Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
xp( x)
x
U(1,2,...,n
pj =
x n 1
x
n(1 x)
n 1
2
n2 1
12
11, 2,..., n ( j )
n
g(x) =
pj =
Kp
kpq
C aj C nk j
pj =
C ak n
??1
kp
cu p =
kpq
Geometric Geom(p)
pj = pq j-1
(q := 1 p)
Negativ binomial
Negbin(1,p)
pj = pq j
(q = 1 p)
Negativ binomial cu
doiparametri
Negbin(k,p)
Poisson()
pj = C k j 1
pkq j
Bin(k,p)
C kj
Hipergeometric
H(a,n,k)
jqk j
k 1
Pj =
j e
j!
ank
a n 1
a
an
q=1-p
px
1 qx
1
p
p
1 qx
q
p
q
p2
q
p2
q
k 2
p
1 qx
e(x 1)
q
p
p(x)
de momente i
EX2 (EX)2
xp ( x )dx
cea caracteristic
m(t)=EetX
(t) = EeitX
Uniform
1( a , b ) ( x)
ab
(b a ) 2
etb eta
m(t)
=
U(a,b) (a b!)
2
(b a)
12
ba
Exponenial
Exp() ( 0)
e -x1(0,)(x)
(t) =
e itb e ita
i (b a )
m(t) =
,
t
2
,
it
(t) =
t
Normal standard
N(0,1)
Normal
N(,2)
x
e 2
t
(t) = 2
e
( x ) 2
2 2
t 22
m(t) = t 2
n-1
2
Gamma
Gamma(n,)
n, 0
t2
e2
m(t) =
-x
Cx e 1(0,)(x)
C = n/(n)
t 22
(t) = it 2
it
m(t) =
n
2
t
(t) =
t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Fie X U(1,2,...,n) unde n 2. Calculai P(X este par) i, n general, P(k X).
Considerai evenimentele A = p X i B= q X unde 0 p,q n. Calculai P(A), P(B),
P(A B). Ce se ntmpl dac n ?8
15.
Presupunem c X urmeaz una din repartiiile discrete din Tabelul 1. Calculai P(X este
par) i P(X este multiplu de 3)9
16.
3
17.
18.
19.
20.
f (n x) este convergent x.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
11
n Z
0 1 2
5 4 3 . Calculai ET, Med(T) i verificai dac ne ncadrm n
12 12 12
4
35.
36.
37.
Fie X Exp(). Gsii repartiia lui Y = [X]. Cum simulai o variabil aleatoare repartizat
Negbin(1,p) ? O variabil aleatoare Y urmeaz o repartiia Negbin(1,p) dac P(Y = n) =
pqn. 20
O variabil aleatoare X urmeaz o repartiie Negbin(k,p) dac i numai dac se poate scrie
ca suma a k variabile aleatoare i.i.d. repartizate Negbin(1,p). Cum simulai o asemenea
variabil aleatoare? Verificai c pn := P(X = n) = C nk k1 1 pkqn. Calculai-i funcia
generatoare, media i dispersia. Verificai dac este unimodal (adic irul (pn)n crete i
apoi scade) i gsii-i moda ( acel n pentru care n este maxim). 21
O variabil aleatoare X urmeaz o repartiie Gamma(n,) dac este o sum de n variabile
aleatoare independente repartizate Exp().Cum simulai o asemenea variabil aleatoare?
x n 1 e x
Verificai c are densitatea fX(x) = C
unde C este o constant de normare
(n 1)!
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
fel nct
( m n 1)!
. n general, C(m,n) este numrul (m,n) al
(m 1)! (n 1)!
( m n)
lui Euler: C(m,n) =
. Calculai EX, Var(X), verificai c repartiia este
( m ) ( n )
s 1
unimodal i gsii-i moda.Dac m + n = s 2, verificai c 2
Var(X)
s ( s 1)
1
29
4( s 1)
naturale, atunci C(m,n) =
45.
Unde apare repartiia Beta. (Statistici de ordine). Fie (Xi )1 i n variabile i.i.d. repartizate
U(0,1). Sortm aceste variabile aleatoare n ordine cresctoare sub forma X(1) X(2) ...
X(n). Remarcai c X(1) = min(X1,...,Xn) i X(n) = max(X1,...,Xn)
(i). Verificai c i j P(Xi = Xj) = 0 deci sortarea este unic a.s.
(ii). Artai c X(k) Beta(k , n-k+1)30
(iii). Calculai EX(k) i Var(X(k))31
5
46.
47.
Fie U U(0,1) i X = sin(2U). Artai c variabila aleatoare X este absolut continu i are
1 1,1 ( x )
densitatea densitatea fX(x) =
1 x2
Fie V U(0,1) i Y = 2 ln V . Artai c variabila aleatoare Y este absolut continu i
are densitatea densitatea fY(x) = xe
48.
x2
2
1 0, ( x )
fX (
x
) fY ( y )
y
dy
| y|
6
54. Fie (Xn)n variabile aleatoare nenegative i.i.d. cu proprietatea c EXn = . Atunci
X 1 X 2 ... X n
a.s. (deci cu att mai mult tinde la n probabilitate; de ce??)35
n
Rspunsuri
C aj C nk j
j 0
C ak n
C aj C nk j j
x ) =
calculm media i variana. Motiv: relaia foarte elegant (ga,n,k) = kp ga-1,n,k-1 (ntr-adevr, (
k
j 0 Ca n
k
jC aj C nk j
j 1
C ak n
j 1
j a!
k 1 C j C k 1 j
C nk j
a 1 n
j! (a j )!
a
x j (am notat j-1 cu j!) =
=
j
x
k
C
an
j 0
C ak n
j 1
Cak 1n 1g a 1, n, k 1 ( x)
Cak n
a g
( x) ) de unde EX = (ga,n,k)(1) = kp i Var(X) = g(1) + g(1) [g(1)]2
a n a 1, n, k 1
a g'
(1) + kp k2p2 = kp(k 1) a 1 g a 2, n, k 2 (1) + kp k2p2 = kp[ (k 1) a 1 + 1
a 1 n
a n a 1, n, k 1
a 1 n
n a n k = kpq a n k . Ce se ntmpl dac k = a + n? Este normal??
kp] = kp
a n a n 1
a n 1
=
La negativ binomial: aruncm un zar (deci p = 1/ 6) i numrm cte aruncri X ne trebuie pn cnd apare de k ori un
numr pe care ni l-am fixat. Atunci T = X k Negbin(k,1). La Poisson: generm numere aleatoare repartizate U(0,1) i le
nmulim. Fie X prima oar cnd produsul lor a devenit mai mic dect e-. Atunci X 1 Poissonl). Demonstraia e undeva
mai jos
3
fX(x) = (f(ln x) / x )1(0,)(x)
4
1
e
x 2
ln x 2
2 2
t 22
2
2
2
Momentele: EX t = EetY = t 2 EX = 2 , Var(X) = e 2 2 e 2 . Funcia generatoare demomente mX(t) =
e
e
EetX nu se poate calcula, dar e uor de artat (artai!) c t 0 mX(t) = . Lognormala este un exemplu de repartiie cu
coad lung.
b
a
-
. P( X- ) = 1 ((1) - (-1)) = 2 (-1) (de ce?) = 2( 1 - (1)) =
2(1 - .8413) = .2574
ln b
ln a
2
2
6
-
. Cum EX = 2 , (X) = e 2 2 2 e 2 2 la a doua ntrebare lum a = 2
e
e
P(a X b) =
(1
2
e 1) i b = e 2 (1
(1
2
e 1) 0.
Nonsens
P(A) =
/ n, P(A B) =
/ n etc. Dac n i p,q sunt prime ntre ele, atunci A i B sunt asimptotic
p
p, q
independente (dai un sens afirmaiei !).
8
P(X = par) =
P( X
2 j)
, P(X = multiplu de 3) =
C k3 j p 3 j q k 3 j
j
P( X
3 j)
C k2 j p 2 j q k 2 j = (q p)
j
(q p) k 2 Re(q p) k
3
(q p) k
= + k cu k = q-p k/2
2
unde = 3 1 1 i 3 este rdcina
2
(2n)! e = (e
2n
n0
k Z
(F(k+x) F(k-0) ) precum i una din cele condiionate: P(Z x Y = k) = (F( k + x) F(k-0)) /( F(k+1-0)
f (n x)
n Z
se n, verificai c p = [lg n] i k =
n
10 lg n , deci p1(n) oscileaz ntre 1/9 i . irurile pj(n) nu au nici o limit.
Fie Aj = T=j. Dac (, K,P) este cel de la 1, atunci P(Aj) = Aj / . Dar Aj = (n-1)!. Deci T U(1,2,,n).
nseamn c ET = (n+1)/2 = Med (T) iar Var(T) = E T2 (ET)2 = (n+1)(2n+1) / 6 (n+1)2/4 = (n2 1)/12 .
16
De data aceasta folosim faptul c variabilele aleatoare Xk = numrul bilei aprite la extracia nr. k sunt i.i.d., Xk U(1,2,
,n). Fie p = 1/n i q = 1 p. Atunci P(T=k) = P(X11, X21,,Xk-11, Xk = 1) = pqk 1. Pe scurt, T Geometric(p).
15
= g(1) + g(1) =
k 1
2q/p2, Var(T) = q/p2 . Pentru a calcula mediana, observm c FT(k) = P(T k) = 1 P(T k) = qk, deci Med(T) = infk
FT(k) = infk q k = [ln / ln q]
17
Spunem c un ir (an)n este convex dac diferenele n = an an-1 , n 1, formeaz un ir cresctor. Fie Fn = 1 FT(n) =
P(T n). Cum Fn Fn-1 = - pn i (pn)n este descresctor, irul (Fn)n 0 este convex tim (vezi cursul, trucuri de calcul al
mediei) c ET = F0 + F1 + . Fie k = Med(T). Am presupus k unic, adic F(k-1) , F(k) Fk-1 , Fk .
Atunci ET F0 + F1 + .+ Fk-2 + Fk - 1 + + F2k-2 (k-1)( Fk-2 + Fk - 1) k 1 (verificai c (an)n este ir convex, atunci irul
(ak-t+ak+1+t)t este cresctor !)
x
18
[0,essinfT] (verificai!). Atunci este injectiv (verificai) deci inversabil. Fie inversa ei, de asemenea convex
1
(s ) ds (
19
Simplu: x : - log(random)/lambda
20
P(Y = n) = P(n X n+1) = e -n e - (n+1) = ( 1 e-)(e- )n = pqn cu p = 1 e- , q = e- . Deci =-lnq i simularea este x:=
int( log(random)/log(q))
21
Deoarece Negbin(k,p) este o convoluie de k repartiii Negbin(1,p) (vezi cursul) avem c g(x) =
1
1 qx k , deci EX =
kq/p , Var X = kq/p2 . Mediana nu se poate calcula, (ncercai s vedei de ce) n schimb moda este [(k-1)q/p].
22
atunci An C cci 1 A
n 1
n 1
e x e x dx1
1
n!
n 1
( x ) n 2 x
e
. Deci P(X2 - X1,, X2++Xn-1 - X1, X2++Xn (n 2)!
( X 1 ) n 2 X 1
( X 1 ) n 2 X 1
. Ca atare P(T = n) = E( 1 X 1
)=
e
e
(n 2)!
(n 2)!
( n 1)!
n!
(-x) n- 2 x x
e
dx =
( n- 2)!
e , adic T 1 Poisson().
27
29
EX = C ( m, n) x m (1 x ) n 1 dx =
0
C ( m, n)
( m n)( m 1)( n)
m (folosii relaia lui
=
=
C ( m 1, n)
( m n 1)( m)( n) m n
1
x m 1 (1 x) n 1 =
0
C (m, n)
m(m 1)
=
de unde
C (m 2, n) (m n)(m n 1)
Var(X) =
mn
. Moda se obine imediat prin derivare i, ntmpltor, coincide cu media. Dar nu i cu
(m n) 2 (m n 1)
32
Ca atare E X(k) =
k i Var(X ) = k (n k 1) .
(k)
n 1
( n 1) 2 (n 2)
x
1 1,1 ( x)
) fY ( y )
x2
y
dy, cu fX(x) =
, fY(x) = xe 2 1
. Deci fZ(x) =
0, ( x )
1 x2
| y|
fX (
x
1( 1,1) ( ) ye
y
| y | 1
y
y2
2
2
dy =
ye
y2
2
y2 x2
| x|
t x e
t
x 2 t 2
2
y2 x2
tdt
y=
t 2 x 2 , deci dy =
tdt
t 2 x2
iar y = x t
i de aici v descurcai.
t x
33
n scenariul A, PX 1 = U(Sn), unde Sn este grupul permutrilor lui I ; iar n scenariul B, PX 1 = U(I n). n primul
scenariu putem lua = Sn iar n al doilea, = I n.
2.
3.
4.
S n : (k ) i
Sn
(n 1)! 1
iar n al
n!
n
1 x y
1
(scenariul A) sau 2 (scenariul B).
n( n 1)
n
PXi-1Xk = U(I \ {Xk}) (scenariul A) sau PXi-1Xk = U(I) (scenariul B). n clar: n scenariul A, P(Xi = x Xk =
y) =
1 x y
1
1
/
=
. n general, PXi-1 X k1 ,..., X km = U (I) n scenariul B evident, deoarece
n 1
n( n 1) n
n 1
(din motive de independen) dar n scenariul A, E(XiXk) =
2
1 x n , x X k
x P(X
x 1
n(n 1)
x
Xk
=
, adic este o variabil aleatoare care poate
2
n 1
n 1
n 1
(cnd?) ct i valori mai mari.
2
5.
n scenariul B, r(Xi,Xk) = 0 (evident: independen necorelare!) iar n al doilea avem de calculat raportul
E ( X i X k ) EX i EX k
Var ( X i )Var ( X k )
n( n 1)(2n 1) (n 1) 2
n2 1
=
; n fine, EXiXk =
12
6n
4
xyP( X i
x, X k y )
1 x , y n
xy
1
1
n 2 ( n 1) 2 n( n 1)( 2n 1)
(
xy
x2 ) =
(
) =
=
n( n 1)
n( n 1) 1 x , y n
1 x n
n(n 1)
4
6
1 x y n
n 1
3n 2 5n 2
3n 2 5n 2 ( n 1) 2
de unde cov(Xi,Xk) := EXiXk EXiEXk =
=
. n definitiv rezult
12
12
12
4
n 1
1
r(Xi,Xk) )= 2
. A se remarca: pentru n = 1 formula nu are sens (de ce?) i n r 0 (de ce?).
n 1
n 1
6. Analizm primul scenariu. Deoarece nu conteaz dect primele k variabile aleatoare, putem considera = Ank ;
verificai c vectorul (X1,,Xk) este repartizat U(Ank). Pentru simplitate, vom nota X* i X* n loc de X*k, X*k. Fie x y
I. Vrem s calculm P(X* = x, X* = y) , adic , innd seama de faptul c putem folosi probabilitatea clasic, fracia
X* = x, X* = y / = X* = x, X* = y / Ank. Trebuie s numrm cte aranjamente au proprietatea c
exist i, j k cu proprietatea c (i) = x, (j) = y i, pentru ceilali t din 1,2,,k, (t) (x,y). Pentru fiecare alegere
2
posibil a lui i i j acest numr este Ayk
x 1 deoarece au rmas y x 1 locuri n (x,y)N pe care putem pune cele k-
2 valori (t). Cum perechea (i, j ) poate fi aleas n k(k-1) moduri, deducem c X* = x, X* = y = k(k-1)
2
Ayk
x 1
2
A yk
x 1
/ An =
C yk x21
C nk
Trecem la al doilea scenariu. Acum variabilele Xi sunt i.i.d. repartizate U(1,2,,n. Vom folosi alt tehnic: fie 1 x y
n. Observm c X* x, X* y = x Xi y 1 i k (verificai!) de unde urmeaz c P(X* x, X* y) =
y x 1
y x 1
*
. Calculm P(X* = x, X* = y) astfel: fie (x,y) =
. Atunci (x,y) - (x,y-1) = P(X* x, X =
n
n
y x 1 k 2( y x) k ( y x 1) k
k
7.
n
n k 2(n 1) k (n 2) k
iar P(X* = 1, X* = n)
nk
nk
Scenariul A. Folosim relaia C kk C kk1 ... C nk C nk11 sau, echivalent, Akk Akk1 ... Ank
n
Observm c P(X* = x) =
y n k 1
= n+1- x ) =
C nk1x
C nk
C yk x21
C nk
P(X* = x) =
Ank11
.
k 1
C nk1x
C nk
. Analog P(X*
y k ( y 1) k
nk
8.
Ank11
(k 1)(k
C yk11
C nk
deci EX* = ( n 1)
1)!C nk
deducem c EX* =
y k
yC yk 11
C nk
y 2C yk 11
yk
C nk
( Ayk11 Ayk )
= k2
Ank11
k
1
i, ca atare, EX* = ( n 1)
. A se observa ce se ntmpl dac
k 1
k 1
Ank22
y k
( k 1)!C nk
Ayk
[ y ( y 1) y ] Ayk11
y k
(k
1)!C nk
k ( n k )(n 1)
y k
( k 1)!C nk
Scenariul B. Pentru a calcula EX* folosim formula EX* = P(X* 1) + P(X* 2) +. Obinem atunci EX* = n -
1k 2 k ... ( n 1) k
k
3
( n 1) n scenariul A i EX* =
4
n
3n 1
( n 1)
n scenariul B. Pentru varian, problema este mai complicat. Se poate arta c pentru orice k
4n
media lui X* este mai mare n primul scenariu. Adic extracia fr revenire genereaz predicii mai precise. Dac v
gndii, vedei c aa i pare normal.
9.
n ambele scenarii, Ek = k
de la curs: Var
ti X i
punctul 5: Vark =
n 1
n 1
i Esk =
din motive evidente. Diferena apare la variane. Aplicm formula
2
2
ti t j cov( X i , X j )
i, j
cov( X i , X j ) = k
i, j
n 1
n 1
n2 1
k ( k 1)
= k (n k )
. n scenariul al doilea,
12
12
12
n2 1
. Ce observai? Ce se ntmpl dac k = n ? de ce?
12
10. Scenariul A. Trebuie calculat P(X1+X2 = i) . Putem lua = An2, deci = n(n-1). Trebuie numrate variantele n
Vark = k Var(X1) = k
care se poate obine suma i din dou numere strict pozitive diferite maimici dect n. Depinde dac i este par sau impar i
dac este mai mic sau mai mare ca n+1. Dac i este impar, i n+1, atunci X1+X2 = i = i 1 ( i = 1 + (n-1) = 2 +
(n+2) = = (n-1) + 1 !!!) iar dac i este par, i n+1 atunci X1+X2 = i = i 2 (cci varianta i = i /2 + i /2 nu
convine!) . Dac ns i > n+1, lucrurile se schimb: variantele t + (i-t) nu convin dac t > n sau i t > n. Putem observa
ns c X1 + X2 2n+2 (X1 + X2) deoarece exist o bijecie evident (anume (s,t) (n+1-s, n-1-t) ntre mulimile
X1+X2 = i i X1+X2 = 2n+2 - i Deci X1+X2 trebuie sa aib o repartiie simetric fa de n+1. Rspuns: 2
3 4 5 6 ... n 1 ... 2n 4 2n 3 2n 2 2n 1
2
1
1
2
2
...
...
2
2
1
1
n(n 1)
2
11. Scenariul B. Acum lucurile sunt simple, deoarece P(X1+X2)-1 este convoluia repartiiei U(I) cu ea nsi vezi
cursul. Se poate folosi funcia generatoare g(x) = (x + x2 + + xn) / n .
Gsim 2
1 2
n2 1
3
2
4
3
5 ... n 1 ... 2n 3 2n 2
4 ...
n
...
4
3
2 n 1 2n
2
1
(Se pot obine formule i pentru k = 3, dar pentru un k oarecare, nu cred). De aceea s-a inventat calculul probabilitilor
s aproximm ceea ce nu putem calcula exact. Putei gsi un algoritm de calcul al repartiiilor lui k folosind
calculatorul? Ar fi un subiect excelent de diplom.
34
Soluie. P(X 8) = P(Y 3) . Dar, dac Y Negbin(1, p), P(Y n) = pqn + pqn+1 + = pqn(1 + q + q2 +..) = qn. n cazul
nostru q = deci P(X 8) = 1/8. Juctorul ctig cam odat n 8 jocuri. Repartiia lui X1 + X2 este convoluia repartiiei lui
X cu ea nsi. Funcia generatoare gX(x) = x/2 + x2/4 + x4/8 + x8/16 + x16/32 + ar trebui ridicat la ptrat i apoi (ca s
rspundem la ultima ntrebare) la puterea a treia. Teoretic putem gsi repartiia lui X1 + X2 + + Xk, dar practic, este
imposibil devreme ce nu putem gsi o formul analitic. Ca s calculm ce ne intereseaz pe noi, este mai simplu s
numrm cazurile care ne duc la pierdere, adic (X1,X2) X1+X2 16. Acestea sunt: (1,1),(1,2),(1,4),(1,8),(2,1),(2,2),(2,4),
(2,8),(4,1),(4,2),(4,4),(4,8),(8,1),(8,2),(8,4)
Cum P(X1 = 2x,X2 = 2y) = 2- (x+y+2) deducem c P(X1 + X2 16) = 2-2 +2-3 +2-4 +2 5 +2 3 +2 4 +2 5 +2 -6 +2-4 + 2 5 +2 6 +2 7 +2
5
+2 6 +2 7 = 1 1/8. Deci probabilitatea ca juctorul s fie n ctig dup dou jocuri este tot 1/8 ! Dac se ncpneaz
s joace de trei ori, s i scoat paguba?
Repartiia lui X1 + X2 este
2
2 2
3
2 2
4
2 4
5
2 3
6
2 4
8
2 6
9
2 4
10
2 5
12
2 4
16
2 8
17
2 5
18
2 6
20
2 7
24
2 7
...
i va trebui s o
...
convolutm cu repartiia lui X3, reinnd valorile mai mici dect 24. Rezult X1+X2+X3
3
256
4
5
384 192
6
7
224 192
8
42
9
10
42 120
11 12 13 14 16 17 18 19
96 56 48 24 6 12 38 32
20 21 22
11 16 8
2- 11
de unde probabilitatea cutat este 1 - 1799/2048 = 249/ 2048 256/2048 = 1/8.
E mai ru.
35
Y1 Y2 ... Yn
X 1 X 2 ... X n
Y1 Y2 ... Yn
E(min(Y1,M)) (a.s.). nseamn c
n
X 1 X 2 ... X n
E(min(X1,M)) (a.s.) M > 0. Fcnd M i aplicnd teorema Beppo-Levi vezi cursul)
n
X X 2 ... X n
deducem c Liminfn 1
EX1 = .(a.s.)
n
Liminfn
36
Acum este evident, n cazul paradoxului de la Sankt Petersburg, c probabilitatea ca juctorul s fie n ctig dup n
X 1 X 2 ... X n
> 8) tinde la 1. Deci jocul nu convine nici cazinoului la care s-ar
n
...
...
Dupa 100.000 de simulri raportul contorcastiguri/contor a fost 0,13002 (comparativ cu 1/8 = 0,125) Conform legii
numerelor mari unde tinde acest raport?
39
De exemplu
1 u = 0 : x=2*int(2*rnd) 1: u = u+x : print u: goto 1
40
X= 0 (a.s.)
X = const (a.s.)
42
X N(0,2) aplicai TLC.
41