Proiectul II const n verificarea ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor

modelului econometric.
Prima ipoteza se bazeaz pe ideea c variabilele x i y nu sunt afectate de erori de
msur.Aceast ipotez se poate verifica cu regula celor 3sigma ,regul care const n verificarea
urmtoarelor relaii:
(

Unde:

26,511-8.4 x 26.511+8.4
18.11

36,137-8.52

36,137 +8.52

27.61

Ipoteza 2. Homoscedasticitate a variabilelor reziuduale

Ipoteza 2.1.
Metoda grafic const n construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale i
ale variabilei reziduale. Se reprezint grafic pe axa OX valorile variabilei factoriale x, iar pe axa
OY se reprezint valorile variabilei reziduale u.
Va trebui s calculm valorile variabilei reziduale: u i y i y i

u
1.50

1.00

0.50
u=(yi-Y)

0.00
0

10

15

20

25

30

35

-0.50

-1.00

Deoarece graficul punctelor prezint o evoluie oscilant putem accepta ipoteza c

variabil factorial i cea rezidual sunt independente.

Ipoteza 2.2.
Procedeul dispersiilor variabilei reziduale se aplic atunci cnd se dispune de serii lungi
de date. Seria valorilor variabilei reziduale se mparte n dou grupe, pentru fiecare grup
calculndu-se dispersiile pentru fiecare grup. Dispersia care este mai mare se deplaseaz la
numrtor i invers.

perioada
februarie
ianuarie 2010
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
ianuarie 2011
decembrie

x 23,72

credite si
leasind
total
financiar(x) obligatiuni(y)
22,04
32,49
22,11
32,69
22,18
32,22
22,28
32,39
22,84
32,33
23,46
32,55
23,78
32,83
24,09
32,85
24,37
33,48
24,88
33,63
25,35
34,10
25,44
35,51
25,50
35,01
308,31
432,07

x*y
x^2
716,0703 485,63
722,725 488,84
714,6639 491,86
721,5054 496,35
738,5237 521,85
763,399 550,18
780,7393 565,58
791,2601 580,33
816,1146 594,09
836,59 619,01
864,1631 642,37
903,43 647,35
892,7265 650,10
10261,91 7333,55

(y(xY
y^2
ymed)^2 xmed)^2 u
u^2
32,07361 1055,86
0,55
2,82
0,42
0,18
32,12392 1068,52
0,30
2,58
0,56
0,32
32,17119 1038,39
1,02
2,37
0,05
0,00
32,24108 1048,79
0,72
2,07
0,14
0,02
32,63207 1045,16
0,82
0,76
-0,30
0,09
33,05558 1059,24
0,48
0,07
-0,51
0,26
33,28118 1077,74
0,17
0,00
-0,45
0,20
33,49431 1078,86
0,15
0,14
-0,65
0,42
33,69085 1121,11
0,06
0,43
-0,21
0,04
34,041 1130,64
0,15
1,35
-0,42
0,17
34,36279 1162,54
0,74
2,65
-0,27
0,07
34,43061 1260,82
5,16
2,98
1,08
1,16
34,46798 1225,91
3,16
3,17
0,55
0,30
432,07 14373,58
13,49
21,40
0,00
3,24

Su1

=(

= 0,5891190

y 33,24
a 16,82375
b 0,692012

x
iulie
iunie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
februarie
ianuarie2012
aprilie
mai
iunie
martie

y
27,65
27,71
28,16
28,99
29,19
29,19
29,81
29,82
29,91
29,99
30,12
30,16
30,22
380,92

(yymed)^2
3,166483
2,760454
1,233125
0,249462
0,014997
0,122823
0,357052
0,738806
0,485166
0,82726
0,803781
0,930334
0,359446
12,05

x*y
x^2
Y
y^2
37,24 1029,65
764,63
37,26 1386,52
37,35 1035,19
768,01
37,32 1395,32
37,91 1067,52
793,15
37,80 1436,79
38,52 1116,58
840,42
38,68 1483,48
38,89 1135,13
851,82
38,89 1512,67
38,67 1128,55
851,94
38,89 1494,98
39,61 1180,98
888,81
39,56 1569,19
39,88 1188,91
888,99
39,56 1590,02
39,71 1187,79
894,61
39,66 1577,04
39,93 1197,35
899,40
39,75 1594,01
39,91 1202,15
907,21
39,89 1592,97
39,98 1205,84
909,69
39,93 1598,40
39,62 1197,01
913,01
39,99 1569,35
507,20 14872,65 11171,70
507,20 19800,73

(xxmed)^2 u
u^2
2,72047
-0,02
0,00
2,522966
0,03
0,00
1,29592
0,10
0,01
0,09696
-0,17
0,03
0,013314
0,00
0,00
0,012856
-0,23
0,05
0,26175
0,05
0,00
0,264829
0,31
0,10
0,370413
0,05
0,00
0,474191
0,18
0,03
0,670131
0,02
0,00
0,738939
0,05
0,00
0,836521
-0,38
0,14
10,28
0,00
0,37

29,3013846

y 39,0154615
a 7,78139

Su1 = (

=0,06713

b 1,065959

=8,78;

8,47

se accepta ipoteza de heteroscedasticitate

Ipoteza 2.3.
Calculul coeficientului de corelaie liniar simpl
u t ( xt x) 0
ru / x
n u x
Din calculele efectuate ru / x 0 , se accept ipoteza homoscedasticitii, variabilele u i x fiind
independente.
Ipoteza 2.4.
Metoda analizei variaiei

A yt y 243,11
2

B y t y 237.01
2

C yt y t 6,10
2

A B C 237.1 6.10 243.11, variabilele u i x sunt independente i se accept ipoteza de

homoscedasticitate.
Testul Goldfeld-Quandt

perioada

credite si
leasind
financiar(x)

total
obligatiuni(
y)

x*y

x^2

y^2

u^2

(yymed)^
2

(xxmed)^
2

(YYmed)^
2

februarie
ianuarie
2010

22,04

32,49

716,07

485,63

32,07

1055,86

0,18

0,55

2,82

1,35

22,11

32,69

722,73

488,84

32,12

1068,52

0,32

0,30

2,58

1,24

martie

22,18

32,22

714,66

491,86

32,17

1038,39

0,00

1,02

2,37

1,13

aprilie

22,28

32,39

721,51

496,35

32,24

1048,79

0,02

0,72

2,07

0,99

mai

22,84

32,33

738,52

521,85

32,63

1045,16

0,09

0,82

0,76

0,36

iunie

23,46

32,55

763,40

550,18

33,06

1059,24

0,26

0,48

0,07

0,03

iulie

23,78

32,83

780,74

565,58

33,28

1077,74

0,20

0,17

0,00

0,00

august
septembr
ie
octombri
e
noiembri
e
ianuarie
2011
decembri
e

24,09

32,85

791,26

580,33

33,49

1078,86

0,42

0,15

0,14

0,07

24,37

33,48

816,11

594,09

33,69

1121,11

0,04

0,06

0,43

0,21

24,88

33,63

836,59

619,01

34,04

1130,64

0,17

0,15

1,35

0,65

25,35

34,10

864,16

642,37

34,36

1162,54

0,07

0,74

2,65

1,27

25,44

35,51

903,43

647,35

34,43

1260,82

1,16

5,16

2,98

1,43

25,50

35,01

34,47
432,0
7

1225,91
14373,5
8

3,16

3,17

1,52

432,07

650,10
7333,5
5

0,30

308,31

892,73
10261,9
1

3,24

13,49

21,40

10,25

x 23,72

=0,294559

y 33,24
a 16,82375
b 0,692012
x

x*y

x^2

y^2

u^2

(yymed)^2

(xxmed)^2

(Yymed)^2

iulie

27,65

37,24

1029,65

764,63

37,26

1386,52

0,00

3,17

2,72

3,09

iunie

27,71

37,35

1035,19

768,01

37,32

1395,32

0,00

2,76

2,52

2,87

august

28,16

37,91

1067,52

793,15

37,80

1436,79

0,01

1,23

1,30

1,47

septembrie

28,99

38,52

1116,58

840,42

38,68

1483,48

0,03

0,25

0,10

0,11

octombrie

29,19

38,89

1135,13

851,82

38,89

1512,67

0,00

0,01

0,01

0,02

noiembrie

29,19

38,67

1128,55

851,94

38,89

1494,98

0,05

0,12

0,01

0,01

decembrie

29,81

39,61

1180,98

888,81

39,56

1569,19

0,00

0,36

0,26

0,30

februarie

29,82

39,88

1188,91

888,99

39,56

1590,02

0,10

0,74

0,26

0,30

ianuarie2012

29,91

39,71

1187,79

894,61

39,66

1577,04

0,00

0,49

0,37

0,42

aprilie

29,99

39,93

1197,35

899,40

39,75

1594,01

0,03

0,83

0,47

0,54

mai

30,12

39,91

1202,15

907,21

39,89

1592,97

0,00

0,80

0,67

0,76

iunie

30,16

39,98

1205,84

909,69

39,93

1598,40

0,00

0,93

0,74

0,84

martie

30,22

39,62

1197,01

913,01

39,99

1569,35

0,14

0,36

0,84

0,95

380,92

507,20

14872,65

11171,70

507,20

19800,73

0,37

12,05

10,28

11,68

29,3013846

y 39,0154615

b 1,065959

=0,033563

a 7,78139

Fcalc

S u1

S u2

Ftab ( ; (

2
2

nc
(k 1))
2
8,776287
nc
/(
(k 1))
2

/(

nc
nc
(k 1));(
(k 1))) 4,16
2
2

Ipoteza 3. Autocorelaia erorilor

Ipoteza 3.1. Procedeul grafic- se realizeaz corelograma ntre valorile estimate ale variabilei endogene
y t i valorile variabilei reziduale u t .

u 1.5

0.5
y^ u=(yi-Y)
0
0.0000

5.0000

10.0000

15.0000

20.0000

25.0000

30.0000

35.0000

-0.5

-1

Deoarece graficul punctelor prezint o evoluie oscilant putem accepta ipoteza c erorile sunt
independente, adic nu sunt autocorelate.

Ipoteza 3.2. Calculul coeficientului de autocorelaie de ordinul 1

r1

u u
u
t

t 1

3.98
0,652
6.10

Deoarece r1 tinde spre 1, aceasta ne arat c exist o autocorelaie pozitiv a erorilor.

Ipoteza 3.3. Testul Durbin-Watson

Testarea ipotezei cu ajutorul testului DW:

- Se stabilete ipoteza nul:

H0: variabila rezidual nu este autocorelat.
- Se stabilete ipoteza alternativ:
H0: variabila rezidual nu este autocorelat.
- Se calculeaz testul DW:

(u u
DW
u
t

t 1
2

^2

3.27
0,536
6.10

DW se compar cu 2 valori teoretice, d1 i d2, preluate din tabelul de distribuie Durbin-Watson n

funcie de pragul de semnificaie , k i n.
d1= 1,13
d2= 1,26
Deoarece DW nu se afla ntre d1 i d2 de aici se specific existena unei autocorelaii pozitive.
7

Ipoteza 4.
Ipoteza de normalitate a erorilor
P( u t t tab S u ) 1
ui

+ t0,01;28 *Su

1.50

1.00

0.50
u=(yi-Y)
yi

0.00
0

10

15

20

25

30

35

-0.50

-1.00

- t0,01;28 *Su

Valorile empirice ale variabilelor reziduale se nscriu n banda ttab S u , cu un anumit prag
de semnificaie =0,01 ipoteza de normalitate a variabilelor reziduale poate fi acceptat cu acest
prag de semnificaie.
Testul Jarque-Berra

S 2 (k 3) 2
2
JB n
;2
24
6
Coeficient de asimetrie

1
1
( yi y) 3
(-13.82)

0.46
30
Sn

0,020
3
3
22.90
2.84
y
Coeficient de aplatizare sau boltire -

1
1
( yi y) 4
2894.43

96.48
30
K n

1.48
4
4
65.05
2.84
y

 0,0202 (1.48 3) 2
JB 30

30 0.00007 0,0962 30 0.0963 2,89

24
6

;2 2 5,99
Testul JB < ; 2 ceea ce ne arat c ipoteza de normalitate a erorilor este acceptat.
2

Punctul 4:
Reviziunea datoriilor pe baza valorii viitoare a riscurilor globale pot fi estimate fie pe baza
estimaiei punctuale, fie pe baza unui interval de ncredere.
Dac valoarea riscului global n luna iulie a fost egal cu 270,21 mild lei, atunci:

x n v xt r1 xt 1 270 ,21 0,702 265 ,589 270 ,21 186 ,443 83,767
a1 a (1 r1 ) -54,463 (1 - 0,702) -54,463 0,298 16,230

b1 b

Estimarea punctual
y nv a1 b1 xnv 16,230 0,293 83,767 16,230 24,544 8,314

Estimarea prin intervalul de ncredere

P( y n v t S y n v ) y n v P( y n v t S y n v ) 1

S y n v

2
1 ( x n v x)
1 (83,767 242,946) 2
1 25337,954
S u (1
) 1,913 (1
) 1,913 1

2
30 ( x i x)
30
5586,109
30 5586,109
2

1,913 (1,033 4,536) 1,913 5,569 10,653 3,264

P(8,314 1,701 3,264) y n v P(8,314 1,701 3,264) 1 0,1
P(8,314 5,552) y n v P(8,314 5,552) 0,9
P(2,762) y n v P(13,866)

Deci cu un prag de semnificaie de 0,1 sau cu o probabilitate egal cu 0,90, valoarea

estimat a datoriilor n luna iulie va fi cuprins:
P( y n v 2,762 ;13,866 ) 0,90

Eroarea relativ

er

er

t S y n v
y nv

100 E (%) 5..10

1,701 3,264
5,552
100
100 0,66778 100 66,778
8,314
8,314
9

Coeficientul Theil
1
( y y i ) 2
n

1
53,569
30

1
y 2
n
1,336

1
1
1
y2
8868,784
8922,353

n
30
30
1,336
1,336

0,0755
295,626 17,246
312,872 17,688

1,786
295,626 297,412

Coeficientul Theil obinut are valoarea cuprins n intervalul [0,1] tinde spre zero, deci
aceasta ne demonstreaz c capacitatea de prognozare a modelului este bun.
Ponderea abaterii
TA

( y y i ) 2
1
( y y i ) 2
n

(16,722 16,722) 2
0,0000000000000000000000000000070685
53,569
30

y 501,673 16 ,722
n

30

Acest indicator are valorile aproximativ zero, deci aceasta ne indic faptul c existena
unor erori de estimare este prcatic neexistent.
Ponderea dispersiei

1
1
2

2
30 ( y y ) 30 ( y i y i )

u2

3,998 4,2162

u2

1,786

( y y )

0,2182
1,786

479,590
533,159

30
30

1,786

15,986

17,772
1,786

0,048
0,0265
1,786

53,569
1,786
30

Acest indicator are valoarea cuprins n intervalul [0,1], TD = 0,0265 tinde spre zero deci
aceasta ne demonstreaz c capacitatea de prognozare a modelului este bun.
Ponderea covariaiei
TC

2 1 ryy y y
2 (1 0,952 ) 3,998 4,216 1,618

0,902
1
1,786
1,786
2

(
y

y
)

i
n

( y

y ) 2

30

479,590
3,998
30
10

Coeficientul de corelaie liniar a variabilei y i i y

ryy

( y y ) ( y

n y y

yi )

481,494
481,494

0,952
30 4,216 3,998 505,667

11