1. Testul Fisher.

Testul Fisher presupune 2 ipoteze:

Ipoteza principal
" 0 :"
1 0
H (valoarea real a necunoscutei de pe lng x este egal cu zero) Modelul nu este
adecvat
Ipoteza de alternativ
" 0 :"
1 1
H Modelul este adecvat
2 :
1 :

2
1

n Q
Q
F
Probabilitatea riscului % 5 (0.05) sau probabilitatea de ncredere = 95%(pragul de
semnificaie). Numrul gradelor de libertate 2 n k , unde n este numrul observaiilor.
Se caut n tabelul Statisticii Fisher(F) elementul ce se afl la intersecia
2 , 1 , n F F
tab
.
Verificarea ipotezelor de semnificaie a coeficientului
1
cu ajutorul testului Fisher se
execut grafic:

Mulimea punctelor DVA, sunt pentru adoptarea ipotezei Ho, iar mulimea punctelor din
domeniul critic pentru adoptarea ipotezei H1. Ipotezele sunt contrar una celeilalte, i n momentul
adoptrii unei, alta se respinge.
Dac F

nimerete n domeniul critic, atunci se concluzioneaz c modelul este adecvat.

Dac F

e n DVA, atunci modelul nu e adecvat.

2
1

b
t F i
2 :
1 :

2
1

n Q
Q
F coincid doar n cazul regresiei liniare clasice simple!
1. Testul Student.
Testul Student presupune 2 ipoteze:
Ipoteza principal " 0 :"
0

i
H (valoarea real a necunoscutei este egal cu zero)
Ipoteza de alternativ " 0 :"
1

i
H
i
i
b
i
b
S
b
t

Probabilitatea riscului % 5 (0.05) sau probabilitatea de ncredere = 95%(pragul de
semnificaie).
Verificarea ipotezelor de semnificaie a coeficienilor cu ajutorul testului Student se
execut grafic:

Mulimea punctelor DVA, sunt pentru adoptarea ipotezei Ho, iar mulimea punctelor din
domeniul critic de stnga i dreapta pentru adoptarea ipotezei H1. Ipotezele sunt contrar una
celeilalte, i n momentul adoptrii unei, alta se respinge.
Dac
i
b
t nimeresc n unul din domeniile critice, atunci se adopt ipoteza H1, i se spune c
coeficienii sunt semnificativi pentru model. Iar cu probabilitatea de ncredere de cel puin 95%,
sau cea a riscului de cel mult 5%, acetia sunt semnificativ diferii de zero.
DVA
Domeniul critic de dreapta Domeniul critic de stnga
tab
t
tab
t
Ho H1 H1
Domeniul critic
DVA
tab
F
Ho H1
0
Dac mcar una din valorile
i
b
t nimerete n DVA, atunci se adopt ipoteza Ho, i se
spune c coeficienii nu sunt semnificativi pentru model.