1.

Formulati teorema Gauss-Markov pentru modelul unifactorial/multifactorial de regresie liniara: Daca sunt adevarate ipotezele de baza(fundamentale), atunci estimatorii a^, b^, obtinuti prin met celor mai mici patrate sunt nedeplasati si eficienti in clasa estimatorilor liniari. Pentru modelul multifactorial: Daca pentru setul de valori Y,X1-2,X2,...Xk sunt idnelprilinte ipotezele de baza a CMMP, atunci estimatorii ceoficientilor sutn nedeplasati si eficienti (in clasa esmitatorilor liniari). 2.Explicati in ce consta fenomenul de multicoliniaritate. Formulati citeva semne caracteristice de prezenta a multicoliniaritatii. (M) si semnele ei. Se spune ca modelul econometric este afectat de fenomen multicol, daca determinam (XX)-0. In consecinta estimatorii coeficientilor sunt nesemnificativi. Calitatea modelului este nesatisfacatoare daca det (XX)=0.11. Semne a prezentei Mult: 1) testele aplicate modelului dau rezultate contradictorii. 2) Schimari mici/neesentiale in datele initialeimplica schimbari esentiali in rezultatul testarii modelului> 3.Explicati in ce consta fenomenul de heteroscedansticitate. Cum se stabilieste prezenta acestui fenomen. Exista i diferit de j. G patrat de i diferit de Gpatrar de j. Depistarea fenomenului: Se aplica testul GdfeldGrandt. 1. se aranjeaza datele in ordinea crescatoare a variabilei independente. 2. se alimina n/4 observari din mijloc. 3. elaboram 2 modele: I-in baza observarilor 1-n0 (I set)->Qr (RSS) II in basa observ (II set)-2Qr (RSS) 4.F=Q2/Q 5.Testam ipoteza H0: lipsa heterost daca F calc apartine (o, F crit), daca F nu apartine (o, F crit)>H1: prezenta heter. 4. Formulati si explicate sensul ipotezelor fundamentale pentru elaborarea modelului unifactorial/ multifactorial classic de regresie liniara. Unifactorial: Modelul este liniar de forma: Yt=a+bXt+Epsilon t E xs, xk, xs diferit xk. E (Eps t)=M(eps t)=0, D(eps t)=V(eps t)=beta patrat 1=beta patrat 2=beta patrat, Orice t=1,n barat. E (Eps s*Eps t)=0, s diferit t Eps t N(0, beta patrat). Multifactorial: 1.Y=Beta+ Eps=> specificarea formei modelului 2. Media lui Eps, Exista (Eps)=0. Dispersia lui Eps, V(Eps)=beta mic patrat*In (V(Eps 1)=beta mic patrat), t=1,n barat 3.Exista (eps1* eps t)=0 (erorile sunt independente sunt necorelate) 4.Eps t- N (0;beta mic patrat) 5. Explicati ce reprezinta intervalele de incredere ale coeficientilor modelului, Care e legatra lor cu testul student. Valorile coeficientilor teoretici (a; b; Beta 0; Beta1; Beta2) nu se cunosc, de aceia cu ajutorul estimatorilor determinam intervalele carora le apartin valorile acestor coeficienti cu probabilitatea de 0.95-95%. Pt determin acestor intervale se utilizeaza statistica student pt fievare coef> ta^; tb^, a apartine (a^-t crit*sa^); b apartine (b^-t crit* sb^). 6. Explicati ce se verifica si cum se verifica pentru modelel de regresie liniara........................................................................ ................................................

8. Explicati ce se verifica si cum se verifica pentru modelel de regresie liniara cu ajutorul testului Fisher. ....................................... 9. Explicati modul de utlizare a variabilelor calitative. Pentru ce se aplica ele? Fie dependenta Y^1=Beta 0+Beta ^1Xt+Beta ^k *Xk lui Y de fact canitit se prezinta prin acest model. Factorii calit (are sau nu studii) atunci se def o variabila calit dt care are dt { beta mic- repr difeenta dintre salariul mediu a pers ce au studii/ ce nu au studii: atunci elaboram model 10. Explicati ce este prognoza, care sunt tipurile ei si cum se determina prin aplicarea modelelor de regresie liniara. Prognoza punctuala- estimarea vol lui y pentru careva val a lui x. Inlocuim Xp (cal progrnozata a lui x) in ecualtia regresiva: Yp=a+b*xp Exemplu: Yt=34,614+0,7361xt Xp1 =34.614+0.7361*235=207.59 Yp1=val reala Yp1- estimator al lui Yp1 Prognoza intervale: Yp apartine (yp-sep*tcrit; ye+sep*tcrit), ce demonstreaza ca xp apartine intervalului mentionat cu probabil 0.95%. Sep =Radical (v^ep); Vep=s patrat (1+1/n+((xp-x barat)la patrat )/suma x patrat de t)

7.Explicati in ce consta fenomenul de autocorelatie. Cum poate fi depistata prezenta lui. Daca exista t diferit de s: exista (eps t*eps s) diferit 0, atunci se spune ca este prezent fenoment autocor. Fenomenul se depisteaza astfel: Se aplica testul Durbin Watson ei=Yi-Y^i. 1) se calculeaza stistica DW=(Suma(ei- e(i1)mic)totul la patrat)/(suma e patrat i)=2(1-r) 0<=DW<+4 Din tabel statistic DW se determina parametrsii d1, d2. 1.daca DW apartine ;[0, d1]=>este prezenta autocor pozitiva (ro>0) 2. Daca DW apartine [4-d; 4]=> - negativa (ro<0) 3. Daca DW apartine [D2, 4-d2]=> atocor lipseshte (ro=0).