Verificarea modelului

econometric
Verificarea ipotezelor pe care se
fundamentează estimarea parametrilor unui
model econometric
Verificarea ipotezelor pe care se
fundamentează estimarea parametrilor
unui model econometric
Verificarea semnificaţiei estimatorilor
parametrilor modelului econometric
Dacă cele patru ipoteze pot fi acceptate, se poate demonstra că cei
doi estimatori, , sunt variabile aleatoare repartizate normal:
unde:

Verificarea semnificaţiei estimatorilor constă în a

accepta, sau a respinge, una din cele două ipoteze:
 se obţin valorile calculate:

se compară cu valoarea teoretică:

REGULA DE DECIZIE A TESTULUI ESTE:

În practică, deoarece t0,05 > 2, economiştii acceptă ipoteza H1 - estimatorii
sunt semnificativi dacă:

În acelaşi timp, ştiind că sunt repartizaţi

normal, se poate estima intervalul de încredere al
parametrilor acestora:

Parametrii a şi b vor fi consideraţi semnificativ diferiţi de zero dacă:

Verificarea similitudinii modelului econometric
Unde:
De asemenea, testarea semnificaţiei unui model
econometric se poate face tot cu testul „F”, dar, pornind de
la valoarea raportului de corelaţie, sau a coeficientului de
determinare :