• Specificarea şi definirea modelului unifactorial

• Identificarea modelului unifactorial

• Estimarea parametrilor unui model econometric
unifactorial
• Verificarea modelului econometric
• Utilizarea modelului econometric unifactorial

Modelul unifactoriali
 Specificarea unui model econometric se face pe baza teoriei economice a
fenomenului observat, şi constă în precizarea variabilei endogene şi a
variabilei exogene. Relaţia reprezintă o ipoteză
construită pe baza teoriei
economice şi presupune că
fenomenul economic y este
Un model unifactorial se prezintă astfel: rezultatul acţiunii unui complex de
factori: fenomenul economic x este
factorul principal, esenţial, ce
y = f (x) + u determină fenomenul y, restul
factorilor fiind consideraţi
unde: neesenţiali, cu acţiune
întâmplătoare, ei fiind specificaţi în
• y = (y1, y2, … , yn ) - variabila endogenă sau rezultativă; modelul econometric cu ajutorul
variabilei aleatoare u. Ca orice
ipoteză teoretică, ea poate fi
• x = (x1, x2, …, xn) - variabila exogenă sau factorială sau cauzală; adevărată sau falsă – x este sau
nu este factorul hotărâtor al
fenomenului y – iar validarea sau
invalidarea unei astfel de ipoteze
• u = (u1, u2 ,…, un) - variabila reziduală, aleatoare sau eroare. se face în urma unui „experiment”
statistic.

Specificarea şi definirea
modelului unifactorial
a) procedeul grafic;

b) procedeul conservării ariilor;

c) procedeul calculelor algebrice.

Alegerea unei anumite funcţii matematice ca

funcţie de regresie a unui model conometric
Estimarea parametrilor unui model
econometric unifactorial
a) metoda punctelor empirice (M.P.E.);
b) metoda punctelor medii (M.P.M.);
c) metoda celor mai mici pătrate (M.C.M.M.P.);
d) metoda celor mai mici pătrate generalizată;
e) metoda verosimilităţii maxime (M.V.M) cu
informaţie limitată sau completă.

Metode de estimare a parametrilor

unui model econometric
Vor trebui alese două puncte
Prin introducerea acestor valori în relaţia de regresie rezultă:
Condiţia de minim a funcţiei rezultă din:
din care deducem sistemul de ecuaţii normale:

din care se vor calcula valorile estimatorilor

- dispersia variabilei x
variabila aleatoare ut este de sumă nulă şi, evident, de
medie zero;

suma valorilor empirice este egală cu suma informaţiilor

teoretice – principiul conservării informaţiilor.

PROPRIETĂŢI ALE SISTEMULUI DE ECUAŢII

NORMALE (I)
dreapta de regresie,
trasată pe baza M.C.M.M.P., trece prin punctul

PROPRIETĂŢI ALE SISTEMULUI DE ECUAŢII

NORMALE (II)
După estimarea parametrilor a şi b prin valorile se vor putea calcula
valorile teoretice ale fenomenului explicat y,

şi apoi estimaţiile variabilei aleatoare u, prin