Sunteți pe pagina 1din 7

1

Lucrare de laborator Nr. 4 Tema: Testarea iptezei de homoscedasticitate Realizat de: Banto Diana, FB 10D 1. unde: ; Pe baza datelor problemei se poate construi un model econometric unifactorial de forma:

Astfel analiza datelor prezentate, n raport cu procesul economic descris conduce la urmtoarea specificare a variabilelor: cheltuielile pentru procurarea mrfurilor alimentare reprezentnd variabila rezultativ (endogen); venitul mediu reprezentnd variabila factorial (exogen), respectiv factorul considerat prin ipoteza de lucru cu influena cea mai puternic asupra variabilei y. Relizm modificarea datelor n conformitate cu creinele stabilite Datele cu care vom opera sunt prezentate n urmtorul tabel:
Tabelul 1. Date de analiz Nr. obs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

( ) 57 67 72 82 81 86 100 97 92 77 76 112 115 127 110 82 102 87 112 122 117 132 142 127 92 107 162 152 167 147

Nr. obs. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

( ) 117 142 122 147 132 154 146 177 182 137 142 180 193 139 191 182 227 202 242 187 222 212 247 262 192 207 267 272 232 252

2. Identificarea modelului presupune alegerea unei funcii matematice care s descrie corelaia dintre cele dou variabile. n cazul unui model unifactorial (cum este cel specificat mai sus), procedeul folosit l constituie reprezentarea grafic a datelor, respectiv construirea corelogramei. Analiznd Fig. 2. putem observa c distribuia punctelor empirice ( ), poate fi aproximat
Fig.1 Legtura dintre cheltuielile medii cu procurarea mrfurilor alimentare i venitul mediu

cu o dreapt . Prin urmare, modelul econometric care descrie legtura dintre cele dou variabile, dup graficul prezentat, se transform ntr-un model liniar unifactorial unde: i parametrii modelului, , - variabila rezidual. 3. Deoarece parametrii modelului sunt necunoscui, valorile acestora le vom estima cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate (M.C.M.M.P.). Astfel crem n EViews modelul regresional Tabelul 2 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/29/12 Time: 10:21 Sample (adjusted): 1 30 Included observations: 30 after adjustments Std. tVariable Coefficient Error Statistic C 10.01474 5.285632 1.894710 X 0.637785 0.028617 22.28718 0.946638 Mean dependent R-squared var 0.944732 Adjusted RS.D. dependent var squared 9.182968 Akaike info S.E. of regression criterion 2361.153 Schwarz criterion Sum squared resid -108.0538 F-statistic Log likelihood 1.702261 Durbin-Watson Prob(F-statistic) stat

Prob. 0.0685 0.0000 121.7333 39.06134 7.336918 7.430332 496.7183 0.000000

Conform datelor din Tabelul 2, modelul teoretic cutat este: Dup calculele/estimrile efectuate putem interpreta valorile obinute. Astfel la o valoare a veniturilor medii a familiei egal cu 0, valoarea cheltuielilor pentru procurarea marfurilor alimentare va fi de 10,0147 zeci mii lei, iar dac veniturile se vor majora cu o mie lei , cheltuielile se vor majora cu 0,6378 zeci mii lei. Tabelul 3. obs 1 2 3 4 5 6 Calculul valorilor estimate ale variabilei y i ale variabilei reziduale Actual Fitted Residual Residual Plot 57.0000 62.3131 -5.31307 | .* | . 67.0000 75.0688 -8.06876 | * | . 72.0000 65.5020 6.49801 | . | *. 82.0000 81.4466 0.55339 | . * . 81.0000 87.8245 -6.82445 | .* | . 86.0000 84.6355 1.36447 | . |* .

| | | | | |

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

100.000 97.0000 92.0000 77.0000 76.0000 112.000 115.000 127.000 110.000 117.000 142.000 122.000 147.000 132.000 154.000 146.000 177.000 182.000 137.000 142.000 180.000 193.000 139.000 191.000

94.2023 100.580 91.0134 68.6909 78.2577 113.336 106.958 116.525 103.769 126.092 154.792 138.847 164.359 129.280 151.603 145.225 167.548 177.114 132.469 142.036 180.303 183.492 157.981 170.736

5.79770 -3.58015 0.98662 8.30908 -2.25769 -1.33584 8.04201 10.4752 6.23093 -9.09153 -12.7918 -16.8472 -17.3586 2.71955 2.39709 0.77494 9.45248 4.88571 4.53063 -0.03614 -0.30322 9.50786 -18.9808 20.2636

| | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | |* |

. . . . . . . . . * *. . . . . . . . . . . . . .

| *. *| . |* . | * *| . *| . | * | .* | *. | . | . | . | . |* . |* . * . | * | *. | *. * . * . | * | . | .

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

4. Realizm verificarea ipotezei de homoscedasticitate cu ajutorul urmtoarelor metode i teste: 1) Procedeul graphic Construim corelograma privind valorile variabilei factoriale i ale variabilei reziduale conform Fig. 2. Deoarece graficul punctelor empirice prezint o distribuie oscilant, se poate accepta ipoteza c cele dou variabile sunt independente i nu coreleaz.

Fig. 2. Legtura dintre variabila exogen i variabila rezidual.

2) Testul Goldfeld-Quand ordonm cresctor observaiile n funcie de variabila exogen regsi n Tebelul 4.

, rezultatul l putem Tabelul 4.

Nr. obs 1 2

,
82 87 57 72

3 4 5 6

92 102 107 112

77 67 76 82

4
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 117 122 127 132 142 147 152 162 167 182 187 192 86 81 92 100 97 110 115 112 127 117 132 137 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 202 207 212 222 227 232 242 247 252 262 267 272 122 142 146 154 142 139 147 177 191 182 180 193

eliminm observaiile centrale, dat fiind faptul c lucrm cu 30 de observaii, vom elimina 4 observaii (conform considerentelor lui Judge i colaboratorii si). Astfel observaiile care vor fi eliminate sunt urmtoarele:
14 15 16 17 162 167 182 187 112 127 117 132

n urma eliminrii au rezultat dou subeantioane a cte 13 observaii fiecare. efectum analiza regresional aplicnd M.C.M.M.P. asupra celor dou sub-eantioane de dimensiune (n-c)/2 i calcularea sumei ptratelor erorilor pentru fiecare subeantion n parte. Pentru primul subeantion vom avea urmtorul model regresional: Tabelul 5 Dependent Variable: Y1 Method: Least Squares Date: 11/29/12 Time: 10:33 Sample (adjusted): 1 13 Included observations: 13 after adjustments Variable C X1 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 4.015881 0.696774 0.888651 0.878528 5.855582 377.1663 -40.33649 2.123530 Std. Error 8.851088 0.074366 t-Statistic 0.453716 9.369531 Prob. 0.6589 0.0000 85.53846 16.80087 6.513306 6.600221 87.78810 0.000001

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Conform Tabelului 5, suma ptratelor erorilor pentru acest subeantiona va avea urmtoarea valoarea: . Pentru al doilea subeantion vom avea urmtorul model regresional: Tabelul 6 Dependent Variable: Y2 Method: Least Squares Date: 11/29/12 Time: 10:34 Sample (adjusted): 1 13 Included observations: 13 after adjustments Variable C X2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient -27.61544 0.794137 0.768054 0.746969 11.81986 1536.800 -49.46750 1.476579 Std. Error 30.90381 0.131582 t-Statistic -0.893594 6.035307 Prob. 0.3907 0.0001 157.8462 23.49768 7.918077 8.004993 36.42493 0.000085

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Conform Tabelului 6, suma ptratelor erorilor pentru acest subeantiona va avea urmtoarea valoarea: . calculm valorea teoretic a valorii conform relaiei:

Deoarece

vom avea urmtoarea valoare:

prelum valoarea tabelar a valorii F din tabelul distribuiei Fisher: , iar Realizm analiza rezultatelor i prezentm rezultatul deciziei.

Astfe pentru un prag de semnificaie de 5 %, , se infirm ipoteza de homoscedasticitate, iar pentru un prag de semnificaie de 1 % , este verificat ipoteza de homoscedasticitate, astfel erorile sunt independente de variabila exogen. 3) Testul White I. Dup ce am realizat estimarea parametrilor modelului iniial i am calculul valorile estimate ale variabilei reziduale(Tabelul 2 i Tabelul 3), construim un model de regresie auxiliar, de forma: , acesta fiind bazat pe presupunerea existenei unei relaii de dependen ntre ptratul valorilor erorii ( ), variabila exogen inclus n modelul initial ( ) i ptratul valorilor acesteia ( . Analiza regeresional a acestui model este prezentat n Tabelul 7. Tabelul 7 White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 2.917301 5.330902 Probability Probability 0.071274 0.069568

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 11/29/12 Time: 10:43 Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable C X X^2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient -12.68418 0.190585 0.001700 0.177697 0.116785 105.8043 302252.7 -180.8355 0.791307 Std. Error 196.4507 2.395330 0.006707 t-Statistic -0.064567 0.079565 0.253503 Prob. 0.9490 0.9372 0.8018 78.70511 112.5823 12.25570 12.39582 2.917301 0.071274

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Astfel modelul cautat este : Verificm semniifcaia parametrilor modelului constituit prin urmtoarele 2 variante: 1) Testul Fisher-Snedecor naintm ipoteza II. Pentru modelului estimat, prelum valoarea a empiric a statisticii-F din Tabelul 7, 2.917

Prelum valoarea tabelar Comparm cu , astfel modelului sunt nesemnificativi, deci se accept ipoteza de homoscedasticitate. 2) Testul LM Din Tabelul 7, prelum valoarea LM Valoarea Regula de decizie:

, prin urmare parametrii , ceea ce verific i ipoteza

Astfel putem concluziona c ipoteza de homoscedasticitate se verific n cauzul aplicrii testului White. Dei trebuie s inem cont de faptul c testul LM este un test asimptotic, astfel nu trebuie s ne puna n gard faptul c nu se satisface relaia , deoarece acest test este valabil n cazul unui eantion de volum mare, n cazul nostru, lucrm cu 30 de observaii, ceea ce nu poate reprezenta un eantion de volum mare. 4) Calculul coeficientului de corelaie liniar simpl conform relaiei:

Apelnd la aplicaia Eviews, calculm covariana dintre valorile estimate ale erorii i variabila independent Rezultatele le putem vizualiza n Fig 3. Valoarea disperisiei erorii o regsim n Tabelul 2. Astfel

Realiznd calculu indicatorilor statistici , prezenta


Fig. 3. Covarinaa ntre i

independente , deci . Avnd toate datele necesare purcedem la calculul coeficientului de Fig. 4. Valoriele unor indicatori corelaie simpl. statistici pentru variabilele modelului

n Fig. 4, putem determina valoare dispersie variabilei , unde ,

Prin urmare , ceea ce ne duce la ideea c n modelul analizat nu exist fenomenul de heteroscedasticitate, deci variabilele aleatoare i cea exogen sunt independente. n final putem spune c ipoteza de homoscedasticitatea fost verificat cu ajutotul testele de depistare a fenomenului de heteroscedasticitate fenomen negativ, ct i a reprezentrii grafice, astfe n analiza procesului economic propus, variabilele aleatoare sunt independente de variabila exogen. Deci putem cu certitudine afirma c ntre veniturile medii i cheltuielile medii pentru produse alimentare ale unei familii este o legatura relativ stabil, dat fiind faptul c variabila rezidual, care paote fi reprezentata de numrul membrilor de famile, categoria socioprofesional, etc., este indepentent de veniturile medii ale familie Astfel cheltuielile pentru procurarea mrfurilor alimentare a unei familii, sunt strict dependente (95%) de veniturile medii ale acesteia.