Riscul este propriu activitii bancare.

Bncile au o influen special asupra fluxurilor bneti din

economie. n structura resurselor bancare cota mijloacelor atrase (adic strine) este deosebit de mare.
Materializarea riscurilor n sfera bancar poate avea consecine negative pentru ntreaga economie. De
aceea, activitatea bancar este supus reglementrii i controlului din partea statului. ...
Intrarea n business-ul bancar se confrunt cu dificulti ce in de creterea n permanen a nivelului
capitalului minim de gradul I, de cerinele deosebite fa de reputaia conductorilor bncii etc. Cerinele
BNM fa de acordarea licenelor pentru efectuarea activitilor financiare au drept scop primar de a
reduce riscul n cadrul sistemului bancar.
Riscul urmeaz a fi evaluat i n msura posibilitilor redus i / sau diminuat. ntru realizarea acestei
sarcini BNM stabilete pentru bncile comerciale normative economice obligatorii, despre realizarea
crora bncile raporteaz periodic (zilnic, lunar etc.).
Cu privire la normativele BNM
Pe lang normativele obligatorii stabilite de ctre BNM BANCA SOCIAL a creat i n decurs de mai
muli ani ine baza analitic proprie, cu privire la indicii macroeconomici, coeficienii bncii, sistemul
bancar. Acest fapt face posibil calcularea i urmrirea dinamicii coeficienilor, raporturilor suplimentare.
Astfel, managementul BANCA SOCIAL dispune de o evaluare deplin i multilateral a riscurilor
bancare.
Administrarea riscurilor n BANCA SOCIAL se efectueaz printr-un complex de decizii, realizat n
structura organizatoric a bncii de ctre factorii de decizie n cadrul bazei normative, regulamentelor,
procedurilor elaborate privind efectuarea diverselor operaiuni. Dar i cel mai perfect sistem de prevenire
a riscurilor funcioneaz sub controlul i influena factorului uman.
Administrarea (inclusiv administrarea riscurilor) reprezint o activitate subiectiv, care se bucur ntr-o
msur mai mare sau mai mic de succes. Contientiznd acest lucru BANCA SOCIAL acord o
atenie deosebit nstruirii personalului, ridicrii nivelului lui de calificare, cultivrii spiritului corporativ.
n BANCA SOCIAL a fost creat i activeaz Comitetul pentru administrarea activelor i pasivelor
(ALCO), Comitetele de credit din cadrul BC BANCA SOCIAL SA i al filialelor etc.
n banc a fost implementat sistemul de delimitare a funciilor. Cu ct e mai mare suma tranzaciei spre
realizare i / sau riscul aferent, cu att este mai nalt nivelul de luare a deciziei finale.
n procesul de desfurare a activitii sale banca este supus mai multor riscuri, n structura crora se
evideniaza, n special:
I. Riscul lichiditii
Lichiditatea bncii ca rezerv se urmarete zilnic. Banca calculeaz normativele BNM conform principiului
I (lunar) i II (lichiditatea curent - zilnic). n mod tradiional partea substanial a activelor se plaseaz n
HVS i alte active de o lichiditate nalt. Banca n permanen asigur respectarea cerinelor privind
rezervele obligatorii. Banca are acces la piaa interbancar de resurse, n caz de necesitate atrage i/sau
plaseaz resursele.
Banca efectueaz calcularea i verific lichiditatea ca flux. Evaluarea operativ a fluxurilor bneti
poteniale (intrate n i iesite din banc) se efectueaz zilnic. Urmrirea structurii activelor i pasivelor
bncii n funcie de termenele rmase pn la rambursare se efectueaz lunar n decursul mai multor ani.
Pentru obinerea unei evaluri mai reale a lichiditii ca flux se aplic teoria soldului minim constant
aferent mijloacelor la vedere. n cadrul bncii s-a acumulat baza de date necesar, se calculeaz un ir
de indici statistici. Banca determin decalajul cumulativ dintre fluxul i scurgerea de mijloace n
dependen de 9 perioade de timp. Rezultatul obinut ne indic asupra necesitii ajustrii politicii bncii
n domeniul atragerii i plasrii mijloacelor.
II. Suficiena capitalului se determin prin:
a) depairea mrimii minime a capitalului de gradul I (stabilit prin hotrrea Consiliului de Administraie al
BNM);
b) respectarea coeficientului CNT / activele bncii ponderate la risc.
De aceea, administrarea n acest domeniu se realizeaz, n special, prin:
asigurarea activitii profitabile a bncii, inclusiv i prin administrarea factorilor care influeneaz asupra
venitului net al bncii;
formarea n volum necesar a fondului de rezerv al bncii;
luarea deciziei privind emisiunile noi de aciuni ale bncii, rscumprarea aciunilor etc.;
luarea deciziei cu privire la participarea bncii n capitalul altor instituii financiare din RM (asemenea
participri ar scdea nivelul evalurii capitalului normativ total al BANCA SOCIAL);
politica de dividende a bncii (capitalizarea, plat, neplat; volumul i / sau nivelul). Cu ct e mai nalt
nivelul dividendelor, cu att e mai mare diminuarea capitalului bncii, dar, n acelai timp, se ridic nivelul
evalurii aciunilor ei;
diversificarea activelor bncii;
asigurarea n structura activelor a unei asemenea mrimi a componenei lichiditii, care va condiiona
realizarea cerinelor BNM, cerinelor interne ale BNCII SOCIALE i, n acelai timp, nu va manifesta o
influenare esenial asupra rentabilitii bncii;
luarea deciziei de ctre management privind structura portofoliului de credit;
asigurarea unui nivel calitativ nalt al portofoliului de credite;
luarea deciziei privind eliberarea de ctre banc a garaniilor, obligaiilor cu privire la eliberarea creditului,
asumarea riscurilor aferente acreditivelor etc.;
alegerea diferitor tipuri de asigurare aferente creditelor (creditele acordate, spre exemplu, sub gajul
depozitului pecuniar sau HVS au coeficientul zero de ponderare la risc);
optimizarea activelor bncii (inclusiv n partea minimizrii activelor care nu genereaz venit).

III. Riscul aferent creditelor
Administrarea acestui risc, n special, se realizeaz prin:
1. respectarea cerinelor stipulate n regulamentele BNM, regulamentele i procedurile interne ale
BNCII SOCIALE ce in de creditare, mecanismul de luare a deciziilor cu privire la acordarea
creditelor, obligaiilor privind eliberarea creditelor, acreditivelor;
2. pronosticarea dinamicii i structurii portofoliului de credite, a capitalului normativ total al bncii,
raporturilor etc.;
3. alegerea unor sau altor tipuri de asigurare aferente creditelor;
4. diversificarea creditelor dup ramuri, valute, tipuri de asigurare etc.;
5. stabilirea pentru filiale a limitei sumelor creditelor spre acordare de sine stttor. Deciziile privind
eliberarea creditelor, suma crora depete limita admis pentru filiale sunt prezentate spre
examinare Comitetului de credit al BC BANCA SOCIAL SA;
6. deciziile cu privire la creditele mari i creditele acordate persoanelor afiliate in de competena
exclusiv a Consiliului Bncii;
7. n decurs de o perioad ndelungat banca deine i ine la control actualitatea informaiei privind
persoanele n interconexiune i persoanele afiliate. Aceast informaie permite evaluarea deplin a
nivelului de risc aferent creditelor;
8. banca practic forme mixte de asigurare a rambursrii creditelor acordate;
9. n cazul acceptrii gajului n calitate de asigurare a rambursrii creditelor acordate banca utilizeaza
sistemul de coeficieni de cretere. Evaluarea preului de pia al gajului oferit bncii se efectueaz
de ctre experii independeni;
10. clasificarea creditelor se efectueaz n corespundere cu cerinele BNM, regulamentele i
procedurile interne ale BANCA SOCIAL (2% - standarde, 5% - supravegheate, 30% -
substandarde, 60% - dubioase, 100% - compromise). Formarea fondului de risc aferent creditelor
se efectueaz n volum deplin;
11. respectarea limitelor referitor la suma maxim a creditelor acordate unei persoane (unui grup de
persoane n interconexiune), la suma total a creditelor mari, la suma datoriilor nete la creditele
cele mai mari acordate la 10 persoane, la suma maxim a creditului acordat unei persoane afiliate,
la suma total a creditelor acordate persoanelor afiliate, la creditele acordate angajailor etc.;
12. aplicarea sistemului de monitorizare asupra creditelor eliberate;
13. informarea organelor de urmrire despre creditele dubioase i compromise, adresarea n instanele
judectoreti. n aceast activitate este implicat Direcia credite problematice i secia juridic a
bncii;
14. aciunile serviciului de securitate al bncii.
IV. Riscul valutar
Administrarea riscului se efectueaz, n special, prin:
1. pronosticarea cursurilor valutare, alegerea poziiei lungi sau scurte aferente poziiei valutare
deschise;
2. stabilirea cursului intern de cumprare / vnzare a valutelor strine;
3. efectuarea operaiunilor pe pia interbancar ce in de cumprarea / vnzarea valutelor strine
clienilor la licitiile interne;
4. reglementarea structurii i dinamicii activelor valutare (inclusiv volumul creditelor n valuta strin)
i a obligaiilor valutare (nu numai conform volumului, ci i conform valutelor);
5. stabilirea mrimii determinate pentru ratele dobnzii aferente creditelor, depozitelor etc.;
6. respectarea cerinelor normativelor aferente poziiei valutare deschise pentru fiecare valut strin,
precum i pentru toate valutele strine;
7. stabilirea limitelor interne pentru efectuarea unor operaiuni valutare;
8. hedging-ul aferent operaiunilor forward (se aplic n scopul minimizrii pierderilor).

V. Riscul aferent dobnzilor
Banca asigur administrarea continu a acestui risc, n special, prin:
1. stabilirea mrimii pentru ratele dobnzii aferente activelor i obligaiilor bncii;
2. alegerea tipului ratei dobnzii (flotant sau fix);
3. evaluarea structurii activelor lucrative i a structurii obligaiilor contra plat, ntreprinderea msurilor
orientate la maximizarea raportului activele lucrative / obligaiile contra plat;
4. determinarea i verificarea lunar a dinamicii marjei dobnzilor i a marjei nete a dobnzilor, a
spread-ului, a gap-ului cumulativ absolut, precum i a unui ir de indici relativi ai riscului aferent
dobnzilor, tendinelor lor. BANCA SOCIAL efectueaz calculele necesare pentru evaluarea
riscului aferent dobnzilor pe parcursul mai multor ani;
5. prezentarea informaiei cu privire la riscul dobnzilor (cel puin o dat n trimestru) spre examinare
comitetului ALCO, conducerii bncii, cu ajustarea ulterioara a politicii bncii n domeniul atragerii i
plasrii resurselor (structura, volumul etc.), precum i n domeniul ratelor dobnzii aferente unor
tipuri de active i obligaii ale bncii.
Materializarea acestui risc poate condiiona diminuarea venitului net i a capitalului bncii, precum i
reducerea valorii economice a bncii.

VI. Riscul operaional
Administrarea acestui risc se realizeaz, n special, prin:
1. dublarea bazei de date, existena serverului de rezerv etc.;
2. existena bateriei pentru alimentarea nentrerupt cu energie (UPS), generatoarelor de avariere
(att n sediul central al bncii, ct i n filiale);
3. limitarea accesului la informaie att la nivel tehnic, ct i la nivel de program;
4. aplicarea n cadrul sistemului Client-Banc a semnturii electronice, certificate de standardul
internaional;
5. utilizarea mijloacelor de program liceniate antivirus;
6. rennoirea permanent a mijloacelor tehnice, perfecionarea mijloacelor de program, etc.
Securitatea bncii este asigurat prin mai multe niveluri de protecie (inclusiv serviciul narmat de paz,
sistemul video de supraveghere, sistemul de semnalizare, sistemul de permise pentru intrarea n sediul
bncii etc.).