Modelele multivariate și testele de acuratețe a prognozei

Abstract
În acest articol, autorii s-au concentrat pe prezentarea modelelor multivariate. Aceste
modele multivariate folosesc la descompunerea cursului considerat, oferind informații
care au în esența lor posibilități de cuantificare. În acest mod, metodologia vector
autoregresivă intitulată BAR este o metodă întâlnită în analiza seriilor de timp,
flexibilității și adaptării la aceste tipuri de analize. Variabilele respective stau la baza
construirii, realizării unor ecuații care prin derivare parțială asigură un sistem de ecuații
prin a cărui rezolvare putem identifica foarte ușor parametrii în baza cărora să facem
estimarea fenomenului supus cercetării, în cazul nostru, a cursului de schimb. Pentru a
lua în considerație rezultatele care se obțin prin aceste metode multivariate chiar și a celor
univariate este necesar să aplicăm texte de acuratețe a prognozelor. Pentru a determina
performanța diferitelor metode de prognoză se pot utiliza o serie de indicatori, aceștia
măsurând distanța între valorile reale, istorice ale seriei respective și valorile obținute din
rezolvarea, utilizarea modelelor respective. O serie de indicatori cum ar fi RMSE, arată
modul în care cursul de schimb valutar va putea să evolueze într-o perioadă de timp dată.
Testele care se aplică sunt teste statistice care evidențiază acuratețea cu care rezultatele
care se obțin sunt edificatoare din punctul de vedere al managerului la nivel
macroeconomic sau la nivel microeconomic. Modelele prezentate și utilizate pe bază de
unele date exemplificare relevă faptul că testele de acuratețe sunt pozitive și din acest
punct de vedere indicatorii calculați, estimați, sunt de încredere, au o probabilitate destul
de mare și asigură astfel la completarea prognozelor macroeconomice despre care vorbim
prin considerarea trendului ce-l va avea într-o perioadă viitoare cursul de schimb.

Introducere
În cadrul acestui articol Modelele multivariate și testele de acuratețe a prognozei autorii
au plecat de la necesitatea de a aborda din punct de vedere metodologic și apoi și practic
prin exemplificare modul în care modelele multivariate pot fi utilizate în prognoza
cursului de schimb. Sunt prezentate principalele modele, se prezintă date în legătură cu
variabilele care stau la baza construirii modelelor de prognoză a cursului de schimb.
Aceste variabile sunt cele care trebuie să fie corelate și să aibă o influență concertată
asupra evoluției în general în viitor a economiei unei țări. Modelele de prognoză a
cursului de schimb sunt exemplificate printr-un studiu atent asupra modului în care
evoluează raportul între dolar și euro într-o perioadă de timp, întrucât acesta prefigurează
și fundamentează relațiile care se pot stabili în domeniul schimburilor economice și
tehnico-științifice internaționale între țările membre ale Uniunii Europene și Statele
Unite. În acest sens, exemplu prezentat este edificator și el poate fi extins cu bune
rezultate și în analiza prognozei cursului de schimb dintre orice monedă națională și o
monedă liber converatibilă la care se fac importurile și exporturile. După clarificarea
acestor aspecte se face o prezentare succintă a testelor de acuratețe a cursului de schimb.
Desigur, în activitatea de manageriere a economiei unei țări este nevoie de o prognoză
complexă, dar care să se sprijine și pe prognozele sectoriale care s-au făcut așa încât să se
cunoască posibilitatea de influență a fiecărui factor identificat ( variabilă statistică) pentru
a se putea lua măsurile care se impun. Din acest punct de vedere, constatăm că este
suficient să aplicăm unele teste statistice care să ne releve dacă indicatorii calculați, dacă
metodologia utilizată, satisface prognoza respectivă. În schimbul unei prognoze deficitare
în ceea ce privește cursul de schimb, căci la acesta ne referim, de multe ori este mai bine
să renunți la acesta decât să complici datele. Numai că, pentru a arăta contribuția
relațiilor economice internaționale la rezultatele economice obținute de un stat, de o țară,
este nevioe să se facă această prognoză a cursului de schimb. În articolul respectiv,
exemplu utilizat este însoțit de o serie de grafice care să arate cum se comportă din punct
de vedere al testelor utilizate, modelele cum ar fi ARIMA sau VAL, utilizate în prognoza
cursului de schimb.

Concluzii
Din articolul acesta care are la bază o serie de elemente concrete care au fost supuse
studiului se desprind o serie de concluzii teoretice și practice. Prima este aceea că pentru
realizarea unei prognoze complexe și corecte este necesar să efectuăm și o prognoză a
cursului de schimb, deoarece țările au nevoie de cooperare și schimburi internaționale.
Modelele multivariate sunt cele care dau semnificație printr-o matrice a coeficienților
calculați în ceea ce privește perspectiva cursului de schimb. Desigur, cursul de schimb,
cunoscut și prognozat, nu rezolvă unele probleme care se întâlnesc în schimburile
comerciale internaționale, dar, oferă posibilitatea să se aprecieze în prognoza
macroeconomică efectul pe care îl au importurile și exporturile care se fac în alte
domenii. O altă concluzie este aceea că o prognoză complexă nu poate să nu se bazeze și
pe o prognoză a cursului de schimb care este destul de edificator în privința cunoașterii
efectului concret pe care îl au schimburile economice internaționale. Din punct de vedere
practic, modelele identificate și prezentate trebuie să aibă la bază un studiu atent al
fenomenului pentru identificarea variabilelor statistice și pentru construirea de modele
care rezolvate să conducă la obținerea coeficienților de regresie și pe baza cărora se
identifică trendul pe care îl va urma cursul de schimb într-o perioadă viitoare.