Regresia Neliniară

1. Modelul log-liniar (Power)

Tabel 1 Coeficienții de regresie ai modelului neliniar simplu

Tabel 2 Model Summary

Tabel 3 Procedeul ANOVA pentru regresie

1
Figură 1 Reprezentarea grafică a legăturii dintre Insolvență și Emigrarea anuală

Se cere:

1. Să se identifice natura variabilelor

- ln (Insolvența) = variabila dependentă
- ln (EmigrareaAnuală) = variabila independentă
2. Să se scrie ecuaţia estimată a modelului.
Operații cu logaritm:
a) ln ( x y ¿ = y ∙ ln(x);
b) ln (x ∙ y) = ln(x) + ln(y);
c) ln (1) = 0;
d) ln(e) = 1;
- pornind de la ecuația: y=β 0∗x1β ∗e ε , vom aplica logaritm pentru a liniariza ecuația și
1 i

obținem: ln y=ln β0 + β 1 ln x1 + ε i
Modelul estimat este de forma:

2
 ln y=ln b0 +b 1 ln x 1+ ε i →lny =2,117+ 0,638∗lnEmigrareaAnuală
y=elnb + x b1
0

y=e2,117 + x 0,638
3. Să se specifice gradul de dependenţă dintre variabile.
- ne vom uita în tabelul Model Summary, și vom interpreta valoarea estimată a raportului
de determinație.
- R2=0,363, cu o probabilitate de 95% putem afirma că gradul de dependență dintre
variabile este de 36,3%.
4. Să se verifice dacă influenţa variabilei independente asupra variabilei dependente este
semnificativă.
- vom aplica testarea cu testul Student
I. Stabilirea ipotezelor:
1. Ipoteza nulă
H 0 : β1 =0 ¿
variabilaindependentă nu influențează variabila dependentă)
2. Ipoteza alternativă
H 1: β 1 ≠ 0 (coeficientul de regresie este semnificativ statistic prin urmare
variabila independentă influențează variabila dependentă)
II. Alegerea pragului de semnificație- riscul considerat

α =0.05 sau 5 %

III. Alegerea statisticii test- în această etapă conform literaturii de specialitate vom
lucra cu statistica Student pentru că nu avem informații cu privire la gradul de
împrăștiere al populației.
Vom căuta în tabelul Student t valoarea teoretică având datele problemei
t teoretic=t α =t 0.025 , 40=1,96
,n−k
2

IV. Calcularea statisticii test- în cazul testării coeficientului de corelație vom folosi
statistica Student t iar formula de calcul este:

3
 ^β 1 0,638
t calculat = = =4,76
s ^β 0,134
1

V. Regula de Decizie
|t calculat|>tteoretic =se respinge ipoteza nulă ,coeficientul de regresie este
semnificatic statistic , prinurmare variabila independentă
influențează variabila dependentă.
|t calculat|<tteoretic =nu se respinge ipoteza nul ă ,coeficientul de regresie nu este
semnificatic statistic , prinurmare variabila independentă
nu influențează variabila dependentă.
VI. Decizia
|t calculat|>tteoretic ≡|4,76|>1,96→ se respinge ipoteza nulă, prin urmare variabila
independentă Emigrarea Anuală influențează semnificativ variabila dependentă
Insolvența.
Testarea cu ajutorul lui Sig- ne vom uita pe coloana Sig, în tabelul Coefficients.
Regulile de decizie în cazul folosirii Sig:
a) Dacă Sig > riscul, se acceptă ipoteza nulă;
b) Dacă Sig < riscul, nu se acceptă ipoteza nulă.

Pentru problema noastră avem (Sig = 0.000) < ¿ = 0.05 ) → se respinge ipoteza nulă, prin
urmare variabila independentă Emigrarea Anuală influențează semnificativ variabila dependentă
Insolvența.
5. Să se verifice dacă parametrii modelului de regresie sunt semnificativi.
- aici trebuie să verificăm și semnificația parametrului β 0, și pentru asta ne vom uita pe
coloanal Sig. Parametrul β 1 este semnificativ statistic (testat la puntul anterior), iar β 0
este nesemnificativ statistic deoarece Sig (0,235) este mai mare decât riscul asumat de
5%.
6. Să se interpreteze estimațiile parametrilor de regresie.
Elasticitatea = reprezintă modificarea relativă sau procentuală a variabilei
dependente în raport cu modificarea relativă sau procentuală a variabila independentă.
Pentru acest tip de modele, Elasticitatea este tocmai parametrul β 1.
Formalizând, elasticitatea E este dată prin relația:
% modificarea Y
E=
% modifcarea X
ln y=ln b0 +b 1 ln x 1 → lny=2,117+0,638∗lnx

4
 dlnY dlnY (% )
- 100 ¿ β1 = ∗100= , parametrul indică raportul dintre variația relativă a
dlnX dlnX (% )
variabilei dependente și variația relativă a variabilei independente. Putem exprima și
procentual această variație.
- în cazul nostru estimația parametrului β 1 = 0,638, arată că la o creștere cu o unitate
relativă a variabilei independente LnEmigrarea Anuală, variabila dependentă Insolvența
crește în medie cu 0,638 unități relative/arată că la o creștere cu 1% a variabilei
independente Emigrarea Anuală, variabila dependentă crește cu 0,638% sau la o creștere
de 100% a Emigrarii Anuale, Insolvența va crește cu 63,8%.
- la o creștere cu o unitate relativă a variabilei Emigrarea Anuală, variabila dependentă
Insolvența va crește în medie cu 0,638 unități relative.
- estimația lui lnβ 0 =2,117= e β =e 2,117 =8,306, indică nivelul mediu al firmelor intrate în
0

insolvență atunci când variabila Emigrărea Anuală ia valoarea 1.

2. Model neliniar multiplu. (Funcția de producție Cobb-Douglas)

- Estimarea parametrilor modelului urmează același procedeu al liniarizării, obținând un model
log-liniar multiplu. Coeficienții de regresie β j se numesc elasticității parțiale ale variabilei
dependente în raport cu fiecare factor sau variabilă independentă.

Tabel 4 Coeficienții de regresie ai modelului neliniar multiplu

Tabel 5 Model Summary

5
Tabel 6 Procedeul ANOVA pentru regresie

1. Să se identifice natura variabilelor

- lnProducțiaGrâu = variabila dependentă;
- lnSuprafațaCultivată = variabila independentă;
- lnResurseMunca = variabila independentă.
2. Să se scrie ecuaţia estimată a modelului.
Y = β0∗X 1β ∗X β2 ∗e ε
1 2

lnY =ln β 0 + β 1 ln X 1+ β 2 ln X 2 +ε

lnY =6,781+0,119 lnSuprafațaCultivată+0,033 lnResurseMunca

3. Să se specifice gradul de dependenţă dintre variabile.
- în tabelul Model Summary, citim valoarea estimată a raportului de determinație care ne
indică că 48% din variația variabilei dependente este explicată de variația simultană a
variabilelor independente.
4. Să se verifice dacă influenţa variabilelor independente asupra variabilei dependente este
semnificativă.
- vom analiza coloanal Sig din tabelul Coefficients iar pentru un risc de 0,1 doar
Suprafața Cultivată exercită o influență semnificativă asupra variabilei dependente.
5. Să se interpreteze estimațiile parametrilor de regresie.
lnY =6,781+0,119 lnSuprafațaCultivată+0,033 lnResurseMunca
- ln b 0 =6,781= e 6,781 = 880,94 kilograme/ha indică nivelul mediu al producției la un input
egal cu 1. Ambele variabile independente sunt egalate cu 1.

6
 dlnY dlnY (%)
- 100∗β1 = ∗100= , la o creștere cu 1% a Suprafeței Cultivate,
dln X 1 dln X 1 (%)
Producția de grâu crește în medie cu 0,119%, atunci când Resursa de muncă este
menținută constantă.

dlnY dlnY (%)

- 100∗β2 = ∗100= , la o creștere cu 1% a Resursei de Muncă, Producția
dln X 2 dln X 2 (%)
de grâu crește în medie cu 0,033%, în condițiile în care Suprafața Cultivată rămâne
constantă.
- β 1+ β2 = reprezintă elasticitatea totală a producției de grâu în raport cu cei doi factori.
Această sumă poartă numele de randament de scară. În funcție de valorile pe care le poate
lua elasticitatea totală, există următoarele situații:
 β 1+ β2 =1, situație care corespunde unei variații constante a producției în raport cu
factorii (ex. Se dublează inputul se dublează și outputul)
 β 1+ β2 < 1, situație care corespunde unei variații mai reduse a producției (ex.
Dacă se dublează inputul, atunci outputul crește intr-o măsură mai mică, nu se
realizează o dublare a producției)
 β 1+ β2 > 1, situație care corespunde unei variații mai accelerate a producției în
raport cu variația factorilor.
β 1+ β2 =0,119+0,033= 0,152, producția are un ritm de creștere mai mic față de
creșterea inputului.
3. Model neliniar cu variabila independentă logaritmată

Tabel 7 Coeficienții de regresie ai modelului neliniar

Se cere:

1. Să se identifice natura variabilelor

7
 - Insolvența = variabila dependentă;
- lnEmigrareaAnuală = variabila independentă.
2. Să se scrie ecuaţia estimată a modelului.
y=β 0 + β 1 lnX +ε
y = -832,167 +160,578lnEmigrareaAnuală.
3. Să se interpreteze estimațiile parametrilor de regresie.
- b 0 = -832,16 firme intrate în insolvență, indică nivelul mediu al Insolvenței atunci când
variabila independentă Emigrarea Anuală ia valoarea 1.
dY
∗1
- 1 dln X 1 dY , pentru interpretarea acestui parametru trebuie să se țină
β 1= =
100 100 dln X 1 (% )
cont de faptul că variabila dependentă înregistrează o variație absolută iar variabila independentă
o variație relativă. Pentru exprimarea procentuală este nevoie de o împărțire a acestui coeficient
la 100. Atfel, pentru exemplul nostru avem: la o creștere cu o unitate relativă a
lnEmigrareaAnuală, Insolvența crește în medie cu 160,578 firme sau la o creștere cu 1% a
Emigrării Anuale, Insolvența crește în medie cu 1,60578 firme.

8
Tabel 8 Model Summary

Tabel 9 Procedeul ANOVA pentru regresie