1. Media erorilor este 2. Homoscedasticitatea erorilor 3. Normalitatea erorilor 4. Necorelarea erorilor 5.

Ipoteza de necoliniaritate a
egal cu 0 (Variana erorilor este variabilelor independente
constant/aceeai/egal)
Ipoteze: H 0 : erorile sunt homoscedastice H 0 : i ~ N ( i , 2 ) H 0 : cov( i , j ) 0 1
TOL j 1 R 2j
H0 : M 0 H1 : erorile sunt heteroscedastice H 1 : cov( i , j ) 0 VIF
H 1 : i N ( i , ) 2

H1 : M 0 1
VIF
H 0 : V( i )= H 0 : 0, erorile nu sunt autocorelate (1 R 2j )
Dac
i ~ N ( 0 , 2 ) , atunci
H1 : V( i ) H1 : 0, erorile sunt autocorelate 1
VIF j
i i ~ N ( i , i )
2
TOL j
(estimatorii parametrilor n testul Runs: 1
modelului de regresie au o H0: erorile nu sunt autocorelate (nr runs-urilor (K) este R 2j 1 TOL j 1
distribuit normal; succesiunea runs-urilor este VIF j
repartiie normal
n 1
R 2 1 1 R 2
aleatoare)
H1: erorile sunt autocorelate (nr runs-urilor (K) nu este
nk
distribuit normal; succesiunea runs-urilor nu este
aleatoare)
Testul Student (t) Testul Glejser / Spearman (modele TOL 0,1 ; VIF 1, ;
simple) Testul Jarque-Bera / Testul Durbin Watson / Runs test
Testul Pagan / White (modele Kolmogorov - Smirnof R 2 0,1
multiple)
M (ei ) M (ei ) Testul Glesjer: ei 0 1 xi ui . DW d
tcalc JB
n k 2
sw
2 TOL 0
s d 0, 4
sM ( ) a 6 4
n Se testeaz 1 t calc
:
1 VIF coliniaritate _ perfecta
s1
R 2 1
M (ei ) - media erorilor d=4: autocorelare negativ maxim
s M - Std. Error Mean Testul corelaiei neparametrice ntre
erorile estimate i valorile variabilei d=2: lipsa autocorelrii (erori necorelate/independente)
s - Std. Deviation independente: VIF 10
Se testeaz coeficientul de corelaie d=0: autocorelare pozitiv maxim
TOL 0.1 Coliniaritate
r n-2
R 2 0.9
Spearman t calc= . Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt
1 - r2 calculate i tabelate n funcie de:
- pragul de semnificaie ()
2 ,2 =5,991 - volumul eantionului (n)
- numrul de parametri ai modelului (k)