Probleme rezolvate

I.Modelul simplu de regresie

Aplicaia I.1
n perioada 2003-2009 numrul de salariai din Cercetare i Dezvoltare (notai cu NSCD) a
fost de : 3,9; 4,07; 4,1; 4,2; 4,2; 4,35; 4,24 (valorile sunt exprimate n sute mii persoane). Se
cere:
a) S se estimeze parametrii unui model de forma NSCDt a bt , t 1,7
b) S se testeze dac b difer semnificativ de zero la un prag de 5%
c) S se construiasc un estimator pentru matricea de varian-covarian a
estimatorilor, a,b

d) Estimai folosind un interval de ncredere numarul de salariai din Cercetare i

Dezvoltare pentru anii 2010-2012. Sunt rezultatele fezabile? De ce?
Soluie
Fie T=7 numrul de perioade pe care se face analiza. Atunci :
a) min

min NSCDt a bt

min F a, b

F a , b
0 2 NSCD a bt 0
aT b t NSCDt
a

F a , b
a t b t 2 tNSCDt

0 2 NSCD a bt t 0
b

Rezolvnd sistemul se ajunge la

covNSCT , t
t2

a NSCD bt

t 1 2 3.... 7 T 1 4
T

t 2

T (T 1)(2T 1) 7 8 15

140
6
6

t 28
t2

t
T

t 2 20 16 4

cov( NSCD, t )

NSCD

NSCD t
T
3,9 1 4,07 2 ... 4,24 7
4,151 4 16,846 - 16,60 = 0,24
7
t

cov NSCD, t 0,24

0,06
b
4
t2
i deci
a NSCD bt 4,1514 0,06 4 3,911

b) Se testeaz ipotezele

tb

H0 b 0
H1 b 0

. Pentru aceasta se calculeaz statistica

b 0
. Unde b
b
T t

Nu se cunoate . Pentru a determina valoarea acestui indicatori folosim urmtoarele relaii:

NSCDt NSCD t
2

0,02367 0,0047 0,0688
2

T 2
T 2
5

NSCDt a bt
^

NSCD 1 3,911 0,06 3,971

NSCD2 3,911 0,06 2 3,971 0,06 4,031
...
...
^

NSCD 7 3,911 0,06 7 4,331

Revenind la testarea parametrului b, pe baza calculelor de mai sus rezult:
tb

b 0
0,06

4,62
b
0,0688 / 7 2

Cum aceast valoarea calculat este superioar valorii critice (valoarea critic nu este dat ,
dar din experiena cititorului se cunoate faptul c ea este n jurul valorii 2-Se poate consulta
distribuia Student pentru a alege valoarea exact corespunztoare pragului de 5%) se poate
accepta ipoteza alternativ, panta dreptei de regresie temporal difer semnificativ de zero la
pragul de semnificaie specificat. Altfel spus pe baza datelor existente se poate accepta c

exit un trend semnificativ din punct de vedere statistic privind evoluia numrului de
salariai din Cercetare i Dezvoltare n perioada analizat

a2
cov a , b
c). a ,b

b2
cov(b, a )

cov a , b 2

Se cunoate c a

1
t2

T T t2

, iar
T t

t
T t2

nlocuind n aceste expresii valorile calculate la punctele anterioare rezult c

a ,b

1
t2

T T t2
2
t

2
T t

t
T t2
1
T t2

1 16

0,0047 7 7 4

74

74
1

74

d)O estimaie punctual se poate construi astfel

NSCD2010 3,911 0,06 8 4,391

2
1 t p t
1 8 4

2,36 0,0688

0,137
T
T t2
7
74
2

Eroarea de previziune y t / 2

Cu o probabilitate de 95% se poate spun c numrul de salariai din domeniul Cercetare i

Dezvoltare n anul 2010 va fi cuprins ntre 425 000 i 452800 persoane.
Intervalul de ncredere este fezabil dac toti factorii care au acionat n trecut asupra variabilelor
msurate i pstreaz direcia i intensitatea aciunii i n perioadele de previziune. Cum n
ultima parte a perioadei de analiz a aprut criza economic (un factor nou a crui dimenisiune i
direcie poate fi doar estimat n viitor) intervalul de ncredere trebuie privit cu rezerve.
Observaie: ntreaga problem se poate mai uor folosind variabila t cu valorile

3,2,1, 0 ,1,2 , 3 n locul variabilei t utilizate n rezolvarea de mai sus.

Aplicaia I.2
Pentru a urmri dependena dintre preul de vnzare al unui produs i cantitile vndute,
au fost nregistrate 32 de valori. n urma prelucrrii datelor a fost obinut modelul:

y i 12,2 4,2

1
,. Se mai cunosc, de asemenea, y 1,2 i 1 / x 0,2
xi

Se cere:
a) S se testeze la un prag de semnificaie de 5%, folosind Testul F, validitatea modelului
de regresie;
b) Pentru o probabilitate de 0,99, preciza dac, b, pentru care b 4,2 difer semnificativ
de 1;
c) Evaluai coeficientul de corelaie dintre y i 1 / x . Testai semnificaia statistic a
acestuia.
Observaie
Pentru rezolvarea problemei se pot folosi valorile critice t 0,01/ 2,30 2,57 F0,05,1,30 4,17 .

Rezolvare

a) Se

testeaz

ipotezele

H0 R2 0
H1 R 2 0

V y2/(1 / x )
R2 n k 1
2

, unde R
k
V y2
1 R2
De unde imediat rezult F

Pentru

aceasta

y y
y y

2
2

se

calculeaz

statistica

2
b 2 n 12/ x 4,2 0,2

0,49
n y2
1,2

0,49
30 28,82 .
0,51

Cum F F0,05,1,30 se poate respinge ipoteza nul i n concluzie se poate accepta validitatea
modelului cu o probabilitate de 95%.

b) Se testeaz ipotezele

H0 b 1
H1 b 1

. Pentru aceasta se calculeaz statistica

b 1
. Unde b
tb
b

2 (1 R 2 )

n y2
n k 1

0,51

(n k 1) 2
2
Dar R 1

n y2
n 1 / x
32 1,44
b 1
0,78 . n aceste condiii t b

30
b

4,2 1
0,78
30 0,04

4,923

Deoarece t b 4,923 t 0,01/ 2,30 2,57 se respinge ipoteza nul i n consecin se poate
accepta faptul c b difer semnificativ de 1.

c)

r R 2 0,7 , valoare ce indic o legtur strns ntre inversul preului de vnzare i

cantitatea vndut.
Pentru testarea acestui indicator se parcurg paii
1. se specific ipotezele de lucru
2. se calculeaz statistica t r

H0 0
H1 0

r
1 r2

n 2 F 28,82 5,37

3. se compar t r cu valoarea critic , i deoarece 5,37 > 2,57 se poate accepta c legtura
dintre inversul preului i cantitatea vndut este semnficativ
Aplicaia I.3
Pentru dou variabile statistice, X i Y au fost nregistrate valorile pentru 50 de uniti
statistice. n urma prelucrrii datelor s-au obinut rezultatele urmtoare.

y 15,

2
i

15000, x 12,

x 200,
2

x y
i

9100

Folosind datele de mai sus se cere:

a) S se precizeze care dintre cele dou variabile statistice este mai omogen.
b) S se calculeze coeficientul liniar de corelaie, iar pentru un prag de semnificaie de
5% stabilii dac valoarea acestuia difer semnificativ de zero. t 0,05 / 2, 48 2,01

c) S se estimeze parametrii modelului y x prin metoda celor mai mici

ptrate
d) S se stabileasc dac modelul de regresie este corect specificat
e) Pentru un prag de semnificaie de 5% s se determine un interval de ncredere
pentru valoarea lui y dac nivelul caracteristicii X este 15 ( x p 15) .

Rezolvare
a) Pentru a compara gradul de omogenitate al celor dou variabile se calculeaz cei doi
coeficieni ve variaie

vX
vY

x
x
y

unde x

200
=2 iar y
50

2
i

y 2 300 225 8,66

n aceste condiii v X

2
8,66
0,16666 i vY
0,577 de unde rezult c variabila X este
12
15

mai omogen dect Y.

b) rxy

xy xy

cov( X , Y )
180 12 15
n

0,115
x y
vY y v X x
2 8,66

Pentru testarea acestui indicator se parcurg paii

1. se specific ipotezele de lucru
2. se calculeaz statistica t r

H0 0
H1 0

rxy
1 r

2
xy

n2

0,115
48 0,84
0,94

3. se compar t r cu valoarea critic , i deoarece 0,84 < 2,01 nu se poate accepta c

legtura dintre cele dou variabile statistice este semnificativ statistic la un prag de 5%

c) n urma aplicrii MCMMP i rezolvrii sistemului de ecuaii normale se ajunge la

cov( X , Y )
=0,5 i y x 15 0,5 12 9
x2

d) Pentru a verifica dac modelul este corect specificat se poate testa semnificaia
coeficientului variabilei factoriale sau se poate aplica testul Fisher

H0 0

R2
F
(n 2) t r2 0,717 . Valoarea statisticii calculate este inferioar
2
1 R

H1 0

valorii critice preluate din distribuia Fisher, n concluzie modelul nu este corect specificat
(nu este adecvat specificarea unei forme liniare).

x 15 y y y x 1 y 1
e) P y
unde y x 15 15 9 0,5 15 16,5

R2 r 2 1

n y2
(n 2) 2
32 75
2
2

(
1

r
)
0,885
70,8 8,41

2
n2
30
n y

de

unde

rezult c

1 x p x
1
2,01 8,41 1 1 / 30 32 / 30 4 17,8
n x x 2
2

y t / 2,n k 1

Cu o probabilitate de 95% valoarea lui y n condiiile n care X=15 iar toi ceilali factori i
pstreaz modul de manifestare va fi cuprins ntre 16,5-17,8 i 16,5+17,8. y x15 1,3; 34,3
Observaii.
Intervalul de ncredere astfel determinat nu are utilitate practic.
Nu este recomandat s se construiasc un interval de ncredere n condiiile n care modelul
econometric pe baza cruia s-a efectuat previziunea nu este validat din punct de vedere statistic.

n cazul de fa construirea intervaluui a fost fcut doar cu scop didactic.

Aplicaia I.4
Pentru dou caracteristici (preul de vnzare, cantitatea vndut =Y) au fost observate 20
de valori. Considernd c ntre acestea exist relaia de dependen liniar, s-a estimat,
pentru datele observate, urmtoarea funcie liniar de regresie: y i 16 2 xi . S-au
determinat de asemenea, estimaiile pentru variabila rezidual, acestea fiind prezentate n
tabelul de mai jos:

i (i 1,10)

0,12

-0,15

0,25

-0,18

-0,36

0,25

0,28

-0,24 0,12

-0,25

i (i 11,20)

0,14

-0,18

0,22

0,19

-0,23

0,18

-0,29

0,33

-0,05

-0,15

Pentru cele dou caracteristici se mai cunosc urmtoarele: nivelul mediu al caracteristicii
Y este 40, valorile variabilei X formeaz o progresie aritmetic cu semidiferena valorilor
extreme egal cu 4,75.
Se cer urmtoarele
(i). S se reconstitutie cele dou serii de date
(ii). S se testeze, folosind testul F, dac modelul de regresie este corect specificat
(iii). S se testeze, dac panta dreptei de regresie difer semnificativ de 2.5 pentru un prag
de semificaie de 5%
(iv). S se msoare intensitatea dependenei dintre cele dou serii prin calcularea
coeficientului liniar de corelaie. S se testeze semnificaia acestuia la un prag adecvat.
(v). Utiliznd un test adecvat s se precizeze dac fenomenul de autocorelare de ordinul I
poate fi neglijat la un prag de semnificaie de 5%. La acest prag valorile critice din
Distribuia Durbin Watson sunt (dl=1,20 i du=1,41)
Soluie
(i). Dac valorile lui X formeaz o progresie aritmetic cu raia r atunci xi xi 1 r , i 1,20 .
n aceste condiii xn x1 (n 1)r . Dar

x20 x1
4,75 19r r 0,5
2

Dearece y 40 x (40 16) / 2 12

20

xi 240

x1 x2 ...x20 x1 ( x1 r ) ( x1 2r ) ... ( x1 19r ) 20 x1 r

19 20
240
2

x1 9,5r 12 x1 7,25
8

Acum se determin foarte uor toate valorile lui X. Apoi se nlocuiete fiecare valoare a lui x n
model, se adun valoarea estimat a componentei reziduale i se obine y.
Valorile astfel calculate sunt prezentate n tabelul de mai jos
Valorile lui x

Modelul econometric

Valorile lui y

X1=7,25

y1 16 2 7,25 0,12 =30,62

X2=x1+r=7,25+0,5=7,75

y2=16+2 7,75-0,15=31,35

X3=x2+r=7,75+0,5=8,25

y3=16+28,25+0,25=32,75

X4=8,75

y4=16+28,75-0,18=33,32

X5=9,25

y5=16+29,25-0,36=34,14

X6=9,75

y6=35,75

X7=10,25

y7=36,78

X8=10,75
X9=11,25

y i 16 2 xi de unde

X10=11,75

yi 16 2 xi i

y8=37,26
y9=38,62
y10=39,25

X11=12,25

y11=40,64

X12=12,75

y12=41,32

X13=13,25

y13=42,72

X14=13,75

y14=43,69

X15=14,25

y15=44,27

X16=14,75

y16=45,68

X17=15,25

y17=46,21

X18=15,75

y18=47,83

X19=16,25

y19=48,35

X20=16,75

y20=49,45

(ii).Deoarece modelul este liniar se poate folosi relaia r 2 R2 . Fie b coeficientul lui x din
modelul prezentat in enun.

x x

Se determin uor

2
x

y y

8,3125 ,i

2
y

33,2648

x2
covx, y x
8,3125
2
2

r
b
r b 2 4
0,99
x y
y
y
33,2648

H0 b 0
H1 b 0

R2
0,99
(n 2)
18 1782 . Valoarea statisticii calculate este mult
2
1 R
0,01

peste valoarea critic preluat din distribuia Fisher, se poate accepta astfel c modelul este
corect specificat
Observaie: Dac valoarea lui r depete 0,85 atunci modelul specificat ridic semne de
ntrebare privind relevana practic. Exist posibilitatea ca una sau mai multe ipoteze ale
modelului de regresie specificat s fie nclcate. De asemenea o posibil cauza privind valoarea
foarte mare a lui r este i nregistrarea valorilor variabilelor cu erori.
(iii). Pentru testarea coeficientului lui x n raport cu valoarea 2,5 se procedeaz astfel:
Se definesc ipotezele

H 0 b 2,5
H1 b 2,5
Se calculeaz statistica

i2

b 2,5

2
0,0542
. iar
tb
. Unde b
n2
b
n x

n aceste condiii tb

b 2,5

2 2,5
0,05

2,77 .
0,01805
0,0542
20 8,31

Deoarece tb 2,77 t0,05 / 2,18 2,10 se respinge ipoteza nul i n consecin se poate accepta
faptul c b difer semnificativ de 2,5.
(iv). Folosind informaiile de la punctul (ii) x, y r 0,99 . Legtura dintre cele dou variabile
este extrem de strns , cvasideterminist. Vezi observaia de la punctul (ii).

H0 0

a) Pentru testarea acestuia se specific ipotezele

b) se calculeaz statistica tr

rxy
1 rxy2

n2

Se poate folosi i faptul c tr

H1 0

0,99
18 42
0,01

rxy
1 rxy2

n2

R2
(n 2) F 42
1 R2

c) se compar t r cu valoarea critic , i deoarece 42>> 2,10 se poate accepta c legtura

dintre cele dou variabile statistice este semnificativ statistic la un prag de 5%

10

v). Pentru depistarea prezenei autocorelrii erorilor se poate utiliza testul Durbin-Watson.

DW

t 1

2
t

t t 1

t t 1
2
t 1

2 t t 1

2
t

2(1 t t 1 )

(0,15 0,12) (0,24 0,15) ...(0,05 0,15) 0,5147

0,528
0,122 (0,15) 2 ...(0,05) 2
0,9741

DW 2(1 0,528) 3,056

Utiliznd valorile critice, 4-d1=4-1,20=2,80; 4-dU=4-1,41=2,59. Valoarea calculat este situat
ntre 4-dl i 4. Conform testului Turbin Watson suntem n zona de autocorelare puternic.
II.Regresia multipl
Aplicaia II.1
Trei variabile statistice X1, X2 i Y* se transform conform relaiilor

x1i

xi1 x 1

, x 2i

xi2 x 2

, y1

yi* y *

.Pe un numr de

20 observaii

1! X 2

0,

Y , X 0,6 YX 0,35 . Se accept de asemenea c variabilele transformate nu sunt corelate cu

1

variabila rezidual.
Se cere:
a) Estimai parametrii modelului yi 0 1 x1i 2 x2i i
b) Testai dac parametrul corespunztor variabilei X 1 difer semnificativ de -0,5 la un prag
de semnificaie de 1% t / 2,17 2,89
c) Interpretai parametrii din punct de vedere economic
d) Ct de intens este legtura dintre X2 i Y. Este semnificativ aceast legtur la un prag
de 1%
e) Construii un interval de ncredere pentru valoarea lui y la un prag de 5% n condiiile n
care X1 i X2 iau valorile 2 i respectiv 0,3.
Soluie
a) n urma aplicrii MCMMP se obine

0

1 X t X

2

X tY

11

Dup calcule imediate, caracteristice modelului cu doi factori, rezult c n general

T
Matricea X X x1
x
2

iar
X
Y

x
y

1
1 2

2
x y
2
2

x x
x x x
x x x
1
2
1

2 1

Daca inem cont de informaiile prezentate n enun se poate observa c

X1 X1
1 E X 1 X 1 0. Analog E X 2 EY 0
EX 1
X
X
1
1

X1 X1
X2 1
1
1
1

VAR X 1 VAR

VAR X X 2 1
1 21
X1
X
X

sau

VAR X 1 E X 1 X 1 E ( X 1 )
2

X1 X1
E X1 X1

1
X2 1
X

X2

2
X1

Analog pentru X2 i Y

x1

x
n

Trecnd la eantionul dat rezult c

X2

rYX1

cov( X 1 , Y )

X Y
1

rYX 2

x2

1i

2
1i

E X E X E (Y
2
1

X2 2

E X 1Y E ( X 1 ) E (Y )
2

) E y

2i

x
n

2
2i

n
y2
n

E X 1Y 0

(1 0)(1 0)

x y
1

20 0 0

i atunci X X 0 20 0 20 I 3 ; X t X
0 0 20

1 0 0

1
1

I3
0 1 0
20
20

0 0 1

X Y 12
7

0
0 0
0

1
1
t
t
1 X X X Y I 3 nrYX1 rYX1 0,6
n

nrYX rYX 0,35
2
2

12

De reinut! Dac variabilele sunt standardizate atunci coeficienii variabilelor factor dintrun model de regresie sunt egali chiar cu coeficienii de corelaie liniar dintre variabilele
factor i variabila dependent.
b) Pentru testarea coeficientului lui X2 se procedeaz astfel
Se specific ipotezele

H 0 2 0,5
H 1 2 0,5
Se calculeaz statistica
t 2

2 0,5
. Unde d 22 . Unde d22 reprezint elementul de pe diagonala

2

principal (linia 2, coloana 2) din matricea X t X

. Acest lucru este o consecin a faptului

20
cov 0 , 1 cov 0 , 2

21
cov 1 , 2 2 X t X
c var cov 1 , 0
cov , cov ,

22
2
0
2
1

Dar n cazul de fa 2 X t X

1
1
I 3 22 2
20
20

Apare problema determinrii lui 2 . Pentru a o rezolva apelm la descompunerea variaiei

(ANOVA).

Aici se tie c V y V y / X1 , X 2 V y /

(1) (Din faptul c cei doi factori sunt

independeni i necorelai cu variabila rezidual)

Aceast relaie (1) mai este echivalent i cu n y2 12 n X2 1 x2 n X2 2 (n 3) 2 (2)
n (2) nlocuim valorile calculate mai sus i avem:
20 1 (0,6) 2 20 1 (0,35) 2 20 1 (20 3) 2 . De unde 2 0,6088

n aceste condiii t 2

2 0,5 0,6 0,5

0,1

0,5733 .

0,1744
0,6088
2

20
Deoarece t 2 0,5733 t 0,05 / 2,17 2,89 nu se poate respinge ipoteza nul i n consecin se
poate accepta faptul c 2 nu difer semnificativ de -0,5.
c). n lipsa unor semnificaii economice ale variabilelor coeficienii vor fi interpretai pe caz
general. O variant de interpretare ar putea fi urmtoarea
13

Pentru 1 . Atunci cand X1 crete cu o unitate iar X2 rmne constant Y scade n medie cu 0,6
uniti
Pentru 2 . Atunci cand X2 crete cu o unitate iar X1 rmne constant Y crete n medie cu 0,35
uniti.
Observaia1. n urma transformrii aplicate asupra variabilelor iniiale, X 1,X2 i Y devin
adimensionale.
Observaia2. Deoarece toate valorile vor fi situate n acelai interval (-1;1) se poate msura
impactul fiecrui factor prin intermediul valorii coeficienilor (dac aceti sunt
semnificativi din punct de vedere statistic). Cu ct coficientul este mai mare n modul cu
att influena factorului corespunztor este mai mare.
d). Coeficientul de corelaie liniar dintre cele dou variabile este de 0,35. Valoare ce indic o
legtur moderat-slab.
Pentru testarea statistic a legturii se procedeaz astfel:
a) Se specific ipotezele
H 0 Y , X 2 0
H1 Y , X 2 0

b) Se construiete statistica

YX

1 Y2, X 2

n2

0,35
18 1,586
0,936

c) Se compar cu valoarea critic. Deoarece valoarea calculat este inferioar valorii critice
atunci nu se poate respinge ipoteza nul. Legtura liniar dintre cele dou variabile nu
este semnificativ statistic.
e). Intervalul de ncredere se construiete plecnd de la estimaia punctual
y X 12, x 20,3 0,6 2 0,35 0,3 1,095

1

Dac X1=2 i X2=0,3 atunci. Fie X 0 2 vectorul de previziune
0,3

Eroarea de
previziune

14

y t / 2, n 3 1 X X X
t
0

1 0 0 1

1
X 0 2,1 0,78 1 1 0,6 0,35 0 1 0 0,6 1,69
20

0 0 1 0,35

Cu o probabilitate 95% valoarea lui y va fi cuprins ntre -3,11 i 0,92.

III. Ecuaii simultane

Aplicaia III.1
Se consider variabilele endogene Y1t , Y2t i variabila exogen X t pe baza crora se definete
MES:
Y1t aY2t b 1t
unde cele dou variabile reziduale sunt zgomote albe necorelate ntre ele.

Y2t dX t e 2t

Se cere:
a. S se scrie sistemul sub form matricial i s se studieze condiiile de identificare
b. S se estimeze parametrii formei structurale prin MCMMP i s se demonstreze c
estimatorii nu mai satisfac teorema lui Gauss-Markov.
c. S se estimeze parametrii prin metoda celor mai mici ptrate indirect i MCMMP n
dou stadii.
Soluie
Forma general a MES este BY CX unde X este vectorul variabilelor exogene iar Y este
vectorul variabilelor endogene

1 a Y1 b 0 1 1

(1)-Sistemul este corect identificat
a)
0 1 Y2 e d X 2
1

Y
1 a b 0 1 1 a 1


-(2)-Forma redus
1
0 1 e d X 0 1 2
Y2
Se calculeaz uor

1 a

0 1

1 0

a c

i nlocuind aceast expresie n relaia (2) se poate observa c valoarea

covY2 1 a 21 0

15

Y aY2t b 1t
b) Sistemul se mai poate scrie 1t
Y2t dX t e 2t

Aplicnd MCMMP pe fiecare ecuaie rezult

y1 y1 y 2 y 2
, b y1 ay 2
2

y
2 2

y1 y1 y 2 y 2
, b y1 ay 2
2
y2 y2

y1 y1 y 2 y 2 ay 2t b 1t ay 2 b y 2 y 2

2
2
y2 y2
y2 y2
2
a y 2 y 2 y 2 y 2 1t

y 2 y 2 1t , E (a ) a

a a
2
2
y2 y2
y2 y2

Var a E a a

k E
2

y 2 y 2 1t
E
y y 2
2
2

E k 2 E

k E k k
2

y2

n acest caz estimatorul nu mai are varian minim nclcnd teorema Gauss-Markov.
n cazul celei de-a doua ecuaii estimatorul rmne nedeplasat i de varian minim deoarece
variabila X este exogen i se accept ca ea este independent de variabila rezidual.
c) n form redus sistemul arat

Y1t adX t b ae 1t a 2t
Y1t X t ut

Y2t dX t e 2t
Y2t dX t e 2t
C1. Metoda celor mai mici ptrate indirect
a). Se stimeaz , , d , e aplicnd MCMMP n form redus, apoi se in cont de expresiile ce
leag parametrii din forma structural cu cei din forma redus.

ad a

e
b ae b ae

d
C2. Metoda celor mai mici ptrate n dou faze
Faza I.
16

Se estimeaz d , e din ecuaia Y2t dX t e i apoi se calculeaz valorile Y2t dX t e

Cu aceste valori se merge n prima ecuaie Y1t aY2t b 1t i aplicnd MCMMP se estimeaz
a i b
Aplicaia III.2
Fie modelul

Ct a bYt t
I t dYt cRt u t unde Ct =Consumul Populatiei, It=Investiiile, Yt= PIB-ul Rt=Rata dobanzii,
Yt Ct I t Gt
Gt consumul public, t , u t dou zgomote albe necorelate ntre ele.
a) S se scrie forma structural a modelului sub form matriceal
b) S se aduc modelul n form redus
c) S se precizeze dac aplicarea MCMMP asupra fiecrei ecuaii din model este o soluie pentru
obinerea unor estimatori eficieni.
d) S se scrie condiiile de ordin pentru identificarea modelului
e) S se descrie o metod ce poate fi folosit pentru estimarea parametrilor
f) s determine un estimator al matricii de varian-covarian a erorilor din forma redus.
Soluie
n sistem exist trei variabile endogene C, I, Y i dou variabile exogene R,G. Fie Y=vectorul
format din variabilele endogene i X=vectorul format din variabile exogene.
Forma general a unui model in forma structural este de tipul BY+CX=
Aducem sistemul n aceast form i apoi completm matricile

Ct a bYt t
I t dYt cRt u t
Yt Ct I t Gt 0
0 b C t a 0
0 1 t
1

0 1 d I t 0 c 0 Rt u t

1 1 1 Y 0
0 1 Gt 0

t
B
Y
C
X

b). Forma redus presupune exprimarea variabilelor endogene numai n funcie de variabilele
exogene
Plecnd de la

17

Ct a bYt t (1)
Yt a bYt t dYt cRt Gt u t

I t dYt cRt u t (2)

Yt (1 b d ) a cRt Gt t u t

Y C I G
(3)
t
t
t
t
Se ajunge la (5) i (6) nlocuind relaia (4) n (1) i (2)

a
c
1
1

(4)
Yt 1 b d 1 b d Rt 1 b d Gt 1 b d t u t

ba
bc
b
b

t ut t (5)

Rt
Gt
Ct a
1

d
1

d
1

d
1

da
dc
d
d

I t 1 b d 1 b d Rt cRt 1 b d Gt 1 b d t u t u t (6)

c) Evalund

a
c
1

cov(Yt , t ) cov
, t cov
Rt , t cov
Gt , t
1 b d

1 b d

1 b d

1
1

2
cov t , u t
1 b d
1 b d
cov(Yt , t ) 0 0

2
1 b d

2
1 b d

se observ c variabila factor Y din modelul (1) nu este independent de variabila rezidual. Se
ncalc astfel una din ipotezele modelului de regresie.
Analog se demonstreaz c i n modelul (2) cov(Yt , u t )

u2
1 b d

0 cu aceleai consecine.

d) Identificarea modelului
Reamintim faptul c sunt 3 variabile endogene(Y) i o variabil exogen(X) n tot sistemul
Ecuaia

Nr de
relaii-1

Loc pentru
semn

Y-Y =(numr variabile

endogene absente din
fiecare ecuaie)

X-X=
(numr variabile
eXogene absente din
fiecare ecuaie)

Concluzie

3-1

<

3-2

2-0

3-1

3-2

2-1

Ecuaie
supraidentificat
Ecuaie exact
identificat

Deoarece sistemul are o ecuai supraidentificat atunci el este supraidentificat

e) O metod ce d rezultate privind estimarea parametrilor este Metoda Celor Mai Mici
Patrate n dou Stadii (2SLS). Aceasta se aplic n cazul de fa astfel:

18

Faza 1. Se estimeaz parametrii ecuaiei (4) din forma redus (deoarece variabila endogen
Y este cea care ncalc ipotezele modelului de regresie n forma structural).

Yt

a
c
1
1
t ut 0 1 Rt 2 Gt t

Rt
Gt
1 b d 1 b d
1 b d
1 b d

Apoi se determin Yt 0 1 Rt 2 Gt (7)

Faza a 2-a
Valorile estimate cu ajutorul relaiei (7) se nlocuiesc peste tot unde apare Y n forma
structural, adic n ecuaiile (1) i (2) de mai sus.
Se aplic MCMMP n fiecare relaie i se obin astfel a , b, c, d
f) Prelum variabilele reziduale din relaiile (4) , (5) i (6) i not astfel

1
t ut
1 b d
t

b
1 d
wt
ut
t Fie vectorul wt
1 b d
1 b d

t
d
1 b
t
ut
t
1 b d
1 b d

2
cov( , w) cov ,

w2
covw,
Matricea var-covar covw,
cov , cov , w
2

Unde
2
2
1

t u t u 2
var t var
1 b d
1 b d

1 d 2
b
1 d
b2

var wt var
ut
t wt
u2
2
1 b d
1 b d
1 b d 2
1 b d
2

1 b 2
d
1 b
d2

var t var
ut
t
u2

2
1 b d 1 b d
(1 b d ) 2
1 b d
b
1 d
cov t , wt
u2
2
2
2
1 b d
1 b d
d
1 b
cov t , t
u2
2
2
2
1 d b
1 d b
1 d 1 b 2
bd
cov wt , t
u2
2
1 b d
1 b d 2
2

19

V. PROBLEME PROPUSE
Aplicaia V.1
Pentru a urmri dependena dintre preul de vnzare al unui produs i cantitile vndute, au fost
nregistrate 32 de valori. n urma prelucrrii datelor a fost obinut modelul:

y i 12,2 4,2

1
,. Se mai cunosc, de asemenea, y 1,2 i b 0,8 ( b reprezint
xi

coeficientului lui 1/x), ry /(1 / x ) 0,7 i t 0,05 / 2,30 2,04 F0,05,1,30 4,17
Se cere:
a) S se testeze la un prag de semnificaie de 5%, folosind Testul F, validitatea modelului de
regresie;
b) Pentru o probabilitate de 0,95, preciza dac, termenul liber difer semnificativ de 10.
c) Construii un interval de ncredere pentru cantitatea vndut, la o probabilitate P=0,95, n
condiiile n care preul de vnzare este 3 i media preurilor obinut din cele 32 de valori este
3,5 .

Aplicaia V.2
Pentru dou variabile statistice, X i Y au fost nregistrate valorile pentru 40 de uniti statistice.
n urma prelucrrii datelor s-au obinut rezultatele urmtoare.

y 15,

2
i

15000, x 12,

x x

200,

x y
i

9100

Folosind datele de mai sus se cere:

1. S se precizeze care dintre cele dou variabile statistice este mai omogen.
2. S se calculeze coeficientul liniar de corelaie, iar pentru un prag de semnificaie de 5%
stabilii dac valoarea acestuia difer semnificativ de zero. t 0,05 / 2, 48 2,02
3. S se estimeze parametrii modelului y x prin metoda celor mai mici ptrate
4. S se stabileasc dac modelul de regresie este corect specificat

20

5. Pentru un prag de semnificaie de 5% s se determine un interval de ncredere pentru

valoarea lui y dac nivelul caracteristicii X este 15.
Aplicaia V.3
n perioada 2003-2009 numrul de salariai din Cercetare i Dezvoltare (notai cu NSCD) a fost
de : 3,9; 4,07; 4,1; 4,2; 4,2; 4,35; 4,24 (valorile sunt exprimate n sute mii persoane). Se cere:
e) S se estimeze parametrii unui model de forma NSCDt a bt ct 2 , t 1,7
f) S se testeze dac c difer semnificativ de zero la un prag de 5%
g) S se construiasc un estimator pentru matricea de varian-covarian a estimatorilor,
a ,b , c

Estimai folosind un interval de ncredere numarul de salariai din Cercetare i Dezvoltare

pentru anii 2010-2012. Sunt rezultatele fezabile? Justificai!
Aplicaia V.4
Pentru dou caracteristici (de ex ritmul preurilor, i rata consumului dintr-un bun X ) au fost
observate 20 de valori. Considernd c ntre acestea exist relaia de dependen liniar, s-a
estimat, pentru datele observate, urmtoarea funcie liniar de regresie: yi 30 xi . S-au
determinat de asemenea, estimaiile pentru variabila rezidual, acestea fiind prezentate n tabelul
de mai jos:

i (i 1,10)
i (i 11,20)

0,12

-0,16

0,25

-0,20

-0,36

0,25

0,28

-0,24

0,12

-0,25

0,12

-0,18

0,22

0,20

-0,21

0,18

-0,29

0,33

-0,15

-0,03

Pentru cele dou caracteristici se mai cunosc urmtoarele: nivelul mediu al caracteristicii Y este
20, valorile variabilei X formeaz o progresie aritmetic cresctoare n care ultima valoarea este
19,5. Se cer urmtoarele
(i). S se reconstitutie cele dou serii de date
(ii). S se testeze, folosind testul F, dac modelul de regresie este corect specificat
(iii). S se testeze, dac panta dreptei de regresie difer semnificativ de 0,5 pentru un prag de
semificaie de 5%
(iv). S se msoare intensitatea dependenei dintre cele dou serii prin calcularea coeficientului
liniar de corelaie. S se testeze semnificaia acestuia la un prag adecvat.
(v). Utiliznd un test adecvat s se precizeze dac fenomenul de autocorelare de ordinul I poate fi
neglijat la un prag de semnificaie de 5%. La acest prag valorile critice din Distribuia Durbin
Watson sunt (dl=0,86 i du=1,27)

21

Aplicaia V.5.
Trei variabile statistice X1, X2 i Y* se transform conform relaiilor
x1i xi1 x 1 , x2i xi2 x 2 , y1 yi* y * .Pe un numr de 20 observaii s-au estimat urmtorii

1
1
indicatori X1! X 2 0, X2 1 , X2 2 , cov X 1 , Y 0,5, cov X 2 , Y 0,3 . Se accept de
5
4
asemenea c variabilele transformate nu sunt corelate cu variabila rezidual.
Se cere:
a) Estimai parametrii modelului yi 0 1 x1i 2 x2i i
b) Testai dac parametrul corespunztor variabilei X 1 difer semnificativ de 0 la un prag de
semnificaie de 1% t / 2,17 2,89
c) Interpretai parametrii din punct de vedere economic
d) Ct de intens este legtura dintre X2 i Y. Este semnificativ aceast legtur la un prag
de 1%
e) Construii un interval de ncredere pentru valoarea lui y la un prag de 5% n condiiile n
care X1 i X2 iau valorile 2 i respectiv 0,3.

AplicaiaV.6.
Pentru un model de regresie cu dou variabile exogene i termen liber se cunosc urmtoarele
rezultate intermediare:

41 21 0
170

T
X X
50 0 X Y 55 , y2 60
90

80

Folosind datele de mai sus se cer urmtoarele

(i) S se determine numrul de valori din care este format fiecare serie de date
(ii) S se estimeze parametrii modelului de regresie liniar
(iii)

S se estimeze matricea varianelor-covarianelor estimatorilor modelului liniar de

regresie

(iv) S se testeze semnificaia modelului de regresie folosind testul F

(v) S se calculeze raportul de determinare

22

(vi)Considernd c pentru variabilele exogene se precizeaz valorile 2 i respectiv 3,1 s se

determine un interval de ncredere pentru valoarea variabilei endogene, la un prag de
semnificaie de 5%.
Aplicaia V.7
Fie modelul

Qo Pt B Yt t
Qc Pt B Yt Pt s ut

unde Qo i Qc reprezint cantitatea oferit respectiv cerut dintr-un

bun X, Y=venitul mediu al potenialilor cumprtori, PB =preul bunului analizat, iar Ps preul
unui bun substituibil, t , u t = dou zgomote albe necorelate ntre ele.
a) S se determine preul bunului n condiii de echilibru pe pia
b) S se scrie forma structural a modelului sub form matriceal
c) S se aduc modelul n form redus
d) S se precizeze dac aplicarea MCMMP asupra fiecrei ecuaii din model este o soluie pentru
obinerea unor estimatori eficieni.
e) S se scrie condiiile de ordin pentru identificarea modelului
f) S se descrie o metod ce poate fi folosit pentru estimarea parametrilor
g) s determine un estimator al matricii de varian-covarian a erorilor din forma redus.
Aplicaia V.8
Fie modelul

Ct Yt t
I t Yt 1 u t Ct=consumul menajelor, It=Investiiile, Y=PIB, t , u t = dou zgomote albe
Yt Ct I t
necorelate ntre ele.
a). S se scrie forma structural a modelului sub form matriceal
b) S se aduc modelul n form redus
c) S se precizeze dac aplicarea MCMMP asupra fiecrei ecuaii din model este o soluie pentru
obinerea unor estimatori eficieni.
d) S se scrie condiiile de ordin pentru identificarea modelului
e) S se descrie o metod ce poate fi folosit pentru estimarea parametrilor
f) s determine un estimator al matricii de varian-covarian a erorilor din forma redus.

23

Aplicaia V.9
Fie modelul

Ct Yt t
I t 0 1Yt 2Yt 1 u t Ct=consumul menajelor, It=Investiiile, Y=PIB, Gt =cheltuieli
Yt Ct I t Gt
Guvernamentale t , u t = dou zgomote albe necorelate ntre ele.
a). S se scrie forma structural a modelului sub form matriceal
b) S se aduc modelul n form redus
c) S se precizeze dac aplicarea MCMMP asupra fiecrei ecuaii din model este o soluie pentru
obinerea unor estimatori eficieni.
d) S se scrie condiiile de ordin pentru identificarea modelului
e) S se descrie o metod ce poate fi folosit pentru estimarea parametrilor
f) s determine un estimator al matricii de varian-covarian a erorilor din forma redus.
Aplicaia V.10
Pentru definirea modelului IS-LM se consider variabilele R- rata dobnzii, M-masa monetar;
Y-Produsul Intern Brut i I-investiiile. Se definesc ecuaiile modelului prin urmtoarele dou
modele de regresie.

Rt a bM t cYt dM t 1 t
Yt e fRt gI t u t
a). S se scrie forma structural a modelului sub form matriceal
b) S se aduc modelul n form redus
c) S se precizeze dac aplicarea MCMMP asupra fiecrei ecuaii din model este o soluie pentru
obinerea unor estimatori eficieni.
d) S se scrie condiiile de ordin pentru identificarea modelului
e) S se descrie o metod ce poate fi folosit pentru estimarea parametrilor
f) s determine un estimator al matricii de varian-covarian a erorilor din forma redus.
Aplicaia V.11
Pentru un model de tipul y 0 1 x 2 z estimat la nivelul a 8 regiuni de dezvoltare s-a
observat prezenta unei heteroscedasticiti de forma var

2
x2

a) Estimai parametrii utiliznd metoda celor mai mici patrate

24

b) Propunei o metod prin care s estimai parametrii i s corectai problema generat de

prezena heteroscedasticitii
c) Comparai rezultatele comentai

25