ECONOMETRIE

- Curs 10

Ipoteze statistice:
I1 - Media erorilor egal cu zero
I2 Homoscedasticitatea erorilor
1

Ipotezele statistice care se formuleaz n modelarea

econometric sunt:
- ipoteze asupra componentei aleatoare (erorilor) i
- ipoteze asupra componentei deterministe (variabilelor
independente).

Ipotezele asupra componentei aleatoare (erorilor)

sunt urmtoarele:
a. Media erorilor este nul: M(i) = 0.
b. Ipoteza de homoscedasticitate: V(i) = 2.
2

~
N
(
0
,

)
c. Ipoteza de normalitate:
i
d. Ipoteza de necorelare sau de independen a
erorilor: cov(i, j)=0.

I1. Media erorilor este nul

1. Definire: M(i)=0.
2. Efectele nclcrii acestei ipoteze:
dac aceast ipotez este nclcat, atunci se modific
proprietile estimatorilor parametrilor modelului de
regresie.

a) M(i) = = constant
Considerm Y = 0 + 1xi + .
Fie Y = 0 + + 1xi + = 0 *+ 1xi + *, unde:
0 * = 0 + , iar * = .
*
Parametrul 0 este estimat deplasat de estimatorul 0 : M ( 0 ) 0
*

Parametrul 1 este estimat nedeplasat de estimatorul .

1

b) M(i) = i
Considerm Yi = 0 + i+ 1xi + i = 0 *+ 1xi + *,
Parametrul 1 este estimat deplasat de estimatorul 1 :

n xi i xi i

M ( 1 ) 1
2
2
n xi xi

Etape:
- Se estimeaz modelul de regresie yi = 0 + 1xi + i
- Se determin erorile estimate ei = yi b0 b1xi
- Se verific dac media erorilor este zero.

I1. Media erorilor este nul

3. Testarea ipotezei cu privire la media erorilor
Ipoteze:
H0: M(i)=0
H1: M ( i ) 0
M
M
t
Alegerea testului:

V M
i

Calculul statisticii test:

tcalc

M ( ei )

sM ( )

Valoarea teoretic a testului: t/2,n-1

8

I1. Media erorilor este nul

Residual s Stati sticsa
Predicted Value
Residual
St d. Predicted Value
St d. Residual

Minimum
58508,12
-98125,2
-,778
-1,290

Maximum
6084511
131202,7
2,300
1,725

Mean
1582428
,00000
,000
,000

St d. Dev iation
1957596,554
73271,63549
1,000
,964

N
15
15
15
15

a. Dependent Variable: salariu

One-Sample Statistics
N
Unstandardized Residual

15

Mean
,0000000

St d. Dev iation
73271,63549

St d. Error
Mean
18918,65

One-Sample Test
Test Value = 0

t
Unstandardized Residual

df
,000

14

Sig. (2-tailed)
1,000

Mean
Dif f erence
,00000000

95% Conf idence

Interv al of the
Dif f erence
Lower
Upper
-40576,5
40576,48
9

I1. Media erorilor este nul

4. Corectarea modelului
Modelul iniial se corecteaz cu ajutorul estimaiei erorilor
calculate la nivelul eantionului.
Modelul corectat este de forma:

*
yi
unde:

*
yi

0 i xi ui

yi M ( i )
10

I2. Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor

1.

Definiie

Ipoteza de homoscedasticitate presupune ca variana

erorilor la nivelul distribuiilor condiionate de forma Y X xi
s fie constant:

V( i ) 2

11

Erori homoscedastice

Erori heteroscedastice

12

I2. Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor

2. Efectele nclcrii acestei ipoteze
pierderea eficienei estimatorilor parametrilor modelului de

regresie (estimeaz parametrul cu o varian mai mare).

3. Identificarea heteroscedasticitii
3.1. Procedee grafice
- Reprezentarea distribuiei erorilor i aprecierea varianei
acesteia (Scatter plot)
3.2. Procedee numerice
A. Testul Glesjer
B. Testul corelaiei neparametrice (Spearman)

13

I2. Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor

3.1. Procedee grafice
Reprezentarea grafic a distribuiei erorilor i aprecierea
varianei acesteia (Scatter plot)

14

I2. Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor

3.1. Procedee grafice

15

I2. Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor

3.1. Procedee grafice

Graficul reziduurilor indic prezena heteroscedasticitii.

16

I2. Ipoteza de homoscedasticitate a

erorilor

3.2. Procedee numerice

A. Testul Glejser

are la baz un model de regresie auxiliar ntre variabila

rezidual estimat i variabila independent.

1.

Se estimeaz modelul de regresie de forma:

2.
3.

Se calculeaz erorile ei.

Se construiete un model de regresie auxiliar pe baza
erorilor estimate n valoare absolut i variabila
independent:

Y 0 1 X

i 0 1 xi ui
17

4. Modelul auxiliar estimat: ei 50921,663 0,016 xi ui

5. Se testeaz parametrul 1 din modelul auxiliar:

H0: erorile sunt homoscedastice (1 = 0)

H1: erorile sunt heteroscedastice (1 0 )
Dac parametrul 1 este semnificativ, atunci modelul iniial este
heteroscedastic.
Coeffi ci entsa

Model
1

(Constant)
PI B

Unstandardized
Coef f icients
B
St d. Error
50921,663 12000,771
,016
,012

St andardized
Coef f icients
Beta
,348

t
4,243
1,337

Sig.
,001
,204

a. Dependent Variable: erori

Sig. = 0,204 > 0,05 se accept ip. H0 parametrul 1 nu este

semnificativ modelul iniial este homoscedastic.
18

I2. Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor

3.2. Procedee numerice
B. Testul corelaiei neparametrice (Spearman)
dintre erorile estimate i valorile variabilei
independente
- const n estimarea i testarea coeficientului de corelaie
neparametric Spearman
- se obine pe baza rangurilor valorilor estimate ale erorilor, i, i a valorilor Xi

1. Ipoteze statistice:
H0: ipoteza de homoscedasticitate ( = 0)
H1: ipoteza de heteroscedasticitate ( 0)
19

2. Statistica test:
Se folosete statistica test t Student:
tcalc

r n2

1 r 2
unde: r este estimaia coeficientului Spearman .

3. Regula de decizie:
Dac tcalc >tteor sau valoarea lui Sig. asociat statisticii test t
Student calculate < 0,05 se respinge ipoteza H0.

20

n studiul legturii dintre dou variabile, X i Y, s-au obinut

urmtoarele rezultate:
Correlati ons

Spearman's rho

Unstandardized Residual

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N

X
1,000
.
5
,000
1,000
5

Unstandardiz
ed Residual
,000
1,000
5
1,000
.
5

Se cere s se testeze ipoteza de homoscedasticitate,

considernd un risc de 0,05.
1. Ipoteze statistice:
H0: ipoteza de homoscedasticitate
H1: ipoteza de heteroscedasticitate
21

2. Statistica test :
t

n 2
1 2

Coeficientul Spearman estimat este: r = 0

Statistica test t Student se calculeaz astfel:
r n2 0 52
tcalc

0
2
10
1 r
3. Decizia:

(tcalc 0) (t0,025; 3 3,182)

Sig. (t)=1,00> 0,05
Deci, se accept, cu o probabilitate de 0,95, ipoteza H0,
ipoteza de homoscedasticitate.
22

I2. Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor

4. Corectarea heteroscedasticitii
4.1. Dac se cunosc parametrii i2
Corecia heteroscedasticitii este aplicat modelului
de regresie liniar simpl:

yi 0 1 xi i
Corectarea heteroscedasticitii presupune ponderarea
modelului iniial cu variabila 1 .
i

23

Noul model de regresie (corectat) se obine astfel:

0
xi i

1
i i
i i
yi

Estimarea parametrilor acestui model se realizeaz

pe baza MCMMP ponderat (method of weighted
least squares).

24

4.2. Dac nu se cunosc parametrii i2

Corecia heteroscedasticitii se realizeaz pe baza
relaiei:

i2 2 xi2
Corectarea heteroscedasticitii presupune ponderarea
modelului iniial cu variabila 1/xi.

25

Noul model de regresie (corectat) este de forma:

yi 0
i

1
xi
xi
xi
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Gross domestic
product / capita

Unstandardized
Coeff icients
B
Std. Error
64.365
3.802
-.004

Standardized
Coeff icients
Beta

.000

-.640

t
16.927

Sig.
.000

-8.625

.000

a. Dependent Variable: Inf ant mortality (deaths per 1000 liv e births)

Coefficientsa,b

Model
1

(Constant)
Gross domestic
product / capita

Unstandardized
Coeff icients
B
Std. Error
36.414
2.989
-.002

Standardized
Coeff icients
Beta

.000

-.609

t
12.184

Sig.
.000

-7.933

.000

a. Dependent Variable: Inf ant mortality (deaths per 1000 liv e births)
b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by inv

26

Testarea ipotezei de homoscedasticitate pentru

modelele de regresie multipl
Testarea homoscedaticitatii pentru modelele multiple se
poate face cu ajutorul testelor:
Testul Breusch-Pagan-Godfrey
Testul White

27

Testul Breusch-Pagan-Godfrey
Pentru modelul de regresie multipl Y=0+1X1+2X2+,
testarea homoscedasticitii presupune parcurgerea
urmtorilor pai:
1. Estimarea parametrilor modelului de regresie liniar multipl
(0 , 1 i 2)
2. Pe baza modelului estimat se obin valorile erorii de modelare
(ei)
3. Se construiete modelul auxiliar de regresie:

ei2=0 +1Xi1+ 2Xi2+ui

28

Testul Breusch-Pagan-Godfrey
4. Se estimeaz raportul de determinaie pentru modelul auxiliar
(R2).
5. Pe baza raportului de determinaie se caluleaz statistica test
2 calc = n*R2
6. Se afl valoare teoretic din tabelul repartiiei Hi ptrat:
2, k-1
unde k reprezinta numrul parametrilor din modelul auxiliar
7. Se compar valoarea teoretic cu valoarea calculat i se decide
acceptarea/ respingerea ipotezei de homoscedasticitate a
erorilor
Dac 2 calc < 2, k-1 AH0
Dac 2 calc 2, k-1 RH0
SAU
Dac Sig. > AH0
Dac Sig. < RH0

29

Exemplu: Testul Breusch-Pagan-Godfrey

SAL salariul curent anual (USD) ->Y
SAL0 salariul anual la angajare (USD) -> X1
ED nivelul de educaie (ani de coal)-> X2

Modelul liniar multiplu de estimat:

SAL = 0+ 1*SAL0 + 2*ED+

Modelul estimat:
SAL = -7808,1+1,67*SAL0 + 1020,39*ED+e

Modelul auxiliar de estimat:

ei2=0 +1*SAL0 + 2*ED2+u
30

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic
27.28751
Obs*R-squared
49.21954
Scaled explained SS 245.2163
Test Equation:
Dependent Variable: ^2
Method: Least Squares
Date: 01/15/13 Time: 20:38
Sample: 1 474
Included observations: 474
Var.
0
SAL0
ED

Coefficient
-1.31E+08
6150.668
6452228

R-sq.
0.103839
Adjusted R-sq. 0.100033
S.E. of reg.
1.82E+08
Sum sq. resid 1.56E+19
Log likelihood -9686.895
F-statistic
27.28751
Prob(F-statistic) 0.000000

Prob. F(2,471)
0.0000
Prob. Chi-Square(2)
0.0000
Prob. Chi-Square(2) 0.0000

Modelul auxiliar estimat:

ei2=-1,31*10+8 + 6150,67*SAL0 + 6452228*ED2+ui

Raportul de determinaie pentru modelul auxiliar
(R2 = 0,1038).
Std. Error
40991028
1375.365
3752366
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

t-Statistic
-3.203380
4.472026
1.719509

P
0.0015
0.0000
0.0862

60401068
1.92E+08
40.88563
40.91197
40.89599
1.796592
31

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Included observations: 474

F-statistic
27.28751
Obs*R-squared
49.21954
Scaled explained SS 245.2163

Var.
0
SAL0
ED

Coefficient
-1.31E+08
6150.668
6452228

R-sq.
0.103839
Adjusted R-sq. 0.100033

Prob. F(2,471)
0.0000
Prob. Chi-Square(2)
0.0000
Prob. Chi-Square(2) 0.0000

Std. Error
40991028
1375.365
3752366
Mean dependent var
S.D. dependent var

t-Statistic
-3.203380
4.472026
1.719509

P
0.0015
0.0000
0.0862

60401068
1.92E+08

Statistica test: 2 calc = n*R2 = 474 * 0,1038 = 49,219

Valoarea teoretic: 2, k-1 = 20,05, 1 = 3,841
Decizia: 2 calc 2, k-1 RH0
Sau, Sig. = 0,000 < RH0 erorile sunt heteroscedastice

32

Testul White
Testul White urmeaz acelai algoritm ca i n cazul testului
Breusch-Pagan-Godfrey.
Singura diferen const n faptul c se utilizeaz o form mult
mai complex a modelului auxiliar:
ei2=0 +1X1+ 2X2+3X1X2+ 4X1 2+ 5X2 2+u
Calculul statisticii 2 i luarea deciziei se realizeaz ca i n
cazul testului Breusch-Pagan-Godfrey.

33

Exemplu: Testul White

SAL salariul curent anual (USD) ->Y
SAL0 salariul anual la angajare (USD) -> X1
ED nivelul educaie (ani de coal)-> X2

Modelul liniar multiplu de estimat:

SAL = 0+ 1*SAL0 + 2*ED+

Modelul estimat:
SAL = -7808,1+1,67*SAL0 + 1020,39*ED+e

Modelul auxiliar de estimat:

ei2=0 +1*SAL0 + 2*ED+ 3*SAL0*ED+ 4*SAL0 2+ 5*ED2 +u
34

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic
11.97360
Prob. F(5,468)
0.0000
Obs*R-sq. 53.75859
Prob. Chi-Square(5) 0.0000
Scaled expl. SS
267.8303
Prob. Chi-Square(5)
0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: ^2
Raportul de determinaie
Method: Least Squares
(R2 = 0,1134).
Date: 01/15/13 Time: 23:19
Sample: 1 474
Included observations: 474

Variable Coefficient
Std. Error
t-Statistic
0
-2.13E+08
1.67E+08
-1.275593
SAL0
13826.12
9771.187
1.414989
SAL0^2
-0.138886
0.082003
-1.693663
SAL0*ED 72.27410
765.1561
0.094457
ED
9214356.
26870194
0.342921
ED^2
-291287.7
1381016.
-0.210923

R-sq.
0.113415
Mean dependent va 60401068
Adj R-sq
0.103943
S.D. dependent var 1.92E+08
S.E. of reg
1.82E+08
Akaike info criterion 40.88755
Sum sq. res
1.55E+19
Schwarz criterion 40.94022
Log likelihood
-9684.348
Hannan-Quinn criter 40.90826
F-statistic
11.97360
Durbin-Watson stat 1.799331
Prob(F-statistic)
0.000000

pentru modelul auxiliar

Prob.
0.2027
0.1577
0.0910
0.9248
0.7318
0.8330

35

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic
Obs*R-sq. 53.75859
Scaled expl. SS

11.97360
Prob. F(5,468)
Prob. Chi-Square(5) 0.0000
267.8303
Prob. Chi-Square(5)

Included observations: 474

Variable Coefficient
0
-2.13E+08
SAL0
13826.12
SAL0^2
-0.138886
SAL0*ED 72.27410
ED
9214356.
ED^2
-291287.7

R-sq.
0.113415

Std. Error
1.67E+08
9771.187
0.082003
765.1561
26870194
1381016.

0.0000
0.0000

t-Statistic
-1.275593
1.414989
-1.693663
0.094457
0.342921
-0.210923

Prob.
0.2027
0.1577
0.0910
0.9248
0.7318
0.8330

Mean dependent va 60401068

Statistica test: 2 calc = n*R2 = 474 * 0,1134 = 53,758

Valoarea teoretic: 2, k-1 = 20,05, 5 = 11,07
Decizia: 2 calc 2, k-1 RH0
Sau, Sig. = 0,000 < RH0 erorile sunt heteroscedastice

36