Matematic A 3: Notit e de Seminar Adrian Manea

Matematică 3
Notit, e de seminar
Adrian Manea
Curs: Luminit, a Costache
15 mai 2021
Cuprins
1 Numere s, i funct, ii complexe — recapitulare 2

1.1 Numere complexe – Not, iuni de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Funct, ii complexe elementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Funct, ii olomorfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Exercit, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Integrale complexe 9
2.1 Teorema lui Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Exercit, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 Teorema reziduurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4 Exercit, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5 Aplicat, ii ale teoremei reziduurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3 Serii Laurent s, i reziduuri 19

3.1 Serii de puteri. Serii Laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2 Singularităt, i s, i reziduuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.3 Exercit, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4 Recapitulare analiză complexă 27
5 Transformata Laplace 30
5.1 Definit, ii s, i proprietăt, i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.2 Tabel de transformate Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.3 Exercit, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.4 Aplicat, ii ale transformatei Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.5 Exercit, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.6 Formula de inversare Mellin-Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.7 Exercit, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6 Transformata Z 40
6.1 Exercit, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.2 Exercit, ii suplimentare (L. Costache) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7 Transformarea Fourier 49
7.1 Elemente teoretice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7.2 Aplicat, ii la ecuat, ii integrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
7.3 Exercit, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8 Recapitulare test (L. Costache) 54
9 Spat, ii de probabilitate 56
9.1 Not, iuni teoretice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9.2 Exercit, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
9.2.1 Calcul clasic“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
”
9.2.2 Probabilităt, i geometrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
10 Scheme clasice de probabilitate 64

10.1 Schema lui Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
10.2 Schema lui Bernoulli (binomială) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
10.3 Schema multinomială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
10.4 Schema geometrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
10.5 Exercit, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
11 Variabile aleatoare 68
11.1 Cazul discret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
11.2 Exemple de repartit, ii discrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
11.2.1 Repartit, ia binomială (Bernoulli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
11.2.2 Repartit, ia geometrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
11.2.3 Repartit, ia binomial negativă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11.2.4 Repartit, ia hipergeometrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11.2.5 Repartit, ia Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11.3 Cazul continuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
11.4 Repartit, ii absolut continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
11.4.1 Repartit, ia normală (gaussiană) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
11.4.2 Repartit, ia uniformă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
11.4.3 Repartit, ia exponent, ială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
11.4.4 Repartit, ia Gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
11.4.5 Repartit, ia Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
11.5 Exercit, ii rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
11.6 Exercit, ii propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
12 Vectori aleatori bidimensionali 84

12.1 Repartit, ii condit, ionate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
12.2 Variabile aleatoare independente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
12.3 Caracteristici numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
12.4 Exercit, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Index 92
1
SEMINAR 1
NUMERE S, I FUNCT, II COMPLEXE — RECAPITULARE
1.1 Numere complexe – Not, iuni de bază

Începem cu cı̂teva not, iuni esent, iale s, i recapitulative privitoare la mult, imea numerelor complexe.
Amintim definit, ia:
ℂ = {𝑎 + 𝑏𝑖 ∣ 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑖 2 = −1},
precum s, i faptul că avem, ı̂n general, s, irul de incluziuni:
ℕ ⊆ ℤ ⊆ ℚ ⊆ ℝ ⊆ ℂ.
Dat un număr complex 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖, se numes, te partea reală, notată Re(𝑧), numărul real 𝑎, iar
partea imaginară, notată Im(𝑧), numărul real 𝑏.
De asemenea, conjugatul numărului
√ complex 𝑧 de mai sus este 𝑧 = 𝑧 ∗ = 𝑎 − 𝑏𝑖, iar modulul
numărului complex 𝑧 este |𝑧| = 𝑎2 + 𝑏 2 .
Există mai multe forme de reprezentare a numerelor complexe:
• forma algebrică, dată mai sus, 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖, 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ;
• forma trigonometrică, 𝑧 = 𝑟(cos 𝜃 + 𝑖 sin 𝜃), unde 𝑟 = |𝑧|, iar 𝜃 = Arg(𝑧) se numes, te argu-
mentul principal;
• forma polară, 𝑧 = 𝑟𝑒 𝑖𝜃 = 𝑟 exp(𝑖𝜃), unde 𝑟 s, i 𝜃 au ı̂nt, elesul din forma trigonometrică;
• forma geometrică, ı̂n care√𝑧 = 𝑎+𝑏𝑖 reprezintă afixul punctului din plan 𝐴(𝑎, 𝑏). Pentru acest
caz, ment, ionăm că |𝑧| = 𝑎2 + 𝑏 2 reprezintă lungimea vectorului de pozit, ie al punctului 𝐴,
iar 𝜃 reprezintă unghiul pe care ı̂l face acest vector de pozit, ie cu axa 𝑂𝑋 , măsurat ı̂n sens
trigonometric.
2
Operat, iile cu numere complexe se fac ı̂n modul uzual, t, inı̂nd seama de proprietatea 𝑖 2 = −1.
Mai amintim formula lui Moivre, utilă ı̂n special atunci cı̂nd numărul complex a fost scris sub
formă trigonometrică. Fie, as, adar, numerele complexe:
𝑧1 = 𝑟1 (cos 𝜃1 + 𝑖 sin 𝜃1 ), 𝑧2 = 𝑟2 (cos 𝜃2 + 𝑖 sin 𝜃2 ).
Atunci ı̂nmult, irea acestora se face cu formula:
𝑧1 ⋅ 𝑧2 = 𝑟1 𝑟2 (cos(𝜃1 + 𝜃2 ) + 𝑖 sin(𝜃1 + 𝜃2 )) ,
formulă care se generalizează us, or ı̂n forma:
𝑧 𝑛 = 𝑟 𝑛 (cos(𝑛𝜃) + 𝑖 sin(𝑛𝜃)), ∀𝑛.
Tot folosind numere complexe, putem reprezenta s, i curbe:

• Cercul centrat ı̂n punctul de afix 𝑧0 s, i de rază 𝑅 are ecuat, ia:
|𝑧 − 𝑧0 | = 𝑟;
• Elipsa cu focarele ı̂n punctele de afixe 𝑧0 s, i 𝑤0 , iar axa mare are lungimea 𝑑 are ecuat, ia:
|𝑧 − 𝑧0 | + |𝑧 − 𝑤0 | = 𝑑.
Amintim s, i formele canonice ale ecuat, iilor acestor conice:

• Cercul centrat ı̂n (𝑥0 , 𝑦0 ) s, i de rază 𝑅 are ecuat, ia:
(𝑥 − 𝑥0 )2 + (𝑦 − 𝑦0 )2 = 𝑅 2 ;
• Elipsa de semiaxe 𝑎, 𝑏 are ecuat, ia:

𝑥2 𝑦2
+ = 1.
𝑎2 𝑏 2
Tot din punct de vedere geometric, mai amintim s, i că distant, a ı̂ntre două puncte 𝐴(𝑧) s, i 𝐵(𝑤)
este 𝐴𝐵 = |𝑧 − 𝑤|.
1.2 Funct, ii complexe elementare

Cea mai simplă funct, ie complexă este funct, ia exponent, ială, definită prin:
𝑧𝑛
exp ∶ ℂ → ℂ, exp 𝑧 = 𝑒 𝑧 = ∑ .
𝑛≥0
𝑛!
Se observă imediat că au loc proprietăt, ile as, teptate:
3
• exp(0) = 1;
• exp(𝑧1 + 𝑧2 ) = exp(𝑧1 ) ⋅ exp(𝑧2 ), ∀𝑧1,2 ∈ ℂ;
• exp(𝑖𝑦) = cos 𝑦 + 𝑖 sin 𝑦, ∀𝑦 ∈ ℝ (formula lui Euler).
Mai departe, putem calcula simplu logaritmul complex, dacă numărul complex a fost adus ı̂n
forma polară. Fie, as, adar, 𝑧 = 𝑟𝑒 𝑖𝜃 . Rezultă:
ln 𝑧 = ln 𝑟 + 𝑖𝜃.
În general, cum argumentul unui număr complex nu este unic (𝜃 de mai sus reprezintă argu-
mentul principal, dar 𝜃 + 2𝑘𝜋 este argumentul general), spunem că funct, ia logaritm este multi-
formă, deoarece valoarea ei generală este:
Ln𝑧 = {ln |𝑧| + 𝑖(Arg𝑧 + 2𝑘𝜋) ∣ 𝑘 ∈ ℤ},
iar ln 𝑧 se numes, te valoarea principală a logaritmului.

Funct, ia putere se defines, te acum simplu pornind de la formula:
𝑎𝑏 = exp (𝑏 ln 𝑎) .
Rezultă:
𝑧 𝑚 = exp (𝑚 ln 𝑧) = exp (𝑚(ln |𝑧| + 𝑖Arg𝑧)) ,
folosind valoarea principală.
Similar se defines, te s, i puterea rat, ională, adică funct, ia radical:
√𝑛 1 1
𝑧 = 𝑧 𝑛 = exp ( ln 𝑧 ) .
𝑛
Folosind funct, iile exponent, iale s, i identitatea lui Euler, putem defini s, i funct, ii trigonometrice
complexe:
exp(𝑖𝑧) + exp(−𝑖𝑧)
cos 𝑧 =
2
exp(𝑖𝑧) − exp(−𝑖𝑧)
sin 𝑧 =
2𝑖
exp(𝑖𝑧) − exp(−𝑖𝑧)
tan 𝑧 = −𝑖
exp(𝑖𝑧) + exp(−𝑖𝑧)
4
Mai avem nevoie s, i de funct, iile trigonometrice hiperbolice:
exp(𝑧) − exp(−𝑧)
sinh 𝑧 =
2
exp(𝑧) + exp(−𝑧)
cosh 𝑧 =
2
sinh 𝑧
tanh 𝑧 =
cosh 𝑧
s, i au loc legăturile:
sinh 𝑧 = −𝑖 sin(𝑖𝑧), cosh 𝑧 = cos(𝑖𝑧).
Funct, iile trigonometrice inverse se pot obt, ine din rezolvarea unor ecuat, ii trigonometrice1 :
exp(𝑖𝑤) − exp(−𝑖𝑤)
𝑤 = arcsinz ⇒ 𝑧 = sin 𝑤 ⇒ 𝑧 = ⇔ exp(2𝑖𝑤) − 2𝑖𝑧 exp(𝑖𝑤) − 1 = 0,
2𝑖
care se rezolvă (pentru 𝑤) ca o ecuat, ie de gradul al doilea s, i se obt, ine:
√
𝑤 = arcsin𝑧 = −𝑖 ln(𝑖𝑧 ± 1 − 𝑧 2 )
s, i se procedează similar pentru arccos s, i arctan.
1.3 Funct, ii olomorfe

Fie o funct, ie complexă oarecare 𝑓 ∶ 𝐴 → ℂ, cu 𝐴 ⊆ ℂ. Pentru orice 𝑧 ∈ 𝐴 ⊆ ℂ, deoarece 𝑧 are
o parte reală s, i o parte imaginară, s, i imaginea sa prin 𝑓 se poate separa. Deci, ı̂n general, orice
funct, ie complexă 𝑓 ca mai sus poate fi scrisă sub forma
𝑓 = 𝑃 + 𝑖𝑄, 𝑃, 𝑄 ∶ ℝ2 → ℝ.
Rezultă că not, iunile de limită, continuitate, derivabilitate pot fi puse pe componente.
Definiţie 1.1: O funct, ie complexă 𝑓 ∶ ℂ → ℂ se numes, te olomorfă dacă este derivabilă ı̂n orice
punct din domeniul de definit, ie.
Nu intrăm ı̂n detalii, deoarece nu vom rezolva exercit, ii cu derivate complexe.
Vor fi foarte importante, ı̂nsă, rezultatele:
Teoremă 1.1: Funct, ie 𝑓 ∶ ℂ → ℂ, 𝑓 = 𝑃 +𝑖𝑄 este olomorfă dacă 𝑃, 𝑄 ∶ ℝ2 → ℝ sunt diferent, iabile,
iar derivatele lor part, iale verifică condit, iile Cauchy-Riemann, adică:
𝜕𝑃 𝜕𝑄 𝜕𝑄 𝜕𝑃
= , =− .
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑥 𝜕𝑦
1 Pentru corectitudine, ar trebui să notăm funct, iile trigonometrice cu init, ială mare, Arcsin, Arccos etc. Dar vom
folosi de fiecare dată doar valoarea principală, astfel că, prin abuz de notat, ie, folosim scrierea din cazul real. Însă
trebuie ret, inut că majoritatea funct, iilor complexe sı̂nt multiforme, i.e. pot avea mai multe valori!
5
Observaţie 1.1: Pentru simplitate, vom mai nota derivatele part, iale cu indici, adică, de exemplu:
𝜕𝑓 not.
== 𝑓𝑥
𝜕𝑥
s, i similar 𝑓𝑦 , 𝑓𝑥𝑥 , 𝑓𝑥𝑦 , 𝑓𝑦𝑥 etc.
Corola 1.1: Dacă funct, ia complexă 𝑓 = 𝑃 + 𝑖𝑄 este olomorfă, atunci 𝑃 s, i 𝑄 sı̂nt armonice, adică:
Δ𝑃 = 𝑃𝑥𝑥 + 𝑃𝑦𝑦 = Δ𝑄 = 𝑄𝑥𝑥 + 𝑄𝑦𝑦 = 0.
Atent, ie, ı̂nsă, la formularea rezultatului: condit, ia de olomorfie este necesară, ı̂n niciun caz
suficientă! Negarea corolarului de mai sus este:
Corola 1.2: Dacă una dintre funct, iile 𝑃 sau 𝑄 nu este armonică, atunci funct, ia 𝑓 = 𝑃 + 𝑖𝑄 nu poate
fi olomorfă.
1.4 Exercit, ii
1. Verificat, i dacă funct, ia de mai jos este olomorfă:
𝑓 ∶ ℂ → ℂ, 𝑓 (𝑧) = 𝑧 2 + exp(𝑖𝑧).
Indicat, ie: Se separă partea reală s, i partea imaginară a funct, iei s, i se verifică condit, iile Cauchy-
Riemann s, i faptul că cele două componente sı̂nt armonice.
2. Fie 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑒 3𝑥 cos 2𝑦 + 𝑦 2 − 𝑥 2 . Determinat, i funct, ia olomorfă 𝑓 = 𝑃 + 𝑖𝑄 astfel ı̂ncı̂t
𝑓 (0) = 1.
Indicat, ie: Verificăm dacă Δ𝑃 = 0 (condit, ie necesară!). Apoi, prin integrarea condit, iilor Cauchy-
Riemann, se obt, ine componenta 𝑄. În final, 𝑓 (𝑧) = 𝑒 2𝑧 − 𝑧 2 + 𝑘𝑖, 𝑘 ∈ ℂ s, i folosind condit, ia din
enunt, , obt, inem 𝑘 = 0.
3. Rezolvat, i ecuat, iile:
(a) exp 𝑤 = −2𝑖;
(b) 𝑧 3 + 2 − 2𝑖 = 0;
(c) sin 𝑧 = 2.
4. Calculat, i:
(a) sin(1 + 𝑖);
(b) sinh(1 − 𝑖);
6
(c) ln 𝑖;
(d) ln(1 − 𝑖);
(e) (1 + 𝑖)20 ;
√
(f) 5 1 − 𝑖;
√
(g) arcsin(𝑖 3);
√
(h) arccos(𝑖 3);
(i) tan(1 − 𝑖).
5. Verificat, i dacă funct, iile date sı̂nt armonice s, i, ı̂n caz afirmativ, determinat, i funct, ia complexă
𝑓 = 𝑃 + 𝑖𝑄, pentru:
(a) 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 − 𝑦 2 − 2𝑦, s, tiind că 𝑓 (0) = 1;
(b) 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥 4 − 6𝑥 2 𝑦 2 + 𝑦 4 , s, tiind că 𝑓 (1) = 1;
(c) 𝑃(𝑥, 𝑦) = (𝑥 cos 𝑦 − 𝑦 sin 𝑦)𝑒 𝑥 ;
(d) 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦 + 𝑥 + 2𝑦, s, tiind că 𝑓 (2𝑖) = −1 + 5𝑖;
(e) 𝑃(𝑥, 𝑦) = 4𝑥𝑦 3 − 4𝑥 3 𝑦 + 𝑥, s, tiind că 𝑓 (1 + 𝑖) = 5 + 4𝑖;
(f) 𝑃(𝑥, 𝑦) = 3𝑥 2 𝑦 + 2𝑥 2 − 𝑦 3 − 2𝑦 2 ;
(g) 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥 4 − 6𝑥 2 𝑦 2 + 𝑦 2 ;
𝑥
(h) 𝑄(𝑥, 𝑦) = .
𝑥2 + 𝑦2
6. Determinat, i 𝑘 ∈ ℂ astfel ı̂ncı̂t funct, ia:
𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥 3 − 𝑘𝑥𝑦 2 + 12𝑥𝑦 − 12𝑥
să fie armonică s, i determinat, i 𝑓 olomorfă pentru care 𝑃 = Re(𝑓 ).

7. Scriet, i sub formă trigonometrică s, i polară numerele complexe:
(a) 𝑧 = 3 − 𝑖;
(b) 𝑧 = 3 + 𝑖;
(c) 𝑧 = 𝑖;
7
(d) 𝑧 = 1;
(e) 𝑧 = 1 + 2𝑖;
(f) 𝑧 = 2 + 𝑖.
8. Găsit, i forma canonică s, i ecuat, ia complexă pentru:
(a) Cercul centrat ı̂n (0, 1) s, i cu raza 2;
(b) Cercul centrat ı̂n (1, 0) s, i cu raza 1;
(c) Cercul centrat ı̂n (1, 2) s, i cu raza 1;
(d) Elipsa cu focarele ı̂n (−1, 0) s, i (3, 0) s, i cu axa mare de lungime 6;
(e) Elipsa cu focarele ı̂n (0, 1) s, i (0, −2) s, i cu axa mare de lungime 5.
Reprezentat, i grafic fiecare dintre cazurile de mai sus.

9. Fie punctele 𝐴(1 + 2𝑖) s, i 𝐵(−1), iar 𝑀, mijlocul segmentului [𝐴𝐵]. Calculat, i distant, a de la
punctul 𝑀 la punctul 𝑁 , de afix −2 + 3𝑖. Reprezentare grafică.
8
SEMINAR 2
INTEGRALE COMPLEXE
2.1 Teorema lui Cauchy

În multe situat, ii, putem calcula integralele complexe direct, ı̂ntr-o manieră asemănătoare cu
integralele curbilinii. Un exemplu simplu:
𝐼1 = ∫ 𝑧|𝑑𝑧|.
|𝑧|=1
Folosind forma polară, 𝑧 = 𝑒 𝑖𝑡 , deoarece integrala se face pe |𝑧| = 1, iar 𝑡 ∈ [0, 2𝜋]. Rezultă
𝑑𝑧 = 𝑖𝑒 𝑖𝑡 𝑑𝑡, deci |𝑑𝑧| = 𝑑𝑡. Atunci:
2𝜋
1 |2𝜋
𝐼1 = ∫ 𝑒 𝑖𝑡 𝑑𝑡 = 𝑒 𝑖𝑡 | = 0.
0 𝑖 |0
Un alt exemplu:
𝐼2 = ∫ 𝑧|𝑑𝑧|,
𝑆
unde 𝑆 este segmentul care unes, te pe 0 s, i 𝑖. Putem parametriza acest segment: 𝑆 ∶ 𝑧 = 𝑡𝑖, 𝑡 ∈ [0, 1],
deci 𝑑𝑧 = 𝑖𝑑𝑡 s, i din nou |𝑑𝑧| = 𝑑𝑡. Rezultă:
1
𝑖
𝐼2 = ∫ 𝑡𝑖𝑑𝑡 = .
0 2
Dar ı̂n unele situat, ii, putem calcula chiar mai us, or:
Teoremă 2.1 (Cauchy): Fie 𝐷 ⊆ ℂ un domeniu simplu conex s, i 𝑓 ∶ 𝐷 → ℂ o funct, ie olomorfă pe

𝐷, cu 𝑃 = Re𝑓 s, i 𝑄 = Im𝑓 , funct, ii de clasă C1 (𝐷).
9
Fie 𝛾 ∶ [𝑎, 𝑏] → 𝐷 o curbă ı̂nchisă s, i jordaniană (fără autointersect, ii) de clasă C1 pe port, iuni,
astfel ı̂ncı̂t Int𝛾 să verifice condit, iile formulei Green-Riemann.
Atunci ∫ 𝑓 (𝑧)𝑑𝑧 = 0.
𝛾
Acesta este un caz simplu ı̂n care calculul se termină imediat cu rezultat nul.
În exercit, ii, vom folosi adesea următoarea:
Teoremă 2.2 (Formula integrală Cauchy): Fie 𝐷 ⊆ ℂ un domeniu s, i 𝑓 ∶ 𝐷 → ℂ o funct, ie olomorfă
pe 𝐷. Fie Δ ⊆ 𝐷, unde Δ este un domeniu simplu conex, mărginit, cu frontiera 𝛾 , care este o curbă
ı̂nchisă, jordaniană, de clasă C1 pe port, iuni, orientată pozitiv.
Atunci pentru orice 𝑎 ∈ Δ fixat are loc:
1 𝑓 (𝑧)
𝑓 (𝑎) = ∫ 𝑑𝑧.
2𝜋𝑖 𝛾 𝑧 − 𝑎
Principala aplicat, ie a acestei teoreme este să ne ajute să calculăm integrale pe domenii ı̂n
interiorul cărora funct, ia pe care o integrăm are probleme. Un exemplu:
1
∫ 2
𝑑𝑧.
|𝑧−2𝑖|=1 𝑧 + 4
Observăm că 𝑧 = 2𝑖 este un punct cu probleme pentru funct, ia considerată s, i aplicăm formula
integrală Cauchy.
Putem rescrie integrala astfel, izolı̂nd punctul cu probleme:
1
1 𝑧+2𝑖 𝑓 (𝑧)
∫ 2
𝑑𝑧 = ∫ 𝑑𝑧 = 𝑑𝑧,
|𝑧−2𝑖|=1 𝑧 + 4 |𝑧−2𝑖|=1 𝑧 − 2𝑖 𝑧 − 2𝑖
1
unde am introdus exact funct, ia cu probleme, adică 𝑓 (𝑧) = .
𝑧 + 2𝑖
Aplicăm formula integrală Cauchy s, i obt, inem:
1 𝑓 (𝑧) 𝑓 (𝑧) 𝜋
𝑓 (2𝑖) = ∫ 𝑑𝑧 ⇒ ∫ 𝑑𝑧 = 2𝜋𝑖𝑓 (2𝑖) = .
2𝜋𝑖 |𝑧−2𝑖|=1 𝑧 − 2𝑖 |𝑧−2𝑖|=1 𝑧 − 2𝑖 2
Vor exista situat, ii cı̂nd punctul izolat nu poate fi eliminat atı̂t de us, or (sau chiar deloc), cazuri
ı̂n care vom aplica un rezultat fundamental, teorema reziduurilor.
Esent, ialmente, formula integrală Cauchy se aplică atunci cı̂nd avem un singur pol simplu, aflat
ı̂n interiorul domeniului de integrare. În afara teoremei reziduurilor, pe care o vom studia imediat,
mai există un rezultat care ne permite să calculăm pentru cazul cı̂nd avem un pol multiplu:
Teoremă 2.3 (Formula integrală Cauchy pentru derivate): În condit, iile s, i ipoteza formulei inte-
grale Cauchy, are loc s, i rezultatul:
𝑛! 𝑓 (𝑧)
𝑓 (𝑛) (𝑧0 ) = ∫ 𝑑𝑧.
2𝜋𝑖 𝛾 (𝑧 − 𝑧0 )𝑛+1
Această formulă permite calculul atunci cı̂nd avem un pol multiplu. În cazul ı̂n care sı̂nt mai
mult, i poli, se poate aplica descompunerea ı̂n fract, ii elementare sau teorema reziduurilor.
10
2.2 Exercit, ii
1. Calculat, i integrala ∫ 𝑧 2 𝑑𝑧, unde:
Γ
(a) Γ = [−1, 𝑖] ∪ [𝑖, 1];

(b) Γ = {𝑧(𝑡) = 2 + 𝑖𝑡 2 ∣ 0 ≤ 𝑡 ≤ 1};
𝜋𝑡
(c) Γ = {𝑧(𝑡) = 𝑡 + 𝑖 cos ∣ −1 ≤ 𝑡 ≤ 1};
2
(d) Γ = 𝑂𝐴, cu 𝑂(0, 0) s, i 𝐴(2, 1).
Indicat, ii: Se parametrizează drumurile s, i se calculează ca ı̂n exemplele de mai sus.
2. Folosind teorema Cauchy sau formula integrală Cauchy, calculat, i:
(a) ∫ 𝑧 4 𝑑𝑧;
|𝑧−1|=3
cos 𝑧
(b) ∫ 𝑑𝑧;
|𝑧|=4 𝑧2 − 6𝑧 + 5
sin 𝑧
(c) ∫ 𝑑𝑧;
|𝑧|=1 𝑧(𝑧 − 2)
exp(𝑧 2 )
(d) ∫ 2 𝑑𝑧, unde Γ ∶ |𝑧 − 2| = 𝑟, 𝑟 ∈ {1, 3, 5};
Γ 𝑧 − 6𝑧
exp(3𝑧)
(e) ∫ 𝑑𝑧;
|𝑧|=1 𝑧4
1
(f) ∫ 𝑑𝑧;
|𝑧−𝑖|=1 (𝑧 2 + 1)2
sin 𝑧
(g) ∫ 𝑑𝑧.
|𝑧|=1 𝑧 2 (𝑧
− 2)
Indicat, ii: Ideea de bază este să identificăm punctele cu probleme ale funct, iilor de integrat ı̂n
interiorul domeniilor pe care integrăm, apoi să descompunem integrandul cu o funct, ie căreia i se
poate aplica teorema Cauchy.
(a) funct, ia 𝑧 4 este olomorfă, deci integrala este nulă;
cos 𝑧
(b) avem , dar singurul punct cu probleme din interiorul domeniului este 𝑧1 = 1.
(𝑧 − 1)(𝑧 − 5)
cos 𝑧 𝑓 (𝑧)
Definim 𝑓 (𝑧) = , iar integrala devine ∫ 𝑑𝑧, care se calculează cu formula Cauchy.
𝑧−5 |𝑧|=4 𝑧 − 1
11
(c) pentru 𝑟 = 1, funct, ia este olomorfă, deci integrala este nulă. Pentru 𝑟 = 3, 𝑧 = 0 este punct cu
exp(𝑧 2 )
probleme, deci definim 𝑓 (𝑧) = .
𝑧−6
3. Folosind formula integrală Cauchy pentru derivate, calculat, i:

𝑧+2
(a) 𝐼1 = ∮ 𝑑𝑧;
|𝑧|=2 𝑧 3 (𝑧
− 1)
𝑧+2
(b) 𝐼2 = ∮ 𝑑𝑧.
|𝑧|= 21 𝑧 3 (𝑧
− 1)
Indicat, ie: Pentru punctul (a), observăm că ambii poli (𝑧 = 0 s, i 𝑧 = 1) se află ı̂n interiorul
domeniului, astfel că, ı̂nainte de calcul, trebuie aplicată descompunerea ı̂n fract, ii simple.
Pentru punctul (b), singurul pol ı̂n interiorul domeniului este 𝑧 = 0, care este pol triplu, deci
se poate aplica direct formula.
2.3 Teorema reziduurilor

Similar cu orice funct, ie reală, s, i funct, iile complexe pot fi dezvoltate ı̂n serii de puteri. În cazul
complex, seriile se numesc serii Laurent s, i pot cont, ine s, i puteri negative.
Informal, punctele cu probleme care ne interesează se numesc poli sau puncte singulare. Ordi-
nul unui pol 𝑧 = 𝑎 este multiplicitatea algebrică a rădăcinii 𝑧 = 𝑎 ı̂n dezvoltarea ı̂n serie Laurent
a funct, iei 𝑓 . În particular, avem poli simpli, dubli etc.
Definiţie 2.1: Fie 𝑓 ∶ ℂ → ℂ o funct, ie complexă s, i dezvoltarea sa ı̂n serie Laurent ı̂n jurul unui
punct 𝑧0 ∈ ℂ:
𝑓 (𝑧) = ∑ 𝑎𝑛 (𝑧 − 𝑧0 )𝑛 , 𝑎𝑛 ∈ ℝ.
𝑛∈ℤ
Se numes, te reziduul funct, iei 𝑓 ı̂n punctul singular 𝑧0 coeficientul 𝑎−1 din dezvoltarea de mai
sus, notat Rez(𝑓 , 𝑧0 ).
Următoarea teoremă ne dă metode de calcul al reziduurilor, ı̂n funct, ie de multiplicitatea lor:
1
Teoremă 2.4 (Calculul reziduurilor): (1) Rez(𝑓 , 𝑎) = 𝑐−1 , unde 𝑐−1 este coeficientul lui ı̂n
𝑧−𝑎
dezvoltarea ı̂n serie Laurent a funct, iei 𝑓 ı̂n vecinătatea singularităt, ii 𝑧 = 𝑎.
(2) Dacă 𝑧 = 𝑎 este pol de ordinul 𝑝 ≥ 2 pentru 𝑓 , atunci:
1 (𝑝−1)
Rez(𝑓 , 𝑎) = lim [(𝑧 − 𝑎)𝑝 𝑓 (𝑧)] ;
(𝑝 − 1)! 𝑧→𝑎
(3) Dacă 𝑧 = 𝑎 este pol simplu pentru 𝑓 , atunci, particularizı̂nd formula de mai sus, avem:
Rez(𝑓 , 𝑎) = lim (𝑧 − 𝑎)𝑓 (𝑧);
𝑧→𝑎
12
𝐴
(4) Dacă 𝑓 se poate scrie ca un cı̂t de funct, ii, 𝑓 = , olomorfe ı̂n jurul lui 𝑎 s, i dacă 𝑧 = 𝑎 este pol
𝐵
simplu pentru 𝑓 , adică 𝐵(𝑎) = 0, atunci:
𝐴(𝑧)
Rez(𝑓 , 𝑎) = lim .
𝑧→𝑎 𝐵 ′ (𝑧)
Rezultatul esent, ial al acestei sect, iuni ne arată că, dacă integrăm o funct, ie cu probleme, valoa-
rea integralei este dată ı̂n mod esent, ial de reziduurile sale:
Teoremă 2.5 (Teorema reziduurilor): Fie 𝐷 ⊆ ℂ un domeniu s, i 𝑓 ∶ 𝐷 − {𝛼1 , … , 𝛼𝑘 } → ℂ o funct, ie
olomorfă pentru care 𝛼𝑖 sı̂nt poli.
Fie 𝐾 ⊆ 𝐷 un compact cu frontiera Γ = 𝜕𝐾 , o curbă de clasă C1 , jordaniană, orientată pozitiv s, i
care cont, ine toate 𝛼𝑖 ı̂n interior. Atunci:
𝑘
∫ 𝑓 (𝑧)𝑑𝑧 = 2𝜋𝑖 ∑ Rez(𝑓 , 𝛼𝑗 ).

Γ 𝑗=1
De exemplu, să calculăm integrala:

𝑒𝑧
𝐼 =∫ 𝑑𝑧, 𝑟 > 0, 𝑟 ≠ 1, 2.
|𝑧|=𝑟 (𝑧 − 𝑖)(𝑧 − 2)
Solut, ie: Dacă 0 < 𝑟 < 1, putem aplica teorema lui Cauchy (2.1) s, i găsim 𝐼 = 0.
Dacă 1 < 𝑟 < 2, aplicăm formula integrală a lui Cauchy (2.2) s, i găsim:
𝑒 𝑧
𝑒𝑧 𝑧−2 𝑓 (𝑧)
∫ 𝑑𝑧 = ∫ 𝑑𝑧 = ∫ 𝑑𝑧,
|𝑧|=𝑟 (𝑧 − 𝑖)(𝑧 − 2) |𝑧|=𝑟 𝑧 − 𝑖 |𝑧|=𝑟 𝑧 − 𝑖
𝑒𝑧
unde 𝑓 (𝑧) = . Rezultă:
𝑧−2
𝑓 (𝑧) 𝑒𝑖
∫ 𝑑𝑧 = 2𝜋𝑖𝑓 (𝑖) = 2𝜋𝑖 .
|𝑧|=𝑟 𝑧−𝑖 𝑖−2
Dacă 𝑟 > 2, aplicăm teorema reziduurilor, cu 𝑖 s, i 2 poli simpli. Avem:
𝑒𝑧 𝑒𝑖
Rez(𝑓 , 𝑖) = lim(𝑧 − 𝑖) =
𝑧→𝑖 (𝑧 − 𝑖)(𝑧 − 2) 𝑖 − 2
𝑒𝑧 𝑒2
Rez(𝑓 , 2) = lim = .
𝑧→2 (𝑧 − 𝑖)(𝑧 − 2) 2−𝑖
Rezultă, din teorema reziduurilor:
𝑒𝑧 𝑒𝑖 𝑒2
∫ 𝑑𝑧 = 2𝜋𝑖 ( + .
|𝑧|=𝑟 (𝑧 − 𝑖)(𝑧 − 2) 𝑖 − 2 2 − 𝑖)
13
2.4 Exercit, ii
1. Calculat, i reziduurile funct, iilor ı̂n punctele 𝑎 indicate:
exp (𝑧 2 )
(a) 𝑓 (𝑧) = , 𝑎 = 1;
𝑧−1
exp (𝑧 2 )
(b) 𝑓 (𝑧) = , 𝑎 = 1;
(𝑧 − 1)2
𝑧+2
(c) 𝑓 (𝑧) = , 𝑎 = 0;
𝑧 2 − 2𝑧
1 + 𝑒𝑧
(d) 𝑓 (𝑧) = , 𝑎 = 0;
𝑧4
sin 𝑧
(e) 𝑓 (𝑧) = , 𝑎 = 0;
4𝑧 2
𝑧
(f) 𝑓 (𝑧) = , 𝑎 = 0.
1 − cos 𝑧
Indicat, ie: Verificăm multiplicitatea polului 𝑧 = 𝑎 s, i aplicăm formula corespunzătoare din
teorema 2.4.
2. Să se calculeze următoarele integrale:

𝑑𝑧
(a) 𝐼 = ∫ ;
|𝑧|=2 𝑧2−1
𝑑𝑧
(b) 𝐼 = ∫ 4 , 𝛾 ∶ 𝑥 2 + 𝑦 2 − 2𝑥 = 0;
𝛾 𝑧 + 1
𝑧2 + 1
(c) 𝐼 = ∫ 𝑑𝑧.
|𝑧|=3 (𝑧 − 1)2 (𝑧 + 2)
1
Solut, ie: (a) Punctele 𝑧 = ±1 sı̂nt poli de ordinul 1 pentru funct, ia 𝑓 (𝑧) = 2 . Ele sı̂nt situate
𝑧 −1
ı̂n interiorul discului pe care integrăm, cu |𝑧| = 2, deci putem aplica teorema reziduurilor:
𝐼 = 2𝜋𝑖 ⋅ (Rez(𝑓 , 𝑧1 ) + Rez(𝑓 , 𝑧2 )).
Calculăm separat reziduurile:

1 1
Rez(𝑓 , 𝑧1 ) = lim (𝑧 − 1) ⋅ =
𝑧→1 𝑧2
−1 2
1 1
Rez(𝑓 , 𝑧2 ) = lim (𝑧 + 1) ⋅ 2 =− .
𝑧→−1 𝑧 −1 2
14
Rezultă:
𝑑𝑧 1 1
𝐼 =∫ = 2𝜋𝑖 ⋅ ( − ) = 0.
|𝑧|=2 𝑧2−1 2 2
1
(b) Curba 𝛾 este un cerc centrat ı̂n (1, 0) s, i cu raza 1. Căutăm polii funct, iei 𝑓 (𝑧) = 4 care
𝑧 +1
se află ı̂n interiorul lui 𝛾 .
Avem succesiv:
𝑧 4 + 1 = 0 ⇒ 𝑧 4 = −1 = cos 𝜋 + 𝑖 sin 𝜋 ⇒
√4
𝑧 = cos 𝜋 + 𝑖 sin 𝜋 ⇒
𝜋 + 2𝑘𝜋 𝜋 + 2𝑘𝜋
𝑧𝑘 = cos + 𝑖 sin , 𝑘 = 0, 1, 2, 3.
4 4
Doar punctele 𝑧0 , 𝑧3 se află ı̂n interiorul discului delimitat de 𝛾 s, i calculăm reziduurile ı̂n aceste
puncte.
Putem aplica formula din Teorema 2.4 (4) s, i avem:
𝐴(𝑧) | 1 | 1 𝜋𝑖
Rez(𝑓 , 𝑧0 ) = | = 3| = − 𝑒 4
𝐵 (𝑧) |𝑧0 4𝑧 |𝑧0
′ 4
𝐴(𝑧) | 1 | 1 7𝜋𝑖
Rez(𝑓 , 𝑧3 ) = ′ | = 3 | = − 𝑒 4 .
𝐵 (𝑧) |𝑧3 4𝑧 |𝑧3 4
Rezultă: √
𝑑𝑧 1 𝜋𝑖4 1 7𝜋𝑖4 𝜋 2𝑖
𝐼 =∫ 4 = 2𝜋𝑖 ( − 𝑒 − 𝑒 ) = − .
𝛾 𝑧 +1 4 4 2
(c) Avem doi poli, 𝑧 = 1, 𝑧 = −2 ı̂n interiorul conturului. Se vede că 𝑧1 = 1 este pol de ordinul
2, iar 𝑧2 = −2 este pol de ordinul 1. Calculăm reziduurile:
1 𝑧2 + 1
Rez(𝑓 , 𝑧1 ) = lim [(𝑧 − 1)2
2! 𝑧→1 (𝑧 − 1)2 (𝑧 + 2) ]
1 𝑧 2 + 4𝑧 − 1
= lim
2! 𝑧→1 (𝑧 + 2)2
2
=
9
𝑧2 + 1 5
Rez(𝑓 , 𝑧2 ) = lim (𝑧 + 2) 2
= .
𝑧→−2 (𝑧 − 1) (𝑧 + 2) 9
15
Rezultă:
𝑧2 + 1 14
𝐼 =∫ 𝑑𝑧 = 𝜋𝑖.
|𝑧|=3 (𝑧 − 1)2 (𝑧 + 2) 9
3. Să se calculeze integralele:

𝑑𝑧
(a) ∫ ;
|𝑧|=1 sin 𝑧
𝑒𝑧
(b) ∫ 𝑑𝑧;
|𝑧|=1 𝑧2
3
(c) ∫ 𝑧𝑒 𝑧 𝑑𝑧;
|𝑧|=5
𝑑𝑧
(d) ∫ ;
|𝑧−1|=1 (𝑧 + 1)(𝑧 − 1)3
sin 𝑧
(e) ∫ 𝑑𝑧.
|𝑧|=1 𝑧4
Indicat, ii: (a) 𝑧 = 0 este singurul pol din interiorul domeniului;
(b), (c): Dezvoltăm ı̂n serie Laurent s, i identificăm reziduurile folosind definit, ia.
(d) Avem 𝑧 = 1 pol de ordin 3 s, i 𝑧 = −1 pol simplu. Doar 𝑧 = 1 se află ı̂n interiorul domeniului
s, i dezvoltăm ı̂n serie Laurent după puterile lui 𝑧 − 1:
1 1
=
𝑧 + 1 2 − (−(𝑧 − 1))
1 1
=
2 1 − ( − 𝑧−1
2 )
1 (𝑧 − 1)𝑛
= ∑(−1)𝑛
2 𝑛≥0 2𝑛
(𝑧 − 1)𝑛
= ∑(−1)𝑛 𝑛+1 ,
𝑛≥0
2
pentru |𝑧 − 1| < 2.
Rezultă:
𝑛−3
1 𝑛 (𝑧 − 1) 1 1 1 1
= ∑ (−1) = − + − + …,
(𝑧 + 1)(𝑧 − 1)3 𝑛≥0 2𝑛+1 2(𝑧 − 1)3 4(𝑧 − 1)2 8(𝑧 − 1) 16
1
deci Rez(𝑓 , 1) = .
8
16
2.5 Aplicat, ii ale teoremei reziduurilor
Putem folosi teorema reziduurilor pentru a calcula integrale trigonometrice de forma:
2𝜋
𝐼 =∫ 𝑅(cos 𝜃, sin 𝜃)𝑑𝜃,
0
unde 𝑅 este o funct, ie rat, ională.

Facem schimbarea de variabilă 𝑧 = 𝑒 𝑖𝜃 s, i atunci, pentru 𝜃 ∈ [0, 2𝜋], 𝑧 descrie cercul |𝑧| = 1, o
dată, ı̂n sens direct.
Folosim formulele lui Euler:
𝑒 𝑖𝜃 + 𝑒 −𝑖𝜃 1 1
cos 𝜃 = = (𝑧 + )
2 2 𝑧
𝑖𝜃 −𝑖𝜃
𝑒 −𝑒 1 1
sin 𝜃 = = (𝑧 − ).
2𝑖 2𝑖 𝑧
Atunci, dacă 𝑧 = 𝑒 𝑖𝜃 , rezultă 𝑑𝑧 = 𝑖𝑒 𝑖𝜃 𝑑𝜃 = 𝑖𝑧𝑑𝜃, iar integrala devine:1
2𝜋
𝐼 =∫ 𝑅(cos 𝜃, sin 𝜃)𝑑𝜃 = ∮ 𝑅1 (𝑧)𝑑𝑧,
0 |𝑧|=1
unde:
1 𝑧2 + 1 𝑧2 − 1
𝑅(
𝑅1 (𝑧) = , .
𝑖𝑧 2𝑧 2𝑖𝑧 )
Această funct, ie poate avea poli s, i deci putem folosi teorema reziduurilor. Dacă 𝑎1 , … , 𝑎𝑛 sı̂nt
polii din interiorul cercului unitate, avem:
𝐼1 = 2𝜋𝑖 ∑ Rez(𝑅1 , 𝑎𝑘 ).
𝑘≥1
Să vedem cı̂teva exemple:

2𝜋
𝑑𝜃
(a) ∫ ;
0 2 + cos 𝜃
2𝜋
𝑑𝜃
(b) ∫ ;
0 1 + 3 cos2 𝜃
2𝜋
sin 𝜃
(c) ∫ 𝑑𝜃;
0 1 + 𝑖 sin 𝜃
1∮ marchează o integrală pe un contur ı̂nchis
17
2𝜋
𝑑𝜃
(d) ∫ , |𝑎| < 1, 𝑎 ∈ ℝ;
0 1 + 𝑎 sin 𝜃
𝜋
cos 3𝑡
(e) ∫ 𝑑𝑡.
−𝜋 5 − 4 cos 𝑡
Solut, ie:
(a) Notăm 𝑧 = 𝑒 𝑖𝜃 , cu 𝜃 ∈ [0, 2𝜋]. Atunci avem succesiv:
𝑑𝑧
𝑑𝑧 = 𝑖𝑒 𝑖𝜃 𝑑𝜃 = 𝑖𝑧𝑑𝑧 ⇒ 𝑑𝜃 =
𝑖𝑧
𝑒 𝑖𝜃 + 𝑒 −𝑖𝜃 1 1
cos 𝜃 = = (𝑧 + )
2 2 𝑧
1 2𝑧
=
2 + cos 𝜃 𝑧 2 + 4𝑧 + 1
2𝜋
𝑑𝜃 2𝑧 𝑑𝑧
∫ =∮ 2
0 2 + cos 𝜃 |𝑧|=1 𝑧 + 4𝑧 + 1 𝑖𝑧
𝑑𝑧
= −2𝑖 ∮ 2
.
|𝑧|=1 𝑧 + 4𝑧 + 1
1 √
Acum folosim teorema reziduurilor. Singularităt, ile funct, iei 𝑓 (𝑧) = 2 sı̂nt 𝑧 = −2± 3 ,
√ 𝑧 + 4𝑧 + 1
care sı̂nt poli simpli. Numai 𝑧 = −2 + 3 se află ı̂n interiorul cercului |𝑧| = 1 s, i calculăm reziduul
folosind Teorema 2.4(2).
18
SEMINAR 3
SERII LAURENT S, I REZIDUURI
3.1 Serii de puteri. Serii Laurent

Not, iunile privitoare la scrierea funct, iilor cu ajutorul seriilor de puteri, ı̂ntı̂lnite ı̂n cazul real prin
serii Taylor, se pot generaliza s, i ı̂n cazul complex. Situat, ia este ceva mai problematică ı̂n acest
caz, deoarece argumentele sı̂nt obiecte bidimensionale. În orice caz, multe dintre not, iunile din
cazul real pot fi preluate aproape fără modificare s, i ı̂n cazul complex.
Definiţie 3.1: O serie de forma ∑ 𝑎𝑛 (𝑧 − 𝑧0 )𝑛 , cu 𝑧 ∈ ℂ oarecare, 𝑧0 ∈ ℂ fixat s, i 𝑎𝑛 ∈ ℂ coeficient, i,

𝑛≥0
pentru orice 𝑛 ∈ ℕ, se numes, te serie de puteri centrată ı̂n 𝑧0 .
Ca ı̂n cazul real, se poate calcula raza de convergent, ă a seriilor de puteri cu una dintre formu-
lele:
1 | 𝑎𝑛 |
𝑅= √𝑛 = lim || |.
|
lim |𝑎𝑛 | 𝑛→∞ | 𝑎𝑛+1 |
𝑛→∞
Atunci, deoarece lucrăm ı̂n planul complex, se defines, te discul de convergent, ă al seriei prin:
𝐵(𝑧0 , 𝑅) = {𝑧 ∈ ℂ ∣ |𝑧 − 𝑧0 | < 𝑅}.
S, tim, de asemenea, că:
• seria este absolut convergentă pe |𝑧 − 𝑧0 | < 𝑅;
• seria este divergentă pe |𝑧 − 𝑧0 | > 𝑅;
• seria este uniform convergentă pe |𝑧 − 𝑧0 | ≤ 𝜌, pentru orice 𝜌 < 𝑅,
19
iar pe frontiera discului trebuie testat separat.
În interiorul discului de convergent, ă, suma seriei este o funct, ie olomorfă 𝑆(𝑧) s, i au sens re-
zultate de forma derivării sau integrării termen cu termen.
Definiţie 3.2: O funct, ie 𝑓 ∶ 𝐴 → ℂ se numes, te analitică dacă poate fi dezvoltată ı̂ntr-o serie de
puteri complexă cu discul de convergent, ă inclus ı̂n 𝐴.
Dacă acesta este cazul, avem formula cunoscută:
𝑓 (𝑛) (𝑧0 )
𝑓 (𝑧) = ∑ (𝑧 − 𝑧0 )𝑛 .
𝑛≥0
𝑛!
Are loc rezultatul important:
Teoremă 3.1 (Weierstrass-Riemann-Cauchy): O funct, ie complexă definită pe o mult, ime deschisă

este analitică dacă s, i numai dacă este olomorfă.
Deducem de aici că, dacă domeniul de definit, ie 𝐴 al funct, iei complexe studiate, 𝑓 ∶ 𝐴 → ℂ,
este o mult, ime deschisă, atunci olomorfia (pe care o verificăm cu condit, iile Cauchy-Riemann,
de exemplu) este echivalentă cu analiticitatea, verificată cu ajutorul seriilor de puteri. Rezultă
implicit că orice funct, ie olomorfă definită pe un deschis poate fi dezvoltată ı̂n serie de puteri.
Dar pentru cazul complex, avem s, i serii ceva mai complicate:
Definiţie 3.3: O serie de puteri de forma ∑ 𝑎𝑛 (𝑧 − 𝑧0 )𝑛 , cu 𝑎𝑛 , 𝑧, 𝑧0 ∈ ℂ se numes, te serie Laurent

𝑛∈ℤ
centrată ı̂n punctul 𝑧0 ∈ ℂ.
O serie Laurent este convergentă dacă s, i numai dacă atı̂t partea pozitivă 𝑎𝑛 > 0, cı̂t s, i partea
negativă, 𝑎𝑛 ≤ 0 sı̂nt simultan convergente.
Partea pozitivă se numes, te partea Taylor, iar partea negativă se numes, te partea principală.
Pentru cazul Taylor, seriile uzuale pentru funct, iile elementare, ı̂mpreună cu domeniile de
20
convergent, ă, sı̂nt date mai jos. În toate cazurile, 𝑥 ∈ ℝ se poate ı̂nlocui cu 𝑧 ∈ ℂ.
1 𝑛
𝑒𝑥 = ∑ 𝑥 ,𝑥 ∈ ℝ
𝑛≥0
𝑛!
1
= ∑ 𝑥 𝑛 , |𝑥| < 1
1 − 𝑥 𝑛≥0
1
= ∑(−1)𝑛 𝑥 𝑛 , |𝑥| < 1
1 + 𝑥 𝑛≥0
(−1)𝑛 2𝑛
cos 𝑥 = ∑ 𝑥 ,𝑥 ∈ ℝ
𝑛≥0
(2𝑛)!
(−1)𝑛 2𝑛+1
sin 𝑥 = ∑ 𝑥 ,𝑥 ∈ ℝ
𝑛≥0
(2𝑛 + 1)!
𝛼(𝛼 − 1)(𝛼 − 2) ⋯ (𝛼 − 𝑛 + 1) 𝑛
(1 + 𝑥)𝛼 = ∑ 𝑥 , |𝑥| < 1, 𝛼 ∈ ℝ
𝑛≥0
𝑛!
(−1)𝑛 2𝑛+1
arctan 𝑥 = ∑ 𝑥 , |𝑥| ≤ 1.
𝑛≥0
2𝑛 + 1
Seriile pentru alte funct, ii se pot obt, ine fie prin calcul direct, fie prin substitut, ii, fie prin derivare
sau integrare termen cu termen a seriilor de mai sus.
3.2 Singularităt, i s, i reziduuri

În cazul funct, iilor reale, domeniul de definit, ie trebuie ales atent astfel ı̂ncı̂t să evităm punctele
”
cu probleme“. Exemplele tipice sı̂nt cele ı̂n care se anulează numitorul unei fract, ii, cı̂nd apar
logaritmi sau radicali etc. Pentru funct, ii reale, cel mult putem calcula asimptote verticale ı̂n acele
puncte cu probleme“. Dar ı̂n cazul complex, distinct, ia se face mult mai fin.
”
Definiţie 3.4: Fie 𝐴 ⊆ ℂ o mult, ime deschisă nevidă s, i 𝑓 ∶ 𝐴 → ℂ o funct, ie complexă, olomorfă
pe 𝐴. Fie un punct 𝑧0 ∈ ℂ.
Punctul 𝑧0 se numes, te punct singular izolat (singularitate izolată) pentru 𝑓 dacă există un disc
centrat ı̂n 𝑧0 , de forma 𝐵(𝑧0 , 𝑟), cu 𝑟 ≠ 0, astfel ı̂ncı̂t, dacă eliminăm centrul discului, funct, ia este
olomorfă pe 𝐵(𝑧0 , 𝑟) ⧵ {𝑧0 }.
Amintim că, dacă funct, ia este olomorfă pe discul punctat (i.e. discul 𝐵(𝑧0 , 𝑟), din care am scos
centrul), atunci ea are o dezvoltare ı̂n serie Laurent, conform teoremei Weierstrass-Riemann-
Cauchy.
Definiţie 3.5: În condit, iile s, i cu notat, iile din definit, ia anterioară, punctul 𝑧0 ∈ ℂ se numes, te punct
singular izolat (singularitate izolată) dacă seria Laurent asociată funct, iei 𝑓 are partea principală
nulă, adică este o serie Taylor.
21
Definiţie 3.6: În condit, iile s, i cu notat, iile din definit, ia anterioară, punctul 𝑧0 ∈ ℂ se numes, te
pol dacă ı̂n seria Laurent asociată funct, iei 𝑓 există un număr finit de termeni nenuli ı̂n partea
principală. Indicele ultimului termen nenul 𝑚 (ı̂n sensul că |𝑚| este cel mai mare, iar 𝑚 < 0) se
numes, te ordinul polului.
Definiţie 3.7: În condit, iile s, i cu notat, iile din definit, ia anterioară, punctul 𝑧0 ∈ ℂ se numes, te
punct singular esent, ial (singularitate esent, ială) dacă ı̂n partea principală a seriei Laurent asociată
funct, iei 𝑓 există o infinitate de termeni nenuli.
Idee intuitivă: Singularităt, ile, ı̂n general, sı̂nt puncte cu probleme“. Chiar s, i ı̂n cazul real
”
există această not, iune, ı̂ntı̂lnită ı̂n analiză. De exemplu, un punct unghiular sau de ı̂ntoarcere al
unei funct, ii reale se numes, te singularitate. Alt exemplu la ı̂ndemı̂nă: găurile negre sı̂nt inter-
pretate ı̂n cosmologie (ramura fizicii teoretice care utilizează geometria pentru studiul formei“
”
Universului) ca singularităt, i ale spat, iu-timpului. Dar, din fericire, ı̂n majoritatea cazurilor, sin-
gularităt, ile fie pot fi ignorate“ sau eliminate“ i.e. se poate extrage informat, ia de bază s, i din
” ”
domeniul din care ele au fost scoase. Amintit, i-vă, de exemplu, că ı̂n analiza de liceu există o teo-
remă care afirmă că dacă se scoate un număr numărabil de puncte din graficul unei funct, ii, integrala
sa definită nu se schimbă.
Similar este s, i cazul singularităt, ilor din analiza complexă: toate, cu except, ia celor esent, iale,
pot fi eliminate“, adică se poate extrage informat, ie foarte importantă despre comportamentul
”
funct, iilor s, i ı̂n lipsa lor (sau, uneori, chiar numai din ele, ca ı̂n cazul reziduurilor, precum vom
vedea).
Polii vor fi elementul central de studiu mai departe. Pentru ei, mai avem o caracterizare utilă:
Propoziţie 3.1: În condit, iile s, i cu notat, iile de mai sus, punctul 𝑧0 ∈ ℂ este pol pentru funct, ia 𝑓 dacă
s, i numai dacă lim 𝑓 (𝑧) = ∞.
𝑧→𝑧0
𝑧
Exemplu: Putem vedea foarte simplu acest lucru pentru funct, ia 𝑓 (𝑧) = . Atunci 𝑧 = 1
𝑧−1
este pol simplu, deoarece lim 𝑓 (𝑧) = ∞ s, i mai mult, putem scrie dezvoltarea ı̂n serie Laurent a
𝑧→1
funct, iei 𝑓 ı̂n jurul lui 𝑧 = 1, sub forma:
1+𝑧−1 1
𝑓 (𝑧) = = + 1,
𝑧−1 𝑧−1
1
care are partea principală , cu un singur termen (care dă ordinul polului).
𝑧−1
Propoziţie 3.2: În condit, iile s, i cu notat, iile de mai sus, punctul 𝑧0 ∈ ℂ este singularitate esent, ială
dacă s, i numai dacă nu există lim 𝑓 (𝑧).
𝑧→𝑧0
Ajungem la o altă not, iune esent, ială:
22
Definiţie 3.8: În condit, iile s, i cu notat, iile de mai sus, fie 𝑧0 o singularitate izolată a funct, iei 𝑓 .
Coeficientul 𝑎−1 din seria Laurent a funct, iei 𝑓 ı̂n coroana 𝐵(𝑧0 ; 0, 𝑟) se numes, te reziduul funct, iei
ı̂n 𝑧0 s, i se notează Rez(𝑓 , 𝑧0 ).
Observaţie 3.1: În multe situat, ii, reziduurile se pot calcula simplu cu teorema 2.4, dar uneori
sı̂ntem obligat, i să folosim definit, ia, pentru că limitele complexe se calculează mult mai dificil
decı̂t ı̂n cazul real.
1
Un exemplu este următorul: considerăm funct, ia 𝑓 (𝑧) = . Vrem să calculăm Rez(𝑓 , 0).
𝑧 sin 𝑧 2
Evident, acest punct este pol, deoarece lim 𝑓 (𝑧) = ∞, dar orice formulă am folosi din teorema 2.4,
𝑧→0
nedeterminarea nu este eliminată. Astfel că sı̂ntem obligat, i să folosim definit, ia, cu ajutorul seriei
Laurent.
Ca ı̂n cazul seriei Taylor pentru funct, ia sinus, avem:
𝑧 𝑧3 𝑧5
sin 𝑧 = − + −…
1! 3! 5!
𝑧 2 𝑧 6 𝑧 10
⇒ 𝑧 sin 𝑧 2 = 𝑧 ⋅ − + −…
( 1! 3! 5! )
𝑧4 𝑧8
= 𝑧3 1 − + − … .
( 3! 5! )
Atunci, inversı̂nd, obt, inem funct, ia scrisă sub forma:

−1
−3 𝑧4 𝑧8
𝑓 (𝑧) = 𝑧 ⋅ 1 − + − … .
( 3! 5! )
Vrem să inversăm seria din paranteză (admitem fără demonstrat, ie că acest lucru este posibil),
pentru ca ı̂n final, să putem scrie toată funct, ia ca o serie de puteri (ı̂n forma actuală nu este as, a
ceva!). As, adar, căutăm o serie de forma ∑ 𝑎𝑛 𝑧 𝑛 , cu 𝑛 ∈ ℕ, astfel ı̂ncı̂t:
𝑧4 𝑧8
1 − + − … ⋅ (𝑎0 + 𝑎1 𝑧 + 𝑎2 𝑧 2 + … ) = 1.
( 3! 5! )
Prin identificarea coeficient, ilor, rezultă 𝑎0 = 1, 𝑎2 = 0. Făcı̂nd acum ı̂nmult, irea, avem:
1 𝑎0 𝑎1 𝑎2
𝑓 (𝑧) = 3
∑ 𝑎𝑛 𝑧 𝑛 = 3 + 2 + + 𝑎3 + … .
𝑧 𝑛≥0 𝑧 𝑧 𝑧
Partea principală a seriei are 3 termeni nenuli, deci 𝑧 = 0 este pol triplu (intuitiv, simplu pentru 𝑧
s, i dublu pentru sin 𝑧 2 ), deci rezultă Rez(𝑓 , 0) = 𝑎2 = 0.
23
3.3 Exercit, ii
1. Determinat, i dezvoltarea ı̂n serie Taylor sau Laurent pentru funct, iile următoare, ı̂n jurul
punctelor indicate 𝑧0 , precizı̂nd s, i domeniile pe care sı̂nt valabile:
(a) 𝑓 (𝑧) = cos2 𝑧, 𝑧0 = 0;

𝑧+3
(b) 𝑓 (𝑧) = , 𝑧0 = 4;
𝑧2 − 8𝑧 + 15
1
(c) 𝑓 (𝑧) = sin , 𝑧0 = 1;
1−𝑧
2𝑧 2 + 9𝑧 + 5
(d) 𝑓 (𝑧) = , 𝑧0 = 1;
𝑧 3 + 𝑧 2 − 8𝑧 − 12
𝑧−1
(e) 𝑓 (𝑧) = , 𝑧0 = 1;
𝑧−2
1
(f) 𝑓 (𝑧) = , pe domeniile |𝑧| < 1, 1 < |𝑧| < 2 s, i |𝑧| > 2.
𝑧2 − 3𝑧 + 2
Indicat, ie: Se pot folosi seriile uzuale, cu anumite substitut, ii, dar atent, ie la domeniile de convergent, ă,
precum s, i la eventualii poli ai funct, iilor. A se vedea exemplul rezolvat de mai jos.
2. Determinat, i punctele singulare s, i precizat, i natura lor pentru funct, iile:
𝑧5
(a) 𝑓 (𝑧) = ;
(𝑧 2 + 1)2
3
(b) 𝑓 (𝑧) = 𝑧 3 exp (− );
𝑧
1
(c) 𝑓 (𝑧) = sin ;
𝑧
sin 2𝑧
(d) 𝑓 (𝑧) = ;
𝑧6
6𝑧 + 1
(e) 𝑓 (𝑧) = ;
𝑧−3
1
(f) 𝑓 (𝑧) = ;
𝑧2 sin 𝑧
Indicat, ie: După identificarea punctelor cu probleme“, se cercetează existent, ă limitei către
”
punctele respective s, i/sau se utilizează dezvoltarea ı̂n serie Taylor/Laurent.
3. Calculat, i:
24
𝑧 2 + exp(𝑧)
(a) ∫ 𝑑𝑧;
|𝑧|=1 𝑧3
1
(b) ∫ (𝑧 + 1) exp ( ) 𝑑𝑧, unde 𝛾 ∶ 𝑥 2 + 𝑦 2 + 2𝑥 = 0;
𝛾 𝑧+1
{ }
exp(𝑧 −1 ) 1
(c) ∫ 𝑑𝑧, pentru 𝑟 ∈ , 1, 2 .
|𝑧|=𝑟 1−𝑧 2
Indicat, ie: Se foloses, te teorema reziduurilor.
Exemplu rezolvat pentru seria Laurent: Să se dezvolte funct, ia
2𝑧 2 + 3𝑧 − 1
𝑓 (𝑧) =
𝑧3 + 𝑧2 − 𝑧 − 1
ı̂n jurul originii s, i ı̂n jurul punctelor 𝑧 = ±1.
Solut, ie: Numitorul se descompune sub forma (𝑧 − 1)(𝑧 + 1)2 , deci avem un pol simplu 𝑧 = 1 s, i
un pol dublu 𝑧 = −1.
Putem descompune funct, ia ı̂n fract, ii simple, sub forma:
1 1 1
𝑓 (𝑧) = + + .
𝑧 − 1 𝑧 + 1 (𝑧 + 1)2
Primii doi termeni sı̂nt sume de serii geometrice, iar al treilea poate fi obt, inut prin derivarea
seriei geometrice:
1 1
= ∑(−1)𝑛 𝑧 𝑛 ⇒ − = ∑(−1)𝑛+1 (𝑛 + 1)𝑧 𝑛 ,
𝑧+1 (𝑧 + 1)2
după ce am făcut trecerea 𝑛 ↦ 𝑛 + 1, ı̂ntrucı̂t seria derivatelor ar fi pornit de la 𝑛 = 1, dat fiind
termenul 𝑧 𝑛−1 .
Pe cazuri acum:
Pentru |𝑧| < 1: funct, ia este olomorfă, deoarece nu avem niciun pol ı̂n acest disc deschis.
Atunci putem scrie direct seria ca sumă a celor trei serii corespunzătoare:
𝑓 (𝑧) = − ∑ 𝑧 𝑛 + ∑(−1)𝑛 𝑧 𝑛 + ∑(−1)𝑛 (𝑛 + 1)𝑧 𝑛 = ∑ 𝑧 𝑛 (−1 + (−1)𝑛 + (−1)𝑛 (𝑛 + 1)) .
𝑛≥0 𝑛≥0 𝑛≥0 𝑛≥0
În jurul punctului 𝑧 = −1, unde avem pol, trebuie să rescriem funct, ia sub forma:
1 1 1 1
𝑓 (𝑧) = + − ⋅ ,
(𝑧 + 1) 2 𝑧 + 1 2 1 − 𝑧+1
2
astfel punı̂nd ı̂n evident, ă puteri (negative!) ale lui 𝑧 + 1. Primii doi termeni nu necesită prelucrare,
iar pentru al treilea, ı̂ntrucı̂t ne aflăm ı̂n domeniul de convergent, ă a seriei geometrice, adică |𝑧+1| <
2 putem scrie:
1 𝑧+1 𝑛
= ∑ ( 2 ) .
1 − 𝑧+1
2 𝑛≥0
25
În jurul punctului 𝑧 = 1, unde avem din nou pol, rescriem funct, ia sub forma:
1 1 1 1 1
𝑓 (𝑧) = + ⋅ 𝑧−1 + ⋅ .
𝑧−1 2 1+ 2 4 (1 + 𝑧−1 )2
2
Primul termen nu necesită prelucrare, iar pentru al doilea, remarcăm că ne aflăm ı̂n interiorul
domeniului său de convergent, ă, căci |𝑧 − 1| < 2 s, i atunci avem direct suma seriei geometrice:
𝑛
1 𝑛 𝑧 −1
= ∑ (−1) ( 2 ) .
1 + 𝑧−1
2 𝑛≥0
Al treilea termen se obt, ine prin derivarea termen cu termen a seriei de mai sus (ca ı̂n cazul de
la ı̂nceput) s, i avem:
𝑛
1 𝑛 (𝑛 + 1)(𝑧 − 1)
= ∑ (−1)
𝑧−1 2 2𝑛
(1 + ) 2 𝑛≥0
s, i ı̂n fine, funct, ia se obt, ine ca sumă a acestor trei serii, adică, după calcule:
1 𝑛+3
𝑓 (𝑧) = + ∑ 𝑛+2 (𝑧 − 1)𝑛 .
𝑧 − 1 𝑛≥0 2
26
SEMINAR 4
RECAPITULARE ANALIZĂ COMPLEXĂ
1. Determinat, i funct, ia olomorfă 𝑓 = 𝑃 + 𝑖𝑄 ı̂n cazurile:
(a) 𝑄(𝑥, 𝑦) = ln(𝑥 2 + 𝑦 2 ) + 𝑥 − 2𝑦;
(b) 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 − 𝑦 2 s, i s, tiind 𝑓 (0) = 0;
(c) 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 − 𝑦 2 − 2𝑦;
(d) 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑥 3 − 3𝑥𝑦 2 ;
2. Calculat, i:
5𝜋𝑖
(a) exp − ;
( 2 )
(b) Ln(−2);
(c) 𝑖 3𝑖 ;
(d) 𝑖 1+𝑖 ;
√
(e) (1 + 𝑖 3)42 .
1
3. Să se dezvolte ı̂n serie de puteri ale lui 𝑧 funct, ia 𝑓 (𝑧) = 2 ı̂n domeniile |𝑧| < 1,
𝑧 − 3𝑧 + 2
1 < |𝑧| < 2 s, i |𝑧| > 2.
4. Determinat, i singularităt, ile, precizat, i natura lor s, i calculat, i reziduurile pentru funct, iile:
27
𝑧5
(a) 𝑓 (𝑧) = ;
(𝑧 2 + 1)2
sin 𝑧
(b) 𝑓 (𝑧) = ;
𝑧2
1
(c) 𝑓 (𝑧) = 𝑧 2 ⋅ cos ;
𝑧
exp(𝑧 −1 )
(d) 𝑓 (𝑧) = .
𝑧4
5. Calculat, i integralele complexe:

1+𝑖
(a) ∫ 𝑧 2 𝑑𝑧;
0
(b) ∫ (𝑧 2 + 𝑧 2 )𝑑𝑧, unde 𝐶 este segmentul care unes, te punctele 0 s, i 2 + 2𝑖.

𝐶
(c) ∫ 𝑧 2 𝑑𝑧;
|𝑧|=3
2𝜋
cos 2𝜃
(d) ∫ 𝑑𝜃;
0 2 + cos2 𝜃
2𝜋
1 + sin 𝜃
(e) ∫ 𝑑𝜃;
0 (3 − 2 cos 𝜃)2
∞
𝑑𝑥
(f) ∫ ;
−∞ (1 + 𝑥 4 )2
∞
𝑑𝑥
(g) ∫ .
−∞ (1 + 𝑥 2 )4
Indicat, ii: (f,g): Se defines, te un contur ı̂nchis de forma 𝐶 = [−𝑟, 𝑟] ∪ Γ𝑟 , unde Γ𝑟 este cercul
1
centrat ı̂n origine s, i de rază 𝑟. Considerăm funct, ia complexă asociată 𝑓 (𝑧) = sau, res-
(1 + 𝑧 4 )2
1
pectiv, 𝑓 (𝑧) = s, i se calculează reziduurile pentru integrarea lui 𝑓 (𝑧) pe 𝐶. Integrala reală
(1 + 𝑧 2 )4
revine la a calcula limita 𝑟 → ∞ a integralei complexe, deoarece conform lemei Jordan, integrala
pe semicercul Γ𝑟 este nulă. Rămı̂ne calculul cu reziduuri.
Pe scurt:
𝑃(𝑧)
Luăm Γ ∶ (−𝑟, 𝑟) ∪ 𝛾 , unde 𝛾 ∶ |𝑧| = 𝑟, Im(𝑧) > 0 s, i fie 𝑓 (𝑧) = .
𝑄(𝑧)
28
Calculăm:
𝑟
𝐼𝑟 = ∫ 𝑓 (𝑧)𝑑𝑧 = ∫ 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑓 (𝑧)𝑑𝑧
Γ −𝑟 𝛾
𝑛
= 2𝜋𝑖 ∑ Rez(𝑓 , 𝑧𝑘 ),
𝑘=1
Apoi:
∞
𝑃(𝑥)
lim 𝐼𝑟 = ∫ 𝑑𝑥 + lim ∫ 𝑓 (𝑧)𝑑𝑧.
𝑟→∞ −∞ 𝑄(𝑥) 𝑟→∞ 𝛾
S, i, deoarece lim |𝑧𝑓 (𝑧)| = 0, rezultă, cu lema Jordan, că integrala pe semicerc e nulă, adică
𝑧→∞
lim 𝑓 (𝑧)𝑑𝑧 = 0, deci integrala reală căutată este egală cu rezultatul obt, inut cu teorema rezi-
𝑟→∞ ∫𝛾
duurilor.
29
SEMINAR 5
TRANSFORMATA LAPLACE
5.1 Definit, ii s, i proprietăt, i

Transformata Laplace este o transformare integrală, care se poate aplica unor funct, ii speciale,
numite funct, ii original.
Definiţie 5.1: O funct, ie 𝑓 ∶ ℝ → ℂ se numes, te original dacă:
(a) 𝑓 (𝑡) = 0 pentru orice 𝑡 < 0;
(b) 𝑓 este continuă (eventual pe port, iuni) pe intervalul [0, ∞);
(c) Este mărginită de o exponent, ială, adică există 𝑀 > 0 s, i 𝑠0 ≥ 0 astfel ı̂ncı̂t:
|𝑓 (𝑡)| ≤ 𝑀𝑒 𝑠0 𝑡 , ∀𝑡 ≥ 0.
Numărul 𝑠0 se mai numes, te indicele de cres, tere al funct, iei 𝑓 .

Vom nota cu O mult, imea funct, iilor original.
Pornind cu o funct, ie original, definit, ia transformatei Laplace este:
Definiţie 5.2: Păstrı̂nd contextul s, i notat, iile de mai sus, fie 𝑓 ∈ O s, i mult, imea:
𝑆(𝑠0 ) = {𝑠 ∈ ℂ ∣ Re(𝑠) > 𝑠0 }.
Funct, ia:
∞
𝐹 ∶ 𝑆(𝑠0 ) → ℂ, 𝐹 (𝑠) = ∫ 𝑓 (𝑡)𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡
0
se numes, te transformata Laplace a lui 𝑓 sau imaginea Laplace a originalului 𝑓 .
Vom mai folosi notat, ia 𝐹 = L𝑓 sau, explicit, L𝑓 (𝑡) = 𝐹 (𝑠).
30
Proprietăt, ile esent, iale ale transformatei Laplace sı̂nt date mai jos. Fiecare dintre ele va fi
folosită pentru a calcula o transformată Laplace pentru o funct, ie care nu se regăses, te direct ı̂ntr-
un tabel de valori.
• Liniaritate: L(𝛼𝑓 + 𝛽𝑔) = 𝛼L𝑓 + 𝛽L𝑔, pentru orice 𝛼, 𝛽 ∈ ℂ, iar 𝑓 , 𝑔 funct, ii original;
• Teorema asemănării:
1 𝑠
L𝑓 (𝛼𝑡) = 𝐹 ( );
𝛼 𝛼
• Teorema deplasării:
L(𝑓 (𝑡)𝑒 𝑠0 𝑡 ) = 𝐹 (𝑠 − 𝑠0 );
• Teorema ı̂ntı̂rzierii: Definim ı̂ntı̂rziata cu 𝜏 a funct, iei 𝑓 ∈ O prin:

{
0, 𝑡<𝜏
𝑓𝜏 (𝑡) = .
𝑓 (𝑡 − 𝜏 ), 𝑡 ≥ 𝜏
Atunci, dacă 𝑓 (𝑡) = 𝐹 (𝑠), 𝑓𝜏 (𝑡) = 𝑒 −𝑠𝜏 𝐹 (𝑠);
• Teorema derivării imaginii:
(𝑡 𝑛 𝑓 (𝑡)) = (−1)𝑛 𝐹 (𝑛) (𝑠);
𝑡
• Teorema integrării originalului: Fie 𝑓 ∈ O, 𝑓 (𝑡) = 𝐹 (𝑠) s, i 𝑔(𝑡) = ∫ 𝑓 (𝜏 )𝑑𝜏 . Atunci:
0
1
𝑔(𝑡) = 𝐹 (𝑠);
𝑠
• Teorema integrării imaginii: Fie 𝑓 (𝑡) = 𝐹 (𝑠) s, i 𝐺 o primitivă a lui 𝐹 ı̂n 𝑆(𝑠0 ), cu 𝐺(∞) = 0.
Atunci:
𝑓 (𝑡)
 = −𝐺(𝑠).
𝑡
• Teorema de convolut, ie: Definim produsul de convolut, ie al două funct, ii, ℎ = 𝑓 ∗ 𝑔, prin
formula: 𝑡
ℎ(𝑡) = ∫ 𝑓 (𝜏 ) ⋅ 𝑔(𝑡 − 𝜏 )𝑑𝜏
0
s, i fie 𝐹 , 𝐺 transformatele Laplace ale funct, iilor 𝑓 s, i respectiv 𝑔, presupuse original. Dacă 𝐻
este imaginea Laplace a funct, iei ℎ, atunci 𝐻 (𝑠) = 𝐹 (𝑠) ⋅ 𝐺(𝑠). Cu alte cuvinte, transformata
Laplace act, ionează ca ı̂nmult, ire pe produsul de convolut, ie.
31
5.2 Tabel de transformate Laplace
În tabelul de mai jos, vom considera funct, iile 𝑓 (𝑡) ca fiind funct, ii original, adică nule pentru
argument negativ. Echivalent, putem gı̂ndi 𝑓 (𝑡) ca fiind, de fapt, ı̂nmult, ite cu funct, ia lui Heaviside:
{
1, 𝑡 ≥ 0
𝑢(𝑡) = .
0, 𝑡 < 0
𝑓 (𝑡) = −1 (𝐹 (𝑠)) 𝐹 (𝑠) = (𝑓 (𝑡))

1
𝑢(𝑡)
𝑠
1 −𝜏 𝑠
𝑢(𝑡 − 𝜏 ) 𝑒
𝑠
1
𝑡
𝑠2
𝑛!
𝑡𝑛
𝑠 𝑛+1
𝑛!
𝑡 𝑛 𝑒 −𝛼𝑡
(𝑠 + 𝛼)𝑛+1
1
𝑒 −𝛼𝑡
𝑠𝜔+𝛼
sin(𝜔𝑡)
𝑠 2 +𝑠 𝜔 2
cos(𝜔𝑡)
𝑠 2 +𝛼 𝜔 2
sinh(𝛼𝑡)
𝑠 2 −𝑠 𝛼 2
cosh(𝛼𝑡)
𝑠2 −
𝜔𝛼
2
−𝛼𝑡
𝑒 sin(𝜔𝑡)
(𝑠 + 𝛼)2 + 𝜔 2
−𝛼𝑡 𝑠+𝛼
𝑒 cos(𝜔𝑡)
(𝑠 + 𝛼 2 ) + 𝜔 2
1
ln 𝑡 − ( ln 𝑠 + 𝛾 1 )
𝑠
1 Constanta Euler-Mascheroni, 𝛾 ≃ 0, 577⋯ ∈ ℝ − ℚ
32
5.3 Exercit, ii
1. Calculat, i transformatele Laplace pentru funct, iile (presupuse original):
(a) 𝑓 (𝑡) = 1, 𝑡 ≥ 0;
(b) 𝑓 (𝑡) = 𝑡, 𝑡 ≥ 0;
(c) 𝑓 (𝑡) = 𝑡 𝑛 , 𝑛 ∈ ℕ;
(d) 𝑓 (𝑡) = 𝑒 𝑎𝑡 , 𝑡 ≥ 0, 𝑎 ∈ ℝ;
(e) 𝑓 (𝑡) = sin(𝑎𝑡), 𝑡 ≥ 0, 𝑎 ∈ ℝ.
Solut, ie: (a) Avem direct din definit, ie:

∞ 𝑛
1
𝐹 (𝑠) = ∫ 𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡 = lim ∫ 𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡 = , 𝑠 > 0.
0 𝑛→∞ 0 𝑠
1
(b) Integrăm prin părt, i s, i obt, inem 𝐹 (𝑠) = 2 .
𝑠
(c) Facem substitut, ia 𝑠𝑡 = 𝜏 s, i găsim:
∞ ∞
1 𝑛!
𝐹 (𝑠) = ∫ 𝑒 −𝑠𝑡 𝑡 𝑛 𝑑𝑡 = ∫ 𝑒 −𝜏 𝜏 𝑛 𝑑𝜏 = ,
0 𝑠 𝑛+1 0 𝑠 𝑛+1
pentru 𝑠 > 0, folosind funct, ia Gamma a lui Euler:
∞
Γ(𝑎) = ∫ 𝑥 𝑎−1 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥, 𝑎 > 0, Γ(𝑛 + 1) = 𝑛!, 𝑛 ∈ ℕ.
0
∞ ∞
1
(d) 𝐹 (𝑠) = ∫ 𝑒 𝑎𝑡 𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡 = ∫ 𝑒 −(𝑠−𝑎)𝑡 𝑑𝑡 = , 𝑠 > 𝑎.
0 0 𝑠−𝑎
(e) Integrăm prin părt, i s, i ajungem la:
1 𝑠2 𝑎
𝐹 (𝑠) = − 2 𝐹 (𝑠) ⇒ 𝐹 (𝑠) = 2 , 𝑠 > 0.
𝑎 𝑎 𝑠 + 𝑎2
2. Folosind tabelul de valori s, i proprietăt, ile, să se determine transformatele Laplace pentru
funct, iile (presupuse original):
(a) 𝑓 (𝑡) = 5;
(b) 𝑓 (𝑡) = 3𝑡 + 6𝑡 2 ;
(c) 𝑓 (𝑡) = 𝑒 −3𝑡 ;
33
(d) 𝑓 (𝑡) = 5𝑒 −3𝑡 ;
(e) 𝑓 (𝑡) = cos(5𝑡);
(f) 𝑓 (𝑡) = sin(3𝑡);
(g) 𝑓 (𝑡) = 3(𝑡 − 1) + 𝑒 −𝑡−1 ;
(h) 𝑓 (𝑡) = 3𝑡 3 (𝑡 − 1) + 𝑒 −5𝑡 ;
(i) 𝑓 (𝑡) = 5𝑒 −3𝑡 cos(5𝑡);
(j) 𝑓 (𝑡) = 𝑒 2𝑡 sin(3𝑡);
(k) 𝑓 (𝑡) = 𝑡𝑒 −𝑡 cos(4𝑡);
(l) 𝑓 (𝑡) = 𝑡 2 sin(3𝑡);
(m) 𝑓 (𝑡) = 𝑡 3 cos 𝑡.

Indicat, ii: În majoritatea cazurilor, se foloses, te tabelul s, i proprietatea de liniaritate. În plus:
(i, j) Folosim (𝑒 𝑎𝑡 𝑓 (𝑡)) = 𝐹 (𝑠 − 𝑎);
𝑑
(k) Folosim (𝑡𝑓 (𝑡)) = − (𝑓 (𝑡));
𝑑𝑠 𝑛
𝑑 𝐹 (𝑠)
(l) Folosim (𝑡 𝑛 𝑓 (𝑡)) = (−1)𝑛 ;
𝑑𝑠 𝑛
3. Folosind teorema derivării imaginii, să se determine transformatele Laplace pentru funct, iile
(presupuse original):
(a) 𝑓 (𝑡) = 𝑡;
(b) 𝑓 (𝑡) = 𝑡 2 ;
(c) 𝑓 (𝑡) = 𝑡 sin 𝑡;
(d) 𝑓 (𝑡) = 𝑡𝑒 𝑡 .
Indicat, ie: Conform proprietăt, ii de derivare a imaginii, avem:
𝑑
(𝑡𝑓 (𝑡)) = − (𝑓 (𝑡)).
𝑑𝑠
4. Folosind teorema integrării originalului, să se determine transformatele Laplace pentru

funct, iile (presupuse original):
𝑡
(a) 𝑓 (𝑡) = ∫ cos(2𝜏 )𝑑𝜏 ;
0
34
𝑡
(b) 𝑓 (𝑡) = ∫ 𝑒 3𝜏 cos(2𝜏 )𝑑𝜏 ;
0
𝑡
(c) 𝑓 (𝑡) = ∫ 𝜏 𝑒 −3𝜏 𝑑𝜏 .
0
Indicat, ie: Conform proprietăt, ii de integrare a originalului, avem:

𝑡
𝐹 (𝑠)
∫ 𝑓 (𝜏 )𝑑𝜏 = .
0 𝑠
5.4 Aplicat, ii ale transformatei Laplace

Principala aplicat, ie a transformatei Laplace este pentru rezolvarea ecuat, iilor s, i sistemelor diferent, iale
de ordinul ı̂ntı̂i sau superior.
Aceste aplicat, ii se bazează pe calculele care se pot obt, ine imediat din definit, ia transformatei
Laplace s, i a proprietăt, ilor sale:
𝑓 ′ = 𝑠𝑓 − 𝑓 (0)
′′
𝑓 = 𝑠 2 𝑓 − 𝑠𝑓 (0) − 𝑓 ′ (0).
De fapt, ı̂n general, avem:
𝑓 (𝑛) = 𝑠 𝑛 𝑓 − 𝑠 𝑛−1 𝑓 (0) − 𝑠 𝑛−2 𝑓 ′ (0) − ⋯ − 𝑓 (𝑛−1) (0).
De asemenea, pentru integrale, s, tim deja teorema integrării originalului:

𝑡
1
∫ 𝑓 (𝜏 )𝑑𝜏 = 𝐹 (𝑠), 𝐹 (𝑠) = 𝑓 (𝑡).
0 𝑠
Rezultă, folosind transformarea inversă:
𝑡
1
∫ 𝑓 (𝜏 )𝑑𝜏 = −1 ( 𝐹 (𝑠)).
0 𝑠
De exemplu, pentru a rezolva ecuat, ia diferent, ială:
𝑦 ′′ + 𝑎𝑦 ′ + 𝑏𝑦 = 𝑟(𝑡), 𝑦(0) = 𝐾0 , 𝑦 ′ (0) = 𝐾1 ,
aplicăm transformata Laplace s, i folosim proprietăt, ile de mai sus. Fie 𝑌 = 𝑦(𝑡)
Se obt, ine ecuat, ia algebrică:
(𝑠 2 𝑌 − 𝑠𝑦(0) − 𝑦 ′ (0)) + 𝑎(𝑠𝑌 − 𝑦(0)) + 𝑏𝑌 = 𝑅(𝑠),
35
unde 𝑅(𝑠) = 𝑟. Forma echivalentă este:
(𝑠 2 + 𝑎𝑠 + 𝑏)𝑌 = (𝑠 + 𝑎)𝑦(0) + 𝑦 ′ (0) + 𝑅(𝑠).
Împărt, im prin 𝑠 2 + 𝑎𝑠 + 𝑏 s, i folosim formula:

1 1
𝑄(𝑠) = = ,
𝑠2 + 𝑎𝑠 + 𝑏 (𝑠 + 2 𝑎) + 𝑏 − 14 𝑎2
1 2
de unde rezultă:
𝑌 (𝑠) = ((𝑠 + 𝑎)𝑦(0) + 𝑦 ′ (0))𝑄(𝑠) + 𝑅(𝑠)𝑄(𝑠).
În forma aceasta, descompunem 𝑌 (𝑠) ı̂n fract, ii simple, dacă este nevoie s, i folosim tabelul de
transformate Laplace, pentru a afla 𝑦 = −1 (𝑌 ).
De exemplu:
𝑦 ′′ − 𝑦 = 𝑡, 𝑦(0) = 1, 𝑦 ′ (0) = 1.
Solut, ie: Aplicăm transformata Laplace s, i ajungem la ecuat, ia:
1
𝑠 2 𝑌 − 𝑠𝑦(0) − 𝑦 ′ (0) − 𝑌 =
𝑠2
1
(𝑠 2 − 1)𝑌 = 𝑠 + 1 + .
𝑠2
1
Rezultă 𝑄 = s, i ecuat, ia devine:
𝑠2 − 1
1
𝑌 = (𝑠 + 1)𝑄 + 𝑄
𝑠2
𝑠+1 1
= 2 + 2 2
𝑠 − 1 𝑠 (𝑠 − 1)
1 1 1
= +( 2 − 2)
𝑠−1 𝑠 −1 𝑠
Folosind tabelul s, i proprietăt, ile transformatei Laplace, obt, inem solut, ia:
𝑦(𝑡) = −1 𝑌
1 1 1
= −1 ( −1 ) + −1 ( 2 ) − −1 ( 2 )
𝑠 𝑠 −1 𝑠
= 𝑒 𝑡 + sinh 𝑡 − 𝑡.
36
5.5 Exercit, ii
1. Să se rezolve următoarele probleme Cauchy, folosind transformata Laplace:
(a) 𝑦 ′ (𝑡) + 2𝑦(𝑡) = 4𝑡, 𝑦(0) = 1 ;
(b) 𝑦 ′ (𝑡) + 𝑦(𝑡) = sin 4𝑡, 𝑦(0) = 0;
(c) 𝑦 ′′ (𝑡) + 2𝑦 ′ (𝑡) + 5𝑦(𝑡) = 0, 𝑦(0) = 0, 𝑦 ′ (0) = 0;
(d) 2𝑦 ′′ (𝑡) − 6𝑦 ′ (𝑡) + 4𝑦(𝑡) = 3𝑒 3𝑡 , 𝑦(0) = 1, 𝑦 ′ (0) = −1;
(e) 𝑦 ′′ (𝑡) − 2𝑦 ′ (𝑡) + 𝑦(𝑡) = 𝑒 𝑡 , 𝑦(0) = −2, 𝑦 ′ (0) = −3;
(f) 𝑦 ′′ (𝑡) + 4𝑦(𝑡) = 3 cos2 (𝑡), 𝑦(0) = 1, 𝑦 ′ (0) = 2.
2. Să se rezolve următoarele sisteme diferent, iale:

⎧
⎪
⎪ 𝑥 ′ + 𝑥 + 4𝑦 = 10
⎪
(a) ⎨𝑥 − 𝑦 ′ − 𝑦 =0
⎪
⎪
⎪
⎩𝑥(0) = 4, 𝑦(0) = 3
⎧
⎪
⎪ 𝑥 ′ + 𝑥 − 𝑦 = 𝑒𝑡
⎪ ′
(b) ⎨𝑦 + 𝑦 − 𝑥 = 𝑒 𝑡
⎪
⎪
⎪
⎩𝑥(0) = 1, 𝑦(0) = 1
⎧
⎪
⎪ 𝑥 ′ + 2𝑦 ′ + 𝑥 − 𝑦 = 5 sin 𝑡
⎪ ′
(c) ⎨2𝑥 + 3𝑦 + 𝑥 − 𝑦 = 𝑒 𝑡
′
⎪
⎪
⎪
⎩𝑥(0) = 2, 𝑦(0) = 1
Indicat, ie: Aplicăm transformata Laplace fiecărei ecuat, ii s, i notăm 𝑥(𝑡) = 𝑋 (𝑠) s, i 𝑦(𝑡) =
𝑌 (𝑠). Apoi rezolvăm sistemul algebric obt, inut cu necunoscutele 𝑋 s, i 𝑌 , cărora la final le aplicăm
transformata Laplace inversă.
5.6 Formula de inversare Mellin-Fourier

În cazul simplu, dacă se dă o imagine Laplace s, i vrem să recuperăm funct, ia original, putem pur s, i
simplu să citim tabelul de transformate de la stı̂nga la dreapta, eventual după prelucrarea imaginii
Laplace, precum am văzut ı̂n exemplele de mai sus. Dar avem nevoie s, i de o metodă care să
funct, ioneze pe cazul general. Mai precis, avem nevoie de o metodă de a inversa transformatele
Laplace. Această metodă este dată de formula de inversare Mellin-Fourier, pe care o prezentăm
mai jos ı̂ntr-o variantă simplificată, mai potrivită pentru aplicat, ii.
37
Teoremă 5.1 (Mellin-Fourier): Fie 𝑓 o funct, ie original, 𝐹 = 𝑓 .
Atunci are loc egalitatea:
𝑛
𝑓 (𝑡) = ∑ Rez (𝐹 (𝑠)𝑒 𝑠𝑡 , 𝑠𝑘 ) .
𝑘=1
Deoarece avem mai multe moduri particulare de a calcula reziduurile, distingem s, i aici două
calcule speciale:
• Dacă 𝑠1 , 𝑠2 , … , 𝑠𝑟 sı̂nt poli de ordin 𝑛1 , 𝑛2 , … , 𝑛𝑟 , atunci formula de inversare se mai scrie:

𝑟
1 𝑑 𝑛𝑘 −1
𝑓 (𝑡) = ∑ ⋅ lim 𝑛 −1 [𝐹 (𝑠)(𝑠 − 𝑠𝑘 )𝑛𝑘 𝑒 𝑠𝑡 ] ;
𝑘=1
(𝑛𝑘 − 1)! 𝑠→𝑠𝑘 𝑑𝑠 𝑘
𝐴(𝑠)
• Dacă imaginea Laplace se poate scrie 𝐹 (𝑠) = , unde 𝐴 s, i 𝐵 sı̂nt polinoame cu coeficient, i
𝐵(𝑠)
reali, astfel ı̂ncı̂t grad(𝐴) < grad𝐵, atunci formula de inversare devine:
𝐴(𝑠) 𝑠𝑡 𝐴(𝑠) 𝑠𝑡
𝑓 (𝑡) = ∑ Rez 𝑒 , 𝑠𝑘 + ∑ 2Re Rez 𝑒 , 𝑠𝑘 ,
𝑘
( 𝐵(𝑠) ) 𝑘 ( ( 𝐵(𝑠) ))
unde prima sumă se calculează pentru polii reali, iar cea de-a doua, pentru polii complecs, i
cu partea imaginară pozitivă.
Exemplu: Determinat, i funct, ia original corespunzătoare imaginii Laplace:

3𝑠 − 4
𝐹 (𝑠) = .
𝑠2−𝑠−6
Solut, ie: Observăm că avem 𝑠1 = 3, 𝑠2 = −2 poli simpli. Atunci rezultă:
3𝑠 − 4 𝑠𝑡 3𝑠 − 4 𝑠𝑡
𝑓 (𝑡) = Rez ( 𝑒 , 3) + Rez ( 2 𝑒 , −2) .
𝑠2 −𝑠−𝑠 𝑠 −𝑠−6
Cum ambii sı̂nt poli simpli, reziduurile se calculează folosind formula din teorma 2.4(3) s, i se
obt, ine ı̂n final 𝑓 (𝑡) = 𝑒 3𝑡 + 2𝑒 −2𝑡 .
Observaţie 5.1: Această problemă, ca s, i altele, pot fi rezolvate s, i fără formula de inversare. Tre-
buie doar atent, ie s, i suficient exercit, iu astfel ı̂ncı̂t, ı̂n afară de citirea invers“ a tabelului de trans-
”
formate Laplace, să putem folosi s, i teoreme de tip ı̂ntı̂rziere, derivarea originalului etc. De exem-
plu, exercit, iul de mai sus putea ı̂ncepe cu descompunerea ı̂n fract, ii simple:
3𝑠 − 4 𝐴 𝐵
= + .
𝑠2−𝑠−6 𝑠−3 𝑠+2
Se determină 𝐴 s, i 𝐵, apoi se foloses, te tabelul de transformate.
38
5.7 Exercit, ii
Folosind, eventual, formula de inversare Mellin-Fourier, aflat, i funct, iile original care au transfor-
matele Laplace date:
𝑠+3
(1) 𝐹 (𝑠) = ;
𝑠3 + 4𝑠 2
𝑠 2 + 3𝑠 + 1
(2) 𝐹 (𝑠) = ;
(𝑠 + 1)(𝑠 + 2)(𝑠 + 3)
2𝑠 + 1
(3) 𝐹 (𝑠) = ;
𝑠(𝑠 + 1)
4𝑠 + 10
(4) 𝐹 (𝑠) = ;
𝑠2 − 12𝑠 + 32
5𝑠 + 1
(5) 𝐹 (𝑠) = ;
𝑠2 + 1
𝑠+2
(6) 𝐹 (𝑠) = ;
𝑠 2 (𝑠
+ 3)
1
(7) 𝐹 (𝑠) = ;
𝑠 2 (𝑠 − 2)2
2𝑠 − 7
(8) 𝐹 (𝑠) = .
𝑠 2 + 2𝑠 + 6
39
SEMINAR 6
TRANSFORMATA Z
Această transformată se defines, te pe un caz discret, pornind de la:
Definiţie 6.1: Se numes, te semnal discret o funct, ie 𝑥 ∶ ℤ → ℂ dată de 𝑛 ↦ 𝑥𝑛 sau, echivalent,

𝑥(𝑛) ori 𝑥[𝑛].
Mult, imea semnalelor discrete se va nota cu 𝑆𝑑 , iar cele cu suport pozitiv (nule pentru 𝑛 < 0
se va nota 𝑆𝑑+ .
Un semnal particular este impulsul unitar discret la momentul 𝑘, definit prin:
{
1, 𝑛 = 𝑘
𝛿𝑘 (𝑛) = ,
0 𝑛≠𝑘
definit pentru 𝑘 ∈ ℤ fixat.

Pentru 𝑘 = 0, vom nota 𝛿0 = 𝛿.
Definiţie 6.2: Fie 𝑥 ∈ 𝑆𝑑 s, i 𝑘 ∈ ℤ fixat. Semnalul 𝑦 = (𝑥𝑛−𝑘 ) se numes, te ı̂ntı̂rziatul lui 𝑥 cu 𝑘

momente.
O operat, ie foarte importantă, pe care se vor baza unele proprietăt, i esent, iale ale transformatei
𝑍 este convolut, ia:
Definiţie 6.3: Fie 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆𝑑 . Dacă seria ∑ 𝑥𝑛−𝑘 𝑦𝑘 este convergentă pentru orice 𝑛 ∈ ℤ s, i are suma
𝑘∈ℤ
𝑧𝑛 , atunci semnalul 𝑧 = (𝑧𝑛 ) se numes, te convolut, ia semnalelor 𝑥 s, i 𝑦 s, i se notează 𝑧 = 𝑥 ∗ 𝑦.
Trei proprietăt, i imediate sı̂nt:
• 𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑦 ∗ 𝑥;
40
• 𝑥 ∗ 𝛿 = 𝑥;
• (𝑥 ∗ 𝛿𝑘 )(𝑛) = 𝑥𝑛−𝑘 .
Ajungem acum la definit, ia principală:
Definiţie 6.4: Fie 𝑠 ∈ 𝑆𝑑 , cu 𝑠 = (𝑎𝑛 )𝑛 . Se numes, te transformata Z sau transformata Laplace

discretă a acestui semnal funct, ia definită prin:
𝐿𝑠 (𝑧) = ∑ 𝑎𝑛 𝑧 −𝑛 ,
𝑛∈ℤ
care se defines, te ı̂n domeniul de convergent, ă al seriei Laurent din definit, ie.
Principalele proprietăt, i pe care le vom folosi ı̂n calcule sı̂nt:
(1) Liniaritatea: Transformata 𝑍 este liniară ı̂n raport cu ı̂nmult, irea cu scalari s, i adunarea sem-
nalelor discrete;
(2) Inversarea transformării 𝑍 : Fie 𝑠 ∈ 𝑆𝑑+ , cu 𝑠 = (𝑎𝑛 ). Presupunem că 𝐿𝑠 (𝑧) este olomorfă ı̂n
domeniul |𝑧| ∈ (𝑟, 𝑅). Atunci putem recupera semnalul 𝑎𝑛 prin formula:
1
𝑎𝑛 = ∫ 𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧)𝑑𝑧, 𝑛 ∈ ℤ,
2𝜋𝑖 𝛾
unde 𝛾 este discul de rază 𝜌 ∈ (𝑟, 𝑅).
(3) Teorema de convolut, ie: Fie 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑆𝑑+ . Atunci 𝑠 ∗ 𝑡 = 𝑆𝑑+ s, i are loc 𝐿𝑠∗𝑡 = 𝐿𝑠 ⋅ 𝐿𝑡 . În particular:
𝐿𝑠∗𝛿𝑘 (𝑧) = 𝑧 −𝑘 𝐿𝑠 (𝑧), 𝑘 ∈ ℤ;
41
𝑠 𝐿𝑠 (𝑧)
{
ℎ𝑛 = 0, 𝑛<0 𝑧
ℎ𝑛 = 1, 𝑛≥0 𝑧−1
1
𝛿𝑘 , 𝑘 ∈ ℤ
𝑧𝑘
𝑧
𝑠 = (𝑛)𝑛∈ℕ
(𝑧 − 1)2
𝑧(𝑧 + 1)
Cı̂teva transformate uzuale sı̂nt: 𝑠 = (𝑛2 )𝑛∈ℕ
(𝑧 − 1)3
𝑧
𝑠 = (𝑎𝑛 )𝑛∈ℕ , 𝑎 ∈ ℂ
𝑧−𝑎
𝑧
𝑠 = (𝑒 𝑎𝑛 )𝑛∈ℕ , 𝑎 ∈ ℝ
𝑧 − 𝑒𝑎
𝑧 sin 𝜔
𝑠 = (sin(𝜔𝑛))𝑛∈ℕ , 𝜔 ∈ ℝ
𝑧 2 − 2𝑧 cos 𝜔 + 1
𝑧(𝑧 − cos 𝜔)
𝑠 = (cos(𝜔𝑛))𝑛∈ℕ , 𝜔 ∈ ℝ
𝑧2 − 2𝑧 cos 𝜔 + 1
6.1 Exercit, ii
1. Să se determine semnalul 𝑥 ∈ 𝑆𝑑+ , a cărui transformată 𝑍 este dată de:
𝑧
(a) 𝐿𝑥 (𝑧) = ;
(𝑧 − 3)2
𝑧
(b) 𝐿𝑥 (𝑧) = ;
(𝑧 − 1)(𝑧 2 + 1)
𝑧
(c) 𝐿𝑥 (𝑧) = ;
(𝑧 − 1)2 (𝑧 2 + 𝑧 − 6)
𝑧
(d) 𝐿𝑥 (𝑧) = , 𝑎 > 0 parametru.
𝑧 2 + 2𝑎𝑧 + 2𝑎2
Solut, ie:
42
(a) Avem:
1
𝑥𝑛 = ∫ 𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧)𝑑𝑧
2𝜋𝑖 |𝑧|=𝜌
= Rez(𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧), 3)
𝑧𝑛
= Rez( ,3
(𝑧 − 3)2 )
𝑧𝑛 ′
= lim ((𝑧 − 3)2 ⋅
𝑧→3 (𝑧 − 3)2 )
= lim 𝑛𝑧 𝑛−1
𝑧→3
𝑛−1
= 𝑛3 .
(b)
1
𝑥𝑛 = 𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧)𝑑𝑧
2𝜋𝑖 ∫|𝑧|=𝜌
= Rez(𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧), 1) + Rez(𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧), 𝑖) + Rez(𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧), −𝑖)
𝑧 1
Rez(𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧), 1) = lim 𝑧 𝑛−1 2
⋅ (𝑧 − 1) =
𝑧→1 (𝑧 − 1)(𝑧 + 1) 2
𝑛
𝑖
Rez(𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧), 𝑖) =
2𝑖 ⋅ (𝑖 − 1)
(−1)𝑛 𝑖 𝑛
Rez(𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧), −𝑖) = .
2𝑖(𝑖 + 1)
Remarcăm că pentru 𝑛 = 4𝑘 s, i 𝑛 = 4𝑘 + 1, avem 𝑥𝑛 = 0, iar ı̂n celelalte două cazuri, 𝑥𝑛 = 1.
(c)
𝑧2 ′
Rez(𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧), 1) = lim [𝑧 𝑛−1 ⋅ (𝑧 − 1)2 ⋅
𝑧→1 (𝑧 − 1)2 ⋅ (𝑧 2 + 𝑧 − 6) ]
4𝑛 + 3
=− .
16
2𝑛
Rez(𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧), 2) =
5
(−3)𝑛
Rez(𝑧 𝑛−1 𝐿𝑠 (𝑧), −3) = − .
80
4𝑛 + 3 2𝑛 (−3)𝑛
Obt, inem 𝑥𝑛 = − + − .
16 5 80
43
(d) 𝑧1,2 = 𝑎(−1 ± 𝑖) sı̂nt poli simpli. Avem:
𝑧𝑛 𝑧𝑛
𝑥𝑛 = Rez( , 𝑧1 + Rez ( (𝑧 2 + 2𝑎 + 2𝑎2 ) , 𝑧2 )
(𝑧 2 + 2𝑎 + 2𝑎2 ) )
𝑎𝑛 (−1 + 𝑖)𝑛 𝑎𝑛 (−1 − 𝑖)𝑛
= +
2𝑧1 + 2𝑎 2𝑧1 + 2𝑎
𝑖 𝑛
= − (𝑧1 − 𝑧2𝑛 ).
2𝑎
Putem scrie trigonometric numerele 𝑧1 s, i 𝑧2 :
√ 3𝜋 3𝜋
𝑧1 = 𝑎(−1 + 𝑖) = 𝑎 2( cos + 𝑖 sin )
4 4
√ 3𝜋 3𝜋
𝑧2 = 𝑎(−1 − 𝑖) = 𝑎 2( cos − 𝑖 sin ).
4 4
3𝑛𝜋
Deci: 𝑥𝑛 = 2 2 𝑎𝑛−1 sin .
𝑛
4
𝑧
2. Fie 𝑥 = (𝑥𝑛 ) ∈ 𝑆𝑑+ s, i 𝑦 = (𝑦𝑛 ), unde 𝑦𝑛 = 𝑥0 + ⋯ + 𝑥𝑛 . Să se arate că 𝑌 (𝑧) = 𝑋 (𝑧), unde
𝑧−1
𝑌 (𝑧) = 𝐿𝑥 (𝑧) s, i 𝑋 (𝑧) = 𝐿𝑥 (𝑧) sı̂nt transformatele Z pentru semnalele 𝑥 s, i 𝑦.:
Solut, ie:
∞
Avem 𝑌 (𝑧) = ∑ 𝑦𝑛 𝑧 −𝑛 . Dar:
𝑛=0
∞ ∞
1
𝑋 (𝑧) = ∑ 𝑥𝑛 𝑧 −𝑛 s, i ∑ 𝑥𝑛−1 𝑧 𝑛 = 𝑋 (𝑧),
𝑛=0 𝑛=0
𝑧
∞
1
deoarece 𝑥−1 = 0. Putem continua s, i obt, inem ∑ 𝑥𝑛−𝑘 𝑧 −𝑛 = 𝑋 (𝑧). As, adar:
𝑛=0
𝑧𝑘
1 1 𝑧
𝑌 (𝑧) = 𝑋 (𝑧) ⋅ (1 + + 2 + … ) = 𝑋 (𝑧) ⋅ .
𝑧 𝑧 𝑧−1
3. Cu ajutorul transformării 𝑍 , să se determine s, irurile (𝑥𝑛 ) definite prin următoarele relat, ii:
(a) 𝑥0 = 0, 𝑥1 = 1, 𝑥𝑛+2 = 𝑥𝑛+1 + 𝑥𝑛 , 𝑛 ∈ ℕ (s, irul lui Fibonacci);
(b) 𝑥0 = 0, 𝑥1 = 1, 𝑥𝑛+2 = 𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛 , 𝑛 ∈ ℕ;
(c) 𝑥0 = 𝑥1 = 0, 𝑥2 = −1, 𝑥3 = 0, 𝑥𝑛+4 + 2𝑥𝑛+3 + 3𝑥𝑛+2 + 2𝑥𝑛+1 + 𝑥𝑛 = 0, 𝑛 ∈ ℕ;
(d) 𝑥0 = 2, 𝑥𝑛+1 + 3𝑥𝑛 = 1, 𝑛 ∈ ℤ;
(e) 𝑥0 = 0, 𝑥1 = 1, 𝑥𝑛+2 − 4𝑥𝑛+1 + 3𝑥𝑛 = (𝑛 + 1)4𝑛 , 𝑛 ∈ ℕ.
44
Solut, ie:
Abordarea generală este să considerăm s, irul (𝑥𝑛 ) ca fiind restrict, ia unui semnal 𝑥 ∈ 𝑆𝑑+ la ℕ s, i
rescriem relat, iile de recurent, ă sub forma unor ecuat, ii de convolut, ie 𝑎 ∗ 𝑥 = 𝑦, pe care le rezolvăm
ı̂n 𝑆𝑑+ .
(a) Fie 𝑥 ∈ 𝑆𝑑+ , astfel ı̂ncı̂t restrict, ia lui la ℕ să fie s, irul căutat. Deoarece avem:
𝑥𝑛+2 − 𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛 = 𝑦𝑛 , 𝑛 ∈ ℤ,
cu 𝑦𝑛 = 0 pentru 𝑛 ≠ −1 s, i 𝑦−1 = 1, avem ecuat, ia de convolut, ie:
𝑎 ∗ 𝑥 = 𝑦, unde 𝑎 = 𝛿−2 − 𝛿−1 − 𝛿, 𝑦 = 𝛿−1 .
Aplicăm transformata 𝑍 s, i rezultă:

√ √
2 1 1+ 5 𝑛 1− 5 𝑛
𝐿𝑥 (𝑧) ⋅ (𝑧 − 𝑧 − 1) = 𝑧 ⟹ 𝑥𝑛 = √ [( − .
5 2 ) ( 2 ) ]
(b) Ca ı̂n cazul anterior, avem 𝑎 ∗ 𝑥 = 𝑦, cu 𝑎 = 𝛿−2 −𝛿−1 +𝛿, unde 𝑦 = 𝛿−1 . Aplicı̂nd transformata
𝑍 , obt, inem:
𝑧
𝐿𝑥 (𝑧) ⋅ (𝑧 2 − 𝑧 + 1) = 𝑧 ⟹ 𝐿𝑥 (𝑧) = 2 .
𝑧 −𝑧+1
Obt, inem:
√ √
𝑛−1 𝑧 1+𝑖 3 𝑛−1 𝑧 1−𝑖 3
𝑥𝑛 = Rez(𝑧 , + Rez(𝑧 , .
𝑧2 − 𝑧 + 1 2 ) 𝑧2 − 𝑧 + 1 2 )
√ √
1+𝑖 3 1−𝑖 3
Calculăm reziduurile, cu notat, ia 𝜀 = s, i 𝜀 = :
2 2
𝑧𝑛 𝑧𝑛
Rez( 2 , 𝜀 ) = lim 2 (𝑧 − 𝜀 )
𝑧 −𝑧+1 𝑧→𝜀 𝑧 − 𝑧 + 1
𝜀𝑛
= √
𝑖 3
cos 2𝑛𝜋
3
+ 𝑖 sin 2𝑛𝜋
3
= √ .
𝑖 3
Similar:
𝑧𝑛 cos 2𝑛𝜋
3
− 𝑖 sin 2𝑛𝜋
3
Rez( 2 , 𝜀) = √ .
𝑧 −𝑧+1 −𝑖 3
Rezultă:
2 2𝑛𝜋
𝑥𝑛 = √ sin , 𝑛 ∈ ℕ.
3 3
45
(c) Ecuat, ia 𝑎 ∗ 𝑥 = 𝑦 este valabilă pentru:
𝑎 = 𝛿−4 + 2𝛿−3 + 3𝛿−2 + 2𝛿−1 + 𝛿, 𝑦 = −𝛿−2 − 2𝛿−1 .
𝑧(𝑧 + 2)
Aplicăm transformata 𝑍 s, i obt, inem: 𝐿𝑥 (𝑧) = − . Descompunem ı̂n fract, ii simple,
(𝑧 2 + 𝑧 + 1)2
calculăm reziduurile s, i t, inem cont de faptul că rădăcinile numitorului, 𝜀1 , 𝜀2 sı̂nt poli de ordinul
2, obt, inem:
(2𝑛 − 4)(𝜀1𝑛 − 𝜀2𝑛 ) − (𝑛 + 1)(𝜀1𝑛−1 + 𝜀1𝑛−2 − 𝜀2𝑛−1 − 𝜀2𝑛−2 ) 2(𝑛 − 1) 2𝑛𝜋

𝑥𝑛 = 3
= √ sin , 𝑛 ∈ ℕ.
(𝜀2 − 𝜀1 ) 3 3
(d) Ecuat, ia corespunzătoare este 𝑎 ∗ 𝑥 = 𝑦, cu 𝑎 = 𝛿−1 + 3𝛿 s, i 𝑦𝑛 = 1, ∀𝑛 ≥ 1, iar 𝑦−1 = 𝑥0 + 3𝑥−1 =
2, cu 𝑦𝑛 = 0, ∀𝑛 ≤ −2, adică 𝑦 = 1 + 2𝛿−1 .
As, adar:
𝛿−1 ∗ 𝑥 + 3𝛿 ∗ 𝑥 = 1 + 2𝛿−1 .
Aplicăm transformata 𝑍 s, i obt, inem:
𝑧
𝑧𝐿𝑥 (𝑧) + 3𝐿𝑥 (𝑧) = + 2𝑧
𝑧−1
2𝑧 2 + 3𝑧
=
𝑧−1
2𝑧 2 + 3𝑧
⟹ 𝐿𝑥 (𝑧) =
(𝑧 − 1)(𝑧 + 3)
2𝑧 2 + 3𝑧 2𝑧 2 + 3𝑧
⟹ 𝑥𝑛 = Rez(𝑧 𝑛−1 ⋅ , 1) + Rez(𝑧 𝑛−1 ⋅ , −3)
(𝑧 − 1)(𝑧 + 3) (𝑧 − 1)(𝑧 + 3)
2𝑧 2 + 3𝑧 2𝑧 2 + 3𝑧 5
Rez(𝑧 𝑛−1 ⋅ , 1) = lim (𝑧 − 1) ⋅ 𝑧 𝑛−1 ⋅ =
(𝑧 − 1)(𝑧 + 3) 𝑧→1 (𝑧 − 1)(𝑧 + 3) 4
2
2𝑧 + 3𝑧 2𝑧 2 + 3𝑧
Rez(𝑧 𝑛−1 ⋅ , −3) = lim (𝑧 + 3)𝑧 𝑛−1 ⋅
(𝑧 − 1)(𝑧 + 3) 𝑧→−3 (𝑧 − 1)(𝑧 + 3)
12
= (−3)𝑛−1 ⋅ = −3 ⋅ (−3)𝑛−1 .
−4
5
Rezultă: 𝑥𝑛 = − 3 ⋅ (−3)𝑛−1 .
4
(e) Avem ecuat, ia: 𝑎 ∗ 𝑥 = 𝑦, unde 𝑎 = 𝛿−2 − 4𝛿−1 + 3𝛿, cu 𝑦𝑛 = 0, ∀𝑛 ≤ −2, 𝑦−1 = 1 s, i
𝑦𝑛 = (𝑛 + 1)4𝑛 , ∀𝑛 ∈ ℕ.
46
Fie 𝑠1 = (𝑛4𝑛 )𝑛 , 𝑠2 = (4𝑛 )𝑛 . Atunci:
𝑧 ′ 4𝑧
𝐿𝑠1 (𝑧) = −𝑧𝐿𝑠2′ (𝑧) = −𝑧 ( ) =
𝑧−4 (𝑧 − 4)2
4𝑧 𝑧
⟹ 𝐿𝑥 (𝑧)(𝑧 2 − 4𝑧 + 3) = 2
+ +𝑧
(𝑧 − 4) 𝑧−4
𝑧2
= +𝑧
(𝑧 − 4)2
𝑧(𝑧 2 − 7𝑧 + 16)
⟹ 𝐿𝑥 (𝑧) = .
(𝑧 − 4)2 (𝑧 − 1)(𝑧 − 3)
Descompunem ı̂n fract, ii simple s, i obt, inem, ı̂n fine:
1
𝑥𝑛 = [18 ⋅ 3𝑛 + (3𝑛 − 13)4𝑛 − 5], 𝑛 ∈ ℕ.
9
OBSERVAT, IE: Toate exercit, iile cu recurent, e se mai pot rezolva ı̂n alte două moduri:
(1) Se poate aplica teorema de convolut, ie relat, iei de recurent, ă. De exemplu, din recurent, a:
𝑥𝑛+2 − 2𝑥𝑛+1 + 𝑥𝑛 = 2
putem obt, ine:

𝐿𝑥𝑛+2 (𝑧) − 2𝐿𝑥𝑛+1 (𝑧) + 𝐿𝑥𝑛 (𝑧) = 2𝐿1 (𝑧),
iar 𝐿𝑥𝑛+2 (𝑧) = 𝐿𝑥𝑛 ∗𝛿−2 (𝑧) = 𝐿𝑥𝑛 (𝑧) ⋅ 𝐿𝛿−2 (𝑧) etc.
(2) Se poate aplica teorema de deplasare. În aceeas, i recurent, ă de mai sus, de exemplu, avem:
𝐿𝑥𝑛+2 (𝑧) = 𝑧 𝑛 (𝐿𝑥𝑛 (𝑧) − 𝑥0 − 𝑥1 𝑧 −1 )
s, i la fel pentru celelalte.
6.2 Exercit, ii suplimentare (L. Costache)

1. Să se determine semnalul 𝑥 ∈ 𝑆𝑑+ a cărui transformată 𝑍 este:
2𝑧 + 3
(a) 𝐿𝑥 (𝑧) = ;
𝑧2 − 5𝑧 + 6
𝑧2 + 1
(b) 𝐿𝑥 (𝑧) = ;
𝑧2 − 𝑧 + 1
𝑧
(c) 𝐿𝑥 (𝑧) = ;
(𝑧 − 5)2
𝑧+2
(d) 𝐿𝑥 (𝑧) = .
𝑧2 + 𝑧 + 1
47
2. Cu ajutorul transformatei 𝑍 , să se determine s, irurile (𝑥𝑛 )𝑛∈ℕ definite prin următoarele relat, ii
de recurent, ă:
(a) 𝑥0 = 4, 𝑥1 = 6 s, i 𝑥𝑛+2 − 3𝑥𝑛+1 + 2𝑥𝑛 = 0, ∀𝑛 ∈ ℕ;

5 5
(b) 𝑥0 = 0, 𝑥1 = 11, 𝑥2 = −8, 𝑥3 = 6 s, i 𝑥𝑛+4 − 𝑥𝑛+3 + 𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛 = 1, ∀𝑛 ∈ ℕ;
2 2
(c) 𝑥0 = 0, 𝑥1 = 3 s, i 𝑥𝑛+2 − 4𝑥𝑛+1 + 3𝑥𝑛 = 2, ∀𝑛 ∈ ℕ;
(d) 𝑥0 = 0, 𝑥1 = −1 s, i 𝑥𝑛+2 + 𝑥𝑛+1 − 6𝑥𝑛 = 𝑛, ∀𝑛 ∈ ℕ;
(e) 𝑥0 = 0, 𝑥1 = 1 s, i 𝑥𝑛+2 − 5𝑥𝑛+1 + 6𝑥𝑛 = 4 ⋅ 5𝑛 , ∀𝑛 ∈ ℕ.
48
SEMINAR 7
TRANSFORMAREA FOURIER
Transformarea Fourier, cu diversele sale variante (discretă, rapidă etc.) este foarte utilă pentru
studiul undelor sinusoidale. Dacă o serie Fourier dezvoltă o funct, ie ı̂ntr-o serie ı̂n care termenii
sı̂nt sinusuri s, i cosinusuri, transformata Fourier este o transformare integrală, ı̂n care aspectele
periodice corespunzătoare funct, iilor trigonometrice se păstrează.
De aceea, vet, i ı̂ntı̂lni foarte des transformatele Fourier ı̂n cazul analizelor semnalelor sonore,
fie pentru digitalizare sau pentru diverse descompuneri. Un exemplu concret este ı̂n inteligent, a
artificială s, i ı̂nvăt, area automată, unde se lucrează la programe care să facă recunoas, tere vocală,
transcrieri s, i traduceri. În toate aceste aplicat, ii, o analiză a semnalului audio cu ajutorul trans-
formatei Fourier este indispensabil.
7.1 Elemente teoretice

Foarte pe scurt, vom da definit, iile s, i principalele proprietăt, i care vor fi de folos ı̂n exercit, ii.
Avem nevoie de următoarea not, iune:
Definiţie 7.1: Fie 𝑓 ∶ ℝ → ℝ o funct, ie reală. Spunem că ea este 𝐿1 (formal, apart, ine mult, imii
𝐿1 (ℝ)), dacă are proprietatea:
∞
∫ |𝑓 (𝑡)|𝑑𝑡 < ∞.
−∞
Intuitiv, mutı̂nd tot graficul funct, iei deasupra axei 𝑂𝑥 (prin oglindire pe intervalele negative), aria
de sun grafic este finită. Deci funct, ia nu are nicio zonă ı̂n care explodează“ spre ±∞ asimptotic.
”
Acestea sı̂nt funct, iile cărora le vom defini transformările Fourier. Deci, dacă nu se precizează
altfel, toate funct, iile care se transformă vor fi presupuse 𝐿1 .
Definit, ia principală urmează.
49
Definiţie 7.2: Fie 𝑓 o funct, ie 𝐿1 . Se defines, te transformata Fourier a lui 𝑓 , notată F (alternativ,
F[𝑓 ] sau, s, i mai explicit, F[𝑓 (𝑡)](𝜔))1 funct, ia complexă definită prin:
∞
F[𝑓 ] ∶ ℝ → ℂ, F[𝑓 ](𝜔) = ∫ 𝑓 (𝑡)𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡.
−∞
Se vede aici important, a faptului că 𝑓 este 𝐿 . 1
Folosind formula lui Euler pentru exponent, iala complexă care apare ı̂n integrală, precum s, i
paritatea funct, iilor trigonometrice, facem următoarele observat, ii imediate:
• Dacă 𝑓 este funct, ie pară, atunci transformata Fourier are partea imaginară nulă (integrala
sinsului pe un interval simetric fat, ă de origine — ı̂n acest caz special, (−∞, ∞) — este nulă,
iar integrala funct, iei pare cosinus este dublul integralei calculate pe jumătate din interval)
s, i rămı̂nem cu:
∞
F[𝑓 ](𝜔) = 2 ∫ 𝑓 (𝑡) cos(𝜔𝑡)𝑑𝑡;
0
• Dacă 𝑓 este funct, ie impară, folosind argumentul din cazul anterior, transformarea Fourier
are partea reală nulă s, i rămı̂nem cu:
∞
F[𝑓 ](𝜔) = −2𝑖 ∫ 𝑓 (𝑡) sin(𝜔𝑡)𝑑𝑡.
0
Cele două cazuri speciale se numesc, respectiv, transformarea (Fourier) prin sinus s, i transfor-
marea (Fourier) prin cosinus ale funct, iei 𝑓 .
Transformarea Fourier se poate inversa relativ simplu:
Teoremă 7.1 (Transformarea Fourier inversă): Fie 𝑓 o funct, ie 𝐿1 s, i F[𝑓 ] transformata sa Fourier.
Presupunem că s, i F[𝑓 ] este funct, ie 𝐿1 s, i atunci se poate recupera funct, ia 𝑓 prin formula:
∞
1
𝑓 (𝑡) = F[𝑓 ]𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑑𝜔.
2𝜋 ∫−∞
Dacă funct, ia 𝑓 care se transformă are puncte cu probleme“ (care sigur apart, in domeniului de
”
integrare, deoarece acesta este ı̂ntreg ℝ), atunci transformarea Fourier se calculează cu ajutorul
reziduurilor. Fie, as, adar, 𝑝1 , … , 𝑝𝑛 poli ai funct, iei 𝑓 s, i presupunem că lim 𝑓 (𝑧) = 0. Atunci:
|𝑧|→∞
• Dacă Im𝑝𝑘 > 0, atunci:

𝑛
F[𝑓 ](𝜔) = 2𝜋𝑖 ∑ Rez (𝑓 (𝑧)𝑒 −𝑖𝜔𝑧 , 𝑝𝑘 ) , pentru 𝜔 < 0;
𝑘=1
1 Pentru a nu ı̂ncărca inutil notat, ia, vom folosi această variantă explicită doar aici. Regula care se va păstra ı̂n
continuare este următoarea: argumentul funct, iei 𝑓 care se transformă este 𝑡, iar argumentul transformatei F[𝑓 ] este
𝜔. De asemenea, argumentul 𝑡 al funct, iei 𝑓 se mai numes, te timp, iar argumentul 𝜔 al transformatei se mai numes, te
frecvent, ă.
50
• Dacă Im𝑝𝑘 < 0, atunci:
𝑛
F[𝑓 ](𝜔) = −2𝜋𝑖 ∑ Rez (𝑓 (𝑧)𝑒 −𝑖𝜔𝑧 , 𝑝𝑘 ) , pentru 𝜔 > 0;
𝑘=1
În exercit, ii, ne vor mai fi de folos s, i următoarele proprietăt, i ale transformatei Fourier:
(1) Liniaritatea: F[𝛼𝑓 + 𝛽𝑔] = 𝛼F[𝑓 ] + 𝛽F[𝑔], pentru orice 𝑓 , 𝑔 funct, ii 𝐿1 s, i 𝛼, 𝛽 ∈ ℂ scalari;
(2) Simetria: F [F[𝑓 ](𝜔)] = 2𝜋𝑓 (−𝜔);
(3) Rescalarea: Fie 𝛼 ∈ ℂ. Atunci:
1 𝜔
F [𝑓 (𝛼𝑡)] (𝜔) = F[𝑓 ] ( ) .
|𝛼| 𝛼
(4) Translat, ia după 𝑡:
F[𝑓 (𝑡 − 𝑡0 )] = F[𝑓 (𝑡)] ⋅ 𝑒 −𝑖𝜔𝑡0 , ∀𝑡0 ∈ ℝ;
(5) Translat, ia după 𝜔:
F [𝑒 𝑖𝜔0 𝑡 𝑓 (𝑡)] = F[𝑓 (𝑡)](𝜔 − 𝜔0 ), ∀𝜔0 ∈ ℝ;
(6) Derivarea după 𝑡:
F[𝑓 (𝑛) (𝑡)] = (𝑖𝜔)𝑛 F[𝑓 ](𝜔),
ı̂n ipoteza că 𝑓 este de 𝑛 ori derivabilă, pentru un anume 𝑛;
(7) Derivarea după 𝜔:
F [(−𝑖𝑡)𝑛 𝑓 (𝑡)] = F(𝑛) [𝑓 ](𝜔),
ı̂n ipoteza că derivatele de pı̂nă la 𝑛 ori au sens;
(8) Transformata conjugatei complexe: Notăm 𝑓 ∗ (𝑡) funct, ia conjugată complexă asociată lui
𝑓 (𝑡). Atunci:
F[𝑓 ∗ (𝑡)] = (F[𝑓 (𝑡)])∗ (−𝜔).
Altfel spus, se transformă funct, ia init, ială, apoi se ia conjugatul rezultatului s, i se schimbă
semnul argumentului;
(9) Convolut, ia ı̂n timp: Definim:
∞
ℎ(𝑡) = (𝑓 ∗ 𝑔)(𝑡) = ∫ 𝑓 (𝜏 )𝑔(𝑡 − 𝜏 )𝑑𝜏
−∞
produsul de convolut, ie al funct, iilor 𝑓 s, i 𝑔. Atunci:
F[𝑓 ∗ 𝑔] = F[𝑓 ] ⋅ F[𝑔];
(10) Convolut, ia ı̂n frecvent, ă:

∞
1
F [𝑓 (𝑡) ⋅ 𝑔(𝑡)] = F[𝑓 ](𝑦) ⋅ F[𝑔](𝜔 − 𝑦)𝑑𝑦.
2𝜋 ∫−∞
51
7.2 Aplicat, ii la ecuat, ii integrale
Folosind formula de transformare Fourier, precum s, i inversarea acesteia, putem rezolva ecuat, ii
integrale. Vom prezenta acest lucru pe un exemplu.
Exemplu: Rezolvăm ecuat, ia integrală:
∞
1
∫ 𝑦(𝑡) cos 𝑡𝑥𝑑𝑡 = .
0 𝑥2 +1
Solut, ie: Pentru a face legătura cu transformările Fourier, avem nevoie să prelungim funct, ia
𝑦 (astfel ı̂ncı̂t integrala să fie pe (−∞, ∞)). Deoarece integrandul este par, acest lucru conduce la
dublarea rezultatului. Deci avem:
∞ ∞
2
∫ 𝑦(𝑡) cos 𝑡𝑥𝑑𝑡 = 2
, ∫ 𝑦(𝑡) sin 𝑡𝑥𝑑𝑡 = 0.
−∞ 𝑥 +1 −∞
Acest lucru conduce la: ∞

1 1
∫ 𝑦(𝑡)𝑒 −𝑖𝑡𝑥 𝑑𝑡 = .
2𝜋 −∞ 𝜋(𝑥 2 + 1)
Recunoas, tem ı̂n membrul stı̂ng formula de trasnformare Fourier, deci rezultă:
1
F[𝑦(𝑡)](𝑥) = .
𝜋(𝑥 2 + 1)
Folosim acum formula de inversare s, i rezultă:
1 ∞ 1 𝑖𝑡𝑥
𝑦(𝑡) = 𝑒 𝑑𝑥.
𝜋 ∫−∞ 𝑥 2 + 1
Acest calcul se poate face cu teorema reziduurilor, deoarece integrandul are doi poli, 𝑝1,2 = ±𝑖,
ambii simpli. Obt, inem:
• Pentru 𝑡 < 0 s, i polul 𝑝1 = 𝑖:
1 1 𝑖𝑡𝑥
𝑦(𝑡) = ⋅ 2𝜋𝑖Rez ( 2 𝑒 , 𝑖)
𝜋 𝑥 +1
1 𝑖𝑡𝑧
= 2𝑖 ⋅ lim(𝑧 − 𝑖) 2 𝑒
𝑧→𝑖 𝑧 +1
= 2𝑖 ⋅ 𝑒 −𝑡 ;
• Pentru 𝑡 > 0 s, i polul 𝑝2 = −𝑖:

1 1 𝑖𝑡𝑥
𝑦(𝑡) = ⋅ −2𝜋𝑖Rez ( 2 𝑒 , −𝑖 )
𝑝𝑖 𝑥 +1
1 𝑖𝑡𝑧
= −2𝑖 ⋅ lim (𝑧 + 𝑖) 2 𝑒
𝑧→−𝑖 𝑧 +1
= 2𝑖𝑒 𝑡 .
52
Concluzia este că solut, ia arată astfel:
{
2𝑖 ⋅ exp(−𝑡), 𝑡 < 0
𝑦(𝑡) = = 2𝑖 ⋅ exp (|𝑡|) .
2𝑖 ⋅ exp(𝑡), 𝑡>0
7.3 Exercit, ii
1. Rezolvat, i ecuat, iile integrale:
∞
(a) ∫ 𝑓 (𝑡) sin 𝑡𝑥𝑑𝑡 = 𝑒 −𝑥 , 𝑥 > 0;
0
∞
1
(b) ∫ 𝑓 (𝑡) cos 𝑡𝑥𝑑𝑡 = ;
0 (1 + 𝑥 2 )2
2. Calculat, i transformatele Fourier pentru funct, iile:

{
1 − |𝑡|, 𝑡 ∈ [−1, 1]
(a) 𝑓 (𝑡) = ;
0, ı̂n rest
𝑡
(b) 𝑓 (𝑡) = , 𝑎 > 0;
𝑡2
+ 𝑎2
1
(c) 𝑓 (𝑡) = 2 ;
(𝑡 + 1)2
{
exp(2𝑡), 𝑡 ≤ 0
(d) 𝑓 (𝑡) = ;
0, 𝑡>0
{
𝑡 2 − 𝑡, 0 < 𝑡 < 1
(e) 𝑓 (𝑡) = ;
0, ı̂n rest
{
𝑡, |𝑡| < 1
(f) 𝑓 (𝑡) = .
0, |𝑡| > 1
3. Calculat, i transformatele Fourier pentru funct, iile de mai jos, folosind teorema reziduurilor:
2
(a) 𝑓 (𝑡) = 2 ;
𝑡 +9
𝑡
(b) 𝑓 (𝑡) = 2 ;
(𝑡 + 9)(𝑡 2 + 1)
1
(c) 𝑓 (𝑡) = .
(𝑡 2 + 4)2
53
SEMINAR 8
RECAPITULARE TEST (L. COSTACHE)
Integrale complexe
Calculat, i:
𝑧𝑑𝑧
(a) ∫ ;
|𝑧|=4 sin 𝑧(1 − cos 𝑧)
𝑑𝑧
(b) ∫ ;
|𝑧|=4 3 sin 𝑧 − sin 3𝑧
1
𝑧𝑛 ⋅ 𝑒 𝑧
(c) ∫ 𝑑𝑧;
|𝑧|=2 𝑧2 − 1
2𝜋
cos 4𝜃
(d) ∫ 𝑑𝜃, 𝑎 > 1;
0 1 − 2𝑎 cos 𝜃 + 𝑎2
∞
𝑥 cos 𝑥
(e) ∫ 𝑑𝑥;
−∞ 𝑥2 − 6𝑥 + 13
∞
𝑥 sin 𝑎𝑥
(f) ∫ 𝑑𝑥, 𝑏, 𝑐 > 0.
0 (𝑥 2 + 𝑏 2 )(𝑥 2 + 𝑐 2 )
Transformata Laplace
1. Să se determine transformata Laplace a funct, iei:
⎧
⎪2, 0<𝑡<1
⎪
⎪
⎪ 𝑡2 𝜋
𝑓 (𝑡) = ⎨ , 1<𝑡<
⎪
⎪ 2 𝜋 2
⎪
⎪cos 𝑡, 𝑡>
⎩ 2
54
2. Folosind transformata Laplace, rezolvat, i ecuat, iile diferent, iale:
(a) 𝑦 ′′ + 3𝑦 ′ + 2𝑦 = 𝑢(𝑡 − 1) − 𝑢(𝑡 − 2), s, tiind 𝑦(0) = 0, 𝑦 ′ (0) = 0;

{
8𝑡 2 , 0 < 𝑡 < 5
(b) 𝑦 ′′ + 4𝑦 = , s, tiind 𝑦(1) = 1 + cos 2 s, i 𝑦 ′ (1) = 4 − 2 sin 2;
200, 𝑡 > 5
(c) 𝑥 ′′ (𝑡) − 2𝑥 ′ (𝑡 − 1) = 𝑡, s, tiind 𝑥(0) = 𝑥 ′ (0) = 0;

{
3 sin 𝑡 − cos 𝑡, 0 < 𝑡 < 2𝜋
(d) 𝑦 ′′ + 2𝑦 ′ − 2𝑦 = , s, tiind 𝑦(0) = 1, 𝑦 ′ (0) = 0.
3 sin 2𝑡 − cos 2𝑡, 𝑡 > 2𝜋
3. Folosind transformata Laplace, rezolvat, i ecuat, ia integrală:

𝑡
𝑥(𝑡) = 𝑡 + 2 ∫ [𝑡 − 𝜏 − sin(𝑡 − 𝜏 )] ⋅ 𝑥(𝜏 )𝑑𝜏
0
Transformata Fourier
1. Determinat, i transformata Fourier a semnalului:
𝑓 (𝑡) = (𝑡 + 2)𝑒 −(𝑡+2)(3𝑖+5) , 𝑡 > 0.
2. Rezolvat, i ecuat, ia integrală, folosind transformata Fourier:

{𝜋
∞ sin 𝜔, 𝜔 ∈ (0, 𝜋)
∫ 𝑓 (𝑡) sin(𝜔𝑡)𝑑𝑡 = 2
0 0, 𝜔≥𝜋
55
SEMINAR 9
SPAT, II DE PROBABILITATE
9.1 Not, iuni teoretice

Trecem acum la studiul probabilităt, ilor ı̂ntr-un context mai abstract decı̂t ı̂n liceu, unde se
defineau s, i studiau evenimentele aleatoare concret.
Definiţie 9.1: Se numes, te spat, iu (cı̂mp) discret de probabilitate o mult, ime finită sau numărabilă
Ω = (𝜔𝑛 )𝑛 , ı̂mpreună cu un s, ir (𝑝𝑛 )𝑛 , cu 0 ≤ 𝑝𝑛 ≤ 1, care satisface condit, ia ∑ 𝑝𝑛 = 1.
𝑛
Orice submult, ime 𝐴 ⊆ Ω este un eveniment, căruia i se atas, ează o probabilitate
𝑃(𝐴) = ∑ 𝑝𝑛 .
𝜔𝑛 ∈𝐴
Intuitiv, putem privi elementele mult, imii Ω drept experient, e, pe care le putem colecta ı̂n eve-
nimente, iar 𝑝𝑛 este probabilitatea ca o experient, ă să se realizeze.
Alte definit, ii elementare sı̂nt următoarele:
Definiţie 9.2: Evenimentul sigur este un eveniment care se realizează cu certitudine la fiecare
repetare a experient, ei.
Evenimentul imposibil nu se produce la nicio efectuare a experient, ei.
Dat un eveniment 𝐴 ⊆ Ω, lui i se asociază evenimentul contrar, notat 𝐴, 𝐶𝐴 sau 𝐴𝑐 , care constă
ı̂n nerealizarea lui 𝐴.
Două evenimente 𝐴, 𝐵 ⊆ Ω se numesc compatibile dacă se pot produce simultan s, i incompati-
bile ı̂n caz contrar.
Pentru evenimente incompatibile, avem o definit, ie alternativă, calculatorie:
56
Definiţie 9.3: Dacă 𝐴 s, i 𝐵 sı̂nt evenimente incompatibile, atunci:
𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵).
Mai general, pentru orice s, ir (𝐴𝑛 ) de evenimente două cı̂te două incompatibile, avem:
𝑃 ( ⋃ 𝐴𝑛 ) = ∑ 𝑃(𝐴𝑛 ).
𝑛∈ℕ 𝑛∈ℕ
Definit, ia abstractă a contextului ı̂n care vom studia teoria probabilităt, ilor urmează.
Definiţie 9.4: Se numes, te spat, iu de probabilitate un triplet (Ω, K, 𝑃), unde Ω este o mult, ime de
evenimente elementare (individuale), K este o submult, ime a P(Ω), iar 𝑃 ∶ K → [0, 1] este o
funct, ie de probabilitate, care satisface:
• 𝑃(Ω) = 1;
• 𝑃 ( ⋃ 𝐴𝑛 ) = ∑ 𝑃(𝐴𝑛 ), pentru orice s, ir (𝐴𝑛 ) de evenimente două cı̂te două incompatibile.

𝑛≥0 𝑛≥0
Pornind de la această definit, ie generală, putem obt, ine cazuri particulare cunoscute:
Definit, ia clasică a probabilităt, ii: Dacă Ω este o mult, ime cu 𝑁 elemente, putem defini un
spat, iu discret de probabilitate, definind 𝑝𝑛 = 𝑁1 , pentru orice 𝑛 ∈ {1, … , 𝑁 }. În acest caz, pro-
babilităt, ile sı̂nt egale pentru toate evenimentele, deci spunem că evenimentele sı̂nt echiprobabile.
Pentru orice eveniment 𝐴 ⊆ Ω, avem:
card(𝐴)
𝑃(𝐴) = ,
card(Ω)
care coincide cu definit, ia clasică a raportului dintre numărul cazurilor favorabile unui eveniment
s, i numărul cazurilor posibile.
Probabilităt, i geometrice: Dacă luăm Ω ⊆ ℝ𝑛 o submult, ime oarecare, pe care considerăm
măsura Lebesgue (cea cu ajutorul căreia calculăm integralele), atunci obt, inem un spat, iu de pro-
babilitate definind pentru orice eveniment 𝐴 probabilitatea prin:
𝜇(𝐴)
𝑃(𝐴) = ,
𝜇(Ω)
unde 𝜇 este măsura Lebesgue din ℝ𝑛 (ı̂n particular, e vorba de lungimea 𝑑𝑙 pe ℝ, aria 𝑑𝐴 = 𝑑𝑥𝑑𝑦
din ℝ2 etc.).
Următoarele sı̂nt proprietăt, i elementare ale probabilităt, ilor:
Fie (Ω, K, 𝑃) un spat, iu de probabilitate.
(1) Dacă 𝐴, 𝐵 ∈ K s, i 𝐴 ⊆ 𝐵, atunci 𝑃(𝐵 − 𝐴) = 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴);
57
(2) Poincaré: Fie 𝑛 evenimente arbitrare 𝐴1 , … , 𝐴𝑛 ∈ K. Atunci are loc:
𝑛 𝑛
𝑃 ( ⋃ 𝐴𝑖 ) = ∑ 𝑃(𝐴𝑖 ) − ∑ 𝑃(𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 ) + ⋯ + (−1)𝑛−1 𝑃(𝐴1 , … , 𝐴𝑛 ).
𝑖=1 𝑖=1 𝑖≠𝑗
(3) Pentru orice s, ir crescător de evenimente 𝐴0 ⊆ 𝐴1 ⊆ … ⊆ 𝐴𝑛 ⊆ … , avem:
𝑃 ( ⋃ ) = lim 𝑃(𝐴𝑛 ).
𝑛→∞
𝑛≥0
Definiţie 9.5: Evenimentele 𝐴 s, i 𝐵 se numesc independente dacă 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ⋅ 𝑃(𝐵).

În general, evenimentele 𝐴1 , … , 𝐴𝑛 se numesc independente ı̂n ansamblu dacă pentru orice
𝑚 ≥ 𝑛 s, i 1 ≤ 𝑗1 ≤ ⋯ ≤ 𝑗𝑚 ≤ 𝑛, avem:
𝑃(𝐴𝑗1 ∩ ⋯ ∩ 𝐴𝑗𝑚 ) = 𝑃(𝐴𝑗1 ) ⋯ 𝑃(𝐴𝑗𝑚 ).
Observaţie 9.1: Dacă avem 𝑛 evenimente independente două cı̂te două (cf. primei părt, i a definit, iei
de mai sus), nu rezultă neapărat că sı̂nt evenimente ı̂n ansamblul lor (cf. părt, ii a doua a definit, iei).
Un contraexemplu, datorat lui S. N. Bernstein este următorul. Considerăm un tetraedru omo-
gen cu fet, ele colorate alb, negru, ros, u, iar a patra, cu toate cele trei culori. Aruncăm acest corp s, i
notăm cu 𝐴𝑖 probabilitatea ca tetraedrul să se as, eze (cu baza) pe fat, a cu numărul 𝑖 ∈ {1, 2, 3, 4}.
1
Aceste evenimente sı̂nt elementare s, i 𝑃(𝐴𝑖 ) = , ∀𝑖. Acum fie 𝐴 = 𝐴1 ∪𝐴2 , 𝐵 = 𝐴1 ∪𝐴3 s, i 𝐶 = 𝐴1 ∪𝐴4 .
4
1
Atunci 𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐶) = , deoarece pentru fiecare culoare sı̂nt 4 cazuri posibile s, i 2 favora-
2
bile (fat, a cu culoarea respectivă s, i fat, a cu toate culorile).
În plus, avem:
1
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵 ∩ 𝐶) = 𝑃(𝐶 ∩ 𝐴) = ,
4
deci evenimentele sı̂nt independente două cı̂te două.
În plus, avem:
1
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) = 𝑃(𝐴1 ) =
4
1
𝑃(𝐴)𝑃(𝐵)𝑃(𝐶) = ,
8
deci evenimentele nu sı̂nt independente ı̂n ansamblul lor.
Mai avem nevoie de următorul concept:
Definiţie 9.6: Fie 𝐴 s, i 𝐵 două evenimente, cu 𝑃(𝐵) ≠ 0.
Probabilitatea lui 𝐴 condit, ionată de 𝐵, notată 𝑃(𝐴/𝐵) sau 𝑃𝐵 (𝐴) se defines, te prin:
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)
𝑃(𝐴/𝐵) = .
𝑃(𝐵)
58
De asemenea, ı̂n calcule, vom mai folosi:
Formula de ı̂nmult, ire a probabilităt, ilor: Fie 𝐴1 , … 𝐴𝑛 evenimente. Atunci are loc:
𝑃(𝐴1 ∩ ⋯ ∩ 𝐴𝑛 ) = 𝑃(𝐴1 ) ⋅ 𝑃(𝐴2 /𝐴1 ) ⋅ 𝑃(𝐴3 /𝐴1 ∩ 𝐴2 ) ⋯ 𝑃(𝐴𝑛 /𝐴1 ∩ ⋯ ∩ 𝐴𝑛−1 ).
Formula probabilităt, ii totale: Dacă avem descompunerea evenimentului sigur Ω ı̂n reu-
niunea de 𝑛 evenimente incompatibile 𝐻1 , … 𝐻𝑛 , atunci pentru orice eveniment 𝐴 ∈ K, are loc:
𝑛
𝑃(𝐴) = ∑ 𝑃(𝐴/𝐻𝑖 ) ⋅ 𝑃(𝐻𝑖 ).
𝑖=1
Formula lui Bayes: În contextul s, i cu notat, iile de mai sus:
𝑃(𝐴/𝐻𝑗 ) ⋅ 𝑃(𝐻𝑗 )
𝑃(𝐻𝑗 /𝐴) = .
∑𝑛𝑖=1 𝑃(𝐴/𝐻𝑖 ) ⋅ 𝑃(𝐻𝑖 )
În particular, pentru două evenimente 𝐴, 𝐵, avem:
𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴/𝐵) ⋅ 𝑃(𝐵) + 𝑃(𝐴/𝐵𝑐 ) ⋅ 𝑃(𝐵𝑐 )

𝑃(𝐴/𝐵) ⋅ 𝑃(𝐵)
𝑃(𝐵/𝐴) = .
𝑃(𝐴/𝐵) ⋅ 𝑃(𝐵) + 𝑃(𝐴/𝐵𝑐 ) ⋅ 𝑃(𝐵𝑐 )
9.2 Exercit, ii
9.2.1 Calcul clasic“
”
1. Într-un spat, iu de probabilitate se considerăm evenimentele 𝐴, 𝐵, cu:
1 1 1
𝑃(𝐴) = , 𝑃(𝐵) = , 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = .
3 4 6
Determinat, i 𝑃(𝐴𝑐 ), 𝑃(𝐴𝑐 ∪ 𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵𝑐 ), 𝑃(𝐴𝑐 ∪ 𝐵𝑐 ), 𝑃(𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐 ).
2. Care dintre următoarele evenimente rezultate ı̂n urma aruncării cu zarul este mai probabil:
(a) obt, inerea numărului 6 ı̂n cel put, in una din 4 aruncări;
(b) obt, inerea cel put, in a unei duble de 6 ı̂n 24 aruncări cu 2 zaruri?
3. O urnă cont, ine 12 bile numerotate de la 1 la 12. Să se determine probabilitatea ca bilele
numerotate cu 5, 7, 11 să iasă la extragerile cu numărul de ordine 5, 7, 11.
Solut, ie: Cazurile posibile sı̂nt 12! la număr.
59
Cazurile favorabile sı̂nt 9!, deoarece dacă fixăm de fiecare dată bilele cu numerele 5, 7, 11,
rămı̂n 9! libere.
9! 1
Rezultă 𝑃 = = .
12! 1320
4. O urnă cont, ine 50 bile, dintre care 10 sı̂nt negre, iar restul albe. Se scot la ı̂ntı̂mplare 5 bile.
Care e probabilitatea ca ı̂ntre cele 5 bile să fie bile negre?
Indicat, ie: Se calculează mai us, or probabilitatea evenimentului complementar.
5. Coeficient, ii ı̂ntregi ai ecuat, iei 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 sı̂nt obt, inut, i prin aruncarea unui zar de 3
ori. Să se determine probabilitatea ca rădăcinile ecuat, iei să fie reale.
𝑏2
Indicat, ie: Calculăm clasic probabilitatea ca ≥ 𝑎𝑐, unde 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ {1, 2, … , 6}.
4
6. Într-o cameră ı̂ntunecoasă se găsesc 5 perechi de pantofi. Se aleg la ı̂ntı̂mplare 5 pantofi.
(a) Care este probabilitatea ca ı̂ntre cei 5 pantofi ales, i să fie cel put, in o pereche, ı̂n ipoteza că cele
5 perechi sı̂nt identice (deci este suficient să avem un pantof stı̂ng s, i unul drept)?
(b) Care e probabilitatea ca ı̂ntre cei 5 pantofi ales, i să fie cel put, in o pereche, dacă toate cele 5
perechi sı̂nt distincte (culoare, număr)?
7. Problema aniversării: Într-o cameră sı̂nt 𝑘 persoane. Care este probabilitatea ca cel put, in
două din aceste persoane să aibă aceeas, i zi de nas, tere, adică aceeas, i zi s, i lună a anului?
8. Se aruncă 3 zaruri. Calculat, i probabilitatea ca suma punctelor obt, inute să fie:
(a) mai mică decı̂t 8;
(b) mai mare decı̂t 7;
(c) egală cu 12.
9. Un scafandru are 2 sisteme de oxigen independente. Presupunem că probabilitatea ca

primul sistem să funct, ioneze este 0,9, iar probabilitatea ca al doilea sistem să funct, ioneze este 0,8.
(a) Găsit, i probabilitatea ca niciun sistem să nu se defecteze;
(b) Găsit, i probabilitatea ca cel put, in unul din sisteme să funct, ioneze.
Solut, ie: Fie 𝑆1,2 evenimentul ca sistemul 1, 2 să funct, ioneze. (a) Cum evenimentele sı̂nt inde-
pendente, avem:
𝑃(𝑆1 ∩ 𝑆2 ) = 𝑃(𝑆1 ) ⋅ 𝑃(𝑆2 ) = 0, 72.
(b)
𝑃(𝑆1 ∪ 𝑆2 ) = 𝑃(𝑆1 ) + 𝑃(𝑆2 ) − 𝑃(𝑆1 ∩ 𝑆2 ) = 0, 98.
60
9.2.2 Probabilităt, i geometrice
10. Care este probabilitatea ca suma a 3 numere din intervalul [0, 𝑎] alese la ı̂ntı̂mplare să fie mai
mare decı̂t 𝑎?
Solut, ie: Spat, iul de probabilitate este Ω = [0, 𝑎]3 . Evenimentul cerut este dat de punctele
mult, imii:
𝐸 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ Ω ∣ 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 ≥ 𝑎}.
Alegem un sistem ortogonal de axe s, i Ω devine un cub de latură 𝑎 situat ı̂n primul octant. În
acest caz, 𝐸 este una din regiunile lui Ω separate de planul 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 𝑎. Rezultă:
3
𝑎3 − 𝑎2 1
𝑃(𝐸) = 3
= .
𝑎 2
11. Pe un plan orizontal considerăm un sistem de axe 𝑋𝑂𝑌 s, i mult, imea 𝐸 a punctelor cu
1
coordonate ı̂ntregi. O monedă cu diametrul este aruncată la ı̂ntı̂mplare pe acest plan. Care e
2
probabilitatea ca moneda să acopere un punct din 𝐸?
Solut, ie: Fie 𝐶(𝑥0 , 𝑦0 ) cel mai apropiat punct din 𝐸 de centrul 𝑀 al monedei, deci coordonatele
lui 𝑀 sı̂nt de forma:
1 1
(𝑥0 + 𝑥, 𝑦0 + 𝑦), − < 𝑥, 𝑦 < .
2 2
Spat, iul de probabilitate este:
{ 1 1}
Ω = (𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2 ∣ − < 𝑥, 𝑦 < .
2 2
Mult, imea evenimentelor favorabile este dată de:
{ 1}
𝐴 = (𝑥, 𝑦) ∈ Ω ∣ (𝑥 − 𝑥0 )2 + (𝑦 − 𝑦0 )2 < ,
16
1
deoarece raza monedei este .
4
Rezultă:
aria(𝐴) 𝜋
𝑝= = .
aria(Ω) 16
12. Se alege aleatoriu un număr real 𝑥 ı̂n intervalul [0, 3]. Care este probabilitatea ca 𝑥 să fie
mai apropiat de 0 decı̂t de 1?
Solut, ie: Interpretı̂nd problema geometric, ne putem gı̂ndi la 𝑥 ca fiind un punct pe axa reală.
Atunci cazurile favorabile se află ı̂n segmentul [0; 0, 5), iar cazurile posibile sı̂nt pe tot segmentul.
Probabilitatea, calculată cu formula geometrică, este dată de raportul lungimilor celor două
segmente:
0, 5 1
𝑃= = ≃ 17%.
3 6
61
13. Se trage cu o săgeată la o t, intă circulară de rază 𝑟. Care este probabilitatea ca săgeata să
ajungă mai aproape de centru decı̂t de margine?
Solut, ie: Aria cercului, care ne dă s, i cazurile posibile“, este 𝜋𝑟 2 .
” 𝑟 𝜋𝑟 2
Cazurile favorabile se află ı̂n cercul concentric de rază < , care are aria . Atunci:
2 4
1
𝑃= .
4
14. Problema autobuzului (cu as, teptare): Să presupunem că ajunget, i ı̂n stat, ia de autobuz
la o oră aleatorie din intervalul 12 s, i 1. As, teptat, i 20 minute ı̂n stat, ie, iar dacă autobuzul nu vine,
plecat, i. Acelas, i program“ ı̂l are s, i autobuzul, dar cu condit, ia că as, teaptă 5 minute ı̂n stat, ie, apoi
”
pleacă.
Care este probabilitatea să prindet, i autobuzul?1
Solut, ie: Avem două variabile independente: momentul ı̂n care ajunget, i ı̂n stat, ie s, i momentul
ı̂n care autobuzul ajunge. Deci putem modela problema bidimensional. Mai precis, să luăm un
pătrat cu latura de 60 de unităt, i (1/minut) s, i-i notăm laturile cu 𝑐 s, i 𝑎 ( călător“ s, i autobuz“).
” ”
Remarcăm că avem cazurile (cf. Figura 9.1):
• Pentru a prinde autobuzul la fix, ar trebui să ne situăm pe segmentul 𝑎 = 𝑐;
• Cum autobuzul as, teaptă 5 minute, de fapt putem să ne situăm ı̂n zona 𝑐 ≤ 𝑎 + 5, net, inı̂nd
seama de faptul că s, i călătorul as, teaptă (deocamdată)!;
• Cum călătorul as, teaptă 20 minute, ne situăm ı̂n zona 𝑐 ≥ 𝑎 − 20 (net, inı̂nd seama că s, i
autobuzul as, teaptă!);
• Luı̂nd toate restrict, iile ı̂n considerare, ne interesează, de fapt, zona dintre cele două puncte
anterioare, deci sub segmentul 𝑐 = 𝑎 + 5 s, i deasupra lui 𝑐 = 𝑎 − 20.
Acum trebuie doar să calculăm aria zonei corespunzătoare s, i să o ı̂mpărt, im la aria pătratului:
552 402
602 − 2
− 2
𝑃= ≃ 36%.
602
15. Trei persoane aleg la ı̂ntı̂mplare un număr real ı̂ntre 0 s, i 1. Care este probabilitatea ca
suma pătratelor numerelor alese de ei să nu depăs, ească 1?
Solut, ie: Pentru a modela problema geometric, e clar că o putem gı̂ndi ca pe alegerea unui
punct din cubul unitate, (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ [0, 1]3 . Cazurile posibile sı̂nt, atunci, date de volumul cubului,
care este 1.
1 Mai multe exemple s, i explicat, ii putet, i găsi, de exemplu, aici.
62
(a) 𝑐 = 𝑎 (b) 𝑐 ≤ 𝑎 + 5 (c) 𝑐 ≤ 𝑎 − 20 (d) Solut, ia
Figura 9.1: Problema autobuzului (cu as, teptare)
Pentru cazurile favorabile, avem nevoie de 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 ≤ 1, care este sfera unitate. Dar, cum
ne interesează doar alegerile de numere pozitive, i.e. partea din sferă care se găses, te ı̂n interiorul
1
cubului, adică din ea.
8
Avem, deci:
1 4𝜋⋅13
8
⋅ 3
𝑃= ≃ 52%.
1
Mult mai multe exemple sofisticate de probabilităt, i geometrice se pot găsi la Wolfram Ma-
thWorld.
63
SEMINAR 10
SCHEME CLASICE DE PROBABILITATE
Schemele clasice de probabilitate sı̂nt modele matematice care ne permit calculul probabilităt, ii
de realizare a unui eveniment ı̂n cazul unor distribut, ii anume.
10.1 Schema lui Poisson

Schema lui Poisson se formulează astfel. Presupunem că avem 𝑛 urne 𝑈𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, care cont, in
bile albe s, i bile negre ı̂n proport, ii cunoscute. Fie 𝑝𝑖 probabilitatea de extragere a unei bile albe
din urna 𝑈𝑖 , respectiv 𝑞𝑖 , probabilitatea de extragere a unei bile negre din urna 𝑈𝑖 .
Extragem cı̂te o bilă din fiecare urnă. Probabilitatea de a obt, ine 𝑘 bile albe este coeficientul
lui 𝑋 𝑘 din polinomul:
𝑛
∏(𝑝𝑖 𝑋 + 𝑞𝑖 ) = (𝑝1 𝑋 + 𝑞1 )(𝑝2 𝑋 + 𝑞2 ) ⋯ (𝑝𝑛 𝑋 + 𝑞𝑛 ).
𝑖=1
Observat, ie: În cazul schemei lui Poisson, extragerea se face fără revenire. O bilă, după ce a
fost extrasă, nu este repusă ı̂n urnă, astfel că, după fiecare extragere, numărul de bile din urnă
scade.
Exemplu: Avem 3 sisteme de sigurant, ă, primul funct, ionează cu probabilitatea de 80%, al
doilea, de 70%, iar al treilea, ı̂n 90% din cazuri. Să se determine probabilitatea ca oricare două
dintre sisteme să funct, ioneze simultan.
Solut, ie: Ne aflăm ı̂n cazul schemei lui Poisson, bilele“ fiind sistemele de sigurant, ă, iar extra-
” ”
gerea“ ı̂nseamnă funct, ionarea lor. As, adar, căutăm coeficientul lui 𝑋 2 din polinomul:
𝜋 = (0, 8 ⋅ 𝑋 + 0, 2)(0, 7 ⋅ 𝑋 + 0, 3)(0, 9 ⋅ 𝑋 + 0, 1),
coeficient care este 𝑝 = 0, 398.
64
10.2 Schema lui Bernoulli (binomială)
Situat, ia este similară cu cea din cazul Poisson, doar că acum extragerile se fac cu repunere.
Adică, după ce fiecare bilă este extrasă s, i se ı̂nregistrează culoarea sa, este repusă ı̂n urnă, pentru
a putea fi extrasă din nou, eventual.
As, adar, schema lui Bernoulli se formulează astfel. Avem o urnă cu 𝑎 bile albe s, i 𝑏 bile negre.
Extragem cu repunere 𝑛 bile. Probabilitatea să extragem 𝑘 bile albe, cu 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 este dată de:
𝑎 𝑏
𝑝(𝑛, 𝑘) = 𝐶𝑛𝑘 𝑝 𝑘 𝑞 𝑛−𝑘 , unde 𝑝 = ,𝑞 = .
𝑎+𝑏 𝑎+𝑏
De remarcat că ı̂n acest caz, 𝑝 corespunde evenimentului favorabil, iar 𝑞 = 1 − 𝑝.
Exemplu: Se aruncă două zaruri de 10 ori. Care este probabilitatea să se obt, ină de exact 4
ori suma 7?
Solut, ie: Ne aflăm ı̂n cazul schemei lui Bernoulli, unde bilele“ sı̂nt sumele de pe zaruri, iar
”
extragerea“ este aruncarea zarului. Evident, modelul potrivit este acela al extragerii cu revenire,
”
deoarece orice sumă poate fi obt, inută la fiecare aruncare.
1
În acest caz, avem 𝑝 = , deoarece suma 7 poate fi obt, inută ı̂n 6 moduri din punctele de pe
6
5
două zaruri, iar cazurile posibile sı̂nt 36. Rezultă 𝑞 = .
6
În plus, avem 𝑛 = 10, 𝑘 = 4, deci:
4 1 56
𝑝(10, 4) = 𝐶10 ⋅ .
64 66
10.3 Schema multinomială

Schema lui Bernoulli se mai numes, te schema binomială, deoarece 𝑝(𝑛, 𝑘) este, de fapt, coefi-
cientul lui 𝑋 𝑘 din dezvoltarea binomului (𝑝𝑋 + 𝑞)𝑛 .
O generalizare a acestei situat, ii este schema multinomială, ı̂n care presupunem că avem o urnă
cu bile de 𝑠 ∈ ℕ culori s, i se extrag cu repunere 𝑛 bile. Probabilitatea de a extrage 𝑘𝑖 bile de culoare
𝑖, cu 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑠 este dată de formula:
𝑛!
𝑝(𝑛; 𝑘1 , … , 𝑘𝑠 ) = ⋅ 𝑝 𝑘1 ⋅ 𝑝2𝑘2 ⋯ 𝑝𝑠𝑘𝑠 ,
𝑘1 !𝑘2 ! ⋯ 𝑘𝑠 ! 1
unde 𝑛 = 𝑘1 + ⋯ + 𝑘𝑠 s, i 𝑝1 + ⋯ + 𝑝𝑠 = 1, iar 𝑝𝑖 este probabilitatea de a extrage o bilă de culoare 𝑖.
Exemplu: Se aruncă cu un zar de 10 ori. Care este probabilitatea ca exact de 2 ori să apară
fat, a cu 1 punct s, i de 3 ori să apară fat, a cu 2 puncte?
Solut, ie: Evident, sı̂ntem ı̂n cazul schemei multinomiale. Culorile“ sı̂nt punctele de pe zaruri
”
s, i vrem să extragem 2 bile de culoarea 1 s, i 3 bile de culoarea 2“.
”
65
1
Atunci 𝑛 = 10, deoarece facem 10 extrageri“, 𝑘1 = 2 s, i 𝑘2 = 3. În plus, avem 𝑝1 = 𝑝2 = ,
” 6
deoarece orice număr de pe zar are aceeas, i probabilitate de a apărea. Rezultă, de asemenea, că
avem nevoie s, i de 𝑘3 = 𝑛 − 𝑘1 − 𝑘2 = 5 s, i 𝑝3 = 1 − 𝑝1 − 𝑝2 = 23 .
Probabilitatea cerută este:
10! 1 1 25
𝑝(10; 2, 3, 5) = ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 5.
2! ⋅ 3! ⋅ 5! 6 6 3
10.4 Schema geometrică

Dintr-o urnă cu 𝑎 bile albe s, i 𝑏 bile negre, extragem fără repunere 𝑛 bile, cu 𝑛 ≤ 𝑎 + 𝑏.
Probabilitatea de a obt, ine 𝑘 ≤ 𝑎 bile albe, fără repunere, este dată de:
𝑘,𝑛−𝑘 𝐶𝑎𝑘 ⋅ 𝐶𝑏𝑛−𝑘

𝑝𝑎,𝑏 = 𝑛
.
𝐶𝑎+𝑏
Mai general, dacă avem 𝑎𝑖 bile de culoarea 𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑠 s, i extragem 𝑛 bile fără repunere, atunci
probabilitatea de a extrage 𝑘𝑖 , cu 𝑘1 + ⋯ + 𝑘𝑠 = 𝑛 bile de culoarea 𝑖 este dată de formula:
𝐶𝑎𝑘11 ⋯ 𝐶𝑎𝑘𝑠𝑠
𝑝𝑎𝑘11,…,𝑎
,…,𝑘𝑠
𝑠
= 𝑛 .
𝐶𝑘1 +⋯+𝑘𝑠
Exemplu: Avem un lot de 100 articole, dintre care 80 sı̂nt corespunzătoare, 15 sı̂nt cu defect, iuni
remediabile s, i 5 rebuturi. Alegem 6 articole. Care este probabilitatea ca dintre acestea, 3 să fie
bune, 2 cu defect, iuni remediabile s, i un rebut?
Solut, ie: Presupunem că extragerile se fac cu repunere. Atunci sı̂ntem ı̂n cazul schemei multi-
nomiale, deci:
6! 80 3 15 2 5 1
𝑝(6; 3, 2, 1) = ⋅ ⋅ .
3! ⋅ 2! ⋅ 1! ( 100 ) ( 100 ) ( 100 )
Dacă extragerile se fac fără repunere, ne aflăm ı̂n cazul schemei geometrice s, i avem:
3 2
3,2,1 𝐶80 ⋅ 𝐶15 ⋅ 𝐶51
𝑝80,15,5 = 6
.
𝐶100
10.5 Exercit, ii
1. Un lot de 50 de procesoare cont, ine 3 defecte. Alegem la ı̂ntı̂mplare 10, simultan, s, i le
verificăm. Care este probabilitatea ca 2 să fie defecte?
Indicat, ie: Schema geometrică (fără repunere).
2. (a) Un semnal este transmis pe 3 canale diferite, iar probabilităt, ile de recept, ionare corectă
sı̂nt 0,9; 0,8 s, i 0,7. Care este probabilitatea să se recept, ioneze corect un semnal?
66
(b) Dar dacă semnalul este transmis pe un canal ales la ı̂ntı̂mplare s, i presupunem că orice
canal poate fi ales cu aceeas, i probabilitate?
Indicat, ie: (a) Schema lui Poisson.
1
(b) Formula probabilităt, ii totale: ⋅ (0, 9 + 0, 8 + 0, 7).
3
3. O urnă cont, ine 2 bile albe s, i 3 bile negre. Alegem la ı̂ntı̂mplare 2 bile, fără repunere. Care
este probabilitatea ca acestea să fie ambele negre?
Dar dacă extragerea se face cu repunere?
4. Se testează 5 dispozitive care funct, ionează ı̂n condit, ii identice, independent s, i cu randament
de 0,9 fiecare. Care este probabilitatea ca exact două să funct, ioneze?
Indicat, ie: Schema Bernoulli.
5. Se consideră 3 urne: 𝑈1 , care cont, ine 5 bile albe s, i 5 negre, 𝑈2 , care cont, ine 4 bile albe s, i 6
negre s, i 𝑈3 , care cont, ine 4 bile albe s, i 5 negre. Din fiecare urnă se extrag cu repunere cı̂te 5 bile.
Care este probabilitatea ca din 2 urne să obt, inem cı̂te 2 bile albe s, i 3 negre, iar din a treia urnă
să obt, inem o altă combinat, ie?
Indicat, ie: Schema Poisson sau Bernoulli, după cazuri (cu/fără repunere).
6. Se consideră urnele din problema precedentă. Din fiecare urnă se extrage cı̂te o bilă. Dacă
se repetă experient, a de 5 ori, care este probabilitatea ca de 3 ori să se obt, ină o bilă albă s, i 2 negre?
Indicat, ie: Schema Poisson.
7. Fie 8 canale de transmisie a informat, iei care funct, ionează independent. Presupunem că un
canal este activ cu probabilitatea 1/3.
Să se calculeze probabilitatea ca la un moment dat să fie mai mult de 6 canale active.
Indicat, ie: Schema Bernoulli.
8. S, ase vı̂nători au zărit o vulpe s, i au tras simultan. Presupunem că de la distant, a de la care au
1
tras, fiecare vı̂nător nimeres, te ı̂n mod obis, nuit vulpea cu o probabilitate de . Aflat, i probabilitatea
3
ca vulpea să fie nimerită.
9. Se aruncă o monedă de 8 ori. Aflat, i probabilitatea ca stema să apară de 6 ori. Aflat, i proba-
bilitatea ca stema să apară de cel put, in 6 ori.
10. Un muncitor produce piese astfel ı̂ncı̂t 99% sı̂nt bune, 7% au defecte remediabile s, i 3% sı̂nt
rebuturi.
Se aleg aleatoriu 3 piese produse de muncitor. Care este probabilitatea ca dintre aceste 3 piese,
cel put, in una să fie bună s, i cel put, in una să fie rebut?
67
SEMINAR 11
VARIABILE ALEATOARE
11.1 Cazul discret

Variabilele aleatoare sı̂nt moduri de reprezentare a informat, iei ı̂n calculul probabilităt, ilor,
precum matricele ne pot ajuta să codificăm“ informat, ii geometrice sau algebrice. De obicei, ele
”
se reprezintă asemenea permutărilor, anume ca tablouri bidimensionale.
Începem cu definit, iile fundamentale.
Definiţie 11.1: O variabile a cărei valoare se determină de un eveniment rezultat ı̂n urma unei
experient, e se numes, te variabilă aleatoare.
Definiţie 11.2: Fie 𝑋 o variabilă aleatoare care poate lua valorile 𝑥1 , … , 𝑥𝑛 , cu probabilităt, ile 𝑓 (𝑥1 ),
… , 𝑓 (𝑥𝑛 ). Mult, imea de perechi ordonate {(𝑥𝑖 , 𝑓 (𝑥𝑖 ))}𝑖 defines, te repartit, ia variabilei aleatoare.
Mai general, dacă 𝑋 este o variabilă aleatoare reală (adică Im𝑓 ⊆ ℝ), atunci funct, ia 𝐹 ∶ ℝ → ℝ
definită prin:
𝐹𝑋 (𝑥) = 𝑃(𝑋 < 𝑥), ∀𝑥 ∈ ℝ
se numes, te funct, ia de repartit, ie a variabilei aleatoare 𝑋 .
Putem interpreta funct, ia de repartit, ie ı̂n sensul următor: calculată ı̂n 𝑥, ea ne dă probabilitatea
ca valorile variabilei aleatoare să fie pı̂nă ı̂n 𝑥.
Se poate vedea din definit, ie că au loc următoarele proprietăt, i:
(1) lim 𝐹𝑋 (𝑥) = 0, iar lim 𝐹𝑋 (𝑥) = 1;
𝑥→−∞ 𝑥→∞
(2) 𝐹𝑋 este crescătoare (deoarece acumulează) s, i este continuă la dreapta ı̂n orice punct 𝑥 ∈ ℝ;
(3) 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝐹 (𝑥) − 𝐹 (𝑥 − 0), unde 𝐹 (𝑥 − 0) notează limita la stı̂nga
lim 𝐹 (𝑥0 ).
𝑥0 ↗𝑥
68
(4) 𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏) = 𝐹 (𝑏) − 𝐹 (𝑎).
Ne vor interesa două cazuri, anume acelea ale variabilelor aleatoare continue s, i discrete, pe
care le definim mai jos.
Definiţie 11.3: Variabila aleatoare 𝑋 se numes, te discretă dacă mult, imea valorilor ei este o mult, ime
cel mult numărabile de numere reale sau complexe (ı̂n biject, ie cu o submult, ime [nestrictă] a lui
ℕ), {𝑎𝑛 }𝑛 .
În acest caz, dacă 𝑃(𝑋 = 𝑎𝑛 ) = 𝑝𝑛 , atunci condit, ia de normare este ∑ 𝑝𝑛 = 1, iar funct, ia de
repartit, ie 𝐹𝑋 este o funct, ie ı̂n scară, cu:
𝐹𝑋 (𝑥) = ∑ 𝑝𝑛 .
𝑎𝑛 <𝑥
În acest caz, putem reprezenta variabila aleatoare ı̂ntr-o formă matriceală:
𝑎0 𝑎1 … 𝑎𝑛 …
𝑋 ∼ ,
(𝑝0 𝑝1 … 𝑝𝑛 …)
matrice care se numes, te matricea de repartit, ie a lui 𝑋 sau distribut, ia sa.
Cazul continuu este definit mai jos.
Definiţie 11.4: Dacă 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 0, pentru orice 𝑥 ∈ ℝ, atunci variabila aleatoare 𝑋 se numes, te
continuă. Echivalent, funct, ia ei de repartit, ie este o funct, ie reală continuă (v. proprietatea (3)).
În multe situat, ii, vom lucra cu variabile aleatoare discrete, reprezentate matriceal. Va fi util
să definim cı̂teva operat, ii elementare ı̂ntre aceste obiecte.
Fie, as, adar, două variabile aleatoare discrete:
𝑥𝑖 𝑦𝑗
𝑋 ∶ , 𝑌 ∶
(𝑝𝑖 ) (𝑞𝑗 )
Definim 𝑝𝑖𝑗 = 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 , 𝑌 = 𝑦𝑗 ), ∀𝑖, 𝑗. Atunci au loc formulele de calcul:
𝑝𝑖 = ∑ 𝑝𝑖𝑗
𝑗
𝑞𝑗 = ∑ 𝑝𝑖𝑗
𝑖
1 = ∑ 𝑝𝑖𝑗 .
𝑖,𝑗
Variabilele 𝑋 s, i 𝑌 se numesc independente dacă 𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖 ⋅ 𝑞𝑗 .

Suma variabilelor are repartit, ia:
𝑥𝑖 + 𝑦 𝑗
𝑋 +𝑌 ∶ .
( 𝑝𝑖𝑗 )
69
Dacă 𝛼 ∈ ℝ este o constantă reală, atunci variabila 𝑋 + 𝛼 are repartit, ia:
𝑥𝑖 + 𝛼
𝑋 +𝛼 ∶ .
( 𝑝𝑖 )
Produsul variabilelor 𝑋 s, i 𝑌 are repartit, ia:
𝑥𝑖 𝑦𝑗
𝑋𝑌 ∶
( 𝑝𝑖𝑗 )
Produsul 𝛼𝑋 , pentru 𝛼 ∈ ℝ are repartit, ia:
𝛼𝑥𝑖
𝛼𝑋 ∶ .
( 𝑝𝑖 )
Să vedem un exemplu de calcul:

Exemplu: Se dau variabilele independente:
0 1 2 1 2
𝑋 ∶ , 𝑌 ∶ .
(0, 2 0, 4 0, 4) (0, 6 0, 4)
Determinat, i repartit, iile variabilelor 𝑋 + 𝑌 , 𝑋 𝑌 , 2 + 𝑋 , 𝑋 2 , 3𝑌 .

Solut, ie: Vom prezenta repartit, iile punı̂nd valorile pentru evenimente ı̂n ordine crescătoare.
De exemplu, 𝑋 + 𝑌 poate lua valorile 1, 2, 3, 4, iar 𝑋 2 poate lua valorile 0, 1, 4.
Folosim independent, a s, i formulele de calcul pentru probabilităt, i s, i obt, inem, de exemplu:
𝑃(𝑋 + 𝑌 = 1) = 𝑃(𝑋 = 0 ∧ 𝑌 = 1)
= 𝑃(𝑋 = 0) ⋅ 𝑃(𝑌 = 1)
= 0, 12
𝑃(𝑋 + 𝑌 = 2) = 𝑃 ((𝑋 = 0 ∧ 𝑌 = 2) ∨ (𝑋 = 1 ∧ 𝑌 = 1))
= 𝑃(𝑋 = 0 ∧ 𝑌 = 2) + 𝑃(𝑋 = 1 ∧ 𝑌 = 1)
= 0, 32
70
Similar se calculează s, i celelalte valori s, i, folosind definit, iile operat, iilor, obt, inem:
1 2 3 4
𝑋 +𝑌 ∶
(0, 12 0, 32 0, 4 0, 16)
0 1 2 4
𝑋𝑌 ∶
(0, 2 0, 24 0, 4 0, 6)
2 3 4
2+𝑋 ∶
(0, 2 0, 4 0, 4)
0 1 4
𝑋2 ∶
(0, 2 0, 4 0, 4)
3 6
3𝑌 ∶
(0, 6 0, 4)
Pentru studiul variabilelor aleatoare se folosesc mai multe mărimi, pe care le introducem, pe
rı̂nd.
Definiţie 11.5: Fie 𝑋 o variabilă aleatoare discretă.
(1) Dacă seria ∑ 𝑥𝑛 𝑝𝑛 este absolut convergentă, atunci spunem că 𝑋 admite medie, iar numărul:
𝑛≥0
𝐸(𝑋 ) = ∑ 𝑥𝑛 𝑝𝑛
𝑛≥0
se numes, te media lui 𝑋 ;
(2) Pentru 𝑛 ≠ 0, media 𝐸(𝑋 𝑛 ) a variabilei 𝑋 𝑛 se numes, te momentul de ordinul 𝑛 al lui 𝑋 ;
(3) Media variabilei (𝑋 − 𝐸(𝑋 ))2 se numes, te variant, a sau dispersia lui 𝑋 , notată Var(𝑋 ) sau 𝐷 2 (𝑋 ).
Funct, ia de medie are următoarele proprietăt, i esent, iale:
(a) Liniaritatea: 𝐸(𝛼𝑋 + 𝛽𝑌 ) = 𝛼𝐸(𝑋 ) + 𝛽𝐸(𝑌 ), pentru orice 𝛼, 𝛽 ∈ ℂ;
(b) Monotonia: Dacă 𝑋 ≤ 𝑌 , atunci 𝐸(𝑋 ) ≤ 𝐸(𝑌 );
(c) Dacă 𝑋 este o constantă 𝑐, atunci 𝐸(𝑋 ) = 𝑐;
(d) Dacă 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt variabile aleatoare independente, adică descriu evenimente independente,
atunci 𝐸(𝑋 𝑌 ) = 𝐸(𝑋 ) ⋅ 𝐸(𝑌 ).
Funct, ia de dispersie are proprietăt, ile:
(a) 𝐷 2 (𝑋 ) = 𝐸(𝑋 2 ) − (𝐸(𝑋 ))2 ;
71
(b) 𝐷 2 (𝑋 ) ≥ 0;
(c) 𝐷 2 (𝑋 ) = 0 ⇔ 𝑃(𝑋 = 𝐸(𝑋 )) = 1, adică 𝑋 este o constantă cu probabilitatea 1 (𝑋 descrie doar

evenimentul sigur);
(d) Cebı̂s, ev: Pentru orice 𝜀 > 0, are loc:
𝐷 2 (𝑋 )
𝑃(|𝑋 − 𝐸(𝑋 )| ≥ 𝜀) < .
𝜀2
Echivalent, se mai poate scrie:
𝐷 2 (𝑋 )
𝑃(|𝑋 − 𝐸(𝑋 )| < 𝜀) ≥ 1 − .
𝜀2
(e) 𝐷 2 (𝛼𝑋 ) = 𝛼 2 𝐷 2 (𝑋 ), pentru orice 𝛼 ∈ ℂ;
(f) Dacă 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt independente, atunci:
𝐷 2 (𝑋 + 𝑌 ) = 𝐷 2 (𝑋 ) + 𝐷 2 (𝑌 ).
Mai definim două mărimi care se asociază variabilelor aleatorii.
Definiţie 11.6: Fie 𝑋 s, i 𝑌 două variabile aleatoare. Numim covariant, ă a variabilelor 𝑋 s, i 𝑌 , notată
cov(𝑋 , 𝑌 ) numărul:
cov(𝑋 , 𝑌 ) = 𝐸((𝑋 − 𝐸(𝑋 ))(𝑌 − 𝐸(𝑌 ))) = 𝐸(𝑋 𝑌 ) − 𝐸(𝑋 )𝐸(𝑌 ).
Proprietăt, ile esent, iale ale covariant, ei sı̂nt date de:
(a) Dacă 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt variabile aleatoare independente, atunci cov(𝑋 , 𝑌 ) = 0;
(b) Dacă 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 sı̂nt variabile aleatoare cu dispersiile 𝐷𝑖2 s, i covariant, ele cov(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ), 𝑖 ≠ 𝑗, atunci
are loc:
𝑛 𝑛
𝐷2 ∑ 𝑋𝑖 = ∑ 𝐷𝑖2 + 2 ∑ cov(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ).
( 𝑖=1 ) 𝑖=1 𝑖<𝑗
Definiţie 11.7: Dacă 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt variabile aleatoare, se numes, te coeficient de corelat, ie al lor, notat
𝜌(𝑋 , 𝑌 ), numărul calculat prin:
cov(𝑋 , 𝑌 )
𝜌(𝑋 , 𝑌 ) = √
𝐷 2 (𝑋 ) ⋅ 𝐷 2 (𝑌 )
72
Se poate vedea din definit, ie că, atı̂t covariant, a, cı̂t s, i corelat, ia arată gradul de independent, ă“ a
”
variabilelor aleatoare 𝑋 s, i 𝑌 . Într-adevăr, dacă 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt independente, atunci avem 𝜌(𝑋 , 𝑌 ) = 0.
Afirmat, ia reciprocă este, ı̂nsă, falsă!
1
Să luăm un exemplu: Fie 𝐴 = {𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 }, cu 𝑃(𝑎𝑖 ) = .
4
Presupunem că variabila aleatoare 𝑋 realizează corespondent, a:
𝑋 (𝑎1 ) = 1, 𝑋 (𝑎2 ) = −1, 𝑋 (𝑎3 ) = 2, 𝑋 (𝑎4 ) = −2.
Atunci, ea are matricea de repartit, ie:
−2 −1 1 2
𝑋 ∼ .
( 41 1
4
1
4
1
4
)
Presupunem că o altă variabilă aleatoare 𝑌 realizează corespondent, a:
𝑌 (𝑎1 ) = 1, 𝑌 (𝑎2 ) = 1, 𝑌 (𝑎3 ) = −1, 𝑌 (𝑎4 ) = −1.
Atunci matricea ei se poate reduce la:
−1 1
𝑌 ∼ .
( 12 12 )
Produsul celor două variabile aleatoare are matricea de repartit, ie:
−2 −1 1 2
𝑋𝑌 ∶ 1 1 1 1 .
( 4 4 4 4
)
Rezultă că 𝐸(𝑋 ) = 𝐸(𝑌 ) = 𝐸(𝑋 𝑌 ), deci cov(𝑋 , 𝑌 ) = 0. Însă putem observa că 𝑋 s, i 𝑌 nu sı̂nt
independente. Într-adevăr, avem:
1 1 1
𝑃(𝑋 = 1 ∧ 𝑌 = 1) = 𝑃(𝑎1 ) = ≠ 𝑃(𝑋 = 1) ⋅ 𝑃(𝑌 = 1) = ⋅ .
4 4 2
În fine, o altă not, iune de care avem nevoie este funct, ia generatoare.
Definiţie 11.8: Fie 𝑋 o variabilă aleatoare discretă care ia valori naturale.
Funct, ia 𝐺𝑋 (𝑡), definită prin:
𝐺𝑋 (𝑡) = 𝐸(𝑡 𝑋 ) = ∑ 𝑝𝑛 𝑡 𝑛 ,
𝑛≥0
cu 𝑡 ≤ 1 s, i 𝑝𝑛 = 𝑃(𝑋 = 𝑛) se numes, te funct, ia generatoare a variabilei aleatoare 𝑋 .

Funct, ia generatoare codifică, de fapt, ı̂n coeficient, ii unei serii formale, repartit, ia unei variabile
aleatoare. Ea are următoarele proprietăt, i:
73
(a) Dacă avem variabilele aleatoare independente 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 , iar 𝑋 = 𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛 , atunci:
𝐺𝑋 (𝑡) = 𝐺𝑋1 (𝑡) ⋯ 𝐺𝑋𝑛 (𝑡);
(b) 𝐸(𝑋 ) = 𝐺𝑋′ (1);
(c) 𝐷 2 (𝑋 ) = 𝐺𝑋′′ (1) + 𝐺𝑋′ (1) − [𝐺𝑋′ (1)]2 ;
(d) Două variabile aleatoare cu aceeas, i funct, ie generatoare au aceeas, i repartit, ie.
11.2 Exemple de repartit, ii discrete

Vom regăsi acum, ı̂n contextul teoriei variabilelor aleatoare, scheme clasice de probabilitate.
11.2.1 Repartit, ia binomială (Bernoulli)

Presupunem că se fac 𝑛 experient, e independente, ı̂n fiecare din experient, e, probabilitatea de
realizare a unui eveniment 𝐴 fiind constantă s, i egală cu 𝑝 (rezultă că probabilitatea ca 𝐴 să nu se
realizeze este 𝑞 = 1 − 𝑝).
Numărul de realizări ale evenimentului 𝐴 ı̂n cele 𝑛 experient, e se constituie ca o variabilă
aleatoare 𝑋 , ale cărei valori posibile sı̂nt 𝑘 = 0, 1, … , 𝑛, ı̂n funct, ie de cı̂te din experient, e realizează
𝐴. As, adar, avem 𝑃(𝑋 = 𝑘) = 𝑝𝑘 .
Cı̂nd considerăm fiecare 𝑘, cu probabilitatea sa de realizare, mult, imea perechilor (𝑘, 𝑝𝑘 ), 𝑘 ∈
{0, 1, … , 𝑛} se numes, te repartit, ie binomială sau repartit, ie Bernoulli.
Pentru acestea, valorile principalilor parametri sı̂nt:
• 𝑃(𝑋 = 𝑘) = 𝐶𝑛𝑘 𝑝 𝑘 𝑞 𝑛−𝑘 , 𝑘 ∈ {0, 1, … , 𝑛};
• 𝐸(𝑋 ) = 𝑛𝑝;
• 𝐷 2 (𝑋 ) = 𝑛𝑝𝑞;
• 𝐺𝑋 (𝑡) = (𝑝𝑡 + 𝑞)𝑛 .
Observat, ie: Pentru 𝑛 → ∞, 𝑝 → 0, astfel ı̂ncı̂t 𝑛𝑝 = 𝜆, probabilităt, ile 𝑃(𝑋 = 𝑘) pot fi

aproximate prin valorile repartit, iei Poisson (vezi mai jos).
11.2.2 Repartit, ia geometrică

Fie 𝑋 numărul de experimente de tip Bernoulli, cu probabilitatea 𝑝 de succes, care trebuie
repetate pı̂nă la aparit, ia primului succes. Atunci:
• 𝑃(𝑋 = 𝑘) = 𝑝(1 − 𝑝)𝑘−1 , 𝑘 ∈ ℕ∗ ;
74
1
• 𝐸(𝑋 ) = ;
𝑝
1−𝑝
• 𝐷 2 (𝑋 ) = ;
𝑝2
𝑝𝑡
• 𝐺𝑋 (𝑡) = .
1 − 𝑞𝑡
11.2.3 Repartit, ia binomial negativă

Fie 𝑋 numărul de experimente de tip Bernoulli cu probabilitatea de succes 𝑝 care trebuie
efectuate pentru a obt, ine 𝑚 succese. Atunci:
• 𝑃(𝑋 = 𝑛) = 𝐶𝑛−1
𝑚−1 𝑚 𝑛−𝑚
𝑝 𝑞 (pentru 𝑚 = 1, găsim repartit, ia geometrică);
𝑚
• 𝐸(𝑋 ) = ;
𝑝
𝑚𝑞
• 𝐷 2 (𝑋 ) = ;
𝑝2
𝑝𝑚 𝑡 𝑚
• 𝐺𝑋 (𝑡) = .
(1 − 𝑞𝑡)𝑚
11.2.4 Repartit, ia hipergeometrică

Fie 𝑋 o variabilă aleatoare care reprezintă numărul de bile albe obt, inute după 𝑛 extrageri fără
repunere dintr-o urnă ce cont, ine 𝑎 bile albe s, i 𝑏 bile negre. Atunci avem:
𝐶𝑎𝑥 𝐶𝑏𝑛−𝑥
• 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑛
, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛;
𝐶𝑎+𝑏
• 𝐸(𝑋 ) = 𝑛𝑝;
𝑎+𝑏−𝑥 𝑎 𝑏
• 𝐷 2 (𝑋 ) = 𝑥𝑝𝑞 ⋅ , unde 𝑝 = , iar 𝑞 = 1 − 𝑝 = .
𝑎+𝑏−1 𝑎+𝑏 𝑎+𝑏
11.2.5 Repartit, ia Poisson

Repartit, ia Poisson se caracterizează printr-un parametru 𝜆 > 0 (v. repartit, ia binomială [Ber-
noulli] mai sus). Avem:
𝜆𝑛 −𝜆
• 𝑃(𝑋 = 𝑛) = ⋅ 𝑒 , 𝑛 ∈ ℕ;
𝑛!
• 𝐸(𝑋 ) = 𝜆;
75
• 𝐷 2 (𝑋 ) = 𝜆;
• 𝐺𝑋 (𝑡) = 𝑒 𝜆(𝑡−1) .
11.3 Cazul continuu

Definiţie 11.9: Variabila aleatoare 𝑋 se numes, te absolut continuă dacă există o funct, ie integrabilă
𝑓 ∶ ℝ → ℝ+ astfel ı̂ncı̂t funct, ia de repartit, ie 𝐹 (𝑥) a lui 𝑋 să fie dată de:
𝑥
𝐹 (𝑥) = ∫ 𝑓 (𝑡)𝑑𝑡.
−∞
În acest caz, 𝑓 se numes, te densitatea de probabilitate a lui 𝑋 .

Ca ı̂n cazul discret, avem următoarele proprietăt, i esent, iale:
(a) Funct, ia 𝑓 este pozitivă s, i are loc condit, ia de normare
∞
∫ 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥 = 1.
−∞
(b) În orice punct de continuitate a lui 𝑓 , avem 𝐹 ′ (𝑥) = 𝑓 (𝑥);

𝑏
(c) 𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥;
𝑎
∞
(d) 𝐸(𝑋 ) = ∫ 𝑥𝑓 (𝑥)𝑑𝑥;
−∞
(e) Dacă 𝑋 are densitatea 𝑋 , iar 𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏 este o altă variabilă aleatoare, cu 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑎 ≠ 0,

atunci 𝑌 are densitatea:
1 𝑥 −𝑏
𝑓𝑌 (𝑥) = 𝑓 ( .
|𝑎| 𝑎 )
Definiţie 11.10: Pentru orice variabilă aleatoare 𝑋 , funct, ia:
𝜑𝑋 (𝑡) = 𝐸(𝑒 𝑖𝑡𝑋 )
se numes, te funct, ia caracteristică a lui 𝑋 .
Funct, ia caracteristică joacă un rol similar funct, iei generatoare din cazul discret. Astfel, ea are
următoarele proprietăt, i:
(a) Dacă 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 sı̂nt variabile aleatoare independente, iar 𝑋 = 𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛 , atunci:
𝑛
𝜑𝑋 (𝑡) = ∏ 𝜑𝑋𝑘 (𝑡);
𝑘=1
76
(b) Dacă 𝑋 admite moment de ordinul 𝑛, atunci:
𝜑𝑋(𝑘) (0)
𝐸(𝑋 𝑘 ) = , 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛;
𝑖𝑘
(c) Două variabile aleatoare cu aceeas, i funct, ie caracteristică au aceeas, i repartit, ie;
(d) Dacă 𝑋 este discretă, atunci obt, inem:
𝜑𝑋 (𝑡) = ∑ 𝑒 𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑛 ;
𝑛
(e) Dacă 𝑋 are densitatea de repartit, ie 𝑓 (𝑥), atunci:

∞
𝜑𝑋 (𝑡) = ∫ 𝑒 𝑖𝑡𝑥 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥,
−∞
iar ı̂n punctele de continuitate ale lui 𝑓 , are loc relat, ia:
∞
1
𝑓 (𝑥) = 𝑒 −𝑖𝑡𝑥 𝜑𝑋 (𝑡)𝑑𝑡.
2𝜋 ∫−∞
În continuare, prezentăm cele mai cunoscute repartit, ii absolut continue.
11.4 Repartit, ii absolut continue

11.4.1 Repartit, ia normală (gaussiană)
Dată media 𝑚 s, i abaterea pătratică 𝜎, repartit, ia variabilei aleatoare 𝑋 are densitatea:
1 (𝑥−𝑚)2
𝑓 (𝑥) = √ ⋅ 𝑒 − 2𝜎 2 .
𝜎 2𝜋
În acest caz, se mai notează 𝑋 ∼ 𝑁 (𝑚, 𝜎 ).

Pentru cazul particular 𝑚 = 0 s, i 𝜎 = 1, 𝑋 se numes, te variabilă aleatoare standard.
𝜎 2𝑡2
Funct, ia caracteristică este dată de 𝜑𝑋 (𝑡) = 𝑒 𝑖𝑚𝑡− 2 .
Pentru cazul variabilelor normale standard, funct, ia de repartit, ie are o formă particulară s, i se
numes, te funct, ia lui Laplace (eng. CDF, Cumulative Distribution Function):
𝑥
1 𝑡2
Φ(𝑥) = √ ∫ 𝑒 − 2 𝑑𝑡.
2𝜋 −∞
Observat, ie: Valorile funct, iei Laplace sı̂nt tabelate s, i, de obicei, se dau ı̂n probleme.
77
În general, dacă avem o variabilă aleatoare normală de tip 𝑁 (𝑚, 𝜎 ), atunci funct, ia ei de repartit, ie
𝐹 se poate obt, ine din funct, ia lui Laplace ı̂n forma:
𝑥 −𝑚
𝐹 (𝑥) = Φ( .
𝜎 )
As, adar, avem:
𝑏−𝑚 𝑎−𝑚
𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) = Φ( ) − Φ( , (11.1)
𝜎 𝜎 )
de unde putem obt, ine mai departe:
𝑃(|𝑋 − 𝑚| < 𝜀𝜎) = Φ(𝜀) − Φ(−𝜀) = 2Φ(𝜀) − 1.
11.4.2 Repartit, ia uniformă

Pentru un interval [𝑎, 𝑏], densitatea de repartit, ie este:
⎧
⎪ 1
⎪ , 𝑎≤𝑥≤𝑏
𝑓 (𝑥) = ⎨ 𝑏 − 𝑎 .
⎪ ı̂n rest
⎩0,
⎪
𝑎+𝑏 (𝑏 − 𝑎)2
În acest caz, avem media 𝐸(𝑋 ) = s, i 𝐷 2 (𝑋 ) = .
2 12
11.4.3 Repartit, ia exponent, ială

Dat un parametru 𝜆 > 0, repartit, ia exponent, ială are densitatea:
{
𝜆𝑒 −𝜆𝑥 , 𝑥 > 0
𝑓 (𝑥) = .
0, 𝑥≤0
Pentru aceasta, avem:

1
• 𝐸(𝑋 ) = ;
𝜆
1
• 𝐷 2 (𝑋 ) = ;
𝜆2
𝑖𝑡 −1
• 𝜑𝑋 (𝑡) = (1 − .
𝜆)
78
11.4.4 Repartit, ia Gamma
Dat, i parametrii 𝜆, 𝑝 > 0, densitatea variabilei aleatoare de repartit, ie Gamma este:
⎧
⎪ 𝜆𝑝 𝑝−1 −𝜆𝑥
⎪ 𝑥 𝑒 , 𝑥>0
𝑓 (𝑥) = ⎨ Γ(𝑝) ,
⎪
⎪
⎩0, 𝑥≤0
unde Γ este funct, ia lui Euler. În acest caz, avem:

𝑝
• 𝐸(𝑋 ) = ;
𝜆
𝑝
• 𝐷 2 (𝑋 ) = 2 ;
𝜆
𝑖𝑡 −𝑝
• 𝜑𝑋 (𝑡) = (1 − .
𝜆)
Din repartit, ia Gamma, putem obt, ine alte cı̂teva cazuri particulare:
• pentru 𝑝 = 1, se obt, ine repartit, ia exponent, ială;

1 𝑛
• pentru 𝜆 = , 𝑝 = , se obt, ine repartit, ia numită hi pătrat, cu 𝑛 grade de libertate, notată
2 2
𝜒 2 (𝑛).
11.4.5 Repartit, ia Cauchy

1
Aceasta are densitatea 𝑓 (𝑥) = .
𝜋(1 + 𝑥 2 )
În acest caz, 𝑋 nu admite valoare medie.
11.5 Exercit, ii rezolvate

1. Doi parteneri egal cotat, i boxează 12 runde. Probabilitatea ca oricare dintre ei să cı̂s, tige o
rundă este 50%. Să se calculeze valoarea medie, dispersia s, i abaterea medie pătratică a variabilei
aleatoare care reprezintă numărul de runde cı̂s, tigate de unul din parteneri.
Solut, ie: Variabila aleatoare are o distribut, ie binomială. Astfel, avem:
1 1
• 𝑃(𝑋 = 𝑘) = 𝐶12
𝑘
⋅ ;
2𝑘 212−𝑘
1
• 𝐸(𝑋 ) = 𝑛𝑝 = 12 ⋅ ;
2
79
1
• 𝐷 2 (𝑋 ) = 𝑛𝑝𝑞 = 12 ⋅⋅ 1
2
= 3;
2
√ √
• 𝐷(𝑋 ) = 𝐷 2 (𝑋 ) = 3.
2. La o agent, ie de turism s-a constatat că 5% dintre persoanele care au făcut rezervări renunt, ă.
Se presupune că s-au făcut 100 de rezervări pentru un hotel cu 95 locuri. Care este probabilitatea
ca toate persoanele ce se prezintă la hotel să aibă loc?
Solut, ie: Fie 𝑋 variabila aleatoare corespunzătoare numărului de persoane care se prezintă la
hotel. 𝑋 urmează o repartit, ie binomială, cu 𝑛 = 100 s, i 𝑝 = 0, 95. Atunci avem:
100
𝑘
𝑃(𝑋 ≤ 95) = 1 − 𝑃(𝑋 > 95) = 1 − ∑ 𝐶100 (0, 05)100−𝑘 ⋅ (0, 95)𝑘 .
𝑘=96
3. La examenul de matematică, probabilitatea ca o teză să fie notată cu notă de trecere este
75%. Se aleg la ı̂ntı̂mplare 10 lucrări. Fie 𝑋 variabila aleatoare ce reprezintă numărul tezelor ce
vor fi notate cu notă de trecere. Calculat, i:
(a) repartit, ia lui 𝑋 ;
(b) 𝐸(𝑋 ), 𝐷 2 (𝑋 );
(c) 𝑃(𝑋 ≥ 5), 𝑃(7 ≤ 𝑋 ≤ 10/𝑋 ≥ 8), 𝑃(𝑋 = 10);
(d) funct, ia caracteristică a lui 𝑋 .
Solut, ie: (a) Avem o variabilă aleatoare cu repartit, ie binomială s, i 𝑛 = 10, 𝑝 = 0, 75. Atunci 𝑋 ia
valorile 𝑥 ∈ {0, 1, … , 10} cu probabilităt, ile corespunzătoare distribut, iei binomiale, deci:
𝑥
𝑝(𝑥) = 𝐶10 (0, 75)𝑥 ⋅ (0, 25)10−𝑥 .
(b) Conform formulelor de calcul, avem:
𝐸(𝑋 ) = 𝑛𝑝 = 10 ⋅ 0, 75 = 7, 5
𝐷 2 (𝑋 ) = 𝑛𝑝𝑞 = 10 ⋅ 0, 75 ⋅ 0, 25 = 1, 875.
(c)
10
𝑥
𝑃(𝑋 ≥ 5) = ∑ 𝐶10 (0, 75)𝑥 ⋅ (0, 25)10−𝑥
𝑥=5
Pentru 𝑃(7 ≤ 𝑋 ≤ 10/𝑋 ≥ 8) avem un eveniment condit, ionat. Dacă 𝐴 s, i 𝐵 sı̂nt două eve-
nimente, amintim că probabilitatea 𝑃(𝐴/𝐵), adică probabilitatea evenimentului 𝐴 condit, ionat de
evenimentul prealabil 𝐵 este:
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)
𝑃(𝐴/𝐵) = .
𝑃(𝐵)
80
Atunci, obt, inem:
𝑃(8 ≤ 𝑋 ≤ 10)
𝑃(7 ≤ 𝑋 ≤ 10/𝑋 ≥ 8) =
𝑃(𝑋 ≥ 8)
10 𝑥
∑ 𝐶10 (0, 75)𝑥 (0, 25)10−𝑥
= 𝑥=8
∑10 𝑥 𝑥
𝑥=8 𝐶10 (0, 75) (0, 25)
10−𝑥
=1
În fine:
10
𝑃(𝑋 = 10) = 𝐶10 (0, 75)𝑥 (0, 25)0 .
(d) Calculăm succesiv:
𝜑𝑋 (𝑡) = 𝐸(𝑒 𝑖𝑡𝑋 )

10
= ∑ 𝑒 𝑖𝑡𝑥 𝐶10
𝑥
(0, 75)𝑥 (0, 25)10−𝑥
𝑥=0
= (0, 75 ⋅ 𝑒 𝑖𝑡 + 0, 25)10 .
4. Presupunem că la 100 de convorbiri telefonice au loc 1000 de bruiaje. Care este probabili-
tatea de a avea o convorbire fără bruiaje? Dar una cu cel put, in 2 bruiaje?
Variabila aleatoare ce reprezintă numărul de bruiaje se consideră a fi repartizată Poisson, cu
𝜆 = 𝐸(𝑋 ).
1000
Solut, ie: Avem 𝐸(𝑋 ) = = 10 = 𝜆, care este s, i parametrul distribut, iei Poisson. Atunci:
100
100
𝑃(𝑋 = 0) = 𝑒 −10 ⋅ = 𝑒 −10
0!
𝑃(𝑋 ≥ 2) = 1 − 𝑃(𝑋 = 0) − 𝑃(𝑋 = 1)
= 1 − 𝑒 −10 − 10 ⋅ 𝑒 −10 .
5. Într-o mină au loc ı̂n medie 2 accidente pe săptămı̂nă, distribuite după legea Poisson. Să se
calculeze probabilitatea de a avea cel mult 2 accidente:
(a) ı̂ntr-o săptămı̂nă;
(b) ı̂n 2 săptămı̂ni;
(c) ı̂n fiecare săptămı̂nă dintr-un interval de 2 săptămı̂ni.
81
Solut, ie: (a) Fie 𝑋 variabila aleatoare ce desemnează numărul de accidente dintr-o săptămı̂nă.
Distribut, ia este de tip Poisson, cu 𝜆 = 𝐸(𝑋 ) = 2. Atunci:
2 4
𝑃(𝑋 ≤ 2) = 𝑒 −2 (1 + + = 5𝑒 −2 .
1! 2! )
(b) Fie 𝑌 variabila aleatoare ce desemnează numărul de accidente ı̂n 2 săptămı̂ni. Distribut, ia
este de asemenea de tip Poisson, cu 𝜆 = 2 + 2 = 4. Atunci:
4 16
𝑃(𝑌 ≤ 2) = 𝑒 −5 (1 + + = 13𝑒 −4 .
1! 2! )
(c) Probabilitatea cerută este:
𝑃(𝑋 ≤ 2) ⋅ 𝑃(𝑋 ≤ 2) = 25𝑒 −4 .
6. La un anumit cı̂ntar erorile de măsurare sı̂nt normal distribuite cu 𝑚 = 0 s, i 𝜎 = 0, 1𝑔. Dacă

se cı̂ntăres, te un obiect la acest aparat, care este probabilitatea ca eroarea de măsurare să fie mai
mică decı̂t 0,15g?
Solut, ie: Fie 𝑋 variabila aleatoare care reprezintă eroarea de măsurare dată cı̂nd un obiect este
cı̂ntărit. Această variabilă este continuă s, i distribuită normal cu parametrii dat, i. Notăm acest
lucru cu 𝑋 ∼ 𝑁 (0; 0, 1). Vrem să calculăm probabilitatea 𝑃(−0, 15 ≤ 𝑋 ≤ 0, 15).
Avem succesiv (cf. (11.1)):
−0, 15 − 0 −0, 15 + 0
𝑃(−0, 15 ≤ 𝑋 ≤ 0, 15) = 𝑃 ( ≤𝑋 ≤
0, 1 0, 1 )
= 𝑃(−1, 5 ≤ 𝑋 ≤ 1, 5)
= Φ(1, 5) − Φ(−1, 5)
= Φ(1, 5) − 1 + Φ(1, 5)
= 0, 8664.
11.6 Exercit, ii propuse

1. Dacă efectuăm o măsurătoare, iar rezultatul este cuprins ı̂ntre valorile 𝑘 s, i 𝑘 + 1, ı̂l apro-
1
ximăm cu 𝑘 + . Astfel, eroarea comisă poate fi presupusă uniform distribuită pe intervalul
2
1 1
(− 2 , 2 ).
1
Care este probabilitatea ca eroarea să fie mai mare ca ?
4
2. Fie variabila aleatoare 𝑋 , distribuită uniform pe (−1, 1). Determinat, i densităt, ile de proba-
bilitate, mediile s, i dispersiile pentru variabilele 𝑌 = 2𝑋 + 1 s, i 𝑍 = 2𝑋 2 + 1.
82
3. Durata medie de funct, ionare a unei baterii este o variabilă aleatoare, pe care o notăm 𝑋 s, i
care este repartizată normal, 𝑁 (𝑚, 𝜎 2 ), unde 𝑚 = 120 zile este timpul mediu de funct, ionare, iar
𝜎 = 10 zile este abaterea fat, ă de medie. Determinat, i:
(a) probabilitatea ca bateria să funct, ioneze cel put, in 100 zile;
(b) probabilitatea ca bateria să funct, ioneze ı̂ntre 100 s, i 150 zile;
(c) intervalul de timp ı̂n care se poate spune că bateria funct, ionează cu o probabilitate de cel
put, in 75% ( aproape sigur“).
”
4. Fie 𝑎, 𝑏 > 0 s, i 𝑛 ∈ ℕ. Determinat, i 𝑎, 𝑏 astfel ı̂ncı̂t funct, ia 𝑓𝑛 (𝑥) = 𝑎𝑥 𝑛 𝑒 −𝑏 𝑥 pentru 𝑥 > 0 să
2 2
fie o densitate de probabilitate pentru o variabilă aleatoare cu media 𝑚.

5. Fie densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare 𝑋 de forma:
{ 𝑎
𝑐 ⋅ ln ( ) , 0 < 𝑥 < 𝑎
𝑓 (𝑥) = 𝑥
0, ı̂n rest
Să se determine constanta 𝑐 astfel ı̂ncı̂t 𝑓 să fie corect definită s, i să se calculeze valoarea medie s, i
dispersia variabilei 𝑋 .
6. Determinat, i funct, ia caracteristică a variabilei aleatoare 𝑋 cu densitatea de probabilitate
dată de:
⎧
⎪
⎪ 1 |𝑥|
⎪ 1− , |𝑥| ≤ 2
𝑓 (𝑥) = ⎨ 2 ( 2)
⎪
⎪
⎪ 0, |𝑥| > 2
⎩
Aflat, i funct, ia caracteristică a acestei variabile aleatoare.
7. Fie 𝑋 , 𝑌 două variabile aleatoare independente, cu 𝑋 ∶ 𝑁 (1, 2) s, i 𝑌 ∶ 𝑈 (0, 2). Determinat, i
𝑀(𝑋 + 𝑌 ), 𝑀(𝑋 𝑌 ), 𝑀(𝑋 2 ), 𝑀(𝑋 − 𝑌 2 ), 𝐷 2 (𝑋 + 𝑌 ), 𝐷 2 (𝑋 − 𝑌 ).
8. Presupunem că emisia de particule dintr-un experiment este modelată de legea Poisson, cu
𝜆 = 30 particule pe oră. Care este probabilitatea ca ı̂n 10 minute să fie emise cel mult 20 particule?
9. Fie variabilele aleatoare 𝑋 , 𝑌 , ı̂n relat, ia 𝑌 = 2 − 3𝑋 . Calculat, i media s, i dispersia pentru 𝑌 ,
precum s, i corelat, ia s, i coeficientul de corelat, ie, s, tiind că 𝑚𝑋 = −1, 𝐷𝑋2 = 4.
10. Presupunem că modulul vectorului viteză a unei particule este o variabile aleatoare care
este repartizată după legea Maxwell, adică are:
4ℎ2 2 2
𝑓 (𝑣) = √ ⋅ 𝑣 2 ⋅ 𝑒 −ℎ 𝑣 , 𝑣 > 0.
𝜋
Aflat, i media s, i dispersia vitezei.
83
SEMINAR 12
VECTORI ALEATORI BIDIMENSIONALI
Putem gı̂ndi vectorii aleatori bidimensionali ca pe nis, te matrice aleatoare. Însă not, iunea este
chiar ceva mai generală. Astfel, dacă 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt două variabile aleatoare, atunci pur s, i simplu
formăm perechea (𝑋 , 𝑌 ), care se numes, te vector aleator bidimensional. În majoritatea cazurilor,
vom lucra cu 𝑋 s, i 𝑌 definite pe acelas, i spat, iu de evenimente, deci dacă card(𝑋 ) = card(𝑌 ) = 𝑛,
atunci perechea lor devine o matrice aleatoare 2 × 𝑛.
Repartit, ia unei astfel de matrice aleatoare se calculează intuitiv folosind repartit, iile individu-
ale. Avem, deci:
𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 , 𝑌 = 𝑦𝑗 ) = 𝑝𝑖𝑗 ,
unde se pot considera 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 s, i 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚. Mai notăm probabilităt, ile individuale cu 𝑝𝑖 , respectiv
𝑞𝑗 , adică 𝑝𝑖 = 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 ) s, i 𝑞𝑗 = 𝑃(𝑌 = 𝑦𝑗 ). Aceste mărimi se mai numesc probabilităt, i marginale.
Evident, dacă fixăm oricare dintre cele două variabile, obt, inem, de exemplu, pentru 𝑋 fixat:
∪𝑗 (𝑋 = 𝑥𝑖 , 𝑌 = 𝑦𝑗 ) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 , 𝑌 = 𝑦𝑗 ) = ∑ 𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖 ,
𝑗 𝑗
deoarece ambele variabile aleatoare 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt, individual, normate. Adică ∑𝑖 𝑝𝑖 = ∑𝑖 𝑃(𝑋 =

𝑥𝑖 ) = ∑𝑗 𝑞𝑗 = ∑𝑗 𝑃(𝑌 = 𝑦𝑗 ) = 1.
Analog, desigur, ∑𝑖 𝑝𝑖𝑗 = 𝑞𝑗 .
Luate ı̂mpreună, obt, inem automat condit, ia de normare pentru perechea de variabile aleatoare,
adică ∑𝑖,𝑗 𝑝𝑖𝑗 = 1, ı̂n ipoteza că ambele componente ale perechii sı̂nt normate.
Notăm cu 𝐹(𝑋 ,𝑌 ) (𝑥, 𝑦) = 𝑃(𝑋 < 𝑥, 𝑌 < 𝑦) funct, ia de repartit, ie a perechii de variabile aleatoare
(vectorului aleator bidimensional) (𝑋 , 𝑌 ). Separat, 𝐹𝑋 (𝑥) s, i 𝐹𝑌 (𝑦) se numesc funct, ii de repartit, ie
marginale ale vectorului aleator (𝑋 , 𝑌 ).
Pentru cazul continuu, ı̂ntı̂lnim not, iunea cunoscută din cazul vectorilor aleatori 1-dimensionali.
Mai precis, avem:
𝑥 𝑦
𝐹(𝑋 ,𝑌 ) (𝑥, 𝑦) = ∫ ∫ 𝑓 (𝑢, 𝑣)𝑑𝑢𝑑𝑣,
−∞ −∞
84
unde 𝑓 este densitatea de probabilitate s, i este o funct, ie cu valori pozitive, dublu-normată, adică:
∞ ∞
∫ ∫ 𝑓 (𝑢, 𝑣)𝑑𝑢𝑑𝑣 = 1.
−∞ −∞
Totodată, putem recupera din această ecuat, ie s, i densitatea de probabilitate s, tiind funct, ia de
repartit, ie, prin:
𝜕 2 𝐹(𝑋 ,𝑌 ) (𝑥, 𝑦)
𝑓 (𝑥, 𝑦) = ,
𝜕𝑥𝜕𝑦
evident, pentru punctele (𝑥, 𝑦) unde egalitatea are sens.
12.1 Repartit, ii condit, ionate

Pornim cu un vector aleator bidimensional (𝑋 , 𝑌 ), discret. Ne punem problema din cazul proba-
bilităt, ilor condit, ionate, i.e. vom nota cu 𝑃(𝑥𝑖 /𝑦𝑗 ) probabilitatea să aibă loc evenimentul 𝑋 = 𝑥𝑖 ,
s, tiind că a avut loc (i.e. condit, ionat de) evenimentul 𝑌 = 𝑦𝑗 .
Aceasta se poate calcula simplu, ca ı̂n cazul probabilităt, ilor condit, ionate:
𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 , 𝑌 = 𝑦𝑗 ) 𝑝𝑖𝑗
𝑃(𝑥𝑖 /𝑦𝑗 ) = = .
𝑃(𝑌 = 𝑦𝑗 ) 𝑞𝑗
𝑝𝑖𝑗
Invers, obt, inem desigur 𝑃(𝑦𝑗 /𝑥𝑖 ) = .
𝑝𝑖
Dacă fixăm un eveniment 𝑌 = 𝑦, putem defini o funct, ie de repartit, ie condit, ionată, 𝐹 (𝑥/𝑦) =
𝑃(𝑋 < 𝑥/𝑌 = 𝑦), asociată vectorului 𝑋 (deoarece 𝑌 este fixat). Aceasta se calculează generalizı̂nd
formulele de mai sus pe cazul continuu, anume:
𝑥
1
𝐹 (𝑥/𝑦) = ⋅ ∫ 𝑓 (𝑢, 𝑦)𝑑𝑢.
𝑓𝑌 (𝑦) −∞
Prin derivare ı̂n raport cu 𝑥, obt, inem densitatea de probabilitate a lui 𝑋 , ı̂n ipoteza că 𝑌 = 𝑦:
𝑓 (𝑥, 𝑦)
𝑓𝑋 (𝑥/𝑦) = .
𝑓𝑌 (𝑦)
12.2 Variabile aleatoare independente

S, tim deja că două variabile aleatoare 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt independente dacă evenimentele 𝑋 = 𝑥𝑖 s, i 𝑌 = 𝑦𝑗
sı̂nt independente, adică dacă are loc:
𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 , 𝑌 = 𝑦𝑗 ) = 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 ) ⋅ 𝑃(𝑌 = 𝑦𝑗 ).
85
Egalitatea poate fi formulată s, i cun funct, iile de repartit, ie:
𝐹(𝑋 ,𝑌 ) (𝑥, 𝑦) = 𝐹𝑋 (𝑥) ⋅ 𝐹𝑌 (𝑦).
Mai mult decı̂t atı̂t, rezultatul de mai jos ne arată că egalitatea are loc s, i pentru densităt, ile de
probabilitate:
Teoremă 12.1: Fie 𝑋 , 𝑌 variabile aleatoare cu densităt, ile de probabilitate 𝑓𝑋 , respectiv 𝑓𝑌 . Atunci
𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt independente dacă s, i numai dacă are loc:
𝑓 (𝑥, 𝑦) = 𝑓𝑋 (𝑥) ⋅ 𝑓𝑌 (𝑦),
unde 𝑓 (𝑥, 𝑦) este densitatea de probabilitate a vectorului (𝑋 , 𝑌 ), format de cele două variabile alea-
toare.
Atent, ie: Dacă lucrăm cu alte variabile aleatoare 𝑈 , 𝑉 , obt, inute din 𝑋 s, i 𝑌 prin transformări
funct, ionale de forma generală:
𝑈 = 𝜑(𝑋 , 𝑌 ), 𝑉 = 𝜓 (𝑋 , 𝑌 ),
atunci calculele care folosesc densităt, ile de probabilitate s, i funct, iile de repartit, ie se fac folosind
schimbări de variabile de forma:
𝑢 = 𝜑(𝑥, 𝑦), 𝑣 = 𝜓 (𝑥, 𝑦) ⇔ 𝑥 = 𝜑1 (𝑢, 𝑣), 𝑦 = 𝜓1 (𝑢, 𝑣),
după care noua densitate de probabilitate se schimbă cu ajutorul jacobianului transformărilor de
mai sus:
| 𝐷(𝑥, 𝑌 ) |
𝑓(𝑈 ,𝑉 ) (𝑢, 𝑣) = || | ⋅ 𝑓(𝑋 ,𝑌 ) (𝜑1 (𝑢, 𝑣), 𝜓1 (𝑢, 𝑣)),
|
| 𝐷(𝑢, 𝑣) |
unde:
| 𝐷(𝑥, 𝑦) | 𝑥𝑢 𝑥𝑣
| |
| 𝐷(𝑢, 𝑣) | = det (𝑦𝑢 𝑦𝑣 ) ,
| |
𝜕𝑥
determinantul matricei jacobiene a transformării (𝑥𝑢 = etc.).
𝜕𝑢
Dintre toate caracteristicile numerice asociate variabilelor aleatoare (medie, dispersie, coefi-
cient de corelat, ie, covariant, ă), pentru cazul bidimensional avem ı̂n plus media condit, ionată. Ast-
fel, fie 𝑋 , 𝑌 variabile aleatoare discrete. Atunci putem calcula mediile condit, ionate prin:
• 𝐸(𝑋 /𝑌 = 𝑦𝑗 ) = ∑𝑖 𝑥𝑖 ⋅ 𝑃(𝑥𝑖 /𝑦𝑗 );
• 𝐸(𝑌 /𝑋 = 𝑥𝑖 ) = ∑𝑗 𝑦𝑗 𝑃(𝑦𝑗 /𝑥𝑖 ).
Pentru cazul continuu, sumele devin integrale, iar probabilităt, ile devin densităt, i:
• 𝐸(𝑋 /𝑌 = 𝑦) = ∫−∞ 𝑥 ⋅ 𝑓𝑋 (𝑥/𝑦)𝑑𝑥;
∞
• 𝐸(𝑌 /𝑋 = 𝑥) = ∫−∞ 𝑦 ⋅ 𝑓𝑌 (𝑦/𝑥)𝑑𝑦.

∞
86
12.3 Caracteristici numerice
Media s, i dispersia unei variabile aleatoare au fost discutate anterior. De asemenea, atunci cı̂nd
lucrăm cu două sau mai multe variabile aleatoare, devin relevante s, i alte mărimi, precum covariant, a
s, i coeficientul de corelat, ie. Le redăm mai jos, ı̂mpreună cu proprietăt, i importante ale lor s, i ale me-
diei s, i dispersiei.
Funct, ia de medie are următoarele proprietăt, i esent, iale:
(a) Liniaritatea: 𝐸(𝛼𝑋 + 𝛽𝑌 ) = 𝛼𝐸(𝑋 ) + 𝛽𝐸(𝑌 ), pentru orice 𝛼, 𝛽 ∈ ℂ;
(b) Monotonia: Dacă 𝑋 ≤ 𝑌 , atunci 𝐸(𝑋 ) ≤ 𝐸(𝑌 );
(c) Dacă 𝑋 este o constantă 𝑐, atunci 𝐸(𝑋 ) = 𝑐;
(d) Dacă 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt variabile aleatoare independente, adică descriu evenimente independente,
atunci 𝐸(𝑋 𝑌 ) = 𝐸(𝑋 ) ⋅ 𝐸(𝑌 ).
Funct, ia de dispersie are proprietăt, ile:
(a) 𝐷 2 (𝑋 ) = 𝐸(𝑋 2 ) − (𝐸(𝑋 ))2 ;
(b) 𝐷 2 (𝑋 ) ≥ 0;
(c) 𝐷 2 (𝑋 ) = 0 ⇔ 𝑃(𝑋 = 𝐸(𝑋 )) = 1, adică 𝑋 este o constantă cu probabilitatea 1 (𝑋 descrie doar
evenimentul sigur);
(d) Cebı̂s, ev: Pentru orice 𝜀 > 0, are loc:
𝐷 2 (𝑋 )
𝑃(|𝑋 − 𝐸(𝑋 )| ≥ 𝜀) < .
𝜀2
Echivalent, se mai poate scrie:
𝐷 2 (𝑋 )
𝑃(|𝑋 − 𝐸(𝑋 )| < 𝜀) ≥ 1 − .
𝜀2
(e) 𝐷 2 (𝛼𝑋 ) = 𝛼 2 𝐷 2 (𝑋 ), pentru orice 𝛼 ∈ ℂ;

(f) Dacă 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt independente, atunci:
𝐷 2 (𝑋 + 𝑌 ) = 𝐷 2 (𝑋 ) + 𝐷 2 (𝑌 ).
Mai definim două mărimi care se asociază variabilelor aleatorii.

Definiţie 12.1: Fie 𝑋 s, i 𝑌 două variabile aleatoare. Numim covariant, ă a variabilelor 𝑋 s, i 𝑌 , notată
cov(𝑋 , 𝑌 ) numărul:
cov(𝑋 , 𝑌 ) = 𝐸((𝑋 − 𝐸(𝑋 ))(𝑌 − 𝐸(𝑌 ))) = 𝐸(𝑋 𝑌 ) − 𝐸(𝑋 )𝐸(𝑌 ).
87
Proprietăt, ile esent, iale ale covariant, ei sı̂nt date de:
(a) Dacă 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt variabile aleatoare independente, atunci cov(𝑋 , 𝑌 ) = 0;
(b) Dacă 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 sı̂nt variabile aleatoare cu dispersiile 𝐷𝑖2 s, i covariant, ele cov(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ), 𝑖 ≠ 𝑗, atunci
are loc: 𝑛 𝑛
𝐷 2 ( ∑ 𝑋𝑖 ) = ∑ 𝐷𝑖2 + 2 ∑ cov(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ).
𝑖=1 𝑖=1 𝑖<𝑗
Definiţie 12.2: Dacă 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt variabile aleatoare, se numes, te coeficient de corelat, ie al lor, notat
𝜌(𝑋 , 𝑌 ), numărul calculat prin:
cov(𝑋 , 𝑌 )
𝜌(𝑋 , 𝑌 ) = √
𝐷 2 (𝑋 ) ⋅ 𝐷 2 (𝑌 )
Se poate vedea din definit, ie că, atı̂t covariant, a, cı̂t s, i corelat, ia arată gradul de independent, ă“ a
”
variabilelor aleatoare 𝑋 s, i 𝑌 . Într-adevăr, dacă 𝑋 s, i 𝑌 sı̂nt independente, atunci avem 𝜌(𝑋 , 𝑌 ) = 0.
Afirmat, ia reciprocă este, ı̂nsă, falsă!
1
Să luăm un exemplu: Fie 𝐴 = {𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 }, cu 𝑃(𝑎𝑖 ) = .
4
Presupunem că variabila aleatoare 𝑋 realizează corespondent, a:
𝑋 (𝑎1 ) = 1, 𝑋 (𝑎2 ) = −1, 𝑋 (𝑎3 ) = 2, 𝑋 (𝑎4 ) = −2.
Atunci, ea are matricea de repartit, ie:
−2 −1 1 2
𝑋 ∼ .
( 41 1
4
1
4
1
4
)
Presupunem că o altă variabilă aleatoare 𝑌 realizează corespondent, a:
𝑌 (𝑎1 ) = 1, 𝑌 (𝑎2 ) = 1, 𝑌 (𝑎3 ) = −1, 𝑌 (𝑎4 ) = −1.
Atunci matricea ei se poate reduce la:
−1 1
𝑌 ∼ .
( 12 12 )
Produsul celor două variabile aleatoare are matricea de repartit, ie:
−2 −1 1 2
𝑋𝑌 ∶ 1 1 1 1 .
( 4 4 4 4
)
Rezultă că 𝐸(𝑋 ) = 𝐸(𝑌 ) = 𝐸(𝑋 𝑌 ), deci cov(𝑋 , 𝑌 ) = 0. Însă putem observa că 𝑋 s, i 𝑌 nu sı̂nt
independente. Într-adevăr, avem:
1 1 1
𝑃(𝑋 = 1 ∧ 𝑌 = 1) = 𝑃(𝑎1 ) = ≠ 𝑃(𝑋 = 1) ⋅ 𝑃(𝑌 = 1) = ⋅ .
4 4 2
În fine, o altă not, iune de care avem nevoie este funct, ia generatoare.
88
Definiţie 12.3: Fie 𝑋 o variabilă aleatoare discretă care ia valori naturale.
Funct, ia 𝐺𝑋 (𝑡), definită prin:
𝐺𝑋 (𝑡) = 𝐸(𝑡 𝑋 ) = ∑ 𝑝𝑛 𝑡 𝑛 ,
𝑛≥0
cu 𝑡 ≤ 1 s, i 𝑝𝑛 = 𝑃(𝑋 = 𝑛) se numes, te funct, ia generatoare a variabilei aleatoare 𝑋 .
Funct, ia generatoare codifică, de fapt, ı̂n coeficient, ii unei serii formale, repartit, ia unei variabile
aleatoare. Ea are următoarele proprietăt, i:
(a) Dacă avem variabilele aleatoare independente 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 , iar 𝑋 = 𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛 , atunci:
𝐺𝑋 (𝑡) = 𝐺𝑋1 (𝑡) ⋯ 𝐺𝑋𝑛 (𝑡);
(b) 𝐸(𝑋 ) = 𝐺𝑋′ (1);
(c) 𝐷 2 (𝑋 ) = 𝐺𝑋′′ (1) + 𝐺𝑋′ (1) − [𝐺𝑋′ (1)]2 ;
(d) Două variabile aleatoare cu aceeas, i funct, ie generatoare au aceeas, i repartit, ie.
12.4 Exercit, ii
1. Fie variabilele aleatoare:
−1 2 −2 0 1
𝑋 = , 𝑌 = .
(0.5 0.5) (0.3 0.3 0.4)
(a) Calculat, i 𝐸(𝑋 /𝑌 = 1);
(b) Calculat, i 𝐷 2 (𝑋 ) s, i 𝐷 2 (𝑌 );
(c) Calculat, i 𝑋 𝑌 s, i apoi 𝐸(𝑋 𝑌 );
(d) Determinat, i coeficientul de corelat, ia 𝜌(𝑋 , 𝑌 ).
2. Fie vectorul aleator (𝑋 , 𝑌 ), cu densitatea de repartit, ie:

{
𝑒 −𝑦 , 0 < 𝑥 < 𝑦
𝑓 (𝑥, 𝑦) = .
0, ı̂n rest
Determinat, i:
(a) Densităt, ile marginale 𝑓𝑋 (𝑥) s, i 𝑓𝑌 (𝑦);
89
(b) Densitatea variabilei aleatoare 𝑌 condit, ionată de 𝑋 ;
(c) Probabilitatea ca (𝑥, 𝑦) ∈ (𝑋 , 𝑌 ) să apart, ină pătratului unitate [0, 1] × [0, 1].
3. Fie vectorul aleator (𝑋 , 𝑌 ), cu densitatea de repartit, ie:

{
𝑘, 0 < 𝑦 ≤ 𝑥 < 1
𝑓 (𝑥, 𝑦) = ,
0, ı̂n rest
unde 𝑘 ∈ ℝ este o constantă fixată.
(a) Determinat, i 𝑘, astfel ı̂ncı̂t funct, ia de mai sus să fie corect definită, ca densitate de repartit, ie;
(b) Determinat, i densităt, ile de repartit, ie marginale 𝑓𝑋 (𝑥), 𝑓𝑌 (𝑦);
(c) Calculat, i 𝑃(0 < 𝑋 < 0.5, 0 < 𝑌 < 0.5);
(d) Determinat, i densităt, ile condit, ionate 𝑓 (𝑦/𝑥) s, i 𝑓 (𝑥/𝑦).
4. Fie funct, ia: { 𝑥𝑦

𝑥2 + , 𝑥 ∈ (0, 1), 𝑦 ∈ (0, 2)
𝑓 (𝑥, 𝑦) = 𝑐 .
0, ı̂n rest
(a) Determinat, i 𝑐 ∈ ℝ astfel ı̂ncı̂t 𝑓 (𝑥, 𝑦) să fie o densitate de repartit, ie;
(b) Determinat, i funct, ia de repartit, ie 𝐹(𝑋 ,𝑌 ) (𝑥, 𝑦) a vectorului aleator bidimensional (𝑋 , 𝑌 ) care are
densitatea de repartit, ie calculată mai sus;
(c) Determinat, i densităt, ile marginale 𝑓𝑋 (𝑥), 𝑓𝑌 (𝑦) s, i funct, iile de repartit, ie 𝐹𝑋 (𝑥), 𝐹𝑌 (𝑦);
(d) Calculat, i 𝑃(𝑋 > 0.5) s, i 𝑃(𝑌 < 0.5/𝑋 < 0.5);
(e) Calculat, i densitatea de repartit, ie condit, ionată 𝐹 (𝑌 |𝑋 = 𝑥).
5. Vectorul aleator (𝑋 , 𝑌 ) se dă prin tabloul de repartit, ie comună:

𝑋 ∣𝑌 𝑦1 = −2 𝑦2 = −1 𝑦3 = 4 𝑦4 = 5
𝑥1 = 1 𝑝11 = 0.1 𝑝12 = 0.2 𝑝13 = 0 𝑝14 = 0.3 .
𝑥2 = 2 𝑝21 = 0.2 𝑝22 = 0.1 𝑝23 = 0.1 𝑝24 = 0
(a) Determinat, i repartit, iile marginale 𝑝𝑋 s, i 𝑝𝑌 ale celor două variabile aleatoare 𝑋 s, i 𝑌 ;
(b) Aflat, i dacă variabilele aleatoare sı̂nt independente;
90
(c) Calculat, i 𝐸(𝑋 ) s, i 𝐸(𝑌 );
(d) Calculat, i cov(𝑋 , 𝑌 ) si determinat, i dacă variabilele aleatoare sı̂nt corelate sau nu;
(e) Calculat, i 𝜌(𝑋 , 𝑌 ).

𝑋 ∣𝑌 𝑦1 = 0 𝑦2 = 1
𝑥1 = −1 𝑝11 = 𝜆 𝑝12 = 3/20
.
𝑥2 = 0 𝑝21 = 3/20 𝑝22 = 1/4
𝑥3 = 1 𝑝31 = 1/4 𝑝32 = 3/20
(a) Determinat, i parametrul 𝜆;
(b) Determinat, i 𝐷 2 (𝑋 ) s, i 𝐷 2 (𝑌 );
(c) Verificat, i dacă cele două variabile aleatoare sı̂nt independente.

𝑋 ∣𝑌 𝑦1 = 0 𝑦2 = 1 𝑦3 = 2
𝑥1 = 2 𝑝11 = 0.2 𝑝12 = 0.3 𝑝13 = 0.1 .
𝑥2 = 3 𝑝21 = 0.1 𝑝22 = 0.1 𝑝23 = 𝜆
(a) Determinat, i parametrul 𝜆;
(b) Determinat, i repartit, iile marginale ale vectorului aleator (𝑋 , 𝑌 );
(c) Calculat, i 𝐸(𝑌 /𝑋 = 2) s, i 𝐸(𝑋 /𝑌 = 2).
91
INDEX
convolut, ie, 40 de puteri complexă, 19

Laurent, 20
formula singularitate
Cauchy, 10 aparentă, 21
funct, ie esent, ială, 22
𝐿1 , 49 izolată, 21
analitică, 20 pol, 22
complexă reziduu, 23
reziduu, 12
original, 30 teorema
integrală calculul reziduurilor, 12
complexă, 9 Cauchy, 9
trigonometrică, 18 Mellin-Fourier, 38
reziduurilor, 13
semnal transformata
discret, 40 Fourier, 50
intı̂rziat, 40 inversă, 50
unitar, 40 Laplace, 30
serie Z, 41
92

Matematic A 3: Notit e de Seminar Adrian Manea

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Matematic A 3: Notit e de Seminar Adrian Manea

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Matematică 3

1 Numere s, i funct, ii complexe — recapitulare 2

3 Serii Laurent s, i reziduuri 19

4 Recapitulare analiză complexă 27

8 Recapitulare test (L. Costache) 54

10 Scheme clasice de probabilitate 64

12 Vectori aleatori bidimensionali 84

NUMERE S, I FUNCT, II COMPLEXE — RECAPITULARE

1.1 Numere complexe – Not, iuni de bază

• forma algebrică, dată mai sus, 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖, 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ;

• forma polară, 𝑧 = 𝑟𝑒 𝑖𝜃 = 𝑟 exp(𝑖𝜃), unde 𝑟 s, i 𝜃 au ı̂nt, elesul din forma trigonometrică;

𝑧1 = 𝑟1 (cos 𝜃1 + 𝑖 sin 𝜃1 ), 𝑧2 = 𝑟2 (cos 𝜃2 + 𝑖 sin 𝜃2 ).

Atunci ı̂nmult, irea acestora se face cu formula:

formulă care se generalizează us, or ı̂n forma:

𝑧 𝑛 = 𝑟 𝑛 (cos(𝑛𝜃) + 𝑖 sin(𝑛𝜃)), ∀𝑛.

Tot folosind numere complexe, putem reprezenta s, i curbe:

Amintim s, i formele canonice ale ecuat, iilor acestor conice:

• Elipsa de semiaxe 𝑎, 𝑏 are ecuat, ia:

1.2 Funct, ii complexe elementare

Se observă imediat că au loc proprietăt, ile as, teptate:

• exp(𝑧1 + 𝑧2 ) = exp(𝑧1 ) ⋅ exp(𝑧2 ), ∀𝑧1,2 ∈ ℂ;

• exp(𝑖𝑦) = cos 𝑦 + 𝑖 sin 𝑦, ∀𝑦 ∈ ℝ (formula lui Euler).

Ln𝑧 = {ln |𝑧| + 𝑖(Arg𝑧 + 2𝑘𝜋) ∣ 𝑘 ∈ ℤ},

iar ln 𝑧 se numes, te valoarea principală a logaritmului.

1.3 Funct, ii olomorfe

Δ𝑃 = 𝑃𝑥𝑥 + 𝑃𝑦𝑦 = Δ𝑄 = 𝑄𝑥𝑥 + 𝑄𝑦𝑦 = 0.

(b) sinh(1 − 𝑖);

(d) ln(1 − 𝑖);

(i) tan(1 − 𝑖).

(a) 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 − 𝑦 2 − 2𝑦, s, tiind că 𝑓 (0) = 1;

(b) 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥 4 − 6𝑥 2 𝑦 2 + 𝑦 4 , s, tiind că 𝑓 (1) = 1;

(c) 𝑃(𝑥, 𝑦) = (𝑥 cos 𝑦 − 𝑦 sin 𝑦)𝑒 𝑥 ;

(d) 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦 + 𝑥 + 2𝑦, s, tiind că 𝑓 (2𝑖) = −1 + 5𝑖;

(e) 𝑃(𝑥, 𝑦) = 4𝑥𝑦 3 − 4𝑥 3 𝑦 + 𝑥, s, tiind că 𝑓 (1 + 𝑖) = 5 + 4𝑖;

6. Determinat, i 𝑘 ∈ ℂ astfel ı̂ncı̂t funct, ia:

𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥 3 − 𝑘𝑥𝑦 2 + 12𝑥𝑦 − 12𝑥

să fie armonică s, i determinat, i 𝑓 olomorfă pentru care 𝑃 = Re(𝑓 ).

8. Găsit, i forma canonică s, i ecuat, ia complexă pentru:

(a) Cercul centrat ı̂n (0, 1) s, i cu raza 2;

(b) Cercul centrat ı̂n (1, 0) s, i cu raza 1;

(c) Cercul centrat ı̂n (1, 2) s, i cu raza 1;

(d) Elipsa cu focarele ı̂n (−1, 0) s, i (3, 0) s, i cu axa mare de lungime 6;

Reprezentat, i grafic fiecare dintre cazurile de mai sus.

2.1 Teorema lui Cauchy

Teoremă 2.1 (Cauchy): Fie 𝐷 ⊆ ℂ un domeniu simplu conex s, i 𝑓 ∶ 𝐷 → ℂ o funct, ie olomorfă pe

(a) Γ = [−1, 𝑖] ∪ [𝑖, 1];

3. Folosind formula integrală Cauchy pentru derivate, calculat, i:

2.3 Teorema reziduurilor

∫ 𝑓 (𝑧)𝑑𝑧 = 2𝜋𝑖 ∑ Rez(𝑓 , 𝛼𝑗 ).

De exemplu, să calculăm integrala:

2. Să se calculeze următoarele integrale:

𝐼 = 2𝜋𝑖 ⋅ (Rez(𝑓 , 𝑧1 ) + Rez(𝑓 , 𝑧2 )).

Calculăm separat reziduurile:

3. Să se calculeze integralele:

unde 𝑅 este o funct, ie rat, ională.

Să vedem cı̂teva exemple:

SERII LAURENT S, I REZIDUURI

3.1 Serii de puteri. Serii Laurent

Definiţie 3.1: O serie de forma ∑ 𝑎𝑛 (𝑧 − 𝑧0 )𝑛 , cu 𝑧 ∈ ℂ oarecare, 𝑧0 ∈ ℂ fixat s, i 𝑎𝑛 ∈ ℂ coeficient, i,

𝐵(𝑧0 , 𝑅) = {𝑧 ∈ ℂ ∣ |𝑧 − 𝑧0 | < 𝑅}.

S, tim, de asemenea, că:

• seria este absolut convergentă pe |𝑧 − 𝑧0 | < 𝑅;

• seria este divergentă pe |𝑧 − 𝑧0 | > 𝑅;