Sunteți pe pagina 1din 20

CURS ECONOMETRIE

Unitatea de nvare 9
REGRESIE MULTIFACTORIAL - I

Cuprins:

1. Ce am nvat n Unitatea de nvare 8


2. Obiectivele Unitii de nvare 9
3. Concepte generale privind definirea, specificarea i identificarea modelului multifactorial
4. Estimarea parametrilor modelului multifactorial
5. Verificarea semnificaiei parametrilor modelului multifactorial
6. Exersai n EXCEL
7. Bibliografia Unitii de nvare 9
8. Lucrare de verificare 9

1. Ce am nvat n Unitatea de nvare 8

Cum s previzionm o nou valoare a variabilei efect;


Cum s ajustm i s controlm variabila efect prin intervenia asupra variabilei cauz.
Regresia simpl neliniar

2. Obiectivele Unitii de nvare 9

Dup studiul acestei uniti de nvare vei avea cunotine despre:


noiuni generale privind definirea, specificarea i identificarea modelului multifactorial
estimarea parametrilor modelului multifactorial
verificarea semnificaiei parametrilor modelului multifactorial
cum poate fi utilizat EXCEL n procesul de prelucrare i analiz a datelor

1
3. Concepte generale privind definirea, specificarea i identificarea modelului
multifactorial

Sub form general, un model multifactorial se definete prin urmtoarea relaie:


y = f(xj)+u
unde:
y = variabila endogen, efect sau rezultativ;
xj = variabilele exogene sau factoriale sau cauzale;
j 1, k , k = numrul variabilelor exogene;
u = variabila rezidual, aleatoare sau eroare;
f(xj) = funcia de regresie cu ajutorul creia vor fi estimate (aproximate) valorile
variabilei y, determinate numai de influena factorilor xj, considerai eseniali, principali,
hotrtori, exceptnd influena celorlali factori ai fenomenului y, care sunt considerai factori
neeseniali, nesemnificativi de explicare a apariiei i a evoluiei n timp i n spaiu a
fenomenului y, acetia fiind tratai separat cu ajutorul variabilei reziduale u.

Specificarea unui model econometric se face pe baza teoriei economice. Fenomenul


economic y se precizeaz pe baza conceptelor, definiiilor i a relaiilor cauz-efect elaborate
de ctre aceasta i se accept fenomenul xj ca factor esenial, sau se respinge i se trece n
categoria factorilor ntmpltori prin intermediul variabilei aleatoare u.
Dimensiunea pachetului de variabile explicative xj depinde ns i de banca de date
statistice a variabilelor respective, de cantitatea i de calitatea acestora.

Exemplu Exemplu
n economie, modelele multifactoriale au o arie vast de aplicare, acestea putnd fi
utilizate n mai multe situaii i sub diverse forme, ca, de exemplu:
1) Modelarea consumului
C = f (V, P, N) + u
unde:
C = consumul unui produs sau grupe de produse;
V = venitul pe familie;
P = preul produsului sau indicele preurilor grupei de produse;
N = numrul membrilor unei familii.

2
2) Funcia de producie Cobb-Douglas
Q = f (K, L) + u
unde:
Q = volumul (valoarea) produciei;
K = capitalul;
L = fora de munc.
3) Modelarea evoluiei preurilor
I p = f (I v, I cv, I m) + u
unde:
I p = indicele preurilor;
I v = indicele veniturilor (salariilor) consumatorilor;
I cv = indicele cursului valutar;
I m = indicele masei monetare.

Ca i n cazul modelului unifactorial, identificarea econometric const n alegerea


unei funcii matematice n vederea descrierii legturii, a relaiei dintre variabila endogen y i
factorii si de influen, x1, x2, , xj, , xk. Aceast alegere se face n concordan cu seriile
statistice (serii de spaiu sau de timp ale variabilei y i ale variabilelor xj) ale acestor variabile,
preluate dintr-o baz de date sau construite n urma unor observri statistice special
organizate.

Identificarea presupune ca, pe baza datelor experimentale, yt i xjt, s se gseasc o


t 1, n
funcie matematic, Yt = f (xjt),( , n = numrul termenilor seriilor statistice) cu ajutorul
creia s se estimeze valorile variabilei y numai pe baza valorilor variabilelor xjt.

Spre deosebire de cazul unifactorial, unde procedeul grafic sau calculele algebrice
ofereau informaii relativ corecte pentru identificarea funciei de regresie, n cazul modelelor
multifactoriale acest lucru rmne valabil doar n cazul n care se va lucra cu serii
bidimensionale: yt, x1t ; yt, x2t ; yt, xjt ; ; yt, xkt.

De regul, n economie, principalele funcii de regresie multifactoriale sunt de


forma:

3
- funcia liniar

Y t = b 0 + b 1 x 1t + b 2 x 2t + b k x kt (9.3.1)

- funcia liniar dublu logaritmic

b b b
Y t b 0 x 1t1 x 2t2 x ktk (9.3.2)

ln Y t ln b 0 b1 ln x 1t b 2 ln x 2t b k ln x kt (9.3.3)

- funcia liniar semilogaritmic

Y t e b0 b1x 1t b2 x 2t bk x kt (9.3.4)

lnY t b 0 b1 x 1t b 2 x 2t b k x kt (9.3.5)

sau
x x x
Y t b 0 b1 1t b 2 2t b k kt (9.3.6)

lnY t ln b 0 ln b1 x 1t ln b 2 x 2t ln b k x kt (9.3.7)

lnY t 0 1 x 1t 2 x 2t k x kt (9.3.8)

unde: 0 ln b 0 ;


j ln b j , j 1, k

4. Estimarea parametrilor modelului multifactorial

4
Estimarea parametrilor modelului se face n urma etapei de identificare a acestuia.
Deoarece marea majoritate a modelelor econometrice pot fi liniarizate, un model
multifactorial, n form general, se prezint astfel:

y t = b 0 x 0t + b 1 x 1t + b 2 x 2t + + b j x jt + + b k x kt + u t (9.4.1)

unde:
t 1, n , n = numrul termenilor seriilor statistice;
j 1, k , k = numrul variabilelor exogene,

ceea ce analitic devine:

y 1 b 0 b1 x 11 b 2 x 12 bk x1k u1
y b b x b x b x u
2 0 1 21 2 22 k 2k 2
(9.4.2)

................................................................................
y n b 0 b n x n1 b 2 x n2 bk x nk un

unde: x 0 = (1, 1, ,1) reprezint variabila ce se ataeaz termenului liber, ale crei
valori x t 0 sunt egale cu unitatea t 1, n .

Definind cu:

y 1

y 2
Y vectorul coloan al variabilei endogene (y ) t
t 1, n de dimensiune (n, 1);


y
n

5
1 x 11 x 1 k

1 x 21 x 2 k

X 1 x 31 x 3 k matricea variabilelor exogene (x ) j 0,k de dimensiune (n, k +
j



1 x n 1 x n k

1);

b 0

b 1

B b 2 vectorul coloan al parametrilor (b ) j
j 0,k de dimensiune (k + 1, 1);



b n

u 1

u 2
U u 3 vectorul coloan al variabilei aleatoare (u ) t 1, n
de dimensiune (n,

t



u n
1).

Relaia (9.4.1), sub form matriceal, devine:

Y = XB + U (9.4.3)

6
Relaia (9.4.3) se mai poate scrie astfel:

y1 1 x 1 x1k b0 u1

y 2 1 x 21 x2k b1 u2



(9.4.4)

y 1 x x b u
n n1 n k k n
(n1) (kn 1 () k 1) 1 (n1)
7
Funcia de regresie corespunztoare modelului, scris sub forma unei ecuaii
matriceale, este:

Y X B (9.4.5)

Reziduurile t (estimaiile variabilei aleatoare u) se definesc astfel:

U Y Y Y X B (9.4.6)

unde: Y = valorile estimate (ajustate) ale variabilei Y.

n cazul unui model multifactorial parametrii pot fi estimai prin intermediul mai
multor metode cum ar fi: metoda punctelor empirice, metoda punctelor medii, metoda celor
mai mici ptrate (M.C.M.M.P.), metoda verosimilitii maxime etc.

Metoda punctelor empirice i metoda punctelor medii sunt folosite n cazul modelelor
n care aplicarea metodei celor mai mici ptrate este anevoioas, necesitnd calcule
complicate, de regul pentru funciile neliniare (funcia logistic).

Metoda celor mai mici ptrate este metoda cel mai des utilizat. n cazul unui model
multifactorial aplicarea acesteia presupune minimizarea funciei:

n


F B min u t2 min U U min Y Y
2 2
min Y XB min Y XB Y XB
t 1


min Y Y 2B X Y B X X B (9.4.7)

care implic calculul derivatei funciei n raport cu estimatorul B i anularea acesteia:

F B
0 2 X Y 2 X X B 0 (9.4.8)
B

X X B X Y (9.4.9)

8
n cazul n care matricea (XX) admite invers, prin nmulirea la stnga a ecuaiei
matriceale (9.4.9) cu (XX) 1 rezult c:

X X 1 X X B X X 1 X Y (9.4.10)

Estimatorii parametrilor se calculeaz astfel cu ajutorul relaiei:

b1

b 2
B X X
X Y
1
(9.4.11)


b
k
La nivelul eantionului, modelul multifactorial liniar format din dou componente se
prezint astfel:

yt b0 b1 x1t b2 x2t ut

Valorile ajustate ale variabilei endogene se calculeaz cu ajutorul relaiei:

y t b0 b1 x1t b2 x2t

Estimarea parametrilor acestui model se realizeaz cu ajutorul M.C.M.M.P.:


n
F b j min yt b0 b1 x1t b2 x2t
2

t 1

Minimul acestei funcii este dat de calculul derivatelor pariale n raport cu parametrii
modelului:


F b0 0 2 yt b0 b1 x1t b2 x2t 1 0
t


F b1 0 2 yt b0 b1 x1t b2 x2t x1t 0
t


F b2 0 2 yt b0 b1 x1t b2 x2t x2t 0
t

Dup efectuarea calculelor rezult urmtorul sistem de ecuaii:

9
nb0 b1 x1t b2 x2t yt


b0 x1t b1 x1t b2 x1t x2t x1t yt
2


b0 x2t b1 x1t x2t b2 x2t x2t yt
2

Exemplu
Un ntreprinztor cumpr un magazin avnd o suprafa de 230 m 2 ntr-un cartier n
care locuiesc n jur de 6400 de familii. O societate de consultan de management comercial l
informeaz c cifra de afaceri a magazinelor cu profilul respectiv depinde liniar de suprafaa
comercial a magazinului i de numrul familiilor din cartierul respectiv care, de regul,
cumpr de la magazinul cel mai apropiat. n acest sens, i pune la dispoziie informaiile
referitoare la aceti indicatori, nregistrate la 13 magazine avnd acelai profil:
Tabelul 1
Nr. de familii (sute) 70 35 55 25 28 43 15 33 23 4 45 20 56
Supr. comercial (zeci m2) 21 26 14 10 12 20 5 28 9 6 10 8 36
Cifra de afaceri (mil. lei) 198 209 197 156 85 187 43 211 120 62 176 117 273
Se cere:
a) Pe baza datelor problemei, innd cont de semnificaia economic a fenomenelor
observate, s se construiasc modelul econometric cu ajutorul cruia poate fi studiat
dependena dintre fenomenele respective;
b) S se estimeze parametrii modelului.

Soluie:
a) Descrierea econometric a legturii dintre cele trei variabile, y - cifra de afaceri, x1
- numrul de familii i x 2 - suprafaa comercial, se poate face cu ajutorul modelului

yt f x1t , x2t ut , care explic variaia cifrei de afaceri pe seama ambilor factori.

Identificarea funciei de regresie se realizeaz cu ajutorul reprezentrii grafice a


variabilei y n funcie de celelalte dou variabile factoriale x 1 , respectiv x 2 .

10
Figura 2
Deoarece graficele de mai sus arat c legtura dintre y i x1 , respectiv y i x 2 poate
fi aproximat cu o dreapt, modelul de mai sus devine:
y t b0 b1 x1t b2 x 2t u t

Acesta este un model multifactorial liniar deoarece y, fiind corelat liniar cu x1 ,


respectiv cu x 2 , se deduce uor c va fi corelat liniar i n raport cu ambii factori.
Estimarea parametrilor unui model multifactorial yt b0 b1 x1t b2 x 2t u t necesit
efectuarea urmtoarelor calcule:
- obinerea sistemului de ecuaii normale prin aplicarea M.C.M.M.P. care const n:


n
F b j min y t b0 b1 x1t b2 x 2t
2

t 1

Minimul acestei funcii este dat de calculul derivatelor pariale n raport cu parametrii
modelului :

F b0 0 2 y t b0 b1 x1t b2 x 2t 1 0
t


F b1 0 2 y t b0 b1 x1t b2 x 2t x1t 0
t


F b2 0 2 y t b0 b1 x1t b2 x 2t x 2t 0
t

Dup efectuarea calculelor rezult urmtorul sistem de ecuaii:

nb0 b1 x1t b2 x2t yt



b0 x1t b1 x1t b2 x1t x2t x1t yt
2


b0 x2t b1 x1t x2t b2 x 2t x 2t yt
2

Valorile estimatorilor rezult n urma rezolvrii sistemului de ecuaii ale crui


necunoscute sunt cei trei parametrii b0 , b1 , b2 , iar valorile termenilor sistemului de ecuaii se
obin pe baza tabelului 2, coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

Tabelul 2

11
y t 37,5023
Nr.
x1t x2t yt x1t y t x 2 t y t x1t x 2 t x 2
1t x 2
2t
1,4963 x1t ut yt y t
crt. 4,2446 x2t

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 70 21 198 13860 4158 1470 4900 441 231,3796 -33,3796
2 35 26 209 7315 5434 910 1225 676 200,2326 8,7674
3 55 14 197 10835 2758 770 3025 196 179,2229 17,7771
4 25 10 156 3900 1560 250 625 100 117,3557 38,6443
5 28 12 85 2380 1020 336 784 144 130,3339 -45,3339
6 43 20 187 8041 3740 860 1849 400 186,7352 0,2648
7 15 5 43 645 215 75 225 25 81,1697 -38,1697
8 33 28 211 6963 5908 924 1089 784 205,7293 5,2707
9 23 9 120 2760 1080 207 529 81 110,1185 9,8815
10 4 6 62 248 372 24 16 36 68,9552 -6,9552
11 45 10 176 7920 1760 450 2025 100 147,2815 28,7185
12 20 8 117 2340 936 160 400 64 101,3851 15,6149
13 56 36 273 15288 9828 2016 3186 1296 274,1009 -1,1009
Total 452 205 2034 82495 38769 8452 19828 4343 2034 0

Estimarea parametrului b0 :

y x x
t 1t 2t 2034 452 205
x y x x x
1t t
2
1t 1t 2t 82495 19828 8452

b0
x y x x
2t x t 1t 2t
2
2t

38769 8452 4343
n x x 1t 2t
13 452 205
x x x x
1t
2
1t 1t 2t
452 19828 8452
x x x x
2t 1t 2t
2
2t
205 8452 4343

b0 37,5023

n mod analog se obin valorile celorlali doi parametrii: b1 1,4963 i b2 4,2446 .


O cale mai rapid de estimare a parametrilor se realizeaz utiliznd calculul matriceal,
sistemul de ecuaii de mai sus devenind:
X X B X Y
nmulind la stnga expresia cu X X obinem:
1

12
X X 1 X X B X X 1 X Y
Rezult c:
b0

B b1 X X X Y
1


b
2

unde matricele sunt de forma:

1 70 21 198 u1

u2
1 35 26 209
197 u
1 55 14 3

1 25 10 156
1 28 85
12

1 43 20 187

X 1 15 5 Y 43 U

1 33 28 211
1 23
9 120
1 4 6 62

1 45 10 176
1 20 8 117

1 56 36 273 u
13
Se calculeaz matricele:

13 452 205

X X 452 19828 8452
205 8452 4343

2034

X Y 82495
38769

X X 36557768

14676700 230376 244436



X X
230376 14434 17216

244436 17216 53460

13
14676700 230376 244436
1
X X 1
230376 14434 17216
36557768
244436 17216 53460

0,4015 0,0063 0,0067



X X 1
0,0063 0,0004 0,0005
0,0067 0,0005 0,0015

Calculnd produsul:
b0 37,5023

B X X X Y b1 1,4963
1


b 4,2446
2
Valorile teoretice ale cifrei de afaceri rezult deci din relaia:
y t 37,5023 1,4963 x1t 4,2446 x2t

5. Verificarea semnificaiei parametrilor modelului multifactorial

Fie u t y t Yt , estimaiile variabilei reziduale U.


unde: y t = valorile empirice ale variabilei endogene Y;
Yt = valorile teoretice ale variabilei endogene calculat pe baza funciei de regresie -

Y X B sau Yt b0 b1 x1t ... bk x kt

Estimatorul dispersiei variabilei reziduale u se determin ca:

- su2 u 2
t

n k 1

unde: k reprezint numrul variabilelor independente considerate, iar (n-k-1)


reprezint numrul gradelor de libertate.

- s 2 s u2 c ij (9.5.1) estimaiile dispersiilor parametrilor (b j ) j 0 , k


b j

14
unde: cij = elementul (j+1) situat pe diagonala principal a matricei inverse (XX)-1,
j 0, k .

Vom verifica dac parametrii bj sunt semnificativ diferii de zero :

H 0 : b j 0 b b j 0 ; j

H 1 : b j 0, j 1, k .

Dac volumul eantionului este mare (n>30), vom utiliza testul z:

b j b b j 0
z j

sb sb
j j

Pentru un prag de semnificaie a vom respinge ipoteza nul (H0) cnd z > za/2 sau z

< za/2 i vom concluziona c este foarte improbabil ca estimatorii b j s provin dintr-o
populaie pentru care b j 0 .

Dac volumul eantionului este mic n 30 vom utiliza testul t:

b j b b j 0
tb j
,
j
sb sb j
j

statistic ce urmeaz o distribuie Student, t, cu (n k-1) grade de libertate.

Regiunea critic este dat de:

tb ta 2; n k 1
j

Intervalul de ncredere pentru parametrii bj este:

b j ta / 2,n k 1 sb b j b j ta / 2,n k 1 sb
j j

6. Exersai n EXCEL

15
Se consider urmtoarele serii de date pentru caracteristica dependent Y i pentru trei
variabile explicative X1, X 2 i X 3. Valorile corespunztoare celor patru caracteristici sunt
prezentate n tabelul de mai jos:

Tabelul 3. Seriile de date pentru cele 4 variabile statistice


Y X1 X2 X3
7,50 80,00 20,00 0,20
8,50 80,80 22,30 0,40
9,40 81,40 34,80 0,70
10,30 82,00 39,20 0,80
11,20 83,80 44,20 0,90
12,30 84,50 49,00 1,00
12,90 85,10 54,00 1,20
13,70 85,90 60,00 1,40
14,50 86,40 62,90 1,60
15,20 87,20 68,30 1,90
16,00 88,10 74,90 2,30
16,80 88,90 82,90 2,40
17,60 90,00 87,00 2,90
18,40 91,10 93,80 3,10
19,20 92,00 100,00 3,50
20,00 92,90 112,20 4,60
20,70 93,10 130,40 4,70
21,40 93,90 140,70 5,00
22,00 94,20 149,00 5,20
22,70 95,00 155,00 5,80

S se estimeze parametrii modelului de regresie yt b0 b1 x1t b2 x2t b3 x3t ut prin


metoda celor mai mici ptrate i s se verifice semnificaia acestora (Critical t = 2,12);

Parametrii modelului de regresie yt b0 b1 x1t b2 x2t b3 x3t ut se estimeaz prin


metoda celor mai mici ptrate cu ajutorul programului EXCEL

Instruciuni n EXCEL:
1. Introducei datele pe 4 coloane. n A1 se introduce variabila Y, iar n B1, C1, D1 se
introduc variabilele X1, X 2 i X 3.
2. Apsai Tools/Data Analysis, iar din fereastra Data Analysis alegei opiunea
Regression.
3. Selectai butonul <OK>.

16
4. Se deschide fereastra din Figura 3 n care sunt introduse caracteristicile modelului de
regresie.

Figura 3. Introducerea caracteristicilor modelului de regresie

5. Introducei cmpul n care se poziioneaz seria valorilor lui Y. n acest exemplu n


cmpul Input Y Range: se introduce $A$2:$A$21.
6. Introducei cmpul n care se poziioneaz seriile valorilor celor 3 variabile exogene.
n acest exemplu n cmpul Input X Range: se introduce $B$2:$D$21.
7. Introducei Worksheet-ul n care se scriu rezultatele. De exemplu, dac rezultatele se
afieaz pe aceeai pagin cu datele se poate selecta Output Range: $A$25. Implicit,
rezultatele se afieaz pe o pagin nou.
8. Selectai opiunea Residuals n urma creia vor fi afiate valorile estimate (ajustate)
ale variabilei endogene i valorile reziduurilor.
9. Selectai butonul <OK> .

In cel de-al treilea tabel afiat de EXCEL sunt prezentate urmtoarele rezultate:

Standard
Lower 95% Upper 95%
Error
Coefficients (Limita inf. a (Limita sup. a
(Abaterea t Stat P-value
(Coeficieni) intervalului de intervalului de
medie
ncredere) ncredere)
Ptratic)
Intercept
b0 = -64,2601 sb0 t b 0,0000> 0,05 -72,6991 -55,8212
(Termenul liber) = 3,9808 0
= -16,1424

X Variable 1 (X1) b1 = 0,8936 sb1 = 0,0501 t b1 = 17,8318 0,0000< 0,05 0,7874 0,9998

17
X Variable 2 (X2) b2 = 0,0359 sb 2 tb
2
0,0038< 0,05 0,0134 0,0584
= 0,0106 = 3,3780

X Variable 3 (X3) b3 = -0,6177 sb tb 0,0146< 0,05 -1,0960 -0,1395


3 3
= 0.2256 = -2,7382

Interpretarea rezultatelor din tabelul 3


Intercept este termenul liber, deci coeficientul b0 = -64,2601. Termenul liber este
punctul n care variabilele explicative (factoriale) sunt egale cu 0. Deci y = -64,2601 uniti de

t b
msur, dac xj=0. Deoarece 0
= -16,1424 > Critical t = 2,12, iar pragul de semnificaie,
P-value , este 0,0000<0,05, nseamn c acest coeficient este semnificativ diferit de zero
deoarece probabilitatea cu care se poate accepta ipoteza H1 (care susine c parametrul este
semnificativ diferit de zero) este de cel mult 100-0,0000=100%>95%. Intervalul de ncredere
pentru acest parametru este -72,6991 b0 -55,8212.
Coeficientul b1 = 0,8936, ceea ce nsemn c, la creterea cu o unitate de msur a

t b
variabilei x1, variabila endogen y va crete cu 0,8936 uniti de msur. Deoarece 1

= 17,8318 > Critical t = 2,12, iar pragul de semnificaie, P-value, este 0,0000<0,05, nseamn
c acest coeficient este semnificativ diferit de zero deoarece probabilitatea cu care se poate
accepta ipoteza H1 (care susine c parametrul este semnificativ diferit de zero) este de cel
mult 100-0,0000=100%>95%. Intervalul de ncredere pentru acest parametru este 0,7874
b1 0,9998.

Coeficientul b2 = 0,0359 ceea ce nsemn c, la creterea cu o unitate de msur a

tb
variabilei x2, variabila endogen y va crete cu 0,0359 uniti de msur. Deoarece 2
=
3,3780 > Critical t = 2,12, iar pragul de semnificaie, P-value, este 0,0038<0,05, nseamn c
acest coeficient este semnificativ diferit de zero deoarece probabilitatea cu care se poate
accepta ipoteza H1 (care susine c parametrul este semnificativ diferit de zero) este de cel
mult 100-0,38 = 99,62%>95%. Intervalul de ncredere pentru acest parametru este 0,0134
b2 0,0584.

Coeficientul b3 = -0,6177 ceea ce nsemn c, la creterea cu o unitate de msur a

tb
variabilei x3, variabila endogen y va crete cu 0,8936 uniti de msur. Deoarece 3

=-2,7382 > Critical t = 2,12, iar pragul de semnificaie, P-value, este 0,0146<0,05,
nseamn c acest coeficient este semnificativ diferit de zero deoarece probabilitatea cu care

18
se poate accepta ipoteza H1 (care susine c parametrul este semnificativ diferit de zero) este
de cel mult 100-1,46 = 98,54%>95%. Intervalul de ncredere pentru acest parametru este -
1,0960 b3 -0,1395.

7. Bibliografia Unitii de nvare 9

T. Andrei, S. Stancu, A. I. Iacob, E. Tua, Introducere n econometrie utiliznd


EViews, Ed. Economica, Bucureti, 2008,
T. Andrei, R. Bourbonnais R., Econometrie, Ed. Economica, Bucureti, 2008
T. Andrei, Statistic i econometrie, Ed. Economica, Bucureti, 2004
A. I. Iacob, O. E. Tnsoiu - Modele econometrice, Volumul I, Ed. II rev., Ed. ASE,
Bucureti, 2005
A. I. Iacob, O. E. Tnsoiu Econometrie. Studii de caz, Ed. ASE, 2005
W. H. Greene Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, 1993
V. Voineagu, E. ian, R. erban, S. Ghi, D. Todose, C. Boboc, D. Pele Teorie i
practic econometric, Ed. Meteor Press, 2007

8. Lucrare de verificare 9

I. Se consider modelul liniar de regresie coninnd dou variabile exogene:


yt b0 b1 x1t b2 x2t ut

Pentru estimarea celor trei parametri au fost nregistrate 36 de valori, rezultatele fiind
prezentate dup cum urmeaz:

(yt
t y ) 2 85 y
t
2
t 30 x
t
2
1t 12 x
t
2
2t 32

y x
t
t 1t 9 y x
t
t 2t 5 rx1 / x2 0,233 12 18 22 12.

Folosind relaiile de mai sus se cere:


1. S se estimeze parametrii modelului liniar de regresie;
2. S se testeze dac parametrii b j difer semnificativ de zero i s se
interpreteze valorile acestora.

II. Pentru un model de regresie cu dou variabile exogene i termen liber se cunosc
urmtoarele rezultate:

19
41 1 02 170
X 21 0 05 , XY5, 260.
y
0 80 90
Folosind datele de mai sus se cere:
1. S se determine numrul de valori din care este format fiecare serie de date;
2. S se estimeze parametrii modelului liniar de regresie.

20