Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea IESC

IETC, Calc, TI/anul I/an univ. 2015-2016, sem. II

Tematica examenului de Teoria Probabilităţilor şi Statistică Matematică

1. σ-corpuri, spaţii măsurabile. σ-corpul generat de o familie de mulţimi, caracterizarea

borelianului mulţimii R.
2. Spaţii (câmpuri) de probabilitate. Proprietăţi ale probabilităţii. Exemple: spaţiul Laplace,
spaţiul de tip discret.
3. Scheme de probabilitate: Bernoulli, multinomială, Poisson, hipergeometrică, hipergeomet-
rică generalizată.
4. Probabilitatea limitei şirurilor monotone de evenimente.
5. Sisteme complete de evenimente. Evenimente independente. Probabilităţi condiţionate.
Proprietăţi: probabilitatea intersecţiei finite, formula probabilităţii totale, formula lui
Bayes, legea 0-1 (Borel-Cantelli).
6. Variabile aleatoare, vectori aleatori. Caracterizări ale variabilelor aleatoare, operaţii cu
variabile aleatoare, proprietăţi. Variabile aleatoare independente.
7. Funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare. Proprietăţi.
8. Variabile aleatoare finite, variabile aleatoare de tip numărabil. Variabile aleatoare de tip
continuu, densitatea de probabilitate, proprietăţi.
9. Exemple de variabile aleatoare; distribuţiile clasice: Bernoulli, binomială, geometrică, Pois-
son, normală, exponenţială, Gamma, χ2 .
10. Media unei variabile aleatoare. Proprietăţi.
11. Medii de ordin superior ale unei variabile aleatoare. Spaţiul Lk , k ∈ N∗ . Dispersia unei
variabile aleatoare; proprietăţi.
12. Corelaţia variabilelor aleatoare; coeficientul de corelaţie; proprietăţi.
13. Inegalităţi ı̂n teoria probabilităţilor: Lyapunov, Hölder, Minkowski, Markov, Cebı̂şev.
14. Convergenţa şirurilor de variabile aleatoare: ı̂n probabilitate, ı̂n distribuţie, aproape sigură,
ı̂n spaţiul Lk . Relaţii ı̂ntre tipurile de convergenţă.
15. Legea numerelor mari: repere istorice, semnificaţie, demonstraţia legii slabe a numerelor
mari.
16. Distribuţia normală. Teorema limită centrală: enunţ, schiţa demonstraţiei.
17. Funcţia caracteristică a unei variablie aleatoare. Proprietăţi.
Calculul funcţiilor caracteristice ale distribuţiilor clasice.
18. Elemente de statistica eşantioanelor Bernoulli.
19. Lanţuri Markov. Caracterizarea lanţurilor Markov staţionare, matricea probabilităţilor de
tranziţie, determinarea distribuţiei. Teorema Perron-Frobenius.
20. Procese stochastice ı̂n timp continuu: markoviene, staţionare, cu rate de tranziţie. Ecuaţile
Chapman-Kolmogorov, sistemul diferenţial asociat, rezolvarea sistemului.
21. Procese standard de reı̂nnoire, funcţia de reı̂nnoire, proprietăţi.
22. Distribuţii importante ı̂n statistică. Proprietăţi.
23. Statistică descriptivă.