1

N= 18
Lucrarea de laborator nr. 1
Modelul liniar unifactorial
1.Pe baza datelor problemei se poate construi un model econometric unifactorial de
forma:
y = f (x ) +e
i
unde:
y = valorile reale ale variabilelor dependente;
x = valorile reale ale variabilelor independente;
e
i
= variabila rezidual, reprezentnd influenele celorlali factori ai variabilei y,nespecificai in
model, considerai factori intampltori, cu influene nesemnificative asupra variabilei y.
naliza datelor din tabel, !n raport cu procesul economic conduce la urmtoarea specificare a
variabilelor:
y = !ncasarile medii lunare a societilor comerciale ;
x = suprafaa comercial.
2. Definim intervalele n care trebuie sa se ncadreze valorile variabilelor si ! cu
a"utorul re#ulii celor $ % :
"#.$%&#'()
i
(&*+.$%&#'
)
min
= %%.,,,,,
)
ma-
= 1.%.,,,,
"&&.'%1'*(/i(&1,.$'1'*
/
min
= *..&%,,,
/
ma-
= 1$,.$%,,
0bservm ca valorile variabilelor ) si / se !ncadreaz !n intervalele definite cu a1utorul
re2ulii celor * si2ma, deci variabilele observate nu sunt afectate de erori de masur.
$. &rat'm #rafic dependen(a dintre variabile.
3onstruim corelo2rama (fi2ura 1) :
1
0
50
100
150
200
0 5 10 15 20
Y
X
fi2.1. 4ependena dintre valoarea !ncasarilor medii lunare (/) si suprafata comercial ())
4in 2rafic se poate observa c distribuia punctelor poate fi apro-imat cu o dreapt. 5n acest
caz, modelul econometric care descrie le2tura dintre cele dou variabile se transform intr"un
model liniar unifactorial y = a + bx + e
i
, a 6i b reprezentnd parametrii modelului, b 7 , ,panta
dreptei fiind pozitiv deoarece le2tura dintre cele dou variabile este liniar.
). *ndicatorii corelatiei obtinuti cu a"utorul pac+etului ,vie-s :
).1. Covariana : cov(8,-)= 1%..$+%,
3ovariana indic doar e-istena le2aturii 6i direcia acesteia:
cov(8,-)9, , rezult c !ntre !ncasrie medii lunare (/) 6i suprafaa comercial ()) a
societii comerciale e-ist le2tur;
cov(8,-):, , rezult c le2tura !ntre !ncasrie medii lunare (/) 6i suprafaa comercial ())
a societii comerciale este direct.
).2. coeficientul de corelatie liniara simpla (r) :
; < estimatorul lui r : ;= ,.++1,$#
3oeficientul de corelaie liniar simpl ia valori !ntre ="1;+1>.
,,+% ? ; ? 1,,, , rezult c le2tura !ntre !ncasrie medii lunare (/) 6i suprafaa
comercial ()) a societii comerciale este funcional 6i funcia liniar descrie !ntocmai
le2tura !ntre - 6i 8.
).$.Formulm ipotezele:
@
,
: r=,
@
1
: r 9 ,
1
Utilizm testul Student pentru a verifica aceste 2 ipoteze statistice
3alculm valoarea statisticii AtA:
t
calc
=&1.,1.#
3omparm valoarea calculat cu valoarea teoretic, care se ia din tabelul repartiiei
Btudent:
t
tab(C;n"&)
=t
tab(,.,%;.)
=&.*,$.
4eoarece t
calc
=&1.,1+Dt
tab
(,,,%;.)=&.*,$, vom accepta ipoteza @1, adic coeficientul de
corelaie liniar simpl este semnificativ.
4eci, !ntre !ncasarile medii lunare si suprafata comerciala avem le2atura liniara directa (rD,)
functionala (,.+%(r=,.++(1).
! " raport de corelaie. cest indicator se va obine din coeficientul de determinare (E
&
).
EF&=,.+.&&1' (+.,&&G)
4eoarece EF&=+.,&G, putem concluziona ca variatia !ncasarilor medii lunare este 2enerata de
variata suprafaei comerciale in masur de +.,&G, iar 1,.G din variata !ncasrilor este
datorit factorilor aleatori, considerai neesentiali.
E=,.++1,$#
0bservm c ;=E=,.++1, deci se confirm ca !ntre aceste & variabile este o le2atur liniar.
.. /ezultatele estimarii prin M.0.M.M.P. date de pac+etul ,vie-s 1tabelul 12:
Habelul 1
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/21/10 Time: 2:1!
Sample"ad#usted$: 1 10
%n&luded obser'ations: 10 a(ter ad#ustin) endpoints
Variable *oe(i&ient Std+ ,rror t-Statisti& .rob+
* 0+2/501 0+521022 0+511225 0+2011
X 0+100!0 0+001!/ 21+01/00 0+0000
3
2
0+!/2211 Media 'ariabilei
dependente
10+15500
S+D+ dependent 'ar 1+1255
4baterea medie
p5trati&5 a erorii6 7
e
0+2105!2
Suma p5tratelor
erorilor
2+!/2212
8-statisti& 111+0/50
.rob"8-statisti&$ 0+000000
#cuaia modelului teoretic:
1
I
i
= ,.&.*% + ,.1,*#J)
i
=,.&.*%
b=,.1,*#
$nterpretarea estimatorilor lui a si b(%ablelul 2)
Habelul &
obs Kalorile varariabilei
dependente
Lstimatiile
erorii
reale teoretice
1 *..&%,, %.++&,* *&.&%.,
& %*.%%,, #.,&++* '$.%&,1
* $1.&,,, +.1,%#* %&.,+'*
' #$.%,,, 1,.1'*$ $$.*%$'
% .'.1%,, 1&.&1+' #1.+*,$
$ ++.'%,, 1*.&%#* .$.1+&#
# 1,#.1,, 1'.&+%& +&..,'.
. 1&&.',, 1%.***1 1,#.,$#
+ 1*#.#,, 1$.*#1, 1&1.*&+
1, 1$,.$%, 1+.'.'# 1'1.1$%
Me baza estimatorilor parametrilor au fost calculate valorile estimateale variabilei y
i
,
N
i
= ,.&.*% + ,.1,*#J-
i
6i ale variabilei reziduale, e
i
= y O N . Kalorile acestora sunt prezentate
in cadrul tabelului & (utilizand pacPetul de pro2rame LKieQs).
3. 4erificarea semnifica(iilor parametrilor modelului econometric estimat si validitatea
modelului la un nivel de semnificatie de .5 1676.2.
3.1. &erificarea semnificaiilor parametrilor modelului econometric estimat la un nivel de
semnificatie de '( ()*)')
Kerificarea semnificaiei parametrilor const !n acceptarea sau respin2erea uneia dintre cele
& ipoteze :
@
,
: a = , @
1
: a 9 ,
b = , b 9 ,
Mentru a verifica aceste & ipoteze vom utiliza testul Btudent (t"statistic):
t
a
calc=
,.%''&$%
t
b
calc=
&1.,1.#,
,
conform Habelului *:
Habel *
Kariable 3oefficient Btd. Lrror t"Btatistic Mrob.
1
3 ,.&.*%#' ,.%&1,&& ,.%''&$% ,.$,11
) ,.1,*#+, ,.,,'+*. &1.,1.#, ,.,,,,
Kaloarea lui t"statistic se va compara cu valoarea tabelar preluat din tabelul distribuiei
Btudent la un nivelde semnificaie C (C=,,,,% sau %G) 6i n"& 2rade de libertate: t
tab (C;n"&)
.

t
tab (C;n"&)
=&.*,$, !n acest caz putem putem lua decizia conform re2ulelor de decizie a
testului si anume conform testului nostru specificm:
t
a
calc
?

t
tab (C;n"&)

t
b
calc
D

t
tab (C;n"&),
atunci vom accepta ipoteza @
,
pentru a (a nu este semnificativ) 6i @
1
pentru b (b"
semnificativ). 5n acest caz vom reine modelul 8=f(-)+e 6i vom continua demersul
econometric.
4eoarece de re2ul lucrm cu date obinute prin sonda1 este necesar de a determina 6i
intervalul de !ncredere pentru parametrii modelului:
Rntervalul de !ncredere pentru a:
" t
tab (C;n"&)
JB

? a ? + t
tab (C;n"&)
JB


",.+1#+ ? a ? 1.'.%,
Rntervalul de !ncredere pentru b:
b " t
tab (C;n"&)
JB
b
? b? b + t
tab (C;n"&)
JB
b

,.,+&' ? b ? ,.11%1
3.2. &erificarea validitii modelului la un nivel de semnificatie de '( ()*)')
Kerificarea validitii modelului se face cu a1utorul analizei dispersionale (analiza
variaiei).
Sormulm ipotezele :
@
,
: T
&
8U-
= T
&
e
@
1
: T
&
8U-
9 T
&
e
ceste & ipoteze se vor testa cu a1utorul testului SisPer si anume :
valoarea calculat a statisticii S :
S
calc
= ''1,#.%#
valoarea teoretic a variabilei S se va prelua din tabelul distribuiei SisPer"Bnedecor
la un nivel de semnificaie C (C=,,,%), ca factori V 6i n"& 2rade de libertate:
S
tab(C;1;n"&)
= %,*&.
3onform re2ulei de decizie pentru un pra2 de semnificaie C=,,,% acceptm ipoteza @
1

deoarece:
T
&
8U-
9 T
&
e
S
calc
D

S
tab(C;1;n"&)
; ''1,#.%# D %,*&.

8.Pro#nozarea ncas'rile medii lunare 9i calcularea profitului
1
2
1
2
/
10
12
11
12
1 2 1 5 2 0 / ! 10
Y8 9 2 S+,+
8ore&ast: Y8
4&tual: Y
Sample: 1 10
%n&lude obser'ations: 10
3oot Mean Squared ,rror 0+11!050
Mean 4bsolute ,rror 0+0!221
Mean 4bs+ .er&ent ,rror 5+101112
Theil %nequalit: *oe((i&ient 0+0211
;ias .roportion 0+000000
Varian&e .roportion 0+0011/0
*o'arian&e .roportion 0+!!551
Si2.&. Mro2nozarea !ncasrilor medii lunare
Habel '
Wr.0bs. 5ncasri
Xedii lunare
1 %.++&,&#
& #.,&++&.
* +.1,%#&+
' 1,.1'*$*
% 1&.&1+'*
$ 1*.&%#**
# 1'.&+%&*
. 1%.***1*
+ 1$.*#1,*
1, 1+.'.'#'
11 1%.$''%,
3onform Habelului ' care reprezint pro2noza pentru !ncasrile medii lunare observm c
dac antreprenorul i6i va cumpra o suprafa comercial de 1'. (1*,+1.) m
&
atunci !ncasrile
medii lunare ale acestuia vor fie 2ale cu 1%.$ mil.lei.
3onsidernd cPeltuielile acestuia fiind e2ale cu 1,$ mil.lei profitul antreprenorului va fie 2al
cu 1',,mil.lei.