Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Presupunem c avem un proces decizional cu cel puin doi decideni pentru care notm
cu f funcia de eficien. Din motive legate de comoditatea calculelor vom presupune c exist
doar doi decideni pentru care vom nota cu X {x1 , x2 ,..., xm }; Y { y1 , y 2 ,..., y n }
mulimile de decizie i cu
Bij f ( xi , y j ), i 1, m; j 1, n
forma B Bij i 1,m i care se numete matricea plilor.
j 1, n
Din punct de vedere economic semnificaia mulimilor X i Y este divers. Cazul cel
mai comod este acela n care avem un proiect investiional de cost dat i exist mai multe
posibiliti de realizare al acestuia; aceste posibiliti fiind cuantificate prin elementele x1, x2,
,xm ale mulimii X.
Pentru a nu risca situaiile n care angajamentele ocazionate de realizarea proiectului
s nu fie acoperite, este necesar ca ncasrile sau profiturile obinute s fie asigurate. Exist n
total n posibiliti de asigurare, practic acest lucru fiind reflectat de elementele mulimii Y.
Din considerente practice ultima variant, desemnat prin elementele mulimii Y
semnific faptul c profitul nu este asigurat. n acest caz f reprezint funcia de profit, iar Bij
reprezint profitul adus prin realizarea proiectului n varianta xi i n baza asigurrii yj. Din
motive de comoditate ale notaiilor, perechea (xi, yj) se noteaz simplu (i,j).
Condiiile nedeterministe se exprim prin faptul c primul decident nu are informaii
suficiente asupra mulimii de decizie Y ale celui deal doilea decident. Aceasta nseamn c
nu se poate formula corect problema max f ( x, y ), x X prin urmare trebuie cutate criteriile
speciale de comportament strategic.
( Bij ), i 1, m, j 1, n
dar nu conduce la
0 j0
cel mai mare profit pe care l poate realiza primul decident indiferent de comportamentul
strategic al celui de-al doilea.
n cazul exemplului legat de proiectul investiional Bi0 j0 reprezint profitul cel mai
bun la care se poate atepta investitorul indiferent de varianta de asigurare adoptat.
Observaia 1.7. Acest criteriu a fost preluat n teoria jocurilor, dezvoltat de Neumann,
iar mrimea Bi
0 j0
0 j0
ceea ce din punct de vedere a deciziilor nseamn c orice abatere a decidenilor de la alegerea
strategiei echilibru va conduce la micorarea ctigurilor acestora.
Rezolvarea problemei (P) este n general dificil. De asemenea trebuie precizat c nu
totdeauna aceast problem are soluii. Atunci cnd existena soluiilor este asigurat,
metodele uzuale folosite pentru determinarea punctelor echilibru sunt urmtoarele: metoda
multiplicatorilor lui Lagrange, metoda penalizrii, metoda gradientului etc.
Criteriul stabilitii n strategii mixte. Se pornete de la accepiunea c n general o
matrice a ctigurilor (profiturilor) nu conine puncte de echilibru. Altfel spus egalitatea
max min f ( x, y ) min max f ( x, y )
x
P { p ( p1 , p 2 ,..., pm ), pi 0, i 1, m, pi 1}
i 1
Q {q ( q1 , q 2 ,..., qn ), q j 0, j 1, n, q j 1}
j 1
i 1, m .
componenta qj a strategiei mixte Q semnific faptul c cel de-al doilea decident adopt
strategia yj cu probabilitatea qj,
j 1, n .
F ( p, q ) Bij pi q j
i 1 j 1
Aceast funcie de eficien semnific profitul mediu obinut de cei doi decideni
(deoarece este de fapt valoarea medie a unei variabile aleatoare). Pentru noua funcie de
eficien F se poate arta c totdeauna exist puncte de echilibru n strategii mixte.
Teorema 1.1. Au loc urmtoarele rezultate:
a) exist totdeauna un punct de echilibru
, q 0 P Q unde
p i0
x i0
m
x
i 1
, i 1, m;
q 0j
0
i
y 0j
n
y
j 1
, j 1, n;
0
j
unde: x10 , x20 ,..., xm0 ; y10 , y 20 ,..., y n0 sunt soluiile optime ale urmtorului cuplu dual de
probleme de optimizare liniar:
xi
min
i
i 1
j 1
B ji xi 1, j 1, n
x 0, i 1, m
i
y 0, j 1, n
j
yj
max
j
n
i 1
j 1
ij
y j 1, i 1, m
F ( p0 , q0 )
1
m
0
i
i 1
1
n
y
j 1
0
j
max Bij Bij reprezint maximul tuturor pierderilor prin analiza tuturor variantelor;
2) max
j
j
pi 0, i 1, m,
p
i 1
1.
Pj pi Bij
i 1
pj .
Soluia optim cutat este j0 pentru care Pj max
j
0
p
i 1
Pj Pj 1 , j 1, n 1 .
Practic
se
pune
problema
determinrii
acelei
repartiii
de
probabiliti
obinuit restriciile problemei sunt legate de cunoaterea n prealabil a unor indicatori statici,
n mod uzual sau media i abaterea medie ptratic. n situaia n care se cunosc valorile
medii:
m
m j pi Bij , j 1, n
(1.8)
i 1
H ( p1 , p2 ,..., pn ) pi ln pi
max
i
i 1
pB
i 1
m j , j 1, n
i ij
p 1
i 1
pi 0, i 1, m
n mod obinuit aceast problem se rezolv utiliznd metoda multiplicatorului lui
Lagrange. Soluia acestei probleme este urmtoarea:
pi
e Bi
m
Bi
, i 1, m
i 1
n
Bi Bij , i 1, m ;
unde:
j 1
( B
i 1 j 1
ij
m j )e Bi 1
(1.9)
Observaia 1.9. Membrul drept al egalitii (1.9) este de fapt un profit mediu ponderat,
ceea ce nseamn c valoarea medie mj are o semnificaie economic bine precizat.
p 1
i 1
p 0, i 1, m
i
Soluia acestei probleme se poate determina utiliznd metoda multiplicatorului lui
Lagrange, fie utiliznd un artificiu i cteva rezultate importante din calculul diferenial. n
final se obine:
pi e / ui , i 1, m
unde reprezint soluia unic a ecuaiei
m
/ ui
i 1
p
i 1
max
B p
i 1
H ( p1 , p2 ,..., pn )
10
p
i 1
pi 0, i 1, m
1 i de condiia de nenegativitate
cutat:
pi
e Bi
m
, i 1, m
Bi
i 1
Vom nota D Di
i 1
11
J 2 Di f i ; i 1, 2 ,
Definiia 1
Mrimile
v1 sup inf f d1 , d 2
(1)
v2 inf sup f d1 , d 2
(2)
d1D1 d 2 D2
d 2 D2 d D
1
1
1
1
Dac d1 , d 2 este strategic optim garantat a primului decident, atunci mrimea:
12
v1 max
d1D1
min
d 2 D2
f d1 , d 2 f d11 , d 21
2
1
, d 22 este strategia optim garantat a celui de-al doilea decident, atunci mrimea:
v2 min
d 2 D2
max
d1D1
f d1 , d 2 f d12 , d 22
reprezint pierderea maxim la care se poate atepta cel de-al doilea decident.
D2 d12 , d 22 ,L , d n2
i 1, n ,
D1 d11 , d 21 ,L , d n1 ,
1
2
Se noteaz aif f di , d j ,
j 1, m
Se observ c jocului J 2 i se poate pune n eviden matricea A aij i 1,n; j 1,m .Din
acest motiv aceste jocuri sunt cunoscute sub numele de jocuri matriciale.
Definiia 2
1
1
1
2
2
2
Fie jocul matricial J 2 D1 , D2 , f , D1 d1 , d 2 ,L , d n , D2 d1 , d 2 ,L , d n
Fie p p1 , p2 ,L , pn , q q1 , q2 ,L , qn pi 0, i 1, n, q j 0, j 1, m, pi q j 1
i 1
j 1
13
Observaia 3
Ultima teorem ne arat c orice joc matricial are punct a n strategii mixte.
Observaia 4
Exist posibilitatea ca un joc matricial s nu aib totdeauna puncte a n strategii
simple. De exemplu, dac vom considera un joc matricial descris de matricea urmtoare:
2 1 0
2 0 3
1 3 3
A* J t
J A* J t
det A
J A* J t
unde J 11 , p p1 , p2 , q q1 , q2 , p1 , qi 0, i 1, 2, p1 p2 q1 q2 1
ntr-un joc matricial 2x1 fr punct a n strategii simple, strategiile optime i valoarea jocului
sunt date de:
p
a22 a11
a11 a22
Rezultatul general ns este prezentat n cele ce urmeaz sub forma a dou metode de
determinare (exact i aproximativ) a punctelor a.
Fie jocul matricial caracterizat de matricea A :
A aij
i 1, n ; j 1, m
i j
unde aij u s1 , s2
s , s ,L , s
S1 s1 1 , s1 2 ,L , s1 m
S2
1
2
2
2
m
2
0
0
(i se demonstreaz c este unic), unde pi , i 1, m, q j , j 1, n sunt strategii mixte ale celor
j 1
max y j
n
j 1
ij
i 1
a x
yi 1, i 1, m
y 0,
j
min xi
i 1
ij i
1,
j 1, n
x 0, i 1, m
i
j 1, n
15
1
m
0
i
i 1
unde
0
i i 1, m
, y 0j
j 1, n
1
n
y
j 1
0
j
0
Strategiile optime pi
i 1, m
, q 0j
j 1, n
sunt date de :
pi0 V xi0 , q 0j V y 0j , i 1, m , j 1, n
Exemplu
S presupunem c primul decident adopt numai strategii simple iar cel de-al doilea
numai strategii mixte:
m
p
i 1
Prima condiie ca valoarea medie a jocului s fie ct mai mare, suntem condui la
problema:
a p
i 1
i 1
M max
p 0, i 1, m
i
Vom nota xi
pi
i problema anterioar devine:
M
16
a x
i 1
i i
i 1
1
1
m
x 0, i 1, m
i
min xi
i 1
i 1
1
m
x 0, i 1, m
i
CAPITOLUL 3. APLICAII
Probleme rezolvate
Aplicaia 1. S se determine soluia Wald, Neumann i Harcwitz pentru o matrice a
plilor date de egalitatea:
5
3
A
4
Rezolvare.
pentru care ai
0 j0
4
3
5
2
2
3
1
1
17
i 1; min a1 j min{5,2,1,0} 0
j
i 2; min a2 j min{3,4,2,1} 1
j
i 3; min a3 j min{4,3,2,1} 1
j
i 4; min a4 j min{6,5,3,2} 2
j
2
4
1
2
4
6
3
5
2
3
0 0
1 1
2 a 44 .
1 1
2 2
b) Soluia Neumann const n determinarea acelei perechi (i0,j0) pentru care avem
ai0 j0 min max aij .
j
Fixm pe rnd pe j i calculm maximele, dup care vom determina cel mai mic
dintre aceste maxime.
ai0 j0 min max aij min{max ai1 , max ai2 , max ai3 , max ai4}
j
i j
i 1; min a1 j min{5,2,1,0} 0
j
i 2; min a2 j min{3,4,2,1} 1
j
i 3; min a3 j min{4,3,2,1} 1
j
i 4; min a4 j min{6,5,3,2} 2
j
p10
a22 a21
82
6
;
a11 a22 a12 a21 8 4 3 2 7
p20 1 p10 1
q10
a22 a12
83
5
;
a11 a22 a12 a21 8 4 3 2 7
q 20 1 q10 1
6 1
7 7
5 2
.
7 7
19
b1
b2
a1
a2
1/2
-1
1
1/2
1/2
-1
bj
1/2
=1/2
=1/2
Cum
= =1/2, jocul este cu punct a, strategiile optime ale celor doi fermieri fiind
20
dect 10, atunci se ctig 3 000 dolari pentru 10 uniti vndute, din care se scad 1 000 dolari
pentru cele 5 uniti rmase n stoc, obinndu-se 2 000 dolari ctig, care reprezint
elementul din linia e2 , coloana a3 . Deci avem:
Tabelul 1
Probabilitatea
Cererea pieei
S 1 ( ei )
Cantitatea comandat
a1 : 5
a 2 : 10
e1 : 5
e2 : 10
0,1
0,3
0,4
0,2
1 500
1 500
1 500
1 500
e3 : 15
e4 : 20
a 4 : 20
-500
2 000
4 500
4 500
-1 500
1 000
3 500
6 000
500
3 000
3 000
3 000
a 3 : 15
a2
a3
a4
1 500
500
-500
-1 500
Conform acestui criteriu, cea mai bun decizie pe care trebuie s o ia angrosistul este
a1 , ea conducndu-l la cea mai mic pierdere pe care ar putea-o suporta.
b) Criteriul maximax este cel conform cruia cel mai bun act posibil este cel cu
valoarea maxim cea mai mare din toate actele de decizie (variant a criteriului lui Hurwicz).
El se bazeaz pe un principiu fundamental opus criteriului maximin i anume pe principiul
optimist al celui mai bun lucru care se poate ntmpla.
Se calculeaz maximul fiecrei coloane i dintre aceste elemente se alege maximul:
a1
a2
a3
a4
1 500
3 000
4 500
6 000
Deci, decizia optim a angrosistului din punctul de vedere cel mai optim este a 4 ,
adic s comande 20 uniti de aer condiionat.
c) Analiza efectuat prin intermediul criteriul minmax se bazeaz pe pruden.
Se alege, astfel, din maximul fiecrei coloane, cel mai mic element
21
a1
a2
a3
a4
1 500
3 000
4 500
6 000
e4
max
a1
a2
a3
a4
0
1 500
3 000
4 500
4 500
1 000
0
1 500
3 000
3 000
2 000
1 000
0
1 500
2 000
3 000
2 000
1 000
0
3 000
22
Dac proiectul nu este acceptat, atunci ctigurile sucursalelor vor fi nule. tiind c. A1 este de
cel puin 20 de uniti monetare, se cere:
a) scriei funcia de ctig pentru sucursala 1 n raport cu b1 i b2.
b) determinai strategiile dominate pentru sucursala I. Exist strategii dominante
pentru aceast sucursal?
Rezolvare:
a)
Funcia de ctig
20 b, daca b1 b2 100
0, daca b1 b2 100
b1, b2
b)
Strategii dominate
Evident, b1 < 20 domin b1 20. Fiecare valoare b1 0,20 este cea mai bun pentru
sucursala 1, dac proiectul este acceptat.
Strategiile nedominate ale diviziunii 1 sunt {b1/b2 0,20 }. Prima sucursal nu are o
strategie dominant, cea mai bun alegere a lui b1depinznd de alegerea lui b2.
Se cere:
a)
s se descrie jocul
ctigurilor;
b) s se determine echilibrul jocului i s se comenteze rezultatul;
c) s se determine contractul optimal oferit de patron.
Rezolvare:
a) Forma normal
Jocul sub form normal este prezentat n figura 1:
Figura 1.
b) Determinarea echilibrului
Observm uor c acest joc nu are un echilibru n strategii pure (dac patronul nu va
face inspecie, atunci muncitorul va prefera s chiuleasc; dac patronul decide s inspecteze,
iar muncitorul afl acest lucrul, atunci ar fi mai bine s munceasc. Patronul, n schimb, tiind
c muncitorul ar prefera s munceasc, este mai ctigat dac nu face inspecia). In acest caz,
patronul trebuie s aleag o strategie mixt.
Fie x probabilitatea ca muncitorul s chiuleasc i y probabilitatea ca patronul s
inspecteze. In figura 1. a fost reprezentat situaia. Muncitorului i este indiferent dac
muncete sau chiulete, n cazul n care:
y*0 + (1-y)*w = y*(w-c) + (1-y)*(w-c)
adic
y*w = c y
c
(*)
w
i este indiferent dac alege ntre a chiuli i a munci, att timp ct valoarea ctigului
din a chiuli (c) este egal cu pierderea de venit y * w.
Patronului i este indiferent dac alege ntre a inspecta i a nu inspecta, att timp ct:
24
x * (-h) + (l x)(v - w - h) = x * (- w) + (l - x) * (v - w)
h x*w = h => x
adic
h
(**)
w
Pentru patron, fiindu-i indiferent dac inspecteaz sau a nu, costul inspeciei h
trebuie s fie egal cu salariul economisit la plata muncitorului x * w.
Deci, singurul echilibru al jocului considerat ar fi un echilibru n strategii mixte
h wh
c wc
,
w w
d) Contractul optimal
Plecnd de la acest rezultat, se poate calcula i contractul optimal ce este oferit de
patron, adic salariul w ce va maximiza ctigul ataat al patronului:
Din
rezolvarea
acestei
probleme
rezult
simplu
c
, cu
w
iar
(aproximativ)
pentru
patron
va
fi: v w
ctigul
hc
h
v 1 w .
w
w
venit
probabilitate
3000
0.9
2000
0.05
25
1000
0.05
Figura 2.
Costul de oportunitate al capitalului este de 0,01 i creditorul, fiind orientat spre profit,
ofer un mprumut de 1000 pentru a permite desfurarea produciei. Rata dobnzii este de
10%, deci trebuie returnat 1100 la sfritul perioadei.
Presupunem, de asemenea, c lucrtorii mai pot avea o alternativ de a ctiga din alt
afacere 1500. Dac mprumutul este fcut, starea naturii este cunoscut i participanii i
reconsider strategia conform noilor informaii.
Se cere:
a)
b)
Rezolvare:
Ce se poate ntmpla n starea 3? Membrii cooperativei demisioneaz, n sensul c se a
consider cele mai bune oportuniti alternative, 1500 > 1000 deci cooperativa la care sunt
lucrtorii nceteaz s mai existe i creditorul nu mai primete nimic.
Dar n starea I? Veniturile ntreprinderii sunt suficiente ca s poat fi pltit datoria de
1100 i salariile de 1900, salarii care sunt mai mari dect cele mai bune alternative, deci
salariaii vor rmne i vor produce, iar ambii juctori, banca i cooperativa lucrtorilor, au
cele mai bune rezultate.
In starea 2, venitul este suficient de mare ca datoriile s fie pltite, dar lucrtorii
primesc doar 900, numr care este mai mic dect 1500. n acest caz, membrii lucrtori ai
cooperativei vor demisiona i cooperativa se va dizolva din lips de membri, iar banca nu va
primi nimic. Pe de alt parte, dac banca va renegocia plata parial a 500 sau mai puin,
atunci lucrtorii vor primi 1500 i afacerea continu.
Deci, n aceast stare, banca renegociaz i ctig 500. Valoarea ateptat de banc
este: 0,9 (1100) + 0,05 (500) + 0,05 (0) = 1015 > 1010.
Deci banca ctig mai mult dect cea mai bun alternativ i accept contractul.
Pentru lucrtorii din cooperativ se obine urmtoarea valoare ateptat:
26
28
Se cere:
a)
b)
c)
Rezolvare:
a) Cazul 3.1
Ctigurile celui de-al doilea depinde doar de faptul c primul a construit (sau nc nu)
o nou fabric, nefiind influenat de costul acestei investiii i ar fi preferabil s intre pe pia
doar dac juctorul 1 n-ar construi fabrica.
Pentru juctorul 1, n schimb, vedem c strategia de a construi este dominant doar
dac ar avea un cost mic.
Notm cu p1 probabilitatea cu care juctorul 2 crede c juctorul 1 suport un cost
mare. Cum 1 construiete doar dac ar avea un cost mic, atunci 2 va intra pe pia pentru
probabilitatea p1 > 1/2 i nu va intra cu probabilitatea p1 < 1/2.
b) Cazul 3.2
Notm cu y probabilitatea ca juctorul 2 s intre pe pia (deci (1 - y) este
probabilitatea ca 2 s nu intre pe pia).
In acest caz, strategia de a nu construi fabrica rmne dominant, dac juctorul 1
suport un cost mare.
Dac este vorba de un cost mic, atunci strategia optim a lui 1 depinde de probabilitate
ca 2 s intre pe pia.
A construi este mai bine dect a nu construi dac:
1,5y +- 3,5 (1 -y) > 2y + 3 (1 -y). Rezult y < 1/2 .
Astfel, 1 poate ncerca s prezic comportamentul lui 2 pentru a-i alege propria
strategie.
Aplicaia 9.Negocierea salariului
Vom considera o firm ce dorete angajarea unei persoane ntr-o anumit profesie.
Presupunem c firma cunoate productivitatea marginal a persoanei care dorete s se
angajeze, n timp ce solicitantul locului de munc tie salariul su de oportunitate.
Notm:
pa - preul cerut de cel ce dorete s se angajeze;
p1 - preul oferit de firm;
29
pa p f
2
p f pa
0,
p f pa
pentru firm:
v f p,
p f pa
0,
p f pa
Vom nota:
pa va - strategie la nivelul persoanei ce dorete s se angajeze (preul cerut de ele
va [0,1],
pa p f p f v f / p f v f pa
max
v a .P p f v f pa
pa
2
(1)
30
f
unde: p p f v f / p f v f pa reprezint preul anticipat de firm, condiionat de preul cerut
v f [0,1],
p f p a pa va / p f pa va
max v f
pf
2
.P p f pa va
(2)
a
unde: p pa va / p f pa va reprezint preul anticipat de cel ce i ofer serviciile,
2 , 2 2 .
Ca urmare, relaiile (1) i (2) devin:
1
2 pa
p a2 2
pa a
va . 2
2
2
[max]
pa
p a1
1
[max] v f p f f
pf
2
2
p f 1
.
1
2 1
p
va 2 2
a
3 3
p 2 v 1
f 3 f 3 1
31
a2 2
3
2 1
3
2
1
3
2
2
3
de unde:
i corespunztor:
2 1
p
v
a a 3 va 4
p f v f 2 v f 1
3 12
Graficul corespunztor este redat n figura 4:
Figura 4.
Considerm variabila aleatoare v, cu v
[0,l]
preul v atunci cnd valoarea forei de munc (celui ce dorete s se angajeze) n viziunea
firmei este mai mare sau egal cu v i 0 n rest.
Deci firma va accepta s-1 angajeze pe cel ce i ofer serviciile numai att timp ct vf
v.
Mulimea strategiilor pentru firm este:
S f v 0,1 / v f v
S a v 0,1 / va v
Discuie:
-
dac accept salariul v, atunci contractul ntre cele dou pri se ncheie,
putndu-se considera cel mai bun rspuns al celui ce dorete s se angajeze
i, n consecin, un echilibru Bayesian.
dac salariul v este refuzat, atunci negocierile pot continua, orice valoare
v < v f fiind o soluie pentru firm i, odat acceptat, reprezint cel mai bun
rspuns pentru cel ce-i ofer serviciile.
, va pentru care
A 1 3 4
0
2 5 0 7
3
1
33
b) criteriul maximax;
c) criteriul Savage.
4. n condiiile problemei precedente, comerciantul estimeaz c probabilitile de
buci cuprinse ntre 9 i 12 sunt respectiv 0,3; 0,4; 0,2 i 0,1. Care este aciunea sa cea mai
bun prin criteriul Bayes?
34