PROIECT ECONOMETRIE

Produsul intern brut de locuitor n funcie de creditele

acordate sectorului privat i de rata omajului n Frana

Student:
Oeleanu Anca
Grupa: 1528, Seria: B, Anul II

Proiectul urmrete realizarea unui model econometric referitor la datele despre PIB,
credite si rata omajului acesteia in perioada 19383-2013.
Variabila endogena considerata este produsul intern brut(PIB) si variabilele
exogene sunt rata omajului si creditele.
Datele au fost preluate de site-ul Eurostat, din anul statistic 2015 referitor la statistic
international.

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
0.84435
Multiple R
54
0.71293
R Square
604
Adjusted R
0.69167
Square
204
Standard
244273.
Error
489
Observation
s
30

ANOVA
df
Regression

Residual

27

Total

29

Coefficie
nts
Interce
1379887
pt
.9
139716.
4.8
397
75.229 20236.0
391
267

SS
4.00118E
+12
1.61108E
+12
5.61226E
+12

MS
2.00059E
+12
59669537
202

Standard
Error

t Stat

342835.5
203
60050.58
18
5050.625
174

4.024926
82
2.326645
182
4.006637
987

F
33.5278
465

Significan
ce F
4.81628E08

P-value

Lower
95%

Upper
95%

Lower
95.0%

0.00041
431
0.02773
235
0.00043
486

2083328.
264
16502.78
056
9872.999
819

676447.4
991
262930.0
131
30599.05
354

2083328.
26
16502.78
056
9872.999
819

Uppe
95.0

6764

2629
0
3059
5

RESIDUAL OUTPUT

Observation
1

Predicted
619497.6
921750.992

Residuals
-258274.7917

948798.342

-230128.7424

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

965339.957
1098632.25
1110886.58
1170089.03
1246936.01
1266001.72
1347101.2
1322643.69
1256828.37
1227493.63
1178130.19
1159874.55
1136078.38
1109930.72
1069360.13
1069532.15
1016146.86
1434253.66
1501504.72
1543198.61
1631901.03
1692664.03
1673316.38
1911309.6
2007082.26
2041183.44
2112426.54

-192710.3575
-302418.547
-263348.48
-255414.6261
-267114.9094
-258384.4222
-285843.3971
-215320.9937
-102999.8677
-24984.53029
61054.41455
94825.54658
176652.3188
257075.4757
370243.7671
426021.2454
526780.5401
153648.1391
154067.0755
174848.3883
166214.2675
194128.0669
259878.6234
-25547.69719
-70362.56025
-39785.43541
-80129.74281

2202520.77

-142668.7679

30

1. Descrierea variabilelor analizate n Frana

1.1 Produsul intern brut
PIB-ul pe cap de locuitor
este PIB-ul mprit la numrul
locuitorilor. Acesta este adesea
dat ca ajustat, nsemnnd c este
astfel calculat nct nivelurile
diferitelor preuri sunt mascate n
diferite ri. Astfel poate fi
comparat eficiena diferitelor
ri.
Produsul intern brut
(prescurtat PIB) este un indicator
macroeconomic care reflect suma valorii de pia a tuturor mrfurilor i serviciilor
destinate consumului final, produse n toate ramurile economiei n interiorul unei
ri n decurs de un an. Acesta se poate calcula i la nivelul unei regiuni sau
localiti. PIB-ul este suma cheltuielilor pentru consum a gospodriilor private i a
organizaiilor private non-profit, a cheltuielilor brute pentru investiii, a
cheltuielilor statului, a investiiilor n scopul depozitrii ca i ctigurile din export
din care se scad cheltuielile pentru importuri.
PIB = consum + investiii + exporturi importuri1
1.2 Creditele acordate sectorului privat

Creditul intern acordat sectorului

privat se refer la resursele financiare
oferite de sectorul privat, cum ar fi
prin mprumuturi, achiziii de titluri
de
valoare
nonequity, credite
comerciale i alte creane, care s
stabileasc o cerere de rambursare.
Pentru unele ri, acestea includ i
credite ntreprinderilor publice.

1.3 Rata omajului

Rata somajului se refera la
indicatorul obtinut in urma
raportarii numarului de someri la
populatia de referinta. Se
inregistreaza o crestere a ratei
somajului in momentul in care
apare decalajul intre oferta si
cererea de pe piata muncii din
cauza caruia persoanele nu isi
pot gasi un loc de munca. Rata
somajului este un factor
important de care se tine cont atunci cand se iau masuri de politica economica sau
de protectie sociala. Prin intermediul recensamintelor si anchetelor prin sondaj se
pot obtine mai multe informatii despre rata somajului.
Interpretare grafice
PIB-ul reprezint variabila dependent. Din graficul evoluiei acestuia n
perioada 1983-2013, se observ c acest indicator are un trend cresctor. Valoarea
minim se nregistreaz n anul 1983 (619497.6 current EUR), iar valoarea maxim
este atins n anul 2013 (2059852 current EUR).
Att creditele acordate sectorului privat ct i rata omajului reprezint cele
dou variabile dependente sau variabile factor. n ceea ce privete evoluia

creditelor acordate sectorului privat putem afirma faptul c acestea au un trend

cresctor, nregistrnd valori de la75.2293910199503 mld . EUR n anul 1983, la
maxiumul de 116.963474843028 mld. EUR n anul 2013.
Pn n anul 2001 rata omajului prezint un trend cresctor, urmat apoi o
evoluie sinusoidal.

2. Elaborare modele de regresie utiliznd Eviews

Modelul de regresie folosind datele aa cum sunt preluate din baza
Eurostat/WBank2

Modelul este unul multifactorial, liniar, de forma: y = 0+ 1x1+ 2x2 + u, unde:

y=PIB/locuitor (variabila dependent); x1=rata omajului; x2= creditele acordate
sectorului privat; x1 i x2 sunt variabile independente.
n=31 reprezint numrul de observaii;
Dup prelucrarea datelor n EViews, s-a obinut urmtorul output:
=-1452132

= 144815.3
2 =20605.46
=1452132+144815.3*x1+20605.46 * x2
1

Interpretarea economic a parametrilor:

a) n practic, parametrul
0= -1452132 nu are semnificaie din punct de vedere economic; acesta ar
reprezenta valoarea PIB-ului n condiiile n care, att creditele acordate sectorului
privat, ct i rata omajului ar fi nule.
b) n cazul n care valoarea rata omajului ar fi nul, la o cretere a creditelor
acordate sectorui privat cu 1 mil. EUR, PIB-ul va crete cu 20605.46 EUR;
c) n cazul n care valoarea creditelor acordate sectorului privat ar fi nul, la o
cretere a ratei omajului cu 1 mil. EUR, PIB-ul va crete cu 144815.3EUR.
Testarea parametrilor:
1. Definirea ipotezelor
Pentru 0: H0: 0=0
H1:00
2. Construirea statisticii de test

Pentru 1: H0: 1=0

H1: 10

Pentru 2: H0: 2=0

H1: 20

tstatistic= ( 0)/
~ Stn-2
3. Se alege un prag de semnificaie =5%
4. Luarea deciziei: dac tstatistic aparine intervalului (-tcritic; tcritic); tcritic=3.33 => nu se
respinge H0; aadar parametrii sunt nesemnificativ diferii de 0.
O alt modalitate de testare a parametrilor este cu ajutorul probabilitilor. Dac
Prob()<0,05 rezult c parametrii sunt semnificativ diferii de 0.
Din output, se observ c Prob(2)>0,05 ceea ce nseamn c parametrul este
nesemnificativ diferit de 0; se poate spune, deci, c nu exist o legatur liniar
semnificativ ntre capitalizarea de pia i PIB-ul pe locuitor.
Tot din output, observm c Prob(1)<0.05 ceea ce nseamn c parametrul este
semnificativ diferit de 0; se poate spune, deci, c exist o legtur liniar
seminificativ ntre creditele acordate sectorului privat i PIB-ul pe locuitor.
Testarea raportului de determinare (a validitii modelului):
R2=V2x/V2y=(-)2/(y-)2
F= (V2x/k)/(V2u/(n-k-1))= (R2/(1- R2))*((n-k-1)/k) ~ F; k; n-k-1

Testul F msoar ct de bine variabilele independente explic evoluia variabilei

dependente.
Definirea ipotezelor: H0: 2y/x = 2u
H1: 2y/x > 2u
Fstatistic= 38.52597 (din output) > Fcritic=3,43 ceea ce nseamn c se respinge H0,
deci modelul este valid, adic variaia PIB-ului explicat prin variaia creditelor
acordate sectorului privat i a capitalizrii de pia este semnificativ mai mare dect
variaia altor factori. Avnd n vedere faptul c Prob(F-statistic)= 0,000000<0,05
rezult c cel puin un parametru din regresie este semnificativ diferit de 0.
n ceea ce privete raportul de determinare (R2=0.733465), se poate spune c
99.26653% din variaia PIB-ului se datoreaz creditelor acordate sectorului privat i
ratei omajului.

3.Verificarea ipotezelor modelului de regresie bazat pe datele preluate din

baza de date
3.1 Ipoteze de autocorelare a erorilor
Testul Durbin-Watson:

Am preluat valorile dL i dU din tabelul valorilor critice Durbin-Watson la un prag

de semnificaie =5%, T=31 i K=2.
dL=1.085
dU=1.345

dL
1.085

Zona de
indecizie dU
1.345

4- dU
2.655

Zona de
indecizie

4- dL
2.915

Autocorelare
puternic

Autocorelare
puternic

Autocorelare neglijabil

Statistica DW este egal cu 1.6438 ceea ce nseamn c erorile nu sunt autocorelare

deci se accept ipoteza de neautocorelare a erorilor.
3.2

Testul BreuschGodfrey:

ut=0+

1x1+2x2+3ut-

+4utH0
sunt
H1
1

diferit

+ t
: toi coeficienii
0;
: cel puin un
coeficient este
de 0.
2

Testul validitii
modelului (Testul
F)
Prob(

Putem
se
nul,

)=0,0001
Prob(F-statistic)=
0,000001

afirma faptul c
respinge ipoteza
deoarece
probabilitile
sunt mai mici dect pragul de 0,05 i c cel puin unul dintre coeficieni este
semnificativ diferit de 0, ceea ce nseamn c exist autocorelare
.

3.3 Ipoteza de heteroscedasticitate

Testul White:
ut2=0+1x1+2x12+3x1x2+4x2+5x
2

+ t
H0: toi coeficienii sunt egali cu
0;
H1: cel puin un coeficient este
diferit de 0.
2

Prob(F-statistic)=0,000060<0,05
i Prob(
)=0,0013<0,05 ceea
ce nseamn c se accepta ipoteza
nul; putem spune c toti factori
acioneaz semnificativ asupra
rezidurilor, deci exist
heteroschedasticitate.
3.4 Ipoteza de normalitate
Testul Jarque-Bera
Se observ Probability= 31.89% >
5% => nu sunt suficiente motive
pentru a respinge ipoteza nul,
ceea ce nseamn c erorile sunt
distribuite normal.

3.5 Ipoteza de multicoliniaritate Procedeul Farrar-Glauber

H0: =1 (nu exist multicoliniaritate)
H1: <1 (exist multicoliniaritate)

0,716172

0,716172

Determinantul are valoarea =0,48<1, aadar, ipoteza nul se respinge, deci putem
spune c exist multicoliniaritate.

Bibliografie

Econometric Models and Economic Forecasts (4th edition) Robert S. Pindyck, Daniel L.
Rubinfeld, Editura McGraw Hill, p285
Giraud Rene, Econometrie, Editura Presses universitaires de France, Paris 1989, p.121
http://homepages.wmich.edu/~hillenbr/619/AnovaTable.pdf
http://inlovedindia.wordpress.com/2010/09/30
http://ro.wikipedia.org/wiki/Produs_intern_brut
http://www.dce.gov.ro/Materiale%20site/documentare/franta1.htm
http://www.dictionareconomic.ro
http://www.jeremymiles.co.uk/misc/tables/t-test.html

http://www.stanford.edu/~clint/bench/dw05a.htm
http://www.stanford.edu/~clint/bench/dwcrit.html
http://ec.europa.eu/eurostat
Pecican Eugen Stefan, Econometrie, Editura C.H.Beck, Bucuresti 2006, p.80
Spircu Liliana, Econometrie, Editura Pro Universitara, Bucuresti 2007, p.116
Stancu Stelian, Econometrie teorie si aplicatii utilizand Eviews, Editura ASE, Bucuresti
2011, p.259
Statistic i Econometrie Tudorel Andrei, Editura Economic, p559
Vogelvank Ben, Econometrics Theory and Applications with Eviews, Edit. Pearson
Education, England 2005, p.119