UNIVERSITATEA POLITEHNICA

MASTER POLITICI ECONOMICE EUROPENE, AN 1

TR ANA GEORGIANA

Fie urmatoarele date referitoare la dinamica veniturilor (X 1t), dinamica preturilor (X2t) si
evolutia cererii (Yt) pe piata unui produs: Ziua nasterii: Z=17, Luna nasterii: L=10

t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

X2t
2.3
4.5
2.5
1.9
2.8
5.7
2.8
3.7
1.5
4.5
4.2
4.2
2.3
3.9
4.5
2.8
1
1.9
3
2.9
4
4.7
1.6
4.9
1.3

Yt
2
0.5
1.5
3
1
0
2.1
1.8
3
0.7
0.5
1
1.4
1.2
0.8
2.3
3.5
3.8
1.8
2.6
0.8
1.2
4.2
0.8
2.5

a) Yt=a0+a1X1t+a2X2t+e1, folosind notatia sub forma de matrice, vom deduce urmatoarea estimare:

(x'*x)-1
0.2933 -0.0797
-0.0797 0.0251

x'*x
25
79.4
79.4
292

4.1384
-0.7489

x'*y
44
109.92

b) TESTAI ACURATEEA AJUSTRII I INTERPRETAI REZULTATELE

OBINUTE.

SUMMARY OUTPUT
Regressio
n
Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted
R Square
Standard
Error
Observati
ons

0.8617
0.7425
0.7313
0.5803
25

ANOVA
df
Regressio
n
Residual
Total

MS
F
22.334
1 22.3342
2 66.3175
23
7.7458 0.3368
24
30.08

Coefficie
nts

SS

Standar
d Error

Intercept

4.1384

t Stat
13.168
0.3143
0

X Variable
1

-0.7489

0.0920 8.1436

P-value

Significa
nce F
0.0000

Lower
95%

0.0000

3.4883

0.0000

-0.9391

Upper Lower
95%
95.0%
4.788
5 3.4883
0.558
6 0.9391

Upper
95.0%
4.7885
-0.5586

R2 =

=1-

= 0.7424

= 0.7312

R= 0,8617, legatura dintre venituri, preturi si cerere este puternica

R2 =0,7425 arata ca 74 % din variatia preurilor i a veniturilor este explicata de cererea
populatiei
Abaterea medie patratica a erorilor s= 0,5803. In cazul in care acest indicator este zero
inseamna ca toate punctele sunt pe dreapta de regresie.
In acest tabel - ANOVA este calculat testul F pentru validarea modelului de regresie.
Deoarece F=66.3175, iar Significance F (pragul de semnificatie) este 0 (valoare mult mai mica
decat 0.05) => modelul de regresie construit este valid si poate fi utilizat pentru analiza
dependentei.
Cererea este termenul liber, deci coeficientul a este 4.1384. Termenul liber este punctul in
care variabila explicativa (factoriala) este 0. Deoarece ta= 13.1680, iar pragul de semnificatie P
value este 0, inseamna ca acest coeficient este semnificativ. Intervalului de incredere este 4.7885
4.7885.
Coeficientul b, Pre este -0.7489, ceea ce insemna ca la cererea de 4.1384, preul va
scade cu 0.7489. Deoarece tstat Pre -8.1436, iar pragul de semnificatie P-value este 0, inseamna
ca acest coeficient este semnificativ. Intervalul de incredere pentru acest parametru este -0.9391
-0.5586.

c) CALCULAI MATRICEA DE VARIAN A ESTIMRILOR

U
2.4160
0.7685

-0.4160
-0.2685

0.1731
0.0721

2.2662
2.7156
2.0416
-0.1301
2.0416
1.3676
3.0151
0.7685
0.9932
0.9932
2.4160
1.2178
0.7685
2.0416
3.3895
2.7156
1.8918
1.9667
1.1429
0.6187
2.9402
0.4690
3.1649

-0.7662
0.2844
-1.0416
0.1301
0.0584
0.4324
-0.0151
-0.0685
-0.4932
0.0068
-1.0160
-0.0178
0.0315
0.2584
0.1105
1.0844
-0.0918
0.6333
-0.3429
0.5813
1.2598
0.3310
-0.6649

U= 7.7458
Su2 = 0.3368
Var ()
0.0988
-0.0269

-0.0269
0.0085

d) TESTAI SEMNIFICAIA ESTIMATORILOR

SU (0) =

= 0.3143

SU(1) =

= 0.0920

0.5871
0.0809
1.0849
0.0169
0.0034
0.1870
0.0002
0.0047
0.2432
0.0000
1.0323
0.0003
0.0010
0.0668
0.0122
1.1760
0.0084
0.4011
0.1176
0.3379
1.5871
0.1096
0.4421

t 0 =

= 13.168

t 1 =

= -8.1436

e) TESTAI AUTOCORELAREA ERORILOR

Ut-Ut-1
0.1475
-0.4977
1.0507
-1.3260
1.1717
-0.0717
0.3740
-0.4475
-0.0534
-0.4247
0.5000
-1.0228
0.9982
0.0493
0.2269
-0.1480
0.9740
-1.1762
0.7251
-0.9762
0.9242
0.6785
-0.9287
-0.9959

) = 14.3815

(Ut-Ut-1 )2
0.0218
0.2477
1.1039
1.7583
1.3729
0.0051
0.1399
0.2003
0.0029
0.1803
0.2500
1.0462
0.9964
0.0024
0.0515
0.0219
0.9486
1.3836
0.5258
0.9531
0.8542
0.4604
0.8626
0.9918

dW =

= 1.8567

Coeficientul Durbin Watson stabileste daca varianta reziduala a unei variabile ntr-un
model de regresie este constant (homoscedasticitate). Pentru atesta constanta unei variatii s-au
introdus intr-o regresie patratele reziduurilor de la un model de regresie, regresori si regresorii la
patrat.Astfel, impartind totalul (Ut-Ut-1)2 la totalul U2 a rezultat Coeficientul Durbin Watson
DW = 1.8567
Pentru n = 25, avem dL = 1.206 i dU = 1.55.
Valoarea obinut 1.8567 se afl n intervalul 1,55 i 2,45 ceea ce nseamn c se accept
lipsa autocorelrii.

CONCLUZIE:

Din analiza modelelor observam faptul ca acestea nu trec toate necesitatile, fiind astfel
nevoie de diferite ajustari.Variatia cererii este determinata de variatia nivelului preurilor. Asadar,
variabila independenta, dupa cum ne arata si testele si modelele depinde doar de factorul
analizat: dinamica preului.

f) TESTAI HETEROSCEDASTICITATEA
Pentru testarea heteroscedasticitii voi folosi testul Goldfeld-Quandt
Ordonate dupa X2
t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

X2t
1
1.3
1.5
1.6
1.9
1.9
2.3
2.3
2.5
2.8
2.8
2.8
2.9
3
3.7
3.9
4
4.2
4.2
4.5
4.5
4.5
4.7
4.9
5.7

Yt
3.5
2.5
3
4.2
3
3.8
2
1.4
1.5
1
2.1
2.3
2.6
1.8
1.8
1.2
0.8
0.5
1
0.5
0.7
0.8
1.2
0.8
0

U
0.1105
-0.6649
-0.0151
1.2598
0.2844
1.0844
-0.416
-1.016
-0.7662
-1.0416
0.0584
0.2584
0.6333
-0.0918
0.4324
-0.0178
-0.3429
-0.4932
0.0068
-0.2685
-0.0685
0.0315
0.5813
0.331
0.1301

0.0122
0.4421
0.0002
1.5871
0.0809
1.176
0.1731
1.0323
0.5871
1.0849
0.0034
0.0668
0.4011
0.0084
0.187
0.0003
0.1176
0.2432
0
0.0721
0.0047
0.001
0.3379
0.1096
0.0169

1. SU (n1) =

= 6.2461 / 10 = 0.62461

2. SU (n2) =

= 1.0987 / 10 = 0.10987

Fcalc =

= 5.684

Comparam cu F 0.05; 10; 10 = 2.98

Fcalc > F tabel atunci acceptam ipoteza de heteroscedasticitate a erorilor la pragul de
semnificaie .

g) PROGNOZA
Xf

2.7

f = 0 + 2Xf2
Yf = 1.5021

f - t**23, df * Sf f f + t**23, df * Sf
Sf = SU ( 1 + Xf * ( X*X) -1 * Xf)
Sf = 0.6900

df
t23, df
t23, df * Sf

0.1
1.717
1.1846

0.5
2.074
1.4310

0.01
2.819
1.9450

f - t**23, df *
Sf

0.3174

0.0711

-0.4429

1.5021

1.5021

1.5021

2.6867

2.9330

3.4470

f + t**23, df *
Sf

CONCLUZIE:

Din analiza modelelor observam faptul ca acestea nu trec toate necesitatile, fiind astfel
nevoie de diferite ajustari.Variatia cererii este determinata de variatia nivelului preurilor. Asadar,
variabila independenta, dupa cum ne arata si testele si modelele depinde doar de factorul
analizat: dinamica preului.