ntrebri la examen disciplina Econometrie

1.

Distribuia Student i testul pentru verificarea valorii medii.

Este utilizat in verificarea ipotezelor statistice pe baza datelor obtinute in esantioane de volum redus n<=30, sau cind
aproximarea cu o repartitie normala este nesatisfacatoare. In cazul test t se tine cont de ipot nula,unde aest si best=0 si ipot altern
unde aest si best de 0.ttab=( ,n-k-1),alfa-nivel de semnif,p-probabil,n-k-1-grad ed libertate,k-nr de var fact. Daca ta,tb<ttab se
accep ipot nula,estimate nu sunt semnif, diferiti de 0,se renunta la ei si la model,se revine la etapa initiala de cercetare; Daca
ta,tb>ttab se accept ipot altern,model correct specif identif icarea si estimarea; Daca ta<ttab,tb>ttab se retine model si se continua
discutia economica.

2.

Distribuii statistice caracterizarea succint, tipurile.

Statistica calculeaz parametrii caracteristicilor unitilor statistice ale unei populaii n urma unei observri totale asupra
colectivitii statistice. Dac datele privind valorile caracteristicilor provin dintr-o observare selectiv (sondaj), indicatorii calculai
din aceste date reprezint estimaiile statistice ale parametrilor, adic ale indicatorilor care s-ar fi obinut din prelucrarea datelor
provenite dintr-o observare total. Dar statistica nu folosete orice fel de aproximaii, de estimaii ale parametrilor, ci numai estimaii
de maxim verosimilitateDin acest motiv, estimarea parametrilor unui model econometric se fundamenteaz pe cteva ipoteze pe
care trebuie s le posede modelul econometric: yt = a + bxt + ut.
Multime de date observate care arata cum se repartizeaza aceste date pe multimea numerelor reale. Deosebim-valori pt un esant
sau pop (distrib empirica); distr de sondaj a unei stat (distr teoretica); distr privita ca structura datelor, ilustr.numeric. sau. grafic.
Tipuri: binomiala P = 0.5; Pentru variabile binare (0 sau 1); Reprezinta probabilitatea a X numar de aparitii in n trialuri (incercari)
independente, cand exista o constanta de probabilitate de succes la fiecare incercare (trial) normala; Pentru variabile discrete
(valori bine determinate = numere naturale); (numarul lui Euler) = media si varianta in distributia de tip.

3.

Noiuni

concepte

fundamentale

ale

econometriei

(modelul

econometric,

variabile

econometrice, sursa de date).

Metoda modelelor sau metoda modelrii reprezint principalul instrument de investigare econometric a fenomenelor
econometrice. n general, MODELUL reprezint un instrument de cercetare tiinific, o imagine convenional, homomorf,
simplificat a obiectului supus cercetrii.
Modelul economic, reproducnd n mod simbolic teoria economic a obiectivului investigat, prin transformarea sa n model
econometric, devine un obiect supus cercetrii i experimentrii (verificrii), de la care se obin informaii noi privind
comportamentul fenomenului respectiv.
VARIABILELE care formeaz structura unui sistem econometric, dup natura lor, pot fi:
a) Variabilele economice, de regul, se mpart n variabile explicate, rezultative sau ENDOGENE, Yi , i =1,n , i variabile
explicative, factoriale sau EXOGENE, Xj, j =1,k , independente de variabilele endogene Yi ; (n = numrul variabilelor rezultative;
k = numrul variabilelor factoriale).
b) Variabila ALEATOARE, u, sintetizeaz ansamblul variabilelor, cu excepia variabilelor Xj, care influeneaz variabila
endogen Yi, dar care nu sunt specificate n modelul econometric. Aceste variabile (factori), pe baza ipotezelor teoriei economice,
sunt considerate factori ntmpltori (neeseniali), spre deosebire de variabilele Xj, care reprezint factorii determinani (eseniali) ai
variabilei Yi.
De asemenea, variabila eroare reprezint eventualele erori de msur: erori ntmpltoare i nu sistematice coninute de datele
statistice privind variabilele economice.
c) Variabila TIMP, t, se introduce n anumite modele econometrice ca variabil explicativ a fenomenului endogen Yi,
imprimndu-se acestora un atribut dinamic, spre deosebire de modelele statice.
SURSA DE DATE - Variabilele economice se introduc ntr-un model econometric cu valorile lor reale sau empirice. Aceste
valori ale variabilelor unui model se pot obine pe dou ci: fie pe baza sistemului informaional statistic (banca de date), fie prin
efectuarea de observri statistice special organizate de tipul anchetelor statistice. Deoarece problema autenticitii datelor
economice ine de domeniul statisticii economice, ne vom rezuma numai a aminti c datele statistice care privesc variabilele
economice specificate n model trebuie s fie culese fr erori sistematice de observare i de prelucrare, ndeplinind condiiile de
omogenitate. Omogenitatea datelor presupune:
- colectarea lor de la uniti statistice omogene;
- reprezentarea acelorai definiii i metodologii de calcul;
- exprimarea variabilelor n aceleai uniti de msur.

4.

Relaii de interdependen ntre variabile n modele econometrice statistice.

Un model econometric poate fi format dintr-o singur relaie sau dintr-un sistem de relaii statistice.Relaiile de identitate sunt de
tipul ecuaiilor de balan folosite n Sistemul de balane ale economiei naionale. Relaiile de comportamentsunt acele ecuaii
stochastice care reflect i modeleaz un proces de luare a deciziei, care ncearc s descrie rspunsul variabilei endogene Y, sub
forma deciziei, la un set de valori ale variabilelor exogene.Relatiile tehnologice descriu att imperativele de ordin tehnologic privind
productia ct si relatiile tehnico-economice existente n productie, forta de munc si fondurile de productie ale unei unitti, ale unei
ramuri sau ale economiei nationale.Relaiile institutionale sunt folosite pentru a explica n mod determinist fenomenele care sunt
determinate fie de lege, fie de traditie sau fie de obiceiuri. Din rndul acestora fac parte, de exemplu, ecuatiile care explic stabilirea
impozitelor sau a cotizatiilor n functie de venit.

5.

Indicatorii de analiz a capacitii de prognoz a unui model.

Analiza capacitii de prognoz a unui model poate fi realizat pe baza indicatorilor statistici propui de H. Theil. Aceti
indicatori sunt calculai pe baza urmtoarelor relaii:
coeficientul Theil, ale crui valori sunt cuprinse n intervalul [0, 1].Semnificaia acestui indicator este invers proporional cu
mrimea lui, respectiv cu ct valoarea acestuia este mai mic, tinznd ctre zero, cu att capacitatea de prognoz a modelului este
mai bun.
ponderea abaterii. Interpretarea acestui indicator, care evideniaz existena unor erori sistematice, este aceea c, n cazul
ideal, valoarea sa este egal cu zero, aceasta tinznd ctre unu n cazul unor erori de estimare de-a lungul ntregii serii de timp.
ponderea dispersiei - care este definit tot n intervalul [0, 1], aceasta msurnd evoluia oscilant a celor dou serii, respectiv
seria ajustat i seria empiric a variabilei endogene. Acest indicator are aceeai semnificaie ca i cei precedeni, respectiv o
valoare sczut indic o capacitate bun de prognoz, n timp ce o valoare apropiat de unu exprim o eroare de specificare a
modelului.
ponderea covarianei.

6.

Caracterizai ipoteza n care variabilile x i y nu sunt afectate de erori de msur..

IPOTEZA1 a MCMMP: Variabilele x i y nu sunt afectate de erori de masura.
Aceast ipotez se poate verifica cu regula celor trei sigma, regul care const n verificarea urmtoarelor relatii:

x i ( x 3 x ) x3 x < xi < x +3 x
y i ( y 3 y ) y3 y < y i < y +3 y
Deoarece valorile acestor variabile aparin intervalelor, acceptndu-se erorile de msur, ipoteza de mai sus poate fi acceptat cu
siguran.Metoda celor mai mici ptrate este o metod matematic de a obine o soluie a unui sistem de ecuaii supradeterminat,
adic care are mai multe ecuaii dect necunoscute. Cele mai mici ptrate nseamn c soluia obinut minimizeaz suma ptratelor
abaterilor fa de valorile ecuaiilor.

7.

Caracterizai ipoteza unde variabila rezidual urmeaz o distribuie normal

Variabila aleatoare (rezidual) ueste medie nul i dispersia variabilei reziduale este constant i independent de variabila
factorial. Ipoteza de homoscedasticitate poate fi verificat prin construirea corelogramei. Se va reprezenta pe axa OX valorile
variabilei factoriale xi, iar pe axa OY valorile variabilei reziduale .Valorile variabilei reziduale se vor calcula conform formulei:
ui=yi-yi(estimate).Pentru testarea homoscedasticitii se utilizeaz mai multe teste: testul Goldfeld-Quandt, testul Glejser, testul
White .a.

8.

Prezenta ipotezele care sunt cercetate n cadrul modelrii bazndu-se pe doi factori economici..
I1: Variabilele y, x1,, xk nu sunt afectate de erori de masura. I2: Variabila aleatoare (rezidual) U este de medie= 0 iar dispersia
eieste constant i independent de variabilele exogene Xj - ipoteza de homoscedasticitate. I3: Valorile variabilei reziduale U sunt
independente, respectiv nu exista fenomenul de autocorelare a erorilor. I4: Legea de probabilitate a variabilei reziduale este legea
normal de medie zero i de abatere medie ptratic u.Exist o ipotez specific modelului multifactorial i anume I5: Variabilele
exogene Xj sunt independente ntre ele, formnd un sistem de vectori liniari independeni. n caz contrar apare fenomenul de
multicoliniaritate care implic imposibilitatea calculrii matricii inverse,precum i a estimrii parametrilor.

9.

Principale tipuri de modele econometrice utilizate n econometrie.

Modele unifactoriale i modele multifactoriale.Modelul unifactorial y = f(x) + u este folosit n mod frecvent la modelarea
fenomenelor economice datorit avantajelor pe care le prezint:simplitate, operativitate i cost redus pentru obinerea lui. Modelul
multifactorial, eliminnd deficiena modelului unifactorial,transform ns avantajele acestuia n dezavantaje. Din acest motiv,
serecomand ca, n practic, s nu se foloseasc un model cu mai mult de treisau patru variabile factoriale.
Modele liniare i modele neliniare.Clasa acestor modele este definit de forma legturii dintre variabilarezultativ i variabilele
factoriale. Sub form general, un model liniar multifactorial se prezint astfel: y = b0 + b1x1 + b2x2 ++ u. Modelele neliniare se
identific cu ajutorul funciilor neliniare, cum ar fi: funciaexponenial, hiperbol, funcia logistic, parabol etc.
Modele pariale i modele globale (agregate). Aceste modele rezult n urma clasificrii modelelor econometrice nraport cu
sfera lor de cuprindere. Includerea unui anumit model n clasamodelelor pariale sau globale este relativ.
Modele statice i modele dinamice; staticeste acela n care dependenavariabilelor endogene y fa de valorile variabilelor
exogene xj serealizeaz n aceeai perioad de timp.
Modele cu o singur ecuaie i modele cu ecuaii multiple; singur ecuaiefac parte toate modeleleprezentate mai sus.cu
ecuaii multiplesunt formate dintr-unsistem de ecuaii. Acestea se pot prezenta sub dou forme: sub formstructural i sub form
redus sau canonic.
Modele euristice sau raionale i modele decizionale sauoperaionale:euristice sau raionalesunt folosite n special de
teoriaeconomic pentru a explica pe o cale mai simpl un sistem complex dedependene i interdependene ce se manifest n
domeniul economic.

10.

Ipoteze statistice. Definii modalitatea de stabilire a unor ipoteze n cadrul simulrii

econometrice.
Ipoteza statistic este o presupunere care se face cu privire la parametrul unei reparti ii sau la legea de reparti ie pe care o
urmeaz anumite populaii statistice sau variabile aleatoare.
1)Stabilirea ipotezei nule, H0.Ipoteza nul trebuie s specifice ntotdeauna o singur valoare a parametrului ce se vrea estimat.
Ipoteza nulreprezint acea variant de lucru care este acceptat pn n momentul n care se dovedete a fi fost fals.
2) Stabilirea ipotezei alternative, Ha. Aceasta trebuie s fie oteorie care s contrazic ipoteza nul. Ipoteza alternativ este
acceptatnumai atunci cnd s-au adunat suficiente dovezi c este adevrat. n cadrultestului de verificare ipoteza alternativ joac
un rol foarte important, deoarece prin intermediul ei putem afla rspuns la una dintre ntrebrile:-dac parametrul este diferit de
valoarea specificat n ipoteza nul;-dac parametrul este mai mic sau mai mare dect valoarea specificat n ipoteza nul.
3) Calculul estimativ al valorii parametrului care trebuie determinat.Acest etap presupune alctuirea n prealabil a unui
eantion de sondaj.
4) Alegerea testului de verificare a ipotezei nule i a unui prag desemnificaie

11.

Corectarea autocorelrii.
Considerm modelul liniar de regresie yi = +x +. Exist dou situaii posibile pentru corectarea autocorelrii erorilor: cnd se
cunoate coeficientul de autocorelaie dintre erori i cnd acesta nu se cunoate.
a) este cunoscut n acest caz, estimarea parametrilor modelului se realizeaz cu ajutorul modelului de regresie modificat, adic
a modelului de quasi-diferen yi* = +* xi* + ui, unde Yi*= Y Yi-1 , *=(1p) ; Xi*= Xi- pXi-1, *= ; ui=i- i-1 .
Pentru modelul (*) exist doi estimatori nedeplasai, convergeni i eficieni, ^* , ^* , care se determin cu ajutorul metodei celor
mai mici ptrate. n aceste condiii, estimatorii pentru parametrii modelului iniial sunt:^= ^*/1-, = *.
b) este necunoscut n acest caz, exist mai multe metode de estimare a parametrilor modelului iniial care au la baz estimarea
coeficientului de autocorelaie dintre erori. O metod larg utilizat este procedeul iterativ Cochrane-Orcutt.

12.

Teste de detectare a heteroscedasticitii: testul Goldfeld-Quandtt.

Acest test se poate aplica atunci cnd se dispune de serii lungi de date i cnd una dintre variabile reprezint cauza
heteroscedasticitii (ntre dispersia variabilei reziduale heteroscedastic i variabila exogen exist o relaie de dependen
pozitiv), i presupune parcurgerea urmtoarelor etape:
o ordonarea cresctoare a observaiilor n funcie de variabila exogen x;
o eliminarea a c observaii centrale, c fiind specificat a priori. n privina numrului de observaii omise, c, au fost emise
diverse opinii. n cazul unui model unifactorial, Goldfeld i Quandt, au propus ca c s fie aproximativ egal cu 8 n cazul n
care mrimea eantionului este de aproximativ 30 de observaii i 16, dac eantionul cuprinde 60 de observaii. Judge i
colaboratorii si menioneaz faptul c, n cazul n care c=4 pentru n=30 i c=10 pentru n60, se obin rezultate mai bune.
o efectuarea de regresii aplicnd M.C.M.M.P. asupra celor dou sub-eantioane de dimensiune (n-c)/2 i calcularea sumei
ptratelor erorilor pentru fiecare subeantion n parte;
o calcularea raportului dintre sumele ptratelor erorilor sau dispersiilor acestora, corespunztoare celor dou subeantioane
(suma ptratelor erorilor avnd valoarea cea mai mare fiind plasat la numrtor).

13.

Definiiile econometriei
a) Definiia istoric: experiena a artat c fiecare din urmtoarele trei puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice i al
matematicii, este o condiie necesar, dar nu i suficient, pentru o nelegere efectiv a realitilor cantitative din economia
modern; unificarea lor este aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast unificare.
b) Definiia restrictiv, consider c nu exist econometrie dac investigarea fenomenelor economice nu se face cu ajutorul
modelelor aleatoare (stochastice). Conform acestor definiii, un studiu econometric presupune:
- existena prealabil a unei teorii economice privind fenomenul, procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza creia se
construiete modelul economic, care reprezint formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul sau
sistemul investigat;
- posibilitatea aplicrii metodelor induciei statistice la verificarea ipotezelor teoriei economice; construirea modelului
econometric i rezolvarea acestuia.
c) Definiia extins: Prin econometrie, n sensul larg al termenului, se nelege econometria, definit n mod restrictiv, adic,
include domeniile menionate atunci cnd ea este neleas n sens restrictiv, la care se adaug metodele cercetrii operaionale. n
prezent, n domeniul econometriei se includ i tehnicile moderne de analiz a datelor sau analiza marilor tabele.

14.
-

15.

Procedee de depistare a fenomenului de multicoliniaritate.

Depistarea acestui fenomen se poate faceprin mai multe procedee si anume:
reprezentarea grafica aseriilor de valori. n cazul n care se constat analogii n evoluie, acestea indic existena unei corelaii
suficient de intense ntre variabilele respective.
calculul determinantului matricei X`X, D(X`X), n sensul c, pe msur ce se apropie de zero, acesta indic o intercorelare din ce n
ce mai strns. Dac D(X`X) < 0,1 se consider c fenomenul de multicoliniaritate este prezent.
- calculul mrimii coeficientului de determinare (R2). Aceast valoare este comparat cu mrimea aceluiai coeficient obinut n
condiiile n care una dintre variabilele factoriale a fost omis din model. n cazul ncare valorile coeficienilor sunt apropiate ca
mrime se poate considera c variabila omis este coliniar cu celelalte variabile factoriale.
- testele statistice Student, t- utilizat n vederea verificrii semnificaiei parametrilor modelului, i Fisher-Snedecor, F- utilizat n
vederea verificrii semnificaiei modelului. n cazul n care testul F semnaleaz semnificaie, iar testul t, aplicat aceluiai model,
semnaleaz nesemnificaii n rndul parametrilor, acest lucru reprezint un indiciu c multicoliniaritatea este prezent.

Remedierea multicoliniaritii.
Datorit faptului c seriile de date privind variabila efect i factorii si determinani sunt alctuite dintr-un numr redus de
termeni (n< 10), se recomand includerea de termeni suplimentari (n> 15), astfel nct, eventualele analogii, datorate hazardului, s
fie, pe ct posibil, eliminate;- n situaia n care dou variabile cauzale sunt intens corelate (una dintre ele este coliniar cu cealalt),
se poate renuna la una dintre ele, considerndu-se c variabila omis este exprimat de cea reinut n model;- dac datele sunt
prezentate sub form de serii cronologice, se pot calcula diferenele de ordinul 1 - (1) = yt yt-1 sau pot fi logaritmate valorile
lui Yt, Xj n scopul atenurii coliniaritii cauzate de prezena trendului n cadrul seriilor de date; - utilizarea de serii de date formate
n optic transversal (serii sincrone) poate constitui o modalitate de diminuare sau chiar de eliminare a interdependenei factorilor.

16.

Caracterizai ipoteza n care variabilile x i y nu sunt afectate de erori de msur.

IPOTEZA1 a MCMMP: Variabilele x i y nu sunt afectate de erori de masura.
Aceast ipotez se poate verifica cu regula celor trei sigma, regul care const n verificarea urmtoarelor relatii:

x i ( x 3 x ) x3 x < xi < x +3 x
y i ( y 3 y ) y3 y < y i < y +3 y
Deoarece valorile acestor variabile aparin intervalelor, acceptndu-se erorile de msur, ipoteza de mai sus poate fi acceptat cu
siguran.Metoda celor mai mici ptrate este o metod matematic de a obine o soluie a unui sistem de ecuaii supradeterminat,
adic care are mai multe ecuaii dect necunoscute. Cele mai mici ptrate nseamn c soluia obinut minimizeaz suma ptratelor
abaterilor fa de valorile ecuaiilor.

17.

Teste de detectare a multicoliniaritii.

Verificarea ipotezei I5din cadrul modelului multifactorial presupune ca variabilele exogene s formeze un sistem de vectori
liniari independeni, respectiv variabilele exogene s nu fie corelate.
Opusul acestui fenomen l reprezint multicoliniaritatea variabilelor exogene, care este un fenomen foarte frecvent n domeniul
economic, datorit multiplelor relaii de dependen i interdependen dintre fenomenele economice. n acest scop se impune o

abordare econometric n scopul depistrii i eliminrii acestuia.

Depistarea fenomenului de multicolinearitate se poate face cu ajutorul mai multor procedee cum ar fi:
- testele statistice Student, t- utilizat n vederea verificrii semnificaiei parametrilor modelului, i Fisher-Snedecor, F- utilizat n
vederea verificrii semnificaiei modelului. n cazul n care testul F semnaleaz semnificaie, iar testul t, aplicat aceluiai model,
semnaleaz nesemnificaii n rndul parametrilor, acest lucru reprezint un indiciu c multicoliniaritatea este prezent.

18.

Utilizarea variabilelor dummy

Variabilele calitative sau variabilele dummy se refer la nsuiri, caliti, categorii etc. a cror dimensiune este exprimat prin
atribute sau denumiri. Aceste variabile, denumite i variabile atributive, se mpart n dou categorii: variabile dihotomice (binare sau
alternative) i variabile polihotomice (nealternative) De exemplu, referindu-ne la consumul populaiei, acesta, ca variabil
endogen, poate fi analizat att ca variabil numeric: cheltuieli efectuate de o familie pentru consumarea sau procurarea unui
anumit produs, sau nivelul/volumul consumului unui anumit produs pe familie sau pe membru de familie, dar i ca variabil
calitativ alternativ, dac se caut rspunsul la ntrebri de genul: de la ce venit pe membru de familie sau pe familie, familiile
consum sau dispun de un anumit produs. De la ce venit pe membru de familie consumul familiilor este mai mare sau mai mic fa
de media consumului pe familie. Se pot formula numeroase ntrebri de genul celor de mai sus, tiind c orice variabil cantitativ
poate fi tranformat ntr-o variabil alternativ prin raportarea variantelor ei la o anumit mrime, care poate fi media ei sau o
mrime standard.

19.

Heteroscedasticitatea erorilor (procedeul grafic i a dispersiilor variabilei reziduale).

Heteroscedasticitatea-fenomen prin care se stabileste daca imprastierea valorile y depind de x.homoscedasticitate
invers.Dispersiile au valori diferite,deci parametrii modelului se subestimeaza si influenteaza calitatea diferitor teste aplicate.
Depistarea se face prin mai multe metode:
Procedeul grafic- care const n construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale x i ale variabilei reziduale u.
Dac, pe msura creterii (scderii) valorilor variabilei factoriale x, se observ o cretere (scdere) a valorilor variabilei reziduale u,
nseamn c cele dou variabile sunt corelate i nu independente.
Procedeul dispersiilor variabilei reziduale -acest procedeu se poate aplica atunci cnd se dispune de serii lungide date. n
acest caz, seria valorilor variabilei reziduale se mparte n dousau mai multe grupe, pentru fiecare grup calculndu-se
dispersiiilecorespunztoare.Dac se accept ipoteza c dispersiile acestorgrupe nu difer semnificativ, se accept ipoteza de
homoscedasticitate i seutilizeaz testul Fisher.

20.

Corectarea heteroscedasticitii.
Eliminarea fenomenului de heteroscedasticitate se poate realiza prin urmtoarele procedee:
a) Construirea modelului pe baza abaterilor centrate ale variabilelor
Metoda regresiei ponderate. Un caz concret de utilizare a acestei metode o constituie situaia n care se urmrete modelarea
investiiilor unor intreprinderi de dimensiuni diferite n funcie de capital, cifra de afaceri i venit: I = f (K, CA, V) + u.
b) O alt metod const n segmentarea eantionului n subcolectiviti omogene din punct de vedere al nivelelor factorilor,
urmat de o respecificare a modelului pentru fiecare segment n parte. n mod curent, acest procedeu se utilizeaz la estimarea
parametrilor unui model econometric privind cererea sau consumul populaiei fa de un produs de folosin curent, deoarece s-a
constatat c dispersia corespunztoare consumului crete pe msura creterii nivelului venitului.

21.

Caracterizai ipoteza unde variabila rezidual urmeaz o distribuie normal.

Ipoteza de normalitate a erorilor presupune faptul ca erorile sunt independente si normal distribuite cu medie zero si variatie
constanta.
Ipoteza nula este reprezentata de faptul ca valorile reziduale urmaresc o distributie normala, iar ipoteza alternativa presupune ca
valorile reziduale sa nu fie distribuite normal. Verificarea ipotezei de normalitate se poate face pe baza unui grafic n cadrul cruia
pe axa OX se vor reprezenta valorile ajustate ale variabile y, iar pe axa OY valorile variabilei reziduale . Dac valorile empirice
ale variabilei reziduale se nscriu n banda ttab* Su cu un prag de semnificaie , ipoteza de normalitate a variabilei reziduale poate fi
acceptat. O alt modalitate de verificare a iptezei de normalitate este Testul JB care ste un test asimptotic , ce urmeaz o distribu ie
2, cu un numr al gradelor de libertate egal cu 2.

22.

Modele cu ecuaii multiple - scurt istoric privind apariia i dezvoltarea.

Descrierea formala a unui proces economic nu se poate realiza numai prin intermediul unui model econometric continand o
singura ecuatie. Acest lucru a impus elaborarea unor modele econometrice continand mai multe ecuatii, denumite modele cu ecuatii
multiple sau simultane. Un model cu ecuaii multiple descrie fie totalitatea tipurilor de relaii econometrice - de comportament, de
identitate, instituionale sau tehnologice, sau doar o parte dintre acestea.Modelarea macro-economica cantitativa a aparut pe la
sfarsitul anilor '30 in Europa. In evolutia modelarii macro-econometrice se pot delimita trei perioade.Prima perioada incepe din anii

'40 si dureaza pana la mijlocul anilor '50 si reprezinta o perioada de 'tatonare' a modelarii.Aceasta perioada se incheie cu elaborarea
unui model foarte important in istoria modelarii macro-econometrice, modelul Klein-Goldberger (1955), care poate fi considerat ca
un veritabil stramos al majoritatii modelelor ulterior elaborate in Statele Unite.O a doua perioada poate fi considerata ca incepand cu
acest model si dureaza pana la sfarsitul anilor '60. Cea de-a treia perioada a modelarii, care incepe la sfarsitul anilor '60 si dureaza
pana in zilele noastre, e caracterizata de o accelerare a fenomenului. In perioada 1970-1975 au fost construite 12 modele ale
economiei americane, in timp ce in perioada 1955-1965 au aparut doar 7 modele.

23.

Verificarea semnificaiei estimatorilor parametrilor unui model econometric.

Verificarea semnificaiei modelului presupune: verificarea ipotezelor de aplicare a M.C.M.M.P., verificarea semnificaiei
estimatorilor, a verosimilitii modelului i a semnificaiei raportului de corelaie. n aceast etap este necesar verificarea
ipotezelor de aplicare a M.C.M.M.P., deoarece, n general, estimarea parametrilor se efectueaz n urma acceptrii apriorice a
valabilitii ipotezelor enunate. Verificarea ipotezelor I1, I2, I3 i I4, ca i testarea estimatorilor, a modelului i a raportului de
corelaie R y / x j se face dup aceleai principii prezentate n cazul regresiei unifactoriale.
Verificarea ipotezei I5 presupune ca variabilele exogene s formeze un sistem de vectori liniari independeni, respectiv
variabilele exogene s nu fie corelate. Opusul acestui fenomen l reprezint multicoliniaritatea variabilelor exogene, care este un
fenomen foarte frecvent n domeniul economic, datorit multiplelor relaii de dependen i interdependen dintre fenomenele
economice. n acest scop se impune o abordare econometric n scopul depistrii i eliminrii acestuia.

24.

Modelul cu variabile explicative stochastice

25.

Utilizarea modelului dinamic.

Modelele econometrice dinamice se definesc prin urmtoarele tipuri:
a) Introducerea n pachetul de variabile explicative xj, n mod explicit, a variabilei timp: yt = f(x1t, x2t, t) + ut
Un astfel de model se justific atunci cnd:
Printre factorii importani ai variabilei y se afl i factori de natur calitativ, a cror influen nu poate fi reflectat de modelul
econometric datorit lipsei unei msuri statice adecvate; cum ar fi, de exemplu, influena preferinelor sau gusturilor populaiei
asupra consumului sau influena progresului tehnic n cadrul funciilor de producie;
Poate fi acceptat ipoteza unui efect inerial n evoluia fenomenului y, ipotez care, n domeniul fenomenelor economice,
poate fi acceptat datorit masei sociale care le genereaz i de care beneficiaz;
b) Modele autoregresive cnd n pachetul de variabile explicative xj se introduce i variabila explicat y, dar cu valori
decalate: yt-1, yt-2,,yt-k , acesta reprezentnd un model autoregresiv de ordinul k: yt = f(xt, yt-k) + ut
c) Modele cu decalaj - n care variabila factorial x i exercit influena asupra variaiei variabilei y pe mai multe perioade
de timp: yt = f(xt, xt-1,,xt-k) + ut; t =1,n; j =1,k , k<t.
Aceste tipuri de modele, a), b) i c), se utilizeaz, n special, la prognoza fenomenelor economice. Dac primele modele, a)
i b), nu ridic dificulti privind identificarea, estimarea i verificarea modelului, ele fiind de genul modelelor econometrice
multifactoriale, modelele dinamice cu decalaj prezint cteva dificulti.
.

26.

Consecinele multicoliniaritii.
Efectele multicoliniaritii sunt proporionale cu intensitate prezenei acesteia in randul variabilelor explicative. Valorile
estimatorilor parametrilor modelului sunt afectate, avand drept consecin deformarea acestor valori intr-o asemenea msur, incat

devine inteligibil influena separat a variabilelor explicative asupra variabilei efect. Multicoliniaritatea afecteaz, de asemenea, i
gradul de determinare a factorilor asupra variabilei efect, n sensul diminurii sale:
-variane i covariane mari ale estimatorilor coeficienilor de regresie;
-intervale mari de ncredere ale estimatorilor, din cauza abaterilor standard mari;
-raiile t Student nesemnificative, din cauza abaterilor standard mari;
-un coeficient mare de determinaie R2, dar raiile t nesemnificative;
-instabilitatea estimatorilor i a abaterilor lor standard la mici schimbri ale datelor;
-n caz de multicoliniaritate perfect matricea este singular (determinatul este 0), estimarea coeficienilor este imposibil i
variana lor, infinit. Regresia y = f(x1, x2, x3, x4) din exerciiul prezentat indic un coeficient de determinaie mare, de 0.995, iar
testul Fisher arat c regresia este global semnificativ cu o probabilitate de 100% (Significance F).Cu excepia coeficientului
variabilei x1, careeste semnificativ, restul coeficienilor au raiile Student mai mici dect valoarea critic pentru un prag de
semnificaie de 5%. Intervalele de ncredere ale estimatorilor, cu excepia intervalului pentru , schimb semnul de la minus la plus,
coninnd valoarea 0 i indicnd faptul c sunt nesemnificativi.

27.

Indicatorii de analiz a capacitii de prognoz a unui model.

Analiza capacitii de prognoz a unui model poate fi realizat pe baza indicatorilor statistici propui de H. Theil. Aceti
indicatori sunt calculai pe baza urmtoarelor relaii:
coeficientul Theil, ale crui valori sunt cuprinse n intervalul [0, 1].Semnificaia acestui indicator este invers proporional cu
mrimea lui, respectiv cu ct valoarea acestuia este mai mic, tinznd ctre zero, cu att capacitatea de prognoz a modelului este
mai bun.
ponderea abaterii. Interpretarea acestui indicator, care evideniaz existena unor erori sistematice, este aceea c, n cazul
ideal, valoarea sa este egal cu zero, aceasta tinznd ctre unu n cazul unor erori de estimare de-a lungul ntregii serii de timp.
ponderea dispersiei - care este definit tot n intervalul [0, 1], aceasta msurnd evoluia oscilant a celor dou serii, respectiv
seria ajustat i seria empiric a variabilei endogene. Acest indicator are aceeai semnificaie ca i cei precedeni, respectiv o
valoare sczut indic o capacitate bun de prognoz, n timp ce o valoare apropiat de unu exprim o eroare de specificare a
modelului.
ponderea covarianei.

28.

Estimatori i estimaii : definiii.

Estimatorulreprezinta parametrul unei caracteristici,ale unor insusiri a unitatilor statice.Statistica calculeaza parametrii
caracteristici unei populatii in urma observarilor.
Estimaii indicatorii calculati din datele provenite dintr-o observare selectiva,indicatori care s-ar fi obtinut din prelucrarea
datelor provenite dintr-o observare totala.Statistica foloseste estimatii de maxima verosimilitate.
in categoria factorilor intampltori prin intermediul variabilei aleatoare u.

29.

Modele dinamice cu decalaj.

n care variabila factorial x i exercit influena asupra variaiei variabilei y pe mai multe perioade de timp. Modelele
dinamice cu decalaj prezint cteva dificulti in estimare: Prima se refer la mrimea decalajului k cu ct acesta este mai mare,
cu att se pierd mai multe valori ale variabilelor, neajuns ce impune construirea unei serii lungi de date a fenomenelor analizate, pe
cnd n economie se lucreaz, de obicei, cu eantioane de volum mic; A doua dificultate o reprezint existena fenomenului de
multicolinearitate ntre valorile decalate ale variabilei exogene multicolinearitate care conduce laobinerea de estimatori
nesemnificativi.

30.

Detectarea heteroscedasticitii. metode de corecie.

Depistarea heteroscedasticitatii se poate realiza prin mai multe procedee
1. Procedeul grafic - care consta in constituirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale x si ale variabilei reziduale u.
Daca, pe masura cresterii (scaderii) valorilor variabilei factoriale x, se observa o crestere (scadere) a valorilor variabilei reziduale u,
inseamna ca cele doua variabile sunt corelate si nu independente.
2. Procedeul dispersiilor variabilei reziduale - se poate aplica atunci cand se dispune de serii lungi de date. In acest caz, seria
valorilor variabilei reziduale se impart in doua sau mai multe grupe, pentru fiecare grupa calculandu-se dispersiile corespunzatoare.
Daca se accepta ipoteza ca dispersiile acestor grupe nu difera semnificativ, se accepta ipoteza de homoscedasticitate si se utilizeaza
testul Fisher-Snedecor.
Testul Fisher-Snedecor consta in calcularea raportului dintre cele doua dispersii:
Fc=Su1^2/Su2^2=Eu1^2/(n-k-1/2)/Eu2^2/(n-k-1/2)
3. Calculul coeficientului de corelatie liniara simpla
r u/x = Eut*(xt-xmed)/n*sigma u*sigma x
4. Acceptarea sau respingerea ipotezei de homoscedasticitate se mai poate realiza si cu ajutorul metodei analizei variatiei.
A=E(y-ymed)^2
B= E(Y-ymed)^2

C= E(y-Y)^2. Daca A=B+C, astfel, constatam ca variabilele u si x sunt independente si se accepta ipoteza de homoscedasticitate.
5. Testul Goldfeld-Quant, se poate aplica daca se presupne ca varianta este pozitiv corelata cu una din variabilele explicative
introduse in model.
Pasul 1. Ordonarea observarilor dupa valorile lui x, incepand cu cea mai mica valoare.
Pasul 2. Omiterea a "c" observari centrale, unde "c" este specificat apriori. Pentru n=30, c=4.
Pasul 3. Efectuarea de regresii aplicand MCMMP asupra celor doua subesantioane de diminisune si calcularea sumei patratelor
erorilor pentru fiecare subesantion in parte.
Pasul 4. Calcularea raportului dintre sumele patratelor erorilor sau dispersiilor acestora, corespunzatoare celor doua
subesantioane.
Daca se constata existenta fenomenului de heteroscedasticitate, acesta trebuie eliminat deoarece prezenta lui determina
subestimarea parametrilor modelului si obtinerea de valori vicate, fiind afectata calitatea estimatorilor, acestia nemaifiind eficienti.
In situatiile in care numarul de cazuri este suficient de mare (n>30) se poate proceda la elaborarea de modele distincte pentru fiecare
dintre segmentele de valori supuse testului. Transformarea valorilor yixi prin raportarea lor fie la xi, fie la sigma ui^2.

31.

Rolul i locul econometriei n sistemul tiinelor economice.

Apariia i rapida afirmare a econometriei trebuie neleas i explicat prin prisma raportului dialectic dintre teorie i practic.
Dezvoltarea continu i dinamic a forelor de producie sub impactul progresului stiintific si tehnic modifica conditiile si
interdependenele din producie, repartiie, circulaie i consum, ceea ce, pe plan teoretic i practic, creeaz probleme dificile privind
explicarea i dirijarea evoluiei fenomenelor economico-sociale.Necesitatea elaborrii unor instrumente de investigare i de sporire
a eficienei metodelor de organizare, dirijare i conducere a economiei, pe de o parte, i succesele metodelor statistico-matematice
n alte domenii ale tiinei fizic, chimie, astronomie etc. pe de alt parte, au determinat adoptarea de ctre tiinele economice
a acestor metode. Econometria s-a format i se dezvolt nu n urma unui proces dediversificare a tiinei economice, ci prin
integrarea dintre teoria economic, matematic i statistic. n cadrul aceastei triade, teorie economic - matematic statistic,
locul central l ocup teoria economic. Un model econometric nu se poate elabora dac nu s-a constituit o teorie economic a
obiectului cercetat.Modelul astfel construit reprezint o verig intermediar ntre teoriei realitate. Prin aceast experimentare,
mijlocit de modelul econometric, tiinele economice valideaz, renun sau elaboreaz metode noi, i confrunt problemele de
semantic i semiotic economic, mbogindu-i n felul acesta sistemul de informaii privind structura i evoluia obiectului
economic. Modelul econometric reprezint un mijloc de cunoatere a unui obiect economic, iar modelarea econometric este o
metod care conduce la obinerea de cunotiine sau informaii noi privind starea, structura (conexiunile dintre elemente) i evoluia
unui proces sau sistem economic.

32.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei (modelul econometric, variabile

econometrice, sursa de date).
Metoda modelelor sau metoda modelrii reprezint principalul instrument de investigare econometric a fenomenelor
econometrice. n general, MODELUL reprezint un instrument de cercetare tiinific, o imagine convenional, homomorf,
simplificat a obiectului supus cercetrii.
Modelul economic, reproducnd n mod simbolic teoria economic a obiectivului investigat, prin transformarea sa n model
econometric, devine un obiect supus cercetrii i experimentrii (verificrii), de la care se obin informaii noi privind
comportamentul fenomenului respectiv.
VARIABILELE care formeaz structura unui sistem econometric, dup natura lor, pot fi:
a) Variabilele economice, de regul, se mpart n variabile explicate, rezultative sau ENDOGENE, Yi , i =1,n , i variabile
explicative, factoriale sau EXOGENE, Xj, j =1,k , independente de variabilele endogene Yi ; (n = numrul variabilelor rezultative;
k = numrul variabilelor factoriale).
b) Variabila ALEATOARE, u, sintetizeaz ansamblul variabilelor, cu excepia variabilelor Xj, care influeneaz variabila
endogen Yi, dar care nu sunt specificate n modelul econometric. Aceste variabile (factori), pe baza ipotezelor teoriei economice,
sunt considerate factori ntmpltori (neeseniali), spre deosebire de variabilele Xj, care reprezint factorii determinani (eseniali) ai
variabilei Yi.
De asemenea, variabila eroare reprezint eventualele erori de msur: erori ntmpltoare i nu sistematice coninute de datele
statistice privind variabilele economice.
c) Variabila TIMP, t, se introduce n anumite modele econometrice ca variabil explicativ a fenomenului endogen Yi,
imprimndu-se acestora un atribut dinamic, spre deosebire de modelele statice.
SURSA DE DATE - Variabilele economice se introduc ntr-un model econometric cu valorile lor reale sau empirice. Aceste
valori ale variabilelor unui model se pot obine pe dou ci: fie pe baza sistemului informaional statistic (banca de date), fie prin
efectuarea de observri statistice special organizate de tipul anchetelor statistice. Deoarece problema autenticitii datelor
economice ine de domeniul statisticii economice, ne vom rezuma numai a aminti c datele statistice care privesc variabilele
economice specificate n model trebuie s fie culese fr erori sistematice de observare i de prelucrare, ndeplinind condiiile de
omogenitate. Omogenitatea datelor presupune:
- colectarea lor de la uniti statistice omogene;
- reprezentarea acelorai definiii i metodologii de calcul;

- exprimarea variabilelor n aceleai uniti de msur.

33.

Verificarea ipotezei ce presupune c variabilele exogene sunt independente intre ele, formnd un
sistem de vectori liniari independeni.
I5 - Variabilele exogene xi sunt independente ntre ele, formnd un sistem de vectori liniari independen i. n caz contrar apare
fenomenul de multicoliniaritate care implic imposibilitatea estimrii parametrilor. Verificarea ipotezei I 5 presupune c variabilele
exogene formeaze un sistem de vectori liniari interdependeni, respectiv variabilele exogene s nu fie corelate.
Opusul acestui fenomen l reprezint multicoliniaritatea variabilelor exogene, care este un fenomen foarte frecvent n
domeniul economic, datorit multiplelor relaii de dependen i independen ntre fenomenele economice. n acest scop se impune
o abordare econometric n scopul depistrii i eliminrii acestuia.

34.

Utilizarea criteriului Durbin-Watson n acceptarea sau respingerea autocorelaiei

Verificarea existenei sau inexistenei autocorelrii erorilor (abaterilor sau valorilor reziduale) se poate ob ine prin testul DW.
Este necesar ndeplinirea urmtoarelor condiii:
Modelul s aib termen constant (liber);
Numrul de observaii s fie mai mare de 15;
Variabila de explicat s nu figureze printre variabilele explicative;
Pentru seriile de date observate n mod instantaneu, acestea trebuie s fie ordonate dup variabila de explicat.
DW =

( uiui1 )2
u i2

, ui sunt reziduurile rezultate n urma estimrii modelului. Variaz de la 0 la 4.

Aceast valoare empiric DW (d calc) se compar cu dou valori teoretice d 1 i d2, preluate din tabelul de distribuie DurbinWatson, n funcie de un parg de semnificaie i de numrul de variabile exogene k i de valorile observate n. Cnd d1<DW<d2 se
manifest o ndoial asupra existenei sau lipsei de autocorelaie (indecizie).

35.

Formele de prezentare ale modelului cu ecuaii simultane; modele clasice

Un model econometric cu ecuaii multiple se elaboreaz sub form structural, adic el reprezint transpunerea formal a
teoriei economice referitoare la procesul economic investigat prin intermediul unui sistem deecuaii. Forma structural este
forma iniial a modelului, aa cum a rezultat n urma etapei de specificare, reprezint structura (elemente i
conexiuni)procesului descris.
Sub form general, un model cu ecuaii simultane, n form
structural, se prezint astfel:
y 1t + b12 y 2t + b13 y 3t + ... + b1n y nt + c 11 x 1t + c 12 x 2t + ... + c 1m x mt = u 1t
b 21 y 1t + y 2t + b 23 y 3t + ... + b 2 n y nt + c 21 x 1t + c 22 x 2t + ... + c 2m x mt = u 2t
-----------------------------------------b n 1 y 1t + b n 2 y 2t + b n 3 y 3t + ... + y nt + c n 1 x 1t + c n 2 x 2t + ... + c nm x mt = u nt
Modele clasice:
1. Modelul inspirat de teoria lui M. Keynes de determinare a veniturilor la nivel macroeconomic:
Consum = a0 + a1 Venituri + u
Venituri = Consum + Investiii + Cheltuieli guvernamentale + Sold comer exterior
Observaii:
Acest model conine o ecuaie de regresie i o identitate. Veniturile apar n dubl ipostaz: de factor n prima ecua ie i de efect
n cea de a doua. Consumul este pe post de efect n prima ecua ie i de component factorial n cea de a doua. Venitul i consumul
se influeneaz reciproc, evolund mpreun, simultan. O cretere a venitului conduce la modificarea consumului, iar creterea
consumului face ca veniturile s creasc.
2. Modelul echilibrrii preului i ofertei pe piaa produselor cu ciclu lung de fabricaie
Un astfel de proces poate ncepe cu situaia n care oferta este mic (qt = 2), ceea ce face ca pre ul s fie mare (pt = 10); pre ul
determin productorii s realizeze i s ofere o cantitate mult mai mare (qt+1 = 12). Cererea fiind depit, pre ul scade mult (pt+1
= 4). Scderea preului descurajeaz productorii, astfel nct qt+2 = 6; ceea ce face ca preul s creasc, devenind pt+2 = 7, etc.
Un nivel de echilibru se va situa n jurul valorilor p = 5,5; q = 7.
Modelul care descrie un astfel de proces este urmtorul:
pt = a0 + a1qt + u1
qt = b0 + b1pt-1 + u2
3. Modelul axat pe fluxurile comerului exterior
EXP = a0 + a1CS + a2PIB(K) + u1
IMP = b0 + b1CS + b2PIB + u2
CS = c0 + c1(INFL INFL(K)) + c2(rataPIB rataPIB(K))+CEX + u3
CEX = EXP IMP
unde: CS = cursul de schimb; INFL = inflaia; K = ara n care se export; CEX = sold comer exterior.
i n aceast reprezentare se regsete o simultan determinare ntre cursul de schimb (CS) i soldul comer ului exterior.
Modelul este format din trei ecuaii de regresie i o identitate. Sunt patru variabile endogene: EXP, IMP, CS, CEX.
4. Modelul IS LM investiii, economii cerere de bani, masa monetar

Invest = a0 + a1 Rata dob. + a2 Venituri + u1

Consum = b0 + b1 Venituri disponibile + u2
Impozite = c0 + c1 Venituri + u3
Venituri disponibile = Venituri Impozite
Venituri = Consum + Investiii + Chelt. guvern. + Sold com. ext.
ntre Impozite i Venituri exist o interdependen ntruct o cretere a Veniturilor duce la creterea Impozitelor, iar acestea, la
rndul lor, modific Consumul i, implicit, Veniturile.
Modelul este format din trei ecuaii de regresie i dou identit i. Con ine variabilele de tip endogen: Investi ii, Consum,
Impozite, Venituri disponibile, Venituri i variabilele de tip exogen: Rata dobnzii, Cheltuieli guvernamentale, Sold comer exterior.

36.

Stabilirea variabilelor, funciilor si identitilor cu ecuaii simultane

Stabilirea variabilelor endogene.Opiunile n aceast privin depind de: obiectivele urmrite, gradul de detaliere urmrit,
posibilitile pe care le ofer baza de date n ceea ce privete existena de date privind variabilele endogene din model.
ntre variabilele endogene mai pot fi introduse i acele variabile factoriale care sunt, la rndul lor, determinate de al i factori
cunoscui ca importani sau sunt din categoria celor manevrabili de ctre guvern sau patron.
Alegerea funciei (formei legturii) se bazeaz pe elementele de teorie economic:
cretere / descretere proporional cu evoluia factorului;
existena procesului de saturaie frecvent constatat n zona cererii, dar i a produiei;
evoluii explozive ntr-o direcie sau alta n anumite situaii sau pe intervale limitate;
semnalele oferite de unele metode statistice sau econometrice (reprezentri grafice, testul DW n caz de autocorelare, testul GQ
cnd eroarea este heteroscedastic, etc.).
Identitile sunt introduse n model fie n vederea obinerii unor informaii suplimentare, fie pentru a facilita i consolida n
acelai timp forma redus a modelului.

37.

Identificare, estimare si verificare n cazul modelelor cu ecuaii simultane

O ecuaie de regresie din model este considerat identificat atunci cnd nici o alt ecuaie asemntoare nu este regsit n
model i nici nu poate fi format utiliznd diverse combinaii liniare ntre ecuaiile sistemului.
Din perspectiva identificrii, ecuaiile pot fi de urmtoarele tipuri:
ecuaii identificate (perfect identificate);
ecuaii supraidentificate;
ecuaii neidentificate.
n principiu, etapa estimrii presupune o prealabil grupare a egalitilor, astfel nct rezult:
grupa ecuaiilor independente pentru care MCMMP poate fi aplicat n varianta obinuit;
grupa ecuaiilor interdependente, care, la rndul ei se subdivide n blocuri de ecua ii n raport cu legturile presupuse de
circularitatea unor variabile
grupa identitilor formate din egaliti care includ relaii de definire.
nainte de a se trece la utilizarea modelului econometric este parcurs etapa de verificare, axat pe urmtoarele direc ii:
verificarea statistic a semnificaiei rezultatelor estimrii, precum i a confirmrii ipotezelor modelului i a metodei de
estimare;
verificarea din perspectiva gradului de determinare, precum i a preciziei valorilor generate de model n raport cu valorile
empirice;
verificarea prin simularea de situaii i comparaii n raport cu ateptrile.

38.

Estimarea parametrilor ale modelului cu ecuaii simultane i etapa de verificare

MCMMP n varianta obinuit nu conduce la estimaii satisfctoare, motiv pentru care se recurge la alte variante de estimare.
Metoda celor mai mici ptrate n dou stadii (etape) (MCMMP-2)
Stadiul 1: - n forma redus a modelului se aplic MCMMP pentru fiecare ecua ie de regresie n vederea ob inerii estimatorilor.
Pe baza acestor soluii estimate, precum i pe baza valorilor variabilelor predeterminate, se ob in niveluri ajustate pentru variabilele
endogene
Stadiul 2: - n forma structural, n dreapta egalitilor sunt cutate acele variabile factoriale care sunt de tip endogen. Toate
aceste variabile endogene-factoriale sunt nlocuite cu variabilele ajustate obinute n finalul primului stadiu, dup care se trece la
aplicarea MCMMP pentru fiecare ecuaie structural astfel adaptat.
Metoda celor mai mici ptrate n trei stadii (etape) (MCMMP-3)
Varianta metodei n 3 stadii include un filtru suplimentar n vederea nlturrii eventualelor elemente comune ale variabilelor
reziduale din diversele ecuaii legate prin prezena unor variabile n dubl postur. Filtrul suplimentar este reprezentat de matricea
varianelor-covarianelor, notat cu M.
n principiu, etapa estimrii presupune o prealabil grupare a egalitilor, astfel nct rezult:
grupa ecuaiilor independente pentru care MCMMP poate fi aplicat n varianta obinuit;
grupa ecuaiilor interdependente, care, la rndul ei se subdivide n blocuri de ecua ii n raport cu legturile presupuse de
circularitatea unor variabile. Pentru fiecare dintre blocurile astfel formate se aplic MCMMP-2 sau MCMMP-3;
grupa identitilor formate din egaliti care includ relaii de definire.
nainte de a se trece la utilizarea modelului econometric este parcurs etapa de verificare, axat pe urmtoarele direc ii:
verificarea statistic a semnificaiei rezultatelor estimrii, precum i a confirmrii ipotezelor modelului i a metodei de
estimare;

 verificarea din perspectiva gradului de determinare, precum i a preciziei valorilor generate de model n raport cu valorile
empirice;
verificarea prin simularea de situaii i comparaii n raport cu ateptrile.

39.

Modele econometrice utilizate n domeniul cererii de bunuri si servicii

Prezumii care stau la baza abordrii econometrice a cererii
Orice form statistic sau economic corect de exprimare a legturii dintre cererea de consum a populatiei i factorii care o
determin poate fi redus la o functie: C = f(x1, x2, ..., xk) + u
Factorii care determin consumul pot lua orice valoare realpozitiv;
Consumatorul (cumprtorul) procedeaz, n general, ntr-un mod rational, cutnd s-i maximizeze beneficiul subiectiv,
presupus de achizitionarea produsului, investind ct mai putin;
Se poate afirma, ndeosebi pentru cazul cererii globale a populatiei, c functia de consum este omogen de gradul n, este
derivabil, cu derivata I pozitiv, iar derivata a II-a negativ, (admitnd un maxim).
Factorii care determin consumul sunt de o mare varietate. n cele mai multe cazuri se consider cererea (consumul) ca fiind
functie de venit, precum i functie de pret. Alturi de aceste cauze trebuie avute n vedere i alte variabile factoriale, cum ar fi:
traditia, reclama, nzestrarea, moda, sezonul etc., a cror influent poate s difere n raport cu produsul/serviciul, categoria de
consumatori, starea generala economiei.
Produse de strict necesitate (alimente obinuite, mbrcminte)
C = cerere; PO = populatie
Produse de uz curent
Ct = a0 + a1PO + a2Ct1 + ut
t t inlocuitor t t C = a + a P + a P + a V + u
unde V = venit; P = pre
Ct=a0+a1PO+a2V+a3Ct-1
Ct=Vt(a1logVt+a0), functia lui Konius
logCt = a0+a1logCT+a2logMF,
functia Hauthakker, unde: CT=cheltuieli totale, iar MF=oferta de marfuri/
Ct=a0+a1POt+a2R+a3CRt+ut
unde R=reclama, CR=concurenta
Ct=a0+a1POt+a2TMt+ut, unde TM=temperatura.
Produse de uz indelungat
Ct=a0+a1Vt+a2Pt+a3Zt+ut, unde Z=inzestrarea
Ct=a0+a1Vt+a2OFt+a3POt+ut, unde OF=oferta
Pentru autoturisme
Ct=a0+a1Vnt+a2I+a3RSt+ut, unde Vn-venit net, I=indice de preturi, RS=rata somajului
Produse de lux
Ct=a0+a1Vt+a2OFt+a3A+ut, unde A=anotimpul(sezonul), OF-oferta
Forma liniar a functiilor, ct i prezenta repetat a unor factori (venit, pret, numrul populatiei, cererea din perioada anterioar)
arat c exist invarianti n acest domeniu.
O anumit diversitate a reprezentrilor este necesar, dat fiind complexitatea domeniului cererii de mrfuri.
Un factor deosebit de activ n acest domeniu este factorul psihologic.

40.

Producia, factorii determinani si funciile de producie

Primele studii cantitativiste ale evolutiei productiei n raport cu factorii determinanti au nceput cu analize ale creterii productiei
agricole n raport cu creterea volumului de ngrminte i a cantittii de precipitatii.
Tot n agricultur a fost elaborat studiul teoretic al autorilor Knuti Wicksel privind evolutia productiei n functie de numrul de
muncitori, suprafata cultivat, capitalul utilizat.
Cobb i Douglas (1928) au exprimat printr-o formul dependena statistic dintre venitul naional (variabila efect) i factorii
munc i capital.
Modelul fiind liniar n raport cu parametrii, este posibil estimarea acestora prin MCMMP.

41.

Relaii financiar - bancare si reprezentarea lor prin ecuaii

Existenta i rolul banilor n economie, precum i problemele care tin de echilibrul bugetar, dar i de politicile economice,
genereaz o serie de relatii de influent care pot fi analizate i prognozate cu ajutorul reprezentrilor econometrice.
Realizarea de bunuri i servicii, ca i tranzactiile care au loc au un corespondent n forma bneasc. Este necesar determinarea
cantitii de bani n circulatie, stabilirea vitezei de circulatie a banilor, rolul i cauzele inflatiei, influentarea fluxurilor de venituri
spre buget, stabilirea rolului cheltuielilor bugetare, a injectiei de bani n economie, etc. Banii nii sunt generatori de relatii precum
cele legate de costul mprumutului, investirea capitalului, cursul de schimb, etc.
n ceea ce privete oferta i cererea de bani, Mayes consider c volumul tranzactiilor, precautia, scopurile speculative, inflatia
reprezint factorii care trebuie inclui n model.
Cererea de bani = f(modificarea veniturilor, rata dobnzii din perioada curent, precum i din perioada precedent).

Oferta de bani reprezentat n mod frecvent de masa de bani n sens restrns (M1) este redat n corespondent cu creterea
economic i rata dobnzii.
Rata dobnzii reprezint de asemenea un factor care apare n functiile ce privesc investitiile. Modelul Klein: Investitii = a + b
PNB + c Rata dobnzii nominale + d Stocul de capital +u
Fiscalitatea determin evolutia unor variabile economice, ceea ce face ca variabila impozit s fie regsit n postura de factor, fie
n mod explicit, fie ca element de formare a venitului disponibil sau, n general, a realizrilor nete exprimate valoric.
Factorii determinanti pentru evolutia preturilor sunt: salariile, pretul importului, impozitele indirecte, oferta.
Costurile sunt considerate ca functie de conditiile specifice de activitate (grad de epuizare a zcmntului, cota de piat a
produsului), dar i functie de factorii comuni precum: salariul mediu, evolutia preturilor la import, puterea sindicatelor n negocierea
salariilor.

42.

Evoluia proceselor economice n decursul timpului. Noiuni specifice analizei seriilor

cronologice
Problema evolutiei proceselor economice n timp intereseazdatorit urmtoarelor:
Msurarea rolului unor factori calitativi care i desfoaractiunea n decursul timpului (progresul tehnic, acumulrile de
bunuri, procesele de nvtare) poate fi abordat lund n calcul variabila timp privit ca un ir de numere n progresie aritmetic;
Actiunea unor cauze care nu afecteaz instantaneu variabila efect, ci dup un interval de timp mai mult sau mai putin
indelungat.
Evidentierea invariantilor (tendinta evolutiv, oscilatiile sistematice) n sensul msurrii intensittii acestora i modelrii
rolului lor n evolutia viitoare a procesului economic.
Seria cronologic (de timp, dinamic) reprezint o secvent de niveluri ordonate n raport cu succesiunea perioadelor
(momentelor de timp).
Analiza seriilor cronologice este o metod general de caracterizare a seriei cronologice din perspectiva componentelor
sistematice sau aleatoare n vederea msurrii intensittii i continuittii lor, astfel nct procesul analizat din perspectiva temporal
s devin predictibil. Analiza recurge la metode specifice: medii mobile, indice de sezonalitate, modele stochastice.
Cronograma este reprezentarea grafic destinat descrierii evolutiei unui fenomen n decursul timpului. Se utilizeaz un sistem
de axe rectangulare, axa orizontal fiind pentru evolutia timpului (variabila independent), reprezentat ca o succesiune de
perioade/momente ordonate, iar axa vertical este destinat msurrii procesului economic reprezentat.
Tendinta general (trend) este evolutia n timp a fenomenului analizat, exprimat ntr-o form stilizat care retine aspectul
general, de cretere, respectiv de descretere, neafectat de abaterile temporare.
Sezonalitatea este evolutia manifestat prin oscilatii repetabile ca sens i amploare, fie n jurul tendintei, fie n jurul unui nivel
mediu, urmare a unor factori care revin periodic la intervale mai mici de 1 an.
Lag este o ntrziere exprimat n unitti de timp, ntre modificarea variabilei cauzale i manifestarea efectului.

43.

Clasificare a seriilor cronologice n raport cu existena sau inexistena tendinei generale

Seria stationar caracterizat prin oscilatii, mai mult sau mai putin ntmpltoare, ca mrime i directie, n jurul unui nivel de
referint, media. O serie stationar este rezultatul unui proces stochastic stationar pentru care media i dispersia sunt constante,
indiferent de momentul de la care ncepe seria.
Seria nestationar care prezint tendint de cretere sau de scdere, ceea ce face ca media valorilor yt s difere, functie de
momentul de nceput al seriei. Tendinta specific seriei nestationare poate fi:
de tip determinist fiind invariabil pe un interval mare de timp, att ca directie cti ca pant. O astfel de serie este uor de
prevzut, valorile extrapolate satisfac din perspectiva preciziei;
de tip stochastic - n sensul c pe segmente de timp, dispuse n succesiune, poate prezenta unele modificri, ndeosebi n ce
privete panta.
n modelare se urmrete izolarea tendintei generale n vederea analizei fluctuatiilor sistematice (sezonalitatea, analiza spectral)
sau n vederea analizei propagrii abaterilor de la tendint (modele stochastice de prognoz).

44.

Dependee n economie manifestate n mod sincron sau cu decalaje n timp

Seria integrat este o serie care poate fi redat prin prti componente care pot recompune seria original prin nsumare.
Seria yt care urmeaz un trend liniar, prin calculul diferentelor de ordinul 1 devine stationar. Este considerat serie integrat de
ordinul I (I(1)).
Readucerea irului termenilor ytla forma original implic o nsumare a componentelor:
y1+Y1=y2; y1+Y1+Y2=y3; y1+Yt=yn
Este posibil s se constate i alte ordine de integrare dect 1:
serie integrat ordinul zero (I(0)) seria stationar;
serie integrat de ordinul doi (I(2)) presupune ca irul valorilor yt s ajung la starea de a fi stationar dup transformri care
implicdeterminarea diferentelor de ordinul doi.
Serii cointegrate sunt considerate acele serii cronologice care, pe lng faptul c sunt serii integrate de acelai ordin, admit o
combinatie liniar care este integrat de ordin zero, sau, n orice caz, este integrat de ordin mai mic dect ordinul de integrare al
seriilor initiale.
Din perspectiva econometriei, seriile cointegrate conduc la o analiz de regresie de calitate, n sensul c estimatorii sunt
consistenti, iar testele t i F sunt performante.

Din perspectiva analizei statistice i economice, seriile cronologice cointegrate semnaleaz o stare de echilibru pe termen lung n
ceea ce privete stilul de a evolua n timp. Astfel de serii trdeaz o relatie de influent reciproc, evolueaz n acelai ritm.

45.

46.

Modele dinamice destinate includerii efectelor decalate n timp

Efectul celor mai multe dintre impulsurile date economiei prin intermediul factorilor exogeni se resimte dup trecerea unui
interval de timp.
Motive care provoac ntrzieri n manifestarea actiunii unui factor pot fi:
motive de natur psihologic: obiceiurile, inertia, teama. De exemplu, o cretere brusc a venitului nu determin o modificare
total a consumului, pe de o parte datorit obinuintelor i gusturilor ncettenite, iar pe de alt parte temerilor c aceasta nu va dura;
motive de natur tehnologic: adaptarea liniilor de fabricatie, reconversia fortei de munc, fac ca un impuls privind capitalul
saumna de lucru s produc un impuls care se va manifesta pregnant dup un timp;
motive de ordin institutional legate ndeosebi de obligatiile contractuale (care conditioneaz aprovizionarea, livrarea,
ncasarea drepturilor, ncasarea dobnzii pentru depozite la termen) au, de regul, darul de a ntrzia schimbarea n raport cu
modificarea rapid a unor conditii.
In raport cu durata de ateptare a efectului, ntrzierile pot fi:
de durat scurt, de regul mai mic de 1 an (intensificarea reclamei, vnzrile; stimulentele materiale i productia; creterea
depunerilor i creterea veniturilor din dobnzi; creterea inflatiei i accelerarea circuitului banilor);
de durat medie, ntre 1-3 ani (modernizarea tehnologiei i productia; modificri de legislatie i comportamentul economic;
mbunttirea calittii produsului i creterea vnzrilor; industrializarea i calitatea mediului);
de lung durat (investitiile n transporturi i rentabilizarea transporturilor; dezvoltarea nvtmntului i creterea
productivittii i calittii activittilor).
Pentru a evidentia efectul aprut cu ntrziere de 1, 2, ... perioade, se folosete termenul lag, iar reprezentrile care includ factori
cu efect ntrziat sunt considerate modele lag sau modele dinamice.
Problemele de msurare care apar n specificarea i utilizarea modelului lag n analiza i prognoza economic sunt:
stabilirea unittii de timp la care se refer fiecare nivel al variabilelor modelului;
delimitarea ntrzierii aparitiei efectului n urma modificrii cauzei;
estimarea parametrilor.

Autodeterminarea proceselor economice n timp; modelele stochastice de tip ARMA.

Autodeterminarea este nteleas n urmtoarele sensuri:
1. Autodeterminare ca manifestare a unui anumit grad de dependent n raport cu propriile realizri anterioare, urmare a unei
particularitti a evolutiilor din economie de a mentine un proiect odat nceput, dar i de a repeta un comportament devenit traditie.
2. Autodeterminarea sub form de actiuni compensatorii n vederea contracarrii unor ingerinte din afara sistemului.
Previziunile obtinute n urma utilizrii modelului de tip ARMA prezint o serie de particularitti:
previziunea este o mrime medie, conditionat de niveluri nregistrate n trecut;
prognoza se obtine pas cu pas, n succesiune, ntruct componenta AR oblig includerea n calcul a previziunii pentru perioada
n + t n vederea obtinerii prognozei pentru perioada n + t + 1;
abaterile reziduale (ut) influenteaz prognoza (n modelul MA) doar cu valorile nregistrate pn n perioada n (ultima
perioadpentru care avem date);
prognoza final (yn+t*) integreaz toate componentele care au fost eliminate n etapa de identificare i estimare (tendinta,
precum i media ).