Exemplul 1:

Urmatorul tabel se refera la date anuale despre 162 de ferme intre anii 1993 - 1998. Variabilele
sunt: MILK: cantitatea de lapte produsa intr-un an; COWS: numarul de vaci producatoare de lapte
intr-un an; LAND: suprafata de pasunat pentru fiecare ferma, care ramane constanta intre ani;
FEED: mancare de alta natura decat pasunat administrata vacilor producatoare de lapte.

Table 1 arata rezultatele regresiei log(MILK) fata de intercept (C), log(COWS), log(LAND) si
log(FEED), pe toate datele fermelor in toti anii de interes.

Un test J-B arata ca exista normalitatea erorilor.

Cati coeficienti semnficativi sunt, incluzand constanta, la unul dintre pragurile standard de
semnificatie din stiinte sociale?

a) 4, prin inferenta asimptotica

b) 4, prin inferenta exacta
c) 3, prin inferenta exacta dar si prin inferenta asimptotica
d) 2, prin inferenta exacta dar nu prin inferenta asimptotica
e) niciunul din raspunsuri
Exemplul 2:

Heteroschedasticitatea erorilor genereaza o problema:

a) in primul rand de deplasare a estimatorilor si se poate testa printr-un test White

b) in primul rand de inferenta si se poate testa printr-un test White
c) niciunul din raspunsuri

Exemplul 3:

Sa presupunem ca avem date trimestriale pentru rata de schimb si rata dobanzii intre 1990 – 2018.
Sa presupunem ca se creeaza variabila dummy D_criza = 1 pt. trimestrele din perioada 2008 –
2013 si variabila D_postcriza = 1 pt. trimestrele din perioada 2014 – 2018. Un cercetator obtine
urmatoarea regresie (aici sunt raportati doar coeficientii, fara erori standard, zecimalele sunt dupa
punct):

Care este diferenta dintre rata de schimb in criza si rata de schimb in post-criza, pentru o rata a
dobanzii de 1 punct procentual (in medie, ceteris paribus, in unitati specifice)?

a) 0
b) 0.4
c) 0.2
d) 0.8
e) 0.9