Aplicaii examen

1. n demersul verificrii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniar simpl, s-a obinut estimaia
coeficientului Spearman, r 0,22 . Cunoscnd volumul eantionului observat n 28 i riscul admis 0,05 ,
se poate afirma c
a) erorile sunt autocorelate;
b) erorile sunt homoscedastice;
c) erorile sunt heteroscedastice.

2. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniar multipl cu dou variabile independente i n=27 s-a
obinut valoarea calculat a testului Durbin Watson egal cu 1,135. Considernd un risc de 5%, se poate considera
c erorile sunt:
a) autocorelate pozitiv;
b) independente;
c) autocorelate negativ;
d) heteroscedastice.

3. n urma modelrii legturii dintre dou variabile printr-un model liniar simplu pe baza unui numr de n=45 de
nregistrri am obinut urmtoarele informaii:
Model Summary(b)
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
0,945(a) 0,855 0,785 5,89 1,958
a Predictors: (Constant), Valoarea investitiilor (mil. lei)
b Dependent Variable: Valoarea productiei (mil. lei)

Pentru un prag de semnificaie =0,05, s se selecteze afirmaiile adevrate:

a) Variaia Valorii investitiilor influeneaz n proporie de 94,5% variaia Volumului productiei;
b) Erorile de modelare sunt autocorelate;
c) Erorile de modelare nu sunt autocorelate.

4. Pentru un model de regresie cu dou variabile independente s-a obinut valoarea TOL2 = 0,53. Are loc rezultatul:
a) 1 R2 0,53
2

b) 1 R 0,47
2
2

c) R2 0,47
2

5. n cazul n care pentru un model de regresie liniar multipl cu 2 variabile independente s-a obinut valoarea
R12 0,3 pentru modelul de regresie auxiliar, atunci:
a) variabila X1 nu introduce fenomenul de coliniaritate
b) raportul VIF este 1,42
c) variabila X1 introduce fenomenul de coliniaritate

__________________________________________
 20,00

15,00
X2

10,00

5,00

R Sq Linear = 1
0,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

X1

a) b)

a) - exist coliniaritate perfect ntre variabilele X1 i X2

- coeficientul de corelaie liniar dintre variabilele independente este egal cu unu
b) - variabilele independente sunt coliniare