CUPRINS

Introducere................................................................................................................... 2
1 Modelarea matematică a preferinţelor......................................................... 4
1.1 Relaţiile de preferinţă................................................................................. 4
1.2 Funcţii de utilitate........................................................................................5
1.3 Structură de alegere..................................................................................... 5
1.4 Legătura între relaţiile de preferinţă şi regulile de alegere……….….……7
2 Bazele teoriei consumatorului…….……………………………..….….…….10
2.1 Bunuri ………..…………………………………………...………..……10
2.2. Mulţimea de consum……………….……………………………………10
2.3 Buget competitiv………………...……………………………………….14
2.4. Funcţia de cerere……………………………………….……...…………17
2.5 Indicatori de comparaţie………………………………………………….19
2.5.1 Efectele bugetului………………………………………………19
2.5.2 Efectele peţului………………………………………….………20
2.5.3 Implicţiile omogenităţii şi ale lui Walras……………………….23
2.6. Restricţii asupra alegerii consumatorului………..……………….………24
2.6.1. Introducere……………………………………………………..24
2.6.2. Legea lui Walras……………………………………………….25
2.6.3 Cererea este omogenă de grad zero………………...…………..28
2.6.4. Axioma slabă a preferinţelor evidenţiate………...…………….29
3 Funcţii de utilitate……………...……………………………………….……….33
3.1. Proprietăţiile fundamentale ale relaţiilor de preferinţă…………………..33
3.2. Preferinţă şi utilitate…………………………...…………………………35
3.2.1 Utilitatea este un concept ordinal……………………………….36
3.2.2 Cvasi-concavitatea funcţiilor de utilitate...……………………...37
3.3 Problema maximizării utilităţii……………………………………………42
3.3.1. Introducere……………………………………...………………42
3.3.2 Funcţiile de cerere şi proprietăţiile lor………...………………...45
3.3.3 Regula multiplicatorilor a lui Lagrange……………………….46
3.3.4. Funcţia de utilitate indirectă şi proprietăţiile sale……………….47
4 Alte metode în maximizarea funcţiilor de utilitate…………………….49
4.1 Teorema proiecţiei si conuri normale……...………………………………49
4.2 Funcţii convexe şi concave……………………….………………………..51
4.3 Maximizarea unei funcţii concave pe un semi-spaţiu……………………...52
4.4 Aplicaţie……………………………………………………………………53
5 Aplicaţii…………………………………………………………...………………55
5.1 Cazul unei funcţii de două variabile............................................................ 55
5.2 Cazul unei funcţii de trei variabile…………………………………………57
6 Bibliografie……………………………………….………………………………60

1
 Introducere

În această lucrare, ne preopunem o abordare matematică care să conducă la

rezultate în teoria consumatorului: reprezentarea şi maximizarea funcţiilor de utilitate.
Funcţiile de utilitate au fost introduse ca o măsura a preferinţelor consumatorului în
sensul că un bun y este preferat altui bun x dacă şi numai dacă u(x)  u(y).
Problema consumatorului se formulează
max {u(x) : x  R + , p  x  w}
L

unde x este vectorul bunuri, p > 0 este vectorul preţuri unitare şi w > 0 este bugetul
consumatorului. În acest studiu utilizăm instrumente matematice pentru a găsi forma şi
proprietăţiile fundamentale ale funcţiei de utilitate.
Lucrarea este structurată în cinci capitole. În capitolul 1 se face o introducere în
teoria deciziei consumatorului. Punctul de pornire este un mulţime de alternative X din
care individul trebuie să aleagă. Spre exemplu, când individul se confruntă cu decizia de
a alege ce carieră va urma, alternativele din X pot fi: va urma facultatea de ştiinţe
economice, va urma o facultate de drept, va deveni star rock, etc. Pentru a modela
deciziile individuale se introduce în secţiunea 1 relaţia de preferinţă. Teoria este
dezvoltată impunând mai întâi axioma de raţionalitate: relaţia de preferinţă este totală şi
tranzitivă. Într-o altă abordare punctul central este constituit de axioma slabă a
preferinţelor dezvăluite. În final, se stabilesc relaţiile dintre cele două abordări.
În capitolul 2 se pun bazele teoriei consumatorului într-o economie de piaţă. Prin
economie de piaţă înţelegem un loc unde bunurile şi serviciile sunt disponibile la preţuri
cunoscute. Introducem mai întâi conceptul de bunuri. Apoi considerăm constrângerile
fizice şi economice care limitează alegerile consumatorului. Primele sunt captate în
mulţimea de consum iar ultimele în mulţimea Walrasian sau mulţimea de buget.
Problema deciziei consumatorului relativ la aceste constrângeri este captată în funcţia de
cerere. Vom studia această funcţie şi unele din proprietăţiile ei de bază. În primul rând
suntem interesaţi de felul în care cererea consumatorului se schimbă atunci când
constrângerile economice variază.
Capitolul 3 conţine rezultatele cele mai semnificative. Începem prin discutarea
altor doua proprietăţi importante ale relaţiei de preferinţă : monotonia ( sau versiunea mai
slabă de local nesaturate) şi convexitatea, care vor fi utilizate intens în analizele ce
urmează. Ajungem apoi la existenţa funcţiilor de utilitate ce reprezintă preferinţele
consumatorului. Arătăm că nu toate relaţiile de preferinţă sunt reprezentabile printr-o
funcţie de utilitate şi apoi formulăm o presupunere, cunoscută drept continuitate care este
suficientă să garanteze existenţa unei funcţii de utilitate ( chiar continuă). O relatie de
preferinţă  pe X este continuă dacă se păstrează la limită, adică pentru orice şir de

2
perechi ( x n , y n ) nN , astfel încât y = lim y n x n  y n pentru orice n şi x = lim x n , atunci
n → n →

avem x  y. Un concept important este cvasi-concavitatea funcţiilor de utilitate.

Utilizând Mathematica au fost reprezentate grafic mai multe funcţii de utilitate. Aşa cum
vom vedea pentru rezultatele de maximizare a utilităţii tot ceea ce este necesar este cvasi-
concavitatea. Pentru rezolvarea problemei maximizării utilităţii vom aplica regula
multiplicatorilor lui Lagrange.
Capitolul 4 se bazează pe articolul [8]. Aici se obţine maximizarea unei funcţii
concave prin utilizarea teoremei proiecţiei. În ultimul capitol sunt prezentate două
aplicaţii. Este vorba de reprezentarea şi maximizarea unei funcţii de utilitate cu două,
respectiv trei, variabile. Pentru această maximizare se utilizează Mathematica.
Ȋn ultimul capitol se rezolvă două probleme.

3
Capitolul 1

Modelarea matematică a preferinţelor

1.1 Relaţiile de preferinţǎ
În abordarea bazată pe preferinţă, obiectivele celui care ia deciziile sunt rezumate într-o
relaţie de preferinţǎ, pe care o notăm cu  . Practic,  este o relaţie binară pe mulţimea
alternativelor X, permiţând compararea perechiilor de alternative x, y  X. Citim x  y ca
“x este cel puţin la fel de preferat ca şi y” sau “x este cel puţin la fel de bun ca şi y”. Din
aceastǎ relaţie putem deduce alte două relaţii importante pe X:
i. Relaţia strictǎ de preferinţǎ >, definitǎ prin :

x > y  x  y dar nu şi y  x

şi se citeşte “ x este preferat în loc de y” ;

ii. Relaţia de indiferenţǎ , ~ , definitǎ prin :

x ~ y  x  y şi y  x

şi se citeşte “ x este echivalent cu y”.

În teoria microeconomicǎ, preferinţele individuale sunt presupuse a fi raţionale.
Ipoteza raţionalităţii este incorporatǎ în două presupuneri de bază despre relaţia de preferinţă
 : relaţie totală şi tranzitivǎ.
Definiţia 1.1.1 Relaţia de preferinţǎ  se numeşte raţionalǎ dacǎ îndeplineşte următoarele
două proprietăti:
i. Relaţie totalǎ : pentru orice x, y  X, avem x  y sau y  x ;
ii. Tranzitivitatea: pentru orice x, y, z  X, dacǎ x  y şi y  z atunci x  z.
Presupunerea cǎ  este totalǎ spune că individul are preferinţe bine definite între
oricare din cele două alternative. Puterea presupunerii relaţiei totale nu trebuie subestimată.
Ştiim cât de greu este să evaluezi alternativele care nu fac parte din experienţele comune. E
nevoie de muncǎ şi reflexie serioasǎ pentru a afla preferinţele cuiva. Axioma totală spune că
dacă această sarcină a avut loc cei care ne iau deciziile fac alegeri gândite.
Tranzitivitatea este de asemenea o presupunere puternică şi merge până în miezul
conceptului de raţionalitate. Tranzitivitatea implică faptul că este imposibil să iei decizia
când avem o succesiune de alegeri în care preferinţele intră în bucle, spre exemplu mărul este
cel putin la fel de bun ca banana, iar banana e cel putin la fel de buna ca portocala, dar de
asemenea se preferǎ portocala în locul mărului. Precum proprietatea totală, presupunerea
tranzitivităţii poate fi greu de satisfăcut când sunt evaluate alternative care nu fac parte din
experienţa comună. Menţionăm că porţiuni substanţiale din teoria economică nu ar
supravieţui dacă nu s-ar presupune că agenţii economici au preferinţe tranzitive.
Presupunerea că relaţia de preferinţă  este totală şi tranzitivă are implicaţii pentru
relaţia de preferinţa strictă > şi de indiferenţă ~.

4
Propoziţia 1.1.2 Dacă  este raţională atunci:
i. > este ireflexivă (x > x nu are loc niciodată) şi tranzitivă (dacă x > y şi y > z atunci
x > z) ;
ii. ~ este reflexivǎ ( x ~ x pentru orice x), tranzitivă ( dacă x ~ y şi y ~ z atunci x ~ z) şi
simterică ( dacă x ~ y, atunci y ~ x). Prin urmare ~ este o relaţie de echivalenţă.
iii. Dacă x > y  z, atunci x > z.

1.2 Funcţii de utilitate

În economie, deseori descriem relaţiile de preferinţă cu ajutorul unei funcţii de

utilitate. O funcţie de utilitate u (x) asociază o valoare numerică fiecărui element din X,
ordonând elementele lui X în cooncordanţă cu preferinţele individuale.
Definiţia 1.2.1 O funcţie u: X → R este o funcţie de utilitate ce reprezintă relaţia de
preferinţă  dacă pentru orice x, y  X, avem

x  y  u (x)  u (y).
Notăm că o funcţie de utilitate care reprezintă o relaţie de preferinţă  nu este unică.
Pentru orice funcţie strict crescătoare f: R → R, v (x) = f (u(x)) este o nouă funcţie de
utilitate ce reprezintă aceleaşi preferinţe ca şi u (.). Doar ordinea alternativelor contează.
Proprietăţiile funcţiilor de utilitate care sunt invariante la orice transformare strict crescătoare
sunt numite ordinale. Proprietăţiile cardinale sunt acelea care nu se pastrează în urma tuturor
acestor transfromări. Deci, relaţia de preferinţă asociată cu o funcţie de utilitate este o
proprietate ordinală. Pe de altă parte, valorile numerice asociate cu alternativele din X, şi deci
magnitudinea a oricărei diferenţe în măsura utilităţii între alternative, sunt proprietăţi
cardinale.
Abilitatea de a reprezenta preferinţele printr-o funcţie de utilitate este foarte apropiată
de presupunerea raţionalităţii.
Propoziţia 1.2.2 O relaţie de preferinţă  poate fi reprezentată de o funcţie de utilitate numai
dacă aceasta este raţională.
Demonstraţie. Pentru a demonstra această propoziţie, aratăm că dacă  o funcţie de utilitate
care reprezintă preferinţele  , atunci  trebuie să fie totală şi tranzitivă. Cum u (*) este o
funcţie cu valori reale definitǎ pe X, trebuie ca pentru orice x, y  X, să avem u (x)  u (y)
sau u (y)  u (x). Dar cum u (*) este o funcţie de utilitate ce reprezintă  , aceasta implică
x  y sau y  x, deci  este totală. Presupunem acum că x  y şi y  z. Pentru că u (*)
reprezintă  , trebuie să avem u (x)  u (y) şi u (y)  u (z). Astfel, u (x)  u (z). Deoarece
u (*) reprezintă  , acest lucru implică x  z. Am arătat că x  y şi y  z implică x  z, deci
tranzitivitatea este stabilă.

1.3 Structură de alegere

Într-o altă abordare a teoriei luării deciziilor, comportamentul alegerilor este
considerat ca fiind obiectul primar al teoriei. Formal, comportamentul alegerii este

5
reprezentat cu ajutorul unei structuri de alegeri. O structură de alegere (B, C(*)) este formată
din două elemente:
1. - B este o familie de submulţimi nevide ale lui X; astfel fiecare element B  B este o
submulţime a lui X, adică B  X. Prin analogie cu teoria consumatorului, B  B va fi
numită mulţime de buget. Mulţimile de buget din B ar trebui gandite precum o
listare completă a tuturor posibilităţiilor de alegere. Totuşi, nu este necesar să
includem toate submulţimile posibile a lui X.
2. – C (*) este o regulă a alegerii ( tehnic este o corespondenţă) care asociază o
mulţime nevidă de elemente alese C( B)  B pentru oricare mulţime de buget
B  B .Când C (B), conţine un singur element acel element este alegerea
individului din toate alternativele din B. Mulţimea C (B) poate, însă, conţine mai
multe elemente. În acest caz, elementele mulţimii C (B) sunt alternativele din B pe
care cel care ia deciziile s-ar putea sa le aleagă, asta însemnând că sunt alternativele
sale acceptabile din B. În acest caz, se poate zice că mulţimea C (B) conţine acele
alternative care vor fi alese dacă cel care ia deciziile ar fi confruntat permanent cu
problema alegerii alternativelor din mulţimea B.
Exemplul 1.3.1: Presupunem că X = {x, y, z} şi B = {(x, y), (x, y, z)}. O structură posibilă
de alegere este (B, C1 (*)), unde regula de alegere C1(*) este: C1({x, y}) = {x} şi
C2 ({ x ,y, z }) = {x}. În acest caz , x este ales în orice situaţie.
O altă structură de alegere este (B, C2(*)) unde regula de alegere C2 (*) este
C2 ({ x, y }) = { x } şi C2 ({ x, y, z }) = {x, y}. În acest caz, x poate fi ales dacă cel care ia
deciziile alege mulţimea {x, y} şi x sau y în cazul în care mulţimea {x, y, z} este aleasă.
Când folosim structurile de alegere pentru a modela comportamentul individului, ar
trebui impuse nişte restricţii rezonabile referitor la comportamentul celui care ia deciziile. O
presupunere importantă, axioma slabă a preferinţei dezvăluite, reflectă aşteptarea că o
alegere observată a individului va determina un anumit grad de consistenţă. De exemplu,
dacă un individ alege alternativa x ( şi numai x) când trebuie să aleagă între x şi y, dar vom fi
surprinşi să vedem că alegerea sa va fi y când va trebui să aleagă între x,y şi z. Ideea este că
alegerea lui x din alternativele {x, y} , arată tendinţa de a alege pe x în favoarea lui y, ce ne-
ar face să credem că acest lucru va fi reflectat în comportamentul indvidului când se
confruntă cu alternativele {x, y, z}.
Definiţia 1.3.2: Structura de alegere (B, C(*)) satisface axioma slabă a preferinţei dezvăluite
dacă urmatoarea proprietate are loc:
- dacă pentru oricare B  B cu x, y  B, avem x  C (B) atunci pentru oricare
B'  B cu x, y  B' şi y  C ( B' ), trebuie de asemenea să avem x  C ( B' ).
Altfel spus, axioma slabă spune că dacă x este ales în orice situaţie când y este disponibil,
atunci nu există mulţimii de buget care conţin ambele alternative pentru care y este ales iar x
nu este ales.
Observăm cum presupunerea că acest comportament al alegerii satisface axioma slabă
captează urmatoarele idei: dacă C ({x, y}) = {x}, axioma slabă spune că nu putem avea
C ({x, y, z}) = {y}. De fapt ne spune mai mult şi anume că C (x, y, z) poate fi
{x}, {z} sau {x , z}.
O formulare mai simplă a axiomei slabe poate fi obţinută prin definirea unei relaţii de
preferinţă dezvăluită  * din comportamentul alegerii în C (*).
Definiţia 1.3.3: Fie (B, C (*)) o structură de alegere, relaţia de preferinţă dezvăluită  * este
definită prin: x  *y  există B  B , astfel încât x, y  B şi x  C (B). Citim x  *y ca

6
“ x este dezvăluit la fel de bun ca y”. Precizăm că relaţia de preferinţă dezvăluită  * nu
trebuie să fie totală sau tranzitivă. Pentru ca o pereche de alternative x şi y să fie
comparabilă, este necesar să avem B  B, x, y  B iar x  C (B) sau y  C (B), sau
{x, y}  C (B) .
Putem de asemenea spune că “x este dezvăluit preferat în locul lui y” dacă există B  B
astfel încât x, y  B, x  C (B), şi y  C (B), numai dacă x este ales în favoarea lui y când
ambele sunt posibile.
Cu aceste precizări, putem formula axioma slabă prin urmatoarele: “ dacă x este considerat la
fel ca y, atunci y nu poate fi considerat preferat în locul lui x”.
Exemplul 1.3.4: Considerăm structurile de alegere din exemplul 1.3.1. Observăm că
(B, C1(*)) satisface axioma slabă. Într-adevăr cu această stuctură de alegeri avem
x  *y şi x  *z, dar nu există nici o relaţie de preferinţă dezvăluită care se pote aplica lui x şi
z. Acum considerăm structura (B, C2(*)). Deoarece C2 ({ x, y, z }) = {x, y}, avem y  *x (de
asemenea x  *y , x  *z şi y  * z). Dar pentru că C2 ({x, y})= {x}, x este preferat în locul
lui y. Astfel structură de alegeri (B, C2) nu respectă axioma slabă.
Axioma slabă restricţionează comportamentul de alegeri într-o manieră care necesită
folosirea presupunerii raţionale pentru relaţiile de preferinţă. Acest lucru ridică întrebarea:
Care este relaţia dintre cele două abordari? Răspunsul va fi prezentat în cele ce urmează.

1.4. Legătura între relaţiile de preferinţă şi regulile de alegere

Adresăm două întrebări fundamentale referitor la relaţia dintre cele două abordări
discutate până acum:
i. Dacă cel care ia deciziile are o anumită ordine de preferinţă raţională  , deciziile
sale când se confruntă cu alegeri de mulţimi de buget in B generează neaparat o
structură de alegeri ce satisfac axioma slabă ?
ii. Dacă comportamentul alegerii individului pentru o familie de mulţimi de buget din
B este captată de o structură de alegeri ( B, C(*)) satisfăcând axioma slabă e
necesară o relaţie de preferinţă raţională care să fie compatibilă cu aceste alegeri ?
Cum vom vedea răspunsurile la aceste întrebari sunt “da” şi respectiv “poate” .
Pentru a răspunde la prima întrebare presupunem că un individ are o relaţie raţională de
preferinţă  pe X. Dacă acest individ are o submulţime nevidă de alternative B  X,
preferinţă să este să aleagă oricare din elementele din mulţimea:

C* (B,  ) = { x  B: x  y pentru oricare y  B }.

Elementele mulţimii C*( B,  ) sunt alternativele preferate din B. În principiu, putem

avea C*( B,  ) =  , pentru nişte B, dar dacă X este finit, atunci C*( B,  ) va fi nevidă. De
acum, vom considera doar preferinţele  şi familiile mulţimilor de buget B astfel încât
C*(B,  ) este nevidă pentru orice B  B. Spunem că relaţia raţională de preferinţă 
generează structura de alegeri ( B, C* (*,  )).
Rezultatul în propoziţia enunţată mai jos ne spune că oricare structură generată, aleasă prin
preferinţe raţionale, satisface neapărat axioma slabă.
Propoziţia 1.4.1: Presupunem că  este o relaţie raţională de preferinţă. Atunci structura de
alegere generată de  , ( B, C* (*,  )), satisface axioma slabă.

7
Demonstraţie : Presupunem că pentru B  B, avem x, y  B şi x  C*( B,  ). Din definiţia
lui C*(B,  ), aceasta implică x  y. Pentru a verifica dacă axioma slabă este bună,
presupunem că pentru B'  B cu x, y  B’, avem y  C* ( B' ,  ). Aceasta implică faptul că
y  z pentru orice z  B' . Dar deja ştiim că x  y. Astfel, prin tranzitivitate, x  y pentru
orice z  B' , şi avem x  C*( B' ,  ). Aceasta este concluzia cerută de axioma slabă.
Propoziţia de mai sus reprezintă raspunsul “da” pentru prima întrebare. Aceasta dacă
comportamentul este generat de preferinţe raţionale atunci satisface cerinţele incluse în
axioma slabă.
Pentru a raspunde la urmatoarea întrebare este necesar să începem cu o definiţie.
Definiţia 1.4.2: Fie structura de alegeri (B ,C (*)), spunem că relaţia raţională de preferinţă
 rationalizează C (*) este relativ la B dacă C ( B )= C* (B,  ) pentru orice B  B , adică
dacă  generează structura de alegeri ( B' , C (*)).
În cuvinte, relaţia raţională de preferinţă  rationalizează regula de alegere C (*) pe B
dacă alegerile optime generate de  ( cuprinse de C* (*,  ) ) coincide cu C (*) pentru toate
mulţimile de buget din B. În acest sens, preferinţele explică comportamentul, putem
interpreta alegerile făcute. Notăm că, de obicei, pot există mai multe relaţii rationalizate de
preferinţă  pentru o structură dată ( B , C(*)).
Propoziţia de mai sus implică faptul că axioma slabă trebuie să fie satisfacută dacă va
avea loc o relaţie rationalizată de preferinţă. Deoarece C* (*,  ) satisface axioma slabă
pentru oricare  , doar o regulă de alegere care satisface axioma slabă poate fi rationalizată.
Astfel, aflăm că axioma slabă nu este suficientă pentru a asigura existenţa unei relaţii
rationalizate de preferinţă.
Exemplul 1.4.3: Presupunem că X = {x, y, z}, B = {(x, y), (y, z), (x, z)}, C({ x, y}) = {x},
C( {y, z}) = {y} şi C ( {x, z}) = {z}.
Această structură de alegeri satisface axioma slabă. Oricum, nu putem avea preferinţe
rationalizate. Pentru a vedea acest lucru, notăm că pentru a rationaliza alegerile
submulţimilor {x, y} şi {y, z} ar fi necesar să avem x > y şi y > z. Dar, prin tranzitivitate,
avem x > z , care contrazice comportamentul alegerii submulţimii {x, z}. Astfel, nu poate fi
nici o relaţie raţionalizată de preferinţă.
Pentru a întelege acest exemplu, notăm cu cât mai multe mulţimi de buget avem în B, cu
atăt axioma slabă restricţionează comportamentul alegerii. În exeplul 1.4.3, mulţimea
{x, y, z} nu este un element din B. Cum vom arăta în cele ce urmează, dacă familia
mulţimiilor de buget B include destule submulţimi ale lui X, şi dacă (B, C (*)) satisface
axioma slabă, atunci există o relaţie raţională de preferinţă care rationalizează C (*), legată de
B.
Propoziţia 1.4.4: Dacă (B, C (*)) este o structură de alegeri astfel încât:
i. axioma slabă este satisfacută
ii. B include toate submulţimile lui X cu mai mult de 3 elemente,
atunci există o relaţie raţională de preferinţă  , care raţionalizează C (*) relativ la B, astfel
încât C (B) = C* (B,  ) pentru toate B  B .Astfel această relaţie raţională de preferinţă este
singura relaţie de preferinţă care realizează acest lucru.
Demonstraţie: Candidatul pentru relaţia raţionalizată de preferinţă este relaţia dezvăluită de
preferinţă  *. Pentru a demonstra rezultatul, trebuie să arătăm că:
1)  * este o relaţie raţională de preferinţă
2)  * raţionalizează C (*) pe B şi
3)  * este unica relaţie de preferinţă cu proprietăţile de mai sus.

8
 1) Prima dată verificăm dacă  * este raţională ( adică dacă este totală şi tranzitivă).
Din presupunerea ii), avem că { x, y }  B . Deoarece ori x ori y trebuie să fie un element al
lui C ({ x, y }), trebuie să avem x  * y sau y  * x, sau amandouă. Astfel  * este totală.
Fie x  *y şi y  *z. Considerăm mulţimea de buget {x, y, z}  B. Este suficient să dovedim
că x  C ({x,y,z}), deoarece acest lucru este implicit din definiţa lui  * că
x  * z. Deoarece C({ x,y,z })   ,cel puţin una din alternativele x, y sau z trebuie să fie un
element din C ({ x,y,z }). Presupunem că y  C ({ x,y,z }). Deoarece x  *y, axioma slabă
avem x  C ({ x,y,z }), după cum dorim. Presupunem însă că z  C ({ x,y,z }), deoarece
y  * z, axioma slabă are loc y  C ({ x, y, z }), şi revenim la cazul anterior.
2) Acum vom arăta că C (B) = C* ( B,  *) pentru orice B  B , astfel relaţia de
preferinţă dezvăluită,  * obţinută din C (*) de fapt generează C(*). Vom demonstra acest
lucru în doi paşi. Prima dată, presupunem că x  C (B), apoi că x  *y pentru orice y  B,
astfel încât vom avea x  C (B,  *). Acest lucru înseamnă că C (B)  C* (B,  *).
Presupunem că x  C*( B,  *). Acest lucru implică faptul că x  *y pentru orice y  B, şi
astfel pentru orice y  B, trebuie să existe By  B astfel încât x,y  By şi x  C ( By)).
Deoarece C (B)   , axioma slabă implică faptul că x  C (B). Astfel, C* ( B,  *)  C(B).
Împreună aceste relaţii de incluziune implică faptul că C (B)= C* (B,  *).
3) Pentru a stabili unicitatea notăm că B include submulţimile din două elemente ale lui
X. Comportamentul alegerii in C (*) determină perechea de preferinţe peste X al oricarei
relaţii de raţionalizare.
Astfel observăm că pentru cazul special în care alegerea este definită pentru toate
submulţimile lui X, o teorie bazată pe alegerea ce satisface axioma slabă este echivalentă cu
teoria luării deciziilor bazate pe preferinţe raţionale. Pentru multe situaţii de interes economic
ca de exemplu teoria cererii consumatorului, alegerea este definită numai pentru mulţimile de
buget speciale. În aceste cazuri, axioma slabă nu epuizează implicaţiile de alegeri ale
preferinţelor raţionale.
Definiţia de mai sus defineşte o preferinţă raţionalizată ca şi una pentru care
C (B) = C* ( B,  ). O noţiune alternativă a unei preferinţe rationale care apare în literatură
necesită numai C(B)  C* ( B,  ); astfel  va raţionaliza C (*) pe B dacă C (B) este o
submulţime a celui mai preferate alegeri generate de  , C* (B,  ), pentru toate mulţimile de
buget B  B.
Există două motive pentru posibila folosire a acestei notaţii alternative. Primul este filozofic.
Am vrea să îi permitem alegatorului să rezolve indiferenţa sa prin metode specifice, decat să
insiste că indiferenţa înseamnă că orice poate fi ales. Al 2-lea motiv este empiric. Dacă
încercăm să determinăm din date dacă decizia unui individ este compatibilă cu maximizarea
preferinţei raţionale, vom avea în practică numai un număr finit de observaţii pe baza
alegerilor făcute din orice mulţime de buget B. Dacă C (B) reprezintă mulţimea de alegeri
facute cu mulţimea limitată de observatii. Atunci pentru că aceste observaţii limitate nu arată
toate alegeriile de preferinţe maximizate, C ' (B)  C* (B,  ) este cerinţa pentru a impune o
relaţie de preferinţă pentru a rationaliza informaţia despre alegerile observate.

9
Capitolul 2

Bazele teoriei consumatorului

2.1. Bunuri
Problema deciziei cu care se confruntă un consumator într-o economie de piaţă este să
aleagă nivelele de consum a unor bunuri şi servicii care sunt de cumpărat pe piaţă.
Presupunem că numărul de bunuri este finit şi egal cu L, indexat prin l = 1, …, L.
De obicei un vector de bunuri este o listă ce conţine mai multe tipuri de bunuri,

 x1 
 . 
 
x=  . 
 
 . 
 x L 

şi poate fi privit ca un punct în R L , spaţiul bunurilor.

Putem folosi vectorii de bunuri pentru a reprezenta nivelul de consum al unui individ,
componenta l a vectorului de bunuri reprezintă cantitatea consumată din bunul l.

2.2. Mulţimea de consum

Alegerile de consum sunt de obicei limitate de un număr de constrângeri fizice. Cel

mai simplu exemplu este acela în care ar fi imposibil pentru un individ să consume o
cantitate negativă de pâine sau apă.
Deci, mulţimea de consumuri este o submulţime de bunuri din spaţiul bunurilor R L ,
notată prin X  R L ale cărei elemente sunt vectorii de consum pe care individul le poate
consuma având constrângerile fizice impuse de mediul său.
Considerăm urmatoarele 4 exemple pentru cazul în care L = 2:
1) Figura 2.2.1 reprezintă nivelul posibil de consum al pâinii şi timpului liber
într-o zi. Ambele nivele trebuie să fie pozitive şi, în plus, consumul de
timp liber ce depăşeşte 24 de ore este imposibil.
2) Figura 2.2.2 reprezintă o situaţie în care al 2-lea se poate consuma numai
în cantităţi întregi pozitive.
3) Figura 2.2.3 descrie faptul că este imposibil să mănânci pâine în acelaşi
timp în Arad şi Timişoara.
4) Figura 2.2.4 reprezintă o situaţie în care consumatorul necesită un minim
de patru bucaţi de pâine într-o zi ca să supravieţuiască şi sunt două tipuri
de pâine, neagră şi albă.

10
În aceste exemple, constrângerile sunt fizice. Dar constrângerile pe care le incorporăm în
mulţimea de consum pot de asemenea fi de natură instituţională. De exemplu, o lege care
prevede că nimeni să nu lucreze mai mult de 16 ore pe zi ar schimba mulţimea de consum
din figura 2.2.1 în figura 2.2.5.

Figura 2.2.1

Figura 2.2.2

11
 Figura 2.2.3

Figura 2.2.4

Vom continua discuţia prin adoptarea celei mai uşoare mulţimi de consum:

X = R +L = { x  R L : x l  0 pentru l = 1,…,L }.

Acest lucru este reprezentat în figura 2.2.6. Oricând considerăm o mulţime de consum X,
în afară de R +L , vom fi expliciţi. O caracteristică specială a mulţimii R +L este faptul că ea

12
este convexă. Adică, dacă două legături de consum x şi x' sunt ambele elemente ale lui
R +L , atunci legatura
x ' ' =   x +( 1 -  )  x'
este de asemenea un element a lui R +L , pentru orice   [0, 1]. Mulţimiile de consum
din figurile 2.2.1, 2.2.4 şi 2.2.5 dar şi 2.2.6 sunt mulţimi convexe, iar cele din figurile
2.2.2 şi 2.2.3 nu sunt.

Figura 2.2.5 O mulţime de consum ce prezintă o limită asupra numărului de ore lucrate

L
Figura 2.2.6 Mulţimea de consum R +

13
2.3 Buget competitiv

Pe lângă constrângerile fizice cuprinse în mulţimea de consum, consumatorul

întâlneşte o constrângere economică importantă şi anume, alegerea de consum este
limitată de acele legături de bunuri pe care şi le permite.
Vom introduce două presupuneri, prima presupunere va fi că L mărfuri sunt schimbate pe
piaţă la preţurile oficiale în lei. Astfel, aceste preţuri sunt reprezentate prin vectorul de
preţuri:
 p1 
 . 
 
p =  .   RL,
 
 . 
 p L 

care dă costul în lei pentru o unitate din fiecare bun L. Observăm că nu există nimic care
ar necesita ca preţurile sa fie pozitive. Un preţ negativ arată că un consumator este plătit
ca să consume bunul. Totuşi, pentru a simplifica lucrurile , aici presupunem mereu că
p >> 0; adică p l > 0 pentru orice l.
Pe urmă vom presupune că aceste preţuri sunt independente de influenţa
consumatorului. Această presupunere este posibil să fie validă când cererea
consumatorului pentru orice bun reprezintă numai o mică parte din totalul cererii pentru
acel bun.
Stabilirea unui vector de consum depinde de două lucruri: preţurile pieţei
p = (p 1 ,…,p L ) şi nivelul de buget a consumatorului (în lei) w. Vectorul de consum
x  R +L este posibil dacă costul total nu depăşeşte bugeta cosumatorului w, adică dacă:

p  x = p 1 x 1 +….+p L x L  w

Această constrângere economică, când este combinată cu necesitatea ca x să se afle în

mulţimea de consum R +L , implică faptul că mulţimea de legături de consum convenabilă
este formată din elementele mulţimii {x  R +L : p  x  w}.
Această mulţime este cunoscută ca mulţimea Walrasian sau mulţimea de buget
competitiv.

14
 Figura 2.3.1 O mulţime de buget Walrasian

Figura 2.3.2 Efectul unui schimb de preţ asupra unei mulţimi Walrasian

Definiţia 2.3.1: Mulţimea Walrasian, sau mulţimea de buget competitiv

B p,w = { x  R +L : p  x  w}

este mulţimea tuturor vectorilor de consum posibili pentru un consumator care se

confruntă preţurile pieţei p şi are un buget w.

15
 O mulţime de buget Walrasian B p,w este desenată în figura 2.3.1 pentru cazul L = 2.
Pentru a ne concentra pe cazul în care consumatorul are o problema de alegere,
presupunem că w > 0.
Mulţimea { x  R +L : p  x = w} este numită hiperplanul de buget (în cazul L = 2 o vom
numi linie de buget). Aceasta determină marginea superioara a mulţimilor de buget. Aşa
cum observăm în figura 2.3.1 panta linii de buget este (p 1 /p 2 ), si masoară rata
schimbului dintre cele două bunuri. Dacă preţul celui de-al doilea bun scade, spunem că
_
p 2 < p 2 , mulţimea de buget creşte mai mult pentru că legaturile de consum sunt
permisibile şi linia de buget devine mai abrupta. Această schimbare este prezentata in
figura 2.3.2
O altă metodă prin care putem vedea cum hiperplanul bugetului reflectă termenii
relativi ai schimbului între bunuri provine din exprimarea relaţiei geometrice la vectorul
_
de preţ p. Vectorul de preţ, p, desenat începe de la orice punct x şi este ortogonul pe
hiperplanul bugetului.

Figura 2.3.3 Relaţia geometrică dintre p şi hiperplanul bugetului.

Acest lucru este adevarat pentru orice x' care trece prin hiperplanul bugetului, avem
_ _
p  x' = p  x = w. Astfel, p   x = 0 pentru  x = ( x' - x ). Figura 2.3.2 descrie această
relaţie geometrică pentru cazul L = 2.
Mulţimea de buget Walrasian B p,w este o mulţime convexă, adică dacă x şi x' sunt
amanadouă elemente ale lui B p,w atunci x ' ' =  x + (1-  ) x' este de asemenea. Pentru a
vedea acest lucru, observăm că deoarece x şi x' sunt pozitive, x ' '  R +L . Pentru că

16
p  x  w şi p  x'  w, avem p  x ' ' =  ( p  x)+(1-  )( p  x' )  w. Astfel,
x ' '  B p,w = {x  R +L : p  x  w}.
Convexitatea lui B p,w joacă un rol important în prezentarea care urmează. Notăm că
convexitatea lui B p, w că va depinde de convexitatea mulţimii R +L . Cu o mulţime de
consum mai generală X, B p,w va fi convex atâta timp cât şi X este.
Exemplul 2.3.2 În figura de mai jos este descris un exemplu de schimb între un bun de
consum şi timpul liber. Astfel, se presupune că preţul bunului este 1, consumatorul
câştigă s lei / oră în primele 8 ore si s ' > s pentru orele suplimentare. De asemenea el
plăteşte un impozit t pentru veniturile ce depăşesc un nivel M. Observăm că mulţimea de
buget din figura 2.3.4 nu este convexă.

Figura 2.3.4 O descriere mai realistă a mulţimii de buget al consumatorului

2.4. Funcţia de cerere

Legea cererii consumatorului x (p, w) atribuie o mulţime de niveluri de consum

alese pentru fiecare pereche preţ-buget (p, w). Această corespondenţă poate avea mai
multe valori, adică pot fi mai mulţi vectori de consum atribuiţi pentru o pereche data preţ-
buget (p, w). Când acest lucru este adevarat, oricare x  x ( p, w) poate fi ales de
consumator când se confruntă cu perechea preţ- buget (p, w). Când x (p, w) are o singură

17
valoare, ne referim la ea ca o funcţie de cerere. Dealungul acestui capitol susţinem două
presupuneri referitoare la legea cererii x (p, w) şi anume ca este omogenă de grad 0 şi că
satisface legea lui Walras.
Definiţia 2.4.1 : Legea cererii x (p,w) este omogenă de grad 0 dacă
x (  p,  w) = x (p, w), pentru oricare p, w, şi  > 0.
Omogenitatea de grad 0 spune că dacă ambele, preţul şi bugetul se schimbă în
aceiaşi proporţie cu alegerea de consum a individului nu se schimba. Pentru a înţelege
această proprietate, observăm că un schimb în perechea preţ- buget de la (p, w) la
(  p,  w) duce la nici o schimbare în mulţimea consumatorului, astfel avem
B p,w = B p ,w .
Definiţia 2.4.2 : Legea de cerere x (p, w) satisface legea lui Walras dacă pentru orice
w > 0 şi p > 0 avem p  x = w pentru orice x  x (p, w).
Legea lui Walras ne spune că consumatorul îşi măreşte bunurile. Intuitiv, aceasta
este o presupunere rezonabilă atâta timp cât există un bun care este deja dorit. Legea lui
Walras ar trebui înţeleasă în felul următor : bugetul consumat poate fi unul intertemporal,
permiţând ca economiile de azi să fie folosite pentru cumpărături mâine. Ceea ce spune
legea lui Walras este că un consumator îşi extinde resursele peste durata vieţii.
Exemplul 2.4.3 Presupunem că L = 3, şi considerăm funcţia cererii x(p, w) definită prin

 p2  w
x1 (p, w) =   
 p1 + p2 + p3  p1

 p3  w
x2 (p, w) =   
 p1 + p2 + p3  p2

   p1  w
x 3 (p, w) =   
 p1 + p2 + p3  p3

Această funcţie de cerere satisface omogenitatea de grad 0 şi legea lui Walras când
 =1. Dar când   (0,1)?
O implicaţie convenabilă a faptului că x (p, w) este omogenă la gradul 0, poate fi
observată imediat. Deşi x (p,w) are L + l variabile, putem fără a pierde generalitatea,
fixarea nivelului a unei variabile independente L + l la un nivel arbitrar. O normalizare
obişnuită este pl = l pentru nişte l. Alta este w = l. Astfel, numărul de variabile din
x ( p, w) este L.
Presupunem că x (p, w) are o singură valoare. În acest caz putem scrie funcţia x (p, w) în
termenii funcţiei de cerere a bunurilor specifice :

18
  x1 ( p, w)
 . 
 
x (p,w) =  . 
 
 . 
 xl ( p, w)

Când este nevoie vom presupune că x (p, w) este continuă şi diferenţiabilă.

2.5 Indicatori de comparaţie

Dese ori suntem interesaţi în analizarea schimbărilor alegerilor consumatorului în

funcţie de schimbarea bugetului şi preţului.

2.5.1 Efectele bugetului

− −
Pentru preţuri fixe p , funcţia de buget x( p ,w) este numită funcţia Engel, a
consumatorului. Imaginea sa în R +L ,
− −
E p ={x ( p ,w): w > 0 },

este cunoscută drept curba de expansiune a bugetului. În figura următoare se vede acest
lucru.

Figura 2.5.1

19
La orice (p,w) derivata ∂xl (p,w)/ ∂w este cunoscută ca efectul bugetului pentru bunul l.
Un bun l este normal în (p, w) dacă ∂xl (p, w) / ∂w > 0; Aceasta înseamnă că cererea nu
este descrescătoare în raport cu bugetul. Dacă efectul bugetului bunului l este negativ,
atunci este numit inferitor în (p, w). Dacă fiecare bun este normal la orice (p, w) atunci
spunem că cererea este normală.
Presupunerea că o cerere normală are sens dacă bunurile sunt nevoi semnficative. ( ex.
mâncare, adăpost, etc). În notaţie matriceală, efectele bugetului sunt reprezentate în felul
următor :

x1 ( p, w) / w
 . 
 
Dw x (p,w) =  .   RL
 
 . 
xl ( p, w) / w

2.5.2 Efectele peţului

De asemenea putem întreba cum nivelele de consum a diferitor bunuri se schimbă in

funcţie de variaţiile preţurilor.
Prima data consideram cazul în care L = 2, şi presupunem că ţinem bugetul şi preţul p1
fixat. Figura urmatoare reprezintă funcţia de cerere pentru bunul 2 ca o funcţie a preţului
sau p 2 pentru niveluri diferite de preţ a bunurilor l, cu bugetul ţinut constant la o cantitate
w.
Observăm că variabila preţ, care aici este variabila independentă este măsurată pe
axa verticală şi cantitatea cerută, variabila dependentă, este măsurată pe axa orizontală. O
altă reprezentare folositoare a cererii consumatorului la preţuri diferite este focalizarea
punctelor în R 2 , unde dăm toate valorile posibile ale lui p 2 . Acest lucru este cunoscut ca
o curba de ofertă. Un exemplu va fi prezentat în figura 2.5.3.
În general, derivata ∂xl (p,w)/∂p k este cunoscută ca efectul preţului p k , preţul
bunului k, la cererea pentru bunul l. Deşi este normal să credem astfel, o scădere a
preţului bunurilor va duce la cumpararea a mai multor bunuri, cum observăm şi în figura
2.5.3.

20
Figura 2.5.2 Figura reprezintă cererea pentru bunul 2 reprezentat ca o funcţie a preţului
sau (pentru nivele diferite a lui p 1 .)

Figura 2.5.3

21
 Figura 2.5.4

Bunul l este numit bunul Giffen la (p, w) dacă ∂xl (p,w)/ ∂p l > 0. Pentru curba de ofertă
desrisă în figura de mai sus bunul 2 este un bun Giffen la ( p1 , p ' 2 ,w).
Bunurile de calitate inferioară pot de asemenea să fie bunuri Giffen pentru
consumatori cu nivel scazut de buget. De exemplu, presupunem că un consumator sărac
iniţial îşi împlineşte majoritatea necesităţilor sale cumpărând cartofi deoarece sunt o cale
ieftină pentru a evita foamea. Dacă preţul cartofilor scade atunci îşi va permite să
cumpere alte bunuri dorite. Consumul său de cartofi poate scadea ca rezultat. Notăm că
mecanismul care duce la faptul că acesti cartofi sunt un bun Giffen în acest caz implică o
considerare a bugetului. Când preţul cartofilor scade, consumatorul este mai bogat( îşi
permite să cumpere mai mult), astfel cumpără mai puţini cartofi. Efectele preţului sunt
reprezentate sub forma matriceală astfel :

 x1 ( p, w) x1 ( p, w) 
 p .. ..
p L1 
 1

 . 
D p x(p,w)=  . 
 
 . 
 x L ( p, w) x:L ( p, w) 
 p .. ..
p L 
 1

22
2.5.3 Implicţiile omogenităţii şi ale lui Walras pentru efectele preţului şi ale
bugetului

Omogenitatea şi legea lui Walras implică anumite restrictii pe efectele statice

comparative a cererii consumatorului cu adecvare faţă de preţ şi buget.
Considerăm, prima dată, implicaţiile omogenităţii de grad 0. Ştiim că
x (xp, xw) - x (p, w) = 0 pentru orice x > 0. Derivând această expresie în funcţie de  , şi
evaluând derivata la  = 1, vom avea rezultatul prezentat în următoarea propoziţie.
Propoziţia 2.5.4 : Dacă funcţia de cerere x (p,w) este omogenă de grad 0, atunci pentru
orice p şi w avem :

L xl ( p, w) xl ( p, w)
 pk+  w = 0 pentru l = 1,….,L
k =1 p k w

În notaţie matriceală acest lucru este exprimat astfel :

D p x (p, w)p + D w x(p, w)w - 0

De asemenea putem rescrie ecuaţia de mai sus în termeni de elasticităţi de în funcţie de

preţ şi buget. Acestea sunt definite prin :

xl ( p, w) pk
 (p,w) = 
lk
p k xl ( p, w)
şi
x ( p, w) w
 lw (p,w) = l 
w xl ( p, w)

Aceste elasticităţi dau procentajul în cererea pentru bunul l pe procentul ce se

schimbă în preţul bunului k sau buget. Spre deosebire de derivatele de cerere,
elasticitaţiile sunt independente faţă de unităţiile alese pentru măsurarea bunurilor şi
astfel înzestrează o cale fără folosirea unitaţiilor pentru captarea sensibilităţii cererii.
Folosind elasticităţile rezultatul din propoziţia precedentă poate fi scris :
L
  lk (p,w)+  lw (p,w) = 0 pentru l = 1,…..,L
k =1

Această formulare exprimă foarte direct implicarea indicatorilor de comparaţie a

omogenităţii de grad 0. O schimbare de procent egal în toate preţurile şi buget nu va duce
la o schimbare în cerere.
Pe de alta parte, legea lui Walras are două implicări pentru efectele preţului şi bugetului a
cererii. Din legea lui Walras ştiim că p  x (p, w) = w pentru orice p şi w.
Propoziţia 2.5.2 : Dacă funcţia de cerere x (p, w) satisface legea lui Walras, atunci
pentru orice p şi w :

23
 L xl ( p, w)
 pl +x k (p, w) = 0 pentru k = 1,…., L
k =1 p k

sau notaţie matriceală :

p  D p x (p, w)+x (p, w) T = 0 T

Asemanator, derivând p  x (p,w) = w în funcţie de w, vom avea al doilea rezultat

prezentat în propoziţia de mai jos.
Propoziţia 2.5.3 : Dacă funcţia de cerere x (p,w) satisface legea lui Walras, atunci pentru
orice p şi w :
L xl ( p, w)
 pl =1
l =1 w

sau în notaţie matriceală :

p  D w x (p, w) = 1.

Aceste condiţii prezentate în cele două propozitii sunt uneori numite proprietăţiile lui
Cournot şi respectiv Engel.

2.6. Restricţii asupra alegerii consumatorului

2.6.1. Introducere

Vom începe cu urmatoarea întrebare : Care sunt cerinţele minime ce le putem pune în
comportament pentru a fi considerate « rezonabile », şi ce putem spune despre alegerile
consumatorului bazat pe acest lucru ? Se pare că presupuneri slabe relative în legătură cu
comportamentul consumatorului pot genera cerinţe puternice pentru comportamentul
consumatorului. Vom începe prin a enumera trei cerinţe .
o Cerinţa 1 : Consumatorul mereu işi va consuma întregul buget (legea lui
Walras).Cerinţa 1 este rezonabilă numai dacă facem presupunerea că mai mult
este mai bine. Adică, pentru orice mulţime de bunuri x, consumatorul ar prefera să
aibă o mulţime cu cel putin la fel de multe bunuri şi strict mai mult din cel mai
puţin bun.
o Cerinţa 2 : Doar preţurile relative sunt importante. Esenţa acestei cerinţe este
faptul că unui consumator ii pasa de preţ şi buget doar când acestea afectează
mulţimea de alocari din mulţimea de buget.
o Cerinţa 3 : Alegerile dezvaluie informatii despre preferinţe stabile. Să
presupunem că eu va ofer să alegeţi între un măr şi o banană, şi voi alegeţi mărul.
Atunci dacă mâine va vad că mâncaţi o banană, pot presupune ca nu vi s-a oferit
un măr. Cerinţa 3 este cunoscută ca Axioma Slabă a Preferinţei Dezvăluită (pe
scurt ASPD). Aceasta este esenţa. Presupunem că în prima ocazie veţi alege
mulţimea x când aţi fi putut alege mulţimea y. Dacă observ ca urmatoarea data
adică in ocazia 2 veţi alege mulţimea y, trebuie sa fie deoarece mulţimea x nu este

24
 valabilă. Matematic, presupunem ca cele două mulţimi x şi y sunt în mulţimea de
buget B p,w şi consumatorul alege mulţimea x. Apoi dacă la alte preţuri şi buget
( p ' şi w' ) consumatorul alege y, asta inseamnă ca x nu este în mulţimea de buget
B p ',w' .
În continuarea acestui capitol vom formaliza alegerile consumatorului, vom arăta cum
cele trei cerinţe bazate pe comportamentul consumatorului pot fi reprezentate folosind o
notaţie formală, şi vom determina ce implică aceste restricţii asupra alegerii
consumatorului, despre felul în care consumatorii ar trebui sa se comporte când preţul şi
bugetul se schimbă.
Metoda analitică ce o vom folosi pentru a dezvolta preziceri ce pot fi testate este ceea ce
economistii numesc : Indicatori de comparaţie.

2.6.2. Legea lui Walras

Cerinţa 1 pentru alegerea consumatorului este că aceştia consumă tot bugetul lor
(Legea lui Walras). Implicaţia acestui lucru este că o mulţime data B p,w , consumatorul va
alege o mulţime la marginea acestei mulţimi de buget, numita uneori buget de frontieră.
Ecuaţia pentru aceast buget de frontiera este mulţimea toturor bunurilor care costă w.
Astfel, legea lui Walras implică :

p  x (p, w) = w

Când funcţia de cerere a unui consumator x (p,w) satisface această identitate pentru toate
valorile lui p şi w, spunem că cererea consumatorului satisface legea lui Walras.
Observăm că in expresia legii lui Walras, egalul inseamnă că nu contează ce valori
alegem pentru p sau w, relaţia este aceiaşi.
Legea lui Walras este definită de :

p  x (p, w)  w

sau

L
 plxl (p, w)  w.
l =1

unde vectorul x (p,w) descrie mulţimea aleasă:

x(p, w) = (x1(p,w),….,xL(p,w)).

Presupunem că suntem interesaţi în ce se va întampla mulţimii alese dacă w creşte

puţin. Cu alte cuvinte, cum se va schimba mulţimea aleasă de consumator dacă venitul
acestuia creşte puţin? Deoarece avem o identitate definită in termeni de variabilele p şi w,
vom putea diferenţia ambele parţi faţă de w :

25
 d L d
(  plxl(p,w))  w
dw l =1 dw
x ( p, w)
 pl l  1. (2.1)
l w

Deci , acum avem o expresie ce relatează schimbările în cantitatea bunurilor

x ( p, w)
necesare ca raspuns la schimbarea bugetului .Bazat numai pe expresia  pl l 
l w
x ( p, w)
1, putem zice că l poate fi negativ sau pozitiv în funcţie de tipul bunului. De
w
obicei ne gândim ca dacă bugetul va creşte veţi vrea să consumaţi mai mult dint-un bun.
Cu cât devi mai bogat, cu atât mai puţin veţi vrea să consumaţi bunurile. Vom numi
x ( p, w) x ( p, w)
bunurile pentru care l > 0, bunurile « normale » iar bunurile care l <0,
w w
x ( p, w)
« bunuri inferioare ». Deoarece x(p,w) depind de w, l depinde de asemenea de
w
w, ceea ce înseamnă că un bun poate fi inferior la anumite nivele de buget dar normal la
altele.
x ( p, w)
Deci ce putem zice bazat pe  pl l  1 ? Această identitate ne zice că
l w
întotdeauna există un bun " normal ". De ce ? Dacă toate bunurile sunt inferioare, atunci
termenii din stânga sunt orice negativi, şi nu contează caţi termeni negativi adunăm,
niciodată nu vor da 1.
Putem folosi această observaţie despre bunuri normale pentru a dezvolta o implicăţie
ce poate fi testată despre teoria noastră. Am presupus că un consumator consuma orice
banii săi pe bunuri. Bazat pe acest lucru, vom observa că la orice schimbare în buget,
preţul total a tuturor bunurilor ar trebui să crească cu aceiaşi cantitate ca bugetul. Dacă
am ştii preţurile şi cate bunuri consumatorul cumpără înainte şi dupa schimbarea de
buget, am putea testa acest lucru direct. Dar să presupunem că nu observăm preţurile.
Oricum, presupunem că preţurile nu se vor schimbă când bugetul se va schimba. Ce am
putea observa dacă consumul tuturor bunurilor scade urmând o creştere a bugetului ? Din
păcate, singurul lucru ce putem să il observăm este că teoria noastra este greştia. Oamenii
nu işi consumă toată bugetul pe bunurile l prin L.
Bazat pe această observaţie , există un numar de direcţii posibile. O explicaţie
posibila este ca există un alt bun, L+l, pe care l-am lasat afară din modelul nostru, şi dacă
am fi ţinut cont de el, am fi văzut că va creşte consumul ca raspuns la creşterea averii. O
altă explicaţie este că în lumea pe care o considerăm noi, nu este cazul ca ceva să fie
mereu va fi preferat de consumator. O ultimă explicaţie, este că e ceva greşit cu datele şi
dacă consumul a fost masurat corect am vedea ca atunci când am măsurat un bun, de fapt
a crescut.
În orice caz, urmatorul pas al economistului este să determine care explicaţie a
cauzat esecul teoriei şi dacă este posibil să dezvolte o teorie ce este în cooncordanţă cu
datele.

26
 Ce alte exemple a analizei indicatorilor de comparaţie există ? În modelul
consumatorului, variabilele sunt cantităţiile de numeroase bunuri pe care consumatorul le
alege, xi (p,w). Vrem să ştim cum aceste lucruri schimbă restricţiile plasate pe schimbarea
alegerilor consumatorului. Restricţiile puse pe alegerile consumatorului de legea lui
Walras, ia forma unei constrângeri de buget, şi restricţia de buget este definită de
variabile - preţurile bunuri şi buget. Ne-am uitat deja la indicatorile de comparaţie a
schimbărilor bugetului. Dar schimbarea indicatorilor de comparaţie a schimbarii in preţ ?
Întorcându-ne la legea lui Walras :

 pixi( p, w)  w.

Deoarece aceasta este o identitate, o vom putea scrie fată de preţul unui bun pj :

L xl ( p, w)
xj(p, w)+  pi = 0. (2.2)
l =1 p j

Cum va fi afectat consumul ca răspuns la schimbul preţului ? Dacă pj creşte, când

consumăm pe bunul j creşte, presupunem că veţi continua să consumaţi aceiaşi cantitate.
Acest lucru este evideţinat in 2.2. Desigur, ca raspuns la schimarea de preţ, veţi rearanja
produsele ce le veti consuma, cumparând mai mult sau mai puţin din restul produselor.
Acesta este încă o metoda de a zice ca cererea satisface legea lui Walras.
Ecuaţiile 2.1 şi 2.2. care sunt greu de interpretat în starea lor curentă, au mai mult
sens când sunt scrise în termeni de elasticitaţi.
Elasticitatea cererii în functie de preţ dă schimbul de procent in cantitatea cerută la o
creştere cu 1% a preţului. Matematic, elasticităţiile în funcţie de preţ sunt definite prin :

%xi xi p j
 ip = = 
j
%p j p j xi

Citim  ip j ca " elasticitatea de cerere pentru bunul i faţă de preţul bunului j ". Vom
pj
înmulţi cu termenii ecuaţiei 2.2, iar pe urma vom înmulţi fiecare termen cu
w
xi x
( putem face acest lucru deoarece i = 1 atâta timp cât xi  0).
xi xi
p j x j ( p, w) L p j xi xi ( p, w)
+  pi =0
w i =1 w xi p j

p j x j ( p, w) L p i x i p j xi ( p, w)
+   = 0 (2.3)
w l =1 w xj p j

L
bj( p,w) +  bi (p,w)  ip j = 0 (2.3)
l =1

27
unde bj (p,w) este partea din buget pe care consumatorul o consumă pe bunul j, cunoscută
ca distribuirea de buget.
Ce înseamnă 2.3 ? Considerăm creşterea preţului pentru bunul j, pj , cu puţin. Dacă
consumatorul nu a schimbat mulţimea pe care o cunsumă, schimbarea preţului va creşte
consumul total al consumatorului al părţii din buget pe care o consumă pe bunul xj. Acest
lucru este cunoscut sub numele de " efect de buget " deoarece consumatorul a devenit mai
sarac, presupunand ca nu işi va schimba comportamentul.
Efecul bugetului este primul termen bj (p,w). Oricum, dacă bunul j devine mai scump,
consumatorul va alege sa işi rearanjeze mulţimea de bunuri. Efectul acestei rearanjari
asupra consumului total, va fi în legatură cu cât va fi consumat pe fiecare bun, bj (p,w).
Astfel intelesul lui 2.3 este ca atunci când va fi combinat efectul bugetului şi efectul
inlocuirii, cheltuielile totale nu se vor schimba. Exact acest lucru ne spune legea lui
Walras.

2.6.3 Cererea este omogenă de grad zero

Cea de-a 2-a ceriţă pentru alegerile consumatorului este că " doar preţurile relative
au importanţă ". În termeni matematici acest lucru înseamnă că " cererea este omogenă de
grad zero " sau

x( p, w)  x(p,w).

Acest lucru spune ca dacă consumatorul alege mulţimea x (p,w) când preţurile sunt p şi
bugetul este w, şi vom înmulţii toate preţurile şi bugetul cu un factor,  > 0,
consumatorul va alege aceiaşi mulţime după înmulţire ca inainte, x( p, w)  x(p, w).
Dacă înmulţim toate preţurile şi veniturile cu acelaşi factor, mulţimea de buget rămâne
neschimbată.

Bp,w= {x :p  w  w} = {x : p  x  w } = B p , w

Există două lucruri importante ce rezultă din acest lucru:

i. Aceasta este o expresie a faptului că schimbările în comportament ar trebui să
vină din schimbările din mulţimea de alternative.
ii. Al doilea lucru este că preţurile nominale sunt fără importanţă în teoria
consumatorului.
Presupunerea omogenităţii se aplică la schimbări proporţionale în toate preţurile şi buget:

xi ( p, w)  xi (p,w), pentru orice i.

Acest lucru poate fi scris :

xi (p, w) L xi (p, w)

w+  pj = 0, pentru orice i.
w l =1 p j

28
 Împărţind cu xi pentru a obţine versiunea de elasticităţi, şi vom evalua la  = 1,
deoarece masura elasticităţilor sunt bune aproximari a schimbărilor propriuzise în xi
pentru schimbări mici în preţ sau buget :

L
 iw +   ip =0 (2.5)
j =1
j

Elasticităţiile  iw şi  ip j dau elasticitatea cererii ca răspuns la variaţia bugetului şi

preţul bunului j. Schimbul procentului total în consumul bunului i este dat prin adunarea
schimbului procentului datorită variaţiei în buget şi în fiecare preţ. Omogenitatea de grad
zero zice că în răspuns la schimbări proporţionale a tuturor preţurilor şi bunurilor
schimarea totală a cererii pentru fiecare bun nu ar trebui să se schimbe. Exact acest lucru
zice 2.5.

2.6.4. Axioma slabă a preferinţelor evidenţiate

A treia cerinţa plasată pe cererea consumatorului este că ea satisface Axioma Slabă

A Preferinţelor Dezvăluite. (ASPD).
Definiţia 2.6.4.1 : Considerăm oricare doi vectori preţ-buget (p, w) şi ( p ' , w' )  (p, w).
Iar z = x (p, w) şi y = x ( p ' , w' ). Funcţia de cerere a consumatorului satisface ASPD dacă
avem p  y  w, p'z > w' .
Ultima parte a definiţiei o putem scrie : dacă y  Bp,w atunci z  Bp’,w’. Dacă y ar fi
putut fi ales când z este ales, consumatorul a dezvăluit că preferă z în favoarea lui y.
Astfel, dacă observăm că alegerea sa este y, este deoarece z nu este disponibil. În formă
sa de baza ASPD nu generează nici o prezicere care poate fi luată şi testată. Dar, dacă
vom rearanja afirmaţia, vom putea obţine o prezicere ce poate fi testată cu uşurinţă. Deci
să punem întrebarea ASPD într-un fel diferit. Să presupunem că z va fi ales de
consumator când preţurile şi bugetul sunt (p, w), şi z este disponibil când preţurile sunt
( p ' , w' ). Ce ne zice ASPD despre mulţimile pe care consumatorul le poate alege când
preţurile sunt ( p ' , w' ) ?
Sunt două alegeri ce trebuie sa fie considerate : ori x( p ' , w' ) = z. Acest lucru este
admisibil din puctul de vedere a lui ASPD. Altă alegere este când x ( p ' , w' ) = y  z. În
acest caz, ASPD va schimba restricţiile prin care mulţimile y pot fi alese. Ce sunt ele ?
Deoarece z a fost ales când preţurile şi bugetul au fost (p, w), ştim că y  Bp,w,
deoarece dacă ar aparţine legea ASPD ar fi încălcată. Astfel consumatorul alege
mulţimea y ce este diferita de x la ( p ' , w' ), y nu a fost disponibilă când preţurile şi
bugetul erau (p, w).
Îmaginaţi-vă doi vectori de preţ-buget diferit, (p, w) şi ( p ' , w' ), astfel încât
mulţimea z = x(p, w) să se şitueze la marginea lui Bp,w şi Bp’,w’. Acest lucru corespunde
situatiei ipotetice. Presupunem că preţurile iniţiale sunt (p, w) şi alegem mulţimea
z = x (p, w). Vă informez că voi schimba preţul vectorului cu p ' . Dar, de asemenea voi
schimba şi preţul bugetului in w’, unde w’ este ales astfel încât sa fie acceptabil preţul
mulţimii z şi noile preţuri şi buget ( p ' , w' ). Deci w' = p'z . Numim acest lucru o

29
schimbare compensată a preţului , deoarece schimb bugetul pentru a compensa pentru
efectul schimbării de preţ.
Deoarece z este accesibil înainte şi după ce preţul a fost schimbat, ştiim că :

p  z = w şi p'z = w' .

Fie y = x( p ' , w' )  z mulţimea aleasă la ( p ' , w' ). Deoarece am ales y, la ( p ' , w' ) preţ-
buget, presupunând că cererea noastră satisface legea lui Walras, ştiim că de asemenea,
p ' y = w' . Astfel, 0 = w' – w' = p ' y – p'z , deci, p '  ( y − z ) = 0.
Deoarece z este accesibil la ( p ' , w' ), prin ASPD inseamnă că y nu este oferit la (p, w).

p y > w

p y- p z > 0

p  ( y − z) > 0

Scăzând p  ( y − z ) > 0 din p  ( y − z ) = 0 admite :

( p ' – p)  ( y − z ) < 0. (2.6)

Ecuaţia 2.6 reprezintă ideea că , după o schimbare compensată de preţ, preţul şi bugetul
merg în direcţii opuse. Altfel spus dacă preţurile cresc cererea va scade. Adică dacă,
 p = p ' – p reprezintă vectorul de schimbare a preţurilor şi  x = x ( p ' , w' ) – x (p,w)
reprezintă vectorul de schimbare al cantităţii. Ecuaţia 2.6 poate fi scrisă astfel :

p   x c  0

unde am înlocuit inegalitatea strictă cu o inegalitate slabă pentru ca putem avea cazul în
care y = z. Observăm că puterea c la  x c ne aminteşte că aceasta este schimbarea
compensată în x. Acesta este Leeai Compensată De Cerere ( LCC) : dacă preţul unui bun
creşte, cererea scade. Acest lucru poate fi scris şi în termeni de diferenţiale :

dp  dxc  0.
^
Întrebarea este ce înseamnă o schimbare compensată a preţului ? x este mulţimea
^
iniţială de consum, de exemplu x = x (p, w), unde p şi w sunt preţurile şi bugetul iniţial.
^
O schimbare de preţ compensat înseamnă că la orice preţ, p, mulţimea x încă este
^ ^
accesibilă. Deci, dupa schimbarea preţului, bugetul este schimbat la w = p  x .
^
Observăm ca x în această expresie este mulţimea de consum originală, nu funcţia de
alegere x (p,w). Considerăm că cererea consumatorului pentru bunul i este :

30
 ^
x ic = x i (p, p  x )

urmând o schimbare compensată în preţul bunului j :

^
d ^ xi x i ( p  x)
( x i (p, p  x )) = +
dp j p j w p j

x c i xi x ^
= + i x j.
p j p j w
Dacă scriem ecuaţia precedentă ca o diferenţială :
x x
dx c i = ( i + i xj)dpj = sijdpj
p j w
xi x i
unde sij = ( + xj). Dacă schimbăm mai mult de un pj, ceea ce se va schimbă în x ic
p j w
ar fi suma schimbărilor datorită schimbărilor de preţuri :

L
xi x i
dx c i = 
j =1
( +
p j w
xj)dpj= si  dp

unde si = (si 1,…., si j,…, si L) şi dp = (dp1,…,dpL) este vectorul de schimb al preţului. De

asemenea putem scrie dx ic ca un vector scriind aceste ecuaţii vertical. Acest lucru ne va
da :

dxc = Sdp

unde S este o matrice L x L cu elementele sij

Acum, revenind la ASPD :

dp  dxc  0.

Substituind în dxc = Sdp observăm

dp  Sdp  0. (2.7)
Inegalitatea 2.7 are o semnificaţie matematică : implică faptul că matricea S, ce o
vom numi matricea de înlocuire, este negativă semi-definită. Acest lucru înseamnă că
dacă înmulţim înainte şi după S cu acelaşi vector, rezultatul este mereu un numar negativ.
Acest lucru este important deoarece matematicienii au descoperit o mulţime de
proprietăţi a matricilor negative semi-definite.
Printre aceste proprietăţi avem :
i. Minorii principali a lui S urmează o cale cunoscută : 1  0,  2  0,..., k  0
ii. Elementele diagonale sij sunt negative.

31
 iii. Observăm că ASPD nu implică dacă S este simterică.
Alte proprietăţi al matricilor de înlocuire :
Bazat pe ceea ce ştim despre funcţiile de cerere, putem de asemenea să determinăm nişte
proprietăţi adiţionale a matricilor de înlocuire . Acestea sunt :

p  S(p, w) = 0

S (p, w)p = 0.

Acestea pot fi obţinute din implicaţiile indicatorilor comparative a legii lui Walras şi
omogenitatea de grad 0. Efectul lor este să impună nişte restrictii în plus asupra funcţiilor
x x
acceptabile de cerere. Deci, presupunem că avem nişte estimări a lui i ,p,w, şi i ,
p j w
care toate pot fi calcultate din date. Ceea ce putem face este să calculăm S din
informaţiile ce le avem, şi apoi putem verifica să vedem dacă cele două ecuaţii de mai sus
sunt bune. Dacă da, atunci suntem pe drumul cel bun, dacă nu, atunci înseamnă că
informaţiile nu se potrivesc cu teoria noastră. Acest lucru se poate datora problemelor
teoriei sau a informaţiilor, dar în amandouă cazurile înseamnă că trebuie lucrat.

32
Capitolul 3

Funcţii de utilitate

3.1. Proprietăţiile fundamentale ale relaţiilor de preferinţă

Despre relaţia de preferinţă am vorbit în capitolul 1. Vom face acum câteva
completări.
Relaţia de indiferenţă este importantă în economie, deoarece deseori vom fi
preocupaţi cu mulţimi de indiferenţă. Curba de indiferenţă Iy este definită de mulţimea
toturor vectorilor de consum care sunt indiferenţi faţă de y. Astfel, Iy = {x  X | y~x}.
Mulţimile de indiferenţă vor fi foarte importante pe masură ce înaintăm, deoarece
mulţimile de indiferenţă reprezintă schimburile pe care consumatorul este dispus să le
facă între diferite bunuri .
Aşa cum am văzut din relaţia de preferinţă se deduc alte două relaţii importante :
relaţia de preferinţă strictă şi relaţia de indiferenţă.
În capitolul 2, când am vorbit despre alegere, am zis că funcţiile de cerere satisfac legea
lui Walras, adică " mai mult este mai bine ". Aceasta idee este prezentată în termeni de
preferinţă printr-o proprietate numită monotonie :
Definiţia 3.1.1 : O relaţie de preferinţă  este monotonă dacă x  y pentru oricare x sau
−
y astfel încât xl > yl pentru l = 1,….,L. Este strict monoton dacă xl  yl pentru orice
l = 1 ,…, L şi xj > yj pentru j  {1,…,L} implică faptul că x  y.
Monotonia şi monotonia strictă captează două notiuni diferite a lui " mai mult este
mai bine ". Monotonia zice că dacă fiecare element a lui x este mai mare decât elementul
corespunzator a lui y, atunci x este strict preferat faţă de y. Monotonia strictă reprezintă
cerinţa că dacă fiecare element a lui x este cel puţin la fel de mare decat elementul
corespunzator din y şi cel putin un element a lui x este strict mai mare, x este strict
preferat faţă de y.
Diferenta dintre cele două tipuri de monotonie este ilustrată de următorul exemplu.
Considerăm mulţimile x = (1,1) şi y = (1,2). Dacă  este strict monoton, atunci putem
−
zice că y  x. Oricum, dacă  este monoton dar nu strict monoton, atunci nu va fi cazul
−
în care y este strict preferat faţă de x. Deoarece relaţiile de preferinţă sunt strict monotone
sunt monotone, dar preferinţele care sunt monotone nu sunt neapătat strict monotone,
monotonia strictă este mai restrictivă.
Dacă preferinţele sunt monotone sau strict monotone, inseamnă că un consumator
va alege o mulţime de la marginea mulţimilor Walras. Oricum, comportamentul
alegerilor ar satisface legea lui Walras şi dacă preferinţele ar safisface urmatoarea
conditie slabă, numită local nesaturată.
Definiţia 3.1.2 : O relaţie de preferinţă  este local nesaturată dacă pentru oricare x şi
−
pentru fiecare  > 0 există un punct y astfel încât || x – y ||   şi y  x. Pentru fiecare x,
întotdeauna există un punct apropiat pe care consumatorul strict îl preferă faţă de x, acest
lucru fiind mereu adevarat, indiferent cât de mică vom face definiţia lui " apropiat ".
Nesaturatia locală permite ca unele bunuri pot fi "rele" adică un consumator uneori

33
preferă mai puţin din ele. Oricum, nu este posibil ca toate bunurile sa fie mereu " rele "
dacă preferinţele nu sunt săturate.
Am observat mai devreme ca dacă vrem să derivăm implicăţii ce pot fi testate,
este necesar să impunem nişte restricţii asupra tipul comportamentului permis. De
exemplu, presupunem că suntem interesaţi cum reacţionează oamenii la schimbarea de
buget. Putem să presupunem că comportamentul oamenilor satisface legea lui Walras,
cum am facut mai devreme. Acest lucru ne permite să obţinem implicaţii ce pot fi testate.
O altă opţiune este să presupunem monotonitatea, că oamenii preferă mai mult în loc de
mai puţin. Monotonitatea implică faptul că oamenii vor satisface legea lui Walras.
Dar, introspecţia ne zice că uneori preferăm mai puţin dintr-un lucru. Deci ne
întrebăm dacă există o presupunere slabă care perite oamenilor să prefere mai puţin decât
mai mult, macar uneori. Se pare că nesaturarea locală este o astfel de presupunere.
Permite oamenilor să prefere mai puţin faţă de mai mult, singura cerinţa este ca, nu
contează care mulţime este aleasă de consumator, există mereu o mulţime disponibilă în
apropiere pe care ar preferă să o aibă.
Selectând cea mai slabă presupunere care duce la un rezultat particular, împlinim
două teme. Prima, cu cât mai slabă este presupunerea care duce la un rezultat, cu atât este
mai robust este, în sensul ca o mare varietate de condiţii iniţiale duc la aceiaşi concluzie.
A doua, găsind cea mai slabă condiţie posibilă, care duce la o concluzie particulară
izolează doar ce este necesar pentru a obţine concluzia. Deci, ceea ce este necesar pentru
consumatori pentru a satisface legea lui Walras este ca preferinţele sa fie nesaturate local
dar nu neapărat monotone sau strict monotone.
Presupunerile monotoniei sau nesaturaţia locală vor avea implicaţii importante
pentru cum vor arăta mulţimile de indiferenţă. În particular, ele asigură că
Ix = {y  X| y ~ x } sunt slabe. Ele arată ca în Figura 3.1.

Figura 3.1. – Mulţimile de indiferenţa slabe

Curbele de indiferenţă sunt groase, precum în Figura 3.2, şi ar fi puncte ca şi x, unde în

vecinătatea lui x ( cercul făcut din puncte) toate punctele sunt indiferente faţă de x.
Deoarece nu există un punct strict preferat în aceasta regiune, acest lucru este o încălcare
a nesaturaţiei locale.

34
 Figura 3.2. – Mulţimile de indiferenţă groase

În plus la indiferenţă mulţimii Ix definită mai sus, putem de asemenea defini

mulţimile din nivelul superior şi mulţimile din nivelul inferior. Mulţimea din nivelul
superior faţă de x este mulţimea tuturor punctelor care sunt cel putin la fel de bune ca x,
Ux = {y  X| y  x}. Asemanator, mulţimea de nivel inferior faţă de x, este mulţimea
−
tuturor punctelor care nu sunt mai bune decat x, Lx = { y  X|x  y}.
−
Ne reamintim că o mulţime de puncte, X, se numeşte convexă dacă pentru oricare
două puncte din mulţime, segmentul de linie dintre ele este de asemenea in mulţime. O
mulţime X este convexa dacă pentru oricare puncte x şi x’ din X, toate punctele z de pe
segmentul ce le uneşte, z = tx + (1 – t) x' pentu t  [0, 1], este de asemenea în X.
Fundamental, o mulţime convexă este o mulţime de puncte fără găuri şi fără spărturi în
mulţime.
Înainte să înaintăm, să facem un experiment de gândire. Considerăm două
mulţimi de bunuri posibile, x şi x' . Deşi nu este mereu adevărat, in general, oamenii au
tendinta să prefere mulţimiile cu cantităţi medii a multor bunuri faţă de mulţimi cu o
mulţime din anumit lucru şi putin din altele. Doarece oamenii au tendinţa să se comporte
astfel, suntem interesaţi să modelăm cum oamenii se comportă, deseori dorim să
impunem această idee în modelul nostru de preferinţe.

3.2. Preferinţă şi utilitate

O funcţie de utilitate este o funcţie U(x) care asociază un numar la fiecare

mulţime de consum x  X. Funcţia de utilitate U () reprezintă relaţia de preferinţă 
−
dacă pentru oricare x şi y, U(x)  U (y) dacă şi numai dacă x  y. Funcţia U asociază un
−
număr la x care este cel puţin la fel de mare ca şi numărul care este asociat la y dacă şi
numai dacă x este la fel de bun ca y. Ceea ce este important în legatura cu funcţiile de
utilitate este ca dacă ştim funcţia de utilitate care reprezintă preferinţă consumatorului,
putem analiza aceste preferinţe prin proprietăţile a funcţiei de utilitate. Şi deoarece
matematica analizează proprietăţiile funcţiilor, ne ajuta sa spunem multe despre aceste
preferinţe.

35
 De exemplu, considerăm o curba de indiferenţă şi presupunem că preferinţele
sunt raţionale. De asemenea vom face o presupunere tehnică, că preferinţele sunt
continue.
Linia desenată în Figura 3.3 este linia x2 = x1 , dar orice linie dreapta ar fi la fel de bună.
Observăm că putem identifică curba de indiferenţă Ix prin distanţa dealungul liniei
x2 = x1 care trebuie parcursă inainte de a intersecta Ix. Deoarece curbele de indiferenţă
au panta în jos, fiecare Ix va intersecta aceasta linie o singură data, deci fiecare curbă de
indiferenţă va avea un singur numar asociat cu ea. Dar şi deoarece preferinţele sunt
convexe, dacă x  y, Ix va fi deasupra la dreapta lui Iy ( de exemplu inauntru la Iy), deci Ix
va avea un numar mai mare asociat cu el decat Iy.

Figura 3.3.Gradul curbelor de indiferenţă

Vom numi numarul asociat cu Ix utilitatea lui x. Formal, putem defini o funcţie
u (x1, x2) astfel încât u (x1, x2) este numărul asociat cu curba de indiferenţă pe care stau
(x1, x2). Se dovedeşte că, în scopul de a se asigura că nu există o funcţie de utilitate
corespunzătoare unei anumite preferinţe de legătură, trebuie să presupunem că
preferinţele sunt raţionale şi continue. O relatie de preferinţă  pe X este continuă dacă
se păstrează la limită, adică pentru orice şir de perechi ( x n , y n ) nN , astfel încât
y = lim y n x n  y n pentru orice n şi x = lim x n , atunci avem x  y. De fapt, acestă
n → n →

condiţie este suficientă pentru a garanta că funcţia de utilitate este o funcţie continuă.
Presupunerea că preferinţele sunt continue este ceea ce ne place să numim o ipoteză
tehnică, prin care spunem că este nevoie de argumente pentru a fi matematic riguros (a se
citi: adevărat), dar nu impune restricţii privind comportamentul consumatorului.

3.2.1 Utilitatea este un concept ordinal

Observăm că numerele atribuite curbelor de indiferenţă în definirea funcţiei de

utilitate au fost în esenţă, arbitrare. Orice atribuire de numere ar fi bună, atâta timp cât
ordinea de numere atribuite la diferite pachete nu este perturbată. Astfel, dacă noi am
multiplica toate numerele cu 2, sau 6, sau să ia rădăcina pătrată, numerele atribuite
curbelor de indiferenţă, după transformarea ar reprezenta în continuare aceleaşi

36
preferinţe. Deoarece caracteristica esenţială a funcţiei de utilitate sunt numerele atribuite
la diferite mulţimi,spunem că este utilitatea este un concept ordinal.
Aceasta are o serie de implicăţii importante pentru analiza cererii. Primul este că,
dacă U(x) reprezintă  şi f () este o funcţie monoton crescătoare, atunci
−
V(x) = f (U(x)) reprezintă de asemenea  . Acest lucru este foarte important pentru
−
a 1− a
următorul motiv. Luaţi în considerare urmatoarea funcţie de utilitate (x) = xx
1 2
, care
se numeşte funcţia de utilitate Cobb-Douglas. Această funcţie este dificil de a o analiza,
deoarece X1 şi X2 au exponenţi diferiti şi sunt mulţiplicati împreună. Dar, luam în
considerare funcţia crescătoare monoton f (z) = log (z), unde "log" se referă la logaritmul
natural.

a 1− a
V(x) = log[ x1 x 2 ] = a log x1 + (1 – a) log x2.

V () reprezintă aceleaşi preferinţe ca U () . Cu toate acestea, V () este o funcţie mult mai
uşor de folosit comparativ cu U () . În acest fel putem exploata partea ordinală a utilitatii
pentru ne uşura munca. Cu alte cuvinte, există o serie de funcţii utilitate care pot
reprezenta aceleaşi preferinţe. O a două implicăţie de natură ordinală a utilitatii este ca
diferenţa dintre utilitatea a două pachete nu înseamnă nimic. Acest lucru ingreuneaza
compararea lucrurilor, cum ar fi impactul a două tipuri de programe fiscale prin
observarea schimărilor in utilitate.

3.2.2 Cvasi-concavitatea funcţiilor de utilitate

Dacă preferinţele sunt convexe, atunci curbele de indiferenţă vor fi convexe, şi de

asemenea mulţimile de nivel superior. Când mulţimile de nivel superior a unei funcţii
sunt întotdeauna convexe, se spune că funcţia este de cvasi-concavă. Importanţa cvasi-
concavă va deveni clară în curând.
De exemplu, se ia în considerare un caz special de funcţii de utilitate Cobb-Douglas
menţionat mai devreme.
1 1
u( x1, x2 ) = x x 1
f 4
2
.

Figura urmatoare este graficul 3 D a acestei funcţii realizat cu Mathematica.

Codul sursă :

ListPointPlot3D[Table[x(1/4*y(1/4,{x,0,10,0.2},{y,0,10,0.2}],C
olorFunction→"Rainbow"]

37
 3
40

2
20

1
0
0

40

20

Figura 3.5. Prezintă mulţimea de nivel I x

pentru diferite niveluri de utilitate.

38
Codul sursă:

ListContourPlot[Table[x(1/4*y(1/4,{x,0,10,0.2},{y,0,10,0.2}]]

Observăm curbura suprafetei. Acum, consideram Figura 3.5, ceea ce arată

mulţimile de nivel (Ix) pentru diferite nivele de utilitate. Observăm că aceste curbe de
indiferenţă a funcţiei de utilitate sunt convexe. Acum, alegem o curba de indiferenţă.
Punctele care oferă mai multă utilitate sunt situate deasupra şi la dreapta fata de ea.
Observăm cum harta de contur corespunde cu harta de utilitate3D. Cvasi-concavitatea
este o condiţie mai slabă decât concavitatea. Concavitatea este o ipoteza despre cum
numerele atribuite curbei de indiferenţă se schimbă când sunt mutate în sus de la origine.
Se spune că o creştere de utilitate asociată cu o creştere a mulţimii consumului
scade când ne îndepărtăm de origine. Ca atare, acesta este un concept cardinal. Cvasi-
concavitatea este un concept ordinal. Vorbeşte doar despre forma curbelor de indiferenţă,
nu despre numerele atribuite acestora. Poate fi arătat că concavitatea implică cvasi-
concavitatea, dar o funcţie poate fi cvasi-concava fara sa fie concavă. Se dovedeşte că,
pentru rezultatele de maximizare a utilităţii ce le vom dezvolta mai târziu, tot ce este cu
adevărat nevoie este cvasi-concavitatea. Deoarece concavitatea implică restricţii
cardinale pe utilitate (care este un concept ordinal) şi este mai puternică decât avem
nevoie pentru rezultatele maximizarii, vom vorbi despre presupunerea mai slabă a cvasi-
concavitaţii.
Iată un exemplu pentru a ilustra acest lucru. Luăm în considerare următoarea funcţie, care
este, de asemenea, de forma Cobb-Douglas:
3 3
v(x) = x x
2
1
2
2

40

20

0
1000

500

0
0

20

40

Figura3.6 Funcţia v(x)

39
Codul sursă:

ListPointPlot3D[Table[x(3/2*y(3/2,{x,0,10,0.2},{y,0,10,0.2}],C
olorFunction→"Rainbow"]

Figura 3.6 arată graful 3D pentru această funcţie. Observăm că v (x) este "curbat in sus"
în loc de descendent, cum ar fi u (x). De fapt, v (x) nu este o funcţie concavă, în timp ce
u (x) este o funcţie concavă. Dar, ambele sunt cvasi-concave. Deja am văzut că u (x) a
fost cvasi-concavă uitandu-ne la mulţimile de nivel. Pentru a vedea de ce v (x) este cvasi-
concavă, să ne uităm la mulţimile de nivel ale lui v (x) din Figura 3.7. Deşi v (x) este
curbat de altă direcţie, mulţimile de nivel a lui v (x) sunt încă convexe.Astfel, v (x) este
cvasi-concavă.

Figura 3.7. Mulţimile de nivel a lui v(x).

40
Codul sursă:

ListContourPlot[Table[x(3/2*y(3/2,{x,0,10,0.2},{y,0,10,0.2}]]

Acesta este un exemplu de funcţie care nu este cvasi-concavă :

1 y
h(x) = ( x2 + y2 )1/4 (2 + (sin (8 arctg ( )))2).
4 x

6
40
4

30

20
10

20
10
30

40

Figura 3.8. Funcţia h(x)

Codul sursă:

ListPointPlot3D[Table[(x^2+y^2)(1/4*(2+1/4*(Şin[8*ArcTan[y/x]
])2),{x,1,10,0.2},{y,1,10,0.2}],ColorFunction→"Rainbow"]

Figura 3.8 arată în 3D h (x). Funcţia h (x) nu este cvasi-concavă.

41
 Figura 3.9 Mulţimile de nivel a lui h(x).

Codul sursă:

ListContourPlot[Table[(x^2+y^2)(1/4*(2+1/4*(Şin[8*ArcTan[y/x]
])2),{x,1,10,0.2},{y,1,10,0.2}]]

3.3 Problema maximizării utilităţii

3.3.1. Introducere

Acum, că am definit o funcţie de utilitate, suntem pregătiţi să dezvoltăm modelul în

care consumatori aleg mulţimea pe care o preferă dintre cele care sunt disponibile.Pentru
a asigura că problema este "bine-tratată", vom presupune că preferinţele sunt raţionale,

42
continue, convexe, local-nesaturate. Aceste ipoteze implică faptul că consumatorul are o
funcţie de utilitate continua u (x), şi alegerile consumatorului, vor satisface Legea lui
Walras. Pentru a utiliza tehnici de calcul, vom presupune că u () este derivabilă în fiecare
din argumentele sale.
Problema consumatorului este de a alege valoarea care maximizează utilitatea
dintre cele disponibile. Mulţimea de valori disponibile este dat de bugetul Walrasian
Bp,w = {x  X| p  x  w}. Vom presupune că toate preţurile sunt strict pozitive (scris
p >> 0) şi că , de asemenea bugetul este strict pozitiv. Problema consumatorului poate fi
scrisă în urmatorul fel :
max u( x)
x0
astfel încât:

p  x  w.

Prima întrebare pe care ar trebui sa ne-o punem este : Această problemă are o
soluţie? Deoarece u (x) este o funcţie continuă şi Bp,w este o mulţime închisă şi mărginită,
răspunsul este da dat de către Teorema lui Weierstrass - o funcţie continuă pe o mulţime
compactă îşi atinge maximul. Cum vom găsi soluţia? Deoarece aceasta este o problemă
de maximizare, vă putem folosi regula multiplicatorilor a lui Lagrange.
Funcţia lui Lagrange este:

L = u(x) +  (w – p  x )

Ceea ce implică condiţia de prima ordine Kuhn – Tucker :

ui (x*) − λ*pi ≤ 0 şi xi (ui (x*) − λ*pi) = 0 pentru i = (1, ..., L)

w − p  x * ≥ 0 şi λ* (w − p  x *) = 0

Observăm că soluţia optimă este marcată cu un asterics. Aceasta este din cauză că
condiţiile de prim ordin nu sunt valabile peste tot, numai la optim. De asemenea, notăm
faptul că valoarea mulţiplicatorului Lagrange λ este, de asemenea, obţinut ca parte a
soluţiei la această problemă. Acum, avem un sistem cu L +1 necunoscute. Deci, avem
nevoie de L +1 ecuaţii cu scopul de a găsi optimul. Deoarece preferinţele sunt local
nesaturat, ştim că consumatorul va alege o mulţime de consum care se află pe graniţa de
buget stabilit. Astfel constrângerea trebuie să se lege. Aceasta ne dă o ecuaţie.
Condiţiile privind xi sunt complicate deoarece noi trebuie să permitem
poşibilitatea ca un consumator alege să consume x i* = 0 pentru nişte i la optimă. Acest
lucru se va intampla de exemplu, dacă preţul relativ i este foarte ridicat.
Deşi aceasta este cu siguranţă o posibilitate, vom presupune că x i* > 0 pentru orice i.
În acest caz, condiţia optimă devine :
ui (x*i ) − λ*pi = 0.
Rezolvând aceasta ecuaţie pentru  şi facând acelaşi lucru pentru j avem:

43
 *
u i ( xi ) pi
- *
=− pentru orice i, j  {1, …, L }.
u j ( x j) pj

Acest lucru se dovedeşte a fi o condiţie importantă în economie. Condiţia din dreapta este
panta liniei de buget, proiectata în dimensiuni i şi j. De exemplu, dacă există două
bunuri, linia de buget poate fi scrisă :
p w
x2 = 1 x1 -
p2 p2

Partea stângă, pe de altă parte, este panta curbei de indiferenţă. Pentru a vedea de ce
*
u i ( xi )
- *
este panta curbei de indiferenţă, luăm în considerare următoarele identităţi:
u j ( x j)
u (x1, x2 (x1)) ≡ k,

unde k este un nivel arbitrar, x2 (x1) este definit ca nivelului lui x2 necesar pentru a
garanta consumatorului utilitatea k când nivelul bunului 1 consumat este x1. Derivăm
această identitate în raport cu x1:
dx
u1 + u2 2 = 0
dx1

dx 2 u
=- 1
dx1 u2

u1 ( x1 , x 2 )
Deci, în orice punct (x1, x2),- este de panta curbei definita implicit x2 (x1). Dar,
u 2 ( x1 , x 2 )
acesta curba este exact mulţimea de puncte, care oferă consumatorului utilitatea k, adică
tocmai curba de indiferenţă. Aşa cum am menţionat mai devreme, noi numim panta
curbei de indiferenţă rata marginală de substitutie (RMS) :
u
RMS = - 1 .
u2
Astfel, condiţia de optimalitate este că în valoarea optimă de consum, RMS (rata de
pe care consumatorul este dispus să o schimbe x2 pentru bunul x1, păstrând utilitatea
constantă trebuie să fie egală cu raportul dintre preţurile celor două produse. Cu alte
cuvinte, panta curbei de indiferenţă este acelaşi ca panta de liniei de buget. Combinând
aceasta cu cerinţa că mulţimea optimă să fie pe linia de buget, că curba de indiferenţă va
fi tangentă la linia de buget în punctul de optim.

44
 Figura 3.3.1 Condiţia de tangenţă

În Figura 3.3.1, x* este găsit la punctul de tangentă între mulţimea de buget şi una
dintre curba de indiferenţă. Observăm că datorită faptului că nivelurile mulţimilor sunt
convexe, este doar un astfel de punct. Deci, suntem în căutarea punctului de tangenţă
dintre mulţimea bugetului şi o curbă de indiferenţă. Un mod de a face acest lucru ar fi
prin utilizarea următorului procedeu:
i. Alegem un punct de pe linie de buget, il vom numi z. Găsim mulţimea de nivel
superior Uz . Găsim Uz ∩ Bp,w. Acest lucru ne oferă o mulţime de puncte, care
sunt admisibile şi la fel de bune ca şi z.
ii. Dacă această mulţime conţine doar z, am terminat: z este punctul ce
maximizează utilitatea. Dacă această mulţime conţine mai mult decât z, alegem
un punct arbitrar de pe linie de buget care este de asemenea în interiorul lui Uz şi
vom repeta procesul. Continuăm până când singurul punct este şi in nivelul
superior şi in mulţimea de buget. Acest punct este soluţia optimă.
Problema cu aceast procedeu este că ar putea lua o foarte lungă perioadă de timp, pentru
a găsi punctul optim. Calculul abordat ne permite să îl facem mult mai rapid prin a găsi
punctul în dealungul liniei de buget care are aceeaşi înclinare ca şi curba de indiferenţă.
Aceasta este o sarcină mult mai uşoară, dar se dovedeşte că acesta este într-adevăr doar o
comandă rapidă pentru procedura descrisă mai sus.

3.3.2 Funcţiile de cerere şi proprietăţiile lor

Deci, să presupunem că am găsit punctul de maximizare a utilităţii, x*. Ce-am găsit

cu adevărat? Observăm că dacă preţurile şi bugetul erau diferite, punctul utilitar de
maximizare ar fi fost diferit. Din acest motiv, vom scrie x* variabilă endogenă ca o
funcţie de preţuri şi buget,

x (p, w) = (x1 (p, w), x2 (p, w) ..., xL (p, w)).

45
Această funcţie oferă soluţii de maximizare a utilităţii pentru orice valori a lui p şi w.
Vom numi x (p, w) funcţia de cerere Walrasian al consumatorului ,deşi este de asemenea,
uneori numită funcţia de cerere Marshallian.
Ca o consecinţă la ceea ce am făcut, vom putea obţine unele proprietăţi ale funcţiei de
cerere Walrasian:
i. Legea lui Walras: p  x (p, w) ≡ w pentru orice p şi w. Aceasta se obtine din
proprietatea de local nesaturaţie. Reamintim definiţia local nesaturaţiei: Pentru
orice x  X şi ε > 0 există un y  X astfel încât | | x - y | | < ε şi y  x. Astfel,
singurul mod prin care x ar fi cel mai preferat bun, este că dacă există în apropiere
de x punctul y care este mai bun acesta să nu fie în mulţimea de buget. Dar, acest
lucru se poate întâmpla numai dacă x satisface p  x (p, w) ≡ w.
ii. Omogenitatea de grad zero în (p, w). Definiţia omogenitatii este aceiaşi ca
întotdeauna. x (pα, αw) = x (p, w) pentru orice p, w şi α > 0. Doar că în abordarea
pe bază de alegere, mulţimea bugetului stabilit nu se schimbă:
Bp,w = Bαp,αw. Acum, considerăm condiţia de prim-ordin pentru:
*
u i ( xi ) pi
- *
=− pentru orice i, j  {1, …, L }.
u j ( x j) pj

Presupunem că vom înmulţi toate preţurile cu α > 0. Acest lucru face din partea
p p
dreaptă - i = - i care este la fel ca înainte. Deci, având în vedere că nici bugetul de
p j pj
constrângere, nici condiţia de optimizare nu se schimbă, soluţia optimă nu trebuie să se
schimbe.
iii. Convexitatea lui x (p, w). Până acum am presupus că x (p, w) este un punct unic.
Cu toate acestea, nu e nevoie să fie. De exemplu, dacă preferinţele sunt convexe,
dar nu sunt strict convexe, curbele de indiferenţă vor avea parţi plate. Dacă linia
de buget are aceeaşi panta ca şi partea fixă, o întreagă regiune poate fi optimă. Cu
toate acestea, putem spune că, dacă preferinţele sunt convexe, regiunea optima va
fi o mulţime convexă. În plus, putem adăuga că, dacă preferinţele sunt strict
convexe, atunci u () este strict cvasi-concavă. Astfel x (p, w) va fi un singur punct
pentru oricare (p, w).

3.3.3 Regula multiplicatorilor a lui Lagrange

Luăm în considerare funcţia de utilitate u (x). Dacă înlocuim în funcţiile de cerere,

vom obţine
u (x (p, w))

care este utilitatea obtinută de către consumator, atunci când ea a alege cea mai bună
mulţime, la preţurile p şi bugetul w. Constrângerea în problema este:

p  x ≤ w.

46
Deci, relâxand mijloacele de constrângere crescând w printr-o cantitate mică. Acest lucru
poate fi scris astfel: mulţimea de buget Bp,w+dw include strict mulţimea de buget Bp,w , şi
oricare mulţime care ar putea fi aleasă înainte ca bugetul să crească poate fi de asemenea
aleasă după. Deoarece există mai multe puncte admisibile, constrângerea după ce bugetul
creşte este o relaxare a constrângerii de dinainte. Putem analiza acest efect prin derivata
lui u (x (p, w)) în raport cu w:

L L L
d dx du i dx dx
u ( x( p, w)) =  i =  p i i =   p i i = 
dw i =1 dwi dx i i =1 dw i =1 dw

Unde am folosit faptul că :

du i
-  pi = 0 , şi că
dxi
L
dxi
i =1
pi
dw
= 1.

3.3.4. Funcţia de utilitate indirectă şi proprietăţiile sale

Funcţia de cerere Walrasian x (p, w) oferă soluţii care maximizează utilitatea relativ
la constrângerile bugetului. Dacă înlocuim x în funcţia de utilitate, obţinem utilitatea care
este obţinută când consumatorul alege valoarea care maximizeaza utilitatea când preţurile
sunt p şi când bugetul este w. Acest lucru defineşte funcţia v (p,w) ca :
v (p, w) ≡ u (x (p, w)) .

Numim v(p, w) funcţia de utilitate indirectă. Este indirectă deoarece în timp ce

utilitatea este o funcţie de bunurie consumate, x , funcţia de utilitate indirectă v (p, w)
este o funcţie de p şi w. Astfel, este indirectă, deoarece ne descrie utilitatea ca o funcţie a
preţurilor şi a bugetului, nu ca o funcţie de bunuri. Fiind date preţurile p şi bugetul
w, x (p, w) este mulţimea de bunuri aleasă şi v (p, w) este utilitatea care rezultă din
consumul lui x (p, w). Dar, ştiind că v (p, w), şi considerând orice preţ sau buget putem
calcula utilitatea fără a avea de rezolvat x (p, w).
Doar ca x (p, w) a avut anumite proprietăţi, de asemenea şi v (p, w) va avea. De fapt,
cele mai multe dintre ele sunt moştenite de la proprietăţile lui x (p, w). Presupunem că
preferinţele sunt local nesaturate. Funcţia de utilitate indirectă ce corespunde acestor
preferinţe v (p, w) are următoarele proprietăţi:
1) Omogenitatea de gradul zero: Deoarece x (p, w) = x (p α, α w) pentru α > 0,
v (α p, α w) = u (x (α p, α w)) = u (x (p, w)) = v (p, w).
2) v (p, w) este strict crescător în w şi descrescător în pl. Dacă xl > 0, v (p, w) este
strict descrescătoar în pl. Utilitatea indirectă este strict crescătoare în w datorită
nesaturaţiei locale. Dacă x (p, w) este optim şi preferinţele sunt local nesaturate,
trebuie să existe un punct pe cealaltă parte a liniei de buget pe care
consumatorul îl preferă strict. Dacă w creşte un pic, acest punct va deveni

47
 admisibil, şi consumatorul va câştiga o utilitate mai mare. Utilitatea indirectă
este descrescătoare în pl deoarece o creştere a lui pl micşorează regiunea
admisibilă. După ce pl creşte, linia de buget se află în interiorul fostei mulţimi
de buget. Deoarece consumatorul ar fi putut ales aceste puncte, dar nu a facut
acest lucru, consumatorul nu poate fi mai departe decât înainte de creştere a
preţului. Notăm faptul că consumatorului îi va fi strict mai rău decât dacă este
cazul că xl (p, w) = 0 şi consumatorul de asemenea alege sa consume xl = 0,
după ce preţul a crescut. În acest caz, mulţimea de consum al consumatorului nu
se schimbă, nici utilitatea sa. Dar, o imagine desenată cu atenţie ar trebui să
clarifice totul (a se vedea figura 3.3.2).

Figura 3.3.2 : V (p, w) este descrescător în p

3) v(p, w) este cvasi-convex în (p,w). Cu alte cuvinte, mulţimea

− −
((p, w) | V (p, w) ≤ v ) este convexă pentru orice v . Considerăm doi vectori de
preţ diferiţi p ' şi p ' ' astfel încât v ( p ' ,w) = v ( p ' ' , w). Deoarece consumatorul
alege mulţimile preferate de consum la fiecare preţ, x ( p ' , w) este de preferat
faţă de toate celeleate mulţimi în Bp’,w , şi x ( p ' ' ,w) este de preferat faţă de
toate celelalte elemente din Bp’’,w . Acum, considerăm mulţimea bugetului
formată la un preţ mediu Pa = a p ' + (1-a) p ' ' . Fiecare vector din Bpa,w va fi
între Bp’,w sau Bp’’,w . Astfel utilitatea a oricarei mulţimi in Bpa,w , nu poate fi mai
mare decât utilitatea mulţimii alese, v ( p ' ,w). Astfel v ( p ' , w) ≥ v (pa, w), care
dovedeşte rezultatul.
4) v (p, w) este continuă în p şi w. Mici modificări în p şi w duce la mici schimbări
în utilitate. Acest lucru este clar în cazul în care curbele de indiferenţă sunt strict
convexe şi derivate.

48
Capitolul 4

Alte metode în maximizarea funcţiilor de utilitate

4.1 Teorema proiecţiei si conuri normale

n
Definiţia 4.1.1 O submulţime C din R este convexă dacă :

( 1 -  )x +  y  C,  x, y  C şi    [0,1]

adică segmentul [x,y] = {( 1 -  )x +  y / 0    1}este inclus în totalitate în C.

Există mai multe moduri prin care se poate arăta teorema proiecţiei. În acest context este
convenabil să formulăm această teoremă ca o consecinţă la următorul rezultat :
Teorema 4.1.2 Considerăm problema optimizării convexităţii

min f ( x)
(pc) 
x  C
n
unde f este o funcţie derivabilă convexă din R la R şi C este o mulţime convexă

. Atunci y  C este o soluţie optimă a lui (pc) dacă şi numai dacă

n
nevidă închisă în R
f ( y ), x − y  0, x  C

unde f este gradientul lui f.

n
Teorema 4.1.3 Fie C o mulţime nevidă, închisă şi convexă din R şi fie y orice element
care nu se află în C, atunci există un element unic y  C astfel încât :
n
din R
y − y, x − y  0, x  C

y este numit proiecţia ortogonală a lui y pe C, şi vom nota y = PC (y)

Observăm că acest rezultat este o consecinţă directă a teoremei 4.1.2 luând

1 2
f(x) = x− y .
2

Definiţia 4.1.4 Fie a un punct din C 

n
R . Conul normal al lui C în a este mulţimea :

(a) = {d  R : d , x− a  0, x  C}
n
N C

49
 n
Lema 4.1.5 Fie o submulţime nevidă, convexă închisă C din R şi un element a din C.
Vom avea
d  N C (a) dacă şi numai dacă a = PC (a + d ).
Demonstraţie : Din teorema proiecţiei ştiim

a = PC (a + d )  (a + d − a, x − a)  0x  C
 (d , x − a)  0x  C.
 d  N C (a).

Propoziţia 4.1.6 Fie C = { x  R : p T x  b} semi-spaţiu şi a  C atunci :

n


{0} dacã p T a  b
N C (a) = {b :   0 dacã p T a = b


Demonstraţie : Din lema 1 ştiim :

d  N C (a)  a = p C (a + d ) astfel: a este soluţia unică a problemei :

 1
min f ( x) = || x − a − d ||
2

(q)  2
 p T x  b  g ( x) = p T x − b  0


pentru care condiţiile necesare şi suficiente a lui Karush-Kuhn-Tucker sunt :

f (a) + g (a) = 0

  0 (  R ) astfel încât : 
g (a) = 0

f ( x) = x − a − d
unde 
g (a) = p

prin substituire obţinem

− d + p = 0

 ( p a − b) = 0
T

d = P,   0

 ( p a − b) = 0
T

Dacă ( p T a − b) < 0 atunci  = 0 şi astfel d = 0.

50
Altfel ( p T a − b) = 0 atunci   0 şi d =  P.

4.2 Funcţii convexe şi concave

n
Definiţia 4.2.1 Fie f o funcţie din R la R , f este convexă dacă şi numai dacă :

 x, y  R ,    [0,1]
n

f( x + (1 −  ) y )  f ( x) + (1 −  ) f ( y )

Definiţia 4.2.2 Fie x 0  R astfel încât f(x 0 ) este finit. Atunci mulţimea
n

f ( x0 ) = ( g  R / f ( x)  f ( x0 ) + g , x − x0 , x  R }
n n

este numită subderivata lui f în x 0 . Orice element g 0  f ( x0 ) este numit subgradientul

lui f în x 0 .
Proprietatea 4.2.3 Fie x 0  C 
n
R atunci
 C ( x0 ) = N C
( x0 ) unde  C este indicatorul funcţiei mulţimii C definită prin:

0 dacã x  C
 C (x) = 
+  dacã x  C

n
Proprietatea 4.2.4 Fie f1 şi f2 două funcţii convexe din R la R cu valorii finite la x 0
atunci funcţia f = f1 + f2 este convexă şi avem

f ( x0 ) = f1 ( x0 ) + f 2 ( x0 )

n
Definiţia 4.2.5 Fie u o funcţie definită de la R la R , u este concavă dacă şi numai

dacă :  x,y  R ,    [0, 1]

n

u (x + (1 −  ) y )  u ( x) + (1 +  )u ( y )

Definiţia 4.2.6 Fie u o funcţie concavă finită în x  R . Mulţimea

n

u ( x) = {g  R / u ( x)  u ( x) + g , x − x , x  R }
n n

51
este numită derivata superioară a lui u în x .
Un element g  u(x) este numit gradientul superior a lui u în x .
Observăm că – u este convexă şi avem urmatoarea relaţie importantă :
Proprietatea 4.2.7 u( x) = −(−u)( x) x  R .
n

Următoarea reprezentare a unei funcţii concave este fundamentală pentru ceea ce

urmează.
Propoziţia 4.2.8 Fie u : R → R o funcţie concavă, atunci avem :
n

u ( x) = minn{u ( z ) + g ( z ), x − z }
zR

unde g(z) este un element oarecare din u(z ) . Minimul poate de asemenea fi luat din
n
orice submulţime deschisă din R ce conţine pe x.
Demonstraţie : g ( z )  u ( z )  u ( x)  u ( z ) + g ( z ), x − z acest lucru este adevărat
z  R astfel
n

u(x)  inf n{u ( z ) + g ( z ), x − z }

zR

Relaţia

infn{u ( z ) + g ( z ), x − z }  u ( x)
zR
este trivială. Astfel egalitatea

u(x) = inf n{u ( z ) + g ( z ), x − z }

zR

este bună. Infimumul este obţinut la z = x, astfel

u(x) = minn{u ( z ) + g ( z ), x − z } .
zR

4.3 Maximizarea unei funcţii concave pe un semi-spaţiu

Considerăm problema optimizării

max u ( x)
(M) 
x  C

52
 → R este o funcţie convexă şi continuă, şi C un semi-spaţiu cu forma
n
unde u : R
C = { x  R : pT x  b}
n

Problema (M) este echivalentă cu

min − u ( x)
(m) 
x  C

şi de asemenea cu
min { - u(x) + C ( x) : x 
n
R }.

Deoarece ultima este convexă şi fără constrângeri, o condiţie necesară şi suficientă

pentru ca x  C să fie o soluţie optimă este :

0  (−u +  )( x) (CNS)


Din proprietăţiile 4.2.3, 4.2.4 şi 4.2.7 , (CNS) se scrie 0  u ( x) + N C ( x) . Cu alte
cuvinte, există g  (x) şi   0 astfel încât 0 = - g +  p astfel g =  p.

4.4 Aplicaţie

Din propoziţia 4.2.8 condiţia de optim (CNS), avem

x, x  R ,  ( x)  0 astfel încât
n

u ( x) = minn{u ( x) +  ( x) p, x − x }
xR

În practică avem doar un număr finit de puncte (observaţii) ( x i , p i ) iI , I = {1,2,….,m},

cu alte cuvinte, ştiim doar un număr finit de valori a lui u. Din aceasta, u va fi reprezentat
astfel :
u ( x) = min{u ( x i ) + i p i , x − x i }
iI

Recunoaştem formularea clasică a funcţiilor de utilitate

u ( x) = min{ ( x i ) + i p i , x − x i }
iI

unde cantităţiile i  R şi i  0 satisfac sistemul linear de inegalităţi al lui Afriat:

 j   i + i aij , i, j  I , aij = p i , x j − x i

şi pot fi determinate prin rezolvarea următorului sistem linear [5] :

53
  m

 min  ,  wi i
 i =1


 ij i
a +  i −  j  0, pentru i, j  I , i  j

i  1, pentru iI

cu w  R , w  0.
m

Pentru diferiţi w obţinem diferite funcţii u. Observăm că avem j  I ,  j = u ( x j ) , ceea

ce reprezintă o proprietate fundamentală pe care funcţia u trebuie să o verifice.

54
Capitolul 5

Aplicaţii

5.1 Cazul unei funcţii de două variabile

Se consideră funcţia de utilitate:

U(x, y)= x  y

a. Să se reprezinte funcţia U(x, y)

u=Function[{u,v},u*v][x_,y_]
ListPointPlot3D[Table[x*y,{x,0,10,0.2},{y,0,10,0.2}],ColorF
unction→"Rainbow"]

b. Să se reprezinte curbele de indiferenţă

ListContourPlot[Table[x*y,{x,0,70,0.2},{y,0,70,0.2}]]

55
 c. Să se determine punctul de echilibru al consumatorului ştiind că PA=10, PB=20,
R=200

u=Function[{u,v},u*v][x_,y_]
Pa=10;
Pb=20;
R=200;
L=u+*(Pa*x_+Pb*y_-R);
sol1=Solve[{D[L,x_]0,D[L,y_]0,D[L,]0},{x_,y_,}]
{{x_→10,y_→5,→-1/2}}

d. Cum se deplasează punctul de echilibru când PA=10, PB=20 dar R este variabil?

L1=u+*(Pa*x_+Pb*y_-R1);
sol2=Solve[{D[L1,x_]0,D[L1,y_]0,D[L1,]0},{x_,y_,}]
{{x_→R1/20,y_→R1/40,→-R1/400}}
Eliminate[{x_R1/20,y_R1/40},R1]
2 y_x_

56
 e. Cum se deplasează punctul de echilibru când PA este variabil dar PB=20 şi
R=200?

L2=u+*(P1*x_+Pb*y_-R);
sol3=Solve[{D[L2,x_]0,D[L2,y_]0,D[L2,]0},{x_,y_,}]
{{x_→100/P1,y_→5,→-5/P1}}
Eliminate[{x_100/P1,y_5},P1]
y_5

5.2 Cazul unei funcţii de trei variabile

Un consumator alocă o sumă R pentru a cumpăra x unităţi dintr-un bun A cu un preţ

unitar PA, y unităţi dintr-un bun B cu un preţ unitar PB şi z unităţi dintr-un bun C cu un
preţ PC. Fie U=x2yz funcţia sa de utilitate şi R=64, PA=2, PB=4, PC=1.
a.
- Să se reprezinte funcţia de utilitate

u=Function[{u,v,w},u*u*v*w][x,y,z];
ListPlot3D[Table[x*x*y*z,{x,0,10,0.2},{y,0,10,0.2},{z,0,10,
0.2}]]

- Să se reprezinte suprafeţele de indiferenţă

ListContourPlot3D[Table[x*x*y*z,{x,0,70,0.2},{y,0,70,0.2},{
z,0,70,0.2}]]

57
b. Determinaţi punctul de echilibru

u=Function[{u,v,w},u*u*v*w][x,y,z];
Pa=2;
Pb=4;
Pc=1;
R=64;
L=u+*(Pa*x+Pb*y+Pc*z-R);
Solve[{D[L,x]0,D[L,y]0,D[L,z]0,D[L,]0},{x,y,z,}]
{{→-1024,y→4,z→16,x→16}}

c. Cum se deplasează punctul de echilibru când R variază dar PA, PB, PC rămân
constante?
L1=u+*(Pa*x+Pb*y+Pc*z-R1)
Solve[{D[L1,x]0,D[L1,y]0,D[L1,z]0,D[L1,]0},{x,y,z,}]
{{{→-R13/256,y→R1/16,z→R1/4,x→R1/4}}
Eliminate[{y==R1/16,z==R1/4,x==R1/4},R1]
x4 y&&4 yz

58
d. Cum se deplasează punctul de echilibru când PA variază dar R, PB, PC rămân
constante?

L2=u+*(P1*x+Pb*y+Pc*z-R)
Solve[{D[L2,x]0,D[L2,y]0,D[L2,z]0,D[L2,]0},{x,y,z,}]

59
 Bibliografie

1. Afriat S.N., Demand Function and the Slutsky Matrix. Princeton

Studies in Mathematical Economics 7, Princeton, N.J., 1980.
2. Afriat S.N., The construction of a Utility Function from Expenditure
Data. International Economic Review 8, 1967, 67 – 77.
3. Crouzeix J.P., La Convexité Généralisée en Economie Mathématique.
Esaim : Proceedings, December 2003, vol. 13, 31-40.
4. Debreu G., Economic, Theory 24, 2004, n.1 211-219.
5. Fostel A., Scarf H.E. and Todd M.J., Two new proofs of Afriat’s
theorem, Economic, Theory 24, 2004, n.1 211-219.
6. Houthakker H., Revealed Preference and the Utility Function,
Economica, 17, 1950, 243-253.
7. Keraghel A., Analyse Convexe : Théorie Foundamentale et Exercises,
Université de Sétif, Faculté des sciences, Laboratoire de
Mathématiques Fondamentale et Numérique, Avril 2001.
8. Keraghel A., Rahmani N., New Alternative to Formulate Utility
Functions in Consumer Theory, Applied Mathematical Sciences, Vol.
2, 2008, no. 2, 73-79.
9. Mas-Colell A., M.D. Whinston, J. Green, Microeconomic Theory,
Oxford University Press, 1995.
10. Nădăban S., MathEco – Analiză Matematică, Editura Mirton,
Timişoara, 2001.
11. Nădăban S., MathEco – Exerciţii şi probleme, Editura Mirton,
Timişoara, 2007.
12. Miller Nolan H., Notes on Microeconomic Theory, August 18, 2006

60