. n modelul Leontief deschis, care con ine doar un sigur factor primar n cantitate limitat, procesele optimale pentru producerea unei combina ii de bunuri sunt optimale, n raport cu producerea oricrei alte combina ii de bunuri, fiind astfel minimizat utilizarea factorului limitat. 3.5.Specificarea modelului unifactorial n principal, teoria economic a fenomenului observat este legat de precizarea variabilelor endogene i exogene rezultative, respectiv factorial sau cauzal. Eroarea este o variabil rezidual, aleatoare care particip la specificarea modelului econometric factorial. n analizele economice este folosit frecvent modelul unifactorial ca de ex: corela ia dintre creterea productivit ii i a salariilor, corela ia dintre creterea salariilor i cea a pre urilor. Descrierea variabilei endogene n func ie de varia ia variabilei exogene se realizeaz prin alegerea unei func ii sau grup de func ii liniare sau neliniare. n continuare prezentm cteva exemple de astfel de func ii. Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul func iei linare: y = a + bx + u Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul func iei semilogaritmice: y = a + b log x + u

Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul func iei putere i func iei logaritmice: y = ax b + u log y = log a + b log x + u Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul hiperbolei (func iei inverse): y = a +b/ x+u y = a + b log x + u Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul func iei loginversa: y = a +b/ x+u Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul func iei log loginvers: log y = a + b / x + c log x + u Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul func iei parabol de gradul doi: y = a + bx + cx 2 + u . Pe baza valorilor reale sau empirice ale fenomenelor economice sistematizate se face alegerea unei func ii matematice, considerat func ie de regresie a modelului econometric pentru unit i statistice omogene, ntr-o perioad de timp sau n serii de timp. Avnd la dispozi ie o serie statistic privind varia ia n spa iu sau n timp a variabilelor endogene i exogene se poate formaliza identificarea modelului econometric unifactorial, alegnd o func ie matematic. Cu ajutorul acesteia, cunoscnd valorile fenomenului economic se aproximeaz, cu erori ct mai reduse valorile empirice ale fenomenului pe baza valorilor teoretice. Procedele practice de lucru sunt: - grafice - conservarea ariilor - calcule algebrice. Formalizarea grafic nseamn construirea corelogramei ntre variabile. n raport cu forma graficului punctelor empirice se alege o func ie al crei grafic aproximeaz convenabil graficul punctelor empirice. Conservarea ariilor continu procedeul grafic prin compararea suprafe ei unei curbe empirice ( C e ) cu suprafe ele teoretice ( C t ) ale unui numr n de func ii matematice (liniare, logaritmice, etc.). Suprafa a aferent curbei empirice ( C e ) se calculeaz nsumnd suprafe ele trapezelor care depind ca numr de numrul punctelor empirice:
xmax

Ce =

f
xi

( x)dx

Alegerea celei mai adecvate func ii de regresie ( f R ) se realizeaz prin minimizarea urmtorului raport: C Ct f R = min e t=1,2,,n j Ct Procedeul calculelor algebrice se bazeaz pe propriet i ale func iilor matematice precum: - valoarea medie sau viteza medie de varia ie a func ei; - coeficientul marginal sau viteza de varia ie absolut a func iei; - coeficientul de elasticitate sau viteza de varia ie relativ a func iei.

Facem precizarea c, n fapt, coeficientul de elasticitate exprim modificarea procentual a efectului, atunci cnd cauza se modific cu procentul unitar. Comparnd propriet ile indicatorilor teoretici ai func iilor de regresie cu indicatorii empirici (respectnd, ntre variabile continue i cele discrete), pentru cele dou variabile (endogene i exogene) calculate pe baza seriei statistice se poate alege acea func ie de regresie ai unor indicatori cu propriet i apropiate cu indicatorii empirici. n economia real datele statistice eviden iaz corela ii diverse i contradictorii, care foarte rar pot fi descrise doar printr-o singur func ie matmatic. De obicei identificarea modelului econometric se realizeaz cu ajutorul unei familii de func ii de regresie, fiind formalizat n final o anumit form individual a modelului. Coeficien ii func iei acceptate de regresie la identificare reprezint parametrii modelului. Ei se pot estima pe baza informa iilor experimentale, sistematizate n serii statistice ale variabilelor y i x. Func iile neliniare urmeaz un proces de liniarizare, care procedural poate fi acceptat prin urmtoarele formule: - liniarizarea prin logaritmare - liniarizarea prin schimbare de variabil; - liniarizarea prin fixarea arbitrar a valorilor unor parametrii. Sistematizarea modelelor de estimare a parametrilor unui model econometric cuprinde: - metoda punctelor empirice; - metoda punctelor medii; - metoda celor mai mici ptrate; - metoda verosimilit ii maxime cu informa ie limitat sau complet. Pentru modelul econometric unifactorial este necesar s existe cel pu in o serie statistic a celor dou variabile economice y i x, respectiv s se utilizeze o metod de estimare prin calcularea estimatorilor. Metoda punctelor empirice prevede alegerea unui numr de puncte empirice egal cu numrul parametrilor modelului econometric. n continuare, coordonatele acestor puncte se introduc n func ia de regresie a modelului, ob inndu-se un sistem de ecua ii. Alegerea punctelor se face pe baza reprezentrii grafice a celor dou serii statistice. Metoda punctelor medii prevede ca, pentru cele dou serii statistice se realizeaz divizarea ntr-un numr de serii egal cu numul estimatorilor. Valorile ob inute se intoduc n func ia de regresie, fiind ob inute sisteme de ecua ii supuse rezolvrii. Metoda celor mai mici ptrate este cea mai utilizat la estimarea parametrilor modelului econometric. Sunt luate n considerare: - valorile reale ale variabilelor y i x din seriile statistice ale acestora; - valorile teoretice ale variabilei y ob inute exclusiv n func ie de valorile factorului esen ial y i de valorile estimarilor parametrilor a i b nota i a i b ; - estima iile valorilor variabile reziduale. n context, se are n vedere minimizarea func iei f (a, b ) , respectiv minimizarea sumei ptratelor distan elor fa de axa OY, dintre valoril reale i cele teoretice. Astfel, se calculeaz estima iile parametrilor a i b, dispersia variabilei x, covarian a dintre variabilele y i x, precum i coeficientul de corela ie liniar a celor dou variabile. Metoda generalizat a celor mai mici ptrate precum i metoda verosimilit ii maxime au conota ii teoretice mai avansate, fiind folosite ocazional pentu solu ii mai rafinate, ns eviden iaz un grad mai ridicat de reprezentativitate.

nainte de utilizare, un model econometric trebuie supus verificrii prin filtrare, respectiv testare, spre identificarea similitudinii dintre modelul economic real, seriile statistice i modelul teoretic, construit virtual n context econometric. ntre cele dou modele similitudinea nu poate fi absolut ci doar statistic. Estima ia marcheaz aproxima ia unei dimensiuni n legtur cu un anumit fenomen, proces sau obiect economic. Statistica utilizeaz de regul estima ii de maxim verosimilitate. Verificarea semnifica iei estimatorilor parametrilor modelului econometric const n evaluarea ndeplinirii situa iilor pe care le pot lua ipotezele, dup cum urmeaz: H 0 a=0 , b=0

H1 a 0 b 0
Prin centrarea i normarea estima iilor a i b se ob in valori calculate pentru a i b, care se compar cu valorile teoretice. Regula de decizie a testrii se bazeaz pe urmtoarele alternative: - dac estimatorii nu sunt diferi i de zero, atunci se renun la ei i la model, reveninduse la faza ini ial pentru o nou specificare (este cazul H 0 ); acceptarea cazului H 1 nseamn c modelul a fost specificat corect, identificarea i estimarea sunt conven ional favorabile iar modelarea econometric va continua. n context, se trece i la verificarea similitudinii modelului econometric cu ajutorul analizei varia iei. Intensitatea legturii dintre cele dou variabile se msoar cu ajutorul raportului de corela ie (R y/x), care se regsete n urmtoarele alternative: 0 x i y sunt independente corela ie slab R y/x= 0,5 corela ie puternic 1 corela ia este determinist ( y este corelat strict cu x) n realitatea economic, modelele econometrice se folosesc pentru explica ia varia iei fenomenului, procesului sau obiectului rezultativ y, n raport de varia ia parametrului su x, estimnd valorile probabile ale termenului y. n acest fel se realizeaz simularea termenului y n func ie de valorile economice pe care le poate nregistra parametrul x. n final, se realizeaz prognoza fenomenului y n raport cu valorile fenomenului x pe un interval stabilit de prognoz. Ipoteza H 0 este utilizat preponderent n domeniul prognozei, ntruct prin acceptarea ei se presupune c exist legturi relativ stabile n timp, care consolideaz previziunea fenomenului y pe baza valorilor viitoare ale fenomenului x. Estimarea poate fi punctual sau pe baza unui interval de ncredere. Erorile de previziune sunt mai mici dac numrul de observa ii este mai mare. n acelai timp relevan a prognozei este mai ridicat cu ct valorile variabilelor de prognoz la un anumit moment sunt mai apropiate de media lor, respectiv cu ct dispersia variabilei reziduale este mai mic i dispersia variabilei exgene este mai mare. Erorile vor fi cu att mai mici cu ct modelul econometric va explica o parte tot mai mare din varia ia variabilei estimate y , respectiv cu ct raportul de corela ie are o valoare mai apropiat de cea unitar. Siguran a prognozei i precizia prognozei se afl n aport invers propor ional una fa de alta, ns ambele contribuie la aprecierea prognozei unui fenomen sau obiect economic.

Bibliografie obligatorie Gf-Deac, I., Econometrie, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti,2007 Bibliografie facultativ Pecican, E., Econometrie, Editura All, Bucureti, 1994 Pecican, E., Econometrie pentru economiti, Editura Economic, Bucureti, 2004 Pecican, E., Tnsoiu, O., Iacob, A.I., Modele econometrice, Editura ASE, Bucureti, 2001 Popescu I., Bondrea A., Previziune economic, Editura Economic, Bucureti, 2007