Seminariile din perioada 2-6 nov.

1. Să se arate că dacă variabila aleatoare X are distribuţia exponenţială atunci

P  X  t  h X  t  t  0, h  0 nu depinde de t.
2. Fie vectorul aleator  X ,Y  . Dacă densitatea să de distribuţie este egală cu
e  x  y  x  0, y  0
f  x, y    atunci calculaţi:
0 în rest
(i) P  Y  1 X  1
(ii) P  X  1 Y  1
(iii) P  X  2Y 
3. Fie variabilele aleatoare independente X,Y cu densităţile de repartiţie
1 dacă x   0,1 1
 dacă x   0, 2
fX  x   şi respectiv fY  x    2 . Să se
0 dacă x   0,1 0 dacă x   0, 2

calculeze densitatea de repartiţie a variabilei aleatoare X+Y.
4. Să se arate că funcţiile următoare sunt funcţii caracteristice:
(i)   t   cos t t  IR
2

(ii)   t    2e  it  1
1
t  IR
5. Să se determine densitatea de repartiţie corespunzătoare funcţiei caracteristice
  t   e  t t  IR
6. Un camion face zilnic drumul de la A la B şi înapoi. Pe această rută sunt 4
stopuri. Fie X variabila aleatoare care descrie câte stopuri roşii întâlneşte în
drumul de la A la B şi Y variabila aleatoare care descrie câte stopuri roşii
întâlneşte în drumul de la B la A. Datele culese pe o perioadă mai lungă de timp
arată că probabilităţile vectorului  X , Y  sunt egale cu
Y
X 0 1 2 3 4
0 0,01 0,01 0,03 0,07 0,01
1 0,03 0,05 0,08 0,03 0,02
2 0,03 0,11 0,15 0,01 0,01
3 0,02 0,07 0,10 0,03 0,01
4 0,01 0,06 0,03 0,01 0,01

(i) Calculaţi densitatea de repartiţie marginală pentru X.

(ii) Calculaţi densitatea de repartiţie marginală pentru Y.
(iii) Calculaţi densitatea de repartiţie condiţională pentru X dacă Y  3 .
(iv) Calculaţi M  X  .
(v) Calculaţi M  Y  .
(vi) Calculaţi M  X Y  3 .
 (vii) Calculaţi D  X  .
2

7. Dacă X şi Y sunt două variabile aleatoare iar densitatea de distribuţie a vectorului

16 y
 x  2, y   0,1
aleator  X , Y  este egală cu f  x, y    x 3 calculaţi
 0 în rest
coeficientul de corelaţie a celor două variabile.
8. O variabilă aleatoare X are media M  X   12 , dispersia D  X   9 şi distribuţia
2

de probabilitate necunoscută. Folosind inegalitatea lui Cebâşev estimaţi:

(i) P  6  X  18  ;
(ii) P  3  X  21 .
9. Dacă variabila aleatoare X are densitatea de repartiţie egală cu
6 x  1  x  dacă x   0,1
f  x   calculaţi probabilitatea
 0 dacă x   0,1
P  M  X   2 D  X   X  M  X   2 D  X   şi comparaţi cu rezultatul dat de
inegalitatea lui Cebâşev.

Soluţii

1. Dacă variabila aleatoare X are distribuţia exponenţială atunci ştim că

 e   x dacă x  0
f  x   şi prin urmare funcţia de repartiţie va fi egală cu
 0 dacă x  0
 0 dacă x  0 P  t  X  t  h
F  x   . Atunci P  X  t  h X  t   pentru
1  e
 x
dacă x  0 P X  t
F  t  h   F  t  e  t  e    t  h 
t  0, h  0 , adică P  X  t  h X  t     1  eh .
1 F  t  e  t

2. (i) Din proprietăţile probabilităţilor condiţionate obţinem

P  X  1, Y  1
P  Y  1 X  1  1  P  Y  1 X  1  1  . Deoarece densitatea de
P  X  1
e  x dacă x  0
repartiţie marginală a variabilei aleatoare X este egală cu fX  x  
0 dacă x  0
1

vom obţine cu uşurinţă: P  X  1   e  x dx 1  e 1 şi respectiv

0
 1 1
P  X  1, Y  1    e  x  y  dx dy   1  e 1  .
2
Rezultă cu uşurinţă atunci că
0 0

P  Y  1 X  1  1  P  Y  1 X  1  1 
P  X  1, Y  1
 1
 1 e   1 . 1 2

P  X  1 1  e 1 e
P  A  B
(ii) Fie A   X  1 , B   Y  1 . Atunci P  X  1 Y  1  . Dar, deoarece
P  B
P  A  B   P  A  P  B   P  A  B  şi respectiv P  A  B  1 P  A  B 
deducem că P  A  B   P  A  P  B   P  A  B   1 adică
  
P  A  B  1 P  A  1 P  B   P  A  B  1.  Dar P  A   1  e  P  B  şi
1

P  A  B   P  X  1, Y  1   1  e 1  şi
2
prin urmare înlocuind aceste date în
relaţiile de mai sus obţinem probabilitatea căutată.
 2y
2
P  X  2Y   f  x, y  dx dy   x  y 
  dx dy   e d y  e  x d x 
y
e
(iii) 3.
 x   x  0 0
 x , y   2  x , y   2
 y   y 


3. Ştim că f  x   f X  x  y  fY  y  dy şi că f X  x  y  fY  y   0 doar dacă



0 y2 0  x  y 1 f ( x) 1

g( x)
1 0 1 2 3
şi , adică în regiunea . Atunci
x x
1 1 x
pentru x   0,1 avem f  x    f X  x  y  fY  y  dy   dy  , pentru x   1, 2
0 0
2 x 2
x x
1 1
avem f  x   f X  x  y  fY  y  dy   2 dy  2 iar pentru x   2,3 avem
x 1 x 1
2 2
1 3 x
f  x   f X  x  y  fY  y  dy   2 dy  . Rezultă deci
x 1 x 1
2
x
 2 dacă x   0,1

 1 dacă x   1, 2 

f  x  2 .
3  x
 dacă x   2,3
 2
0 dacă x   0,3
 2
eit  e  it  eit  e it  1 2it 1 1 2it
4. (i) Deoarece cos t  avem   t      e   e şi
2  2  4 2 4
rezultă că  este funcţia caracteristică a unei variabile aleatoare X care are repartiţia
 2 0 2 
X  1 1 1.
 
 4 2 4
k
eit 
 eit  
1 itk
(ii) Avem   
t 
2e it
     k e
k 1  2 

k 1 2
şi rezultă că  este funcţia

1
caracteristică a unei variabile aleatoare X care are repartiţia P  X  k   k .
2k


e
t
5. Deoarece dt   rezultă că putem defini pentru orice x real

  
1 1 1 1
f  x  e  e t  eitx  e  itx  dt   e t cos tx dt 
t  itx
e dt  .
2 
2 0  0   1  x2 
6.
(i) Densitatea de repartiţie marginală pentru X este:
 0 1 2 3 4 
X  
 0,13 0, 21 0,31 0, 23 0,12 
(ii) Densitatea de repartiţie marginală pentru Y este:
 0 1 2 3 4 
Y  
 0,10 0,30 0,39 0,15 0, 06 
(iii) Dacă Y  3 atunci densitatea de repartiţie condiţională pentru X este
0 1 2 3 4
f  x,3
adică  7 3 1 3 1 
0,15  
 15 15 15 15 15 
(iv) M  X   0  0,13  1 0, 21  2  0,31  3  0, 23  4  0,12  2
(v) M  Y   1, 77
6
(vi) M  X Y  3   1, 2
5
(vii) M  X   0  0,13  1  0, 21  2  0,31  3  0, 23  4  0,12  5, 44 şi
2 2 2 2 2 2

prin urmare D 2  X   M  X 2    M  X    5, 44  22  1, 44 .
2
7. Pentru a calcula coeficientul de corelaţie trebuie să calculăm covarianţa celor
două variabile aleatoare Cov  X , Y   M  XY   M  X  M  Y  . Ştim că
 1 16 y 8
  3 dy  3 dacă x  2
 
8 8
fX  x  0 x x şi prin urmare M  X    x 3 dx   2 dx  4 .
 2
x 2
x
 0 în rest
  16 y 16 y


dx   2  2 y dacă y   0,1
fY  y    2 x 3

Analog 2x 2 şi prin urmare

 0 în rest
1 1  1
2 y3 2 16 y 8
M  Y    y 2 y dx   . Iar M  XY     xy 3
dy dx  . Prin urmare
0
3 0 3 2 0
x 3
8 2
Cov  X , Y   M  XY   M  X  M  Y    4  0 deci cele două variabile aleatoare
3 3
sunt necorelate.
  1
8. Din inegalitatea lui Cebâşev P X  M  X   kD  X   1  2 rezultă că:
k
1 3
(i) P  6  X  18   P  12  2  3  X  12  2  3   1  2  ;
2 4
1 8
(ii) P  3  X  21  P  12  3  3  X  12  3  3   1  2  .
3 9
1 1

9. M  X   6 x  1  x  dx  0,5 iar M  X   6  x  1  x  dx  0,3 de unde rezultă

2 2 3

0 0

cu uşurinţă că D  X   0,3   0,5   0, 05 şi D  X   D 2  X   0, 05  0, 2236 .

2 2

Deci P  M  X   2 D  X   X  M  X   2 D  X    P  0, 0528  X  0,9472  

0,9472
1
6  x  1  x  dx  0,9839  1  2
0,0528
2
 0, 75 .