Aplicatii Institutii de credit 1.

Se cunosc urmatoarele informatii despre sistemul bancar al tarii X; -nr institutii :62; -nr sucursale:9800; - I!;61" miliarde um; -populatia:20 milioane locuitori; -acti#e bancare totale:$%& miliarde um ; -credite ne'u#ernamentale:26" miliarde u.m; -profitul brut la ni#el a're'at: 6(2 miliarde ; -#enituri totale : 12" miliarde ; -efectul de par')ie*acti#e+capital propriu,-9 ; -indicele I.. :1900 pct ; -nr A/0 1uri :21200 ; -nr carduri bancare:2& milioane; -indicele competitiei bancare . statistic-0(&8; -ponderea pasi#elor e2terne;%13; Sa se determine indicatorii care e2prima performanta sistemului bancar(eficienta ('radul de patrundere al produselor si ser#iciilor bancare (etc. 2.!anca 4 detine acti#e de 8"000 um;56A -1(&3;7I0 -63;acti#ele #alorificate -903 din total;#enituri totale 18000 um*toate din doban8i,;c)eltuielile cu doban8ile repre8inta "0" din total;;efectul de le#ier-12.Se cere; 59A-:56;-:5ata profitului-: ;ficienta opeerationala -: %.<unoastem urmatoarele elemente bilantiere ale bancii 0: -numerar si plasamente la banca centrala -1".000 um; -credite acordatre-28"000 um; din care (ipotecare-100000*rd-123, pentru populatie si a'.ec.-18"000*rd-1"3, -titluri de stat -1"000*rd-83, -obli'atiuni municipale-20000*rd-&3, -imobili8ari-1"000 ; -depo8ite atrase-2"0000 de la a'enti economici si populatie*rd-63,; -capital propriu -%%000 um;

-alte pasi#e-.....*rd-6("3,; ;lemente e2trabilantiere &"000*cu 'rad de ponderare 1003,; !anca obtine si #enituri din comisioane care inseamna %0" din #eniturile din doban8i;c)eltuielile non doban8i ale bancii*salarii si 'eneral administrati#e- repre8inta cu $03mai mult decat c) cu doban8ile,. Se cere:1.rata de sol#abilitate si rata 'enerala de risc; 2.indicatorii de performanta bancara si de eficienta; %.daca banca modifica rata de dobanda la depo8ite si creste de la 63la &3(cum se #a modifica rata la creditele pentru a'entii economoci(astfel incat sa obtina acelasi profit:
Rezervele minime obligatorii (RMO) sunt reprezentate de disponibiliti bneti ale instituiilor de credit, n lei i n valut, pstrate n conturi deschise la Banca aional a Rom!niei"

#unciile principale ale mecanismului RMO constituite n lei sunt cea de control monetar (a$lat n str!ns corelaie cu cea de gestionare a lichiditii de ctre B R) i cea de stabilizare a ratelor dob!nzilor de pe piaa monetar interbancar" Rolul ma%or al RMO n valut este acela de a tempera e&pansiunea creditului n valut" 'rincipalele caracteristici ale acestui instrument sunt(

baza de calcul a RMO se determin ca nivel mediu zilnic (pe perioada de observare) al soldurilor elementelor de pasiv n lei i n valut din bilanurile bncilor (cu e&cepia pasivelor interbancare, a obligaiilor ctre B R i a capitalurilor proprii)) perioada de observare i cea de aplicare au durata de o lun, $iind succesive (prima dintre ele reprezent!nd intervalul cuprins ntre data de *+ a lunii precedente i data de *, a lunii curente)) ratele RMO pot $i di$ereniate at!t n $uncie de moneda de constituire, c!t i n $uncie de scadena rezidual a elementelor incluse n baza de calcul (mai mic sau mai mare de * ani)) RMO se constituie ca nivel mediu zilnic al disponibilitilor meninute pe parcursul perioadei de aplicare n conturile deschise la B R) de$icitului de rezerve i se aplic o dob!nd penalizatoare, iar abaterile repetate se sancioneaz prin avertisment, amenzi sau prin limitarea operaiunilor instituiei de credit"

$.6 banca detine urmatoarele elemente bilantiere:

-capital propriu -"00000 um; -depo8ite in lei(cu scadenta mai mica de 2 ani- 1"00000 lei -depo8ite cu scadenta initiala mai mare de 2 ani-1000000lei -depo8ite in #aluta *euro,cu scadenta mai mica de 2 ani-800000euro; -depo8ite in euro cu scadenta mai mare de 2 ani-1200000 euro; -depo8ite in = cu scadenta mai mica de 2ani- %"0000= -imprumuturi nerambursabila -100000 lei -sume de la banci si de la !<-1%"000 lei; a,-Stiind ca rate 506 practicate de !75 sunt:1"3 pentru depo8itele in lei si 203 pentru depo8itele in #aluta(sa se detrmine ni#elul 506 pe care trebuie sa-l constituie banca la !75; b,-daca banca are de>a constituite depo8ite de 2%0000 lei si de 1"0000euro(si nu le mai completea8a ;ce penalitati #a plati (stiind ca rata penali8atoatre este 10("03*lei,;si 113*euro si =.pentru fiecare 8i intar8iere,; c, sa presupunem #ca banca acorda credite in lei de 2200000 si in #aluta de 1."00000 euro;daca rata 506 se modifica in sensul cresterii de la 1"3 la 1&3 pentru lei si de la 203 la 213 pentru euro;cum #a fi afectat potentialul de creditare al acestei banci:

Operaiunile de pia monetar (operaiuni open market) reprezint cel mai important instrument de politic monetar al B R" -cestea se realizeaz la iniiativa bncii centrale, av!nd urmtoarele $uncii( ghidarea ratelor de dob!nd, gestionarea condiiilor lichiditii de pe piaa monetar i semnalizarea orientrii politicii monetare"

'otrivit reglementrilor n vigoare, principalele categorii de operaiuni de pia monetar a$late la dispoziia B R sunt(

opera?iuni repo . tranzacii reversibile, destinate in%ectrii de lichiditate, n cadrul crora B R cumpr de la instituiile de credit active eligibile pentru tranzacionare, cu anga%amentul acestora de a rscumpra activele respective la o dat ulterioar i la un pre stabilit la data tranzaciei) atra'ere de depo8ite . tranzacii cu scadena prestabilit, destinate absorbiei de lichiditate, n cadrul crora B R atrage depozite de la instituiile de credit) emitere de certificate de depo8it . tranzacii destinate absorbiei de lichiditate, n cadrul crora B R vinde instituiilor de credit certi$icate de depozit)

opera?iuni reverse repo . tranzacii reversibile, destinate absorbiei de lichiditate, n cadrul crora B R vinde instituiilor de credit active eligibile pentru tranzacionare, anga%!ndu.se s rscumpere activele respective la o dat ulterioar i la un pre stabilit la data tranzaciei) acordare de credite colaterali8ate cu acti#e eli'ibile pentru 'arantare . tranzacii reversibile destinate in%ectrii de lichiditate, n cadrul crora B R acord credite instituiilor de credit, acestea pstr!nd proprietatea asupra activelor eligibile aduse n garanie) #@n8Ari+cumpArAri de acti#e eli'ibile pentru tran8ac?ionare . tranzacii destinate absorbiei/in%ectrii de lichiditate, n cadrul crora B R vinde/cumpr active eligibile pentru tranzacionare, trans$erul proprietii asupra acestora de la v!nztor la cumprtor $iind realizat prin mecanismul 0livrare contra plat0) swap #alutar . const n dou tranzacii simultane, ncheiate cu aceeai contrapartid, prin care B R( o in%ecteaz lichiditate cumpr!nd la vedere valut convertibil contra lei i v!nz!nd la o dat ulterioar aceeai sum n valut convertibil contra lei) o absoarbe lichiditate v!nz!nd la vedere valut convertibil contra lei i cumpr!nd la o dat ulterioar aceeai sum n valut convertibil contra lei"

". Se re'asesc urmatoarele elemnte bilantiere in bilanturile !< si in bilantul a're'at al bancilor din sistemul bancar: -titluri de stat la bancile comercile: %80000um; -efecte comerciale la banci :120000 um; -credite acordate de banci comerciale catre economie: 1000000 um; - emisiune monetara *numerar in circulatie- 1&"0000 um,; -titluri de stat detinute de banca centrala - 2"0000 um; -certificate de depo8i ale !< -2"000 um; -Baca banca centrala doreste sa cresca potentialul de creditare al bancilor(atunci #a cumpara de la acestea titluri *acti#e eli'ibile , in suma de 200000 um. <e impact #a a#ea asupra creditului din economie: Baca banca centrala #inde titluri in #aloare de 1"0000 um catre sisetemul bancar(de asemenea (ce impact #a 'enera: