Capitolul 1

1.1 Probleme rezolvate 1.1.1 Caz privind asocierea a dou variabile binare (alternative) 1.1.2 Caz privind asocierea a dou variabile calitative nealternative 1.1.3 Caz privind asocierea dintre o variabil alternativ independent i o variabil numeric dependent 1.1.4 Caz privind corelaia dintre dou variabile numerice 1.2. Probleme propuse spre rezolvare

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

1.1 Probleme rezolvate 1.1.1 Caz privind asocierea a dou variabile alternative (binare) O societate comercial se aprovizioneaz de la 2 furnizori A i B. Dup primirea ultimelor dou loturi de piese se tie c: - furnizorul A a trimis 400 de piese din care 60 au fost rebuturi; - furnizorul B a trimis 600 de piese din care 70 au fost rebuturi. Conducerea societii ar dori s renune la furnizorul A pe motivul unei caliti inferioare a produselor sale n raport cu cele ale furnizorului B. Este corect aceast decizie? Rezolvare: Fundamentarea statistic a deciziilor corecte se poate realiza prin sistematizarea datelor ntr-un tabel de forma:
Tabelul 1.1.1 Total

Denumirea furnizorului ( xi ) A B Total ( N j )

Calitatea pieselor ( y j ) Rebuturi 60 70 130 bune 340 530 (nij) 870

( N i )
400 600 1000 (N)

Econometrie. Studii de caz

unde: X = {x i }, i = 1, k variabila independent, x1 = furnizorul A, x2 = furnizorul B, Y = { y j }, j = 1, m variabila dependent,

y1 = piese rebut,
y2 = piese bune, nij = frecvenele condiionate ale variabilei Y, de exemplu: n11 = piesele rebut trimise de furnizorul A, n22 = piesele bune trimise de furnizorul B. n urma acestei sistematizri a rezultat o serie statistic bidimensional, cu dou variabile binare X i Y, rezultnd dou distribuii marginale:
x1 = 1 x2 = 0 X : , 600 400

y1 = 1 y2 = 0 Y : , 870 130 i dou distribuii condiionate ale variabilei Y (calitatea pieselor) n funcie de furnizori: y1 = 1 y2 = 0 y A : , 340 60 y1 = 1 y2 = 0 yB : , 530 70

N i . = frecvenele marginale ale variabilei X,

N . j = frecvenele marginale ale variabilei Y,
N = N i = N j = nij = numrul total al observaiilor.
i j i j

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

n cazul unei distribuii bidimensionale, n funcie de modul de distribuire al frecvenelor nij , se poate constata: a) o independen total ntre cele dou variabile dac nij = sau nij =
N j m = ct ; N i = ct k

b) o dependen strict ntre cele dou variabile dac frecvenele condiionate nij se distribuie numai pe diagonala principal a tabelului (corelare pozitiv, x1 cu y1 i x2 cu y2 ) sau numai pe diagonala secundar a tabelului (corelare negativ, x1 cu y2 i x2 cu y1 ), pentru celelalte rubrici ale tabelului aceste frecvene fiind egale cu zero; c) o dependen statistic dac frecvenele condiionate nij se distribuie ntr-un mod diferit de cele dou cazuri a) i b); n aceast situaie, analiza static va conduce fie la acceptarea cazului a) (independen), fie la acceptarea cazului c) (dependen slab, medie, puternic etc.). Analiznd datele din tabelul 1.1.1. se observ c distribuia frecvenelor condiionate nij se ncadreaz n cazul c). Deci, n cadrul acestei probleme, decizia corect poate fi luat pe baza a cel puin trei procedee statistice. a) Testul diferenei dintre dou medii Se tie c dac:
tc = x1 x 2
2 x
1

n1 1

2 x

t ,

n2 1

cele dou medii x1 i x2 sunt semnificativ diferite de zero i, invers, x1 = x2 dac:

tc =

x1 x2

2 x

n1 1

2 x

< t

n2 1

Econometrie. Studii de caz

unde: t = argumentul distribuiei normale, dac

n 30 , sau argumentul

distribuiei Student, dac n < 30 ; = pragul de semnificaie (riscul) cu ajutorul cruia se alege decizia corect; de regul, n economie se lucreaz cu un prag de semnificaie de 0,05 (5%) sau, cel mult, de 0,01 (1%). n cazul de fa, aplicarea acestui test const n efectuarea urmtoarelor calcule: - calculul procentului mediu al rebuturilor pe fiecare furnizor: 60 n f A = 11 = = 0,15 sau 15% N 1 400
fB = 70 n21 = = 0,1167 sau 11,67% N 2 600

- calculul dispersiilor:
2 A = f A (1 f A ) = 0,15 0,85 = 0,1275 2 B = f B (1 f B ) = 0,1167 0,8833 = 0,1031

- alegerea pragului de semnificaie i preluarea valorii acestuia din tabelul distribuiei respective; pentru = 0,05 , din tabela distribuiei normale se preia valoarea t0,05 = 1,96 . - compararea valorii empirice a variabilei tc cu valoarea sa teoretic
t0,05 :

tc =

f A fb
2 A

N 1 1

2 B

0,15 0,1167 0,1275 0,1031 + 399 599

= 1,5

N 2 1

- interpretarea testului: Deoarece tc = 1,5 < t0,05 = 1,96 rezult c ntre calitatea pieselor livrate de cei doi furnizori, cu o probabilitate de 0,95 (95%), nu se poate accepta o diferen semnificativ i, ca atare, nu este corect decizia de a se renuna la furnizorul A pe motivul unei mai slabe caliti a pieselor.

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

b) Testul 2 Aplicarea testului 2 const n compararea unei valori empirice c2

2 cu o valoare teoretic ;v , unde:

= pragul de semnificaie; v = ( k 1)( m 1) = numrul gradelor de libertate, m fiind numrul de

grupe n funcie de variabila Y ( y j , j = 1, m) , iar k este numrul de grupe n funcie de variabila X ( xi , i = 1, k ) , preluat din tabela distribuiei 2 n funcie de un prag de semnificaie i de numrul gradelor de libertate v. n acest caz, pentru = 0,05 i v = ( 2 1)( 2 1) = 1 , din tabel
2 rezult 2 0 , 05;1 = 3,84 , iar pentru = 0,01 rezult 0 , 01;1 = 6,63 .

Valoarea empiric a variabilei aleatoare 2 c se calculeaz cu relaia:

=
2 c i j

2 ( nij nij ) nij

unde: nij = frecvenele reale, i = 1,2, j = 1,2 ;

nij = frecvenele teoretice n cazul independenei totale a celor dou variabile

x i i y j ;

N - calculul acestor frecvene teoretice rezult din urmtoarele relaii:

= n11 n12 n 21 n 22

nij =

N i N j

N 1 N 1 400 130 = = 52 1000 N N N 400 870 = 1 2 = = 348 1000 N N N 600 130 = 2 1 = = 78 1000 N N N 600 870 = 2 2 = = 522 1000 N

Econometrie. Studii de caz

- calculul valorii empirice:

2 c =

i =1 j =1

2 (nij nij ) nij

2 c =

(60 52) 2 (340 348) 2 (70 78) 2 (530 522) 2 + + + = 2,35779 2,36 52 348 78 522

Utilizarea testului 2 se bazeaz pe urmtoarele reguli de decizie:

2 - dac 2 c < ; v , rezult c cele dou variabile X i Y sunt

independente;
2 - dac 2 c ; v , rezult c cele dou variabile X i Y nu sunt

independente.
2 Deoarece 2 c = 2 ,36 < 0 , 05;1 = 3,84 , rezult c cele dou variabile

sunt independente, deci calitatea pieselor nu depinde de tipul furnizorilor i, ca atare, nici decizia de a rezilia contractul cu furnizorul A nu este justificat. c) n cazul unei grupri combinate de 2x2, adic 2 variabile care au 2 variante, analiza statistic a legturii dintre acestea se poate face i cu ajutorul coeficientului de asociere al lui Yulle, definit prin relaia: n n n n c = 11 22 12 21 n11 n22 + n12 n 21 cu abaterea medie ptratic:
=
1 2 2 1 1 1 1 + + + n11 n12 n 21 n 22

; ] , avnd Acest coeficient este definit n intervalul [ 11 semnificaia: = 1 corelaie strict negativ ntre variabile; = 0 independen ntre variabile; = 1 corelaie strict pozitiv ntre variabile. Pentru cazul analizat, valorile acestor indicatori sunt:
c = =
60 530 340 70 31800 23800 = = 0,1439 60 530 + 340 70 31800 + 23800 1 0,0207 1 1 1 1 + + + = 0,0926 2 340 60 530 70

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

tiind c variabila este o variabil aleatoare ce urmeaz o distribuie normal N ( 0, ) , valoarea empiric c se accept c este semnificativ diferit de zero dac variabile exist o legtur, iar dac

c t , rezult c ntre cele dou

c < t rezult c valoarea lui c nu

este semnificativ diferit de zero, ceea ce presupune c cele dou variabile sunt independente. tiind c t 0, 05 = 1,96 , iar valoarea

c 0,1439 = = 1,55 < t0, 05 = 1,96 , 0,0926

rezult c cele dou variabile sunt independente, situaie care conduce la aceeai concluzie ca i n cazul punctelor a) i b): rezilierea contractului cu furnizorul A nu poate fi justificat de aprecierea unei caliti mai slabe a produselor acestuia.
1.1.2 Caz privind asocierea a dou variabile calitative nealternative

n urma efecturii unui sondaj statistic s-au obinut urmtoarele date privind distribuia pe ramuri ale economiei naionale a omerilor, grupai pe trepte de calificare:
Ramuri ale economiei

Trepte de calificare a omerilor y j necalificai 400 500 100 100 200 100 700 calificare medie i profesional 257 200 64 50 129 200 450

( )

Tabelul 1.2.1 Total persoane

( xi )

Industrie Construcii Alte ramuri Total persoane ( N j )

calificare superioar 143 100 36 50 71 100 ( nij ) 250

( N i )
800 200 400 1400 (N)

Econometrie. Studii de caz

Analizai datele din tabel i precizai dac se poate admite o asociere ntre profilul ramurilor economice i calificarea omerilor.
Rezolvare:

Datele problemei se refer la dependena dintre dou variabile nominale X ( x i , i = 1, k - ramurile economiei naionale) i Y ( y j , j = 1, m trepte de calificare ale omerilor) ale cror variante sunt n numr mai mare de dou ( k = 3 > 2, m = 3 > 2) - cazul unui tabel de k m rubrici. Deoarece frecvenele condiionate nij nu sunt nici constante pe liniile tabelului i nici distribuite numai pe rubricile diagonalei principale sau secundare, distribuia acestora arat c poate fi acceptat ipoteza unei dependene statistice ntre cele dou variabile. n acest caz, acceptarea sau respingerea ipotezei de dependen statistic dintre cele dou variabile se poate face cu ajutorul testului 2 . Utilizarea acestui test presupune urmtoarele operaii: - preluarea valorii teoretice a variabilei 2 din tabel n funcie de un prag de semnificaie i de numrul gradelor de libertate v = ( k 1)( m 1) , respectiv pentru = 0,05 i v = ( 3 1)( 3 1) = 4 din
2 tabel rezultnd 2 0 , 05;4 = 9,49 , iar pentru = 0,01 , 0 , 01; 4 = 13,3 .

- calculul valorii empirice a variabilei aleatoare 2 c cu ajutorul relaiei:

=
2 c i j

2 ( nij nij ) nij

unde: nij = frecvenele reale, i = 1,3, j = 1,3 ;

nij = frecvenele teoretice n cazul independenei totale a celor dou

nij =

variabile X i Y; N i N j N

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

Pe baza datelor din tabel, aceste frecvene teoretice sunt egale cu:
= n11

N 1 N 1 800 700 = = 400 1400 N

n12 =
= n13

N 1 N 2 800 450 = = 257 1400 N

N 1 N 3 800 250 = = 143 1400 N

n 21 =
n 22 =

N 2 N 1 200 700 = = 100 1400 N

N 2 N 2 200 450 = = 64 1400 N

n 23 =
= n31 = n32 = n33

N 2 N 3 200 250 = = 36 1400 N

N 3 N 1 400 700 = = 200 1400 N N 3 N 2 400 450 = = 129 1400 N N 3 N 3 400 250 = = 71 1400 N
+ (200 257) 2 (100 143) 2 (100 100) 2 + + + 257 143 100

2 = c

(500 400)2
400 +
+

(50 64) 2 (50 36) 2 + + 64 36

(200 200) 2 (200 129) 2 (100 71) 2 + + = 160 200 129 71

- compararea valorii empirice 2 c cu valoarea sa teoretic: Deoarece

2 2 c = 160 > 0 , 05; 4 = 9,49 ,

rezult

ipoteza

de

independen dintre variabile nu poate fi acceptat i, deci, distribuia omerilor pe trepte de calificare este influenat de structura pe ramuri ale economiei naionale. Cu alte cuvinte, trecerea n omaj a salariailor nu s-a fcut ntmpltor, predominnd omerii necalificai, urmnd cei cu pregtire medie i, pe ultimul loc, omerii cu pregtire superioar.

Econometrie. Studii de caz

1.1.3 Caz privind asocierea dintre o variabil calitativ independent i o variabil numeric dependent

O ntreprindere de automobile poate s-i echipeze vehiculele cu dou tipuri de pneuri A i B. n urma ncercrii a dou loturi de 100 de pneuri din fiecare tip au rezultat urmtoarele date:
Tabelul 1.3.1 Tipuri de pneuri ( xi , i = 1, k ) Rezistena la uzur (1000 km parcuri) ( y j , j = 1, m ) sub 25 25-30 30-35 35-40 40-45 peste 45 Total ( Ni )

A B Total ( N j )

2 17 19

8 13 21

20 40 60

40 20 60

20 8 28

10 2 12
( nij )

100 100 200 ( N )

Recomandai ntreprinderii ce tip de pneu va trebui s foloseasc, tiind c preul de vnzare a celor dou tipuri de pneuri este acelai. Rezolvare: Aceast problem abordeaz cazul dependenei dintre dou variabile de natur diferit. Variabila cauzal X - tipurile de pneuri, este o caracteristic nominal, n timp ce variabila efect Y - rezistena la uzur, este o variabil numeric. Rezolvarea acestei probleme presupune parcurgerea a dou etape: - prima etap se refer la acceptarea sau respingerea ipotezei de dependen dintre cele dou variabile; - a doua etap urmeaz numai n cazul acceptrii ipotezei de dependen ntre variabile i necesit alegerea tipului de pneu cu cea mai mare rezisten la uzur; se deduce uor c n cazul independenei dintre cele dou variabile, rezistena la uzur nu depinde de tipul pneului, ntreprinderea putnd utiliza oricare dintre ele.

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

O astfel de problem poate fi rezolvat cu ajutorul mai multor procedee statistice - testul 2 , testul diferenei dintre dou medii i metoda analizei variaiei. Deoarece primele dou procedee au fost deja expuse (vezi problemele 1.1.1 i 1.1.2) i, n plus, acestea necesit calcule suplimentare, pentru etapa a doua recomandm abordarea unor probleme de acest tip cu ajutorul metodei analizei variaiei. Metoda analizei variaiei se fundamenteaz pe discuia urmtoarelor distribuii: yj - distribuia marginal a variabilei Y : , j = 1, m ; Nj - distribuiile condiionate ale variabilei Y n funcie de variantele yj variabilei factoriale X: Yxi : , i = 1, k , j = 1, m . nij Pe baza acestor distribuii se calculeaz trei mrimi: - variana total V02 (sau dispersia total 2 0 = baza distribuiei marginale a lui Y cu ajutorul relaiei: V02 = ( y j y 0 ) 2 nij = ( y j y 0 ) 2 N j
i =1 j = 1 j k m

V02 ), calculat pe N

unde: y0 =

y n
j i

ij

n
i j

y
j

Nj =

y N
i i

ij

N marginale, iar y i = y xi sunt mediile

reprezint

media

distribuiei

condiionate ale variabilei Y n funcie de variantele variabilei factoriale X. yi =

y n
j

ij

n
j

y n
j j

ij

ij

N i

Econometrie. Studii de caz

Aceast mrime, V02 , msoar variaia total a variabilei Y generat de influena ntregului complex de factori ce o determin. - variana dintre grupe Vx2 este msura variaiei variabilei Y generat de variaia caracteristicii factoriale X. Aceast mrime se calculeaz cu relaia:
V x2 = ( y i y 0 ) 2 nij = ( y i y 0 ) 2 N i
i j i

- variana rezidual Vu2 este o mrime care exprim variaia caracteristicii Y generat de factorii considerai aleatori, exceptnd influena factorului X. Relaia de calcul a acestei mrimi este:
Vu2 = ( y i y i ) 2 nij
i j

Se poate demonstra c ntre cele trei mrimi exist relaia: V02 = Vx2 + Vu2 Raportnd relaia de mai sus la V02 se obine contribuia relativ a
V 2 V 2 factorului esenial X x2 % i a factorilor ntmpltori u u2 % la V0 V0

explicarea variaiei totale.

100 =

V x2 V 02

100 +

Vu2 V02

100

Indicatorul R =

Vx2 V02

= 1

Vu2 V02

poart numele de raport de

corelaie empiric i exprim intensitatea legturii dintre cele dou variabile. Se deduce uor c acest indicator este definit n intervalul [ 0,1] . Interpretarea valorilor raportului de corelaie empiric se face pe baza urmtoarelor reguli: 0 var iabile independente corelatie slaba - dac R = 0,5 corelatie puternica 1 var iabile strict dependente

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

Dac datele provin dintr-o cercetare selectiv, nainte de a explica variaia lui Y i a interpreta valoarea raportului de corelaie empiric va trebui s se verifice semnificaia rezultatelor. Testarea semnificaiei rezultatelor se face cu ajutorul testului F - testul Fisher-Snedecor. Rezultatele se consider semnificative (R este semnificativ diferit de zero) dac exist inegalitatea: Fc F ;v1 ;v2 unde: Vx2 1 reprezint valoarea empiric a variabilei Fisher-Snedecor; Fc = k 2 Vu N k F ;v1 ;v2 , v1 = k 1, v 2 = N k este valoarea teoretic preluat din tabela distribuiei Fisher-Snedecor n funcie de un prag de semnificaie i de numrul gradelor de libertate v1 i v 2 . Pe baza datelor din tabelul 1.3.1. se vor calcula indicatorii necesari aplicrii metodei analizei variaiei: - calculul rezistenei medii la uzur ( y A ) i a dispersiei ( 2 A ) pentru pneurile de tip A. Fie: k= mrimea intervalului de grupare, k=5; a= mrimea centrului de interval cu frecvena maxim, a=37,5.
Tabelul. 1.3.2

k = 5, a = 37,5
Rezistena la uzur (1000 km parcuri)

yj
22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 -

n1 j
2 8 20 40 20 10 100

yj a k
-3 -2 -1 0 1 2 -

yj a n1 j k
-6 -16 -20 0 20 20 -2

yj a n1 j k
18 32 20 0 20 40 130

20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 Total

Econometrie. Studii de caz

yA =

yj a n1 j k 2 k+a = 5 + 37,5 = 37,4 100 n1 j

2 A

yj a k n1 j 130 k 2 ( y A a )2 = 25 (37,4 37,5)2 100 n1 j

2 A = 32 ,5 0,01 = 32 ,49
- calculul rezistenei medii la uzur ( y B ) i al dispersiei ( 2 B ) pentru pneurile de tip B.
Tabelul 1.3.3

k = 5, a = 32,5
Rezistena la uzur (1000 km parcuri)

yj
22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 -

n2 j
17 13 40 20 8 2 100

yj a k
-2 -1 0 1 2 3 -

yj a n2 j k
-34 -13 0 20 16 6 -5

yj a n2 j k
68 13 0 20 32 18 151

20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 Total yB =
2 B =

5 5 + 32,5 = 32,25 100

151 25 (32,25 32,5)2 = 37,75 0,06 = 37,69 100

- calculul rezistenei medii la uzur ( y 0 ) i al dispersiei ( 2 0 ) pe ansamblul celor dou tipuri de pneuri (distribuia marginal a variabilei Y).

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

Tabelul 1.3.4 Rezistena la uzur (1000 km parcuri)

yj
22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 -

N j
19 21 60 60 28 12 200

yj a k
-2 -1 0 1 2 3 -

yj a N j k
-38 -21 0 60 56 36 93

yj a N j k
76 21 0 60 112 108 377

20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 Total

y0 =

y N N
j

yj a N j k 93 k +a = 5 + 32,5 = 34,825 200 N j

2 0

(y =

y0 N

Nj

y j a Nj k

k 2 ( y0 a)

2 0 =

377 25 (34,825 32,5)2 = 47,125 5,406 = 41,719 200

- calculul varianelor: Variana total

V02 = y j y 0
i j

nij = y j y 0
j

N j = N 2 0

V02

= 200 41,719 = 8343,8

Variana dintre grupe

V x2 =

(y
i

y 0 )2 N i = (37,4 34,825)2 100 + (32,25 34,825)2 100 = 1326,13

Variana rezidual
Vu2 =

(y j y i )2 nij = i2 N i = 32,49 100 + 37,69 100 = 7018

i j i =1

Econometrie. Studii de caz

- interpretarea rezultatelor se realizeaz utiliznd tabelul analizei variaiei:

Tabelul 1.3.5
Sursa de variaie Variana dintre grupe
Vx2 =

Msura variaiei

Nr. grade de libertate

2 o i

Dispersia corectat
V x2 k 1 = 1326,13 s2 y/x = Vu2 N k = 35,44
2 su =

Valoarea testului F

Fc
Fc = s2 y/x
2 su

F ;v1 ;v2
F0,05;1;198 = 3,89 F0,01;1;198 = 6,76

(y y ) N
i i

k 1= 1

= 1326,13

= 37,42
-

Variana rezidual
Variana total

Vu2 =

(y
i j

yi

)2 nij
)2 nij

N k = 198

= 7018
V02 =

(y
i j

y0

N 1 = 199

= 8343,8

Deoarece testul Fisher-Snedecor arat c rezultatele obinute nu sunt ntmpltoare, cu un prag de semnificaie de 1% Fc = 37 ,42 > F0, 01;1;198 = 6,76 , ci sistematice, se vor calcula contribuia relativ a factorului X - marca pneurilor, la explicarea variaiei variabilei Y
Vx2 2 % i raportul de corelaie empiric (R): V0
V x2 V02 100 = 1326,13 100 = 15,89% 8343,8

R=

Vx2 1326,13 = = 0,399 2 8343,8 V0

ntruct marca pneurilor explic n mic msur variaia total a uzurii pneurilor, respectiv numai 15,89%, iar raportul de corelaie are o valoare de asemenea mic, 0,399, rezult faptul c tipul de pneuri nu reprezint un factor important al uzurii i, prin urmare, ierarhizarea pneurilor nu se poate face n funcie de acest factor. Din acest punct de vedere, ntreprinderea de automobile i poate echipa vehiculele cu orice tip de pneu, eventual alegerea putndu-se realiza dup ali factori: faciliti de aprovizionare, renumele mrcii etc.

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

1.1.4 Caz privind corelaia dintre dou variabile numerice

n urma unui studiu statistic efectuat asupra unui eantion de 110 societi comerciale cu acelai profil a rezultat urmtoarea distribuie a acestora n funcie de capitalul social i de profitul brut realizat:
Tabelul 1.4.1 Grupe de societi dup mrimea capitalului (mil. lei) Grupe de societi dup profitul brut (mil.lei)

(y )
j

Total 90110 110130 130- peste 150 150

( xi )

sub 30 30-50 50-70 70-90

( Ni )
10 25 40 20 15 110 (N)

sub 50 50 - 100 100 - 150 150 - 200 peste 200 Total

7 2 1 10

2 10 4 16

1 9 15 25

(n )
ij

4 10 5

6 9 15

4 4 3 11

2 7 9

5 5

(N )
j

19

Pe baza acestor rezultate se poate considera c mrimea profitului brut depinde n mod hotrtor de capitalul social al societilor de acest profil? Rezolvare: Tabelul 1.4.1 poart numele de tabel de corelaie deoarece n cadrul acestuia, a fost sistematizat distribuia celor 110 societi n funcie de dou variabile numerice: X - capitalul social al societilor comerciale - variabil factorial; Y - profitul brut al societilor comerciale - variabil rezultativ. Un astfel de tabel se folosete n scopul acceptrii sau respingerii ipotezei de lucru, respectiv din ansamblul factorilor de influen ai variabilei Y, factorul X este factorul hotrtor, determinant al variabilei Y. Fiind o serie bidimensional analiza acesteia se efectueaz dup aceleai principii prezentate n aplicaia 1.1.1. Deoarece frecvenele nij se

Econometrie. Studii de caz

distribuie cu cele mai mari valori de-a lungul diagonalei principale, dar nregistrnd valori i la stnga i la dreapta fa de aceast diagonal, rezult c ntre cele dou variabile se manifest o legtur statistic n sens direct. n acest caz, discuia legturii statistice se poate face cu ajutorul mai multor procedee cum ar fi: a) metoda analizei variaiei; b) metoda regresiei. ntruct metoda regresiei necesit precizri suplimentare, care vor fi fcute n capitolul urmtor, caracterizarea statistic a dependenei dintre capitalul social i profitul brut al societilor se va face numai cu ajutorul metodei analizei variaiei. Utilizarea sa n acest scop va decurge n mod analog cu aplicarea sa din problema precedent: - calculul mediilor pariale ( y i , i = 1,5, 5-numrul grupelor de societi dup mrimea capitalului) i al dispersiilor pariale ( i2 , i = 1,5 ):
2 societilor comerciale profitul mediu brut ( y1 ) i dispersia 1

( )

al cror capital este mai mic de 50 milioane lei (a=20; k=20).

Tabelul 1.4.2 Profitul brut (mil. lei)

n1 j
7 2 1 10

yj
20 40 60 -

yj a k
0 1 2 -

yj a k n1 j
0 2 2 4

yj a k n1 j
0 2 4 6

10 - 30 30 - 50 50 - 70 Total

y1 =

yj a n1 j k

k +a =

n1 j
2

4 20 + 20 = 28 20

mil. lei/s.c.

12
=

yj a k n1 j

n1 j

k 2 ( y1 a ) 2 =

6 400 (28 20 )2 = 240 64 = 176 10

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

pentru celelalte grupe de societi comerciale n funcie de capital, profiturile medii brute i dispersiile corespunztoare s-au calculat pe baza distribuiilor condiionate respective, rezultnd urmtoarele valori:

y( 50100) = y 2 = 52 mil. lei/s.c.; y(100150) = y 3 = 74 mil. lei/s.c.; y(150 200) = y 4 = 103 mil. lei/s.c.;

2 2 = 288 2 3 = 584 2 4 = 331

2 y( 200 250) = y 5 = 142,67 mil. lei/s.c.; 5 = 206,2

profitul mediu brut pe ansamblul celor 110 societi comerciale i dispersia aferent au fost calculate pe baza distribuiei marginale a variabilei rezultative, obinndu-se urmtoarele valori:

y 0 = 79,45 mil. lei/s.c.;

- calculul varianelor: variana total:
V02 = y j y 0
i j

2 0 = 1450,8

nij = y j y 0
j

N j = N 2 0 = 110 * 1450,8 = 159588

variana dintre grupe:

V x2 =

(y
i

y 0 )2 N i = (28 79,45)2 10 + (52 79,45)2 25 + (74 79,45)2 * 40 +

+ (103 79,45)2 20 + (142,67 79,45)2 15 = 117540,27

Vu2 =

(y
i j

variana rezidual:
j

yi

)2 nij = i2 N i = 176 10 + 288 25 + 584 40 +

i

+331 20 + 206,2 15 = 42033

Econometrie. Studii de caz

- interpretarea rezultatelor se realizeaz utiliznd tabelul analizei variaiei:

Tabelul 1.4.3
Sursa de variaie Msura variaiei
Vx2 =

Nr. grade de libertate

2 o i

Dispersia corectat
V x2 k 1 = 117540,27
2 sY /X =
2 su =

Valoarea testului F

Fc
Fc =
2 sY /X 2 su

F ;v1 ;v2
F0,05;1;198 = 3,92 F0,01;1;198 = 6,84

Variana dintre grupe

(y y ) N
i i

k 1= 1

= 117540,27

= 302,01 -

Variana V 2 = u rezidual Variana V 2 = 0 total

(y
i j

yi

)2 nij

Vu2

N k = 108

= 42033

N k = 389,19

(y
i j

y0

)2 nij

N 1 = 109

= 159588

Deoarece testul Fisher-Snedecor indic faptul c rezultatele sunt semnificative cu un prag de semnificaie de 1% ( Fc = 302,01 > F0,01;1;108 = 6,84 ), se vor calcula contribuia relativ a V x2 factorului X - capitalul social, la explicarea variaiei variabilei Y V 2 % i 0 raportul de corelaie empiric (R):
V x2 V02

*100 =

117540,27 100 = 73,65% 159588

Vx2 117540,27 R= = = 0,858 2 159588 V0

Deoarece mrimea capitalului social al societilor comerciale explic 73,65% din variaia profitului brut al acestora, iar raportul de corelaie are o valoare de 0,858 (apropiat de limita maxim 1) rezult c acest factor determin n mare msur profitul brut al societilor de acest profil.

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

1.2 Probleme propuse spre rezolvare

1.2.1. ntr-o secie de prelucrare a unei ntreprinderi exist dou prese (A i B), pe fiecare din ele prelucrndu-se cte un lot de piese de acelai tip. Datorit diminurii cererii acestui produs ntreprinderea trebuie s renune la una din prese. S se menioneze la care pres trebuie s se renune cunoscnd urmtoarele rezultate obinute n urma unei selecii: - dintr-un lot de 1000 de piese executate la presa A, 2,5% au fost rebuturi; - dintr-un lot de 800 de piese executate la presa B, 4,5% au fost rebuturi. 1.2.2. O fabric de frigidere primete motoare de la trei furnizori diferii. n ultimii 5 ani s-au efectuat o serie de nregistrri referitoare la gravitatea problemelor constatate la motoarele returnate de clieni pentru service n timpul perioadei de garanie. Aceste defeciuni au fost clasificate n trei categorii: minore, majore i nlocuit. n tabelul urmtor sunt prezentate datele culese aleator referitoare la tipurile de defeciuni constatate la motoarele returnate, grupate pe furnizori:
Furnizori Tipul defeciunii: major nlocuit 25 18 16 10 26 20 Total motoare defecte

A B C

minor 15 8 18

58 34 64

Apreciai dac se poate admite c exist o diferen calitativ semnificativ ntre motoarele livrate de cei trei furnizori.

Econometrie. Studii de caz

1.2.3. n urma prelucrrii datelor unui sondaj statistic s-au obinut urmtoarele rezultate:
Dimensiunea societilor comerciale mici mijlocii mari Rata profitului (%) sub 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 peste 20 Numrul societilor comerciale observate 85 65 45

4 2

13 16 8

17 30 15

40 20 12

15 15 8

Pe baza acestor date, se poate accepta ipoteza c rentabilitatea societilor comerciale este invers proporional cu mrimea lor? 1.2.4. Rezultatele obinute n urma unui sondaj efectuat n vederea stabilirii dac ntre vrsta unui ofer i numrul abaterilor de circulaie efectuate de ctre acesta exist vreo legtur sunt ilustrate n tabelul urmtor:
Vrsta (ani) Numrul de abateri 1-2 3-4 24 20 18 6 16 8

18 - 25 26 - 50 51 - 75

0 6 12 4

5 i peste 10 4 3

Poate fi considerat ca semnificativ vrsta persoanelor n explicarea numrului de abateri de circulaie efectuate? 1.2.5. O societate comercial care desface zilnic un produs (lapte) trebuie s ncheie un contract cu furnizorul privind aprovizionarea zilnic. La fiecare litru vndut n ziua respectiv firma ctig 2000 lei i pierde 500 lei dac nu-l desface n ziua respectiv.

Aplicaii introductive privind utilizarea modelelor statistico-economice la fundamentarea deciziilor economice

O statistic a desfacerilor din anul trecut se prezint astfel:

Cerere (litri vndui) 90 100 130 150 160 200 Total Numr de zile 80 120 60 50 30 20 360

Acceptnd c distribuia cererii pe zilele anului este relativ stabil, recomandai cantitatea cu care trebuie s se aprovizioneze zilnic firma pentru a obine profit maxim. 1.2.6. Un ntreprinztor ce dispune de o sum de 150 milioane lei are la dispoziie dou posibiliti: - A. s-i depun la banc cu o dobnd anual de 15%; - B. s cumpere o materie prim (30000 m stof) din care poate confeciona 1000 costume. n urma efecturii unui studiu de marketing privind cererea produsului respectiv pe urmtorii 2 ani s-au obinut urmtoarele informaii privind volumul cererii i preul de vnzare al produsului:
Volumul cererii (buc. costume) 800 1000 1200 1500 anse de realizare (%) 10 15 60 15 Pre de vnzare (lei/costum) 2460000 2470000 2480000 anse de realizare (%) 60 30 10

n funcie de aceste informaii recomandai varianta optim pentru ntreprinztor.