Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
eikonomia (economie)
metren (măsură)
30h – curs
14h – seminar
TOTAL 44h
• ANDREI, T. STANCU, S. Statistică. Teorie şi aplicaţii, Bucureşti,
Editura ALL, 1995
• ANDREI, T. Statistică şi econometrie, Bucureşti, Editura
Economica, 2004
• BOURBONNAIS, R. Économétrie, 2eme édition, Paris,Dunod, 1998
• GREENE, H. W. Econometric Analysis, New York,
MacmillanPublishing Company, 1993
• PECICAN, E. Econometrie, Bucureşti, Editura ALL, 1994
• PECICAN, E. Macroeconometrie. Politici economice
guvernamentale şi econometrie, Bucureşti, Editura Economică,
1996
• PECICAN, E. TĂNĂSOIU, O.IACOB, A. I. Modele econometrice,
Bucureşti, Editura ASE, 2001
• ZAMAN, G. Econometrie, Bucureşti, Pro Democraţia, 1998
Bibliografie
1. Scurt istoric privind apariţia şi dezvoltarea
econometriei
2. Definiţiile econometriei
3. Noţiuni şi concepte fundamentale ale
econometriei
1. Introducere:
Ce este econometria ?
MOMENTE IMPORTANTE:
Econometria – disciplină economică de frontieră;
Domeniile de interferenţă: teoria economică, statistica şi matematica
2. Definiţii ale
econometriei
Există trei puncte de vedere asupra vieții economice și
sociale:
•al statisticii
•al teoriei economice
•al matematicii
condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru o înţelegere
efectivă a realităţilor cantitative din economie
Econometria este tocmai această unificare
•studierea fenomenelor economice pe baza
datelor statistice cu ajutorul modelelor
matematicii
• VARIABILELE
• Sursele de date
• MODELUL
• Testele statistice
3. Noţiuni şi concepte
fundamentale ale econometriei
formează de regulă structura unui sistem
econometric
•variabile economice;
•variabila eroare (aleatoare), u;
•variabila timp, t.
VARIABILELE
• variabile explicate, rezultative sau ENDOGENE,
Yi
• variabile explicative, factoriale sau EXOGENE,
Xj, independente de variabilele endogene Yi ;
Variabilele economice
sintetizează ansamblul variabilelor, cu excepţia
variabilelor Xj, care influenţează variabila
endogenă Yi, dar care nu sunt specificate în
modelul econometric.
Variabila ALEATOARE, u
se introduce în anumite modele econometrice ca variabilă
explicativă a fenomenului endogen Yi, imprimându-se acestora
un atribut dinamic, spre deosebire de modelele statice.
• în primul rând, timpul, ca variabilă
econometrică, permite identificarea unor
regularităţi într-un proces evolutiv
• în al doilea rând, el reprezintă măsura artificială
a acelor variabile care acţionează asupra
variabilei Y care, fiind de natură calitativă, nu
pot fi cuantificate şi, ca atare, nici specificate
în modelul econometric
Variabila TIMP, t
Variabilele economice se introduc într-un model
econometric cu valorile lor reale sau empirice
(yi = y1, y2,…, yn; xi = x1, x2,…,xn)
n - numărul unităţilor observate.
Sursa de date
xi = (x1, x2,.., xn), valori exprimate în unităţi de măsură specifice
naturii fenomenului X, ele fiind mărimi concrete şi pozitive, deci
aparţin sistemului numerelor raţionale.
Vectorul valorilor lui X, xi = (x1, x2,.., xn), poate fi definit prin doi
parametri:
media aritmetică a variabilei X
dispersia variabilei
Valorile centrate
Media şi dispersia acestor valori este: În plus faţă de aceste două
proprietăţi, abaterile standard
sunt mărimi abstracte
(adimensionale). Aceste
calităţi conduc, atât la
diminuarea calculelor statistice
cu aceste valori, cât şi la
efectuarea de comparaţii între
distribuţiile mai multor
fenomene economice de
naturi diferite.
• eroarea absolută,
• eroarea relativă,
• este acceptată ipoteza H0 dacă Ea ≤ ea sau Er ≤ er cele două valori, (0) şi (T),
sunt echivalente, adică diferenţele dintre ele sunt întâmplătoare şi nu sistematice;
• este acceptată ipoteza H1 dacă Ea > ea sau Er > er ⇒ cele două valori, (0) şi (T),
diferă semnificativ şi nu pot fi considerate ca echivalente, respectiv extrase din
aceeaşi urnă sau dintr-o colectivitate omogenă.
Testele statistice