ECONOMETRIE CURS 1 3.10.

2013
CURS INTRODUCTIV ECONOMETRIE

1

Ce este econometria?
1930 ia fiint la Cleveland Societatea de Econometrie
1933 apare revista Econometrica
Termenul de econometrie a fost introdus de Ragner Frisch (1933) i provine de la
eikonomia economie
metren msur
-Definitia 1: Experienta a aratat ca fiecare din cele trei puncte de vedere: al statisticii, al teoriei economice si
al matematicii reprezinta o conditie necesara, dar nu si suficienta pentru o intelegere efectiva a relatiilor
cantitative din economia moderna.Unificarea lor este singura care asigura eficienta. Econometria este
tocmai aceasta unificare. (Ragnar Frish,1933 Econometrica)
-Definitia 2: Econometria este stiinta sociala in care instrumentele teoriei economice, matematicii si
inferentei statistice sunt aplicate in analiza fenomenelor economice
De ce studiem econometria?
Teoria economica face presupuneri sau ipoteze
Nu furnizeaza informatii referitoare la intensitatea legaturii intre variabile sau la forma
legaturii
Exemplu: Legea Cererii: Prin reducerea pretului unui bun se asteapta ca sa creasca
cererea pentru respectivul bun.
Econometria permite realizarea verificarii teoriilor economice si dezvoltarea acestora
Obiectivele econometriei
Formularea modelelor econometrice pentru:
estimarea relatiilor economice
testarea validitatii teoriilor sau ipotezelor economice
evaluarea politicilor guvernamentale
Utilizarea modelelor econometrice pentru:
previziuni
* anticiparea efectului unor decizii in vederea alegerii celei mai bune politici
Model economic versus model econometric
Modelul econometric reprezint o imagine simplificat a relaiilor dintre variabilele economice care
privete att reprezentarea anatomic a proceselor economice (definirea variabilelor) ct i
descrierea fiziologic (relaii, conditionari, mecanisme de functionare).
Modelul econometric este un model economic ai carui parametrii pot fi estimati daca modelul a fost
formulat corect.
Etapele demersului econometric
Principalele etape sunt:
delimitarea ipotezelor din teoria econometric ce urmeaz a fi testate;
formularea matematic a ipotezelor economice;
specificarea modelului econometric;
culegerea datelor;
estimarea parametrilor;
predicia pe baza modelului;
interpretarea rezultatelor (concluzii si recomandari)
Tipologia si structura modelelor econometrice
ECONOMETRIE CURS 1 3.10.2013
CURS INTRODUCTIV ECONOMETRIE

2


Tipologia si structura modelelor econometrice
1) Dup tipul legturii dintre Y i X:
Modele deterministe
permit analiza pe factori, n timp sau spaiu, a evoluiei proceselor economice Ex:
Q=W*L
Y=f(x)
Modele nedeterministe (econometrice)
descriu legtura statistic sau stohastic dintre intrile i ieirile sistemului
y=f(x)+
= eroarea sau toti ceilalti factori care exercita influenta asupra lui Y, cu exceptia lui x.
2) Dup numrul factorilor luai n considerare:
Modele unifactoriale y=f(x)+
Modele multifactoriale y=f(x1,....,xm)+
3) Dup forma legturii dintre variabila rezultatativ i variabilele cauz:
Modele liniare y=ax+b+
Modele neliniare y=

+bx+c+

4) Dup modul de considerare a factorului timp (t):
Modele statice (dependenele dintre Y i X sunt considerate la acelai moment de timp) variabila
efect depinde de variabila cauza la acelasi moment de timp
Modele dinamice
cu variabila t ca variabil explicativ
autoregresive
cu decalaj

5) Dup numrul de ecuaii:
Modele cu o singur ecuaie-toate modelele prezentate
Modele cu ecuaii multiple






( )
t
t x f y c + = ,
( )
t k t
y x f y c + =

,
( )
t k t t t
x x x f y c + =

,..., ,
1

= + + + + + + +
= + + + + + + +
= + + + + + + +
n m nm n n n n n
m m n n
m m n n
X c X c X c Y Y b Y b
X c X c X c Y b Y Y b
X c X c X c Y b Y b Y
c
c
c
... ...
... ...
... ...
2 2 1 1 2 2 1 1
2 2 2 22 1 21 2 2 1 21
1 1 2 12 1 11 1 2 12 1
ECONOMETRIE CURS 1 3.10.2013
CURS INTRODUCTIV ECONOMETRIE

3

Structura modelelor econometrice:
Relaiile statistice pot fi:
Relaii de identitate (deterministe): VND=Consum+Investitii
Relaii de comportament: Consum= a +bVenit
Relaii tehnologice: Functia de productie Cobb Douglas
Relaii instituionale:impozitul pe venit
Variabilele economice, n raport cu sistemul sunt:
Endogene variabilele dependente (variabilele efect Y)
Exogene variabilele independente din punct de vedere al sistemului (variabilele cauza)
Datele primare pot fi:
de tip profil (date de tip seciune) (cross sectional data): reprezinta rezultatele unor masuratori
efectuate la un moment dat asupra uneia sau mai multor variabile, pe multimea unitatilor populatiei.
Exemplu : Consumul si venitul disponibil pt diferite tari din Asia in 1990 (momentul pentru care au fost culese datele )
de tip serii de timp: reprezinta rezultatele unor masuratori efectuate asupra unitatilor populatiei
studiate de-a lungul timpului, la momente succesive sau la anumite intervale de timp (zilnic,
saptamanal, lunar,anual)
Exemplu: Consumul si venitul disponibil pentru Malaysia intre 1990-1992
de tip panel (o combinatie a primelor 2 tipuri de date): reprezinta combinatii ale datelor de tip profil
si ale datelor de tip serii de timp. Ele sunt rezultatul unor masuratori efectuate, atat pentru toate
unitatile individuale, cat si de-a lungul timpului.
Exemplu: Consumul si venitul disponibil pentru diferite tari din Asia in perioada 1990-1992

Transformari asupra datelor primare
Rafinarea datelor urmrete asigurarea consistenei, relevanei i comparabilitii datelor. Se ralizeaz prin:
recalcularea datelor dup metodologii care au ca ieire date comparabile
interpolarea sau completarea datelor omise
extrapolarea (completarea datelor omise la capetele seriilor de timp)
ajustarea datelor
Prelucrarea primar a datelor Se ralizeaz prin:
Centrarea observaiilor substituire valorilor fiecrei observaii cu o valoare reprezentnd abaterea
valorii originale fa de medie


Standardizarea observaiilor se substituie valoarea individual a fiecrei variabile cu o valoare
reprezentnd raportul individual dintre valoarea centrat i abaterea standard a respectivei
variabile.

i ki
c
ki
x x x =
i
i ki
s
ki
s
x x
x

=