Siguranța construcțiilor

Cursul 5

Prof. A. Aldea
 Modele probabilistice pentru valori extreme

În cazul multor v.a., dar mai ales în cazul acțiunilor, nu ne interesează toate valorile
fenomenului, ci ne interesează valorile extreme ale acestuia = valorile cele mai mari sau
cele mai mici. (valori extreme minime sau maxime)

Și aceste seturi de date / eșantioane de valori pot fi modelate ca v.a.

Ne interesează deci modelul probabilistic asociat.

Teoria valorilor extreme s-a dezvoltat în anii 30 și 40.

Maurice René Fréchet (1878-1973), matematician francez cu contribuții importante și în

statistică și probabilități, a fost printre primii care au studiat acest tip de v.a. (article « Sur la
loi de probabilité de l'écart maximum », Annales de la Société Polonaise de Mathématique,
Cracovie, 1927).

Waloddi Weibull (1887-1979), inginer suedez cunoscut pentru studiile sale de rezistența
materialelor și oboseală, a publicat în 1939 articolul « A Statistical Theory Of The Strength Of
Materials », Ingeniörsvetenskapsakademiens Handlingar Nr. 151.
În 1928 Sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), celebru matematician englez, biolog,
evoluționist, genetician, cu contribuții notanile în statistică, și Leonard Henry Caleb Tippett
(1902-1985), mare mathematician statistician englez, publică împreună un articol de
referință: « Limiting forms of the frequency distribution of the largest and smallest member
of a sample », Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 24, Part 2, p.180-190), în
care prezintă 3 distribuții asimptotice de valori extreme.

Emil Julius Gumbel (1891-1966), matematician german, publică

în 1935 articolul « Les valeurs extrêmes des distributions
statistiques », Annales de l'institut Henri Poincaré, no. 2, p.115-
158. Mai târziu, în 1958, publică o carte de referință « Statistica
extremelor ». Studiind indundațiile, Gumbel afirma (1958):

« Se pare că râurile cunosc teoria, rămâne doar sa-i convingem

pe ingineri de validitatea acestei analize.»
 minimums maximums

toutes
les valeurs

fX(x)

Clasificarea Fisher-Tippett – trei tipuri de repartiție (tip I, II și III) :

• Repartiția Gumbel (Fisher-Tippett de tipul I)

• Repartiția Fréchet (Fisher-Tippett de tipul II)
• Repartiția Weibull (Fisher-Tippett de tipul III)

Fiecare model are două versiuni, una care se aplică maximelor și una care se aplică
minimelor.
 Repartiția Gumbel pentru maxime

• Datele sunt valori maxime anuale ale fenomenului analizat (înălțimea stratului
de zăpadă sau încărcarea din zăpadă pe sol, viteza maximă a vântului,
temperatura maximă, diferența maximă de temperatură, etc.)

• Indicatorii statistici sunt deci indicatori pentru maximele anuale

mX, sX, VX

• Repartiția Gumbel pentru maxime a fost obținută pornind de la histograma

frecvențelor relative cumulate Fj
 1.00
Histograma freqventelor relative cumulate
0.90 model probabilistic

• Histrogramă - 0.80

ordonatele 0.70

estimează șanse 0.60

0.50
• Model - 0.40
ordonatele sunt 0.30
probabilități 0.20

0.10
• Valori intre 0 și 1
0.00

Funcția de repartiție - funcție pozitivă, continuă, monoton crescătoare

−e− ( x −u )
FX ( x) = e Repartiția Gumbel pentru maxime
 1
− ( x −u )
FX ( x) = e −e
Vx=36%
Vx=19%
0.8 Vx=13%

0.6

FX(x)
• Dublu exponențială 0.4

• Bi-parametrică
0.2

• u este modul repartiției 0

•  este un parametru al formei repartiției x


u = mX − s X = mX – 0,45sX
1,282

 – constanta lui Euler  = 0,577216

1,282
𝛼=
𝜎𝑋

Bi-parametrică (u, ) → (mX, sX)

Densitatea de repartiție

dFX ( x ) − ( x −u ) −e − ( x −u )
f X ( x) = = e e
dx
Vx=36%
Vx=19%
Vx=13%
fX(x)

asimetrie pozitivă

1 = 1,13955 constantă
 max.
fX(x)

0,45 sX

u mX
x

modul < mediana < media

https://www.ntrand.com/

=NtGumbelDist(...)
Calculul fractililor

Pornim de la definiția fractilului: o valoare a variabilei aleatoare căreia îi asociem o

probabilitate de nedepășire

P(X  xp) = p

− ( x p − u )
−e
P ( X  x p ) = FX ( x p ) = e =p O ecuație cu o necunoscută

prin definiție

logaritmăm de ambele părți

înmulțim cu -1 de ambele părți pentru a putea logaritma din nou, apoi îl separăm pe xp

1
xp = u −  ln( − ln p) = m X − 0,4

 1 sX
xp = u −  ln( − ln p) = m X − 0,45s X − p s X
 ln( − ln p) = m X + k G
 1,282
Înlocuim modul și parametrul  și dăm factor comun abaterea standard

1 sX
xp = u −  ln( − ln p) = m X − 0,45s X − p s X
 ln( − ln p) = m X + k G
 1,282

kG
p = −0,45 − 0,78  ln( − ln p )

Fractilul se calculează adunând un număr de abateri standard la medie!

P(X  xp) P(X > xp)

k pN kG
=p = 1-p p
0,6 0,4 0,253 0,074
0,7 0,3 0,524 0,354
0,8 0,2 0,842 0,720 Coeficientul este diferit de cel de
0,9 0,1 1,282 1,305 la repartițiile normală și
0,95 0,05 1,645 1,867 lognormală
0,98 0,02 2,054 2,594
0,99 0,01 2,326 3,138
 Exemplu – viteza maximă a vântului la București (date Lungu și Ghiocel 1982)
Intervalle Limite Limite Valeur Effectif Fréquence Fréquence Densité de
de inférieure supérieure centrale nj relative relative probabilité
regroupement xj (fréquence fj normalisée (Gumbel max)
j (m/s) (m/s) (m/s) absolue) fjn (m/s)-1 (m/s)-1
1 0 5 2.5 8 0,1231 0,0246 0,0224
2 5 10 7.5 17 0,2615 0,0523 0,0552
3 10 15 12.5 16 0,2462 0,0492 0,0535
4 15 20 17.5 17 0,2615 0,0523 0,0340
5 20 25 22.5 2 0,0308 0,0062 0,0179
6 25 30 27.5 2 0,0308 0,0062 0,0086
7 30 35 32.5 1 0,0154 0,0031 0,0040
8 35 40 37.5 1 0,0154 0,0031 0,0018
9 40 45 42.5 1 0,0154 0,0031 0,0008

mX = 13,19 m/s 0.07

Histogramme des fréquences relatives normalisées
sX = 8,03 m/s 0.06 Loi Gumbel pour maximums
Densité de probabilité (m/s)-1

VX = 60,1% 0.05
1  1,27 0.04

0.03

0.02

0.01

0.00

Vitesse du vent (m/s)

Pentru acțiunea vântului Eurocodul 1 recomandă utilizarea fractilului x0,98

x0,98 = m X + k0G,98  s X = 34,03 m/s

Valoare cu 98% probabilitate anuală de nedepășire

Valoare cu 2% probabilitate anuală de depășire

Limbajul folosit in codurile de proiectare (EC1, CR 1-1-4, etc.)

• Observație

p  s X = 𝑚𝑋 1 + 𝑘𝑝 ∙ 𝑉𝑋
x p = mX + k G 𝐺

cu cât variabilitatea fenomenului este mai mare, cu atât ne îndepărtam mai mult de
medie

• Observație

coeficientul de oblicitate poate fi utilizat pentru alegerea tipului de repartiție

Gumbel minime N LN Gumbel maxime

-1,139 0 3Vx + Vx3 1,139

 Valori caracteristice ale acțiunilor climatice (vânt, zăpadă)

Valoarea caracteristică / normată (pe care o găsim în hărțile de zonare) este o valoare
rotunjită apropiată de cea a fractilului recomandat.

ctile fractile
fractil
érieur supérieur
superior
xp
mică
p = P (XP(X>x
≤ xp) p)=1-p

fX(x)
mare P(X>xp)=1-p
 xp)=p P(X  xp)=p

xp xp
x x

EC1, CR 1-1-3 și CR 1-1-4 recomandă utilizarea x0,98 calculat în repartiția Gumbel pentru
maxime.

0,98 = P (X ≤ x0,98) probabilitate anuală de nedepășire 98% « siguranță »

1 - 0,98 = 0.02 = 1 - P (X ≤ x0,98) = P (X > x0,98) probabilitate anuală de depășire 2%

« risc / pericol »
Aplicație : acțiuni climatice în București

mX VX sX x0,9 x0,98 x0,99

Temperatura max (°C) 36,3 5%
Viteza max (m/s) 17,7 35%
Înălțimea stratului de 29,5 62%
zăpadă (cm)

Calculul fractililor în repartiția Gumbel pentru maxime (anuale)

p s X
x p = mX + k G

x0,98 = m X + k0G,98  s X kG0,98 = 2,594 EC1, CR 1-1-3 și CR 1-1-4

x0,98 = mX (1 + 2,594 VX) VX = sX / mX

x0,9 = mX (1 + 1,305 VX) fractil utilizat în România înainte de codurile din 2005-2006
x0,99 = mX (1 + 3,138 VX) fractil utilizat în Japonia
Applicație : rapoarte de fractili (repartiția Gumbel pentru maxime)

𝑥𝑝1 𝑚𝑋 + 𝑘𝑝1 𝜎𝑋 𝑚𝑋 (1 + 𝑘𝑝1 𝑉𝑋 ) 1 + 𝑘𝑝1 𝑉𝑋

= = =
𝑥𝑝2 𝑚𝑋 + 𝑘𝑝2 𝜎𝑋 𝑚𝑋 (1 + 𝑘𝑝2 𝑉𝑋 ) 1 + 𝑘𝑝2 𝑉𝑋

𝑥𝑝1
(p1 > p2)
𝑥𝑝2

Rapports de fractiles
0 VX (Loi de Gumbel pour maximums)
1.70

Raport de fractiles 1.60

1.50
𝑥0,98 1 + 2,594 𝑉𝑋 1.40 Rapport 1
=
𝑥0,9 1 + 1,305 𝑉𝑋 1.30 Rapport 2

1.20
1.10
𝑥0,99 1 + 3,138 𝑉𝑋
= 1.00

𝑥0,98 1 + 2,594 𝑉𝑋 0 0.2 0.4 0.6 0.8

Coefficient de variation VX
1 1.2
 Repartiția Gumbel pentru maxime
în N ani
Ce s-ar întâmpla dacă am considera o variabilă aleatoare ale cărei valori nu sunt
valorile maxime anuale ale fenomenului, ci valorile maxime pe o fereastră de timp
de N ani?

Valori
ale
v.a.

ani
N ani N ani N ani
Avem o nouă variabilă aleatoare. Care este repartiția ei probabilistică?

Este un subiect de interes, pentru că ar fi util să putem calcula probabilitatea de

depășire a unei valori a fenomenului raportându-ne la o durată de timp mai mare
(nu probabilitatea anuală, ci probabilitate în N ani).

Conform codurilor, durata de viață de referință a construcțiilor este N = 50 ani

Teoria probabilităților

Probabilitatea anuală de nedepășire a unei valori este aceeași în fiecare an dacă

valorile variabilei aleatoare sunt independente.

Atunci probabilitatea de nedepășire a unei valori în N ani este egală cu probabilitatea

anuală de nedepășire considerată pentru fiecare an în parte.

PN(X  x)= [P(X  x) P(X  x) .... P(X  x)] = [P(X  x)] N

probabilitatea anuală de nedepășire de N ori

Maximele anuale ale fenomenelor naturale sunt independente (o valoare dintr-un an nu

este in niciun fel legată de valoarea din anul precedent și nici nu o influențează pe cea
din anul următor).

Deci și valorile maxime în N ani sunt tot independente!

Prin definiție funcția de repartiție este egală cu probabilitatea de nedepășire

PN(X  x)= FX, N(x)

P(X  x)= FX(x)

FX, N(x)= [FX(x)]N

N
 −e − ( x −u )  − Ne− ( x − u )
FX , N ( x ) = FX ( x ) N
= e  =e =
 

  ln N  
−  x −  u + 
   − ( x −u N ) tot repartiție tip Gumbel
− e − ( x −u ) + ln N −e   −e N
=e =e =e pentru maxime!

u este modul repartiției în 1 an

 este parametrul de formă al repartiției în 1 an

uN = u + lnN/ este modul repartiției în N ani

N =  este parametrul de formă al repartiției în N ani
 
u este modul m X − în 1sanX = mX – 0,45sX
u = repartiției
,282 al repartiției în 1 an 𝛼 = 1,282
 este parametrul de1formă
𝜎𝑋
uN = u + lnN/ este modul repartiției în N ani
N =  este parametrul de formă al repartiției în N ani

Dacă parametrul de formă nu se modifică, înseamnă că nici abaterea standard nu se modifică

sX,N = sX

uN = u + lnN/  ln N 
uN = mX - 0,45sX + lnN/ = mX +  − 0,45 s X
 1,282 

ln N
uN = mX + s X − 0,45s X = mX, N - 0,45sX
1,282
ln N ln N
X et mX,N = mX + sX uN = u + sX et mX,N =
1,282 1,282

curba se translatează cu (ln N / 1,282) sX pt. N=50 ani

3,05 sX
 ln N Reproductibilitatea repartiției Gumbel
fX(x) sX fX,N(x)
1,282 pentru maxime
fX(x)

(translația este valabilă doar pentru

repartiția de tip Gumbel pentru
maxime)

u uN
x

1
0.9
0.8
FX(x) FX,N(x)
0.7
0.6
Translația este valabilă orice repartiție
FX(x)

0.5
probabilistică
0.4
0.3
0.2
0.1
0

x
 Coeficientul de variație scade!

s X ,N sX VX
VX,N = = =
m X .N ln N ln N
mX + sX 1+ VX
1,282 1,282

Calculul fractililor în repartiția Gumbel pentru maxime în N ani

x p = mX + k G
p
,N
s X

= − 0,45 − 0,78 ln( − ln p) +

ln N
kG
p
,N
1,282
Cum evoluează probabilitatea de nedepășire a unei valori a fenomenului (fractil) dacă
luam în considerare un număr N de ani?

PN(X  x)=[P(X  x)] N

PN(X  xp)=[P(X  xp)] N = pN

P2ans(X  x0,9)=[P(X  x0,9)]2 = 0,92 = 0,810

P10ans(X  x0,9)=[P(X  x0,9)]10 = 0,910 = 0,349
P50ans(X  x0,9)=[P(X  x0,9)]50 = 0,950 = 0,005.

O valoare care are o probabilitate de nedepășire anuală mare are o probabilitate de

nedepășire în N ani mai mică, cu atât mai mică cu cât perioada de timp N creste!
 Cum evoluează probabilitatea de depășire a unei valori a fenomenului (fractil) dacă
luam în considerare un număr N de ani?

PN(X > xp) = 1 - PN(X  xp)=1 - [P(X  xp)]N = 1- pN

Dacă N crește, atunci probabilitatea de depășire crește!
Exemplu: fractilul x0,9 – are 10% (0,1) probabilitate de depășire într-un an
P2ans(X > x0,9)=1-[P(X  x0,9)] 2 = 1- 0,92 = 1- 0,810 = 0,190
P10ans(X > x0,9)=1-[P(X  x0,9)] 10 = 1- 0,910 = 1- 0,349 = 0,651
>50%
P50ans(X > x0,9)=1-[P(X  x0,9 )] 50 = 1- 0,950 = 1- 0,005 = 0,995

fX(x) fX,N(x)
O valoare care avea probabilitate anuală
de depășire mică, are in N ani o
fX(x)

PN(>xp)
probabilitate mare de depășire!

Pericol!
P(>xp)

xp
x