curs 8 probabilităţi]Funcţia caracteristică a unei variabile aleatoare

1 Funcţia caracteristică a unei v.a.

Exemplu 1. Determinaţi funcţia caracteristică a v.a. X care urmează legea de
repartiţie normală de parametri m ∈ R şi σ > 0, adică are densitatea de
(x−m)2
probabilitate f : R → R, f (x) = √1
σ 2π
· e− 2σ 2 , ∀x ∈ R.

Dem. Din definiţia funcţiei caracteristice şi formula mediei când v.a. este dată
cu densitate de probabilitate,
∫ itx
∞ ∞∫ itx − (x−m)2
φ(t) = M (eitX ) = e f (x) dx = σ√12π e · e 2σ2 dx;
−∞ −∞
-regulile de calcul de la numere reale se extind şi la numere complexe;
-sub ultima integrală puterile lui e se adună şi funcţia de gradul doi se aduce
la forma canonică, care presupune formarea unui pătrat perfect cu toate
puterile de grad doi şi întâi ale lui x după formulele:
(x − a)2 = x2 − 2ax + a2 ,
(x + a)2 = x2 + 2ax + a2 ;
-evident că i2 = −1;
-în prima etapă coeficientul lui x2 trece în faţă;
2
itx − (x−m)
2σ 2 = 2σ1 2 (2itσ 2 x − x2 + 2xm − m2 ) =
= − 2σ2 (x − 2x(m + itσ 2 ) + m2 ) =
1 2

= − 2σ1 2 (x2 − 2x(m + itσ 2 ) + (m + itσ 2 )2 − m2 − 2imtσ 2 + t2 σ 4 + m2 ) =

= − 2σ1 2 ((x − m − itσ 2 )2 + t2 σ 4 − 2imtσ 2 ) =
2 2
= imt − σ 2t − 2σ1 2 (x − m − itσ 2 )2 ; deci
∫ imt− σ2 t2 − 1 (x−m−itσ2 )2
∞
φ(t) = σ√12π e 2 e 2σ 2 dx
−∞
2 2 ∫
∞
e− 2σ2 (x−m−itσ
σ t 1 2 2
√1 eimt− 2 )
= σ 2π
dx;
−∞
-radicalul puterii lui e se notează cu y, dar asta înseamnă s.v.;
-calculele se fac ca pentru numere reale: √
2 2
x−m−itσ
√
σ 2
= y ⇒ ( x−m−itσ
√
σ 2
)′ dx = y ′ dy, σ√
1
2
dx = dy, dx = σ 2dy
x → −∞ ⇒ y → −∞, x → ∞ ⇒ y → ∞,
√ 2 2 ∞
2 imt− σ 2t
∫ −y2
φ(t) = σσ√2π e e dy;
−∞
-se poate aplica şi în acest caz proprietatea integralei definite:
dacă f : [−a, a] → R este pară, adică f (−x) = f (x), ∀x ∈ [−a, a], atunci
∫a ∫a
f (x) dx = 2 f (x) dx, deci
−a 0
2 2 ∫
∞
e−y dy;
σ t 2
φ(t) = √2 eimt− 2
π
0
-pentru a ne√apropia de funcţia
√ Γ, se face s.v.:
y 2 = z, y = z, y ′ dy = ( z)′ dz, dy = 2√ 1
z
dz,
y = 0 ⇒ z = 0, y → ∞ ⇒ z → ∞;

1
 2 2 ∫
∞ −z 2 2 ∫
∞
z − 2 e−z dz;
σ t σ t 1
φ(t) = √1 eimt− 2 e√
dz = √1 eimt− 2
π z π
0 0
-reamintim definiţia şi proprietatea funcţiei Γ, care se folosesc:
∫
∞
Γ(p) = z p−1 e−z dz, ∀p > 0,
0
identificând p − 1 = − 12 ⇒ p = 1 − 12 = 21 ⇒ integrala de la φ(t) este Γ( 21 );
Γ(x) · Γ(1 − x) = sinππx , ∀x ∈ (0, 1);
pentru x = 12 , Γ( 12 )Γ(1 − 12 ) = Γ2 ( 12 ) = sinπ π = π, pentru că sin π2 = 1,
2 √
Γ(p) este integrala unei funcţii pozitive ⇒ Γ( 21 ) = π;
σ 2 t2 √ σ 2 t2
deci φ(t) = √1π eimt− 2 · π = eimt− 2 , ∀t ∈ R.

⟨⟨ -În continuare vom enunţa numai teoremele legate de funcţia caracteristică

a unei v.a.⟨⟨

Teorema 1. Două v.a. având aceeaşi funcţie caracteristică sunt identic

repartizate.

Exemplu 2. Determinaţi v.a. X a cărei funcţie caracteristică este

φ(t) = 14 (1 + eit )2 , ∀t ∈ R.

Dem. Se observă că (1)φ(t) = 14 (1 + 2eit + e2it ) = 14 e0it + 21 eit + 14 e2it ;

(2)φ(t) = M (eitX ), iar dacă v.a. are un număr finit de valori, atunci pentru
calculul mediei se înmulţesc valorile v.a. cu probabilităţile şi apoi produsele se
adună;
la φ valorile sunt de forma eitxj , deci identificând valorile şi probabilităţile,
deducem că: de exemplu la 1 = e0it ,valoarea
( şi se înmulţeşte cu
x1 = 0 )
0 1 2
probabilitatea p1 = 14 , continuând, X : 1 1 1 .
4 2 4

Teorema 2. Dacă există momentul de ordin n ≥ 0, atunci

(n)
Mn (X) = M (X n ) = φ in(0) ; este vorba despre derivatele de ordin n, φ(0) = φ.

⟨⟨ -Vom calcula în continuare mediile şi dispersiile v.a. pentru care am cal-

culat funcţia caracteristică.⟨⟨

Exemplu 3. Calculaţi media şi dispersia v.a. care urmează legea repartiţiei

binomiale,
( n ≥ 1, p ≥ 0, p + q = 1, )
0 1 ... k ... n
X: .
Cn0 p0 q n Cn1 p1 q n−1 . . . Cnk pk q n−k . . . Cnn pn q 0

Dem. ⟨⟨ -Pentru calculul lui M (X) ar trebui înmulţite valorile de pe primul

rând cu probabilităţile de sub ele şi apoi produsele ar trebui adunate, un
calcul greu;
-pentru M (X 2 ) ar trebui ca valorile ridicate la pătrat să fie înmulţite cu
probabilităţile şi apoi produsele să fie adunate, ceea ce este şi mai greu.
-Cu teorema 2, trebuie calculate φ′ (0) şi φ′′ (0);
-derivatele la funcţii complexe se fac ca la funcţii reale;⟨⟨

2
φ(t) = (peit + q)n ⇒
φ′ (t) = ((peit + q)n )′ = (un )′ = nun−1 · u′ =
peit +q=u
′
= n(peit + q)n−1 · (pe + q) ; it

(eit )′ = (eu )′ = eu · u′ = eit · (it)′ = ieit ⇒

it=u
φ′ (t) = npieit (peit + q)n−1 ⇒ φ′ (0) = npi(p + q)n−1 = npi şi
′
M (X) = φ i(0) = npi i = np;
φ′′ (t) = npi(eit )′ (peit + q)n−1 + npieit ((peit + q)n−1 )′ ,
(eit )′ = ieit ,
((peit + q)n−1 )′ it= (un−1 )′ = (n − 1)un−2 · u′ =
pe +q=u
= (n − 1)(peit + q)n−2 (peit + q)′ = (n − 1)pieit (peit + q)n−2 ,
φ′′ (t) = npi2 eit (peit + q)n−1 + n(n − 1)p2 i2 e2it (peit + q)n−2 ;
-se înlocuieşte direct t cu 0 şi se ţine cont că p + q = 1, e0 = 1 şi i2 = −1,
φ′′ (0) = −np(p + q)n−1 − n(n − 1)p2 (p + q)n−2 = −np − n(n − 1)p2 ;
′′
M (X 2 ) = φ i2(0) = np + n2 p2 − np2 ;
D2 (X) = M (X 2 ) − (M (X))2 = np + n2 p2 − np2 − n2 p2 =
= np − np2 = np(1 − p) = npq, deci D2 (X) = npq.

Exemplu 4. Calculaţi
( media şi dispersia v.a. X cu distribuţie ) Poisson de
0 1 ... n ...
parametru λ, X : λ0 −λ λ1 −λ n .
0! · e 1! · e . . . λn! · e−λ . . .

Dem. -Din nou se observă că este dificil să aplicăm definiţiile.

-S-a calculat φ(t) = eλ(e −1) ;
it

φ′ (t) = (eλ(e −1) )′ it= (eu )′ = eu · u′ ,

it

λ(e −1)=u
s-a calculat, (eit )′ = ieit ,
φ′ (t) = λieit eλ(e −1) ⇒ φ′ (0) = λieλ(1−1) = λi;
it

′
M (X) = φ i(0) = λ;
φ′′ (t) = λi2 eit eλ(e −1) + λ2 i2 eit eit eλ(e −1) ,
it it

′′
φ (0) = −λ − λ , 2
′′
M (X 2 ) = φ i2(0) = −φ′′ (0) = λ + λ2 ,
D2 (X) = M (X 2 ) − (M (X))2 = λ + λ2 − λ2 = λ.

Exemplu 5. Determinaţi media şi dispersia v.a. X care urmează legea de

repartiţie normală de parametri m ∈ R şi σ > 0.
σ 2 t2
În primul exemplu de azi s-a calculat φ(t) = eimt− 2 .
2 2 σ 2 t2
′ imt− σ 2t ′ u ′ ′
φ (t) = (e ) =2 2
(e ) = e · u = (im − σ 2 t)eimt−
u 2 ⇒
imt− σ 2t =u
′
φ′ (0) = im, M (X) = φ (0)
i = m;
2 2 σ 2 t2
′′ imt− σ 2t
φ (t) = −σ e 2
+ (im − σ 2 t)2 eimt− 2 ,
′′
φ′′ (0) = −σ 2 + i2 m2 = −σ 2 − m2 , M (X 2 ) = φ i2(0) = σ 2 + m2 ,
D2 (X) = M (X 2 ) − (M (X))2 = σ 2 + m2 − m2 = σ 2 .

3
 ∑
∞
(it)n
Teorema 3. Are loc egalitatea φ(t) = Mn (X) · n! , în intervalul de
n=0
convergenţă al seriei de puteri.

Exemplu 6. Determinaţi media şi dispersia v.a. X cu funcţia caracteristică

∑
∞
(−1)n 2n
φ(t) = 2n n! t ; vom demonstra că mulţimea de convergenţă a seriei de
n=0
puteri este R.

Dem. -Dezvoltăm seria: φ(t) = 1 − 12 · t2 + 4·2! 1

· t4 + . . .;
-nu mai scriem mai departe pentru că puterile lui t continuă să crească;
2 2
-cu teorema 3, φ(t) = M0 (X) + M1 (X) · 1! it
+ M2 (X) · i 2!t + . . .;
-ca la polinoame, două serii de puteri coincid, dacă au aceiaşi coeficienţi;
-identificând coeficienţii,
(X 2 )
M1 (X) = M (X) = 0, − M2 (X)=M 2 = − 12 ⇒ M (X 2 ) = 1,
D (X) = M (X ) − (M (X)) = 1.
2 2 2

Vom determina mulţimea de convergenţă a seriei de puteri:

∑
-dacă an tn este serie de puteri cu an ̸= 0, ∀n ≥ 0, atunci raza de
n≥0
convergenţă
 a seriei
 este
 an 
R = lim  an+1 , cu condiţia ca şi limita să existe;
n→∞
-nu ne punem problema să calculăm raza cu această formulă, pentru că
a2n+1 = 0, ∀n ≥ 0 şi de o infinitate de ori avem 0 la numitor;
-a doua posibilitate este dată de formula valabilă pentru orice serie de puteri:
R= √
1 1
, cu convenţiile ∞ = 0 şi 10 = ∞;
limn
|an |
√
n→∞

-trebuie calculată L = lim n |an |;

n→∞
-este evident că limita superioară este dată
√ de termenii nenuli, deci
√
L = lim 2n
|a2n | = lim 2n√2n n! = lim n √21n n! ;
1
n→∞ n→∞ n→∞
-folosim formula valabilă pentru xn > 0, ∀n ≥ 1:
√
l = lim n xn = lim xxn+1n
, cu condiţia ca a doua limită să existe;
n→∞ √ n→∞
L = lim √ 2n n!
= lim √ 1
= 0, deci R = ∞.
n→∞ 2n+1 (n+1)! n→∞ 2(n+1)
Dacă raza de convergenţă este infinită, atunci seria converge ∀t ∈ R.

Teorema 4. Dacă X1 , X2 , . . ., Xn sunt v.a. independente, atunci

φX1 +X2 +...+Xn (t) = φX1 (t) · φX2 (t) · . . . · φXn (t), ∀t ∈ R.

Exemplu 7. Fie X şi Y v.a. independente cu repartiţie Poisson de parametri λ

şi respectiv µ. Determinaţi funcţia caractristică a v.a. X + Y .

Dem. Cu formula din exemplul 4, funcţiile caracteristice asociate sunt

φX (t) = eλ(e −1) , respectiv φY (t) = eµ(e −1) , ∀t ∈ R.
it it

Cu teorema 4, funcţia caracteristică a v.a. X + Y este

φX+Y (t) = φX (t) · φY (t) = eλ(e −1) · eµ(e −1) = e(λ+µ)(e −1) , ∀t ∈ R,
it it it

deci X + Y are repartiţie Poisson de parametru λ + µ.